中级计量经济学
《中级计量经济学》非选择题 参考答案.
第3章 多元线性回归模型3.4.3 简答题、分析与计算题1．给定二元回归模型：t t t t u x b x b b y +++=22110 （t=1，2，…n）(1) 叙述模型的古典假定；(2)写出总体回归方程、样本回归方程与样本回归模型；(3)写出回归模型的矩阵表示；(4)写出回归系数及随机误差项方差的最小二乘估计量，并叙述参数估计量的性质；(5)试述总离差平方和、回归平方和、残差平方和之间的关系及其自由度之间的关系。
2．在多元线性回归分析中，为什么用修正的决定系数衡量估计模型对样本观测值的拟合优度？3．决定系数2R 与总体线性关系显著性F 检验之间的关系；在多元线性回归分析中，F 检验与t 检验有何不同？在一元线性回归分析中二者是否有等价的作用？4．为什么说对模型施加约束条件后，其回归的残差平方和一定不比未施加约束的残差平方和小？在什么样的条件下，受约束回归与无约束回归的结果相同？5．观察下列方程并判断其变量是否呈线性，系数是否呈线性，或都是或都不是。
(1) t t t u x b b y ++=310(2) t t t u x b b y ++=log 10(3)t t t u x b b y ++=log log 10 (4) t t t u x b b b y +⋅+=)(210(5) t t t u x b b y +=)/(10(6) t bt t u x b y +−+=)1(110(7)t t t t u x b x b b y +++=10/22110 6．常见的非线性回归模型有几种情况？7．指出下列模型中所要求的待估参数的经济意义：(1)食品类需求函数：u P P I Y ++++=231210ln ln ln ln αααα中的321,,ααα（其中Y为人均食品支出额，I 为人均收入，为食品类价格，为其他替代商品类价格）。
1P 2P (2)消费函数：t t t t u Y Y C +++=−1210βββ中的1β和2β（其中C 为人均消费额，Y 为人均收入）。
中级计量经济学讲义_第二章第一节...
中级计量经济学讲义_第二章第一节...上课材料之三：第二节分布函数(Distribution function)，数学期望(Expectation) 与方差(Variance)本节主要介绍概率及其分布函数，数学期望，方差等方面的基础知识。
一、概率(Probability)1、概率定义(Definition of Probability)在自然界和人类社会中有着两类不同的现象，一类是决定性现象，其特征是在一定条件必然会发生的现象；另一类是随机现象，其特征是在基本条件不变的情况下，观察到或试验的结果会不同。
换句话说，就个别的试验或观察而言，它会时而出现这种结果，时而出现那样结果，呈现出一种偶然情况，这种现象称为随机现象。
随机现象有其偶然性的一面，也有其必然性的一面，这种必然性表现为大量试验中随机事件出现的频率的稳定性，即一个随机事件出现的频率常在某了固定的常数附近变动，这种规律性我们称之为统计规律性。
频率的稳定性说明随机事件发生可能性大小是随机事件本身固定的，不随人们意志而改变的一种客观属性，因此可以对它进行度量。
对于一个随机事件A ，用一个数P （A ）来表示该事件发生的可能性大小，这个数P （A ）就称为随机事件A 的概率，因此，概率度量了随机事件发生的可能性的大小。
对于随机现象，光知道它可能出现什么结果，价值不大，而指出各种结果出现的可能性的大小则具有很大的意义。
有了概率的概念，就使我们能对随机现象进行定量研究，由此建立了一个新的数学分支——概率论。
概率的定义定义在事件域F 上的一个集合函数P 称为概率，如果它满足如下三个条件：（i ）P （A ）≥0，对一切∈A F （ii ）P （Ω）=1；（iii ）若∈i A ，i=1,2…，且两两互不相容，则∑∑∞=∞==??11)(i ii i AP A P性质（iii ）称为可列可加性（conformable addition ）或完全可加性。
推论1：对任何事件A 有)(1)(A P A P -=；推论2：不可能事件的概率为0，即0)(=φP ；推论3：)()()()(AB P B P A P B A P -+=?。
中级计量经济学重点
第一章满足经典假定下的参数估计一、基本概念——变量、数据与模型（一）、经济变量具有特定的经济含义影响经济系统的因素，它是构成方程式的最基本要素，变量的基本特征是要求具有可观测和可计量。
1、变量的类型●被解释变量（应变量、因变量）●解释变量（自变量）被解释变量与解释变量之间的关系强调的是单向因果关系，即解释变量影响被解释变量，反之不行。
注：被解释变量为服从正态分布的连续随机变量（这是“经典”的核心）。
●内生变量（强调其随机性和不可控制性）●外生变量（强调其确定性和可控制性）●内生变量与外生变量的关系:外生变量控制影响内生变量，而内生变量不能控制影响外生变量●滞后内生变量（动态变量、能否控制信息）●前定变量=外生变量+滞后内生变量（二）数据1、时间数列数据；2、截面数据；3、面板数据4、虚拟变量数据（离散数据）（三）模型设定1、模型和方程：方程是模型的基本单位；决定方程的两要素是变量的个数和方程的函数形式。
2、在模型设定过程中应注意的问题基于经济理论的认识；模型的数学形式；变量的取舍。
3、计量经济模型对数据质量的基本要求●真实性●可靠性●完整性●一致性●可比性二、在总体回归函数中引入随机扰动项的原因：初级计量P26-27.三、经典假定的内容 （一）经典假定1、零均值假定。
2、同方差假定。
3、无自相关假定。
4、解释变量与随机误差项不相关。
5、无多重共线性假定。
6、正态性假定。
还有：回归模型关于参数线性；在重复抽样中X 值是固定的（或X 是非随机的）；X 的值要有变异；模型设定是正确的。
（二）多元线性回归模型的基本假定（用矩阵表示）。
1、零均值假定2、同方差和无自相关假定22(|),()(,|,)0,i i i j i j Var u X i jCov Var U I Cov u u X X i j σσ⎧==⎪-=⎨=≠⎪⎩（条件方差不变、条件自相关等于0）3、随机扰动项与解释变量不相关假定 ()0E X U '=4、无多重共线性假定。
计量经济学中级教程习题参考答案
计量经济学中级教程习题参考答案计量经济学中级教程习题参考答案第一章绪论1.1 一般说来，计量经济分析按照以下步骤进行：（1）陈述理论（或假说）（2）建立计量经济模型（3）收集数据（4）估计参数（5）假设检验（6）预测和政策分析1.2 我们在计量经济模型中列出了影响因变量的解释变量，但它（它们）仅是影响因变量的主要因素，还有很多对因变量有影响的因素，它们相对而言不那么重要，因而未被包括在模型中。
为了使模型更现实，我们有必要在模型中引进扰动项u来代表所有影响因变量的其它因素，这些因素包括相对而言不重要因而未被引入模型的变量，以及纯粹的随机因素。
1.3 时间序列数据时间序列数据是按时间周期（即按固定的时间间隔）收集的数据，如年度或季度的国民生产总值、就业、货币供给、财政赤字或某人一生中每年的收入都是时间序列的例子。
横截面数据是在同一时点收集的不同个体（如个人、公司、国家等）的数据。
如人口普查数据、世界各国2000年国民生产总值、全班学生计量经济学成绩等都是横截面数据的例子。
1.4 估计量是指一个公式或方法，它告诉人们怎样用手中样本所提供的信息去估计总体参数。
在一项应用中，依据估计量算出的一个具体的数值，称为估计值。
如就是一个估计量，。
现有一样本，共4个数，100，104，96，130，则根据这个样本的数据运用均值估计量得出的均值估计值为(100+104+96+130)/4=107.5。
第二章经典线性回归模型2.1 判断题（说明对错；如果错误，则予以更正）（1）对（2）对（3）错只要线性回归模型满足假设条件（1）～（4），OLS估计量就是BLUE。
（4）错R2=ESS/TSS。
（5）错。
我们可以说的是，手头的数据不允许我们拒绝原假设。
（6）错。
因为Var() ，只有当保持恒定时，上述说法才正确。
2.2 应采用（1），因为由（2）和（3）的回归结果可知，除X1外，其余解释变量的系数均不显著。
（检验过程略） 2.3 (1) 斜率系数含义如下:0.273: 年净收益的土地投入弹性, 即土地投入每上升1%, 资金投入不变的情况下, 引起年净收益上升0.273%.733: 年净收益的资金投入弹性, 即资金投入每上升1%, 土地投入不变的情况下, 引起年净收益上升0.733%.拟合情况: ,表明模型拟合程度较高. (2) 原假设备择假设检验统计量查表，因为t=2.022 ,故拒绝原假设,即β显著异于0,表明资金投入变动对年净收益变动有显著的影响. （3）原假设备择假设 : 原假设不成立检验统计量查表，在5%显著水平下因为F=47>5.14，故拒绝原假设。
中级计量期末考试试题
中级计量期末考试试题### 中级计量经济学期末考试试题#### 一、选择题（每题2分，共20分）1. 在计量经济学中，OLS估计量的基本假设不包括以下哪一项？A. 线性B. 无多重共线性C. 异方差性D. 随机抽样2. 以下哪个模型不是时间序列分析中常用的模型？A. AR模型B. MA模型C. VAR模型D. 线性回归模型3. 异方差性会对OLS估计量产生什么影响？A. 无影响B. 估计量不再是BLUEC. 估计量有偏D. 估计量的标准误差变大4. 以下哪个是面板数据模型的特点？A. 只包含时间序列数据B. 只包含横截面数据C. 结合了时间序列数据和横截面数据D. 只包含时间序列数据和横截面数据的混合5. 在进行协整分析时，我们通常使用哪种统计方法来检验变量之间的长期均衡关系？A. t检验B. F检验C. 协整检验D. 杜宾-沃森检验#### 二、简答题（每题10分，共30分）1. 简述OLS估计量的基本假设，并解释当这些假设不满足时可能对估计结果产生的影响。
2. 解释什么是异方差性，以及在计量经济学中如何处理异方差性问题。
3. 描述面板数据模型相对于纯时间序列或纯横截面数据模型的优势。
#### 三、计算题（每题25分，共50分）1. 假设你有以下线性回归模型的数据集：\[ Y = \beta_0 + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \epsilon \] 给出具体的数据集，并计算OLS估计量。
假设数据集中存在异方差性，提出一种方法来纠正异方差性，并重新计算估计量。
2. 给出一个面板数据模型的例子，并说明如何使用固定效应或随机效应模型来估计参数。
给出具体的计算步骤和可能的结论。
#### 四、论述题（共30分）1. 讨论在实际应用中，如何选择合适的计量经济模型来分析经济数据，并举例说明。
2. 论述协整分析在宏观经济学中的应用及其重要性。
#### 五、案例分析题（共30分）1. 选择一个实际的经济问题，使用计量经济学方法进行分析。
中级计量经济学重点
第一章满足经典假定下的参数估计一、基本概念——变量、数据与模型（一）、经济变量具有特定的经济含义影响经济系统的因素，它是构成方程式的最基本要素，变量的基本特征是要求具有可观测和可计量。
1、变量的类型●被解释变量（应变量、因变量）●解释变量（自变量）被解释变量与解释变量之间的关系强调的是单向因果关系，即解释变量影响被解释变量，反之不行。
注：被解释变量为服从正态分布的连续随机变量（这是“经典”的核心）。
●内生变量（强调其随机性和不可控制性）●外生变量（强调其确定性和可控制性）●内生变量与外生变量的关系:外生变量控制影响内生变量，而内生变量不能控制影响外生变量●滞后内生变量（动态变量、能否控制信息）●前定变量=外生变量+滞后内生变量（二）数据1、时间数列数据；2、截面数据；3、面板数据4、虚拟变量数据（离散数据）（三）模型设定1、模型和方程：方程是模型的基本单位；决定方程的两要素是变量的个数和方程的函数形式。
2、在模型设定过程中应注意的问题基于经济理论的认识；模型的数学形式；变量的取舍。
3、计量经济模型对数据质量的基本要求●真实性●可靠性●完整性●一致性●可比性二、在总体回归函数中引入随机扰动项的原因：初级计量P26-27.三、经典假定的内容（一）经典假定1、零均值假定。
2、同方差假定。
3、无自相关假定。
4、解释变量与随机误差项不相关。
5、无多重共线性假定。
6、正态性假定。
还有：回归模型关于参数线性；在重复抽样中X 值是固定的（或X 是非随机的）；X 的值要有变异；模型设定是正确的。
（二）多元线性回归模型的基本假定（用矩阵表示）。
1、零均值假定2、同方差和无自相关假定22(|),()(,|,)0,i i i j i j Var u X i j Cov Var U I Cov u u X X i j σσ⎧==⎪-=⎨=≠⎪⎩（条件方差不变、条件自相关等于0）3、随机扰动项与解释变量不相关假定 ()0E X U '=4、无多重共线性假定。
中级计量复习题
中级计量复习题中级计量复习题计量经济学作为经济学的一个重要分支，研究经济现象的量化方法和经济理论之间的关系。
它是经济学中的一门实证科学，通过运用数学和统计学的方法，对经济数据进行分析和解释。
在这篇文章中，我们将回顾一些中级计量经济学的复习题，帮助读者巩固知识和提高理解能力。
1. 什么是计量经济学？计量经济学是一门研究经济现象的量化方法和经济理论之间关系的学科。
它使用数学和统计学的方法，对经济数据进行分析和解释。
计量经济学的目标是通过建立经济模型，对经济现象进行量化分析，并通过统计推断来验证经济理论。
2. 什么是回归分析？回归分析是计量经济学中最常用的方法之一。
它用于研究两个或多个变量之间的关系。
回归分析可以帮助我们确定自变量对因变量的影响程度，并预测因变量的值。
在回归分析中，我们通常使用最小二乘法来估计模型参数。
3. 什么是多重共线性？多重共线性是回归分析中的一个常见问题。
当自变量之间存在高度相关性时，会导致多重共线性。
多重共线性会使估计的参数不稳定，难以解释。
为了解决多重共线性问题，我们可以使用变量选择方法，如逐步回归或岭回归。
4. 什么是异方差性？异方差性是回归分析中的另一个常见问题。
当误差项的方差与自变量之间存在关系时，会导致异方差性。
异方差性会影响参数估计的有效性和统计推断的准确性。
为了解决异方差性问题，我们可以使用加权最小二乘法或进行异方差性稳健性检验。
5. 什么是自相关性？自相关性是回归分析中的另一个重要问题。
当误差项之间存在相关性时，会导致自相关性。
自相关性违背了回归模型的基本假设，使得参数估计不一致和统计推断无效。
为了解决自相关性问题，我们可以使用自相关性稳健的标准误差或进行自相关性检验。
6. 什么是面板数据？面板数据是一种特殊类型的数据，它包含了多个观察单位和多个时间点的信息。
面板数据可以用于研究个体之间的差异和时间的动态变化。
在面板数据分析中，我们可以使用固定效应模型或随机效应模型来控制个体特征的影响。
中级计量经济学课程
中级计量经济学课程中级计量经济学课程是经济学专业中的一门重要课程，旨在帮助学生进一步掌握计量经济学的基本理论和方法，并能够运用这些知识进行实证研究。
本文将介绍中级计量经济学课程的主要内容和教学目标。
中级计量经济学课程通常分为两个部分：理论和实证。
在理论部分，学生将深入了解计量经济学的基本概念、假设和模型。
他们将研究线性回归模型、多元回归模型、时间序列模型等，并了解这些模型的基本假设和应用条件。
此外，他们还将学习如何进行参数估计、假设检验和模型选择等技术，以及如何解决常见的计量经济问题。
在实证部分，学生将应用所学的理论知识进行实证研究。
他们将使用真实数据集，运用统计软件进行数据处理和分析，并撰写研究报告。
通过这个过程，他们将培养数据处理和分析能力，以及科研写作能力。
中级计量经济学课程的教学目标主要包括以下几个方面：1. 理解计量经济学的基本概念和方法。
学生将掌握计量经济学的核心理论和方法，包括回归分析、假设检验、模型选择等。
2. 掌握计量经济学的实证研究技能。
学生将学会如何处理和分析实际数据，运用统计软件进行计量经济分析，并撰写研究报告。
3. 培养批判性思维和问题解决能力。
通过对实证研究的实践，学生将培养批判性思维和问题解决能力，能够对经济现象进行深入分析和评估。
4.提高科研写作能力。
学生将通过撰写研究报告，提高科研写作能力，包括文献综述、数据处理、结果解释等方面。
为了达到这些教学目标，中级计量经济学课程通常采用多种教学方法。
除了传统的课堂讲授外，还会组织实证研究项目、小组讨论、案例分析等活动。
同时，教师还会提供一些真实的数据集供学生使用，并指导他们如何运用统计软件进行数据处理和分析。
总之，中级计量经济学课程是经济学专业中的一门重要课程，旨在帮助学生进一步掌握计量经济学的基本理论和方法，并能够运用这些知识进行实证研究。
通过这门课程的学习，学生将培养数据处理和分析能力，提高科研写作能力，并具备批判性思维和问题解决能力。
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中级计量经济学
一、课程编码：
课内学时：48学分：3
二、适用专业：应用经济学，企业管理，管理科学与工程等
三、先修课程：微积分，线性代数，概率论与数理统计，微观经济学，宏观经济学
四、教学目标
1.了解现代经济学的特征，了解经济数量分析课程在经济学课程体系中的地位，了解
经济数量分析在经济学科的发展和实际经济工作中的作用；
2.进一步掌握经济计量经济学的中级理论与方法，了解计量经济学理论与方法和拓展
新发展；
3.能够建立并应用计量经济模型，对现实经济现象中的数量关系进行深入分析；
4.形成在经济学领域熟练应用高等计量经济学工具进行方法研究、数学建模和科学研
究的能力，并为进一步学习高级计量课程打下基础。
五、教学方式：
课堂讲授，材料自学与课堂讨论，穿插案例分析，软件建模学习，撰写计量经济学应用论文。
六、主要内容及学时分配
1.中级计量经济学概述与经典线性计量经济学模型理论方法回顾4学时
1.1计量经济学的基本概述
1.2计量经济学的内容体系
1.3建立与应用计量经济模型的主要步骤
1.4经典线性计量经济学模型理论方法回顾
2.多元回归模型4学时
2.1多元回归模型的估计、检验、预测
2.2多元回归模型的计算过程与案例分析
2.3异方差性专题
2.4自相关性专题
2.5多重共线性专题
2.6非线性回归模型专题
3.EVIEWS软件专题4
学时
3.1计量经济学应用软件概述
3.2EVIEWS操作解析
3.3EVIEWS编程与模型技巧
3.4基于案例的EVIEWS应用概述
4.单方程回归真模型的几个专题3学时
4.1模型中的特殊解释变量概述
4.2随机解释变量
4.3滞后变量
4.4虚拟变量
4.5时间变量
5.联立方程模型的估计与模拟6学时
5.1联立方程模型的分类
5.2联立方程模型的识别概念
5.3联立方程模型的识别条件
5.4联立方程模型的估计
案例学习
6.几种典型的计量经济模型应用3学时
6.1需求函数模型
6.2消费函数模型
6.3生产函数模型
6.4投资函数模型
6.5宏观计量经济模型的构建方法
6.6计量经济模型的评价与应用
7.时间序列模型6学时
7.1时间序列定义与分类
7.2自相关函数
7.3偏自相关函数
7.4时间序列模型的建立与预测
案例分析
8.非平稳经济变量与协整6学时
8.1非平稳时间序列与虚假回归
8.2单位根检验
8.3经济变量的协整性
8.4误差修正模型
9.向量自回归和向量误差修正模型6学时
9.1向量自回归理论
9.2VAR模型的检验
9.3脉冲响应与方差分解
9.4计量经济学前沿理论进展综述6学时
教师在教学过程中可根据教学情况在教学内容与学时分配方面作适当的调整。
七、考核与成绩评定
最后成绩中笔试部分成绩占60%，平时成绩及作业占40%。
八、参考书及学生必读参考资料
1.张晓峒.计量经济学基础第三版[M]，天津:南开大学出版社
2.Wooldridge,J.M.,Introductory Econometrics,5th Edition,South-Western College Publishing,2012.
3.张晓峒.计量经济学软件EViews使用指南[M]，北京:机械工业出版社
4.高铁梅.计量经济分析方法与建模[M].北京:清华大学出版社
5.Damona N.Gujarati.Basic Econometrics[M].McGraw Hill，2004
6.张晓峒．应用数量经济学[M]．北京:机械工业出版社
九、大纲撰写人：赵中秋张凌翔。