银行中小企业贷款定价模型”介绍
商业银行小企业贷款定价方法
该方法简单易行，透明度高，能够较快地反映出市场利率变化和借款人 的风险状况。
03
缺点
对借款人的差异化定价不够精细，可能存在一定的主观性和随意性。
成本加成法
定义
成本加成法是指商业银行在确定小企业贷款利率时，首先 核算自身资金成本、运营成本、风险成本等，然后在此基 础上加上一定比例的利润率的方法。
贷款定价提供科学依据。
建立统一定价标准
行业监管部门应推动建立统一的小企 业贷款定价标准和方法，规范市场秩
序，促进市场公平竞争。
强化信息披露和监管
加强对小企业财务信息的披露监管， 降低信息不对称程度，提高贷款定价 的公正性和合理性。
创新金融产品和服务
鼓励商业银行开发适合小企业特点的 金融产品和服务，通过产品创新降低 小企业融资成本。
银行自身成本状况
成本较低的银行可以选择更具竞争力的定价策略。
市场需求和竞争状况
在需求旺盛、竞争激烈的市场环境下，银行可能选择市场定价法以 保持竞争力。
贷款风险
对于高风险的小企业贷款，银行可能倾向于采用风险定价法以确保 收益覆盖风险。
如何根据实际情况选择合适的定价方法
试错调整法：银行可以先根据一种定价方法进行尝试 ，然后根据市场反馈和业务情况进行调整。这种方法 要求银行具备快速响应市场变化的能力，并能够在实 践中不断调整和优化定价策略。
价法等。
接着将详细介绍每种定价方法的优缺点和适用范 02 围，以帮助读者更好地理解和选择定价方法。
最后将探讨商业银行如何根据自身情况和市场环 03 境选择合适的定价方法，并给出相应的案例分析
和建议。
02
小企业贷款定价的基本原则
成本覆盖原则
01 成本核算
超实用的小微客户信用评估模型——指标、权重及实例，客户经理赶紧收藏吧！
超实用的小微客户信用评估模型——指标、权重及实例，客户经理赶紧收藏吧！祝言抒（自由撰稿人）作者投稿并授权本平台刊发很多机构在开展小微贷款业务一段时间以后，无论作为贷前调查人员，还是审批人员都会发现在业务审批中会有很多共同的侧重点，那么能不能把这些共性综合起来，建立一个简单的模型，给予客户一个合理的评分，对信贷决策形成辅助参考呢？接下来，根据自己的经验，设计出一套针对小微企业客户综合实力的评价模型及贷款决策建议，仅供大家参考。
一、意义何在对于一个开展小微贷款业务的机构而言，为什么要设计一套针对客户的综合实力评价模型，其意义何在？1、为标准风控奠定基础如果能够设计出一套相对成熟，可操作的客户评价和决策模型，可以逐步实现业务审批的标准化，在业务规模发展到一定程度，可以有效规避过多的人为判断因素，为标准风控奠定坚实的基础。
在此基础上，可以为审计监管奠定基础数据和证据，可以有效降低审批环节的时间和人力成本。
2、为动态管理奠定基础在贷前就给客户综合实力一个评价等级，为贷后管理以及后续贷款奠定基础数据，通过一定时间积累，可以会客户刻画出一定周期内的综合实力变化曲线，从而更加全面的把握客户，提高后续贷款的流程效率和风控精准度。
3、为产品优化奠定基础通过为客户综合实力评价，可以将客户等级与担保方式、还款方式、利率定价等要素进行组合管理，从而改变现有产品单一性问题，真正做到个性化产品定制，为产品优化储备基础数据。
4、为实现大数据奠定基础对于大部分机构而言，本身并没有现成的客户数据可以利用，但是可以通过存量客户来积累大数据资源，客户综合实力评价是基础数据整合的一种表现，通过实践，对评价模型进行不断优化和升级，使其能够不断接近全面还原客户真实面貌，从而为实现真正适合机构的大数据风控奠定基础。
二、设计原则1、操作性在工作实务中，设计一套评价模型，首先要考虑的是其实用性，主要表现为以下几个方面：第一，以定量指标为主，定性指标为辅，因为实际操作中，审批人员对于定性指标无法评定，业务人员会倾向于向高分评级，可能导致评分过高；第二，简易方便性，小微企业客户本身数据和情况相对比较单一，所以模型应该有所侧重；另外，考虑到客户经理方便性，评价模型应该和调查报告联动，实现自动化运算。
小微企业贷款信用风险评估模型
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模型应用步骤
模型应用
将建立的模型应用于实际贷款审批流程中 ，对申请贷款的小微企业进行信用风险评 估。
数据收集
收集小微企业历史贷款数据、经营状况、 征信信息等数据，为建立评估模型提供数 据基础。
特征提取
从收集的数据中提取与信用风险相关的特 征，如企业财务状况、经营状况、征信记 录等。
模型验证与优化
通过历史数据对模型进行验证，并根据验 证结果对模型进行优化调整，提高模型的 准确性和稳定性。
模型建立
利用提取的特征，采用适当的机器学习算 法建立信用风险评估模型。
模型应用案例
案例一
某银行利用小微企业贷款信用风险评 估模型对申请贷款的小微企业进行信 用风险评估，成功筛选出高风险客户 ，避免了潜在损失。
案例二
某金融机构利用建立的信用风险评估 模型优化了信贷资源配置，提高了贷 款审批效率和风险控制水平。
研究意义
推动小微企业融资服务创新
通过研究小微企业贷款信用风险评估模型，有助于为金融机构提供更为科学、准确的信用风险评估依据，推动小 微企业融资服务的创新与发展。
提升金融风险管理水平
准确评估小微企业贷款信用风险有助于降低金融机构的信贷风险，提升金融风险管理水平，保障金融系统的稳定 运行。
02
小微企业贷款信用风险概述
05
小微企业贷款信用风险评估模 型效果分析
模型效果评价指标
准确率
衡量模型预测准确性的指标，值越高表示预 测越准确。
精确率
衡量模型预测坏账的精确度，值越高表示预 测越精确。
召回率
衡量模型找出坏账的能力，值越高表示模型 能找出更多的坏账。
商业银行对小微企业的关系型贷款定价分析
商业银行对小微企业的关系型贷款定价分析杨艳摘要在当前国内经济环境剧烈变化的背景下，小微企业在整个国民经济中的地位在逐步提升。
然而小微企业自身经营实力较弱，融资渠道单一，融资已经成为制约小企业发展的一个重要问题。
小企业的金融资金较少，而且在行业中竞争比较激烈，会面临较大的挑战。
金融机构为小微企业拓宽金融服务，商业银行利用自身的资金实力为小微企业提供贷款服务，且商业银行也要注重研究与小微企业关系型的贷款定价模式、定价策略。
关键词商业银行小微企业关系贷款定价模式一、关系型贷款定价理论概述（一）关系型贷款的理论银行通过获得非公开的信息来获取项目信息，商业银行利用非公开信息，来与合作企业建立资金信贷关系。
非公开信息不能被其他银行掌握，在关系贷款定价模式中，需要注重研究银企之间的合作关系，将其作为模型的重要参数。
然后银行在与企业合作期间，银行在第一次合作中，仅能够获取企业公开的一些财务数据，这些数据比较简单。
经营人员未能将详细的运营数据告知银行，这样就造成银行对企业的运行了解不够深透，就很难辨别出优质客户和劣质客户。
在这种信息不对称的状况下，银行通常会选择不发放贷款。
当银行与企业建立长期的合作关系，企业信用度较高，银行对企业的经营也了解得比较深入。
在这种情况下，银行才能够评估企业运营的风险，并制定企业的信用额度来发放贷款。
有些银行无法辨别企业的风险程度，而选择不合作。
在关系型贷款模型中，银行方面的每一笔业务交易都需要银行对企业的经营人员、企业经营状况有系统的认知，才能够选择排除一些潜在的劣质客户，而与优质客户建立长期的合作关系，来开展信贷金融业务[1]。
（二）关系型贷款定价模型使用的条件分析长期合作的关系是关系型贷款的前提，获取非公开的信息数据和应用这些信息也是关系型贷款定价的一个基础。
商业银行在与小微企业产生金融业务往来时，要重点关注小企业的发展方向和小微企业在业务拓展方面的能力，以及小微企业自身的风险管理水平。
贷款利率定价模型
第八条实行法定贷款利率加点浮动的贷款定价方法和初始定价及利率调整相结合。
初始定价公式为：贷款利率=法定贷款利率*（1+浮动幅度）第九条企业贷款利率浮动幅度的确定指标（一）初始定价1、企业信用等级指标：企业信用等级分为AAA级、AA级、A级和BBB级（含BBB级以下）四个等级，企业信用等级在确定贷款利率浮动幅度时所占权重为5%。
2、抵押率。
按抵押率的高低确定浮动幅度，在确定贷款利率浮动幅度时所占权重为5%3、担保方式：分为黄金店面抵押、一般店面及住房抵押、厂房及土地抵押、信用共同体、联保、保证、信用等七种方式，在确定贷款利率浮动幅度时所占权重为20%4、忠诚度：（1）股金比例。
客户在我行入股占我行全部股金比例越大，贷款利率越优惠。
所占比重10%（2）合作时长。
和我行建立业务关系时间越长，利率越优惠。
所占比重为2%（3）在我行抵押优质资产占客户在金融机构抵押优质资产比例。
比例越大贷款利率越优惠。
所占权重为5%。
5、贡献度：（1）存贷比。
客户在我行的存贷比例：指企业和企业法定代表人，主要股东前六个月在我行的日均存款与申报贷款之比（开户不足半年的，按实际时间计算）在确定贷款利率浮动幅度时所占权重为40%。
（2）贷款额：贷款额度越低，管理成本越高，相应提高贷款浮动利率，反之，降低浮动利率。
在确定贷款利率浮动幅度时所占权重为3%6、征信记录。
客户在本行和他行办理信贷业务过程中的最高违约次数计算，未有记录的视同无违约记录。
承兑业务一次垫款记录等同于5次贷款违约记录。
所占权重10%（原则上按揭贷款5次以上未跨月逾期记录和经营性贷款有2次以上未跨月逾期记录或按揭贷款有1次及以上跨月逾期记录和经营性贷款有1次及以上跨月逾期记录，均按最高上浮比例定价）企业贷款利率浮动指标与浮动系数对照表第十条自然人贷款利率浮动幅度的确定指标自然人贷款的最低上浮幅度为0%。
具体浮动幅度按以下指标确定。
（一）抵押率。
按抵押率的高低确定浮动幅度，在确定贷款利率浮动幅度时所占权重为5%。
商业银行小企业贷款定价模型(试行)
XX市商业银行小企业贷款定价模型（试行）XX银[XX] 78号附件2为有效落实小企业贷款的风险定价机制工作，建立科学的风险定价方法，结合本行实际，提岀如下小企业贷款风险定价模型（试行）：一、影响小企业贷款风险定价的主要因素在目前存贷款利率尚未市场化的条件下，为准确对每一笔贷款进行风险定价，至少需要综合考虑四个方面的因素：风险因素、综合回报、客户忠诚度和银行间竞争程度。
（一）风险因素目前商业银行的贷款风险主要包括信用风险、市场风险和操作风险这三种，其中信用风险是最主要也是较容易测定的一种风险。
小企业贷款信用风险首要主要应考虑借款人的综合信用评级情况（即第一还款来源情况），其次再是借款人所提供的贷款担保方式（即第二还款来源情况）。
对于客户违约的风险可由综合信用评级得到体现。
贷款担保方式主要可分为质押、抵押、保证三类。
对于本行的中小企业信用贷款的担保方式按保证类进行风险评价。
在确定贷款利率时，对于信用风险高的，应在允许的浮动区间内相应提高上浮幅度；信用风险较低的，可以适当考虑调低贷款利率。
（二）综合回报向客户发放贷款后，如果能带动本行其它相关业务的发展，则表明这个客户能给本行带来综合回报。
对综合回报主要应考虑借款人能给本行带来低成本的负债业务量、在本行的结算业务量和结售汇业务量等中间业务。
不过，能带动的综合回报往往千差万别。
在确定贷款利率时，对于带动的综合回报多的，可给予适度的优惠；反之，则应考虑提高贷款利率。
（三）客户忠诚度客户对银行的忠诚意味着本行是客户办理业务的首选银行，对本行的业务发展将起到促进作用，对本行的效益贡献也就会越大。
客户忠诚度的大小，在理论上可采用多种指标来衡量，例如：客户资金归还率、客户在本行的业务量在其总业务的占比等。
为便于实际操作和测算，以该客户连续在本行办理业务年限长短为依据进行评估。
（四）银行间竞争程度银行间竞争程度在这里特指银行间对目标客户的争夺程度。
当目标客户面临着多家银行的争夺，特别是竞相采用价格战时，在除了保证提供更为优质的服务时，必要时也得采用有的放矢的价格战。
中小企业企业贷款种类、分析及定价
中小企业企业贷款种类、分析及定价中小企业贷款是指金融机构向中小型企业提供的贷款服务，主要以满足企业日常运营资金需求、扩大生产规模和技术升级等为目的。
根据不同的需求和条件，中小企业可以选择不同种类的贷款。
下面将对常见的中小企业贷款种类、分析及定价进行简要介绍。
1. 流动资金贷款：中小企业常用贷款种类之一，用于解决企业日常经营资金短缺问题。
贷款期限相对较短，通常不超过一年。
贷款额度一般根据企业经营状况、还款能力等因素确定。
定价主要考虑贷款利率、担保方式、期限等因素。
2. 固定资产贷款：用于购买、更新企业固定资产设备或扩大生产规模等方面的投资。
通常贷款期限较长，可根据投资项目的实际需求而定。
贷款定价方面，除考虑贷款利率、担保方式等因素外，还要综合考虑借款企业的信用状况、项目可行性等。
3. 技术创新贷款：为中小企业提供资金支持，用于科技研发、技术创新等方面。
此类贷款对中小企业的技术创新能力进行评估，并辅以相关优惠政策。
贷款定价常根据企业创新能力、项目前景、预期收益等来决定。
4. 出口融资贷款：主要用于支持中小企业的出口业务，以解决出口订单所需的资金流动问题。
贷款额度一般与订单金额相对应，还款方式可根据企业具体情况协商。
贷款定价除考虑利率外，还需要综合考虑出口风险、汇率变动等因素。
中小企业贷款的定价一般按照以下原则进行：首先考虑风险因素，包括企业的信用状况、经营状况及担保措施等；其次考虑市场利率，通常会根据当前市场利率基准进行调整；最后根据贷款种类、期限、用途等具体情况进行综合评估。
同时，金融机构也会参考政府相关政策，对中小企业贷款进行优惠定价。
总之，中小企业可以根据自身的资金需求和特点选择适合的贷款种类，但在申请贷款之前应对自身经营状况、项目可行性进行充分分析，了解贷款定价原则，有针对性地提供必要的信息和担保措施，以提高贷款审批成功率。
继续写相关内容，1500字？在中小企业贷款的审批过程中，金融机构通常会对企业的信用、经营状况进行评估，并要求提供相应的材料和担保。
中小企业银行贷款的定价问题探讨
所 作 出 的金 融 贡 献 。 基 于 Ｒ Ａ Ｒ Ｏ Ｃ模 型 的 定 价 方 法 ：Ｒ Ａ Ｒ Ｏ Ｃ是 ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ 风 险 调 整 资本 回报 率 是 一 个 用 来 衡 量 得 到 回报 所 承 担 的风 险 的指 标 。 （ 三 ） 比 较 各 类模 型在 实 际 中 的应 用 。成 本 加 成 定 价 方 法 注 重 分 析 贷 款业务 的各项成本 ，这一定价模型得 的贷款利率能够覆 盖银行提供 此项贷款业务 的所有成本 ，并保证银行 目标利润 的实现 ，然 而需要对贷 款 的资金成本 ，风险补偿及费用有精 确的估算 ，而在实际 中由于许多不 确定 因素 ，与达到准确估算各项成本 的水平还有一定差距 。基准利率加 点法相 比与成 本加成 法而言 ，偏 向 “ 外 向” 型 ，更贴近 市场 ，更 容易 操 作 ，缺点是它不能独立地使用 ，同样要配合 资金成本 的测算。此定价 方法广泛适用 于各类企业定价过程 ，但是在使用时 ，关键 是确定合适 的 基 准利率 ，针对客户贷款实际情况确定风险溢价点 。客户盈 利性定价方 法 克服 了前两者忽视银企关系的缺陷 ，体现了银行 以客户 为中心的定价 概念及个性化经 营的思想 。这一定价模型适用于与商业银 行有频繁往来 关系 、较为熟悉 的企业 。基于 Ｒ Ａ Ｒ Ｃ Ｏ模 型的定价方 法相对来说 最安全 也最科 学。它 的优点如下 ：Ｒ ＡＲ Ｏ Ｃ模式 的实质是 利用非 预期损 失来对 银行的整体收益加 以风险调整 ，凸显了对资本 充足率 的要 求 ，符合 国际 通行的商业银行监管原则 （ 巴塞尔协议 ） ，因而也适 应我 国商 业银行 的 贷款定价过程。
中 小 企 业 银 行 贷 款 的 定 价 问题 探 讨
杨 雅 茹
摘 要 ：本文分析 了我 国中小企业银 行贷款面临的主要 问题 并对 当前银行贷款定价 原则和现状进行 分析和探讨 ，分析各 类定价方 法 的 特 点 及 优 缺 点 ，给 商 业银 行 在 实际 操 作 中提 供 理 论 方 法 的 借 鉴 从 而 使 银 行 有 效 地 开拓 中小企 业 市场 ，有 效 地 配 置 闲置 资 源 。
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目录
一、项目背景概述
二、业务系统处理整体流程 三、模型整体计算过程
四、浮动影响指标S ➢贷款抗风险能力 ➢客户综合贡献度 ➢竞争程度 ➢忠诚度
三、模型整体计算过程
测算价格＝基准价格A0×（1＋β）+α α经济资本占用风险补偿加点数＝经济资本分配系数
×资本期望回报率
测算 价格A
在M1上限分数1、M2上限分数2（M2≥M1）、N1 下限分数1； N2下限分数2 N1≥N2）四个区间 作插值计算
• 业务要求上，定价流程嵌入了中小企业授信流程，《贷款定价表》是必 要的授信前调查材料之一；贷款利率是授信审查、审批的因素之一；授 信报告中对于商定利率低于系统定价一定幅度的，必须做出特别说明 ；
一、项目背景-用途
（一）客户经理：在给中小企业的贷款中我行具有价格上浮的较大主动权，但 针对某一具体客户或具体业务，相对准确地确定其上浮的合 理幅度，则需要一套自动化的贷款定价系统给客户经理提供 有效支持和参考。
二、模型整体计算过程
II）担保方式选择非信用 • X1=质押物公允价值/贷款金额 • X2=抵押物公允价值/贷款金额 • X3：若保证人栏非空（有录入内容），则X3=1，反之若保证人栏为空（无录
入内容）， 则X3=0
先判断X1
• 当X1>=1时： α=1*质押担保经济资本分配系数*资本期望回报率
当X1<1时，再判断X2*X3
•
若X2*X3不等于0，则α=【X1*质押担保经济资本分配系数+（1-X1）
*min（抵押担保经济资本分配系数，保证担保经济资本分配系数）】*资本
期望回报率
若X2*X3=0， 再判断 X2
•
若 X2=0， 则α= 【X1*质押担保经济资本分配系数+（1-X1）*保证担
保经济资本分配系数】*资本期望回报率；
一、项目背景-模型特点
• 有理论基础和业务实践支持：借鉴富国银行原形、在泉州、杭州、广州、 宁波、漳州等分行试点；
• 运用经济计量学的方法和工具，综合考虑了风险、效益、客户忠诚度、 同业竞争态势等因素，按照收益与风险匹配原则，确定贷款利率 ；
• 嵌入公司营销服务系统，客户经理在打开测算页面输入相关数据后，实 现逐笔定价 ；
2. 外部： ➢ 利率市场：基准利率波动幅度和频率日益加大，Shibor（上海同业 拆借利率）作为重要参照利率的作用日益明显，利率市场化步骤不 断加快，银行面临着加强利率和价格管理的挑战； ➢ 同业竞争：随着外资银行人民币业务的全面放开，国内银行业竞争 不断加剧，优质高端客户的争夺变得异常激烈，同时，资本市场的 不断成熟和发展，大型客户越来越多地依靠直接融资渠道，银行面 临着“脱媒”现象，中小企业成为了各家商业银行关注和重点挖掘 的客户群体；
常量说明： B基准分数；M1上限分数1；M2上限分数2（M2≥M1）；d1下 浮幅度下限1；d2下浮幅度下限2（d1≥d2）；N1下限分数1； N2下限分数2（N1≥N2）；u1上浮幅度上限1；u2上浮幅度上 限2（u2≥u1）
新建/查询
查询
查询
新建 查询客户
否
本行客户？
输入条件查询 查看项目列表 选择一个项目 查看项目详细信息
修改？
填写项目基本信息
补充项目基本信息
填写预计效益信息 保存
保存成功 否
否
是
编辑项目详细信息
计算？
已计算？
是
生成测算价格测算 明细
是 查看价格测算明细
否
修改？
是
否
申请价格？
是 填写价格申请表
打印？
打印价格申请表
“贷款抗风险能力指标”*x%+“客户 综合贡献度指标”*y%+“竞争程度指 标”*z%+“忠诚度指标”*m%
浮动幅度β （插值）
浮动影响指标S （加权）
信用等级 存量利润贡献 ••• •••
综合指标加权汇总 单一基础指标计算
三、模型整体计算过程
三、模型整体计算过程
银行中小企业贷款定价模型”介 绍
贷款定价系统项目组
目录
一、项目背景概述
二、业务系统处理整体流程 三、模型整体计算过程
四、浮动影响指标S ➢贷款抗风险能力 ➢客户综合贡献度 ➢竞争程度 ➢忠诚度
一、项目背景
1. 内部： ➢ 2006年4月公司部牵头在杭州、广州、泉州等六家中小企业试点分 行试用中小企业贷款定价模型 （以泉州分行自行开发的定价模型为 基础） ； ➢ 2007年本行开展中小企业金融服务工作 ，公司部、信息科技部牵 头开发“中小企业贷款自动定价模型系统 ”；
（一）价格计算公式：
测算价格A＝基准价格A0×（1＋β）+α，
α: 经济资本占用风险补偿加点数＝经济资本分配系数×资本期望回报率 β: 浮动幅度
（二）经济资本占用补偿加点数α：
经济资本分配系 数:
信用担保 4% 质押担保 1% 抵押担保 4% 保证担保 4%
I）担保方式选择信用 经济资本占用风险补偿加点数α=信用担保经济资本分配系数*资本期望
•
若 X2不等于0， 则α=【 X1*质押担保经济资本分配系数+（1-X1）*抵
押担保经济资本分配系数】*资本期望回报率
三、模型整体计算过程
• 浮动幅度β
根据浮动影响指标得分S，计算浮动浮度β ➢ 当M2≥S≥M1 ，的计算公式更改为(s-M1)/（M2-
M1)*(d2-d1)+d1 ➢ 当M1>S≥B，则β=（S- B）/（M1- B）×d1； ➢ 当B>S≥N1，则β=（B - S）/（B - N1）× u1； ➢ 当N1>S≥N2，β=（N1-S）/(N1-N2)*(u2-u1)+u11 ➢ 当N2>S，则提示“N2>S，不计算”
2、可以依托贷款自动定价系统，协调和约束分行内部各 经营机构对共同目标客户的贷款价格，提高管理和营销的 整体规范性；
目录
一、项目背景概述
二、业务系统处理整体流程 三、模型整体计算过程
四、浮动影响指标S ➢贷款抗风险能力 ➢客户综合贡献度 ➢竞争程度 ➢忠诚度
二、业务处理整体流程
二、业务处理详细流程
（二）审批人员：贷款定价是中小企业贷款审批中的重要考虑因素，审批流 程人员需要较为稳定的定价系统作为判断价格合理与否的 有力支持，从而逐步改变贷款定价粗放型管理的状况。
（三）分行公司业务营销管理部门 ： 1、可以借助贷款自动定价系统，在宏观经济运行、区域 产业发展、风险结构特征和市场竞争态势等因素发生变化 时，及时调节本行定价系统中的计量因素或结构，向一线 经营人员传导相关信息的变化；