2019初级银行从业资格考试风险管理考点试题七.doc
2019初级银行从业资格考试风险管理考点试题七2019年初级银行从业资格考试风险管理考点试题七()指某一国家经济、政治或社会状况恶化，威胁到在该国有重大商业关系或利益的本国借款人的还款能力的风险。
A.转移风险B.宏观经济风险C.政治风险D.间接国别风险『正确答案』D『答案解析』本题考查间接国别风险。
间接国别风险指某一国家经济、政治或社会状况恶化，威胁到在该国有重大商业关系或利益的本国借款人的还款能力的风险。
发生()事件或指标变动，则认为发生了国别风险。
A.主权违约B.转移事件C.货币升值D.银行业危机E.政治动荡『正确答案』ABDE『答案解析』本题考查国别风险识别。
发生以下事件或指标变动，则认为发生了国别风险：(1)主权违约;(2)转移事件;(3)货币贬值;(4)银行业危机;(5)政治动荡。
主权违约是指主权债务人违约，违约指任何遗漏或延迟支付利息和/或本金。
但是折价兑换不包括在违约中。
()『正确答案』×『答案解析』本题考查国别风险识别。
主权违约是指主权债务人违约，违约指任何遗漏或延迟支付利息和/或本金。
折价兑换也包括在违约中。
()指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇偿还其境外债务，或者债务人资产被国有化或被征用等情形。
A.主权违约B.转移事件C.货币贬值D.政治动荡『正确答案』B『答案解析』本题考查国别风险识别。
转移事件指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇偿还其境外债务，或者债务人资产被国有化或被征用等情形。
货币贬值指本地货币兑美元的汇率在一年内贬值超过()或一个更高的比例，具体贬值幅度依据年代背景或一国监管需要。
A.15%B.20%C.25%D.30%『正确答案』C『答案解析』本题考查国别风险识别。
货币贬值指本地货币兑美元的汇率在一年内贬值超过25%或一个更高的比例，具体贬值幅度依据年代背景或一国监管需要。
银行业危机指某一经济体银行体系的崩溃，尤其易发生在金融危机的背景下。
银行业危机中，衡量系统性危机的风险，即持有银行总资产()或以上的银行资不抵债，无法偿还储户和/或债权人债务。
A.10%B.15%C.20%D.25%『正确答案』A『答案解析』本题考查国别风险识别。
银行业危机指某一经济体银行体系的崩溃，尤其易发生在金融危机的背景下。
衡量系统性危机的风险，即持有银行总资产10%或以上的银行资不抵债，无法偿还储户和/或债权人债务。
在银行监管的基本原则中，()是指银监会在进行监管活动中要合理配置和利用监管资源，提高监管效率，既要保证全面履行监管职责，确保监管目标实现，又要降低监管成本，不给纳税人、被监管对象带来负担。
A.依法原则B.公开原则C.公正原则D.效率原则『正确答案』D『答案解析』本题考查银行监管。
效率原则是指银监会在进行监管活动中要合理配置和利用监管资源，提高监管效率，既要保证全面履行监管职责，确保监管目标实现，又要降低监管成本，不给纳税人、被监管对象带来负担。
银监会明确提出良好银行监管的标准包括()。
A.努力提升我国银行业在国际金融服务中的竞争力B.通过抑制金融创新促进金融稳定C.对各类监管设限做到科学合理，有所为有所不为，减少一切不必要的限制D.鼓励公平竞争，反对无序竞争E.对监管者和被监管者都要实施严格、明确的问责制『正确答案』ACDE『答案解析』本题考查银行监管。
银监会明确提出良好银行监管的六条标准：促进金融稳定和金融创新共同发展;努力提升我国银行业在国际金融服务中的竞争力;对各类监管设限做到科学合理，有所为有所不为，减少一切不必要的限制;鼓励公平竞争，反对无序竞争;对监管者和被监管者都要实施严格、明确的问责制;高校、节约地使用一切监管资源。
中国银监会提出的监管理念是“管市场、管风险、管内控、提高透明度”。
()『正确答案』×『答案解析』本题考查银行监管。
中国银监会提出了“管法人、管风险、管内控、提高透明度”的监管理念。
关于风险监管的说法错误的是()。
A.风险监管是指通过识别银行固有的风险种类，进而对其经营管理所涉及的各类风险进行评估B.风险监管是将风险按照评级标准，系统、全面、持续地评价一家银行经营管理状况的监管方式C.风险监管是一种全面、静态的掌握银行情况的监管D.风险监管是一种计划性强、目标明确、提高效率和节省资源的监管模式『正确答案』C『答案解析』本题考查银行监管。
风险监管是一种全面、动态的掌握银行情况的监管。
风险监管的作用主要体现在()。
A.通过对机构信息的收集、对业务和各类风险及风险管理程序的评估，能更好地了解机构的风险状况和管理素质，及早识别出即将形成的风险，具有前瞻性B.通过事前对风险的有效识别，可根据每个机构的风险特点设计检查和监管方案，更有计划性、灵活性和针对性C.明确监管的风险导向，提高银行管理层对风险管理的关注程度，同时也提高管理层对监管的认同感D.把监管重心转移到银行风险管理和外部控制质量的评估上E.明确非现场监管和现场检查的职责，使二者分工更清晰、结合更紧密『正确答案』ABCE『答案解析』本题考查银行监管。
D错误，应是把监管中心转移到银行风险管理和内部控制质量的评估上。
下列不属于银行监管方法的是()。
A.市场准入B.监督检查C.资本监管D.市场退出『正确答案』D『答案解析』本题考查银行监管。
银行监管方法包括：市场准入、监督检查、资本监管。
在银行监管方法中，()指监管部门采取行政许可手段审查、批准市场主体可以进入某一领域并从事相关活动的机制。
A.市场准入B.监督检查C.资本监管D.市场退出『正确答案』A『答案解析』本题考查银行监管。
市场准入指监管部门采取行政许可手段审查、批准市场主体可以进入某一领域并从事相关活动的机制。
资金业务是商业银行各项业务操作的集中体现，也是最容易引发操作风险的业务环节。
()『正确答案』×『答案解析』本题考查主要业务操作风险控制。
柜面业务是商业银行各项业务操作的集中体现，也是最容易引发操作风险的业务环节。
柜面业务操作风险的成因包括()。
A.轻视柜面业务内控管理和风险防范B.规章制度和业务操作流程本身存在漏洞C.客户监管难度加大，信息技术手段不健全D.柜台人员安全意识不强，缺乏岗位制约和自我保护意识E.柜员工作强度大但收入不高，工作缺乏热情和责任感等『正确答案』ABDE『答案解析』本题考查柜面业务。
C选项为法人信贷业务操作风险的成因。
柜面业务操作风险的控制措施包括()。
A.完善规章制度和业务操作流程B.加强业务系统建设C.加强岗位培训D.明确主责任人制度E.强化一线实时监督检查『正确答案』ABCE『答案解析』本题考查柜面业务。
D为法人信贷业务操作风险的控制措施。
下列属于法人信贷业务的是()。
A.客户贷款业务B.平账和财务核对C.贴现业务D.银行承兑汇票E.重要凭证和重要物品管理『正确答案』ACD『答案解析』本题考查法人信贷业务。
BE为柜面业务，不选。
法人信贷业务的流程包括()。
A.评级授信B.贷后跟踪C.信贷审查D.信贷审批E.贷款发放『正确答案』ACDE『答案解析』本题考查法人信贷业务。
法人信贷业务流程包括评级授信、贷前调查、信贷审查、信贷审批、贷款发放、贷后管理。
法人信贷业务操作风险的成因包括()。
A.片面追求贷款规模和市场份额B.信贷制度不完善，缺乏监督制约机制C.规章制度和业务操作流程本身存在漏洞D.客户监管难度加大，信息技术手段不健全E.社会缺乏良好的信贷文化和信用环境等『正确答案』ABDE『答案解析』本题考查法人信贷业务。
C为柜面业务操作风险成因。
下列属于法人信贷业务操作风险控制措施的是()。
A.明确主责任人制度B.加快信贷电子化建设C.把握关键环节D.成立个人信贷业务中心E.提高法律介入程度『正确答案』ABCE『答案解析』本题考查个人信贷业务。
D为个人信贷业务的操作风险控制措施。
个人信贷业务操作风险的成因包括()。
A.商业银行对个人信贷业务缺乏风险意识或风险防范经验不足B.内部控制薄弱C.内控制度不完善、业务流程有漏洞D.管理模式不科学、经营层次过低且缺乏约束E.个人信用体系不健全『正确答案』ACDE『答案解析』本题考查个人信贷业务。
B为资金业务操作风险的成因。
汇率风险的变动取决于国内货币市场的供求状况。
()『正确答案』×『答案解析』本题考查市场风险识别。
汇率风险的变动取决于外汇市场的供求状况。
()指某一国家经济、政治或社会状况恶化，威胁到在该国有重大商业关系或利益的本国借款人的还款能力的风险。
A.转移风险B.宏观经济风险C.政治风险D.间接国别风险『正确答案』D『答案解析』本题考查间接国别风险。
间接国别风险指某一国家经济、政治或社会状况恶化，威胁到在该国有重大商业关系或利益的本国借款人的还款能力的风险。
发生()事件或指标变动，则认为发生了国别风险。
A.主权违约B.转移事件C.货币升值D.银行业危机E.政治动荡『正确答案』ABDE『答案解析』本题考查国别风险识别。
发生以下事件或指标变动，则认为发生了国别风险：(1)主权违约;(2)转移事件;(3)货币贬值;(4)银行业危机;(5)政治动荡。
主权违约是指主权债务人违约，违约指任何遗漏或延迟支付利息和/或本金。
但是折价兑换不包括在违约中。
()『正确答案』×『答案解析』本题考查国别风险识别。
主权违约是指主权债务人违约，违约指任何遗漏或延迟支付利息和/或本金。
折价兑换也包括在违约中。
()指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇偿还其境外债务，或者债务人资产被国有化或被征用等情形。
A.主权违约B.转移事件C.货币贬值D.政治动荡『正确答案』B『答案解析』本题考查国别风险识别。
转移事件指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇偿还其境外债务，或者债务人资产被国有化或被征用等情形。
货币贬值指本地货币兑美元的汇率在一年内贬值超过()或一个更高的比例，具体贬值幅度依据年代背景或一国监管需要。
A.15%B.20%C.25%D.30%『正确答案』C『答案解析』本题考查国别风险识别。
货币贬值指本地货币兑美元的汇率在一年内贬值超过25%或一个更高的比例，具体贬值幅度依据年代背景或一国监管需要。
银行业危机指某一经济体银行体系的崩溃，尤其易发生在金融危机的背景下。
银行业危机中，衡量系统性危机的风险，即持有银行总资产()或以上的银行资不抵债，无法偿还储户和/或债权人债务。
A.10%B.15%C.20%D.25%『正确答案』A『答案解析』本题考查国别风险识别。
银行业危机指某一经济体银行体系的崩溃，尤其易发生在金融危机的背景下。
衡量系统性危机的风险，即持有银行总资产10%或以上的银行资不抵债，无法偿还储户和/或债权人债务。
2019年银行从业资格考试题和答案历年真题风险管理-43页文档资料
2019银行从业资格考试风险管理预测试题一、单选题(共90题，每小题0、5分，共45分)以下各小题所给出的四个选项中，只有一项符合题目要求，请选择相应选项，不选、错选均不得分。
1、商业银行( )的做法简单地说就是：不做业务，不承担风险。
A、风险转移B、风险规避C、风险补偿D、风险对冲【答案与解析】正确答案：B本题考查商业银行风险管理的主要策略。
如果对各策略的具体概念不是很清楚，也可以从字面意思分析答案。
不做业务，不承担风险是一种消极的管理风险的办法。
风险转移、补偿和对冲都是银行采取措施主动去管理将要面临的风险的手段，只有规避是被动消极的逃避风险，因此适合题干的选项只有B。
风险分散--------多样化投资分散风险、降低非系统风险、不要将所有鸡蛋放到一个篮子里;风险对冲--------投资购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或产品，分为自我对冲和市场对冲;风险转移--------通过购买金融产品或采取其他合法措施将风险转移给其他经济主体、对系统性风险是最直接有效的方法;风险规避--------不做业务不承担风险、没有风险没有收益、消极的风险管理策略;风险补偿--------损失发生以前对风险承担价格补偿，针对无法通过分散、对冲或转移、进行管理且又无法规避的风险。
2、列关于风险分类的说法，不正确的是( )。
A、按风险发生的范围可以将风险划分为可量化风险和不可量化风险B、按风险事故可以将风险划分为经济风险、政治风险、社会风险、自然风险和技术风险C、按损失结果可以将风险划分为纯粹风险和投机风险D、按诱发风险的原因，巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类【答案与解析】正确答案：A按风险发生的范围可以分为系统风险和非系统风险。
本题考查对风险分类的理解。
分析选项A，根据风险发生的范围，我们会首先考虑风险发生是大范围还是小范围的，而可量化风险和不可量化风险与范围没有必然关联性，风险能否量化是根据风险的不同性质，能否量化才是可量化风险和不可量化风险的分类标准。
2019年下半年银行从业资格考试《风险管理》试题及参考答案
银行从业资格考试《风险管理》考试试题（含参考答案）一、单选题以下各小题所给出的四个选项中，只有一项最符合题目的要求，请选择相应选项1. 全面风险管理体系有三个维度，下列选项不属于这三个维度的是( A )。
A. 企业的资产规模B. 企业的目标C. 全面风险管理要素D. 企业的各个层级2. 下列关于金融风险造成的损失的说法，不正确的是( C )。
A. 金融风险可能造成的损失分为预期损失、非预期损失和灾难性损失B. 商业银行通常采取提取损失准备金和冲减利润的方式来应对和吸收预期损失C. 商业银行通常依靠中央银行救助来应对非预期损失D. 商业银行对于规模巨大的灾难性损失，一般需要通过保险手段来转移3. 风险是指( C )。
A. 损失的大小B. 损失的分布C. 未来结果的不确定性D. 收益的分布4. 风险与收益是相互影响、相互作用的，一般遵循( B )的基本规律。
A. 高风险低收益、低风险高收益B. 高风险高收益、低风险低收益C. 低风险高收益D. 高风险低收益5. 下列关于风险分类的说法，不正确的是( A )。
A. 按风险发生的范围可以将风险划分为可量化风险和不可量化风险B. 按风险事故可以将风险划分为经济风险、政治风险、社会风险、自然风险和技术风险C. 按损失结果可以将风险划分为纯粹风险和投机风险D. 按诱发风险的原因，巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类6. 在商业银行的经营过程中，( D )决定其风险承担能力。
A. 资产规模和商业银行的风险管理水平B. 资本金规模和商业银行的盈利水平C. 资产规模和商业银行的盈利水平D. 资本金规模和商业银行的风险管理水平7. 20世纪60年代，商业银行的风险管理进入( D )。
A. 资产负债风险管理模式阶段B. 资产风险管理模式阶段C. 全面风险管理模式阶段D. 负债风险管理模式阶段8. 与市场风险和信用风险相比，商业银行的操作风险具有( B )。
年初级银行从业资格考试试题及答案风险管.doc
年初级银行从业资格考试试题及答案风险管.doc2019年初级银行从业资格考试试题及答案:风险管理(基础习题1)一、单项选择题1．()被定义为未来结果出现收益或损失的()。
Ａ.保险;确定性Ｂ.风险;不确定性C.保险;不确定性Ｄ．风险;确定性B２．在实践中,以下不是人们通常按金融风险造成的损失划分的是()。
A.已造成损失Ｂ.预期损失C.非预期损失D.灾难性损失A3．()是一个国家乃至全球经济和金融体系的核心支柱。
A．保险公司Ｂ.证券公司C.银行中介D.商业银行D４.(）是指金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内头寸、表外头寸造成损失的风险。
A.信用风险Ｂ.操作风险C.市场风险D.声誉风险C5．下列不是商业银行通常运用的风险管理策略的是(）。
A.风险集中B．风险对冲Ｃ.风险转移D．风险规避A6.以下不属于商业银行资本的作用的是(）。
A．资本为银行提供融资B.吸收和消化损失C.化解所有风险D.维持市场信心C7.我国系统重要性银行的资本充足率不得低于()。
A.2.5%B.10．5%Ｃ.11.5％D.5.5%Ｃ8.下列关于风险管理与商业银行经营的关系，说法不正确的是()。
A.承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务发展的原动力Ｂ.风险管理不能从根本上改变商业银行的经营模式，即从传统上片面追求扩大规模、增加利润的粗放经营模式,向风险与收益相匹配的精细化管理模式转变等Ｃ.风险管理能够为商业银行风险定价提供依据，并有效管理金融资产和业务组合D.健全的风险管理体系能够为商业银行创造价值Ｂ9.以下不属于市场风险的是()。
A.利率风险Ｂ.汇率风险Ｃ.法律风险D．商品风险C10．我国商业银行核心一级资本充足率不得低于()。
Ａ.3%B.4%C.５%Ｄ．８%C11．下列关于风险对冲的说法不正确的是()。
Ａ.风险对冲不能被用于管理信用风险B.风险对冲可以分为自我对冲和市场对冲Ｃ.风险对冲对管理股票风险非常有效D.风险对冲对管理利率风险非常有效A12.关于理解风险与收益的关系的好处，下列说法错误的是()。
初级银行从业资格之初级风险管理练习题附带答案
初级银行从业资格之初级风险管理练习题附带答案单选题（共20题）1. （2018年真题）风险因素与风险管理复杂程度的关系是（）。
A.风险因素考虑得越充分，风险管理就越容易B.风险因素越多，风险管理就越复杂，难度就越大C.风险管理流程越复杂，则会有效减少风险因素D.风险因素的多少同风险管理的复杂性的相关程度并不大【答案】 B2. 系统性风险对贷款组合的信用风险的影响，主要是由（）的变动反映出来。
A.微观经济B.宏观经济C.国际贸易收支D.利息率【答案】 B3. 流动性比例可衡量银行( )内流动性资产和流动性负债的匹配情况。
A.1个月B.3个月C.6个月D.1年【答案】 A4. （2019年真题）下列关于商业银行风险文化的描述，最不恰当的是（）。
A.风险文化应当随着内外部经营管理环境的变化而不断修正B.商业银行应当建立规章制度并实施绩效考核，逐渐培养良好的风险文化C.风险文化建设应当主要由商业银行风险管理部门来完成D.风险文化贯穿于商业银行的整个生命周期，不能通过短期突击达到目的【答案】 C5. 商业银行在新产品／业务研发和投产过程中要全面防范和控制各类潜在风险因此要遵循（）。
A.全面性原则B.统一性原则C.统筹性原则D.适应性原则【答案】 A6. 施工作业进度计划是对单位工程进度计划目标分解后的计划，可按（）为单元进行编制。
A.单位工程B.分项工程或工序C.主项工程D.分部工程【答案】 B7. 投资者把他的财富的40%投资于一项预期收益率为15%的风险资产，60%投资于收益率为6%的国库券，那么他的资产组合的预期收益率为()A.11.4%B.9.6%C.29.5%D.37.5%【答案】 B8. 企业资产或负债上的空头或多头不加保护的部分是指（）。
A.风险价值B.缺口C.敏感性资产D.敞口【答案】 D9. 下列选项中，()是全面风险管理、资本监管和经济资本配置得以有效实施的基础。
A.风险对冲B.风险计量C.风险转移D.风险补偿【答案】 B10. （2019年真题）监管当局规定的银行必须持有的与其业务总体风险水平相匹配的资本称为（）。
2019年初级银行从业资格考试试题及答案：风险管理(提高练习2)
2019年初级银行从业资格考试试题及答案：风险管理（提高练习2）导读：本文2019年初级银行从业资格考试试题及答案：风险管理（提高练习2），仅供参考，如果觉得很不错，欢迎点评和分享。
【例题】2004年6月，巴塞尔委员会颁布的《巴塞尔新资本协议》中明确提出，()形成三大支柱，它们相辅相成，不可或缺，共同为促进金融体系的安全和稳健发挥作用。
A.资本构成、内部审计、市场竞争B.资本监管、监督监管、市场竞争C.资本监管、监督检查、市场纪律D.资本比例、外部审计、市场纪律『正确答案』C『答案解析』本题考查银行监管。
2004年6月，巴塞尔委员会颁布的《巴塞尔新资本协议》中明确提出，资本监管、监督检查、市场纪律形成三大支柱，它们相辅相成，不可或缺，共同为促进金融体系的安全和稳健发挥作用。
【例题】中国银监会提出的银行监管的具体目标包括()。
A.保护广大存款人和金融消费者的利益B.增进公众对现代金融的了解C.增进市场信心D.维护金融稳定E.提高银行业利润率『正确答案』ABCD『答案解析』本题考查银行监管的目标。
中国银监会提出四条银行监管的具体目标：通过审慎有效的监管，保护广大存款人和金融消费者的利益;通过审慎有效的监管，增进市场信心;通过相关金融知识的宣传教育工作和相关信息的披露，增进公众对现代金融的了解;努力减少金融犯罪，维护金融稳定。
【例题】银行业监管机构对银行业实施监督管理，应当遵守的原则是()。
A.依法、公开、公正、有效B.依法、公开、公正、效率C.依法、公开、公平、效率D.依法、公开、公平、有效『正确答案』B『答案解析』本题考查银行监管的基本原则。
银行业监管机构对银行业实施监督管理，应当遵守的原则是依法、公开、公正、效率。
【例题】效率原则是四大监管原则之一，它具体是指银监会在进行监管活动中要()，既要保证全面履行监管职责，确保监管目标的实现，又要努力降低监管成本，不给纳税人、被监管对象带来负担。
A.合理配置和利用监管资源，提出监管建议B.规范监管标准，提高监管效率C.提出有效的监管建议D.合理配置和利用监管资源，提高监管效率『正确答案』D『答案解析』本题考查银行监管的基本原则。
2019初级银行从业资格《风险管理》精选题库
一、在以下各小题所给出的4个选项中, 只有1个选项符合题目要求, 请将正确选项的代码填入括号内。
第 1 题由于技术原因, 商业银行无法提供更细致、高效的金融产品与国际大银行竞争, 因而在竞争中处于劣势, 这种情况下商业银行所面临的风险属于( )。
A.声誉风险B.市场风险C.战略风险D.国家风险【正确答案】: C第 2 题资产证券化的作用在于( )。
UqUEf8C。
A.提高商业银行资产的流动性B.增强商业银行关于资产和负债管理的自主性C.是一种风险转移的风险管理方法xJ5Zovs。
D.以上都正确【正确答案】: D第 3 题商业银行的经营管理战略同风险管理的关系是: ( )。
A.商业银行的经营管理战略同风险管理是两个相对独立的范畴, 大多数时候相互作用不大B.商业银行的风险管理同经营管理战略密切相关, 并互相作用C.商业银行经营管理战略同风险管理并非完全一致, 有时可能会出现冲突D.商业银行风险管理部门是一个成本中心, 强调风险管理可能会降低商业银行的盈利性, 不利于长期经营战略的实现LGE3oPN。
【正确答案】: B第 4 题以下关于贷款转让的论述, 正确的是: ( )。
A.单笔贷款转让, 其风险和价值一般易于评估B.组合贷款转让的难点在于组合的风险与价值评估缺乏透明度C.应当根据成本收益分析来确定以组合方式还是单笔贷款方式进行贷款转让D.以上都正确【正确答案】: D第 5 题已知某商业银行的风险信贷资产总额为300亿, 如果所有借款人的违约概率都是5%, 违约回收率平均为20%, 那么该商业银行的风险信贷资产的预期损失是( )。
bDmn0Sm。
A.15亿B.12亿C.20亿D.30亿【正确答案】: B第 6 题对单一法人客户的管理层分析重点考核的是: ( )。
A.管理者人品B.管理者诚信度C.授信动机D.以上都是【正确答案】: D第 7 题战略风险属于一种( )。
A.长期的潜在的风险B.短期的风险C.显性的风险D.以上都不对【正确答案】: A第 8 题以下哪一项不是信用评分模型?( )A.线性概率模型B.Probit模型C.线性辨别模型D.CreditMetrics模型【正确答案】: D第 9 题如果一个贷款组合中违约贷款的个数服从泊松分布, 如果该贷款组合的违约概率是5%, 那么该贷款组合中有10笔贷款违约的概率是( )。
2019初级银行从业资格考试风险管理考点试题七.doc
2019初级银行从业资格考试风险管理考点试题七2019年初级银行从业资格考试风险管理考点试题七()指某一国家经济、政治或社会状况恶化，威胁到在该国有重大商业关系或利益的本国借款人的还款能力的风险。
A.转移风险B.宏观经济风险C.政治风险D.间接国别风险『正确答案』D『答案解析』本题考查间接国别风险。
间接国别风险指某一国家经济、政治或社会状况恶化，威胁到在该国有重大商业关系或利益的本国借款人的还款能力的风险。
发生()事件或指标变动，则认为发生了国别风险。
A.主权违约B.转移事件C.货币升值D.银行业危机E.政治动荡『正确答案』ABDE『答案解析』本题考查国别风险识别。
发生以下事件或指标变动，则认为发生了国别风险：(1)主权违约;(2)转移事件;(3)货币贬值;(4)银行业危机;(5)政治动荡。
主权违约是指主权债务人违约，违约指任何遗漏或延迟支付利息和/或本金。
但是折价兑换不包括在违约中。
()『正确答案』×『答案解析』本题考查国别风险识别。
主权违约是指主权债务人违约，违约指任何遗漏或延迟支付利息和/或本金。
折价兑换也包括在违约中。
()指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇偿还其境外债务，或者债务人资产被国有化或被征用等情形。
A.主权违约B.转移事件C.货币贬值D.政治动荡『正确答案』B『答案解析』本题考查国别风险识别。
转移事件指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇偿还其境外债务，或者债务人资产被国有化或被征用等情形。
货币贬值指本地货币兑美元的汇率在一年内贬值超过()或一个更高的比例，具体贬值幅度依据年代背景或一国监管需要。
A.15%B.20%C.25%D.30%『正确答案』C『答案解析』本题考查国别风险识别。
货币贬值指本地货币兑美元的汇率在一年内贬值超过25%或一个更高的比例，具体贬值幅度依据年代背景或一国监管需要。
银行业危机指某一经济体银行体系的崩溃，尤其易发生在金融危机的背景下。
银行从业《初级风险管理》复习题集(第379篇)
2019年国家银行从业《初级风险管理》职业资格考前练习一、单选题1.当银行业出现整体性不利传闻的时候，银行业的股票指数相对股票市场( )，商业银行金融债的信用点差相对( )。
A、下跌，收缩B、下跌，扩张C、上涨，收缩D、上涨，扩张>>>点击展开答案与解析【知识点】：第7章>第2节>市场流动性分析【答案】：B【解析】：当银行业出现整体性不利传闻的时候，银行业的股票指数相对股票市场下跌，商业银行金融债的信用点差相对扩张。
当某个银行出现不利传闻，陷入流动性困境的时候，该银行的股票价格相对其他银行下跌，该银行发行的金融债信用点差相对其他银行快速扩大。
2.损失数据收集的原则不包括( )。
A、重要性原则B、准确性原则C、统一性原则D、客观性原则>>>点击展开答案与解析【知识点】：第6章>第3节>损失数据收集【答案】：D【解析】：损失数据收集的原则包括：重要性原则；准确性原则；统一性原则；谨慎性原则；全面性原则。
3.商业银行风险管理的主要策略不包括( )。
A、风险分散B、风险对冲C、风险规避D、风险隐藏>>>点击展开答案与解析【知识点】：第1章>第2节>商业银行风险管理的策略【答案】：D【解析】：商业银行风险管理策略有风险分散、风险对冲、风险转移、风险规避、风险补偿。
考生在复习做题的过程中，稍加留意，便可分辨出风险隐藏是从没有出现过的说法。
4.商业银行当前的外汇敞口头寸如下：瑞士法郎空头20，日元多头50，欧元多头100，英镑多头150，美元空头180。
则累计总敞口头寸和净总敞口头寸分别为( )。
A、累计总敞口头寸200，净总敞口头寸500B、累计总敞口头寸500，净总敞口头寸100C、累计总敞口头寸300，净总敞口头寸300D、累计总敞口头寸100，净总敞口头寸300>>>点击展开答案与解析【知识点】：第5章>第2节>市场风险计量方法【答案】：B【解析】：累计总敞口头寸等于所有外币的多头与空头的总和。
银行从业《初级风险管理》复习题集(第4665篇)
2019年国家银行从业《初级风险管理》职业资格考前练习一、单选题1.( )的主要职责是负责制定、定期审查和监督执行市场风险管理的政策、程序以及具体的操作规程，及时了解市场风险水平及其管理状况。
A、高级管理层B、董事会C、监事会D、风险管理专门委员会>>>点击展开答案与解析【知识点】：第5章>第1节>市场风险管理体系【答案】：A【解析】：高级管理层负责制定、定期审查和监督执行市场风险管理的政策、程序以及具体的操作规程，及时了解市场风险水平及其管理状况。
2.下列情形中，表现流动性风险与市场风险关系的是( )。
A、不良贷款及坏账比率显著上升通常被视为资产质量下降及流动资金出现问题的征兆B、利率波动会影响资产的收入、市值及融资成本等，其任何不利变动必然产生某种程度上的流动性风险C、前台交易系统无法处理交易或执行交易时的延误，特别是资金调拨与证券结算系统发生故障时，现金流量便会受到直接影响D、任何负面消息，不论是否属实，都可能削弱存款人的信心而造成大量的资金流失，进而导致流动性困难>>>点击展开答案与解析【知识点】：第5章>第1节>市场风险的特征与分类【答案】：B【解析】：本题中，4个选项的表述都没有问题，但本题考查的是表现流动性风险与市场风险的关系，因此重点就是要体现出市场风险方面的因素如何作用于银行的流动性。
与市场风险有关的因素是各种价格的变动，包括利率变动、汇率变动、商品价格、股票价格。
与这4种价格变动无关的因素引起的风险就不是市场风险。
不良贷款及坏账比率是银行不良资产与坏账的变化情况，属于信用风险的相关指标，是由信用风险引起流动性风险；交易系统与结算系统的故障与价格变动无关，实际上属于操作风险问题引起流动性风险；负面信息首先影响银行信誉，这是信誉风险引起流动性风险。
3.外债总额与国民生产总值之比的一般限度是( )。
A、15％～20％B、20％～25％C、25％～30％D、30％～35％>>>点击展开答案与解析【知识点】：第8章>第2节>国别风险的计量与评估【答案】：B【解析】：一般的限度是20％～25％，高于这个限度说明外债负担过重。
2019年初级银行从业资格考试《风险管理》真题及答案
2019年初级银行从业资格考试《风险管理》真题及答案1 [单选题]（江南博哥）以下不属于操作风险特征的是（）。
A.具体性B.分散性C.差异性D.外生性正确答案：D参考解析：操作风险具有以下特点：具体性、分散性、差异性、复杂性、内生性、转化性。
2 [单选题] 计算总敞口头寸比较激进的方法是（）。
A.累计总敞口头寸法B.净总敞口头寸法C.短边法D.长边法正确答案：B参考解析：累计总敞口头寸法是比较保守的计算总敞口头寸的方法；净总敞口头寸法是比较激进的计算总敞口头寸的方法；短边法是一种为各国金融机构广泛运用的外汇风险敞口头寸的计量方法。
3 [单选题] 商业银行当前的外汇敞口头寸如下:瑞士法郎空头20,日元多头30,欧元多头40,英镑多头50,美元空头60。
则累计总敞口头寸和净总敞口头寸分别为（）A.累计总敞口头寸200,净总敞口头寸多头120B.累计总敞口头寸200,净总敞口头寸多头40C.累计总敞口头寸300,净总敞口头寸空头40D.累计总敞口头寸100,净总敞口头寸空头80正确答案：B参考解析：累计总敞口头寸等于所有外币的多头与空头的总和。
20+30+40+50+60=200 净总敞口头寸等于所有外币多头总额与空头总额之差。
30+40+50-（20+60）=404 [单选题] 2018年新增贷款7．5万亿元，对应创造7．5万亿元存款。
如果准备金率是20％，银行将有（）万亿元的超额备付金因此被转成法定准备金。
A.1B.1．5C.5D.6正确答案：B参考解析：如果准备金率是20％，银行将有1．5万亿元的超额备付金因此被转成法定准备金。
5 [单选题] 社会流动性按照用于支付的方便程度不同的分类不包括（）。
A.M0B.M1C.M2D.M3正确答案：D参考解析：社会流动性按照用于支付的方便程度不同，可分为：(1)M0，主要是现金。
(2)M1，主要是M0和企业的活期存款。
(3)M2，是M1和企业定期存款及个人存款。