计量经济学初级教程第十章1
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计量经济学知识串讲PPT课件
• 阿尔蒙法：
目的：消除多重共线性的影响。 基本原理：在有限分布滞后模型滞后长度 已知的情况
下，滞后项系数有一取值结构，把它看成是相应滞后 期 的函数。在以滞后期 为横轴、滞后系数取值为 纵轴的坐标系中，如果这些滞后系数落在一条光滑曲 线上，或近似落在一条光滑曲线上，则可以由一个关 于i的次数较低的m次多项式很好地逼近，即
第一章 导 论
• 计量经济学是以经济理论和经济数据的事实为依据，运用数学和统计学的 方法，通过建立数学模型来研究经济数量关系和规律的一门经济学科。
第1页/共82页
计量经济学的研究步骤
选择变量和数学关系式 —— 模型设定 收集模型中的变量数据——数据收集 确定变量间的数量关系 —— 估计参数 检验所得结论的可靠性 —— 模型检验 作经济分析和经济预测 —— 模型应用
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第50页/共82页
自相关系数pho的确定
• （1） Cochrane － Orcutt迭代法 • （2）德宾两步法
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第七章 分布滞后模型与自回归模型
• 一、分布滞后模型
第52页/共82页
（一）分布滞后模型估计的困难
自由度问题 多重共线性问题 滞后长度难于确定的问题
第二章 简单线性回归模型
一、相关与回归 相关是回归的前提。回归研究的是变量间的因果关系，可以从一个变量去推测另一个变量的具体变化。 相关是对称相关。回归不一定。 相关与回归都得从经济意义和实际经验去考虑，否则有可能是“伪相关”和“伪回归”。 回归分析方法是计量经济学的基础。
第6页/共82页
二、涉及的四种方程或模型
第2页/共82页
模型中数据的类型： ——截面数据 ——时间序列数据 ——面板数据（混合数据） ——虚拟变量数据
计量经济学课件汇总全套ppt完整版课件最全教学教程整套课件全书电子教案教学课件汇总完整版电子教案
假设样本回归直线已做出，设它为
yˆi ˆ ˆ xi
(2.2.3)
其中ˆ 是α的估计量， ˆ 是β的估计量，这样
就可以用样本回归直线(2.2.3)估计总体回归直线
(2.2.2)。
设给定的样本观测值（xi,yi），i =1,2，…，n， 在直角坐标系里，做出它们的对应点（xi,yi）， i =1,2，…，n，构成散点图，如图2.2.1
COV(ui，xj) = 0 (i，j =1,2,3,…,n )
显然，如果x是非随机变量，则假定5将自动满足。 以上假定通常也叫高斯—马尔可夫 (Gauss Markov) 假定，也称古典假定。满足以上古典假定的线性回 归模型，也称为古典线性模型或经典线性模型。
根据假定2，对(2.1.1)式两边同时取期望值，则有
E(ui)= 0 （i =1,2,3,…,n）
假定3 每个ui（ i = 1,2,3,…,n ）的方差均为同一个
常数，即V(ui)
=
E( ui2)=
2 u
=常数
称之同方差假定或等方差性。
假定4 与自变量不同观察值xi相对应的随机项ui彼 此独立，即COV(ui，uj) = 0 （i≠j） 这个假定称为非自相关假定。 假定5 随机项ui与自变量的任一观察值xj不相关，即
2003年诺贝尔经济学奖再次垂青计量经济学家美 国的罗伯特F.恩格尔(Robert F.Engle)和英国的克 莱夫W.J. 格兰杰(Clive W.J.Granger)是因为他们 在时间序列数据研究方法方面的重要贡献，这再 一次向世人证明计量经济学是经济学中最重要的 学科之一。 另一方面，绝大多数诺贝尔经济学奖获得者即使 其主要贡献不在计量经济学领域，也都普遍应用 了计量经济学方法。
计量经济学全套课件(完整)
2024/1/27
7
计量经济学研究目的与意义
2024/1/27
01
研究意义
02 推动经济学研究的定量化、精确化和科学 化。
03
为政府、企业和个人提供经济分析和决策 支持。
04
促进经济学的理论创新和实践应用。
8
2023
PART 02
经典线性回归模型
REPORTING
2024/1/27
9
一元线性回归模型
REPORTING 3
计量经济学定义与特点
01
计量经济学定义：计量经济学是运用数学、统计学和经济 学等方法，对经济现象进行定量分析和预测的一门学科。
02
计量经济学特点
03
以经济理论为基础，运用数学和统计学方法进行实证分析 。
2024/1/27
04
强调数据的收集、整理和分析，注重数据的可靠性和有效 性。
计量经济学模型估计
详细阐述如何在EViews软件中估计和检验各种计量经济学模型，如线 性回归模型、时间序列模型等。
26
Stata软件操作指南
Stata软件安装与启动
提供Stata软件的安装教程和启动指 南。
数据管理
介绍如何在Stata中进行数据的导入 、导出、合并和整理等操作。
2024/1/27
图形与可视化
等，以及针对模型问题的修正方法，如加权最小二乘法、广义最小二乘
法等。
12
2023
PART 03
广义线性模型与非线性模 型
REPORTING
2024/1/27
13
广义线性模型概述
2024/1/27
01
广义线性模型（GLM）是一种灵活的统计模型，用 于描述因变量与一组自变量之间的关系。
《计量经济学入门》PPT课件
Q i 0 1 P i 2 P 0 i 3 Y i 4 T i u i
其中
Q i ——某种商品需求量；
.
13
P i——该商品的价格 ；
P0 i ——可替代商品的价格；
Y i ——消费者收入 ；
T i ——消费者偏好； u i ——影响商品需求量的其他因素和随机因素
0 ~ 4 ——需求函数的回.归系数。
14
参考书目
基础书： 高等数学、西方经济学、 概率论与数理统计
专业书： 1、《经济计量学》（第四版），张保法 编著，经济科学出版社，2000年版。 2、《计量经济学—理论、方法与模型》， 唐国兴，复旦大学出版. 社，1988年版。 15
❖ 3、《计量经济学》（第三版），李子奈，高等 教育出版社，2010年3月版。
的变化情况。 ❖ 截面数据的时间是固定的。
.
26
GDP growth rate：
平面数据 年份 中国 美国
（Panel Data） 1994 11.8 4.08
❖ 平面数据是 时间序列数据
1995 10.5 2.7 1996 9.6 3.61 1997 8.8 4.47
与截面数据的 1998 7.8 4.32
2001.1
8.1
2001.2
7.9
2001.3
7.6
2001.4
7.3
2002.1
7.6
2002.2
8.0
2002.3
7.9
2002.4
8.0
2003.1
9.9
2003.2
. 8.2
25
截面数据 （Cross-Sectional Data）
❖ 截面数据又俗称横向数据，是一批发生在同 一时间 截面上的调查数据。研究某个时点上
其中
Q i ——某种商品需求量；
.
13
P i——该商品的价格 ；
P0 i ——可替代商品的价格；
Y i ——消费者收入 ；
T i ——消费者偏好； u i ——影响商品需求量的其他因素和随机因素
0 ~ 4 ——需求函数的回.归系数。
14
参考书目
基础书： 高等数学、西方经济学、 概率论与数理统计
专业书： 1、《经济计量学》（第四版），张保法 编著，经济科学出版社，2000年版。 2、《计量经济学—理论、方法与模型》， 唐国兴，复旦大学出版. 社，1988年版。 15
❖ 3、《计量经济学》（第三版），李子奈，高等 教育出版社，2010年3月版。
的变化情况。 ❖ 截面数据的时间是固定的。
.
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GDP growth rate：
平面数据 年份 中国 美国
（Panel Data） 1994 11.8 4.08
❖ 平面数据是 时间序列数据
1995 10.5 2.7 1996 9.6 3.61 1997 8.8 4.47
与截面数据的 1998 7.8 4.32
2001.1
8.1
2001.2
7.9
2001.3
7.6
2001.4
7.3
2002.1
7.6
2002.2
8.0
2002.3
7.9
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8.0
2003.1
9.9
2003.2
. 8.2
25
截面数据 （Cross-Sectional Data）
❖ 截面数据又俗称横向数据，是一批发生在同 一时间 截面上的调查数据。研究某个时点上
初级计量经济学 课件(全)
区别
1.
2.
3.
数理统计学在标准的假定条件下抽象地研究一般的随机变 量的统计规律； 计量经济学从经济模型出发，研究模型参数的估计和推断， 参数有特定的经济意义，标准假定经常不能满足，需要建 立专门的经济计量方法。研究结果不仅要看在数学上能通 过，而且要看是否与实际经济内容一致。 数理统计学作为一门数学学科，它可以应用于经济领域， 也可以应用于其它领域。但它与经济理论、经济统计学结 合而形成的计量经济学，则限于6
3
写在前面的话
四、教学安排:
课时安排——每学期为54学时，每周3学时。 其中：讲授45学时，上机实习9学时 考试安排——平时分占30％，考试分占70％。
Econometrics 2006
4
写在前面的话
五、教材及参考书 1.《经济计量学精要》（原书第2版 ），达莫达尔 N.古亚拉堤 ，机械工 业出版社 2.《计量经济学》（第二版），李子奈，高等教育出版社，2005年4月
Econometrics 2006 12
以上问题的共性
1. 提出所研究的经济问题 2. 分析影响因素（根据经济理论、实际经验） 3. 分析各种因素与所研究的经济现象的相互关 系（需要科学的数量分析方法） 4. 分析所研究的经济问题与各种影响因素的数 量关系（需要运用统计方法） 5. 分析和检验所得数量结论的可靠性 6. 测算所研究经济问题的发展趋势（预测未来）
二、课程要求
针对教学对象的情况，着重说明计量经济分析方法的直观 意义、应用条件及计量经济分析结果的经济意义及统计意 义。教学中注意培养学生动手操作的能力，运用计算机软 件完成分析计算。
Econometrics 2006
2
写在前面的话
三、本课程的先行课程
计量经济学第十讲
第五节滞后变量一、滞后变量模型（一）滞后变量现实经济生活中，许多经济变量不仅受同期因素的影响，而且还与某些因素甚至自身的前期值有关。
例如，人们的消费支出不仅取决于当前收入水平，还在一定程度上与过去各期收入有关；通货膨胀与货币供给量的大幅度增加也不是同时发生的，往往要滞后若干时期；固定资产的形成也与本期和前几期的投资额有关；企业确定合理库存时，通常也是根据前几期的市场销售额和价格变动情况做出决定。
将变量的前期值，即带有滞后作用的变量称为滞后变量（Lagged variable），含有滞后变量的模型称为滞后变量模型。
（二）产生滞后效应的原因变量Y受其他因素前期值影响的现象称为滞后效应，即Y在其他因素变化之后，需要滞后若干时期才能做出响应。
滞后效应是一个较为普遍的客观经济现象，其产生原因可以归结为以下三个方面：（1）心理因素：人们的观念和习惯是长期形成的，适应新的经济环境往往需要一段时间。
例如，当收入水平提高或物价降低时，人们为了维持已经习惯的生活水准往往不会立即增加消费。
（2）技术因素：生产过程中的投入和产出经常不是同步发生的。
例如，农业生产中，从种植到收获存在着时间间隔；工业生产中，当年产出在一定程度上取决于过去若干年的投资；科研成果的t tttt ttt t完成到形成新的生产力也需要时间间隔。
（3）制度因素：契约、管理等因素也会形成一定程度的滞后。
例如，企业往往受到过去签订合同的制约，不能根据市场变化情况随时调整产品的生产和价格。
在管理体制中，管理层次过多，管理效率低下，也会造成严重的滞后现象。
（三）滞后变量模型1、分布滞后模型如果模型中的滞后变量只是解释变量 x 的过去各期值，即：y t= a + b 0x t+ b 1x t -1+ L + b kx t -k+ εi则称其为分布滞后模型，表明 x 对 y 的滞后影响分布在过去各个时期，例如：消费函数C t= a + b 0Y + b 1Y -1+ b 2Y -2+ εi投资函数I t= a + b 0Y + b 1Y -1+εi2、自回归模型如果模型中包含解释变量 x 的本期值和被解释变量 y 的若干期滞后值，即：y t= a + b 0x t+ b 1y t -1+ b 2y t -1+ L + b ky t -k+ ε 则称其为（ k 阶）自回归模型。
计量经济学课件(全)
计量经济学第一章绪论目前，在经济学、管理学以及一些相关学科的研究中，定量分析用得越来越多。
所谓定量分析，即揭示经济活动中客观存在的数量关系。
定量分析方法统计分析方法：一元多元经济计量分析方法：以模型为基础时间序列分析方法：动态时间序列§1.1 计量经济学及其模型概述一、计量经济学计量经济学的诞生计量经济学“Econometrics”一词最早是由挪威经济学家弗里希(R.Frish)于1926年仿照“Biometrics”(生物计量学)提出来的，这标志着计量经济学的诞生。
弗里希将计量经济学定义为经济学、统计学和数学三者的结合。
计量经济学的定义计量经济学是以经济理论为指导，以经济事实为依据，以数学、统计学为方法，以计算机为手段；主要从事经济活动的数量规律研究，并以建立、检验和运用计量经济学模型为核心的一门经济学学科。
二、计量经济学模型模型，是对现实的描述和模拟。
模型分类语义模型：语言文字。
物理模型：简化的实物。
几何模型：几何图形。
数学模型：数学公式。
计算机模拟模型：计算机模拟技术。
计量经济学模型属于经济数学模型，即用数学公式来描述经济活动。
例：生产函数经济数学模型是建立在经济理论的基础之上的。
生产理论：“在供给不足的条件下，产出由资本、劳动、技术等投入要素决定，随着各投入要素的增加，产出也随之增加，但要素的边际产出递减。
” 建立初始模型初始模型的特点模型描述了经济变量之间的理论关系；通过模型可以分析经济活动中各因素之间的相互影响，从而为控制经济活动提供理论指导；认为这种关系是准确实现的；模型并没有揭示各因素之间的定量关系，因为参数未知。
模型的改进以1964-1984年我国工业生产活动的数据作为样本，估计得到：改进模型的特点1.用随机性的数学方程描述现实的经济活动与经济关系。
2.揭示了经济活动中各因素之间的定量关系。
3.可用于对研究对象进行深入的研究，如结构分析、生产预测等。
初始模型——数理经济学模型数理经济学模型：由确定性的数学方程所构 成，用以揭示经济活动中各因素间的理论关系。
最全计量经济学课件(所有章节打包)
GNP 10201.4 11954.5 14922.3 16917.8 18598.4 21662.5 26651.9 34560.5 46670 57494.9 66850.5 73142.7 76967.2
80579.36 88189.6
截面数据(cross-section data)
• 在某一时刻所观察到的一组个体的数据。 • 这类数据反应个体在分布或者结构上的差
1998 2011.31 1336.38 4256.01 1486.08 1192.29 3881.73 1557.78 2798.89 3688.20
1999 2174.46 1450.06 4569.19 1506.78 1268.20 4171.69 1660.91 2897.41 4034.96
• 费瑞希：“对经济的数量研究有好几个 方面，其中任何一个就其本身来说都不 应该和经济计量学混为一谈。因此，经 济计量学与经济统计学绝不是一样的。 它也不等于我们所说的一般经济理论， 即使这种理论中有很大部分具有确定的 数量特征，也不应该把经济计量学的意 义与在经济学中应用数学看成是一样的。
一、什么是计量经济学
计量经济学构成要素
经济理论 模型
计量经济模型
数据 精炼的数据
数理统计理论 计量经济理论
采用计量经济技术并使用精练数据估计计量经济模型 应用
结构分析
经济预测
政策评价
计算机
三大要素
• 经济理论 • 数据 • 统计推断 • 经济理论、数据和统计理论这三者对于真
正了解现代经济生活中的数量关系都是必 要的，但本身并非是充分条件。三者结合 起来就是力量，这种结合便构成了计量经 济学。
• 经济数据是计量经济分析的材料。 • 经济数据是经济规律的信息载体。
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模型变换法估计结果
请比较残差平方和是否减小
61
R E S ID
模型变换法后的残差与自变量的散点图
0.10 0.05 0.00 -0.05 -0.10
20 40 60 80 100 120 140 X
62
GEJSTER检验的思路
格里奇和帕克检验是用残差的绝对值或者残差的 平方值序列，分别对X进行回归
Park认为随机扰动项ei的形式为
2i = 2 xi b1ev
两边取对数，
ln2i =ln 2+b1ln xi +Vi
令 ln2 =b0
ln2i = b0 +b1ln xi +Vi 两边取对数，进行OLS。若显著存在异方差，且找到函数 形式；否则无异方差。
1.Park检验的步骤
2.EViews中进行Park检验的步骤
28
k
在模型
y i
a
b
xj ij
u
中求出
i
uˆ
2 i
j1
k
k
uˆ x x x x 再拟合 2 i
j ij
j k l ij ik
2
jj
i
j1
j1
判断系数是否不全为
0 ，若成立则随机扰动项
存在异方差，且
u x x 2 2 f , , ，即
i
1
k
ui
2 f x1, , x k σ
70
0
-5000
0
10000
20000
30000
40000
X
54
模型变换法
yi a b xiui
1
u x 设 2 2
i
i
对 1两端除以 x i 作模型变换
y i
a
b ui
2
xi xi
xi
yx i a x1i b u i1
3
u u Var
i1
Var
i
2
x i
3 式模型变换法估计结果
12
第十章的主要内容
第一节 异方差概述 第二节 如何发现异方差 第三节 异方差的后果 第四节 异方差的解决方法 案例一 个人储蓄模型 案例二 人均消费函数 案例三 分组资料 案例四 我国北方农业产出模型
13
第一节异方差概述
1、异方差的定义 2、现实社会经济中异方差是很常见的 3、处理截面数据时，尤应注意 4、原因1：使用截面数据研究储蓄函数 5、原因2：用分组资料研究Cobb-Douglass生 产函数
24
25
1对方程y i
a
b1
xi1
b2
xi2
bk
xi
k
ui
并求出uˆi2
2uˆi2 对所有解释变量、交乘叉积项和平方项进行归回。
3判断各个回归系数是显否著，建立uˆi2与各个回归项的关系，式
u x x x u x x x 2 2 f ， ， ,
i
123 i
2 f ， ， 用以消除异方差。 123
63
GEJSTER检验的步骤
（1）用原始数据估计模型，计算残差直 接读取resid （2）用残差绝对值与X进行回归： | e|=b0+b1xh+u
u满足基本假定，幂次通常需要选择多 种值试算，如h=1,2,-1,1/2等 （3）经过R2、F、t检验找出最优的回归 方程形式，或无异方差
64
EViews中实现GEJSTER检验
利用关系消除异方差。
例如，在一元回归模型
：
yi a b xiui u i f z i z i
1 两端同时除以所得关系
1 2 2
y i
zi
1
zi
a
b
xi zi
u z
i i
3
uz z u z z 那么，
Var
i
i
1
2
Var
i
i
1 2
2 i
i
2
2
变换后的模型 3 就是同方差模型。
3.PARK程序
67
Park检验的步骤
（1）拟合回归方程，计算残差 （2）计算残差平方和 （3）取残差平方和、解释变量X的对数 （4）用对数变换后的数据拟合回归方程 （5）作统计检验，判断异方差是否存在
68
EViews中进行Park检验的步骤
（1）LS Y C X （2）GENR E1=resid （3）GENR E2=E1*E1 （4）GENR LNE2=LOG（E2） （5）GENR LNX=LOG（X） （6）LS LNE2 C LNX
f
x
,
1
,
x
k
利用关系消除异方差。
例如，在一元回归模型
：
yi a b xiui
1
u i σ f x i
2
1 两端同时除以
f x
y i
f x
i
f
1
x
i
a
b
xi
f x
i
u i
f
x
i
3
那么，
Var
变换后的模型
ui
f x
i
f
1
x
i
Var
u
i
f
1
x
iLeabharlann fxi2
2
3 就是具有同方差的模型
（1）LS Y C X （2）GENR E1=resid （3）GENR E2=E1*E1 或取绝对值 （4）GENR XH=X^H （依次分别取H=1， 2，-1，1/2，……）生成Xh序列 （5）LS E2 C XH （6）重复（4）直至找出适合的方程形式
65
Glejster程序
66
Park检验的的思想
由回归的拟合优度、显著性判断异方差是否存在。 若显著，则存在异方差，并得到异方差的函数形 式。反之则不存在。
它们的优点：可以近似地给出异方差的存在形式： 2i = 2 f(xi)。以便用模型法消除异方差。
1.GEJSTER检验的步骤
2.EViews中实现GEJSTER检验
3. GEJSTER检验的程序
31
1。纺锤型
32
2。反纺锤型
33
3。漏斗型
34
4。反漏斗型
35
5。其它有规律可寻的图形
36
2、解析法（主要介绍GoldfeldQuant检验）
1。RESET检验 2。WHITE检验 3。GEJSTER检验 4。Goldfeld-Quant检验 5。Park检验
37
Goldfeld-Quant检验
69
PARK程序
load c:\eviews\lx4\lchf106.wf1 equation yeq.ls y c x genr e1=resid genr e2= e1*e1 genr lne2=log(e2) genr lnx=log(x) equation lne2eq.ls lne2 c lnx show yeq.resid(g) show lne2eq.resid(g)
n/4
样本2
3n/8
x
45
OLS处理结果
50
51
权数、个人收入散点图
QS H
0.00012
0.00010
0.00008
0.00006
0.00004
0.00002 0
10000
20000
30000
40000
X
52
WLS输出结果
53
加权WLS处理后的残差自变量散点图
R E S ID
10000
5000
第十章 异方差
1
问题的提出
在前述基本假定下OLS估计具有BLUE的优 良性。 然而实际问题中，这些基本假定往往不能 满足，使OLS方法失效不再具有BLUE特性。 估计参数时，必须检验基本假定是否满足， 并针对基本假定不满足的情况，采取相应 的补救措施或者新的方法。 检验基本假定是否满足的检验称为计量经 济学检验
14
第二节如何发现异方差
1、图示法 2、解析法
18
1、图示法及其类型
异方差是指e的方差随着x的变化而变化。 故可以根据x-y或残差x-e2的散点图，对异 方差是否存在及其类型作出判断。 异方差大致可分为三种： （1）递增异方差 （2）递减异方差 （3）复杂型异方差
19
uˆ x
20
uˆ x
21
4方法分无交叉项和有叉交项两种。例如，今x有1，x2，x3三个变量
x x x x x x x x x x x x 那么共有 ， ， ， ， ， ，2，2，29个回归项。不包括 1 2 3 12 13 23 1 2 3
x1 x2，x1 x3，x2 x33项交叉项的称为无交，叉否则称为有交叉。
26
27
6
解决问题的思路
1、违反6项基本假定之一的定义——异方 差、自相关、误差变量模型、多重共线的 基本概念 2、违反基本假定的原因 3、怎样诊断基本假定的违反 4、消除或减弱对基本假定的违反——出现 违反基本假定的补救措施
8
计量经济学检验有两种基本方法
图示法和解析法
9
图示法
是利用残差序列绘制出各种图形，以供 分析检验使用。包括： 1、时间为X轴残差e为Y轴的残差序列图 2、因变量估计值y^为X轴残差e为Y轴的 Y^-e散点图 3、解释变量为X轴残差e（或e2）为Y轴 的x-e散点图 4、残差e的直方图 也可以使用误差项的平方来作图
uˆ x
22
uˆ
x
23
在模型
y
i
a
b
x
i