计量经济学-李子奈-计算题整理集合
计量经济学李子奈计算题整理集合
第一题 下表给出了一含有3个实解释变量的模型的回归结果：方差来源 平方和（SS ） 自由度（d.f.）来自回归65965 —来自残差— —总离差(TSS) 66056 43（1）求样本容量n 、RSS 、ESS 的自由度、RSS 的自由度（2）求可决系数2R 和调整的可决系数2R（3）在5%的显著性水平下检验1X 、2X 和3X 总体上对Y 的影响的显著性（已知0.05(3,40) 2.84F =）（4）根据以上信息能否确定1X 、2X 和3X 各自对Y 的贡献？为什么？ 答案：（1）样本容量n=43+1=44 （1分）RSS=TSS-ESS=66056-65965=91 （1分）ESS 的自由度为: 3 （1分）RSS 的自由度为: d.f.=44-3-1=40 （1分）（2）R 2=ESS/TSS=65965/66056=0.9986 （1分）2R =1-(1- R 2)(n-1)/(n-k-1)=1-0.001443/40=0.9985 （2分）（3）H 0：1230βββ=== （1分）F=/65965/39665.2/(1)91/40ESS k RSS n k ==-- （2分） F >0.05(3,40) 2.84F = 拒绝原假设 （2分）所以，1X 、2X 和3X 总体上对Y 的影响显著 （1分）（4）不能。
（1分）因为仅通过上述信息，可初步判断X 1，X 2，X 3联合起来对Y 有线性影响，三者的变化解释了Y 变化的约99.9%。
但由于无法知道回归X 1，X 2，X 3前参数的具体估计值，因此还无法判断它们各自对Y 的影响有多大。
（1分）第二题以某地区22年的年度数据估计了如下工业就业模型i i i i i X X X Y μββββ++++=3322110ln ln ln回归方程如下：ii i i X X X Y 321ln 62.0ln 25.0ln 51.089.3ˆ+-+-= （-0.56）(2.3) (-1.7) (5.8)20.996R = 147.3=DW 式中，Y 为总就业量；X 1为总收入；X 2为平均月工资率；X 3为地方政府的总支出。
李子奈---计量经济学--第三版--考点整理汇编
题型1名词解释（5题10分）2、选择题（10题20分）3、判断题（8题8分）4、问答题（2题20分）5、计算题（3题42分）一.名词解释1 •计量经济学：计量经济学是一门从数量上研究物质资料的生产、交换、分配、消费等经济关系和经济活动规律及其应用的科学。
2数据质量：数据满足明确或隐含需求程度的指标。
3.相关分析：主要研究变量之间的相互关联程度，用相关系数表示。
包括简单相关和多重相关（复相关）。
4•回归分析：研究一个变量（因变量）对于一个或多个其他变量（解释变量）的数量依存关系。
其目的在于根据已知的解释变量的数值来估计或预测因变量的总体平均值。
5•面板数据：时间序列数据和截面数据的混合。
时间序列数据：一批按先后顺序排列的统计数据。
截面数据：是一批发生在同一时间截面上的调查数据。
6.拟合优度（修正的拟合优度）：指检验模型对样本观测值的拟合程度，用R2表示，该值越接近1拟合程度越好。
7异方差：对于不同的样本点，随机干扰项的方差不再是常数，而是互不相同，则认为出现了异方差性。
8•自相关：自相关是在时间序列资料中按时间顺序排列的观测值之间的相关或在横截面资料中按空间顺序排列的观测值之间的相关。
9.多重共线性：解释变量之间存在完全的或近似的线性关系。
解释变量存在完全的线性关系叫完全多重共线；解释变量之间存在近似的线性关系叫不完全（近似）多重共线。
10•工具变量：在模型估计过程中被作为工具使用，以替代模型中与随机误差项相关的随机解释变量。
11虚拟变量：根据这些因素的属性类型，构造只取“ 0”或“1”的人工变量，通常称为虚拟变量，记为D。
12滞后变量：滞后变量是指在回归模型中，因变量与解释变量的时间滞后量。
13分布滞后模型：若滞后变量模型中没有滞后被解释变量，仅有解释变量X 的当期值，称为分布滞后模型。
（自回归模型：如果滞后变量模型中的解释变量仅包含X的当期值与被解释变量Y的一个或多个滞后值，则称为自回归模型。
李子奈《计量经济学》（第4版）笔记和课后习题（含考研真题）详解
李子奈《计量经济学》（第4版）笔记和课后习题（含考研真题）详解李子奈《计量经济学》（第4版）笔记和课后习题详解第1章绪论一、计量经济学1计量经济学计量经济学，又称经济计量学，是由经济理论、统计学和数学结合而成的一门经济学的分支学科，其研究内容是分析经济现象中客观存在的数量关系。
2计量经济学模型（1）模型分类模型是对现实生活现象的描述和模拟。
根据描述和模拟办法的不同，对模型进行分类，如表1-1所示。
表1-1 模型分类（2）数理经济模型和计量经济学模型的区别①研究内容不同数理经济模型的研究内容是经济现象各因素之间的理论关系，计量经济学模型的研究内容是经济现象各因素之间的定量关系。
②描述和模拟办法不同数理经济模型的描述和模拟办法主要是确定性的数学形式，计量经济学模型的描述和模拟办法主要是随机性的数学形式。
③位置和作用不同数理经济模型可用于对研究对象的初步研究，计量经济学模型可用于对研究对象的深入研究。
3计量经济学的内容体系（1）根据所应用的数理统计方法划分广义计量经济学根据所应用的数理统计方法包括回归分析方法、投入产出分析方法、时间序列分析方法等；狭义计量经济学所应用的数理统计方法主要是回归分析方法。
需要注意的是，通常所述的计量经济学指的是狭义计量经济学。
（2）根据内容深度划分初级计量经济学的主要研究内容是计量经济学的数理统计学基础知识和经典的线性单方程计量经济学模型理论与方法；中级计量经济学的主要研究内容是用矩阵描述的经典的线性单方程计量经济学模型理论与方法、经典的线性联立方程计量经济学模型理论与方法，以及传统的应用模型；高级计量经济学的主要研究内容是非经典的、现代的计量经济学模型理论、方法与应用。
（3）根据研究目标和研究重点划分理论计量经济学的主要研究目标是计量经济学的理论与方法的介绍与研究；应用计量经济学的主要研究目标是计量经济学模型的建立与应用。
理论计量经济学的研究重点是理论与方法的数学证明与推导；应用计量经济学的研究重点是建立和应用计量模型处理实际问题。
计量经济学---第三版-李子奈---课后习题--答案
ÿÿÿÿÿ******************************************************************************************************************************* ***********************ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ第一章绪论（一）基本知识类题型1-1．什么是计量经济学？1-3．计量经济学方法与一般经济数学方法有什么区别？它在经济学科体系中的作用和地位是什么？1-6．计量经济学的研究的对象和内容是什么？计量经济学模型研究的经济关系有哪两个基本特征？1-7．试结合一个具体经济问题说明建立与应用计量经济学模型的主要步骤。
1-9．计量经济学模型主要有哪些应用领域？各自的原理是什么？1-12．模型的检验包括几个方面？其具体含义是什么？1-17．下列假想模型是否属于揭示因果关系的计量经济学模型？为什么？⑴ S t其中S t为第t年农村居民储蓄增加额（亿元）、R t为第t年城镇居民可支配收入总额（亿元）。
⑵ S t1其中S t1为第（t1）年底农村居民储蓄余额（亿元）、R t为第t年农村居民纯收入总额（亿元）。
1-18．指出下列假想模型中的错误，并说明理由：（1）RS t RI t其中，RS t为第t年社会消费品零售总额（亿元），RI t为第t年居民收入总额（亿元）（城镇居民可支配收入总额与农村居民纯收入总额之和），IV t为第t年全社会固定资产投资总额1（亿元）。
（2）C t180其中，C、Y分别是城镇居民消费支出和可支配收入。
（3）ln Y t ln K t L t其中，Y、K、L分别是工业总产值、工业生产资金和职工人数。
李子奈-计量经济学分章习题与答案
李子奈-计量经济学分章习题与答案第一章导论一、名词解释1、截面数据2、时间序列数据3、虚变量数据4、内生变量与外生变量二、单项选择题1、同一统计指标按时间顺序记录的数据序列称为（）A 、横截面数据B 、虚变量数据C 、时间序列数据D 、平行数据2、样本数据的质量问题，可以概括为完整性、准确性、可比性和（）A 、时效性B 、一致性C 、广泛性D 、系统性3、有人采用全国大中型煤炭企业的截面数据，估计生产函数模型，然后用该模型预测未来煤炭行业的产出量，这是违反了数据的哪一条原则。
（） A 、一致性 B 、准确性 C 、可比性 D 、完整性4、判断模型参数估计量的符号、大小、相互之间关系的合理性属于什么检验？（）A 、经济意义检验B 、统计检验C 、计量经济学检验D 、模型的预测检验5、对下列模型进行经济意义检验，哪一个模型通常被认为没有实际价值？（）A 、i C （消费）5000.8i I =+（收入）B 、di Q （商品需求）100.8i I =+（收入）0.9i P +（价格）C 、si Q （商品供给）200.75i P =+（价格）D 、i Y （产出量）0.60.65i K =（资本）0.4i L （劳动）6、设M 为货币需求量，Y 为收入水平，r 为利率，流动性偏好函数为012M Y r βββμ=+++，1?β和2β分别为1β、2β的估计值，根据经济理论有（） A 、1β应为正值，2β应为负值 B 、1?β应为正值，2β应为正值 C 、1?β应为负值，2?β应为负值 D 、1?β应为负值，2?β应为正值三、填空题1、在经济变量之间的关系中，因果关系、相互影响关系最重要，是计量经济分析的重点。
2、从观察单位和时点的角度看，经济数据可分为时间序列数据、截面数据、面板数据。
3、根据包含的方程的数量以及是否反映经济变量与时间变量的关系，经济模型可分为时间序列模型、单方程模型、联立方程模型。
四、简答题1、计量经济学与经济理论、统计学、数学的联系是什么？2、模型的检验包括哪几个方面？具体含义是什么？五、计算分析题1、下列假想模型是否属于揭示因果关系的计量经济学模型？为什么？（1）t S =112.0+0.12t R ,其中t S 为第t 年农村居民储蓄增加额（单位：亿元），t R 为第t 年城镇居民可支配收入总额（单位：亿元）。
计量经济学李子奈第三版STATA答案
［856.20328+2.356*17.39*sqrt(1+4.5389992), 856.20328-2.356*17.39*sqrt(1+4.5389992) ］ =［ 759.77809, 952.51758］ 均值E(Y0)的置信区间： 856.20328+2.356*17.39*sqrt(4.5389992), 856.20328-2.356*17.39*sqrt(4.5389992) ］ =［ 768.58,943.82］
2
yt xt
• 作为数理经济学模型是正确的，作为计量经济学模型则 不是正确的。计量经济学模型中必须包含随机误差项。 (2) y xt
t
t
正确。作为计量经济学模型它是正确的。该模型是经济计量模型的 理论模型，理论模型由被解释变量、解释变量、随机误差项、待估 计的参数和运算符构成。
• 7．下列假设模型是否属于揭示因果关系的计量经济模型？为什 么？ • （1）St=112.0+0.12Rt • 其中St为第t年农村居民储蓄增加额（亿元）， Rt为第t年城镇居 民可支配收入总额（亿元）。 • （2）St-1=4432.0+0.30Rt • 其中St-1为第t-1年农村居民储蓄增加额（亿元），Rt为第t年农村 居民可支配收入总额（亿元）。 • 解： （1）式不是揭示因果关系的计量经济模型。根据经济学理 论，储蓄额是由收入决定的，农村居民的储蓄额应由农村居民的 纯收入总额决定，而不是由城镇居民可支配收入总额决定。 （2）式中还存在时间动态上的逻辑错误，当年的收入不可能确 定上一年的储蓄，即今日事件确定昨日（已经发生）的事件。 1
. adjust x1=35 x2=20000,ci stdf Dependent variable: y Command: regress Covariates set to value: x1 = 35, x2 = 20000
计量经济学 李子奈 第七版 复习题汇总
计量经济学 复习题一、单选题1、怀特检验法可用于检验（ ）。
A.异方差性B.多重共线性C.序列相关D.模型设定误差2、计量经济学分析问题的工作程序是（ ）。
A.设定模型，检验模型，估计模型，改进模型B.设定模型，估计参数，检验模型，应用模型C.估计模型，应用模型，检验模型，改进模型D.搜集资料，设定模型，估计参数，应用模型3、对下列模型进行经济意义检验，哪一个模型是没有实际意义的（ ）。
A.i C （消费）i I 8.0500+=（收入）B.di Q （商品需求）i I 8.010+=（收入）i P 9.0+（价格）C.si Q （商品供给）i P 75.020+=（价格）D.i Y （产出量）6.065.0i K =（资本）4.0i L （劳动）4、戈德菲尔德—匡特检验法可用于检验模型的（ ）。
A.异方差性B.多重共线性C.序列相关D.设定误差5、在满足基本假定的情况下，对单方程计量经济学模型而言，下列有关解释变量和被解释变量的说法中正确的有（ ）。
A.被解释变量和解释变量均为随机变量B.被解释变量和解释变量均为非随机变量C.被解释变量为随机变量，解释变量为非随机变量D.被解释变量为非随机变量，解释变量为随机变量6、根据样本资料估计得到人均消费支出Y 对人均收入X 的回归方程为X Y ln 75.000.2ln += ，这表明人均收入每增加１％，人均消费支出将增加（ ）。
A.2%B.0.75C.0.75%D.7.5%7、设k 为回归模型中的解释变量个数，n 为样本容量，则对总体回归模型进行显著性检验(F 检验)时构造的F 统计量为( )。
A.)1/()/(--=k n RSS k ESS F B. )k n /(RSS )1k /(ESS 1F ---=C. RSS ESS F =D. ESSRSS F = 8.下列属于有限分布滞后模型的是( )。
A.u y b y b x b y t t t t t a +++++=-- 22110B.u y b y b y b x b y t k t k t t t t a ++++++=--- 22110C.u x b x b y t t t ta ++++=- 110 D.u xb x b x b y tk t k t t t a +++++=-- 110 9、已知DW 统计量的值接近于0，则样本回归模型残差的一阶自相关系数ρˆ近似等于（ ）。
计量经济学李子奈（第3版）例题+习题数据
计量经济学李⼦奈（第3版）例题+习题数据计量经济学（第3版）例题和习题数据表表2.1.1 某社区家庭每⽉收⼊与消费⽀出统计表表2.3.1 参数估计的计算表表2.6.1 中国各地区城镇居民家庭⼈均全年可⽀配收⼊与⼈均全年消费性⽀出（元）资料来源：《中国统计年鉴》（2007）。
表2.6.3 中国居民总量消费⽀出与收⼊资料单位：亿元年份GDP CONS CPI TAX GDPC X Y 19783605.6 1759.1 46.21519.28 7802.5 6678.83806.7 19794092.6 2011.5 47.07537.828694.2 7551.64273.2 19804592.9 2331.2 50.62571.70 9073.7 7944.24605.5 19815008.8 2627.951.90629.899651.8 8438.05063.9 19825590.0 2902.9 52.95700.02 10557.3 9235.25482.4 19836216.2 3231.154.00775.5911510.8 10074.65983.2 19847362.7 3742.0 55.47947.35 13272.8 11565.06745.7 19859076.7 4687.460.652040.79 14966.8 11601.77729.2 198610508.5 5302.1 64.572090.37 16273.7 13036.58210.9 198712277.4 6126.1 69.302140.36 17716.3 14627.78840.0 198815388.6 7868.1 82.302390.47 18698.7 15794.09560.5 198917311.3 8812.6 97.002727.40 17847.4 15035.59085.5 199019347.8 9450.9 100.002821.86 19347.8 16525.99450.9 199122577.4 10730.6 103.422990.17 21830.9 18939.610375.8 199227565.2 13000.1 110.033296.91 25053.0 22056.511815.3 199336938.1 16412.1 126.204255.30 29269.1 25897.313004.7 199450217.4 21844.2 156.655126.88 32056.2 28783.413944.2 199563216.9 28369.7 183.416038.04 34467.5 31175.415467.9 199674163.6 33955.9 198.666909.82 37331.933853.717092.5 199781658.5 36921.5 204.218234.04 39988.5 35956.218080.6 199886531.6 39229.3 202.599262.80 42713.1 38140.919364.1 199991125.0 41920.4 199.7210682.58 45625.8 40277.020989.3 200098749.0 45854.6200.5512581.51 49238.0 42964.622863.9 2001108972.4 49213.2 201.9415301.38 53962.5 46385.424370.1 2002120350.3 52571.3 200.3217636.45 60078.0 51274.026243.2 2003136398.8 56834.4 202.7320017.31 67282.2 57408.128035.0 2004160280.4 63833.5 210.6324165.68 76096.3 64623.130306.2 2005188692.1 71217.5 214.4228778.54 88002.1 74580.433214.4 2006221170.5 80120.5 217.6534809.72 101616.3 85623.136811.2资料来源：根据《中国统计年鉴》（2001，2007）整理。
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计算分析题（共3小题，每题15分，共计45分）1（1）求样本容量n 、RSS 、ESS 的自由度、RSS 的自由度（2）求可决系数)37.0(-和调整的可决系数2R（3）在5%的显著性水平下检验1X 、2X 和3X 总体上对Y 的影响的显著性（已知0.05(3,40) 2.84F =）（4）根据以上信息能否确定1X 、2X 和3X 各自对Y 的贡献？为什么？1、 （1）样本容量n=43+1=44 （1分）RSS=TSS-ESS=66056-65965=91 （1分） ESS 的自由度为: 3 （1分） RSS 的自由度为: d.f.=44-3-1=40 （1分）（2）R 2=ESS/TSS=65965/66056=0.9986 （1分） 2R =1-(1- R 2)(n-1)/(n-k-1)=1-0.0014⨯43/40=0.9985 （2分） （3）H 0：1230βββ=== （1分） F=/65965/39665.2/(1)91/40ESS k RSS n k ==-- （2分） F >0.05(3,40) 2.84F = 拒绝原假设 （2分） 所以，1X 、2X 和3X 总体上对Y 的影响显著 （1分）（4）不能。
（1分）因为仅通过上述信息，可初步判断X 1，X 2，X 3联合起来对Y 有线性影响，三者的变化解释了Y 变化的约99.9%。
但由于无法知道回归X 1，X 2，X 3前参数的具体估计值，因此还无法判断它们各自对Y 的影响有多大。
2、以某地区22年的年度数据估计了如下工业就业模型i i i i i X X X Y μββββ++++=3322110ln ln ln回归方程如下：ii i i X X X Y 321ln 62.0ln 25.0ln 51.089.3ˆ+-+-= （-0.56）(2.3) (-1.7) (5.8)20.996R = 147.3=DW 式中，Y 为总就业量；X 1为总收入；X 2为平均月工资率；X 3为地方政府的总支出。
已知101.2)18(025.0=t ，且已知22=n ，3=k ，05.0=α时，05.1=L d ，66.1=U d 。
在5%的显著性水平下（1）检验变量i X 2ln 对Y 的影响的显著性（2）求1β的置信区间（3）判断模型是否存在一阶自相关，若存在，说明类型（4）将模型中不显著的变量剔除，其他变量的参数的估计值会不会改变？ （1分）2、 （1）0H ：02=β （1分）7.12-=t （1分）<=7.12t 101.2)18(025.0=t 所以，接受原假设 （2分）所以，i X 2ln 对Y 的影响不显著 （1分）（2）2217.03.2/51.0/ˆ11ˆ1===t S ββ （2分） ))18(ˆ(1ˆ025.011βββS t ⨯±∈ （2分） 即 )2217.0101.251.0(1⨯±∈β)0.9758 ,0442.0(1∈β （1分）（3）4-95.205.14=-=L d （1分） 147.3=DW>DW 4-L d 所以，存在一阶自相关 （2分） 为一阶负自相关 （1分）（4）会 （1分）五、计算分析题（共2小题，每题15分，共计30分）1．在对某国 “实际通货膨胀率（Y ）”与 “失业率（1X ）” 、“预期通货膨胀率（2X ）”的关系的研究中，建立模型01122i i i i Y X X βββμ=+++，利用软件进行参数估计，得到了如下估计结果：要求回答下列问题:（1） ① 、 ② 处所缺数据各是多少？8.586 0.8283（2） “失业率” 、“预期通货膨胀率”各自对“实际通货膨胀率”的影响是否显著？为什么？（显著性水平取1%）（3）“实际通货膨胀率”与“失业率” 、“预期通货膨胀率”之间的线性关系是否显著成立？为什么？（显著性水平取1%）（4）随机误差项的方差的普通最小二乘估计值是多少？（5）可否判断模型是否存在一阶自相关？为什么？（显著性水平α取5%，已知α=5%、n =16、k =2时，L d =0.98，U d =1.54）1.（1） ① 处所缺数据为222ˆˆ 1.3787108.5862950.160571t S ββ=== (1分) ② 处所缺数据为2211(1)1n R R n k -=--⨯-- =1-（1-0.851170）1611621-⨯-- =1-0.1488301513⨯=0.828273(2分) (2) “失业率” 、“预期通货膨胀率”各自对“实际通货膨胀率”的影响显著。
(2分)因为对应的t 统计量的P 值分别为0.0003、0.0000，都小于1%。
(1分)（3）“实际通货膨胀率”与“失业率” 、“预期通货膨胀率”之间的线性关系显著成立。
(2分)因为F 统计量的P 值为0.000004，小于1%。
(1分)（4）随机误差项的方差的普通最小二乘估计值为217.33513 1.33347113ie n k =≈--∑ (3分) （5）不能判断模型是否存在一阶自相关。
(1分)因为 DW=1.353544L d <DW<U d2．根据美国1961年第一季度至1977年第二季度的季度数据，得咖啡需求函数回归方程：1ˆln 1.27890.1647ln 0.5115ln 0.1483ln 0.00890.0961t t t t tQ P I P T D '=-++-- )14.2(- )23.1( )55.0( )36.3(- )74.3(-t t D D 320097.01570.0-- 80.02=R)03.6(- )37.0(-其中：Q ——人均咖啡消费量（单位：磅）P ——咖啡的价格I ——人均收入P '——茶的价格T ——时间趋势变量（1961年一季度为1，……1977年二季度为66）1D =10⎧⎨⎩第一季度其它； 2D =10⎧⎨⎩第二季度其它； 3D =10⎧⎨⎩第三季度其它要求回答下列问题：（1）模型中P 、I 和P '的系数的经济含义是什么？（2）咖啡的价格需求是否很有弹性？（3）咖啡和茶是互补品还是替代品？（4）如何解释时间变量T 的系数？（5）如何解释模型中虚拟变量的作用？（6）哪些虚拟变量在统计上是显著的？（7）咖啡的需求是否存在季节效应？酌情给分。
2．（1）从咖啡需求函数的回归方程看，P 的系数-0.1647表示咖啡需求的自价格弹性；I 的系数0.5115示咖啡需求的收入弹性;P ’的系数0.1483表示咖啡需求的交叉价格弹性。
(3分)（2）咖啡需求的自价格弹性的绝对值较小，表明咖啡是缺乏弹性。
(2分)（3）P ’的系数大于0，表明咖啡与茶属于替代品。
(2分)（4）从时间变量T 的系数为-0.01看, 咖啡的需求量应是逐年减少,但减少的速度很慢。
(2分)（5）虚拟变量在本模型中表示咖啡需求可能受季节因素的影响。
(2分)（6）从各参数的t 检验看，第一季度和第二季度的虚拟变量在统计上是显著的。
(2分)（7）咖啡的需求存在季节效应，回归方程显示第一季度和第二季度的需求比其他季节少。
(2分) 计量经济学计算分析题答案2．已知一模型的最小二乘的回归结果如下：i iˆY =101.4-4.78X 标准差 （45.2） （1.53） n=30 R 2=0.31其中，Y ：政府债券价格（百美元），X ：利率（%）。
回答以下问题：（1）系数的符号是否正确，并说明理由；（2）为什么左边是iˆY 而不是i Y ； （3）在此模型中是否漏了误差项i u ；（4）该模型参数的经济意义是什么。
2、答：（1）系数的符号是正确的，政府债券的价格与利率是负相关关系，利率的上升会引起政府债券价格的下降。
（2分）（2）i Y 代表的是样本值，而iˆY 代表的是给定i X 的条件下i Y 的期望值，即ˆ(/)i i iY E Y X =。
此模型是根据样本数据得出的回归结果，左边应当是i Y 的期望值，因此是iˆY 而不是i Y 。
（3分） （3）没有遗漏，因为这是根据样本做出的回归结果，并不是理论模型。
（2分）（4）截距项101.4表示在X 取0时Y 的水平，本例中它没有实际意义；斜率项-4.78表明利率X 每上升一个百分点，引起政府债券价格Y 降低478美元。
（3分）3．估计消费函数模型i i i C =Y u αβ++得i i ˆC =150.81Y + t 值 （13.1）（18.7） n=19 R 2=0.81其中，C ：消费（元） Y ：收入（元）已知0.025(19) 2.0930t =，0.05(19) 1.729t =，0.025(17) 2.1098t =，0.05(17) 1.7396t =。
问：（1）利用t 值检验参数β的显著性（α＝0.05）；（2）确定参数β的标准差；（3）判断一下该模型的拟合情况。
3、答：（1）提出原假设H 0：0β=，H1：0β≠。
由于t 统计量＝18.7，临界值0.025(17) 2.1098t =，由于18.7>2.1098，故拒绝原假设H 0：0β=，即认为参数β是显著的。
（3分）（2）由于ˆˆ()t sb ββ=，故ˆ0.81ˆ()0.043318.7sb t ββ===。
（3分） （3）回归模型R 2=0.81，表明拟合优度较高，解释变量对被解释变量的解释能力为81%，即收入对消费的解释能力为81％，回归直线拟合观测点较为理想。
（4分）9．有10户家庭的收入（X ，元）和消费（Y ，百元）数据如下表：10户家庭的收入（X ）与消费（Y ）的资料X 20 30 33 40 15 13 26 38 35 43 Y 7 9 8 11 5 4 8 10 9 10 若建立的消费Y 对收入X 的回归直线的Eviews 输出结果如下：Dependent Variable: Y var 2Adjusted R-squared 0.892292 F-statistic 75.55898Durbin-Watson 2.077648 0.00002（1（2）在95%的置信度下检验参数的显著性。
（0.025(10) 2.2281t =，0.05(10) 1.8125t =，0.025(8) 2.3060t =，0.05(8) 1.8595t =）（3）在95%的置信度下，预测当X ＝45（百元）时，消费（Y ）的置信区间。
（其中29.3x =，2()992.1x x -=∑）9、答：（1）回归模型的R 2＝0.9042，表明在消费Y 的总变差中，由回归直线解释的部分占到90％以上，回归直线的代表性及解释能力较好。