论商业银行经济资本管理
论商业银行经济资本管理体系的建设
论商业银行经济资本管理体系的建设
宋君 丽
（ 内蒙古科技 大学 经济管理 学院 ，内蒙古 包头 ０ ４ １ ） １００
【 摘 要】 资本管理涉及金融产品布局、资源优化 配置、风 险合理规避和经营回报最大化等诸 多层 面，实施经济资本管理
是 完善风 险管理 ，促 进银行业 务持续 发展 的有 效约束工具。本文从经济资本 管理 的实质 内容入手，积极探 讨如何有效构建
补， 较快地提高竞争力和其品牌知名度。 因此有实力的企 业可以选择走 自 品牌之路 或在做贴牌 的同时 培育 自 品 我 我 牌。 并且坚持品牌发展长远规划与目 标分期推进， 实行 “ 有
计划 、 有步骤” 的阶梯式发展 战略。 ２５ 发挥政府宏观调控和服务功能 ． 中央 政府在 制定发 展战略 、 产业结构 调整政 策时， 实 施倾 斜性 的政 策， 以通 过政 府经济行为 部分代替市场功 可 能地 政策 引导引进 附 加值 高 、 产业关 联 度大 、 动作 用强 、 带 产 业链 条长 、 有利 于形 成产业 集聚 的先进 制造 业项 目； 吸引 东部企 业投 资高新技 术产业 、 代服务业 、 现 基础设 施建 设 等重 要产业 和领 域 。这些 措 施 必然 会提 高重 点领域 企 业 的技 术水 平， 产生技术 的溢 出和 扩散 效应 。 力开拓 多 并 大 种融 资渠 道 ， 励 和扶 持企 业、 激 各科研 机构 、 大专 院 校进 行科 研开发 。 鼓励产、 研 合作， 学、 促进科 研成果 的转化利 用。 定并 完善知 识产权保 护制度 ， 制 为企业技 术 的引进和 创新 、 才的吸收和培 养创造 良好 的外部环 境 。 人
参考文献：
ｆ】 永 红 ， 江 涛 ． 业 自主 知 识 产 权 — — 战 略 管理 研 究 ： １金 吴 企 以
商业银行的资本充足管理与监控
商业银行的资本充足管理与监控随着金融市场的发展和国际金融体系的改革，商业银行作为金融体系的核心和经济发展的重要支柱，其资本充足管理和监控变得尤为重要。
本文将探讨商业银行的资本充足管理与监控的意义、目标和方法。
一、资本充足管理与监控的意义商业银行的资本充足管理与监控是为了确保银行能够承受各种风险的能力，保证金融体系的稳定运行和金融市场的健康发展。
其意义主要体现在以下几个方面。
首先，资本充足管理与监控可以防范银行风险。
资本作为商业银行的重要保护屏障，能够吸收损失、缓冲风险并保证银行的持续运营。
通过对资本的充足管理和监控，银行可以及时发现和预防风险，并且有能力应对不可预测的外部冲击。
其次，资本充足管理与监控可以提高银行的信誉和声誉。
只有当商业银行拥有充足的资本，才能够在市场中体现出更有竞争力的实力和可持续的发展潜力。
这种稳健的资本结构能够增强银行的信誉和声誉，吸引更多的客户和投资者，推动银行的业务扩大和发展。
最后，资本充足管理与监控可以维护金融稳定和经济安全。
充足的资本水平可以保障商业银行的支付能力和清算安全，维护金融市场的正常运行。
在金融危机等应激时刻，充足的资本可以防止信用风险的迅速扩散，减少金融系统的冲击，保护经济的稳定和安全。
二、资本充足管理与监控的目标资本充足管理与监控的目标是确保商业银行具备足够的核心资本以应对风险，并且保持长期稳定的经营能力。
具体而言，资本充足管理与监控的目标包括以下几个方面。
首先，确保商业银行的资本充足率达到监管要求。
各国家和地区的金融监管机构根据国际准则和本国实际情况规定了商业银行的资本充足率要求，银行需要保持在这一要求之上。
其次，保证商业银行的资本充足水平能够满足不同类型风险的要求。
商业银行面临着信用风险、市场风险、流动性风险等多种风险，资本充足管理与监控需要根据具体风险的特征，确保相应的资本充足水平。
最后，追求商业银行的经济资本最优配置。
商业银行的经济资本是指为覆盖各种风险而需要持有的资本，资本充足管理与监控需要通过优化风险管理措施和资本配置策略，最大限度地提高银行的经济资本效益。
论我国商业银行经济资本管理中的理由及措施
论我国商业银行经济资本管理中的理由及措施商业银行经济资本管理的理由及措施是为了确保银行业务的稳定运营和风险管理的有效性。
下面将详细阐述我国商业银行经济资本管理的理由及措施。
1. 风险管理：商业银行经营业务涉及到多种风险，如信用风险、市场风险、流动性风险等。
经济资本管理有助于银行识别、评估和管理这些风险，确保银行在面对潜在风险时能够有足够的资本储备来应对。
2. 合规要求：我国的银行业监管机构制定了严格的资本准备金制度，商业银行需要按照监管规定保持一定的资本充足率。
经济资本管理帮助银行确保符合监管要求，不仅能够避免不必要的罚款和监管处罚，还能够提升银行的声誉和信任度。
3. 业务发展：经济资本管理有助于商业银行合理安排资本运用，减少资本浪费，提高资本的投资回报率。
良好的经济资本管理能够增强银行的风险承受能力，为新的业务拓展提供更为充足的资本支持。
1. 资本充足率监管：银行业监管机构要求商业银行确保一定的资本充足率，以防范潜在风险。
商业银行需要根据不同的风险类型进行风险权重的计算，然后根据资产风险权重和负债风险权重计算资本充足率。
监管机构会定期审查银行的资本充足率，确保银行的资本充足性。
2. 风险评估与测试：商业银行需要建立完善的风险评估与测试机制，定期对银行的各项业务进行风险评估。
通过对各种风险进行识别、测量和评估，银行能够更好地了解自身的风险暴露情况，并采取相应的风险管理措施。
3. 资本规划与控制：商业银行需要进行资本规划，包括对现有资本的合理运用和配置，以及对未来资本需求的预测。
通过合理安排资本的运作，银行能够稳健地开展业务，确保资本充足。
4. 内部控制与风险管理：商业银行应建立健全的内部控制体系，包括风险管理框架、内部审计、风险监测和报告机制等，以保证银行业务的正常运作。
银行还需加强风险管理意识和培训，提高员工的风险识别和应对能力。
5. 持续监控和修订：商业银行需持续监控风险情况和资本充足率，及时修订并完善经济资本管理措施。
浅谈商业银行经济资本管理
【 文章 摘 要 】 介 绍 了经 济 资 本的 概 念 ， 确 了经 明 济 资 本 的计 量 范 围 ， 分析 了加 强经 济 资 本 管 理 的必 要 性 ， 出 了相 应 的 建 议 和 提
措 施。
产 ）的资 本需求 比率 。市 场 风险 、操作 风 险 由于 目前 国 内 尚 无 统 一 、 公 认 的 方 法 和 模 型 ， 各商 、 银 行 的 计 量 有 所 不 Ｉ 同 。 如 农 业 银 行 暂 规 定 ， 将 经 营 收 入 增 量 的 ｌ％作 为操作风 险的经 济资 本 ， ５ 市场 风 险所产生 的经 济 资本暂 不考虑 。
浅谈 商 业银 行经济 资本 管 理
焦 自春 农行 山东 日照分行 ２ ８ ６ ６ ７ ２
绩效 考 核 的 目的是 使业 务 发展 的速 度 、 效益 与风 险承担 能力 协调 。加 强经济 资 本 管 理 ， 就 是 将 防 范 风 险 和 创 造 价 值 的 经 营 理 念 渗 透 到 商 业 银 行 管 理 的 各 个 层 次 和 各 个 操 作 环 节 ， 通 过 对 各 项 业 务 存 在 的风 险 及其 所 带 来 的收 益对 照 比较 、 分 析 ， 整 、真 实 地 反 映 每 … 笔 业 务 、每 完 个 机 构 、 每 个 部 门 甚 至 每 个 员 工 的 业 绩 表 现 ， 为 商 业 银 行 建 立 以 经 济 资 本 回 报 和 经 济 增 加 值 为 核 心 的 绩 效 考 核 机 制 创 造 条件 。
【 关键 词 】 经 济 资 本 ；商 业 银 行 ； 管理
二 、加 强 经 济 资 本 管 理 的 必 要 性
（ ） 加 强 经 济 资 本 管 理 是 提 高 资 三 、加 强经 济 资 本 管理 建议 及 措 施 一 本 充 足 率 水 平 的 需 要 。 资 本 是 否 充 足 是 （ ）强 化 经 济 资 本 管 理 理 念 ，树 立 一 经 济 资 本 管 理 文 化 。 思 想 足 行 动 的 先 导 ，文化 是生存 的土壤 。意识 的深化 和 艾化 的形成 是 长 期 的 ，也 是最 根 本 的 。 因 此 ，商 业 银 行 加 强 经 济 资 本 管 理 ， 必 须 将 管 理 理 念 从 上 到 下 贯 穿 于每 一 个 管 理 层 、 每 一 个 一 线 营 销 人 员 ，贯 穿 于 业 务经营 的各 个环 节 ，使 员工清 醒地认 识 到 ，加强 经济资 本管理 的 目的不 单是 规 避 风 险 ， 而 是 依 靠 先 进 的 风 险 度 量 和 配 置 技 术 ， 承 担 那 些 能 够 管 理 好 、 并 能 够 对 其 给 予 充 分 补 偿 的 风 险 ， 从 而 提 高 资 本利 润率 ，获得 银行 股本 高额 回报 。 同 时 ， 加 强 经 济 资 本 管 理 是 当 代 商 业 银 行 顺应 国 内外监管 要求 ，与 国 际接 轨 ，成 为 良好银行 的重 要途 径 。 １ 、分 层 次 加 强 培 训 ，将 理 念 根 植 于 每 －个 层 次 的 人 员 。 首 先 要 加 强 各 层 次 － 一 高 管 人 员 的 培 训 。 无 论 是 经 营 还 是 管 理 ， 其 决 策 均 来 源 于 高 管 人 员 ， 因此 要 加 强 经 济 资 本 管 理 ， 优 化 经 济 资 本 结 构 ，控 制 决策风 险 ，降低 风 险成本或 决 策 成 本 ， 关 键 在 于 增 强 各 高 管 人 员 的 经 营 理 念 ， 提 高 高 管 人 员 的 决 策 能 力 。 而 经营 理念 的增 强 、决 策 能力 的提 高 ， 除 高管 人 员 自身对 经验 政策 的把握 和业 务 素 质 外 ， 从 现 有 情 况 看 ， 短 期 内 加 强 高 管 人 员培 训 是 培 育 理 念 、 提 高 其 决 策 能 力和 强 化 制 度 执 行 力 的 重 要 途 径 。 只 有 高 管 人 员 的 理 念 先 行 ， 才 能 把 决 策 过 程 控 制 和 经 济 资 本 的 导 向 性 作 用 落 到 实 处 ，才 能 使 经 济 资 本 管 理 得 以有 效 实 施 。其次 ，加 强各层 面操 作 人员 、尤其 足 一 线 营 销 人 员 的 培 训 。 操 作 人 员 是 政 策 的 执 行 者 和 落 实 者 ， 加 强 操 作 人 员 培 训 ， 要 让 操 作 人 员 明 白 为 什 么要 加 强 经 济 资 本 管 理 ， 在 实 际 业 务 操 作 中 如 何 计 量 经 济 资 本 ， 通 过 资 本 计 量 如 何 降 低 业 务 风 险 、 控 制 业 务 风 险 ，经 济 资 本 回 报
我国商业银行经济资本管理存在的问题与对策
按业务线条划归各业务部门进行管理，管理过 结合起来，有针对性地开展经济资本业务指 程缺乏横向沟通协调。
（ ）风险 资本 计 量工具 不够精 确 。 三
一
导 。三 是 要加 大 实 施 监 控 和 考 评 。应 制 定 经
济资本管理的实施细则 ，确保各分支机构和
执行。
是 风 险 监 管 范 围较 窄 。往 往 只考 虑 各个管理层面都能按照统一的制度要求贯彻
的 比较 少 ； 经 济 资 本 管 理 理 念 的传 递 逐 级 其重要意义。一是要树立正确的经济资本 管 弱 化 的现 象 相 当 突 出 。
国
理理念 。应引导从业人 员正确认识经济资本 管理 的内涵，不断强化成本核算和风 险管理
的意 识 ，逐 步 从传 统 的规 模 计 划 管 理 向现 代
不 足 ，导致 目前大 都采 用较为 简单 的系数 干到外国学习先进经验和加大国内高管人员的
法 ，而 无 法 推行 高级 计 量 法 ，这 与 国 际领 先 业务交流等方式解决。其次，积极推动基础数
银行存在很大差距 。 （ ）经济资本配置方面远未成熟。 四
据库的建设工作 。可借助国内商业银行近年陆
位 。 如 在 前 期 推 广 过 程 中 ， 往 往 是 实 施 的对策 建议
口
万
为 风 险状况 事后 评价 手段 的 比较 多 ，而通
经济资本管理推进 的前提是观念先行。
过 资本 配置优 化业 务 结构 ，提升价 值创 造 即让 银 行 全 体 从业 人 员认 同这 一 理 念 ，认 识
信 用 风 险 ，而 忽 略 了 市场 风 险 和 操 作 风 险 。
二是计量方法 比较简单。我 国商业银行风险
商业银行的资本管理
商业银行的资本管理在现代金融体系中，商业银行扮演着至关重要的角色。
它们不仅是资金融通的重要渠道，也是经济运行的稳定器。
而在商业银行的经营管理中，资本管理是一项核心任务，它关系到银行的安全性、盈利性和可持续发展。
一、商业银行资本的定义和构成商业银行的资本，通俗地说，就是银行用于抵御风险的“资金后盾”。
它包括核心资本和附属资本两大部分。
核心资本主要由股本和公开储备构成。
股本就是银行股东投入的资金，这是银行资本最基础、最稳定的部分。
公开储备则包括留存收益、资本公积等，是银行通过经营活动积累下来的利润留存。
附属资本相对复杂一些，包括未公开储备、重估储备、普通准备金、混合资本工具和长期次级债务等。
未公开储备通常是银行内部的一些储备，未在财务报表中公开披露。
重估储备是由于资产价值重估增值而形成的储备。
普通准备金是为了应对可能的损失而提前计提的资金。
混合资本工具具有一定的股本和债务的双重特性。
长期次级债务则是银行发行的长期债务工具。
二、商业银行资本管理的重要性资本管理对于商业银行来说，就如同人的骨骼对于身体一样重要。
首先，充足的资本是银行抵御风险的关键。
在经营过程中，银行面临着信用风险、市场风险、操作风险等各种不确定性。
当风险发生时，如果没有足够的资本来吸收损失，银行可能会陷入困境，甚至破产倒闭。
其次，资本管理影响银行的盈利能力。
资本过多会导致资金闲置，增加成本，降低资本回报率；资本过少则可能限制业务拓展，影响盈利增长。
因此，合理配置资本可以在风险和收益之间找到平衡，实现利润最大化。
再者，良好的资本管理有助于提升银行的信誉和市场竞争力。
投资者和客户通常更倾向于与资本充足、管理良好的银行合作，这为银行吸引更多的资金和业务机会创造了条件。
三、商业银行资本管理的目标商业银行资本管理的目标可以概括为三个方面：一是确保资本充足。
银行需要根据监管要求和自身风险状况，保持足够的资本水平，以满足抵御风险的需要。
二是提高资本效率。
试析商业银行经济资本管理现状及对策
理状 况及 对 策 进 行 了探 讨 。 关 键 词 ： 业银 行 ； 济 资 本 管理 ； 策 商 经 对
当今 金 融市 场 高度 发 达 ， 同时 也 面 临 日趋 复 杂 的风 险 ， 但 当代 银 行业 为顺 应 国际监 管 的要 求 ，提 出 了经 济 资本 管 理 这 一全 新 的 管 理理念 。 着重 内部资 本管 理 ， 它 并超 越 了资 本 监管 的要 求 ， 是加 强 商业 银 行 内部 资本 管理 和风 险 管理 的 重要 手段 和 考核 标准 。 经 济 资本 管理 模式 的概 念 及认 识 （ ） 一 经济 资本 经济 资本 不 仅在 统 计 学 中是 一个 新 出 现 的概 念 ，同 时也 是 一 个 虚拟 的 资本 概 念 ，在 银行 内部也 是 作 为 一个 为有 效 管 理风 险 使 用 的概 念而 出现 。一 般来 说 ， 用来 承 担业 务风 险 或购 买外 来 收益 的 股 东投 资 总额 ，是 由商业 银 行 的管 理 层 内 部评 估 而 产 生 的配 置 给 资产 或某 项 业务 用 以减缓 风 险 冲击 的资 本 。实 际上 ， 如今 较 为广 泛 使 用 的计 算 市场 风 险 的模 型 （ ａ ， 所计 算 出来 的资 本 就是 经 济 Ｖ Ｒ）它 资本 的概念 。 在经 济 这一 广泛 概 念 中 ， 经济 资 本有 一个 重 要 的特 点 ， 即它指 的 是 “ 求 ” 本 ，应 该 有 ” 资本 数 量 ， 不 是存 在 于 银 行 需 资 “ 的 而 里确 确 实实 存在 的现 实 资本 。 （ ） 二 经济 资本 管理 经济 资本 管 理 ，它 受 限 于资 本 的稀 缺 性 和高 成 本性 以及 具有 效 益约 束 和风 险 约束 的双效 应 ， 这一 限制 下 ， 求 银行 能 够 用 量 在 要 化技 术 较 为精 准 地测 算 出现 有 资产 在 将来 一 段 时 问 内 的非 预 期损 失 大小 ，最 后 作 为衡 量银 行 业 务 的风 险成 本 和 股 东 价值 增 值 能力 的重 要参 考 指标 。 二 、 济资 本 管理体 系因素 分 析 经 在 ２０ ０４年 ３月 ， 监会 颁 布 并 实 施 了 《 业 银 行 资本 充 足率 银 商 管理 办法 》下 称 《 法 》 ， （ 办 ） 自此 ， 行监 管 机关 对 商业 银行 经 济 资本 银 管理 开始 加 大力 度推 进 。商业 银行 经 济资 本 管理 主要 分为 三 部分 ： 是 经济 资本 的量 化 ； 是对 经 济 资本 的预 算及 分 配 方 面 的制 度 ； 二 三 是 把 经 济增 加 值 （ｖ） 和经 风 险 因 素 调整 的经 济资 本 回报 率 ｅａ （ ｒｃ为 核 心的绩 效 考核 制度 。 ｒｏ） ａ （ ） 济 资本 的量化 管 理 一 经
阐述我国商业银行的资本管理原则
阐述我国商业银行的资本管理原则商业银行的资本管理原则是确保银行具备足够资本来应对风险，保护存款人的利益，并支持可持续的经济发展。
以下是我国商业银行常见的资本管理原则：1. 资本充足率要求：商业银行需要满足监管机构设定的最低资本充足率要求。
这些要求通常以“资本充足率”作为指标，即银行资本与风险加权资产之比。
这一要求旨在确保银行有足够的资本来承担可能的损失，降低系统性风险。
2. 内部资本充足评估程序：商业银行应建立内部资本充足评估程序，定期评估其资本水平是否足够应对风险。
这一程序通常包括对银行的风险承受能力进行综合评估，并根据评估结果确定是否需要采取措施来增加资本。
3. 资本结构：商业银行需要维持良好的资本结构，确保具备足够的核心资本来支持业务发展并抵御风险。
核心资本包括股本和留存收益等，这些资本具有较高的稳定性和可持续性。
4. 风险敞口管理：商业银行需要对各类风险进行有效的测量、管理和控制，以确保风险敞口在可控范围内。
资本管理原则强调银行需要根据各项风险的类型、规模和特点进行资本分配，以便能够充分覆盖可能的损失。
5. 盈利能力和资本回报：商业银行需要通过提高盈利能力和资本回报率来增加资本。
这包括提高资产质量、降低不良资产比例、提高利润水平等措施，从而提升盈利能力，为资本的增长提供更丰厚的回报。
6. 远期资本规划：商业银行需要进行远期资本规划，根据业务发展的需要和风险情况，预测并确保未来的资本需求可以得到满足。
这包括根据战略规划和市场预期，制定资本增长计划，并通过增发股票、引进战略投资者等方式筹集额外的资本。
我国商业银行的资本管理原则旨在确保银行资本充足、风险可控，保护存款人的利益，并支持银行的可持续发展。
这些原则在监管机构的指导下，帮助银行建立健全的资本管理体系，提高整体运营效益和风险管理能力。
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论商业银行经济资本管理
商业银行经济资本管理是指商业银行根据自身经营风险状况和资本充足率要求，合理
配置和利用经济资本，实现风险管理和收益优化的过程。
经济资本是商业银行用于承担风
险的资本，也是衡量银行经营风险的关键指标。
合理管理经济资本，对于商业银行稳健经
营和风险控制具有重要意义。
商业银行经济资本管理的核心是确定经济资本的计量和分配方法。
计量经济资本是指
通过风险评估模型，对商业银行各项风险因素进行测度，从而确定风险资本的额度。
商业
银行的风险主要包括信用风险、市场风险、操作风险和流动性风险等。
根据不同的风险特
征和风险水平，商业银行可以采用不同的方法来计量经济资本。
分配经济资本是指根据不同业务部门和产品的风险水平和收益贡献，确定经济资本的
分配比例。
商业银行通常将经济资本分配给各个业务部门和产品线，以帮助衡量其风险和
收益水平。
分配经济资本可以帮助商业银行合理评估业务绩效，优化资源配置，同时也可
以鼓励业务部门有效管理风险，并提升风险管理水平。
商业银行经济资本管理的目标是实现风险管理和收益优化的平衡。
商业银行需要在风
险承受能力和收益预期之间找到一个合适的平衡点。
过高的风险承受能力可能导致不必要
的风险暴露，而过低的风险承受能力则可能限制商业银行的盈利能力。
通过合理配置和利
用经济资本，商业银行可以控制风险水平，提高资本利用效率，实现风险管理和收益优化
的目标。
在实施经济资本管理的过程中，商业银行还需要建立有效的内部控制和监督机制。
内
部控制和监督机制可以帮助商业银行及时发现和纠正风险暴露，确保经济资本的准确计量
和合理分配。
商业银行还应遵守监管要求，加强对经济资本管理的监督和报告，以保证资
本充足率的合规性。
商业银行经济资本管理是一个动态过程，需要与市场环境和经济形势保持紧密联系。
商业银行应根据外部环境的变化和自身的经营状况，及时调整经济资本的计量和分配方法，以保持风险管理和收益优化的有效性。