计量经济学题库(判断题简答题计算题)
计量经济学考试题
（3）对数—线性模型：
对数—线性模型又称增长模型，X变化一个单位，Y变化B2个百分点； （4分）
（4）线性—对数模型：
X变化一个百分点，Y变化0.01×B2个单位。 （4分）
2.(12分)答：(1)不是。因为农村居民储蓄增加额应与农村居民可支配收入总额有关，而与城镇居民可支配收入总额之间没有因果关系。
（3）
令：资本的产出弹性记为B。
H0：B=0.5，H1：B 0.5
查表得：
而5.2>1.96， （5分）
所以拒绝H0：B=0.5，接受H1：B 0.5。 （2分）
（4）由上表结果，可知F统计量的值为1628，相应的尾概率为0.0000<0.05，故模型是总体显著的。 （4分）
（5）根据模型结果可知：某国在1980—2001年间，资本的产出弹性约为0.76，即在其他情况不变的条件下，资本投入每增加一个百分点，产出平均提高0.76个百分点。 （3分）劳动投入的产出弹性为0.64，即在其他条件不变的条件下，劳动投入每增加一个百分点，产出平均提高0.64个百分点。 （3分）
4.答：（1）间接二乘法适用于恰好识别方程，而两阶段最小二乘法不仅适用于恰好识别方程，也适用于过度识别方程；（2）间接最小二乘法得到无偏估计，而两阶段最小二乘法得到有偏的一致估计；都是有限信息估计法。
5.答：对模型参数施加约束条件后，就限制了参数的取值范围，寻找到的参数估计值也是在此条件下使残差平方和达到最小，它不可能比未施加约束条件时找到的参数估计值使得残差平方达到的最小值还要小。但当约束条件为真时，受约束回归与无约束回归的结果就相同了。
2.答：显著性检验分模型的拟合优度检验和变量的显著性检验。前者主要指标为可决系数以及修正可决系数，后者主要通过计算变量斜率系数的t统计量进行检验……
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计量经济学题库一、单项选择题（每小题1分）1．计量经济学是下列哪门学科的分支学科（C）。
A．统计学B．数学C．经济学D．数理统计学2．计量经济学成为一门独立学科的标志是（B）。
A．1930年世界计量经济学会成立B．1933年《计量经济学》会刊出版C．1969年诺贝尔经济学奖设立D．1926年计量经济学（Economics）一词构造出来3．外生变量和滞后变量统称为（D）。
A．控制变量B．解释变量C．被解释变量D．前定变量4．横截面数据是指（A）。
A．同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B．同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据C．同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D．同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据5．同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是（C）。
A．时期数据B．混合数据C．时间序列数据D．横截面数据6．在计量经济模型中，由模型系统内部因素决定，表现为具有一定的概率分布的随机变量，其数值受模型中其他变量影响的变量是（）。
A．内生变量B．外生变量C．滞后变量D．前定变量7．描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是（）。
A．微观计量经济模型B．宏观计量经济模型C．理论计量经济模型D．应用计量经济模型8．经济计量模型的被解释变量一定是（）。
A．控制变量B．政策变量C．内生变量D．外生变量9．下面属于横截面数据的是（）。
A．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值B．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值C．某年某地区20个乡镇工业产值的合计数D．某年某地区20个乡镇各镇的工业产值10．经济计量分析工作的基本步骤是（）。
A．设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型B．设定模型→估计参数→检验模型→应用模型C．个体设计→总体估计→估计模型→应用模型D．确定模型导向→确定变量及方程式→估计模型→应用模型11．将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为（）。
计量经济学题库(超完整版)及答案
四、简答题（每小题5分）1．简述计量经济学与经济学、统计学、数理统计学学科间的关系。
2．计量经济模型有哪些应用？3．简述建立与应用计量经济模型的主要步骤。
4．对计量经济模型的检验应从几个方面入手？5．计量经济学应用的数据是怎样进行分类的？ 6．在计量经济模型中，为什么会存在随机误差项？7．古典线性回归模型的基本假定是什么？ 8．总体回归模型与样本回归模型的区别与联系。
9．试述回归分析与相关分析的联系和区别。
10．在满足古典假定条件下，一元线性回归模型的普通最小二乘估计量有哪些统计性质？ 11．简述BLUE 的含义。
12．对于多元线性回归模型，为什么在进行了总体显著性F 检验之后，还要对每个回归系数进行是否为0的t 检验？13.给定二元回归模型：01122t t t t y b b x b x u =+++，请叙述模型的古典假定。
14.在多元线性回归分析中，为什么用修正的决定系数衡量估计模型对样本观测值的拟合优度？15.修正的决定系数2R 及其作用。
16.常见的非线性回归模型有几种情况？17.观察下列方程并判断其变量是否呈线性，系数是否呈线性，或都是或都不是。
①t t t u x b b y ++=310 ②t t t u x b b y ++=log 10③ t t t u x b b y ++=log log 10 ④t t t u x b b y +=)/(1018. 观察下列方程并判断其变量是否呈线性，系数是否呈线性，或都是或都不是。
①t t t u x b b y ++=log 10 ②t t t u x b b b y ++=)(210③ t t t u x b b y +=)/(10 ④t b t t u x b y +-+=)1(11019.什么是异方差性？试举例说明经济现象中的异方差性。
20.产生异方差性的原因及异方差性对模型的OLS 估计有何影响。
21.检验异方差性的方法有哪些？22.异方差性的解决方法有哪些？ 23.什么是加权最小二乘法？它的基本思想是什么？24.样本分段法（即戈德菲尔特——匡特检验）检验异方差性的基本原理及其使用条件。
计量经济学试题答案
计量经济学试题一答案一、判断题（20分）1．线性回归模型中，解释变量是原因，被解释变量是结果。
（F）2．多元回归模型统计显著是指模型中每个变量都是统计显著的。
（F）3．在存在异方差情况下，常用的OLS法总是高估了估计量的标准差。
（F）4．总体回归线是当解释变量取给定值时因变量的条件均值的轨迹。
（Y）5．线性回归是指解释变量和被解释变量之间呈现线性关系。
（F）6．判定系数2R的大小不受回归模型中所包含的解释变量个数的影响。
（ F ）7．多重共线性是一种随机误差现象。
（F）8．当存在自相关时，OLS估计量是有偏的并且也是无效的。
（F ）9．在异方差的情况下，OLS估计量误差放大的原因是从属回归的2R变大。
（F ）10．任何两个计量经济模型的2R都是可以比较的。
（F ）二．简答题（10）1．计量经济模型分析经济问题的基本步骤。
（4分）答：1）经济理论或假说的陈述2) 收集数据3）建立数理经济学模型4）建立经济计量模型5）模型系数估计和假设检验6）模型的选择7）理论假说的选择8）经济学应用2．举例说明如何引进加法模式和乘法模式建立虚拟变量模型。
（6分）答案：设Y为个人消费支出；X表示可支配收入，定义210t D ⎧=⎨⎩2季度其他31t D ⎧=⎨⎩3季度其他 140D t ⎧=⎨⎩4季度其他如果设定模型为12233445t t t t t t Y B B D B D B D B X u =+++++此时模型仅影响截距项，差异表现为截距项的和，因此也称为加法模型。
如果设定模型为()()()12233445627384t t t t tt t t t t t tY B B D B D B D B X B D X B D X B D X u =++++++++此时模型不仅影响截距项，而且还影响斜率项。
差异表现为截距和斜率的双重变化，因此也称为乘法模型。
三．下面是我国1990-2003年GDP 对M1之间回归的结果。
计量经济学题(答案)
《计量经济学》要点一、单项选择题知识点：第一章若干定义、概念时间序列数据定义横截面数据定义同一统计指标按时间顺序记录的数据称为( B )。
A、横截面数据B、时间序列数据C、修匀数据D、原始数据同一时间，不同单位相同指标组成的观测数据称为（ B ）A．原始数据B．横截面数据C．时间序列数据D．修匀数据变量定义（被解释变量、解释变量、内生变量、外生变量、前定变量）单方程中可以作为被解释变量的是（控制变量、前定变量、内生变量、外生变量）；在回归分析中，下列有关解释变量和被解释变量的说法正确的有（ C ）A、被解释变量和解释变量均为随机变量B、被解释变量和解释变量均为非随机变量C、被解释变量为随机变量，解释变量为非随机变量D、被解释变量为非随机变量，解释变量为随机变量什么是解释变量、被解释变量？从变量的因果关系上，模型中变量可分为解释变量（Explanatory variable）和被解释变量(Explained variable)。
在模型中，解释变量是变动的原因，被解释变量是变动的结果。
被解释变量是模型要分析研究的对象，也常称为“应变量”(Dependent variable)、“回归子”（Regressand）等。
解释变量也常称为“自变量”(Independent variable)、“回归元”（Regressor）等，是说明应变量变动主要原因的变量。
因此，被解释变量只能由内生变量担任，不能由非内生变量担任。
单方程计量经济模型中可以作为被解释变量的是（ C ）A、控制变量B、前定变量C、内生变量D、外生变量单方程计量经济模型的被解释变量是（ A ）A、内生变量B、政策变量C、控制变量D、外生变量在回归分析中，下列有关解释变量和被解释变量的说法正确的有（C）A 、被解释变量和解释变量均为随机变量B 、被解释变量和解释变量均为非随机变量C 、被解释变量为随机变量，解释变量为非随机变量D 、被解释变量为非随机变量，解释变量为随机变量 双对数模型中参数的含义；双对数模型01ln ln ln Y X ββμ=++中，参数1β的含义是（ D ）A . X 的相对变化，引起Y 的期望值绝对量变化B ．Y 关于X 的边际变化C ．X 的绝对量发生一定变动时，引起因变量Y 的相对变化率D 、Y 关于X 的弹性双对数模型 μββ++=X Y ln ln ln 10中，参数1β的含义是 （ C ）A. Y关于X的增长率 B .Y关于X的发展速度C. Y关于X的弹性D. Y关于X 的边际变化计量经济学研究方法一般步骤四步12点计量经济学的研究方法一般分为以下四个步骤（ B ）A．确定科学的理论依据、模型设定、模型修定、模型应用B．模型设定、估计参数、模型检验、模型应用C．搜集数据、模型设定、估计参数、预测检验D．模型设定、检验、结构分析、模型应用对计量经济模型应当进行哪些方面的检验？经济意义检验：检验模型估计结果，尤其是参数估计，是否符合经济理论。
计量经济学习题以及全部答案
自相关。（ ） 9．在存在异方差的情况下，会对回归模型的正确建立和统计推断带来严重后果。（ ）
两组，分别作回归，得到两个残差平方和 ESS1 =0.360、 ESS2 =0.466，写出检验步骤（ =0.05）。
F 分布百分位表（ =0.05）
分子自由度
f2
f1 10
11
12
13
分 9 3.14 3.10 3.07 3.01
母 10 2.98 2.94 2.91 2.85
自 11 2.85 2.82 2.79 2.72
由 12 2.75 2.72 2.69 2.62
度 13 2.67 2.63 2.60 2.53
3．有人用广东省 1978—2005 年的财政收入（ AV ）作为因变量，
用三次产业增加值作
为自变量，进行了三元线性回归。第一产业增加值——VAD1 ，第二产业增加值——
VAD2 ，第三产业增加值——VAD3 ，结果为：
机误差项 ui 的方差估计量为（ ）。
A．33.33
B．40 C．38.09
D．36.36
6．设 k 为回归模型中的参数个数（不包括截距项）， n 为样本容量， ESS 为残差平方和， RSS 为回归平
方和。则对总体回归模型进行显著性检验时构造的 F 统计量为（ ）。
A． F = RSS TSS
B．
验，则 1 显著异于零的条件是对应 t 统计量的取值大于（ ）
计量经济学
计量经济学一、单项选择题（共20分，每题1分）1、《计量经济学》的课程性质是( ) [单选题] *A．通识课B．专业方向课C．学科基础课(正确答案)D．专业核心课2、“确定所研究的经济问题与各种影响因素间的数量关系”属于计量经济学研究的哪个阶段？( ) [单选题] *A．建立模型B．估计参数(正确答案)C．模型检验D．应用模型3、构成计量经济学模型的基本要素中，相对稳定并不可以直接观测的是( ) [单选题] *A．经济参数(正确答案)B．经济变量C．随机误差项D．随机扰动项4、小明为了研究三亚景区满意度影响因素，自己去各个景区调查问卷，这样的数据属于( ) [单选题] *A．各种既有的经济统计数据B. 专门调查取得的数据(正确答案)C. 人工制造的数据D. 虚拟变量5、在学习《计量经济学》之前，应该已经学过哪门课程( ) [单选题] *A．中文应用写作B．计算机应用C．大学英语D．统计学(正确答案)6、“分析和检验所得数量结论的可靠性”属于计量经济学研究的哪个阶段？( ) [单选题] *A．建立模型B．估计参数C．模型检验(正确答案)D．应用模型7、构成计量经济学模型的基本要素中，可以直接观测的是( ) [单选题] *A．经济参数B．经济变量(正确答案)C．随机误差项D．随机扰动项8、小明从国家统计局网站上下载数据进行课程论文研究，这样的数据属于( ) [单选题] *A．各种既有的经济统计数据(正确答案)B. 专门调查取得的数据C. 人工制造的数据D. 虚拟变量9、《计量经济学》的课程学时是( )。
[单选题] *A．30学时B．45学时(正确答案)C．15学时D．60学时10、在《计量经济学》课程中学习的计量软件是( )。
[单选题] *A．WordB．ExcelC．WindowsD．Eviews(正确答案)11、“在大多数大学和学院中，计量经济学的讲授已成为经济学课程表中最有权威的一部分。
”，这句话是谁说的？( ) [单选题] *A．马克思B. 亚当斯密C．终南山D. 克莱因(正确答案)12、参数估计常用方法是( ) [单选题] *A. 普通最大二乘法B. 普通最小二乘法(正确答案)C. 普通最小三乘法D. 特殊最大二乘法13、“所估计的模型与经济理论是否相符”属于计量经济学哪个检验方式？( ) [单选题] *A. 经济意义检验(正确答案)B. 统计推断检验C. 计量经济学检验D. 预测检验14、中国2018年31个省级GDP数据，属于哪个类型数据( ) [单选题] *A．时间序列数据B．截面数据(正确答案)C．混合面板数据D．虚拟变量数据15、在群文件中的《计量经济学+庞皓》一书中，正文第1页介绍计量经济学(Econometrics)这个词是弗瑞希在那个文献中仿造出来的( ) [单选题] *A．《论纯经济问题》(正确答案)B．《政治算术》C．《国富论》D．《圣经》16、在群文件中的《计量经济学+庞皓》一书中，正文第10页，反映经济活动的“流量”的变量应该是( ) [单选题] *A. 国内生产总值(正确答案)B. 金融资产C. 金融负债D. 固定资产存量17、相关系数的取值范围的上限是( ) [单选题] *A．-1B. 2C．0D. 1(正确答案)18、回归分析中，用来说明拟合优度的统计量为( ) [单选题] *A. 相关系数B. 回归系数C. 可决系数(正确答案)D. 标准差19、在群文件中的《计量经济学+庞皓》一书中，第29页，“回归”这个词是提出者是( ) [单选题] *A. 英国生物学家高尔顿(正确答案)B. 美国经济学家高尔顿C. 俄罗斯生物学家高尔顿D. 俄罗斯文学学家高尔基20、打开Eviews软件，首先应该新建一个( ) [单选题] *A. Workfile(正确答案)B. DatabaseC. ProgramD. Text File二、多项选择题（共10分，每题 2分，漏选、错选得0分）1、模型检验的理由中，包括下列哪一项( ) *A．建模的理论依据可能不充分(正确答案)B．用于模型估计的统计数据或其他信息可能不可靠(正确答案)C．样本可能较小，所得结论可能只是抽样的某种偶然结果(正确答案) D．可能违反计量经济方法的某些基本前提和假定(正确答案)E．时间序列数据必须检验2、假设线性回归模型满足全部假设，则其参数估计量具备( ) *A．有偏性B．非线性C．线性(正确答案)D．无偏性(正确答案)E．最小方差性(正确答案)3、郭靖在进行课程论文写作中，可以作为计量经济分析所用的数据是( ) * A．时间序列数据(正确答案)B．截面数据(正确答案)C．虚拟变量数据(正确答案)D．计算机随机生成数据E. 面板数据(正确答案)4、下列哪些方法可以用于异方差性的检验( ) *A. White检验(正确答案)B. DW检验C. G-Q检验(正确答案)D. ARCH检验(正确答案)E.LM检验5、自相关情况下，常用的估计方法有( ) *A.德宾两步法法(正确答案)B.广义差分法(正确答案)C.工具变量法D.加权最小二乘法E.科克伦-奥克特迭代法(正确答案)三、判断题（共20分，每题1分）1、在《计量经济学》中学时安排最多的章节是第五章。
计量经济学习题及答案
计量经济学习题及答案 IMB standardization office【IMB 5AB- IMBK 08- IMB 2C】期中练习题1、回归分析中使用的距离是点到直线的垂直坐标距离。
最小二乘准则是指（ ）A ．使∑=-n t tt Y Y 1)ˆ(达到最小值 B.使∑=-nt t t Y Y 1达到最小值 C. 使∑=-nt t tY Y12)(达到最小值 D.使∑=-nt tt Y Y 12)ˆ(达到最小值 2、根据样本资料估计得出人均消费支出 Y 对人均收入 X 的回归模型为ˆln 2.00.75ln i iY X =+，这表明人均收入每增加 1％，人均消费支出将增加 （ ）A. B. % C. 2 D. %3、设k 为回归模型中的参数个数,n 为样本容量。
则对总体回归模型进行显着性检验的F 统计量与可决系数2R 之间的关系为( )A.)1/()1()/(R 22---=k R k n F B. )/(1)-(k )R 1/(R 22k n F --= C. )/()1(22k n R R F --= D. )1()1/(22R k R F --=6、二元线性回归分析中 TSS=RSS+ESS 。
则 RSS 的自由度为（ ）9、已知五个解释变量线形回归模型估计的残差平方和为8002=∑te，样本容量为46，则随机误差项μ的方差估计量2ˆσ为（ ） 1、经典线性回归模型运用普通最小二乘法估计参数时，下列哪些假定是正确的（ ）A.0)E(u i =B. 2i )V ar(u i σ= C. 0)u E(u j i ≠ D.随机解释变量X 与随机误差i u 不相关 E. i u ～),0(2i N σ2、对于二元样本回归模型ii i i e X X Y +++=2211ˆˆˆββα，下列各式成立的有（ ） A.0=∑ieB. 01=∑ii Xe C. 02=∑iiXeD.=∑ii Ye E.21=∑i iX X4、能够检验多重共线性的方法有（ ）A.简单相关系数矩阵法B. t 检验与F 检验综合判断法C. DW 检验法 检验法 E.辅助回归法 计算题1、为了研究我国经济发展状况，建立投资（1X ，亿元）与净出口（2X ，亿元）与国民生产总值（Y ，亿元）的线性回归方程并用13年的数据进行估计，结果如下：=2R = F=582 n=13问题如下：①从经济意义上考察模型估计的合理性；（3分） ②估计修正可决系数2R ，并对2R 作解释；（3分）③在5%的显着性水平上，分别检验参数的显着性；在5%显着性水平上，检验模型的整体显着性。
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52. 53. 虚拟变量是用来表示数量差异的变量（） 54. 杜宾沃森检验在某些期数据缺失的情况下特别有用。 55. 假设检验可以告诉我们只有那个样本数据与我们的猜想一致或者相容。 56. 杜宾沃森（Durbin-Watson）检验是用来检验一阶自相关的。( ) 57. 改变解释变量或者是被解释变量的单位，对 t 统计量和 R2 没有影响 58. 当存在异方差时，最小二乘估计是有偏的。( ) 59. 最小二乘估计量是确定的数。 60. 在存在自相关时，最小二乘估计是有偏的。( ) 61. 模型的拟合优度不是判断模型质量的唯一标准，为了追求模型的经济 意义，可以牺牲一点拟合优度。 （） 62. 在 Y 对 X 的标准线性回归中，回归线和 X 的值的水平距离被极小 化了。 63. 样本平均值点在拟合回归线上 64. 模型中没有常数项时，对于 m 个类别的定性变量可以引入 m 个虚拟 变量。 （） 65. 滞后变量的长期效应等于滞后变量的各期滞后值的系数之和。( ) 66.Goldfeld−Quandt 检验在检验自相关时很有用 67. 正自相关在经济时序数据中是不常见的。 68. 如果存在异方差，通常用的 t 检验和 F 检验是无效的（） 69.OLS 法不适用于估计联立方程模型中的结构方程。 （） 70. 联立方程中一个方程具有唯一的统计形式，则它是可识别的。( ) 71. 一个结构方程中包含的变量越多，则越有助于它的识别。( ) 72. 如果存在异方差通常用的 t检验和 F检验是无效的。 73. 如果某一辅助回归的 R2 较高，则表明一定存在高度共线性。 74. 异方差性使得模型的最小二乘估计是有偏的。( ) 75. 模型为 Yi = α0 + α1 Xi + α2 Di + ui ，其中 D 在选举年等于 1，否则 等于 0。如果 α2 显著地区别于零，那么选举年和其他年份比有显著的差异。 76. 异方差性在使用时间序列数据的模型中最普遍 77. 模型的拟合优度不是判断模型质量的唯一标准，为了追求模型的经济 意义，可以牺牲一点拟合优度。 78. 存在异方差时，假设检验是不可靠的 79. 如果给定解释变量值，根据模型就可以得到被解释变量的预测值。 80. 复相关系数 R2 可以取任意非负实数。( ) 81. 最小二乘估计的残差平方和小于任何其他线性估计的残差平方和。( ) 82. 求参数的区间估计就是要找一个未知参数肯定落入的区间。 （） 83. 尽管有完全的多重共线性，OLS 估计量仍然是 BLUE。 （） ¯ −ˆ ¯ ，其中，上加一杠表示样本平均值。 84. 截距项的估计量是 a ˆ=Y bX
1 判断题
1. 从截面分析中得到的 R2 通常大于从时序分析中得到的 R2 。 2. 无约束模型是 Yi = α0 + α1 X1i + α2 X2i + α3 X3i + ui ，有约束模型为 Yi = α0 + α1 X1i + ui 。F 统计量为： (RSSr − RSSu )/g RSSu /(n − k ) 其中的 g = 4 3. 考伊克模型是假定待估参数是以等比数列递减的（） 4. 复相关系数 R2 随着解释变量的增加而增加。( ) 5. 如 果 回 归 模 型 的 基 本 假 设 满 足，并 且 误 差 项 服 从 正 态 分 布，那 么 (b − b)/se(ˆ b) 服从 t 分布，其中，se(ˆ b) 表示标准差。 6. 要使得计量经济学模型拟合得好, 就必须增加解释变量。 7. 较高的两两相关系数并不一定表明存在着高度多重共线性。 8.b 是 X 的系数，原假设是：b = 0，则如果原假设被拒绝的话，就称 X 对 Y 有显著的影响。 9. 违背基本架设的计量经济学模型是不可估计的。 10. 在存在自相关时，最小二乘估计是有偏的 11. 你要检验假设：b = 0。设 tc 是 t 分布的临界值，如果 b − tc se(ˆ b) ≤ ˆ 0 ≤ b + tc se(b)，则不能拒绝以上假设。 12. 在带常数项的线性回归中，残差平方和等于零。 13. 当自相关成为一个问题时，广义差分法是一个有效的解决办法。( ) 14. 以两种方式估计投资函数：第一种方式，投资以万元来度量，第二种 方式，投资以亿元来度量。两种估计得到的拟合优度是一样的。 （） 15. 一元线性回归模型斜率参数的估计是被解释变量的方差和解释变量的 比值 16. 变量的两两高度相关并不表示高度多重共线性。 （） 17. 随机误差项的方差的估计量等于残差平方和除以样本容量。 18. 最小二乘估计的残差和小于任何其他线性估计的残差和。( ) 19. 杜宾沃森统计量约等于 1 − r，其中 r 是相邻两期干扰项的相关系数 （一阶自相关系数） 20. 数理经济模型和计量经济学模型之间的差异之一是计量经济模假设（null hypothesis）不被拒绝，它就是真实的。 （） 22. 若模型出现内生变量的滞后变量 Yt−1 作为解释变量，可用 DW 统计 量进行自相关检验（） 23. 短期效应由当期值的系数表示
2 简答题
1. 你认为模型是 Y = a + bX + u，而真实模型是 ln Y = a + b ln X + u。 如果你估计第一个方程，在你检验残差时，你会发现什么？试解释之。你的 a, b 的估计是好的吗？为什么是或为什么不是？在真实模型中，b 应但被解释 为什么？ 2. 多重共性性的实际后果是什么？例举几种克服多重共线性的常用方法。 3. 相关系数系数 r 为什么可以用来衡量两个变量之间的相关程度？它有 哪些不足之处？ 4. 模型能否识别的实质是什么？试简述识别问题的阶条件和秩条件。 5. 在多元线性回归模型估计中衡量拟合优度，为什么要计算校正判定系 数？校正判定系数受哪些因素影响？ 6. 考虑在一个新建小区中出售 135 套住房的数据。其中 X2 = 房屋面积 (平方英尺)；X3 = 寝室的数目；Y = 房价 (美元)。 ˆ = α 1) 房价与面积的回归 Y ˆ1 + α ˆ 2 X2 ，结果如下 α ˆ 1 =__________α ˆ 2 =____________ 解释参数估计值的经济含义。 2) 当房价对房屋面积的自然对数 ln(X2 ) 回归，参数估计如下： 解释斜率估计值的经济含义。 3) 当房价的自然 ln(Y ) 对数对房屋面积的自然对数 ln(X2 ) 回归，结果 如下： 解释斜率参数的经济含义。 7. 计量经济学模型是随机的而不是确定性的，模型的随机特性来自于误差 项 u。试说明误差项的来源。 8. 令 Yi 表示一名妇女生育孩子的数目，Xi 表示该妇女接受过教育的年 数。假如生育率对教育年数的简单回归模型为：Yi = β 0 + β 1 Xi + ui （1）能说明随机扰动项 u 包含些什么因素？它们可能与教育水平相关吗？ （2）上述简单回归分析是否能够揭示教育对生育率在其他条件不变下的影 响吗？请加以说明。
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24. 实际问题中的多重共线性不是自变量之间存在理论上或实际上的线性 关系造成的，而是由于所收集的数据之间存在近似的线性关系所致。 25. 随机变量 X ,Y 间的相关系数可以取任意实数。 26. 正自相关意味着如果当前期的误差项是正的那么下一期的误差项将是 负的。 27. 在线性回归模型中，为自变量或者应变量重新选取单位（比如，元换 成千元） ，会影响 t 统计量和 R2 的数值。( ) 28. 当计量经济学模型出现异方差性，其普通最小二乘法参数估计量仍具 有无偏性，但不具有有效性。 29. 当异方差性成为一个问题时，加权最小二乘法是一个有效的解决办法。 ( ) 30. 一个加性虚拟自变量改变模型的斜率。( ) 31. 虚拟变量可以被用来对数据进行季节调整。( ) 32. 长期效应是所有解释变量滞后值的当前值的系数之和 33. 两阶段最小二乘估计是一种工具变量估计。 （） 34. 在存在自相关时，最小二乘估计是有偏的。( ) 35. 在拟合优度检验中，拟合优度高，则解释变量对被解释变量的解释程 度就高，可以推测模型总体线性关系成立；反之亦然。 36. 若某一结构方程过度识别，可用间接最小二乘法估计参数（） 37. 区间估计是建立一个未知参数一定会落入的范围。 38. 内生变量是理论或模型所要解释的变量，即因变量，它是为理论或模 型以外的因素所影响的变量，是具有某种概率分布的随机变量。 （） 39. 在存在异方差性时，假设检验是不可信的。( ) 40. 在存在高度多重共线性的情况下，无法判断一个回归系数的显著性。 41. 尽管存在完全多重共线性，普通最小二乘估计量仍然是最优线性无偏 估计量 ( BLUE)。 42. 异方差性在时间序列模型中是一个普遍的现象。( ) 43. 虚拟解释变量使得截距项发生移动。 44. 设误差项为 ut = ρut−1 + vt ，其中 vt 满足基本假设。这表明模型存 在异方差性 45. 消除自相关的一阶差分变换假定自相关系数必须等于 1。 46. 如果一个方程不可识别，2SLS 是不适用的。 （） 47. 联立方程模型中可以包含恒等式 48. 斜率和截距参数的估计量是相互独立的。 49. 样本容量 N 越小，残差平方和 RSS 就越小，模型拟合优度越好。 50. 滞后变量的长期效应由滞后变量当前值的系数反应。( ) 51. 如果样本足够大，那么即使随机误差项不服从正态分布，最小二乘估 计量也服从正态分布。
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113. 当我们说估计的回归系数在统计上是显著的，意思是说它显著不为 1 （） 114. 用两种方法估计模型。第一种方法中，解释变量用美元度量。第二种 方法中，解释变量用千美元度量。两种方法得到的一样的。 115. 杜宾沃森检验是检验一阶自相关的方法 116. 假设检验是要寻找一个未知参数可能会落入的范围
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85. 分布滞后模型以自变量的当期值和过去值为解释变量 86. 自相关问题在时间序列数据中比较普遍 87. 复相关系数 R2 随着解释变量数目的增加而增加。( ) 88. 虚拟变量可以被用来对数据进行季节调整。( ) 89. 如果模型的被解释变量和一个或多个解释变量之间存在高度的线性相 关性，则称模型中存在多重共线性。( ) 90. 自相关是指模型的干扰项没有相同的方差 91. 如果除了干扰项服从正态分布这一假设之外，模型满足所有基本假设， 则最小二乘估计量服从正态分布的 92. 加权最小二乘法是校正异方差性问题的一种方法。 93. 自相关是指回归模型的干扰项不具有相同的方差。( ) 94.X 和 Y 间的协方差是 E (XY ) − E (X )E (Y ) 95. 存在异方差时，斜率和截距参数的最小二乘估计是有偏的 96. 如果分析的目的仅仅是为了预测，则多重共线性并无妨碍。 97. 在存在异方差情况下，普通最小二乘法 (OLS) 估计量是有偏的和无效 的。 98.R2 度量的是在被解释变量的变差中，被回归模型解释的比例 99. 异方差问题中，随机误差项的方差与解释变量观测值之间都是有规律 可循的。 100. 当模型中存在异方差时，加权最小二乘（WLS）估计量具有有效性， 因此 WLS 估计量的方差小于 OLS 估计量的方差。 （） 101. 内生变量与随机干扰项无关（） 102. 联立方程中一个方程具有唯一的统计形式，则它是可识别的。( ) 103. 在模型中同时引入春季、夏季、秋季和冬季四个虚拟变量是处理季节 效应的一个普通方法。 104. 只有满足基本假设的计量经济学模型的普通最小二乘参数估计量才具 有无偏性和有效性 105. 一阶正自相关意味着，相邻两期的干扰项倾向于具有相同的符号。( ) 106. 多重共线性是指被解释变量和多个解释变量之间高度线性相关。( ) 107. 当存在自相关时，OLS 估计量是有偏的并且也是无效的。 108. 当存在自相关时，OLS 估计量仍然是无偏的（） 109. 随机误差项 ui 和残差项 ei 是一回事（） 110. 杜宾 − 瓦尔森 d统计量检验假设误差项的同方差。 111. 多重共线性（但不是完全的共线性）不会影响参数 OLS 估计量的无 偏性，但会导致估计量的非有效性。 112. 显著性 t 检验要求参数估计量的抽样分布是正态分布。 （）