风险管理概述-中国培训师大联盟-中国最专业的培训师门户型
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风险管理培训课件(PPT 119页)
1.3控制型风险管理技术的分类
1.3.1按照风险定义的两个方面可分为两类： 风险规避
（1）对系统危险程度进行 控制的风险控制技术
（第一类风险控制技术） 风险减缓（损失预防和损失控制）
风险抑制
（2） 控制损失的波动
性
控制型非保险风险转移
的风险控制技术
（第二类风险控制技术）
保险
1.风险控制技术概述
1.4 财务型风险管理技术的分类
1.风险管理技术概述
1.1风险管理技术的分类
风险管理技术主要分成两大类：
一类是控制型风险管理；
一类是财务型风险管理。
（1）控制型风险管理技术: 直接对风险加以改变。
在风险识别和风险衡量的基础上，针对企业所存在的危险因素，积 极采取控制技术，以消除危险因素或减少危险因素的危险性。
风险控制的方法主要有：
（5）避免某种风险可能产生和/或面临另一种风险
如：不乘飞机，乘火车、汽车；放弃卡车运货，产生货物积压
（6）采取风险避免的方法对于某些风险是无效的
有些风险是无法避免的，如：地震、海啸等自然灾害；生老病死
2.风险避免
2.5风险避免的优缺点
优点： 风险避免可以避免损失的发生，风险避免是一 中最彻底的、主动避免风险的方法，可以完全、彻 底地消除风险事故造成的经济损失。
1. 风险管理技术概述 2. 风险避免 3. 风险减缓——损失预防和损失控制 4. 风险抑制 5. 风险自留 6. 风险转移
目录
1. 风险管理技术概述 2. 风险避免 3. 风险减缓——损失预防和损失控制 4. 风险抑制 5. 风险自留 6. 风险转移
1.风险管理技术概述
1.1 风险管理技术的分类 1.2风险概念的复习 1.3 控制型风险管理技术的分类 1.4 财务型风险管理技术的分类
1.3.1按照风险定义的两个方面可分为两类： 风险规避
（1）对系统危险程度进行 控制的风险控制技术
（第一类风险控制技术） 风险减缓（损失预防和损失控制）
风险抑制
（2） 控制损失的波动
性
控制型非保险风险转移
的风险控制技术
（第二类风险控制技术）
保险
1.风险控制技术概述
1.4 财务型风险管理技术的分类
1.风险管理技术概述
1.1风险管理技术的分类
风险管理技术主要分成两大类：
一类是控制型风险管理；
一类是财务型风险管理。
（1）控制型风险管理技术: 直接对风险加以改变。
在风险识别和风险衡量的基础上，针对企业所存在的危险因素，积 极采取控制技术，以消除危险因素或减少危险因素的危险性。
风险控制的方法主要有：
（5）避免某种风险可能产生和/或面临另一种风险
如：不乘飞机，乘火车、汽车；放弃卡车运货，产生货物积压
（6）采取风险避免的方法对于某些风险是无效的
有些风险是无法避免的，如：地震、海啸等自然灾害；生老病死
2.风险避免
2.5风险避免的优缺点
优点： 风险避免可以避免损失的发生，风险避免是一 中最彻底的、主动避免风险的方法，可以完全、彻 底地消除风险事故造成的经济损失。
1. 风险管理技术概述 2. 风险避免 3. 风险减缓——损失预防和损失控制 4. 风险抑制 5. 风险自留 6. 风险转移
目录
1. 风险管理技术概述 2. 风险避免 3. 风险减缓——损失预防和损失控制 4. 风险抑制 5. 风险自留 6. 风险转移
1.风险管理技术概述
1.1 风险管理技术的分类 1.2风险概念的复习 1.3 控制型风险管理技术的分类 1.4 财务型风险管理技术的分类
风险管理概述word资料68页
煤矿本质安全管理体系培训教材神华集团公司二00七年九月七日目录第一章：煤矿本质安全管理体系概述------------------1 第二章：煤矿本质安全风险管理----------------------10 第三章：本质安全管理标准与管理措施的制定----------46 第四章：人员不安全行为的控制与管理----------------71 第五章：煤矿本质安全管理保障体系------------------111 第六章：煤矿本质安全文化--------------------------132 第七章：煤矿本质安全管理体系运行评价--------------157 第八章：煤矿本质安全管理信息系统------------------187 第九章：煤矿企业本质安全管理实施方案--------------204第一章煤矿本质安全管理体系概述1.1 适用范围煤矿本质安全管理体系适用于中国所有在建和生产煤矿安全管理。
1.2 引用标准(1)《煤矿安全规程》(2)《煤矿安全质量标准化标准及考核评级办法》(3)《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(4)《中华人民共和国民用爆炸物品管理条例》(5)《煤炭工业污染物排放标准》(6)《污水综合排放标准》(7)《化学危险物品安全管理条例》(8)《工业企业照明设计标准》(9)《工业企业设计卫生标准》(10)《劳动法》(11)《煤矿救护规程》(12)《建筑设计防火规范》(13)《建筑灭火器配置设计规范》(14)《建筑物防雷设计规范》(15)《建筑施工场界环境噪声标准》(16)《工作场所有害因素职业接触限值》(17)《煤矿地质测量工作暂行规定》(18)《煤矿防治水工作条例》(19)国家有关易燃易爆化学物品及危险化学品存储场所的设计和设施配置要求(20)《人因工程学》中受限作业空间尺寸、通道空间尺寸、限定维修空间尺寸要求(21)中有关废弃危险化学品处置规定(22)井工矿井的十三种矿图(23)国家有关放射装置的定期检验规定(24)中危险化学品的储运要求(25)中地质说明书的有关规定(26)国家有关事故调查组成员的规定(27)国家有关事故调查中对员工的处罚规定(28)中危险废物处置规定(29)国家有关安技措资金的提取标准(30)国有重点煤矿《生产矿井质量标准化标准》(31)有关机电设备防爆标准要求(32)中地面变电所标准(33)中地面建筑物设计和施工规定(34)防探水钻孔设计要求1.3 相关术语(1)危险源：可能造成人员伤亡或疾病、财产损失、工作环境破坏的根源或状态。
风险管理概述课件
《风险管理概述》
3.风险隔离
风险隔离包括分割和复制
分割（separation）是指将现有的资产或活动分散到不 同的地点，而不是将它们全部集中在可能毁于一次损失 的同一地点。这样，万一有一处损失，不至于影响其它。
复制（duplication）是指把现有的资产再复制一份， 如果原始的资产遭受损失，就启用备用的资产。
低为0，总会有残余的风险，即会产生残余不确定性 的风险。
《风险管理概述》
风险成本之间的相互作用
期望损失成本
损失控制成本
工厂发生事故时，要对损毁资产进行修理或重置，以 及对遭受伤害的员工进行赔偿。类似的期望损失成本
可以通过严格的安全检测等损失控制的手段来避免或 减轻。
风险管理要充分考量各风险成本之间的关系，尽可能 降低风险管理的成本
《风险管理概述》
（一） 风险控制
风险控制技术是指在风险识别和衡量的基 础上，针对经济单位存在的风险因素，积极采 取控制措施，以消除、减少风险因素或减少风 险因素的危险性的风险处理方法。其主要目的 是减少损失频率和降低损失程度。
《风险管理概述》
（一） 风险控制
1. 风险避免 2. 损失控制 3. 风险隔离
《风险管理概述》
防损坏的包装、银行警卫、司机培训计划、危险品上 的警告语、安全的工作环境
《风险管理概述》
2. 损失控制
损失减少（loss reduction）是指减少损失发生频 率或损失严重程度的行为。
自动喷淋装置、安全气囊
《风险管理概述》
3.风险隔离
风险隔离（risk segregation）是指把风险单位进行 分割或复制，尽量减少经济单位对某种特殊资产、设 备或个人的依赖，以此来减少因个别设备或个别人遭 受意外事故而造成总体上的损失。
3.风险隔离
风险隔离包括分割和复制
分割（separation）是指将现有的资产或活动分散到不 同的地点，而不是将它们全部集中在可能毁于一次损失 的同一地点。这样，万一有一处损失，不至于影响其它。
复制（duplication）是指把现有的资产再复制一份， 如果原始的资产遭受损失，就启用备用的资产。
低为0，总会有残余的风险，即会产生残余不确定性 的风险。
《风险管理概述》
风险成本之间的相互作用
期望损失成本
损失控制成本
工厂发生事故时，要对损毁资产进行修理或重置，以 及对遭受伤害的员工进行赔偿。类似的期望损失成本
可以通过严格的安全检测等损失控制的手段来避免或 减轻。
风险管理要充分考量各风险成本之间的关系，尽可能 降低风险管理的成本
《风险管理概述》
（一） 风险控制
风险控制技术是指在风险识别和衡量的基 础上，针对经济单位存在的风险因素，积极采 取控制措施，以消除、减少风险因素或减少风 险因素的危险性的风险处理方法。其主要目的 是减少损失频率和降低损失程度。
《风险管理概述》
（一） 风险控制
1. 风险避免 2. 损失控制 3. 风险隔离
《风险管理概述》
防损坏的包装、银行警卫、司机培训计划、危险品上 的警告语、安全的工作环境
《风险管理概述》
2. 损失控制
损失减少（loss reduction）是指减少损失发生频 率或损失严重程度的行为。
自动喷淋装置、安全气囊
《风险管理概述》
3.风险隔离
风险隔离（risk segregation）是指把风险单位进行 分割或复制，尽量减少经济单位对某种特殊资产、设 备或个人的依赖，以此来减少因个别设备或个别人遭 受意外事故而造成总体上的损失。
风险管理培训课件ppt
利用物联网、传感器等技术，实时监 测和预警潜在风险，提高风险应对的 及时性和有效性。
风险量化与模型化
发展更精确的风险量化方法和模型， 以支持更科学的决策和风险管理策略 。
企业风险管理挑战与对策
应对不确定性
随着市场环境的不确定性 和波动性增加，企业需要 提高对风险变化的敏感度 和适应性。
强化内部控制
风险管理标准与规范
推动全球风险管理标准和规范的制定与实施，提升全球风险管理的 整体水平。
THANKS
[ 感谢观看 ]
风险识别
通过收集和分析信息，识别出组织可 能面临的各种内外部风险。
风险评估
对识别出的风险进行定性和定量分析 ，确定风险的大小、发生的可能性和 潜在影响。
风险应对策略制定
根据风险评估结果，制定相应的风险 应对措施，如规避、转移、减轻和接 受风险。
风险管理实施流程
实施风险应对计划，落实各项风险应对措 施，确保组织能够有效应对风险。
法律风险案例包括知识产权侵权、违反环保 法规、合同纠纷等。这些风险可能导致企业 面临罚款、赔偿等经济损失，甚至面临法律 诉讼和声誉损失。
CHAPTER 06
风险管理未来发展与挑战
风险管理技术发展趋势
人工智能与大数据分析
利用先进的数据处理和分析技术，提 高风险识别、评估和监控的准确性和 效率。
风险智能监控
完善企业内部控制体系， 确保风险管理的有效实施 和监督，降低内部风险的 发生。
提升风险管理文化
培养全员风险管理意识， 将风险管理融入企业文化 和日常管理流程。
全球风险管理合作与交流
跨国风险管理合作
加强跨国企业间的风险管理合作，共同应对全球性风险和挑战。
风险管理信息共享
风险量化与模型化
发展更精确的风险量化方法和模型， 以支持更科学的决策和风险管理策略 。
企业风险管理挑战与对策
应对不确定性
随着市场环境的不确定性 和波动性增加，企业需要 提高对风险变化的敏感度 和适应性。
强化内部控制
风险管理标准与规范
推动全球风险管理标准和规范的制定与实施，提升全球风险管理的 整体水平。
THANKS
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风险识别
通过收集和分析信息，识别出组织可 能面临的各种内外部风险。
风险评估
对识别出的风险进行定性和定量分析 ，确定风险的大小、发生的可能性和 潜在影响。
风险应对策略制定
根据风险评估结果，制定相应的风险 应对措施，如规避、转移、减轻和接 受风险。
风险管理实施流程
实施风险应对计划，落实各项风险应对措 施，确保组织能够有效应对风险。
法律风险案例包括知识产权侵权、违反环保 法规、合同纠纷等。这些风险可能导致企业 面临罚款、赔偿等经济损失，甚至面临法律 诉讼和声誉损失。
CHAPTER 06
风险管理未来发展与挑战
风险管理技术发展趋势
人工智能与大数据分析
利用先进的数据处理和分析技术，提 高风险识别、评估和监控的准确性和 效率。
风险智能监控
完善企业内部控制体系， 确保风险管理的有效实施 和监督，降低内部风险的 发生。
提升风险管理文化
培养全员风险管理意识， 将风险管理融入企业文化 和日常管理流程。
全球风险管理合作与交流
跨国风险管理合作
加强跨国企业间的风险管理合作，共同应对全球性风险和挑战。
风险管理信息共享
风险管理培训知识ppt课件 (2)
通过模拟风险因素的概率分布，预测风险 发生的可能性和影响程度。
风险评估的步骤和流程
确定评估目标
明确评估的目的和范围，确定评估的重点和 关注点。
收集数据和信息
收集与风险相关的数据和信息，包括历史数据 、行业数据、专家意见等。
风险识别
识别潜在的风险因素，分析风险来源和影响范围 。
风险评估
对识别出的风险因素进行量化和定性分析，确定风 险大小和优先级。
风险数据库
集中存储和管理风险信息 ，便于查询、分析和跟踪 。
风险管理监控的步骤和流程
风险识别
通过风险调查、SWOT分析等方法识别潜在的风 险源。
风险应对
根据风险评估结果，制定相应的应对措施，如规 避、转移、减轻或接受风险。
ABC D
风险评估
对识别出的风险进行量化和定性评估，确定风险 的严重性和可能性。
案例二：一位投资者在股 票市场中如何进行风险控 制和资产配置。
THANKS
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培训与意识提升
加强员工的风险管理培训，提高全员的风险意识和应对能力。
06
风险管理案例分析
企业风险管理案例
总结词：企业风险管理案例旨在展示企 业如何识别、评估和控制风险，以实现 可持续发展。
案例三：某制造企业因环境污染问题引 发的法律风险，如何加强环保合规管理 并降低风险。
案例二：一家互联网公司面临的网络安 全风险，如何建立完善的安全管理制度 和技术防范措施。
对实施的风险应对计划进行持续监控 和调整，以确保其有效性和适应性。
风险应对的注意事项和技巧
保持冷静与客观
在应对风险时，保持冷静和客观的态度，避 免过度恐慌和盲目行动。
充分准备与计划
提前制定应对策略和计划，并准备好相应的 资源和支持。
风险管理培训课件ppt
的评估。
战略风险识别
识别可能影响企业战略目标实 现的潜在风险因素，包括市场 风险、技术风险、法律风险等 。
战略风险评估
评估已识别的风险因素可能对 企业战略目标的影响程度，以 便制定相应的应对措施。
战略风险监控与应对
持续监控战略风险的变化，及 时调整风险管理策略，确保企
业战略目标的实现。
财务风险管
01
详细描述
风险分散是一种有效的风险控制策略，通过将资金分配到不同的投资项目中， 可以降低单一项目失败或表现不佳对整个投资组合的影响。这种策略有助于提 高投资组合的稳定性和降低风险。
风险转移
总结词
将风险转移给其他方，通常是通过购买保险或外包服务。
详细描述
风险转移是一种常见的风险控制策略，通过购买保险或外包服务，将特定风险转 移给专业机构或第三方。这样可以降低自身承担的风险，并确保在发生问题时得 到一定的保障。
风险监控与报告
风险监控
定期对风险进行监控，及时发现 和解决潜在风险问题。
风险报告
定期生成风险报告，向管理层报 告风险状况，确保信息的透明度 和及时性。
风险应对措施
制定应急预案
针对重大风险制定应急预 案，明确应对措施和责任 人。
实施风险应对计划
根据风险应对策略，采取 相应的措施，降低风险影 响程度。
运营风险管理
运营风险管理概述
运营风险识别
运营风险管理是指企业在日常经营活动中 面临的各种风险，如供应链风险、生产风 险等。
识别可能影响企业运营效率的潜在风险因 素。
运营风险评估
运营风险监控与应对
评估已识别的运营风险对企业的影响程度 。
持续监控运营风险的变化，及时调整运营 策略，提高企业运营效率。
战略风险识别
识别可能影响企业战略目标实 现的潜在风险因素，包括市场 风险、技术风险、法律风险等 。
战略风险评估
评估已识别的风险因素可能对 企业战略目标的影响程度，以 便制定相应的应对措施。
战略风险监控与应对
持续监控战略风险的变化，及 时调整风险管理策略，确保企
业战略目标的实现。
财务风险管
01
详细描述
风险分散是一种有效的风险控制策略，通过将资金分配到不同的投资项目中， 可以降低单一项目失败或表现不佳对整个投资组合的影响。这种策略有助于提 高投资组合的稳定性和降低风险。
风险转移
总结词
将风险转移给其他方，通常是通过购买保险或外包服务。
详细描述
风险转移是一种常见的风险控制策略，通过购买保险或外包服务，将特定风险转 移给专业机构或第三方。这样可以降低自身承担的风险，并确保在发生问题时得 到一定的保障。
风险监控与报告
风险监控
定期对风险进行监控，及时发现 和解决潜在风险问题。
风险报告
定期生成风险报告，向管理层报 告风险状况，确保信息的透明度 和及时性。
风险应对措施
制定应急预案
针对重大风险制定应急预 案，明确应对措施和责任 人。
实施风险应对计划
根据风险应对策略，采取 相应的措施，降低风险影 响程度。
运营风险管理
运营风险管理概述
运营风险识别
运营风险管理是指企业在日常经营活动中 面临的各种风险，如供应链风险、生产风 险等。
识别可能影响企业运营效率的潜在风险因 素。
运营风险评估
运营风险监控与应对
评估已识别的运营风险对企业的影响程度 。
持续监控运营风险的变化，及时调整运营 策略，提高企业运营效率。
风险管理概述
风险管理概述风险管理是企业在追求利润最大化的同时，主动识别、量化、评估和控制风险的一种管理方法。
在当今复杂多变的商业环境中，风险不可避免地存在于各个方面，包括经济、金融、技术、法律、运营等。
有效的风险管理有助于企业在面临竞争和不确定性的时候保持灵活性和竞争优势。
在风险管理中，首先需要明确风险的定义。
风险通常包括两个要素：潜在的损害或损失发生的可能性，以及损害或损失的严重性。
风险管理的核心任务是识别和分析潜在风险，通过采取适当的措施来降低或消除潜在损失的可能性，以及减轻潜在损失带来的影响。
风险管理的一项重要任务是制定风险管理策略和政策。
风险管理策略是企业为了应对特定风险而采取的总体方法，在考虑利益相关方的需求和利益的基础上制定。
风险管理政策则是明确企业的风险管理原则和规范，包括风险分析方法、风险评估标准、风险控制措施等。
通过制定明确的策略和政策，企业能够更好地应对风险，并为员工提供明确的指导。
风险管理的具体步骤包括风险识别、风险评估、风险控制和风险监控。
风险识别是指通过收集、整理和分析相关信息，确定潜在风险的种类和成因。
风险评估是在风险识别的基础上，对潜在风险的可能性和严重性进行定量或定性评估。
风险控制是通过采取预防措施和应急措施来降低或消除风险。
风险监控是对已经采取的风险控制措施进行评估和监测，确保其有效性和效果。
风险管理需要基于全面的信息和数据进行。
因此，有效的信息收集和数据管理非常关键。
企业需要建立健全的信息收集和分析系统，并制定相应的数据管理和保护政策，确保风险管理决策的准确性和及时性。
风险管理需要全员参与，以确保企业在各个层级和部门都能有效应对风险。
企业需要培训员工，提高他们的风险意识和风险管理能力，使他们能够主动发现和报告潜在风险，并采取适当的措施进行风险控制。
最后，风险管理需要不断的监督和改进。
企业应定期评估风险管理的有效性，并根据评估结果进行相应调整和改进。
同时，企业还应保持与外部机构的合作，及时了解行业和市场的新风险，以便及时应对和调整风险管理策略。
风险管理培训课件(PPT 97页)
• ⑵适应范围：大、中型企业
• ⑶优缺点：风险管理作为企业职能部门是协 助企业高层领导，起着咨询服务作用。对下级 无，命令权；相对集权，整个企业又可以在统 一的领导下。
• 二、风险管理组织的一般结构 （P40）
• 三、风险管理部门的地位
• 1、职责：识别、衡量风险
拟订、选择风险处理方案
风险处理效果评价
第二节 风险的分类
静态风险 自然力不规则作用
• 一、风险
人们的错误或失当行为招致
动态风险 社会经济的变动
• 两者的区别：
• ⑴静态风险对整个社会而言，一般是实实在在的损
失，动态风险对社会而言并不一定都是损失。
• ⑵从影响的范围看，静态风险只有少数社会成员损
失，动态风险影响较为广泛。
• ⑶静态风险对个体而言，风险事故是偶然的、不规则
• ⑵分析面临的风险，看哪些风险事件对关键环节具
有破坏性，找出最危险事件。
• ⑶制定最危险事件发生的应付之策，筹足应付最危
险事件的经济资源。
•
• 3、获得能力目标 • 事件发生后，企业的获利能力仍≥最低报酬率。 • 4收益稳定目标 • 为达到上述目标，企业必须增加风险管理支出，
更多地使用保险及其转移技术。 • 5、发展的目标 • 风险管理者必须建立高质量的风险管理计划，及
财务报表法
• 1、感知风险的方法 流程图分析方法
•
保险调查法
•
风险清单分析法
• 2、分析风险的方法 威胁分析法
•
事故树分析法
•
风险因素分析法
第二节 感知风险
• 全面感知风险，应从以下两方面寻找相关
的每一个风险因素：
•
企业的性质
• 1、企业本身的活动 经营方式
• ⑶优缺点：风险管理作为企业职能部门是协 助企业高层领导，起着咨询服务作用。对下级 无，命令权；相对集权，整个企业又可以在统 一的领导下。
• 二、风险管理组织的一般结构 （P40）
• 三、风险管理部门的地位
• 1、职责：识别、衡量风险
拟订、选择风险处理方案
风险处理效果评价
第二节 风险的分类
静态风险 自然力不规则作用
• 一、风险
人们的错误或失当行为招致
动态风险 社会经济的变动
• 两者的区别：
• ⑴静态风险对整个社会而言，一般是实实在在的损
失，动态风险对社会而言并不一定都是损失。
• ⑵从影响的范围看，静态风险只有少数社会成员损
失，动态风险影响较为广泛。
• ⑶静态风险对个体而言，风险事故是偶然的、不规则
• ⑵分析面临的风险，看哪些风险事件对关键环节具
有破坏性，找出最危险事件。
• ⑶制定最危险事件发生的应付之策，筹足应付最危
险事件的经济资源。
•
• 3、获得能力目标 • 事件发生后，企业的获利能力仍≥最低报酬率。 • 4收益稳定目标 • 为达到上述目标，企业必须增加风险管理支出，
更多地使用保险及其转移技术。 • 5、发展的目标 • 风险管理者必须建立高质量的风险管理计划，及
财务报表法
• 1、感知风险的方法 流程图分析方法
•
保险调查法
•
风险清单分析法
• 2、分析风险的方法 威胁分析法
•
事故树分析法
•
风险因素分析法
第二节 感知风险
• 全面感知风险，应从以下两方面寻找相关
的每一个风险因素：
•
企业的性质
• 1、企业本身的活动 经营方式
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Integrity(NA)
Activity 2
4. Technology – Business Continuity 5. People – Capability and Learning 6. People – Work-Life Balance 7. People – Inadequate or Loss of People
市场风险管理主要包括
风险识别 风险测算 风险政策和过程 风险分析和检测 风险报告 风险确认和审计
物理学家／数学家
风险价值度
风险价值度（Value at Risk）主要用来测试在 给定的时间内，在某一置信度下，在正常的市 场条件下，银行一个投资组合可能产生的最大 的损失。VAR有三个因素需要考虑：
内部做法
– 信贷人信用分析 – 贷款评级
信用审批过程
偿还能力
管理能力审查 定量分析准则
贷款动机
风险回报率是否可接受？
企业发展计划, 管理能力
资产负债平衡表审查 资金流检验
定价分析
竞争力审查
信用评级 法律审评
等等
初期审察 定量检验 贷款定价
审批通过 支撑资金
贷款组合
审批通过 后期管理
传统信用管理的弊病
– （1）时间长度：如天数或周数； – （2）置信度（把握程度）； – （3）损益的分布。
为什么用VAR来管理风险?
VAR可以回答这样的问题：在某一段时间内 ，在X%（如99%）的把握下，银行至多会 损失多少。如管理层在每个营业日的开始， 可能会给风险管理部门提出这样的问题：在 99%的把握内，一天内整个银行的损失至多 有多大？ – VAR将风险转化成一个货币数量 – VAR可以用来计算复杂投资组合的风险
每天都是美好的一天，新的一天开启 。20.11. 2520.1 1.2513:2613:26 :4013:2 6:40No v-20
人生不是自发的自我发展，而是一长 串机缘 。事件 和决定 ，这些 机缘、 事件和 决定在 它们实 现的当 时是取 决于我 们的意 志的。2 020年1 1月25 日星期 三1时26 分40秒 Wedne sday , November 25, 2020
➢ 因业务需要，银行必需承担风险. 一般是 险越大，预期收益越大. 风险与收益有非 对称关系.
➢ 消除风险=消除收益 ➢ 风险本身并不是坏东西，我们的主要责
任是管理风险。最糟糕的是对风险没有 正确认识和错误管理风险。
信用风险
债务人或客户不能按合同的要求归 还其债务的可能性
–破产可能性 –市场价钱变化 –信用风险管理理论是世界主要银行 所关心的热点
00二年十月一日市值计算) ● 总资产$3780亿(加园，1加园=0.63
美元) ● 壹佰二十万客户 ● 在全球三十国家大约有六万雇员
加拿大主要银行资本金回报率
20 18 16 14 12 10
8 6 4 2 0
RBC
BNS
TD
BMO
CIBC
全球大银行资产回报率
风险管理的职权划分
银行业务有以下几类风险
信用风险
市场风险 操作风险
风险管理部门
法律风险
流通风险 利率风险
资产负债管理部门
加拿大皇家银行金融集团 - 结构
集团 管理委员会
RBC 银行业
RBC 保险
RBC 投资
RBC 资本市场
RBC 交易处理
系统技术 部
财务/ 库务部
风险控制部
人事部
皇家银行金融集团风险委员会
审计委员会(董事会)
银行状况
– 六大银行拥有92%的银行 资产
– 大约有六十家银行，而美 国有上千家
八个一级(Schedule I ) 四十六个二级(Schedule
II )
– 混业经验，管理严谨
– 业绩衡量(股权回报，资 产回报)
加拿大银行业绩
资产以及核心资本回报率
收入构成
加拿大皇家银行金融集团
● 加拿大最大的银行 ● 北美第十大，全球第二十七大 (以二
Chair – CRO
交易风险管理委员会
Chair – SVP
国家风险和行业风险
Chair – SVP
皇家银行金融集团风险金字塔
金融 系统性
竞争
监督机制 和法律
缺少控制能力
信贷 市场
策略
更多控制能力
信誉
流动 资产
保险
•保险承销 •保险统计
运作
•技透视
董事会
监督
管理审查和 风险政策委员会
文化
升级 监视
集团风险管理委员会
风险总监
集团风险管理委员会 风险管理委员会
体制 委派
所有权
个人/商业银行
保险
商业平台
责任
投资 资本市场 全球整体业务
风险管理的发展过程
市场以及经济萧条引发系统管理风险的概念 管理条例的放松 市场监管人员对衍生产品的担忧 巴塞耳资本金管理条例的引入 新技术，新理论的影响
安全在于心细，事故出在麻痹。20.11. 2520.1 1.2513:26:4013 :26:40 November 25, 2020
加强自身建设，增强个人的休养。202 0年11 月25日 下午1时 26分20 .11.252 0.11.25
扩展市场，开发未来，实现现在。202 0年11 月25日 星期三 下午1时 26分40 秒13:2 6:4020. 11.25
√会计风险：指由于会计制度和政策不能正确反映企业经 营状况
操作风险
难以定量化，操作 风险往往是突发性 事件。
小概率，大损失。 可以有效的进行控
制。
操作风险损失
Source: E
操作风险
交易风险 操作控制风险 系统风险
指令错误 超出风险控制量 记帐错误 违法交易 清算错误 作弊 实物传达 洗劫现金 文件错误 保安风险 主要工作人员风险 通讯错误 过程风险 后备计划失效
感情上的亲密，发展友谊；钱财上的 亲密， 破坏友 谊。20. 11.2520 20年11 月25日 星期三 1时26 分40秒2 0.11.25
加中金融协会
加中金融协会(CCFA)
风险管理概述
(Overview of Risk Management)
王勇
加中金融协会
声明
All the views expressed in this presentation are those of my own and do not necessarily represent the views of RBC Financial Group.
– Markowitz证券组合理论 – Black-Scholes期权定价理论 – VaR
风险管理以及利润寻求
资产平衡表
现金
存款
贷款
短期债券
固定资产
长期债券
投资人权益
非资产平衡表
衍生产品
衍生产品
风险管理以及利润寻求
利息收入 - 操作费用 = 税前收入 - 折价，税收 - 准备金 = 净收入
风险与收益
天生我材必有用，千金散尽还复来。1 3:26:40 13:26:4 013:26 11/25/2 020 1:26:40 PM
安全象只弓，不拉它就松，要想保安 全，常 把弓弦 绷。20. 11.2513 :26:401 3:26No v-2025 -Nov-2 0
得道多助失道寡助，掌控人心方位上 。13:26:4013:2 6:4013:26Wed nesday , November 25, 2020
灾难性损失
Potential “Unexpected” Loss against which it will be too expensive to hold equity
市场风险
指由于市场价格变动使资产值发 生变化可能性。
●特点
–利率风险，汇率，股票价格等等 –绝对型，相对型 –市场风险管理较为发达
提纲
➢ 加拿大银行简介
➢ 风险管理过程
▪ 风险管理框架
▪ 信用风险
▪ 市场风险
▪ 操作风险
▪ 利率风险 ▪ 流通风险
在资产负债管理讲座中详细阐述！
详细内容可参见“现代西方商业银行核心业 务管理”， 第二版，陈林龙，王勇/著
加拿大银行业
功能
– 主要金融媒介 – 提供存款服务 – 提供贷款服务 – “期限转换”
操作风险
是指所有潜在的、由非市场因素和信用因 素引起的风险，也就是除了信用风险和市 场风险以外的一切风险。
√系统风险：主要指计算机故障给银行业务操作带来的风 险。
√技术风险：由于技术的落后，可能给银行带来的风险。
√模型风险：在模型构造过程中，没有对市场状况和风险 识别有一个全面的认识，导致模型的低效和无能 。
管理审查和风险政策委员会(董事会)
集团风险委员会
Chair – CEO
资产负债管理委员会
Chair – CFO
风险管理委员会
Chair – CRO
道德和职守理委员会
Chair – CRO
利率风险管理委员会
Chair – CFO
外汇和流动资金管理委员会
Chair – SVP & VP
风险政策审查委员会
信用分析
目的：分析信贷人信用分析 信用分析系统
– 定量标准 – 定性标准
信用评审公司的做法
– 业务(Business Risk)风险：工业特征，竞争能力，技术，管理 特征
– 金融风险(Financial Risk)：容资结构， Financial Policy, Cash Flow Protection, Financial Flexibility etc.
Activity 2
4. Technology – Business Continuity 5. People – Capability and Learning 6. People – Work-Life Balance 7. People – Inadequate or Loss of People
市场风险管理主要包括
风险识别 风险测算 风险政策和过程 风险分析和检测 风险报告 风险确认和审计
物理学家／数学家
风险价值度
风险价值度（Value at Risk）主要用来测试在 给定的时间内，在某一置信度下，在正常的市 场条件下，银行一个投资组合可能产生的最大 的损失。VAR有三个因素需要考虑：
内部做法
– 信贷人信用分析 – 贷款评级
信用审批过程
偿还能力
管理能力审查 定量分析准则
贷款动机
风险回报率是否可接受？
企业发展计划, 管理能力
资产负债平衡表审查 资金流检验
定价分析
竞争力审查
信用评级 法律审评
等等
初期审察 定量检验 贷款定价
审批通过 支撑资金
贷款组合
审批通过 后期管理
传统信用管理的弊病
– （1）时间长度：如天数或周数； – （2）置信度（把握程度）； – （3）损益的分布。
为什么用VAR来管理风险?
VAR可以回答这样的问题：在某一段时间内 ，在X%（如99%）的把握下，银行至多会 损失多少。如管理层在每个营业日的开始， 可能会给风险管理部门提出这样的问题：在 99%的把握内，一天内整个银行的损失至多 有多大？ – VAR将风险转化成一个货币数量 – VAR可以用来计算复杂投资组合的风险
每天都是美好的一天，新的一天开启 。20.11. 2520.1 1.2513:2613:26 :4013:2 6:40No v-20
人生不是自发的自我发展，而是一长 串机缘 。事件 和决定 ，这些 机缘、 事件和 决定在 它们实 现的当 时是取 决于我 们的意 志的。2 020年1 1月25 日星期 三1时26 分40秒 Wedne sday , November 25, 2020
➢ 因业务需要，银行必需承担风险. 一般是 险越大，预期收益越大. 风险与收益有非 对称关系.
➢ 消除风险=消除收益 ➢ 风险本身并不是坏东西，我们的主要责
任是管理风险。最糟糕的是对风险没有 正确认识和错误管理风险。
信用风险
债务人或客户不能按合同的要求归 还其债务的可能性
–破产可能性 –市场价钱变化 –信用风险管理理论是世界主要银行 所关心的热点
00二年十月一日市值计算) ● 总资产$3780亿(加园，1加园=0.63
美元) ● 壹佰二十万客户 ● 在全球三十国家大约有六万雇员
加拿大主要银行资本金回报率
20 18 16 14 12 10
8 6 4 2 0
RBC
BNS
TD
BMO
CIBC
全球大银行资产回报率
风险管理的职权划分
银行业务有以下几类风险
信用风险
市场风险 操作风险
风险管理部门
法律风险
流通风险 利率风险
资产负债管理部门
加拿大皇家银行金融集团 - 结构
集团 管理委员会
RBC 银行业
RBC 保险
RBC 投资
RBC 资本市场
RBC 交易处理
系统技术 部
财务/ 库务部
风险控制部
人事部
皇家银行金融集团风险委员会
审计委员会(董事会)
银行状况
– 六大银行拥有92%的银行 资产
– 大约有六十家银行，而美 国有上千家
八个一级(Schedule I ) 四十六个二级(Schedule
II )
– 混业经验，管理严谨
– 业绩衡量(股权回报，资 产回报)
加拿大银行业绩
资产以及核心资本回报率
收入构成
加拿大皇家银行金融集团
● 加拿大最大的银行 ● 北美第十大，全球第二十七大 (以二
Chair – CRO
交易风险管理委员会
Chair – SVP
国家风险和行业风险
Chair – SVP
皇家银行金融集团风险金字塔
金融 系统性
竞争
监督机制 和法律
缺少控制能力
信贷 市场
策略
更多控制能力
信誉
流动 资产
保险
•保险承销 •保险统计
运作
•技透视
董事会
监督
管理审查和 风险政策委员会
文化
升级 监视
集团风险管理委员会
风险总监
集团风险管理委员会 风险管理委员会
体制 委派
所有权
个人/商业银行
保险
商业平台
责任
投资 资本市场 全球整体业务
风险管理的发展过程
市场以及经济萧条引发系统管理风险的概念 管理条例的放松 市场监管人员对衍生产品的担忧 巴塞耳资本金管理条例的引入 新技术，新理论的影响
安全在于心细，事故出在麻痹。20.11. 2520.1 1.2513:26:4013 :26:40 November 25, 2020
加强自身建设，增强个人的休养。202 0年11 月25日 下午1时 26分20 .11.252 0.11.25
扩展市场，开发未来，实现现在。202 0年11 月25日 星期三 下午1时 26分40 秒13:2 6:4020. 11.25
√会计风险：指由于会计制度和政策不能正确反映企业经 营状况
操作风险
难以定量化，操作 风险往往是突发性 事件。
小概率，大损失。 可以有效的进行控
制。
操作风险损失
Source: E
操作风险
交易风险 操作控制风险 系统风险
指令错误 超出风险控制量 记帐错误 违法交易 清算错误 作弊 实物传达 洗劫现金 文件错误 保安风险 主要工作人员风险 通讯错误 过程风险 后备计划失效
感情上的亲密，发展友谊；钱财上的 亲密， 破坏友 谊。20. 11.2520 20年11 月25日 星期三 1时26 分40秒2 0.11.25
加中金融协会
加中金融协会(CCFA)
风险管理概述
(Overview of Risk Management)
王勇
加中金融协会
声明
All the views expressed in this presentation are those of my own and do not necessarily represent the views of RBC Financial Group.
– Markowitz证券组合理论 – Black-Scholes期权定价理论 – VaR
风险管理以及利润寻求
资产平衡表
现金
存款
贷款
短期债券
固定资产
长期债券
投资人权益
非资产平衡表
衍生产品
衍生产品
风险管理以及利润寻求
利息收入 - 操作费用 = 税前收入 - 折价，税收 - 准备金 = 净收入
风险与收益
天生我材必有用，千金散尽还复来。1 3:26:40 13:26:4 013:26 11/25/2 020 1:26:40 PM
安全象只弓，不拉它就松，要想保安 全，常 把弓弦 绷。20. 11.2513 :26:401 3:26No v-2025 -Nov-2 0
得道多助失道寡助，掌控人心方位上 。13:26:4013:2 6:4013:26Wed nesday , November 25, 2020
灾难性损失
Potential “Unexpected” Loss against which it will be too expensive to hold equity
市场风险
指由于市场价格变动使资产值发 生变化可能性。
●特点
–利率风险，汇率，股票价格等等 –绝对型，相对型 –市场风险管理较为发达
提纲
➢ 加拿大银行简介
➢ 风险管理过程
▪ 风险管理框架
▪ 信用风险
▪ 市场风险
▪ 操作风险
▪ 利率风险 ▪ 流通风险
在资产负债管理讲座中详细阐述！
详细内容可参见“现代西方商业银行核心业 务管理”， 第二版，陈林龙，王勇/著
加拿大银行业
功能
– 主要金融媒介 – 提供存款服务 – 提供贷款服务 – “期限转换”
操作风险
是指所有潜在的、由非市场因素和信用因 素引起的风险，也就是除了信用风险和市 场风险以外的一切风险。
√系统风险：主要指计算机故障给银行业务操作带来的风 险。
√技术风险：由于技术的落后，可能给银行带来的风险。
√模型风险：在模型构造过程中，没有对市场状况和风险 识别有一个全面的认识，导致模型的低效和无能 。
管理审查和风险政策委员会(董事会)
集团风险委员会
Chair – CEO
资产负债管理委员会
Chair – CFO
风险管理委员会
Chair – CRO
道德和职守理委员会
Chair – CRO
利率风险管理委员会
Chair – CFO
外汇和流动资金管理委员会
Chair – SVP & VP
风险政策审查委员会
信用分析
目的：分析信贷人信用分析 信用分析系统
– 定量标准 – 定性标准
信用评审公司的做法
– 业务(Business Risk)风险：工业特征，竞争能力，技术，管理 特征
– 金融风险(Financial Risk)：容资结构， Financial Policy, Cash Flow Protection, Financial Flexibility etc.