区域经济需求模型构建

区域经济需求模型构建作者：何光一杨淑平来源：《商业时代》2011年第23期中图分类号：F062.9 文献标识码：A内容摘要：本文以GDP核算理论为基础，建立以需求导向为主的区域宏观经济需求模型，并应用山东具体数据，对模型中各有关假设条件进行逐步检验，对指标进行平稳性检验，并对模型进行协整性检验；以保证模型的稳定性及模拟的准确性。

关键词：宏观经济模型联立方程组前言分析经济运行和政策效应的常用工具有：联立方程模型、向量自回归模型、空间状态模型及一般均衡模型等。

其中联立方程模型是最适合进行政策模拟的工具之一。

虽然经济政策理论与经济联立方程模型已经比较成熟，但用于区域经济研究时还有不足之处：模型规模庞大、内容繁多、资料获取范围广、难度大，显得过于臃肿；早期的一些模型大多是以供给理论为基础，对需求讨论较少，对于在市场经济条件下以需求导向为主的经济体制缺乏针对性和适用性。

为了弥补上述不足，本文以GDP核算理论为基础，建立以需求导向为主的区域经济需求模型，并应用山东具体数据，对模型中各有关假设条件进行逐步检验；对指标进行平稳性检验；对模型进行协整性检验；以保证模型的稳定性及模拟的准确性。

模型结构我国区域经济客观上存在着需求缺口，经济增长的质量和速度，主要由需求和需求结构的合理程度决定；政府对经济的调控与引导在一定程度上也是通过需求调节来完成的。

为此目的，区域模型总体结构设计如图1所示。

根据我国统计制度提供数据的可能性，采取联立方程组的结构形式，主要包括以下几个模块： GDP模块；可支配收入模块；消费模块；投资模块；固定资本模块；固定资产模块。

模型核心模块是以支出法表示的GDP决定方程。

支出法核算的GDP代表了一定时期内社会总需求，即常住单位的消费需求与投资需求之和。

其中，消费需求分为城乡居民消费和政府消费；投资需求由固定资产投资和存货投资决定。

在总需求中，还有一部分是常住单位与非常住单位之间GDP的流入流出净额。

受地区国民经济核算的局限，本文用收入法GDP与支出法GDP的差额来代替存货投资与流入流出净额，并将它作为模型的外生变量。

消费、投资是GDP的主要决定变量；消费、投资又分别涉及可支配收入、固定资本形成和固定资产存量等重要指标，这些指标不能作为外生变量给出，只能是模型的中间变量。

所以，围绕核心模块分别建立了五个中间变量的决定方程；同时也注意到模型的开放性，六个模块都可以进一步拓展，形成更全面、深入的模型结构。

主要方程与变量区域模型主要内生变量为地区GDP、宏观可支配收入、居民消费总额、社会投资总额、固定资本形成和固定资产存量等六项。

外生变量主要包括居民消费价格指数、固定资产投资价格指数、税收、政府消费、预算内投资以及存货投资与净流出。

其中，价格、政府消费、税收和预算内投资作为“宏观调控变量”，对内生变量特别是GDP的生成有控制作用，也是本模型的主要输入变量。

需要注意的是：建模过程中居民消费价格指数（CPI）统计上不显著，故取消，仅保留固定资产投资价格指数（PPI，本文用FIPI代表）。

利率，地区无权决定，故也不作为外生变量处理。

存货投资和净流出，其决定函数有较大不确定性，相对于“宏观调控变量”其作用并不突出，因此把这两部分合并在一起作为模型外生变量，其输入值可以由自身的随机方程给出。

模型主要方程和变量设置如表1所示。

区域经济需求模型建立及检验（一）数据预处理为了保证数据资料的可比性，需要对各指标原始数据按照模型要求进行预处理：表1中的主要指标数据一般按1990年不变价格计算；同时为保证各相关指标的一致性，对以上各方程中相关指标也进行了相应调整。

由于主要行为方程是随机模型形式，基础数据采用时间序列，因此，为消除指标间的序列相关和保证这些数据的平稳性，对各指标进行了单整检验和正态性检验。

同时，为保证一些行为方程估计方法的一致性和有效性，还对同阶单整的因变量与解释变量进行了协整检验。

（二）模型主要方程式及建立步骤说明本模型是由5个方程构成的联立方程模型，其中包括两个行为方程、一个统计随机方程和三个会计恒等式，分别说明如下：1.居民消费行为方程。

理论依据：居民消费行为方程负责对居民消费行为进行解释。

按照Dusenburry的相对收入假设，居民消费主要受可支配收入和历史最高消费水平影响，即所谓“棘轮效应”或“消费不可逆性”。

常住单位GDP通过与非常住单位之间的要素收支核算形成常住单位GNI，再经过财产收支核算和转移收支核算形成可支配收入。

为保证资料的可得性和指标内在的一致性，本文对常住单位可支配收入做了调整，采用宏观上的社会可支配收入指标CGDP（以收入法GDP 扣减生产税净额后余额来表示），通过CGDP和历史消费水平来解释居民消费行为。

进一步，为考察消费与收入及历史最高消费水平之间的长期、短期均衡，使用长期均衡误差对短期关系进行校正，在基本消费函数的基础上，建立ECM模型。

相对收入假说的理论模型为：CONSUM =f (incom, incom-i, consum-j)，……i, j =1,2,……t其中，CONSUM：居民消费总额，Income：居民可支配收入采用的具体形式为：（1）其中：CONSUM同上；CGDP：收入法GDP扣减生产税净额后的余额，宏观上用以代表居民可支配收入。

模型建立步骤：在建立ECM模型之前，先用CGDP对居民消费建立以下回归模型：（2）根据1978至2007年间的山东数据资料，对该模型进行估计，得到其残差数列，以此进行GDP与消费之间协整性检验。

运用MarkWay软件，采用逐步回归法得到如下初步估计结果：（3）由此，我们初步得到了消费模型（3），该模型可以认为代表了消费与收入之间的长期均衡水平，即长期来看全社会消费率为31.00%。

对代表消费的居民消费，代表收入水平的GDP进行单整检验知，二者都是二阶单整序列并且协整。

在此基础上，考虑建立以下ECM模型，以综合考察收入对消费的长、短期影响。

（4）运用MarkWay软件对模型（1）进行估计（逐步法），得到结果如下：（5）由此可见，消费水平不仅受同期收入影响，提前两期消费水平的影响也比较显著，收入与历史消费水平影响程度的大小需要结合ECM模型验证。

模型（5）的ECM形式为：（6）利用ECM模型（6）可以把消费模型（5）表示的消费与收入的关系概括为：消费水平由收入水平和历史消费水平共同决定，其中长期边际消费倾向为31.47%，短期边际消费倾向为13.83%。

从短期变动来看，其他条件不变时，单位收入增长将引起0.138单位消费变动，前期消费单位变动会使本期消费增加0.4438单位。

2.社会投资行为方程。

理论依据：对社会投资行为的描述采用考伊克分布滞后模型，以固定资产投资额作为因变量（FINVENT，全社会固定资产投资扣除了预算内基本建设支出），以支出法GDP、社会资本存量（K）、投资价格指数（FIPI）及这些指标的若干滞后分量解释社会投资行为。

为反映投资活动的时间趋势，在解释变量当中加入了时间变量（T）。

另外，为考察各解释变量对社会投资行为长期、短期均衡的不同，使用长期均衡误差对短期关系进行调整，拟建立投资行为ECM模型。

即（7）本文拟采取如下形式建立投资行为方程（注：本文各方程系数都以α表示，仅在本方程有效，与其他方程无关）：（8）模型建立步骤：为检验相关变量的协整性，首先需要用GDP和资本存量等指标对社会固定资产投资进行回归，然后对残差进行单位根检验。

回归方程采用如下形式的模型：（9）利用山东有关数据，运用MarkWay软件对模型（9）进行估计，并筛选解释变量，得到如下模型：（10）由以上模型可以看出，从较长的时期看，山东投资呈现以下特点：一是每年存在约412亿元额度的惯性下降趋势；二是单位收入对投资的加速数为1.6924；三是固定资产对投资增长的贡献度为-0.2667，即符合资产存量与投资负相关的一般规律。

为检验模型中因变量与各解释变量的协整性，对残差序列进行单位根检验，由检验结果可以看出，残差序列以95.00%的置信概率平稳。

由此，我们初步得到了投资函数模型（10），该模型描述了投资与收入、固定资产存量之间的长期均衡关系。

对社会固定资产投资、GDP和固定资产存量进行了单整检验，三者都是二阶单整序列，这里对模型（10）残差的单整检验结果表明三者具有协整关系。

在此基础上，可以考虑建立以下ECM模型，以便于考察经过长期均衡误差调整后投资与收入、资产存量的短期均衡水平。

（11）其中ECM项前面已经估计出来，即式（10）。

运用MarkWay软件对（11）式进行估计（向后法），得到结果如下：（12）根据以上分布滞后调整模型，可以初步总结短期内山东投资的特点：一是单位收入对投资的加速数短期高于长期，为2.2431，资产存量变动对投资的影响也高于长期，为-0.4739，长期内其他因素变动对投资短期变动的调整达到75.00%以上。

对模型（8）所指出的投资行为方程进行回归分析结果如下：（13）模型（13）只是本模型初步确定使用的投资行为方程。

从这个模型我们可以看到影响山东投资的主要因素为收入、资产存量、投资价格指数及各因素滞后一期水平。

在所要建立的需求模型中，消费行为方程和投资行为方程是主要的行为方程式，从以上两个方程及其误差校正项可以看出，投资与消费对经济增长的影响有很大区别。

按照乘数加速原理，投资通过投资乘数对宏观经济产生影响，投资乘数大小则取决于边际消费倾向的高低。

长期内，山东边际消费倾向为31.47%，高于短期边际消费倾向（13.83%），从而投资乘数在长期内是高于短期乘数的，可见山东消费对经济增长的作用主要是在长期内通过影响投资乘数来达到。

收入变动对投资的影响则是短期内比长期显著，可见，与消费相比较，投资对宏观经济的影响效果短期内更容易发生显著的效力。

至于综合考虑乘数与加速数因素各自在长、短期内对经济发展的影响，则需要进一步的考察。

3.固定资本形成方程。

理论依据：固定资本形成在本模型中主要用于解释资产存量和GDP，固定资本包括企事业单位自筹投资形成的固定资本和财政预算内投资形成的固定资本。

由于在国民经济核算中固定资本形成的核算程序较为复杂，本模型测定固定资本形成采用统计随机方程进行表述。

模型建立步骤：以固定资本形成（NI_F90）为因变量，社会投资额（FINVEST，全社会固定资产投资中扣除财政预算内部分）和财政预算内基本建设支出（JJZC）及这三个变量的滞后项为解释变量，通过逐步法进行估计筛选后，得到如下固定资本形成模型如下：（14）用Eviews软件对模型（14）拟合效果和残差进行分析，把式（14）进行变形得到：（14′）由式（14`）可以看到，固定资本形成的主要影响因素是社会投资变动，与之相比财政预算内基本建设支出由于数量太小，虽然系数较大，影响力无法与之相提并论。