金字塔自带交易系统

{肯特纳系统}

RUNMODE:0;

//中间变量

INPUT:AVGLENGTH(40),ATRLENGTH(40),SS(1,1,10000,1);//定义参数值

MA1:=REF(MA((HIGH+LOW+CLOSE)/3,AVGLENGTH),1);//定义MA1

手数:=ss;

//交易条件

UPPERBAND:=MA1+REF(MA(TR,ATRLENGTH),1);//上轨LOWERBAND:=MA1-REF(MA(TR,ATRLENGTH),1);//下轨ìENTRYLONGCOND:=MA1>REF(MA1,1) AND HIGH>=UPPERBAND;//开多条件EXITLONGCOND:=LOW<=MA1;//平多条件

ENTRYSHORTCOND:=MA1=MA1;//平空条件

//交易系统

IF HOLDING=0 THEN BEGIN //若持仓为0

IF ENTRYLONGCOND THEN //且满足开多条件

BUY(1,ê?êy,LIMITR,MAX(OPEN,UPPERBAND));//开多单

END

IF HOLDING=0 THEN BEGIN//若持仓为0

IF ENTRYSHORTCOND THEN//且满足开空条件

BUYSHORT(1,ê?êy,LIMITR,MIN(OPEN,LOWERBAND));//开空单

END

IF HOLDING>0 THEN BEGIN//若持有多单

IF EXITLONGCOND THEN//且满足平多条件

SELL(1,HOLDING,LIMITR,MIN(OPEN,MA1));//平多单

END

IF HOLDING<0 THEN BEGIN//若持有空单

IF EXITSHORTCOND THEN//且满足平空条件

SELLSHORT(1,HOLDING,LIMITR,MAX(OPEN,MA1));//平空单

END

//其他

当前持仓:HOLDING,COLORGRAY,LINETHICK0;

当前资产:ASSET,NOAXIS,COLORGRAY;

{移动止损范例}

//*************

特别注意：由于图表交易系统通常运行在走完一根K线模式下，本范例所给出的移动止损范例只是反映移动止损的逻辑思想。在资金回落幅度判断过程中，只是拿每一根K线的收盘价作为统计对象，因此丢失了一些时间细节。

与真正的移动止损相比，这种图表移动止损是有时间延迟的，在使用过程中应当了解这种运行机制，避免不当使用造成的风险。

//*************

//定义参数

INPUT:N1(5,1,100,10),N2(10,1,120,10),N3(20,1,200,20),N4(60,1,200,20);

//绘制四条均线

MA1:MA(C,N1);

MA2:MA(C,N2);

MA3:MA(C,N3);

MA4:MA(C,N4);

//下单条件

COND1:=CROSS(MA2,MA1);

COND2:=CROSS(MA1,MA2);

//移动止损部分************************

//求出持仓以来的最高价或最低价，通过与当前价做比较，判断资金回落的幅度DTYDZS:=(HHV(H,ENTERBARS)-CLOSE)/AVGENTERPRICE>=0.1;

KTYDZS:=(CLOSE-LLV(L,ENTERBARS))/AVGENTERPRICE>=0.1;

SELL(DTYDZS,0,MARKET);

SELLSHORT(KTYDZS,0,MARKET);

//*************************************

//下单

SELL(COND2,0,MARKET);

SELLSHORT(COND1,0,MARKET);

BUY(COND1,30%,MARKET);

BUYSHORT(COND2,30%,MARKET);

//其他

当前持仓:HOLDING,COLORGRAY,LINETHICK0;

当前资产:ASSET,NOAXIS,COLORGRAY;

{日内均线交易系统范例}

//参数设置

INPUT:P(1,0,200,1){建仓量},P1(2,0,50,1){初始止损幅度}，P2(5,2,100,1){止盈幅度}，

P3(30,5,60,5){回撤幅度};

VARIABLE:MAXPROFIT=0,{有仓位时最大获利幅度}VMIN = 090000;{用于隔夜高开或低开时间差}

WIN1:=0;

WIN2:=0;//止盈、止损、回撤控制

////////////////////////////////////////////////////////////////////////

//账户信息

当前持仓:HOLDING,COLORGRAY,LINETHICK0;

当前资产:ASSET,NOAXIS,COLORGRAY;

可用现金:CASH(0),PRECISION0,LINETHICK0;

胜率:PERCENTWIN,LINETHICK0;

交易次数:TOTALTRADE,LINETHICK0;

////////////////////////////////////////////////////////////////////////

//主程序

/////////////////

//信号模块，该模块主用于多空头及平仓信号的量化

{示例如下：开多，当MA10上穿MA20时，发出买入开仓交易指令；平空：当MA10上穿MA5时，发出卖出平仓交易指令；平多：当MA5上穿MA10时，发出买入平仓交易指令；开空：当MA10下穿MA20时，发出开空交易指令}

MA5: MA(CLOSE,5),PRECISION0,;

MA10:MA(CLOSE,10),PRECISION0,;

MA20:MA(CLOSE,20),PRECISION0,;

开多:=CROSS(MA10,MA20);

平多:=CROSS(MA5,MA10);

开空:=CROSS(MA20,MA10);

平空:=CROSS(MA10,MA5);

交易时间:=TIME>VMIN AND TIME<150000;

////////////////

//图表日内交易模块:

IF HOLDING=0 THEN BEGIN

//多头开仓

IF 交易时间AND 开多THEN BEGIN

BUY(1,P,LIMITR,CLOSE);

MAXPROFIT:=0;

END

//空头开仓

IF 交易时间AND 开空THEN BEGIN

BUYSHORT(1,P,LIMITR,CLOSE);

MAXPROFIT:=0;

END

END

IF HOLDING>0 THEN BEGIN

//多头平仓

IF 平多THEN

SELL(1,HOLDING,LIMITR,CLOSE);

//多头收盘平仓

IF NOT(交易时间) THEN

SELL(1,HOLDING,LIMITR,CLOSE);

//盈亏计算

IF ENTERBARS>0 THEN BEGIN

WIN1:=(C-ENTERPRICE)/ENTERPRICE*100;

IF WIN1>MAXPROFIT THEN

MAXPROFIT:=WIN1;

WIN2:=(MAXPROFIT-WIN1)/MAXPROFIT*100;

END

//多头初始浮亏P1%止损

IF WIN1<-P1 THEN

SELL(1,HOLDING,LIMITR,CLOSE);

//多头利润大于P2%止盈

IF WIN1>P2 THEN

SELL(1,HOLDING,LIMITR,CLOSE);

//多头获利后回撤P3%止盈

IF WIN2>P3 AND OPENPROFIT>0 THEN

SELL(1,HOLDING,LIMITR,CLOSE);

END

IF HOLDING<0 THEN BEGIN

//空头平仓

IF 平空THEN

SELLSHORT(1,HOLDING,LIMITR,CLOSE);

//空头收盘平仓

IF NOT(交易时间) THEN

SELLSHORT(1,HOLDING,LIMITR,CLOSE);

//盈亏计算

IF ENTERBARS>0 THEN BEGIN

WIN1:=(ENTERPRICE-C)/ENTERPRICE*100;

IF WIN1>MAXPROFIT THEN

MAXPROFIT:=WIN1;

WIN2:=(MAXPROFIT-WIN1)/MAXPROFIT*100;

END

//空头初始浮亏超过P1%止损

IF WIN1<-P1 THEN

SELLSHORT(1,HOLDING,LIMITR,CLOSE);

//空头利润大于P2%止盈

IF WIN1>P2 THEN

SELLSHORT(1,HOLDING,LIMITR,CLOSE);

//空头获利后回撤P3%止盈

IF WIN2>P3 AND OPENPROFIT>0 THEN

SELLSHORT(1,HOLDING,LIMITR,CLOSE);

END

{双向海龟交易系统}

//适用于多时间框架图表

//这个版本可以用于在图表上显示信号，也可以做自动交易

//同一根K线多次发出指令

// DESIGNED BY LIKAI

// 2010.07.16

//声明参数

INPUT : T20(20,15,60,1) ;

INPUT : T10(10,10,30,1);

INPUT : ATRLEN(20,15,30,1) ;

INPUT : POSNUM(1,1,20,1) ;

//声明变量

NT := 1 ; //调试信息带时间戳BUYORDERTHISBAR := 0 ; //当前BAR有过交易

VARIABLE : _DEBUG = 1 ; //是否输出前台交易指令VARIABLE : _TDEBUG = 1 ; //是否输出后台交易指令VARIABLE : _DEBUGOUT = 0 ; //是否输出后台交易的调试信息

VARIABLE : MYENTRYPRICE =0 ; //开仓价格

VARIABLE : MYEXITPRICE =0 ; //平仓价格

VARIABLE : TURTLEUNITS=0 ; //交易单位

VARIABLE : POSITION=0 ; //仓位状态

//0表示没有仓位，1表示持有多头，-1表示持有空头

VARIABLE : T20HI=CLOSE ; //20周期的高点

VARIABLE : T20LO=CLOSE ; //20周期的低点

VARIABLE : T10HI=CLOSE ; //10周期的高点

VARIABLE : T10LO=CLOSE ; //10周期的低点

//准备需要计算的变量

T20HI := REF(HHV(H,T20),1) ;

T20LO := REF(LLV(L,T20),1) ;

T10HI := REF(HHV(H,T10),1) ;

T10LO := REF(LLV(L,T10),1) ;

AVGTR := REF(MA(TR,ATRLEN),1) ;

//开始执行时初始化数据

IF BARPOS=1 THEN BEGIN

//POSITION := 0 ;

END //IF

//如果当前是没有持仓的状态

IF POSITION=0 AND BARPOS>T20 AND H>L THEN BEGIN

//建立多头进场条件

LONG := H > T20HI ;

//多头进场

IF LONG THEN BEGIN

MYENTRYPRICE := IF(OPEN>T20HI+MINDIFF ,OPEN ,T20HI+MINDIFF ) ;

BUY( _DEBUG,POSNUM,LIMITR,MYENTRYPRICE);

POSITION := 1 ;

TURTLEUNITS := 1 ;

N := AVGTR ;

BUYORDERTHISBAR := 1;

END //IF

//建立空头进场条件

SHORT := L < T20LO ;

//空头进场

IF SHORT AND POSITION=0 THEN BEGIN

MYENTRYPRICE := IF(OPEN

BUYSHORT( _DEBUG,POSNUM,LIMITR,MYENTRYPRICE);

POSITION := -1 ;

TURTLEUNITS := 1 ;

N := AVGTR ;

BUYORDERTHISBAR := 1;

END

//不要跳转，让程序检查同一根K线是否可以加仓

//GOTO CONTINUELINE ;

END //IF

//如果当前持有多头仓位的状态

IF POSITION=1 AND BARPOS>T20 AND H>L THEN BEGIN

//多头加仓条件

WHILE (HIGH>MYENTRYPRICE+0.5*N) AND TURTLEUNITS<4 DO BEGIN

MYENTRYPRICE := IF(OPEN>MYENTRYPRICE+0.5*N ,OPEN ,MYENTRYPRICE+0.5*N ) ;

MYENTRYPRICE := CEILING(MYENTRYPRICE/MINDIFF)*MINDIFF ;

BUY( _DEBUG, POSNUM, LIMITR, MYENTRYPRICE);

TURTLEUNITS := TURTLEUNITS+1 ;

BUYORDERTHISBAR := 1;

END //WHILE

//建立多头离场条件

LONGX1 := (LOW < T10LO) ;

IF LONGX1 AND BUYORDERTHISBAR=0 THEN BEGIN

MYEXITPRICE := IF(OPEN

SELL( _DEBUG ,0,LIMITR,MYEXITPRICE);

POSITION := 0 ;

TURTLEUNITS := 0 ;

END

//建立多头止损条件

LONGX2 := (LOW

IF LONGX2 AND POSITION=1 AND BUYORDERTHISBAR=0 THEN BEGIN

MYEXITPRICE := IF(OPEN

MYEXITPRICE := FLOOR(MYEXITPRICE/MINDIFF)*MINDIFF ;

SELL( _DEBUG ,0,LIMITR,MYEXITPRICE);

POSITION := 0 ;

TURTLEUNITS := 0 ;

END

GOTO CONTINUELINE ;

END //IF

//如果当前持有空头仓位的状态

IF POSITION = -1 AND BARPOS>T20 AND H>L THEN BEGIN

//空头加仓条件

WHILE (LOW

MYENTRYPRICE := IF(OPEN

MYENTRYPRICE := FLOOR(MYENTRYPRICE/MINDIFF)*MINDIFF ;

BUYSHORT( _DEBUG,POSNUM, LIMITR, MYENTRYPRICE);

TURTLEUNITS := TURTLEUNITS+1 ;

BUYORDERTHISBAR := 1;

END //IF

//建立空头离场条件

SHORTX1 := H > T10HI ;

IF SHORTX1 AND BUYORDERTHISBAR=0 THEN BEGIN

MYEXITPRICE := IF(OPEN>T10HI+MINDIFF ,OPEN ,T10HI+MINDIFF ) ;

SELLSHORT( _DEBUG,0,LIMITR,MYEXITPRICE);

POSITION := 0 ;

TURTLEUNITS := 0 ;

END

//建立空头止损条件

SHORTX2 := HIGH > MYENTRYPRICE + 2*N ;

IF SHORTX2 AND POSITION = -1 AND BUYORDERTHISBAR=0 THEN BEGIN

MYEXITPRICE := IF(OPEN>MYENTRYPRICE+2*N ,OPEN ,MYENTRYPRICE+2*N ) ;

MYEXITPRICE := CEILING(MYEXITPRICE/MINDIFF)*MINDIFF ;

SELLSHORT( _DEBUG,0,LIMITR,MYEXITPRICE);

POSITION := 0 ;

TURTLEUNITS := 0 ;

END

END //IF

//显示账户状态

CONTINUELINE@ 资产:ASSET,LINETHICK0;

可用现金:CASH(0),LINETHICK0;

POS:HOLDING,LINETHICK0;

交易次数:TOTALDAYTRADE, LINETHICK0 ;

IF _DEBUGOUT>0 THEN BEGIN

DEBUGFILE2('C:\DEBUGFILE.TXT','BARPOS=%.0F' ,BARPOS,NT ) ;

DEBUGFILE2('C:\DEBUGFILE.TXT','T20HI=%.2F' ,T20HI ,NT) ;

DEBUGFILE2('C:\DEBUGFILE.TXT','N=%.2F' ,N ,NT) ;

DEBUGFILE2('C:\DEBUGFILE.TXT','CLOSE=%.2F' ,C ,NT) ;

DEBUGFILE2('C:\DEBUGFILE.TXT','POSITION=%.0F' ,POSITION,NT ) ;

DEBUGFILE2('C:\DEBUGFILE.TXT','TURTLEUNITS=%.0F' ,TURTLEUNITS,NT ) ;

DEBUGFILE2('C:\DEBUGFILE.TXT','MYENTRYPRICE=%.0F' ,MYENTRYPRICE ,NT) ;

DEBUGFILE2('C:\DEBUGFILE.TXT','MYEXITPRICE=%.0F' ,MYEXITPRICE ,NT) ; END //IF

当前持仓:HOLDING,COLORGRAY,LINETHICK0;

当前资产:ASSET,NOAXIS,COLORGRAY;

【日内策略】R-Breaker 发帖心情 Post By：2012/10/29 22:01:44 [只看该作者]

R-Breaker是个经典的具有长生命周期的日内模型。曾14年排名Future Trust 杂志年度前10最赚钱的策略。

类型：日内趋势追踪+反转策略

周期：1分钟、5分钟

dvubb此主题相关图片如下：r-breaker.jpg

按此在新窗口浏览图片

主要的思想依据上图为：

根据前一个交易日的收盘价、最高价和最低价数据通过一定方式计算出六个价位，从大到小依次为：突破买入价（Bbreak)、观察卖出价(Ssetup)、反转卖出价(Senter)、反转买入价(Benter)、观察买入价(Bsetup)、突破卖出价(Sbreak)。以此来形成当前交易日盘中交易的触发条件。这里，通过对计算方式的调整。可以调节六个价格间的距离。

交易规则：

反转:

持多单，当日内最高价超过观察卖出价后，盘中价格出现回落，且进一步跌破反转卖出价构成的支撑线时，采取反转策略，即在该点位反手做空；

持空单，当日内最低价低于观察买入价后，盘中价格出现反弹，且进一步超过反转买入价构成的阻力线时，采取反转策略，即在该点位反手做多；

突破:

在空仓的情况下，如果盘中价格超过突破买入价，则采取趋势策略，即在该点位开仓做多；

在空仓的情况下，如果盘中价格跌破突破卖出价，则采取趋势策略，即在该点位开仓做空；

代码：

//策略:R-Breaker

//类型:日内

//修订时间:2012.11.1

//Designed By Rogarz

input:ss(1,1,100,10);

手数:=ss;

n:=barslast(date<>ref(date,1));

昨高:=callstock(stklabel,vthigh,6,-1);//昨高

昨低:=callstock(stklabel,vtlow,6,-1);//昨低

昨收:=callstock(stklabel,vtclose,6,-1);//昨收

a:=hhv(h,n+1);

b:=llv(l,n+1);

if N>=1 then begin

今高:=a;//今高

今低:=b;//今低

end

观察卖出价:昨高+0.35*(昨收-昨低);//ssetup

反转卖出价:(1.07/2)*(昨高+昨低)-0.07*昨低;//senter

反转买入价:(1.07/2)*(昨高+昨低)-0.07*昨高;//benter

观察买入价:昨低-0.35*(昨高-昨收);//bsetup

突破买入价:(观察卖出价+0.25*(观察卖出价-观察买入价));//bbreeak 突破卖出价:观察买入价-0.25*(观察卖出价-观察买入价);//sbreak

//条件

空仓做多条件:=c>突破买入价 and holding=0;

空仓做空条件:=c<突破卖出价 and holding=0;

多单反转条件:=holding>0 and 今高>观察卖出价 and c<反转卖出价; 空单反转条件:=holding<0 and 今低<观察买入价 and c>反转买入价; //交易系统

if time>=092000 and time<151000 then begin

空仓开多:buy(空仓做多条件,手数,market);

空仓开空:buyshort(空仓做空条件,手数,market);

//多单反转:

if 多单反转条件 then begin

平多:sell(1,手数,market);

翻空:buyshort(1,手数,market);

end

//空单反转:

if 空单反转条件 then begin

平空:sellshort(1,手数,market);

翻多:buy(1,手数,market);

end

end

//日内平仓

if time>=151000 then begin

收盘平多:sell(1,手数,market);

收盘平空:sellshort(1,手数,market);

end

这个策略之前在论坛中有发不过。

Z7C9

版:https://www.360docs.net/doc/4913013101.html,/bbs/dispbbs.asp?BoardID=10&ID=9038&skin=0 Jinzhe

版:https://www.360docs.net/doc/4913013101.html,/bbs/dispbbs.asp?BoardID=11&ID=8909&skin=0

这个策略参照国外的经验较适用于股指，在商品上的表现一般，所以此处收盘我以股指为例。

我写这个版本，主要是为了做个可读性强的范例。代码忠于策略本身的思想，没有设置止盈止损，各位可自行添加。

其他考虑不周，或有错的地方。还请各位指教。

1分钟下取无未来数据的5分钟MA5均线算法实例发帖心情 Post By：

2012/8/22 15:53:56 [只看该作者]

鉴于许多人需要夸周期引用数据，尤其是小周期引用大周期的数据或者指标者居多，而通常情况下，这种小引大的方式容易出现未来数据，从而影响计算结果和条件判断，因此，我给出下面算法，大家可以验证一下，是否可以解决未来数据问题。

//利用下面算法可以解决在1分钟周期下引用5分钟MA均线产生未来数据的问题

//下面例子以在1分钟周期下引用5分钟周期下的MA5均线为例作为讲解,大家可以学习方法然后扩展到任意周期任意指标;

{

算法的原理是：利用MA均线的算法可知，将前4根5分钟K线的收盘价相加，然后再加上当前1分钟的收盘价，

取得这5根K线收盘价总和之后，除以5,即是当根1分钟K线收盘那一时间点所对应的5分钟K线下的MA5均线。

这个算法解决了下面具体问题，通常情况下，例如13.53分这根K线，在1分钟周期下引用5分钟周期数据时，引用的其实是引用的13.55分

这个时间点的5分钟数据，这种情况下将出现未来数据，系统把54分和55分这两分钟的数据也归到均线中去。

所以利用下面的算法将不再产生未来数据。

}

//取上4个五分钟整点K线的和，也就是求前4根5分钟K线收盘价的和;

M5:=IF(MOD(MINUTE,5)=0,CLOSE,0);

SUMMIN5MA4:=REF(SUM(M5,20),MOD(MINUTE,5));

//把四个5分钟K线的收盘价和当前1分钟的收盘价相加，再除以5，也就得出了此刻所对应的5分钟下的MA5了;

//这里分两种情况，一种是对于5分钟整点位置的均线也就是相当于直接调用5分钟下的MA5；另一种是对于不

//能够被5整除的K线，我们应当按照把四个5分钟K线的收盘价和当前1分钟的收盘价相加再除以5的方法来计算;

IF MOD(MINUTE,5)>0 THEN BEGIN

MIN5MA5A:=(SUMMIN5MA4+CLOSE)/5;

END;

ELSE BEGIN

MIN5MA5B:="MA.MA1#MIN5";

END;

//JG就是我们所要求的无未来数据的5分钟下的MA5均价数值;

JG:IF(MOD(MINUTE,5)=0,MIN5MA5B,MIN5MA5A);

//我们来跨周期调用一下5分钟下的MA5均线看看是否相同;如果“MIN5MA5A”始终与“MIN5MA5对比”相等，则目的达到;

MIN5MA5对比:"MA.MA1#MIN5";