银行从业考试《风险管理》：管理基础
银行从业人员资格考试《风险管理》试题及答案_最新
银行从业人员资格考试《风险管理》试题与答案最新1、判断题：（1）银行实施风险管理的目标就是要消除银行经营过程中的风险.（×）（2）实施风险管理是有成本的，风险管理体系并不是越复杂越好.（√）（3）风险管理委员会是与股东大会、董事会、监事会并列的机构.（√）（4）银行面临风险时应该首先选择风险规避策略.（×）（5）经济资本就是会计资本.（×）（6）我国商业银行的核心资本包括普通股、优先股、资本公积金、盈余公积、未分配利润和少数股权、可转换债券.（×）（7）经济资本能够用于弥补银行的预期损失和非预期损失.（×）（8）流动性比率反映企业的盈利状况，包括销售利润率、资产净利润率、资本收益率、净资产收益率、每股股利、股票市盈率等.（×）（9）借款企业现金流量的内容可分为经营活动的现金流量、投资活动的现金流量和融资活动的现金流量这个部分.（√）（10）中国人民银行《贷款风险分类指导原则》规定，从2002年起，在我国各类银行全面施行贷款质量四级分类管理，即：正常、逾期、呆滞和呆账.（×）（11）资产组合和分散化投资的基本目的之是提高预期收益或者降低预期损失.（×）（12）现金流量分析中所谓的现金，不仅包括库存现金，还包括活期存款、其他货币性资金以与个月内到期的债券投资.（√）（13）在信贷限额管理中，巳塞尔银行委员会认为埘单客户或个集团客户的敞口不能超过银行监管资本的25%.（√）（14）交易账户巾的所有项目均应按市场价格计价.（√）（15）流动性对银行很重要，可以说它是银行的种资产.（√）（16）风险限额固定不可变动.（×）（17）根据新巴塞尔协议的定义，操作风险按风险类型可以分为四种：内部操作流程、人为因素、系统因素和外部事件.（√）（18）商业银行操作风险即是金融欺诈和金融犯罪.（√）（19）表外业务是指商业银行所从事的、不列入资产负债表的经营活动，随着金融当局监管的严格实施，商业银行表外业务的X围已经逐步缩减.（×）（20）操作风险管理流程以次包括如下5个步骤：操作风险识别、操作风险映射、操作风险评估与量化、操作风险控制与缓释、操作风险报告.（√）（21）新巴塞尔协议对操作风险管理提出了基本指标法、标准法和高级衡量法种计算操作风险资本金的方法.（√）(22) 产品线即是银行的业务部门，在标准法中，银行的产品线分为8个：公司金融、交易和销售、零售银行业务、商业银行业务、支付和清算、代理服务、资产管理和零售经纪。
银行从业资格考试《风险管理》知识点：限额管理
银行从业资格考试《风险管理》知识点：限额管理在商业银行的风险管理实践中，限额管理包含两个层面的主要内容：从银行管理的层面，限额的制定过程体现了商业银行董事会对损失的容忍程度，反映了商业银行在信用风险管理上的政策要求和风险资本抵御以及消化损失的能力。
商业银行消化信用风险损失的方法首先是提取损失准备金或冲减利润，在准备金不足以消化损失的情况下，商业银行只有使用资本来弥补损失。
如果商业银行的资本不足以弥补损失，则将导致银行破产倒闭。
因此，商业银行必须就资本所能抵御和消化损失的能力加以判断和量化，利用经济资本限额来制约信贷业务的规模，将信用风险控制在合理水平。
限额管理对控制商业银行业务活动的风险非常重要，目的是确保所发生的风险总能被事先设定的风险资本加以覆盖。
从信贷业务的层面，商业银行分散信用风险、降低信贷集中度的通常做法就是对客户、行业、区域和资产组合实行授信限额管理。
具体到每一个客户，授信限额是商业银行在客户的债务承受能力和银行自身的损失承受能力范围以内所愿意并允许提供的最高授信额。
只有当客户给商业银行带来的预期收益大于预期的损失时，商业银行才有可能接受客户的申请，向客户提供授信。
商业银行信贷业务层面的授信限额是银行管理层面的资本限额的具体落实。
1.单一客户授信限额管理商业银行制定客户授信限额需要考虑以下两个方面的因素。
（1）客户的债务承受能力商业银行对客户进行信用评级后，首要工作就是判断该客户的债务承受能力，即确定客户的最高债务承受额（Maximum Bonowing Capacity，MBC）。
一般来说，决定客户债务承受能力的主要因素是客户信用等级和所有者权益，由此可得：MBC=EQ×LMLM=f（CCR）其中，MBC（Maximum Borrowing Capacity）是指最高债务承受额；EQ（Equity）是指所有者权益；LM（Lever Modulus）是指杠杆系数；CCR（Customer Credit Rating）是指客户资信等级；f（CCR）是指客户资信等级与杠杆系数对应的函数关系。
风险管理1
2023年中级银行从业资格之中级风险管理题库附答案(基础题)
2023年中级银行从业资格之中级风险管理题库附答案（基础题）单选题（共40题）1、资产负债表上银行总资产减去总负债后的剩余部分是()。
A.实际资本B.监管资本C.账面资本D.经济资本【答案】 C2、假设违约损失率(LGD)为14％，商业银行估计预期损失率最大值(BEEL)为10％，违约风险暴露(EAD)为20亿元，则根据《巴塞尔新资本协议》，风险加权资产(RWA)为（）亿元。
A.10B.14.5C.18.5D.20【答案】 A3、下列关于商业银行资产负债币种结构流动性风险管理的说法，不正确的是（）。
A.商业银行应当按照本外币合计和重要币种分别进行流动性风险识别、计量、监测和控制，对其他币种的流动性风险可以进行合并管理B.为保持安全的外币流动性状况，商业银行可根据其外币债务结构，选择以百分比方式匹配外币债务组合C.多币种的资产与负债结构降低了银行流动性风险管理的复杂程度D.商业银行如果认为欧元是最重要的对外结算工具，可以完全持有欧元用来匹配所有的外币债务，而减少其他外币的持有量【答案】 C4、董事会和高级管理层负责制定商业银行的声誉风险管理政策和操作流程，并在其直接领导下，独立设置声誉风险管理职能，负责（）声誉风险。
A.识别、评估、监测、避免B.识别、避免、监测、控制C.避免、评估、监测、控制D.识别、评估、监测、控制【答案】 D5、商业银行可以采用流动性比率法评估自身的流动性状况。
下列关于流动性比率法的描述最不恰当的是（）。
A.我国《商业银行流动性风险管理办法（试行）》规定，商业银行流动性比例不低于25％B.商业银行根据外部监督要求和内部管理规定，制定各类资产的合理比率指标C.我国《商业银行流动性风险管理办法（试行）》规定，商业银行流动性覆盖率应当不低于150％D.比率法的前提是将资产和负债按流动性进行分类，并对各类资产负债准确计量【答案】 C6、主权债务人遗漏或延迟支付本金和/或利息的行为是（）。
中级银行从业风险管理考试重点：第一章风险管理基础
中级银行从业风险管理考试重点：第一章风险管理基础知识点第一章风险管理基础2007年美国次贷危机带来的教训：一是与实体经济脱节的金融创新潜藏着巨大的风险;二是资产价格泡沫破裂使银行资产负债表短时间内严重受损;三是信息披露制度的不完善助推了危机的形成和扩大;四是全球经济金融一体化进程的加快为金融危机向全球扩散创造了条件。
各国金融监管存在的问题：一是金融监管标准过于宽松;二是金融监管制度建设未及时跟进金融创新的步伐;三是监管标准不一致导致监管套利。
1.1风险管理的基本概念1.1.1风险、收益与损失金融风险可能造成的损失分为：预期损失、非预期损失、灾难性损失。
预期损失指商业银行业务发展中基于历史数据分析可以预见到的损失，通常为一定历史时期内损失的平均值(有时也采用中间值);非预期损失指利用统计分析方法(在一定置信区间和持有期内)计算出的对预期损失的偏离，是商业银行难以预见的较大损失;灾难性损失指超出非预期损失之外的可能威胁到商业银行安全性和流动性的重大损失。
应对和吸收预期损失—提取损失准备金和冲减利润;非预期损失—资本金;灾难性损失—购买商业保险、限制业务。
1.1.2商业银行风险管理的主要策略风险分散(非系统风险)、风险对冲(管理市场风险—自我对冲与市场对冲)、风险转移(保险转移、非保险转移)、风险规避(消极)、风险补偿(价格补偿)1.1.2商业银行风险的主要类别八类：信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国别风险、声誉风险、法律风险、战略风险。
信用风险观察数据少不易获取，具有明显的非系统性风险特征;市场风险数据充分易于计量，适于采用量化技术加以控制，具有明显的系统性风险特征;操作风险具有普遍性和非营利性，不能给商业银行带来盈利;流动性风险最具破坏力，其管理水平体现了商业银行的整体经营管理水平;声誉风险是多维风险;法律风险是一种特殊类型的操作风险;与法律风险密切相关的还有违规风险和监管风险巴III增加了对交易账户和双重违约的处理。
2024年初级银行从业资格之初级风险管理题库附答案(基础题)
2024年初级银行从业资格之初级风险管理题库附答案（基础题）单选题（共200题）1、（2018年真题）下列方法中不适用于计量商业银行账簿利率风险的是（）。
A.久期分析B.敏感性分析C.内部评级法D.缺口分析【答案】 C2、按照KPMG风险中性定价模型，如果回收率为0，某1年期的零息国债的收益率为 10%,1年期的信用等级为B的零息债券的收益率为15%，则该信用等级为B的零息债券在1 年内的违约概率为（）。
A.0. 04B.0.05C.0.95D.0. 96【答案】 A3、通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施；第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的，由该（）承担未履行客户身份识别义务的责任。
A.商业银行B.客户C.商业银行和客户D.中国银行业协会【答案】 A4、（）对战略风险管理的结果负有最终责任。
A.战略管理部门和战略规划部门B.客户和消费者C.银行员工和投资者D.董事会和高级管理层【答案】 D5、商业银行的贷款平均额和核心存款平均额间的差异构成了（）。
A.久期缺口B.贷款缺口C.融资缺口D.资产缺口【答案】 C6、下列不属于商业银行市场风险控制措施的是（）。
A.利用金融衍生品对冲市场风险B.对总交易头寸或净交易头寸设定限额C.利用经济资本配置限制高风险业务D.采用自我评估法评估交易风险和预期损失【答案】 D7、某商业银行董事会明确定位银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。
2002?2007年间，其信贷资产主要投向房地产行业，其资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。
2008年起因收到金融危机的冲击，该银行面临的流动性风险是其（）长期集聚、恶化的综合作用结果。
A.声誉风险、市场风险和操作风险B.信用风险、市场风险和战略风险C.市场风险、战略风险和操作风险D.信用风险、声誉风险和战略风险【答案】 B8、确定和区分土地权利归属的惟一标识是（）。
中级银行从业资格之中级风险管理考试基础知识点归纳总结
中级银行从业资格之中级风险管理考试基础知识点归纳总结1、风险报告是商业银行实施全面风险管理的媒介，从报告的使用者来看，可以分为内部报告和外部报告，以下不属于内部报告的是（）。
A.提供监管数据B.配合内部审计检查C.识别当期风险特征D.评价整体风险状况正确答案：A2、下列哪项不属于清晰的声誉风险管理流程的内容?（ ）A.外部审计B.监测和报告C.声誉风险评估D.声誉风险识别正确答案：A3、依据发生主体性质、评级、剩余期限等信息，确定资本计提风险权重计提的是（ ）特定风险。
A.利率风险B.股票风险C.汇率风险D.期权风险正确答案：A4、根据《商业银行资本管理办法(试行)》的规定，商业银行在资本规划中，应优先考虑补充（ ）。
A.其他一级资本B.核心一级资本C.储备资本D.二级资本正确答案：B5、某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。
2002～2007年间，其贷款主要投向房地产行业，资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。
2008年受金融危机的冲击，该银行面临严重的流动性风险。
经分析可确认，该银行面临的流动性风险是其（ ）长期积聚、恶化的综合作用结果。
A.信用风险、市场风险和战略风险B.声誉风险、市场风险和操作风险C.市场风险、战略风险和操作风险D.信用风险、声誉风险和战略风险正确答案：A6、商业银行外汇交易部门针对一个外汇投资组合过去250天的收益率进行分析，所获得的收益率分布为正态分布。
假设该组合的日平均收益为0.1%，标准差为0.15%，则在下一个市场交易日，该外汇投资组合的当日收益率有95%的可能性落在（ ）。
A.-0.2%～0.4%B.-0.05%～0.1%C.-0.05%～0.25%D.0.1%～0.25%正确答案：A7、关于操作风险的定性信息披露的内容是指（ ）。
A.操作风险情况B.银行账户利率风险测量的频度C.逾期的定义D.不良贷款的定义正确答案：A8、下列商业银行面临的风险中，不能采用风险对冲策略进行管理的是（）。
2024年初级银行从业资格之初级风险管理题库附答案(基础题)
2024年初级银行从业资格之初级风险管理题库附答案（基础题）单选题（共45题）1、下列关于风险的说法中，错误的是（）。
A.风险既可能带来收益，也可能造成损失B.风险是未来结果出现收益或损失的不确定性C.如果某个事件产生的收益或损失是固定的并已经被事先确定下来，则不存在风险D.如果某个事件产生的收益或损失存在变化的可能，且这种变化过程事先无法确定，则不存在风险【答案】 D2、国际会计准则委员会(IASB)建议企业资产使用()为基础记账。
A.名义价值B.市场价格C.公允价值D.市值重估【答案】 C3、在法人客户评级模型中，（）通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。
A.Ahman的Z记分模型B.Risk Calc模型C.Credit Monitor模型D.死亡率模型4、关于声誉危机管理规划，下列说法错误的是（ )。
A.危机现场处理是声誉危机管理规划的主要内容之一B.声誉危机管理需要技能、经验以及全面细致的危机管理规划，以便为商业银行在危机情况下保全甚至提高声誉提供行动指南C.管理危机过程中的信息交流不是声誉危机管理规划的主要内容之一D.商业银行有必要对危机管理的政策和流程做好事前准备，建立有效的沟通预案，制定有效的危机应对措施，并随时调动内外部资源以缓解致命风险的冲击【答案】 C5、（2021年真题）近半年，行为风险管理问题引起了全球主要经济体的日益重视，下列不属于行为风险事件的是（）。
A.透露客户个人信息B.误导性广告C.不公平交易D.会计处理差错【答案】 D6、（2019年真题）商业银行购买保险，以缴纳保险费为代价，将风险转移给承保人的风险管理策略属于（）。
A.保险转移B.自我转移C.市场转移D.非保险转移7、某金融产品的收益率为20%的概率是O.8，收益率为10%的概率是0.1。
本金完全不能收回的概率是0.1，则该金融产品的预期收益率为（）。
A.15%B.7%C.17%D.10%【答案】 C8、如果商业银行提供的产品和服务存在缺陷引发公众抗议，则首先造成的是（）损失。
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2018银行从业考试《风险管理》：管理基础讲义第一节风险与风险管理一、风险、收益与损失1.风险的定义：风险是指未来结果出现收益或损失的不确定性（1）未来收益或损失可以被事先确定，则不存在风险。
否则存在风险（2）没有风险就没有收益2.风险与损失的关系：注意不要把二者混为一谈（1）风险：明确的事前概念，损失发生前的状态。
损失：事后概念，风险发生后造成的实际结果。
（2）风险和损失是不能同时并存的事物发展的两种状态3.损失类型及其解决办法（1）预期损失（ExpectedLoss，EL）——提取准备金、冲减利润。
（2）非预期损失（UnexpectedLoss，UL）——资本金。
（3）灾难性损失（StressLoss，SL）——保险、事前严格限制高风险业务二、风险管理与商业银行经营1.商业银行是否愿意承担风险、能否有效管理和控制风险，直接决定商业银行的经营成败。
2.我国商业银行以安全性、流动性、效益性为经营原则，实行自主经营、自担风险、自负盈亏、自我约束。
风险管理是商业银行经营管理的核心内容之一3.风险管理与商业银行经营的关系：（1）承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力（2）从根本上改变了商业银行的经营模式从粗放经营模式转向精细化管理模式。
从定性分析为主转向定量分析为主。
从分散风险管理转向全面集中管理。
（3）为商业银行的风险定价提供依据，并有效管理商业银行的业务组合（4）健全的风险管理能够为商业银行创造价值（5）风险管理水平直接体现了商业银行的核心竞争力，不仅是商业银行生存发展的需要，也是金融监管的迫切要求决定商业银行风险承担能力的两个因素：资本规模、风险管理水平三、商业银行风险管理的发展1.资产风险管理模式阶段20世纪60年代前，偏重于资产业务，强调保持商业银行资产的流动性2.负债风险管理模式阶段20世纪60-70年代，为扩大资金来源，避开金融监管限制，变被动负债为积极性的主动负债华尔街的第一次数学革命：1952年，哈瑞·马科维茨的现代（证券资产）投资组合理论——单期投资问题：投资者在某个时间（期初）用一笔自有资金购买一组证券并持有一段时期（持有期），在持有期结束时（期末），投资者出售他在期初购买的证券并将收入用于消费和再投资。
（计算机不普及，使用存在难度）1964年，马科威茨的学生威廉·夏普的资本资产定价模型（CAPM）3.资产负债风险管理模式20世纪70年代，重点强调对资产业务和负债业务的协调管理，通过匹配资产负债期限结构、经营目标互相代替和资产分散，实现总量平衡和风险控制。
华尔街第二次数学革命：1973年，费雪·布莱克、麦龙·舒尔斯、罗伯特·默顿欧式期权定价模型。
（到期日才能行权）4.全面风险管理模式20世纪80年代后，1988年《巴塞尔资本协议》标志全面风险管理原则体系基本形成5.全面风险管理模式体现的理念和方法：（1）全球的风险管理体系：国别、地域（2）全面的风险管理范围：业务、业务单位（3）全程的风险管理过程：业务的每个环节（4）全新的风险管理方法：风险增多，方法增多（5）全员的风险管理文化：，每一个员工、部门全面风险管理代表了国际先进银行风险管理的最佳实践，符合《巴塞尔新资本协议》和各国监管机构的监管要求，已经成为现代商业银行谋求发展和保持竞争优势的重要基石。
第二节商业银行风险的主要类别巴塞尔委员会根据商业银行的业务特征及诱发风险的原因，把商业银行面临的风险分为以下八类：信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险。
一、信用风险1.定义：信用风险是指债务人或交易对手未能履行合同所规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险。
（1）传统观点认为，信用风险是指因交易对手无力履行合同而造成经济损失的风险。
然而，由信用风险带来的损失也可能发生在实际违约之前，当交易对手的履约能力即信用质量发生变化时，也会存在潜在的损失。
对大多数商业银来说，贷款是最大、最明显的信用风险来源。
信用风险既存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，也存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中，还存在于衍生产品交易中。
（2）信用风险对基础金融产品和衍生产品的影响不同。
账面价值、名义价值（3）信用风险包括违约风险、结算风险等主要形式。
违约风险既可以针对个人，也可以针对企业。
结算风险是一种特殊的信用风险，涉及在不同的时间以不同的货币进行结算交易。
1974年德国赫斯塔特银行的破产促成了巴塞尔委员会的诞生。
2.信用风险具有明显的非系统性风险特征：与市场风险相反，信用风险的观察数据少，且不易获取。
二、市场风险1.定义：市场风险是指金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内头寸、表外头寸遭受损失的风险。
（1）市场风险主要包括利率风险、股票风险、汇率风险和商品风险，其中利率风险尤为重要。
（2）市场风险具有数据优势和易于计量的特点，并且可供选择的金融产品种类丰富。
2.由于市场风险来源于所属的经济体系，具有明显的系统性风险特征，难以通过分散化投资完全消除。
投资于多国金融市场。
三、操作风险1.定义：操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险。
（1）操作风险包括法律风险，但不包括声誉风险和战略风险（2）操作风险可分为人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件（3）操作风险具有普遍性，与市场风险主要存在于交易类业务和信用分险主要存在于授信业务不同，操作风险普遍存在于商业银行业务和管理的各个方面。
2.操作风险具有非营利性，它并不能为银行带来盈利，但是操作风险可能引发市场风险和信用风险。
四、流动性风险1.流动性风险是指商业银行无力为负债的减少和/或资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险。
2.流动性风险形成的原因更加复杂和广泛，是一种多维风险。
产生原因：商业银行的流动性计划可能不完善之外，信用、市场、操作等风险领域的管理缺陷同样会导致流动性不足。
流动性风险水平体现了商业银行的整体经营状况。
五、国家风险1.定义：国家风险是指经济主体在与非本国居民进行国际经贸与金融往来时，由于别国经济、政治和社会等方面的变化而遭受损失的风险。
国家风险可分为政治风险、经济风险和社会风险三类。
政治风险是指商业银行受特定国家的政治原因限制，不能把在该国贷款等汇回本国而遭受损失的风险。
政治风险包括政权风险、政局风险、政策风险和对外关系风险等多个方面。
经济风险是指境外商业银行仅仅受特定国家直接或间接经济因素的限制，而不能把在该国的贷款等汇回本国而遭受损失的风险。
社会风险是指由于经济或非经济因素造成特定国家的社会环境不稳定，从而使贷款商业银行不能把在该国的贷款汇回本国而遭受损失的风险。
2.国家风险管理归于信用风险管理范畴六、声誉风险1.定义：声誉是商业银行所有的利益持有者通过持续努力、长期信任建立起来的宝贵的无形资产。
声誉风险是指由于意外事件、商业银行的政策调整、市场表现或日常经营活动所产生的负面结果，可能对商业银行的这种无形资产造成损失的风险。
几乎所有的风险都可能影响银行声誉。
2.声誉风险也是一种多维风险。
管理声誉风险的最好办法就是：强化全面风险管理意识，改善公司治理，并预先做好应对声誉危机的准备。
确保其他主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理。
七、法律风险1.定义：法律风险是指商业银行因日常经营和业务活动无法满足或违反法律规定。
导致不能履行合同、发生争议/诉讼或其他法律纠纷而造成经济损失的风险。
2.法律风险是一种特殊类型的操作风险，它包括但不限于因监管措施和解决民商事争议而支付的罚款、罚金或者惩罚性赔偿所导致的风险敞口。
3.法律风险通常归属于操作风险管理范畴八、战略风险1.定义：战略风险是指商业银行在追求短期商业目的和长期发展目标的系统化管理过程中，因不适当的未来发展规划和战略决策可能造成损失或不利影响的风险。
2.战略风险主要体现在四个方面：（1）是商业银行战略目标缺乏整体兼容性。
（2）是为实现这些目标而制定的经营战略存在缺陷。
（3）是为实现目标所需要的资源匮乏。
（4）整个战略实施过程的质量难以保证。
3.战略风险也是一种多维风险第三节商业银行风险管理的主要策略商业银行通常运用的风险管理策略可以大致概括为五种：风险分散、风险对冲、风险转移、风险规避和风险补偿。
此五种策略是银行在风险管理实践中的策略性选择，而非岗位/流程设置、经济资本配置等具体风险控制机制。
一、风险分散1.定义：风险分散是指通过多样化的投资来分散和降低风险的方法。
马柯维茨的资产组合管理理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不为1，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。
根据多样化投资分散风险的原理，商业银行的信贷业务应是全面的，不应集中于同一业务、同一性质甚至同一国家的借债人。
2.多样化投资分散风险的风险管理策略前提条件是要有足够多的相互独立的投资形式。
同时，风险分散策略是有成本的。
二、风险对冲1.定义：风险对冲是指通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品，来冲销标的资产潜在的风险损失的一种风险管理策略。
2.风险对冲是管理市场风险（利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险）非常有效的办法。
可分为自我对冲和市场对冲两种情况三、风险转移1.定义：风险转移是指通过购买某种金融产品或采取其他合法的经济措施将风险转移给其他经济主体的一种风险管理办法。
2.风险转移可分为保险转移和非保险转移。
四、风险规避1.定义：风险规避是指商业银行拒绝或退出某一业务或市场，以避免承担该业务或市场具有的风险。
不做业务，不承担风险。
2.风险规避主要通过限制某些业务的经济资本配置来实现。
风险规避策略的局限性在于它是一种消极的风险管理策略。
五、风险补偿1.定义：风险补偿是指商业银行在所从事的业务活动造成实质损失之前，对所承担的风险进行价格补偿的策略性选择。
2.在交易价格上附加更高的更显溢价，即通过加价来索取风险回报。
风险管理的一个重要方面就是对风险合理定价。
第四节商业银行风险与资本一、资本的概念和作用1.通常所说的资本是指会计资本，也就是账面资本。
包括实收资本、资本公积、盈余公积、一般准备、信托赔偿准备和未分配利润等。
2.资本的作用主要体现在以下五个方面：（1）资本为商业银行提供融资。
（2）吸收和消化损失。
免遭风险损失的缓冲器。
（3）限制商业银行业务过度扩张和风险承担，增强银行系统稳定性。
（4）维持市场信心。
（5）为风险管理提供最根本的驱动力。
二、监管资本与资本充足性要求1.定义：监管资本是监管部门规定的商业银行应持有的同其所承担的业务总体风险水平相匹配的资本，是监管当局针对商业银行的业务特征按照统一的风险资本计量方法计算得出的。