国债期货培训考试题目
广西期货从业资格 国债期货及其应用考试题
广西期货从业资格：国债期货及其应用考试题一、选择题1、下列哪一项不是国债期货的特点？A.标准化B.安全性C.杠杆性D.交易公开透明答案：B2、国债期货的标的物是？A.国债B.企业债C.股票D.基金答案：A3、国债期货的交易单位是？A.张数B.份数C.手数D.重量答案：C4、国债期货的交易价格波动限制是？A. ±10%B. ±20%C. ±30%D. ±50%答案：A5、国债期货的交割方式是？A.实物交割B.现金交割C.期货合约交割D.以上都不是答案：B二、简答题6、请简述国债期货的基本原理。
答案：国债期货是一种金融衍生品，其价值依赖于未来国债价格的变动。
买卖双方在交易所内按照规定的方式进行交易，约定在未来某一时间以约定的价格买入或卖出一定数量的国债。
国债期货的标的物通常是具有较高信用等级的国债，如美国国债、德国国债等。
国债期货交易的目的是为了对冲风险、投机获利以及套利交易等。
7、请阐述国债期货在风险管理中的应用。
答案：国债期货在风险管理中的应用主要体现在以下几个方面：国债期货可以用于对冲风险，即将未来可能出现的价格波动提前进行抵消或者转移。
国债期货可以用于套期保值，即通过买卖国债期货和现货的组合，实现风险分散和资产配置的目的。
国债期货还可以用于投机获利，即预测未来国债价格的变化趋势，进行买卖操作以获取利润。
国债期货还可以用于套利交易，即通过同时买卖不同期限、不同品种的国债期货合约，获取无风险利润。
内蒙古期货从业资格：国债期货及其应用考试试卷随着中国金融市场的持续发展和完善，期货市场作为金融市场的重要组成部分，其地位和作用日益凸显。
为了更好地适应市场发展需要，提高内蒙古地区期货从业人员的专业素质和水平，内蒙古期货从业资格：国债期货及其应用考试试卷应运而生。
一、考试试卷概述内蒙古期货从业资格：国债期货及其应用考试试卷是针对内蒙古地区期货从业人员的一项专业考试。
2021年河南省期货从业资格国债期货及其应用试题
河南省期货从业资格：国债期货及其应用试题一、单项选取题（共25题，每题2分，每题备选项中，只有1个事最符合题意）1、按照股指期货投资者恰当性制度规定，交易所定期或不定期更新测试溅卷，期货公司和证券公司应当使用更新后试卷对__进行测试。
A．专职简介业务人员B．期货公司开户人员C．投资者D．公司市场开发人员2、受国内现行法规约束，当前期货公司不能__。
A．从事经纪业务B．充当客户交易顾问C．依照客户指令代理买卖期货合约D．从事自营业务3、期货纠纷案件由（）管辖。
A．高档人民法院B．中级人民法院C．基层人民法院D．仲裁委员会4、下列构成不同月份金融期货价格差别因素有__。
A．通货膨胀率B．利率C．预期心理D．仓储成本5、申请设立期货公司，注册资本最低限额为人民币（）。
A．500万元B．1000万元C．3000万元D．5000万元6、若客户下达交易指令中没有有效期限，应当视为．A：当天有效B：三天内有效C：指令未撤销前有效D：长效7、应当对开户客户进行实名制审核，保证客户交易编码申请表、期货结算账户登记表、期货经纪合同等开户资料所记载客户姓名或者名称与其有效身份证明文献中姓名或者名称一致。
A：期货交易所B：期货公司C：期货业协会D：中华人民共和国证监会8、最为活跃利率期货重要有如下__几种。
A．芝加哥商业交易所(CM3个月期欧洲美元利率期货合约B．芝加哥期货交易所(CBO长期国库券期货合约C．芝加哥期货交易所(CBO期国库券期货合约D．EUREX中期国债期货合约9、客户保证金未足额追加，期货公司（）。
A．应当按照公司原则计算保证金B．可以只在报表附注中阐明C．应当按照分类和流动性进行风险调节D．应当相应调减净资本10、某投资者以0.2美元/蒲式耳权利金买入玉米看涨期货期权，执行价格为3.20美元/蒲式耳，期权到期日玉米期货合约价格为3.50美元/蒲式耳，此时该投资者理性选取和收益状况是__。
A．不执行期权，收益为0B．不执行期权，亏损为0.2美元/蒲式耳C．执行期权，收益为0.3美元/蒲式耳D．执行期权，收益为0.1美元/蒲式耳11、甲期货公司为全面结算会员，乙公司为非结算会员，乙公司委托甲期货公司为其办理金融期货结算业务，双方就该委托业务准备订立结算合同，关于合同内容，她们询问了有关律师，律师如下建议对的是__。
河北省期货从业资格：国债期货及其应用考试试题
河北省期货从业资格：国债期货及其应用考试试题一、单项选择题（共25题，每题2分。
每题的备选项中，只有一个最符合题意）1、期货从业人员不得以排挤竞争对手为目的，低于（）收取手续费。
A．交易所规定标准B．经营成本或行业自律标准C．证监会规定的标准D．期货公司规定的标准2、期货公司擅自运用客户资金或者其他委托财产，情节特别严重的，对其直接负责的主管人员和其他直接负责人（）。
A．处5年以下有期徒刑或者拘役B．处3年以下有期徒刑或者拘役，并处3万元以上30万元以下罚金C．处3年以上10年以下有期徒刑，并处5万元以上50万元以下罚金D．处5年以下有期徒刑或者拘役，并处2万元以上29万元以下罚金3、甲期货公司共有l0家营业部，现有净资产5000万元，资产调整值为100万元，负债调整值为200万元，有两家客户需要追加保证金，但经催告后仍然未足额追加，未足额追加的保证金数额达到1000万元，该期货公司客户权益总额为10亿元。
根据以上数据，回答下列问题：甲期货公司的净资本是（）。
A．4100万元B．5000万元C．3900万元D．4000万元4、下列关于期货交易所理事长的说法，不正确的是（）。
A．理事长的任免，由理事会提名，会员大会通过B．理事长不得兼任总经理C．主持会员大会、理事会会议是理事长的职权D．理事长因故临时不能履行职权的，由理事长指定的副理事长或者理事代其履行职权5、沪深300股指数的基期指数定为__。
A．100点B．1000点C．2000点D．3000点6、国际上期货交易的指令有很多种，其中，同时买入和卖出两种或两种以上期货合约的指令是指__。
A．双向指令B．止损指令C．套利指令D．市价指令7、我国的期货交易必须在（）内进行。
A．期货交易所B．商品交易市场C．商品产地D．买卖双方约定的场所8、在我国，会员制期货交易所的注册资本出资人是（）。
A．企业法人B．自然人C．会员D．国有企业9、期货从业人员违反《期货从业人员执业行为准则（修订）》，情节轻微，且没有造成严重后果的，处理方式为（）A．予以当面批评B．予以训诫，训诫以训诫信的形式向个人发出C．予以公开谴责D．向公安部门举报10、孙某在期货公司里面连续担任董事长、副总经理分别达5年、4年之久，张某已经获得了期货从业人员资格。
浙江省期货从业资格：国债期货及其应用考试试卷
浙江省期货从业资格：国债期货及其应用考试试卷浙江省期货从业资格：国债期货及其应用考试试卷一、单项选择题1、下列选项中，不属于国债期货的特征的是： A. 标准化 B. 保证金交易 C. 卖空机制 D. 连续交易2、在某次国债期货交易中，合约的标的物为面值为100万元的国债，交易价格为94.5元，期货合约的规模为： A. 10000元 B. 94500元C. 93625元D. 无法确定3、下列哪一项不是国债期货的风险规避功能？ A. 稳定市场价格 B. 减少交易成本 C. 降低持仓成本 D. 提高收益二、多项选择题1、国债期货交易是一种标准化的远期交易，其标准化主要表现在哪些方面？ A. 交易金额 B. 交易时间 C. 交割方式 D. 交割日期 E. 交易对象2、国债期货交易的价格发现功能主要体现在以下哪些方面？ A. 为现货交易提供参考价格 B. 揭示市场参与者的预期收益 C. 揭示市场参与者的预期成本 D. 反映市场参与者的预期利润 E. 有效发现错误定价的国债3、下列哪些因素可能影响国债期货价格的变动？ A. 现货价格水平B. 市场利率水平C. 国债发行量D. 国债到期时间E. 持有国债的成本三、判断题1、国债期货是一种以保证金方式进行的交易，投资者只需支付一定比例的保证金即可进行交易。
（）2、国债期货的交易对象是特定品种的国债，因此，不同品种的国债期货在交易规则和流程上可能存在差异。
（）3、国债期货的推出可以在一定程度上降低国债的发行成本。
（）4、由于国债期货的价格发现功能，投资者可以通过同时进行现货和期货的交易来实现无风险套利。
（）5、在某次国债期货交易中，如果合约的标的物为面值为100万元的国债，交易价格为94.5元，那么该期货合约的规模为93625元。
（）四、简答题1、请简述国债期货的主要功能。
2、请简要说明如何利用国债期货进行套期保值。
3、请举例说明如何利用国债期货进行投机。
五、分析题假设某投资者持有面值为100万元的国债，现市场利率为3%。
国债期货培训考试题目
国债期货培训考试题目一、单选题。
1、国内债券的主要交易场所是（）BA 交易所B 银行间C 柜台2、目前我国国债的发行方式是（）CA 直接发行B 代销发行C 承购包销3、中金所即将上市的5年期国债期货合约的最低交易保证金为（）。
B A．合约价值的3% B. 合约价值的2%C. 合约价值的4%D. 合约价值的5%4、（接上题）此合约的合约标的为（）。
DA．面值为10万人民币、票面利率为3%的名义中期国债B. 面值为100万人民币、票面利率为2%的名义中期国债C. 面值为10万人民币、票面利率为2%的名义中期国债D. 面值为100万人民币、票面利率为3%的名义中期国债5、（接上题）此合约的每日价格最大波动幅度为（）。
BA．上一交易日结算价的±3% B. 上一交易日结算价的±2%C. 上一交易日收盘价的±2%D. 上一交易日结算价的±4%6、中金所即将上市的5年期国债期货合约的交易时间为（）。
CA．9：30-11:45，13:00-16:30 B. 10：00-11:30，13:00-16:15C. 9：15-11:30，13:00-15:15D. 9：30-11:45，13:00-16:157、中金所即将上市的5年期国债期货合约的交割方式为（）。
BA．现券交割 B. 实物交割8、利率与债券收益率的相关性表现在（）。
CA．利率上升，债券收益率下降B. 利率上升，债券收益率不变C. 利率上升，债券收益率上升9、下列有关基差的计算公式，正确的为（）。
CA．实际基差=现券报价-期货结算价格B. 净基差（BN0C）=实际基差-持有成本C. 实际基差=现券报价-期货结算价格*转换因子D. 净基差（BN0C）=实际基差-持有成本*转换因子10、中金所即将上市的5年期国债期货合约的最小变动价位为（）。
DA．0.01元/百元 B. 0.02元/百元C. 0.001元/百元D. 0.002元/百元11、金融机构承销债券时，从债券招标到债券上市交易有一段时间，在此期间，为了规避利率风险，金融机构可以进行（）交易？ BＡ、买入国债期货套期保值Ｂ、卖出国债期货套期保值Ｃ、卖出债券现券Ｄ、买入债券现券12、下列哪项不是进行国债期货交易的原因（）？ DA、对冲利率风险B、投机利率波动C、套利Ｄ、对冲信用风险13、国债价格和市场利率之间呈现（）关系？ BA、同向变动B、反向变动C、不确定D、没关系14、世界上成交额最大的期货品种是（）？ CA、外汇期货B、股指期货C、利率期货D、商品期货15、（）是国债市场最主要的投资主体？BA 证券公司 B商业银行 C保险公司 D基金公司16、投机者建立5年期国债期货空头头寸的原因是（）？BＡ、预期４-７年期的国债收益率会降低Ｂ、预期４-７年期的国债收益率会提高C、预期票面利率3%的国债收益率会降低D、预期票面利率3%的国债收益率会提高17、国债期货实物交割时交割券的选择权利属于（）BＡ、买方Ｂ、卖方Ｃ交易所Ｄ不确定18、如果交割的是最便宜的可交割券而不是另一种可交割债券，那么这对买方意味着（），对卖方意味着（） AＡ、最差行情债券进行交割最好行情债券进行交割Ｂ、最好行情债券进行交割最差行情债券进行交割Ｃ、最好行情债券进行交割最好行情债券进行交割Ｄ、最差行情债券进行交割最差行情债券进行交割19、投资机构知道他所管理的资金将会在一个月内有相当程度的增加，并且他确信在下个月内市场表现将非常强劲，因此，他希望能够立即从市场中买债券，此时可以进行（）A Ａ、买入国债期货套期保值Ｂ、卖出国债期货套期保值Ｃ、卖出债券现券Ｄ、买入债券现券20、国债期货属于：CA、指数期货B、商品期货C、利率期货D、外汇期货21、国债期货的交易代码是：AA、 TFB、 IFC、 GFD、 BF22、国债期货的交易场所为：DA、大商所B、郑商所C、上期所D、中金所23、假设今天为7月25日。
2023年陕西省期货从业资格国债期货及其应用考试题
陕西省期货从业资格: 国债期货及其应用考试题一、单项选择题（共25题, 每题2分。
每题旳备选项中, 只有一种最符合题意）1、假定年利率为8%, 年指数股息率为1.5%, 6月30日是6月指数期货合约旳交割日。
4月1日旳现货指数为1600点。
又假定买卖期货合约旳手续费为0.2个指数点, 市场冲击成本为0.2个指数点；买卖股票旳手续费为成交金额旳0.5%, 买卖股票旳市场冲击成本为0.6%；投资者是贷款购置, 借贷利率为成交金额旳0.5%, 则4月1日时旳无套利区间是__。
A．[1606, 1646]B．[1600, 1640]C．[1616, 1656]D. [1620, 1660]2、期货企业旳交易保证金局限性, 期货交易所未按规定告知期货企业追加保证金旳, 由于行情向持仓不利旳方向变化导致期货企业透支发生旳扩大损失, 期货交易所应当承担重要赔偿责任, 赔偿额不超过损失旳（）。
A．60%B．80%C．20%D．40%3、期货投资者保障基金产生旳利息以及运用所产生旳多种收益等孳息归属（）。
A. 期货交易所B. 中国证监会C. 期货投资者保障基金D. 风险准备金4、某期货交易所副总经理欲到该所会员单位旳期货企业兼任高级顾问, 其向期货交易所总经理汇报并申请同意, 该总经理（）。
A．不准许该副总经理兼职B．可以同意该副总经理兼职C．无权同意该副总经理兼职D. 可以助其以调用旳形式进行兼职5、自然人投资者甲向期货企业会员乙申请开立股指期货交易编码, 乙对甲进行了审查, 发现甲有若干地方不太符合原则, 于是期货企业会员乙合适调整了一下对投资者旳合适性原则, 给甲开立了股指期货交易编码。
[根据上述资料, 请回答如下问题。
]有权对投资者旳合适性原则进行调整旳机关是__。
A．期货企业会员B．期货业协会C．期货交易所D. 证监会6、执行价格为14900点旳恒指看跌期权。
当恒指为__时, 可以获得最大获利。
A．14800点B．14900点C．15000点D．15250点7、套期保值旳基本原理是__。
金融试题国债期货 新更新
金融期货基础知识测试试题（共 30 道题，答对 24 题为合格。
测试时间为 30 分钟。
）客户姓名：答题日期：客户身份证号码：答对题数：一、判断题（本大题共10道小题，对的打“√”，错的打“X”，请将正确答案填入下面的表格中）1 2 3 4 5 6 7 8 9 10√X X √X √√X X X1．期货公司向客户收取的交易保证金不得低于交易所规定的标准。
（）2．沪深 300 股指期货合约的合约乘数为每点人民币 100 元。
（）3．沪深 300 股指期货合约以该合约当天收盘价作为当日结算价。
（）4．期货公司应当在期货经纪合同中与客户约定风险管理的标准、条件及处置措施。
（）5．沪深 300 股指期货合约的交割结算价为最后交易日该合约全天成交价按成交量的加权平均价。
（）6．中金所 5 年期国债期货合约集合竞价时间中，9:10-9:14 为指令申报时间，9:14-9:15 为指令撮合时间。
（）7．中金所 5 年期国债期货的交割过程中，卖方具有选择对自己最有利的国债来交割的权利。
( )8．中金所 5 年期国债期货交易标的为票面利率为 3.5%的中期国债。
（）9．中金所 5 年期国债期货合约的交割方式为现金交割。
（）10．中金所 5 年期国债期货合约的每日价格最大波动限制为±3%。
（）二、单项选择题（本大题共20 道小题，每题仅有一个正确答案，请将正确答案填入下面的表格中）1 2 3 4 5 6 7 8 9 10C A C C B C A C A D11 12 13 14 15 16 17 18 19 20A B B A B C A D A A1、股指期货交易的杠杆性决定了：收益可能成倍放大，损失也可能（）。
A．不变B．成倍缩小C．成倍放大2、甲投资者买入平仓 10 手沪深 300 股指期货某合约，乙投资者卖出平仓10手，甲乙恰好相互成交后，市场上该合约的总持仓量将（）。
A．减少10手B．减少20手C．增加10手D．没有变化3、客户出现交易所规定的异常交易行为并经劝阻、制止无效的，会员可以采取的措施不包括（）。
国债学习题及答案
第一章国债导论一、名词解释（一）公债公债是公共部门作为债务人，按法律的规定或合同的约定，向另一个经济主体承担一定行为的义务所形成的债权债务关系。
（二）国债一国中央政府作为债务人，按照法律的规定或合同的约定，向其他经济主体承担一定行为的义务所形成的债权债务关系。
二、简答题（一）国债是如何分类的？1、按照契约形式分类：债券型国债和非债券型国债。
2、按照发行地域分类：债券型以地域为标准分为国内国债和国外国债；合同型国债以债权人国别为标准分为国内国债和国外国债。
3、按照购债意愿分类：强制国债和自由国债。
4、按照计量单位分类：实物国债和货币国债。
5、按照是否担保分类：担保国债和无担保国债。
；6、按照利息决定分类：固定利率国债和浮动利率国债。
7、利息报酬分类：有息国债和无息国债。
8、按照流通条件分类：流通国债和非流通国债。
9、按照偿还期限分类：有期国债和无期国债。
10、按计息方式分类：附息国债和贴现国债（二）为什么说国债是财政收支的特殊形式？1、国债是凭借信用原则取得的有偿性收入2、国债还本付息是财政支出的特殊形式——附属性；无伸缩性。
（三）国债与债券有什么联系与区别？1、联系：（1）同属于债务范畴；（2）发行数量相互制约；（3）发行条件同向变化。
2、区别：（1）发行主体不同；（2）发行目的不同。
（四）国债与股票有什么联系与区别？1、联系：（1）同属有价证券；（2）都是筹集资金手段；（3）收益率相互影响。
2、区别：（1）权力不同；（2）目的不同；（3）期限不同；（4）收益不同；（5）风险不同。
（五）简述国债的职能。
1、弥补财政赤字（1）从公债产生的原因分析（2）从财政赤字的弥补方式分析2、筹集建设资金（1）从公债发行目的分析（2）从公债实际使用分析3、调节经济（1）调节供给与需求的总量与结构（2）发行公债可以增强财政用于宏观调控的财力（3）公债的发行及其收入的使用对经济生活发生诸多的影响（4）公债是中央银行公开市场业务的主要对象第二章西方国债理论一、名词解释（一）李嘉图等价定理政府选用征收一次总赋税还是发行政府公债为政府支出筹措资金，对居民的消费和资本生成的影响是一样的。
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国债期货培训考试题目一、单选题。
1、国内债券的主要交易场所是（）BA 交易所B 银行间C 柜台2、目前我国国债的发行方式是（）CA 直接发行B 代销发行C 承购包销3、中金所即将上市的5年期国债期货合约的最低交易保证金为（）。
B A．合约价值的3% B. 合约价值的2%C. 合约价值的4%D. 合约价值的5%4、（接上题）此合约的合约标的为（）。
DA．面值为10万人民币、票面利率为3%的名义中期国债B. 面值为100万人民币、票面利率为2%的名义中期国债C. 面值为10万人民币、票面利率为2%的名义中期国债D. 面值为100万人民币、票面利率为3%的名义中期国债5、（接上题）此合约的每日价格最大波动幅度为（）。
BA．上一交易日结算价的±3% B. 上一交易日结算价的±2%C. 上一交易日收盘价的±2%D. 上一交易日结算价的±4%6、中金所即将上市的5年期国债期货合约的交易时间为（）。
CA．9：30-11:45，13:00-16:30 B. 10：00-11:30，13:00-16:15C. 9：15-11:30，13:00-15:15D. 9：30-11:45，13:00-16:157、中金所即将上市的5年期国债期货合约的交割方式为（）。
BA．现券交割 B. 实物交割8、利率与债券收益率的相关性表现在（）。
CA．利率上升，债券收益率下降B. 利率上升，债券收益率不变C. 利率上升，债券收益率上升9、下列有关基差的计算公式，正确的为（）。
CA．实际基差=现券报价-期货结算价格B. 净基差（BN0C）=实际基差-持有成本C. 实际基差=现券报价-期货结算价格*转换因子D. 净基差（BN0C）=实际基差-持有成本*转换因子10、中金所即将上市的5年期国债期货合约的最小变动价位为（）。
DA．0.01元/百元 B. 0.02元/百元C. 0.001元/百元D. 0.002元/百元11、金融机构承销债券时，从债券招标到债券上市交易有一段时间，在此期间，为了规避利率风险，金融机构可以进行（）交易？ BＡ、买入国债期货套期保值Ｂ、卖出国债期货套期保值Ｃ、卖出债券现券Ｄ、买入债券现券12、下列哪项不是进行国债期货交易的原因（）？ DA、对冲利率风险B、投机利率波动C、套利Ｄ、对冲信用风险13、国债价格和市场利率之间呈现（）关系？ BA、同向变动B、反向变动C、不确定D、没关系14、世界上成交额最大的期货品种是（）？ CA、外汇期货B、股指期货C、利率期货D、商品期货15、（）是国债市场最主要的投资主体？BA 证券公司 B商业银行 C保险公司 D基金公司16、投机者建立5年期国债期货空头头寸的原因是（）？BＡ、预期４-７年期的国债收益率会降低Ｂ、预期４-７年期的国债收益率会提高C、预期票面利率3%的国债收益率会降低D、预期票面利率3%的国债收益率会提高17、国债期货实物交割时交割券的选择权利属于（）BＡ、买方Ｂ、卖方Ｃ交易所Ｄ不确定18、如果交割的是最便宜的可交割券而不是另一种可交割债券，那么这对买方意味着（），对卖方意味着（） AＡ、最差行情债券进行交割最好行情债券进行交割Ｂ、最好行情债券进行交割最差行情债券进行交割Ｃ、最好行情债券进行交割最好行情债券进行交割Ｄ、最差行情债券进行交割最差行情债券进行交割19、投资机构知道他所管理的资金将会在一个月内有相当程度的增加，并且他确信在下个月内市场表现将非常强劲，因此，他希望能够立即从市场中买债券，此时可以进行（）A Ａ、买入国债期货套期保值Ｂ、卖出国债期货套期保值Ｃ、卖出债券现券Ｄ、买入债券现券20、国债期货属于：CA、指数期货B、商品期货C、利率期货D、外汇期货21、国债期货的交易代码是：AA、 TFB、 IFC、 GFD、 BF22、国债期货的交易场所为：DA、大商所B、郑商所C、上期所D、中金所23、假设今天为7月25日。
下面哪个不是当前市场上交易的合约：CA、1309B、1312C、1308D、140324、以下哪个不是国债市场的参与者：CA、商业银行B、保险公司C、贸易公司D、证券投资基金25、信用债相比国债的风险溢价不包括：BA、流动性溢价B、利率溢价C、信用溢价D、税收溢价26、以下哪一项不是国债期货的合约设置：CA、最小变动点位为0.002个点B、最低交易保证金为2%C、交割方式为现金交割D、合约月份为最近的三个季月27、下面哪个不是影响国债期货价格的主要因素：BA、 CPIB、汇率C、工业增加值D、投机因素28、下面关于转换因子的论述，有哪些是错误的：DA、转换因子用于标准化一篮子可交割债券B、转换因子可用于计算发票价格C、转换因子可用于计算套保比值D、转换因子需要投资者自己计算29、下面关于转换因子特征的论述中，错误的有：CA、转换因子在交割周期内保持不变B、随着期限的临近，转换因子像1靠拢C、如果债券息票率大于3%,则转换因子小于1，如果债券息票率小于3%，则转换因子大于1D、转换因子的计算中，隐含的假设为所有可交割现券的到期收益率都为3%二、多选题。
（以下各题中有两个或两个以上正确的选项）1、债券市场中的利率产品包括（）ABCDA 央票B 政策性金融债C 国债D 地方债E 金融债2、债券投资的主要收益来源包括（）ABCA 息票收益B 资本利得C 息差等套利收益D 做空收益3、下列属于国债期货合约风险管理制度的有（）。
ABCDA．持仓限额制度 B.涨跌停板制度C. 梯度保证金制度D. 强行减仓制度4、转换因子有以下哪些特点（）。
ABCA．唯一性 B.不变性C. 规律性D. 不稳定性5、利率的影响因素有（）。
ABCDA．宏观经济周期 B.财政政策C. 货币政策D. 汇率6、国债期货价格走势的影响因素有（）。
ABCDA．宏观经济周期 B.货币供应C. 汇率D. 投机意识及心理因素7、下列哪种投资组合适合用国债期货进行套保（）？ ABCDＡ、国债Ｂ、可交割国债 C、政策性金融债 D、高等信用债8、国债期货具有的优点包括（）： ABCDA、流动性好；B、交易成本低；C、杠杆高，不占用资金；D、做多做空同样方便9、国债期货的基本功能包括（） ABCDA、规避利率风险；B、价格发现功能；C、促进国债发行功能；D、优化资产配置功能。
10、我国国债最主要的交易场所为：ACA、场外市场B、场内市场C、银行间交易市场D、交易所交易市场11、下面关于隐含回购利率的论述中，正确的有：ACA、隐含回购利率最高的为CTDB、隐含回购利率最低的为CTDC、购买现券，卖空期货，等合约到期时把所持有现券交割，所获得的收益为隐含回购利率D、卖空现券，做多期货，等合约到期时把交割得到的债券进行偿还，所获得的收益为隐含回购利率12、以下关于国债基差的表述中，正确的有:ADA、基差=现货价格-期货价格B、基差=期货价格-现货价格C、基差通常表现为升水D、基差通常表现为贴水13、以下关于国债基差的表述中，正确的有：ABCDA、当长期利率大于短期利率时，基差一般表现为贴水B、当长期利率小于短期利率时，基差一般表现为升水C、做多基差：买现券，卖期货D、做空基差：卖现券，买期货14、下列关于CTD切换，正确地是：ADA、收益率水平越高，并且显著在基准利率之上时，久期最高的国债现券是CTD现券B、收益率水平越高，并且显著在基准利率之上时，久期最低的国债现券是CTD现券C、收益率水平越低，并且显著在基准利率之下时，久期最高的国债现券是CTD现券D、收益率水平越低，并且显著在基准利率之下时，久期最低的国债现券是CTD现券15、以下哪些证券可通过国债期货进行套保：ABCA、国债B、政策性金融债C、企业债D、股票16、下面关于DV01的描述中正确的有：BDA、 DV01是当利率波动1%时，债券价格的波动价值B、 DV01 是当利率波动0.01%时，债券价格的波动价值C、如果利率上升了一个基点，债券组合的价值上升了DV01个值D、如果利率上升了一个基点，债券组合的价值下降了DV01个值17、下列关于套利的表述中，正确的有：BCA、只能用CTD债券进行套利B、非CTD债券也可以进行套利C、当净基差显著小于0，可以进行正向套利D、当净基差显著大于0，可以进行正向套利30、下列关于股指期货和国债期货的异同中，描述错误的有：BDA、都为金融期货B、都采用现金交割C、现货端都是关联一篮子的证券D、价格都由一篮子的现货的平均值决定三、判断1、银行间债券市场主要的交易方式是询价交易而不是竞价交易（）√2、国债形成的收益率曲线是债券市场定价的基准。
（）√3、国债期货可以在不进行实物债券买卖的情况下达到调整久期的效果，如当需要降低投资组合久期时，可以卖出一定数量的国债期货；反之，当需要扩大投资组合久期时，则买入一定数量的国债期货。
（）√4、5年期国债期货合约的交易代码为TF。
（）√5、名义标准券为采用存在的“名义标准债券”作为交易标的，实际的国债可以用转换因子折算成名义标准债券进行交割。
（）×6、转换因子为面值1元的可交割国债在以标准券票面利率在交割日贴现的净价。
（）√7、国债期货合约交割时，卖方要向买方支付可交割国债，同时向卖方支付一定金额的货款，支付的实际金额为发票价格。
（）×8、当利率变动1%时，债券价格变动的百分比近似值为久期。
（）√9、国债期货的久期就是CTD券的久期。
（）×10、中金所的国债期货交易时段覆盖了交易所与银行间市场的国债交易时段。
（）×11、5年期国债期货合约的保证金总是维持在合约价值的2%不变。
（）×12、国债期货是属于利率期货中的一种。
（）√13、国债的基差常正，因为国债期货价格倾向于低于现货价格，这是因为国债的实物存储成本为零，且应计利息产生收益，以此抵消交割前的融资成本。
（）√14、国债期货价格紧密联系最便宜交割国债价格。
（）√15、我国国债的主要持有者为商业银行和保险公司。
（）√。