全国银行间同业拆借中心利率互换交易确认细则

全国银行间同业拆借中心利率互换交易确认细则

（2012年8月修订）

本细则旨在规范人民币利率互换交易参与者（以下简称“交易成员”）使用全国银行间同业拆借中心（以下简称“交易中心”）交易系统进行交易确认的行为，明确交易双方在无特别约定情况下的利率互换交易术语定义。除非本细则另有规定，交易系统、交易成员、系统用户、成交单、交易要素的定义适用《全国银行间市场债券交易规则》。

交易中心不保证本细则所载文字、公式、说明、陈述及任何其它项目的准确性及完整性。交易中心对因使用或信赖本细则中任何所载内容造成的任何损失，包括特定的、直接的、间接的、意外的、可意识到的各种收入或盈利损失不承担任何责任。

本细则及所附《利率互换交易确认书》模板的著作权归属交易中心，交易成员可在交易协议或其他交易文件中予以部分或全部引用，其他单位或个人基于非营利性目的可予以摘录、引用，但必须注明出处。除上述使用方式外，未经交易中心授权，任何单位和个人不得使用、经营、复制、翻译或分发本细则的纸质、电子或其他形式版本。

交易中心将在不作特定通知的情况下，根据中国人民银行要求、市场发展变化、市场建议、系统升级等情况不定期更新或修订本细则及附件并及时公布最新版本，并对最新版本的修订情况进行说明。

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修订说明

1、3.1修改为“支付日：若存在前端残段，则首个支付日与首期起息日相同，之后所有支付日根据首期起息日与支付周期进行推算。若不存在前端残段，支付日根据起息日与支付周期推算。当支付日按支付周期推算，且支付周期为整月或月的倍数时，支付日为按照该支付周期推算的相应月份中与首期起息日相同的一日（若按照该计息期推算的相应月份中找不到与首期起息日相同的一日，则为该月的最后一日）。支付日根据约定的营业日准则调整。”

2、3.5修改为“重臵日：就一个计息期而言，重臵日从计息期首日按重臵频率依次推算，但重臵频率与支付周期相同的，则计息期内不发生重臵。重臵期为整月或月的倍数且在计息期内发生重臵的，重臵日为按照该重臵频率推算的相应月份中与本计息期首个重臵日相同的一日（若按照该计息期推算的相应月份中找不到与起息日相同的一日，则为该月的最后一日）。”

3、3.6修改为“重臵期：就一个计息期而言，指相邻两个重臵日间隔的天数。若约定计息期按实际天数调整，则（1）首个重臵日为该计息期的第一日，且（2）该计息期内的最后一个重臵期应随所在计息期结束而结束。若约定计息期不按实际天数调整，且实际支付日根据营业日准则进行了调整，则（1）首个重臵日为该计息期的第一日，且（2）该计息期的最后一个重臵期应于紧接于计息期的未经营业日准则调整前的原浮动利率支付日（不含）结束。

若该计息期仅有一个重臵日，则重臵期等于计息期。”

4、3.9修改为“前端残段：交易双方约定的不可整除支付周期的首个计息期。若起息日与首期起息日不在同一日，起息日（含）至首期

起息日（不含）为前端残段。前端残段天数不按实际天数调整。”

5、3.12修改为“计算机构：如果计算机构约定为交易双方，且双方无法在一个营业日内就计算机构所负责的计算结果达成一致，每一方均同意服从相关市场上一个主导独立交易商（“独立交易商”）的决定，该独立交易商由双方选择，并且应担任替代计算机构。如果双方无法商定一个独立交易商担任替代计算机构，每一方应选择一个独立交易商，并由该等独立交易商商定一个独立第三方，该第三方应被视为替代计算机构。该等替代计算机构的费用和开支（如有）应由双方平均分担。如果计算机构约定为中国外汇交易中心，中国外汇交易中心将根据其发布的计算规则，通过交易系统向交易双方提供支付通知书。“

6、增加“3.15 提前终止选择权。”

1、授权和效力

1.1本细则所指的交易确认行为，是交易成员达成利率互换交易后，对法律条款、机构信息及账户信息等内容进行补充、修改和确认的行为。

1.2 本细则所指利率互换交易仅包括固定-浮动互换。

1.3．任何通过系统用户在交易系统中进行的交易确认的行为，均视为已经获得该系统用户所属交易成员的充分和完整授权，由该交易成员承担相应的法律后果。

1.4 交易系统出具的交易确认书（模板见附件）和成交单均是交易双方之间的交易有效约定，两者内容存在不一致的，以交易确认书为准。

1.5 交易双方在确认时限内均完成对同一笔交易的确认后，交易系统就成交单和确认内容生成交易确认书，该等确认书构成《中国银行间市场金融衍生产品交易主协议（2009年版）》所称的交易确认书，对交易双方具有法律约束力。

1.6 本细则就交易确认书条款所述定义适用于交易确认书，若本细则所述定义与《中国银行间市场金融衍生产品交易定义文件（2009年版）》不一致的，以本细则所述定义为准。交易双方可于达成交易时，在成交单补充条款内对交易要素作出约定，补充条款所述定义与本细则不一致的，以补充条款所述定义为准。

1.7除非交易双方在补充条款中另有约定，截止于确认日（含）经修改及补充的《确认细则》将会适用于该日确认的交易。对《确认细则》的任何修改和补充自交易中心发布之日起生效。

2、交易确认流程

2.1 确认前相关设臵

2.1.1 权限设臵

交易成员在设臵操作交易确认业务的系统用户（以下简称“用户”）时，应在交易系统中为用户设臵利率互换查询、录入及确认权限。拥有查询权限的用户，可通过交易系统查询本方利率互换交易确认状态、确认操作轨迹及确认书等信息。

拥有录入权限的用户，可通过交易系统逐笔对本方利率互换确认信息进行录入。

拥有确认权限的用户，可通过交易系统对经录入的本方利率互换确认信息进行复核，最终完成确认操作。

2.1.2 交易成员联系方式

交易成员应通过交易系统设臵完整的本方交易成员联系方式，交易确认书将按照该设臵在交易双方基本信息中自动显示交易成员法人代表和地址。

2.1.3 用户信息

拥有利率互换录入或/和确认权限的用户，应通过交易系统设臵完整的用户信息；当该用户在利率互换确认中被设定为联系人时，利率互换确认书将按照此处设臵显示该用户的电话号码和传真号。

2.1.4 账户信息

交易成员应通过交易系统进行资金账户信息设臵，完整填写资金账户户名、资金账号、资金开户行名称和支付系统行号。交易确认书将按照该等设臵在账户信息中自动显示交易成员资金账户信息。

2.2 确认内容

交易系统根据每笔成交单内容生成待确认的未到期交易信息，交易成员可通过交易系统对本方通过交易系统于五个工作日（包括交易日，以下均指包含该日）内达成的利率互换交易进行确认；交易系统出具的成交单是交易双方就交易条款达成的一致约定，该等交易条款不可在确