计量经济学试卷06
上 海 金 融 学 院
《计量经济学》、《金融计量经济学》课程
集中考试 考试用时: __90_ 分钟 考试时不能使用计算工具、只能使用简单计算器(无存储功能)、可使用任何计算工具 试 题 纸
一、 单项选择（每题3分，共30分）
1、下列模型的表达形式错误的是（ ）
A ．i i bx a y +=
B ． i i i bx a y ε++=
C ．i i e x b a y ++=??
D ．i
i x b a y ???+= 2．利用OLS 方法估计得到的回归直线Y ?=a ?+b ?X 必经过点（ ）
A. (0,0)
B. (x ,0)
C. (0, y )
D. (x ,y ) 3?某一时间序列经一次差分变换成平稳时间序列，此时间序列为（ ）。
A ．1阶单整
B ． 3阶单整
C ．2阶单整
D ．以上答案均不正确 4?当误差项存在异方差时并不影响参数估计的（ ）
A ．无偏性
B ．有效性
C ．一致性
D ．都影响
5?下列检验中不是用来检验异方差的是（ ）
A ．怀特检验
B ．戈德-匡特检验
C ．格里瑟检验
D ．格兰杰检验
6．对于模型i i i X Y μββ++=10，如果在异方差检验中发现Var(μi)=X i -2σ2，，则用加权最小二乘法估计模型参数时，权数应为（ ）。
A.Xi
B. Xi 2
C.1/Xi
D. 1/ Xi 2
7．在多元回归中，调整后的判定系数 （ ）判定系数
A ． < ；
B ． > ；
C ． = ；
D ． 与 的关系不能确定
8、下列式子中正确的是（ ）
A. R 2 =1-RSS/TSS
B. R 2 =RSS/TSS
C. TSS =1-ESS/RSS
D. 1=ESS+RSS
9、在DW 检验中，当dW 统计量为0时，表明（ ）
A.存在完全的正自相关
B.存在完全的负自相关
C.不存在自相关
D.不能判定
10.下列说法正确的是（ ）
A.非平稳时间序列数据回归时一定会产生伪回归现象
B. 运用非平稳时间序列数据回归得到的模型没有价值
C.参数估计的无偏性比有效性更重要
D. 非平稳时间序列数据回归时不一定会产生伪回归现象
二、名词解释（每题3分，共9分）
1、自回归模型
2、方差膨胀因子
3、协整
三、计算分析题（共50分）
1、对1978年到2001年中国的进口建立线性模型，用OLS法回归。其中Y表示进口，X表示国民收入。
Dependent Variable: Y
Method: Least Squares
Date: 11/12/05 Time: 17:32
Sample: 1978 2001
Included observations: 24
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 152.8514 （①） 3.312564 0.0032
X 0.020370 0.001014 （②）0.0000
R-squared 0.948304 Mean dependent var 826.9542 Adjusted R-squared 0.945954 S.D. dependent var 667.4365 S.E. of regression （③） Akaike info criterion 13.00650 Sum squared resid 529671.0 Schwarz criterion 13.10467 Log likelihood -154.0780 F-statistic 403.5634 Durbin-Watson stat 0.624061 Prob(F-statistic) 0.000000 1）写出回归模型（2分）
2）计算括号内的数据并写出计算过程（3分*3=9分）
3）判断模型误差项是否存在序列相关问题（95%的置信水平）(3分)。如果存在，写出解决这一问题的一种方法。（6分）
2、根据1985—2007年中国粮食生产与相关投入的统计数据，建立线性回归模型。其中粮食产量Y（万吨）、农业化肥施用量X1（万千克）、粮食播种面积X2（千公顷）、成灾面积X3（公顷）、农业机械总动力X4（万千瓦）、农业劳动力X5（万人）。（22分）
Dependent Variable: Y
Method: Least Squares
Date: 05/23/06 Time: 20:31
Sample: 1985 2007
Included observations: 23
Variable Coefficien
t Std. Error t-Statistic Prob.
C -12815.75 14078.90 -0.910280 0.3806
X1 6.212562 0.740881 8.385373 0.0000
X2 0.421380 0.126925 3.319919 0.0061
X3 -0.166260 0.059229 -2.807065 0.0158
X4 -0.097770 0.067647 -1.445299 0.1740
X5 -0.028425 0.202357 -0.140471 0.8906 R-squared 0.982798 Mean dependent var 44127.11 Adjusted R-squared 0.975630 S.D. dependent var 4409.100
S.E. of regression 688.2984 Akaike info
criterion 16.16752 Sum squared resid 5685056. Schwarz criterion 16.46431 Log likelihood -139.5077 F-statistic 137.1164 Durbin-Watson stat 1.810512 Prob(F-statistic) 0.000000 1）写出多元线性回归的基本假设（6分）
2）根据回归结果判断农业花费施用量是否对粮食产量有显著影响（3分）
3）判断模型的总体显著性程度。（3分）
4）模型是否存在多重共线性问题？为什么? 如果解释变量存在多重共线性，会对回归产生什么影响模型(5分)
5）如何解决多重共线性问题？（5分）
3、（8分）已知收入模型：m?=500+20t+60D1+500D2
其中m为收入，t为时间， D1为针对性别的虚拟变量，性别为男时等于1； D2为针对否念过大学的虚拟变量，念过时等于1。
四、简答题（11分）
1、如何对计量回归模型进行检验（6分）
2、什么叫伪回归？怎样检验？（5分）
上海金融学院
《__计量经济学》、《金融计量经济学》课程
集中考试考试形式：闭卷考试用时:_90_ 分钟
注：本课程所用教材，教材名：_计量经济学教程__ _
主编：_谢识予__ 出版社：_复旦大学出版社版次：__第二版___ _
答案及评分标准
二、单项选择题（共10题，每题3分，共计30分）
1 A
2 D
3 A
4 A
5 D
6 A
7 A
8 A
9 A 10 D
二、名词解释（3分*3=9分）
1、自回归模型：解释变量中包含有被解释变量的滞后变量的回归模型。
2、方差膨胀因子：由于某一解释变量与其它解释变量存在共线性导致其参数估计的方差被扩大的倍数。
3、协整：同阶单整的非平稳时间序列数据的线性组合是平稳序列的情况。
三、计算分析题（5 0分）
三、计算分析题（共50分）
1、1）2分）Y = 152.8514231 + 0.*X
2）9分）46.14293, 20.08889, 155.1643
3）9分）DW=0.624061，查表可得存在正相关性。根据DW=2（1-ρ）估计出ρ，再利用广义差分法或柯奥迭代法直至消除自相关性为止。
2、1）6分）6条假设，每条1分：线性性；被解释变量是确定性变量，解释变量是随机变量；误差项均值为0；方差为常数；服从正态分布；不存在严重共线性。
2）3分）对X1的参数T检验，说明影响显著
3）3分）根据F检验，总体显著。
4）5分）符号异常，参数估计不稳定，模型无价值
5）5分）增加解释变量；差分模型；先验约束；分布估计参数；逐步回归等方法。
3、(对1个3分，2个6分，全对8分)
李强收入=500+20×200+60+500=5000
周红收入=500+20×200+500=5000
伍兵收入=500+20×200=4500
四、简答题（共11分）
1、6分）从经济检验、统计检验和计量经济检验三个方面说明
2、5分）非平稳时间序列数据的回归模型，各种检验都能通过，但模型无效的情况
称为伪回归。可通过单位根检验发现。
计量经济学试题(一)
计量经济学习题（一） 一、名词解释 1、普通最小二乘法： 2、总平方和、回归平方和、残差平方和的定义： 3、计量经济学： 4、最小样本容量： 5、多重共线性： 6、时间序列数据： 7、截面数据： 8、相关系数：指两个以上的变量的样本观测值序列之间表现出来的随机数学关系。 二、填空题 1、计量经济学中，提供理论基础，提供资料依据，提供研究方法． 2、研究经济问题时，一般要处理三种类型的数据：（1）截面数据；（2）时间序列数据；和（3）面板数据。 3、OLS参数估计量具有如下统计性质，即无偏性有效性一致 性、、。 4、时间序列数据与横截面数据的最大区别在于_。 5、在现实经济活动中往往存在一个被解释变量受到多个解释变量的影响的现象，表现为在线性回归模型中有多个解释变量，这样的模型被称为多元线性回归模型。 6、在多元线性回归模型中，参数的最小二乘估计量具、、，同时多元线性回归模型满足经典假定，所以此时的最小二乘估计量是最优的线性无偏估计量，又称BLUE估计量。 7、计量经济学的核心内容是建立和应用计量经济模型。 8、R2 是一个回归直线与样本观测值拟合优度的数量指标，其值越大，拟合优度越好，其值越小，拟合优度就越差。 三、单项选择题 1、经济计量模型是指( C ) A.投入产出模型 B.数学规划模型 C.包含随机方程的经济数学模型 D.模糊数学模型
2、回归分析中定义的( B ) A.解释变量和被解释变量都是随机变量 B.解释变量为非随机变量，被解释变量为随机变量 C.解释变量和被解释变量都为非随机变量 D.解释变量为随机变量，被解释变量为非随机变量 3、设k 为回归模型中的参数个数,n 为样本容量。则对总体回归模型进行显著性检验(F 检验)时构造的F 统计量为( A ) A.)k n /(RSS )1k /(ESS F --= B. ) k n /(RSS ) 1k /(ESS 1F ---= C. RSS ESS F = D. ESS RSS F = 4、计量经济模型分为单方程模型和（ C ）。 A.随机方程模型 B.行为方程模型 C.联立方程模型 D.非随机方程模型 5、同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为（B ） A.横截面数据 B.时间序列数据 C.修匀数据 D.平行数据 6、样本数据的质量问题，可以概括为完整性、准确性、可比性和（ B ）。 A.时效性 B.一致性 C.广泛性 D.系统性 7、有人采用全国大中型煤炭企业的截面数据，估计生产函数模型，然后用该模型预测未来煤炭行业的产出量，这是违反了数据的（ A ）原则。 A.一致性 B.准确性 C.可比性 D.完整性 8、对下列模型进行经济意义检验，哪一个模型通常被认为没有实际价值的（ B ）。 A. i C （消费）i I 8.0500+=（收入） B. di Q （商品需求）i I 8.010+=（收入）i P 9.0+（价格） C. si Q （商品供给）i P 75.020+=（价格） D. i Y （产出量）6.065.0i K =（资本）4 .0i L （劳动） 四、判断题
(完整版)初级计量经济学试卷A卷--带答案
. 东北财经大学研究生期末考试试题 课程名称：初级计量经济学类别：□必修□选修年级：2013级开课学院：数学与数量经济学院 一、判断正误（每小题1分，共10分。请将正确的答案填在下面对应的空格内，正确用T表 示，错误用F表示） 1．总体回归函数给出了与自变量每个取值相应的应变量的值。错、应该是条件均值 2．普通最小二乘法就是使误差平方和最小化的估计过程。错误，残差平方和 3．对数线性回归模型和双对数模型的判决系数可以相比较。正确 4．多元线性回归模型的总体显著性意味着模型中任何一个变量都是统计显著的。错， 5．在线性回归模型中解释变量是原因，被解释变量是结果。错 6．双对数模型的回归系数和弹性系数相同。正确 7．当存在自相关时，OLS估计量既是有偏的也是无效的。错，无偏、线性 8．在高度多重共线性情况下，估计量的标准误差减小，t值增大。错，说反了 9．如果分析的目的仅仅是为了预测，则多重共线性并无大碍。正确 10．无论模型中包括多少个解释变量，总平方和的自由度总为n-1。正确
二、填空题（每小题1分，共10分。把正确答案填在空格内）。 1． 当回归系数t 统计量的绝对值大于给定的临界值时，表明该系数 显著 。 2．线性回归模型意味着模型中 参数 是线性的。 3．高斯马尔科夫定理说明如果线性回归模型满足古典假设，则OLS 估计量具有 最小方差 性。即最优线性无偏性BLUE. 4．多元回归的总体显著性检验的原假设为 02 =R 。 5．如果对于二元线性回归模型在样本容量为11时有4500,90TSS RSS ==，则其校正的 判决系数=2 R ( )45 442-11111504911k -n 1n 112 =-?? ? ? ?--=---R 。 6．模型12ln t t y B B t u =++的参数2B 表示 t 的绝对量增加一个单位时，y 的相对量增加B2个单位 。 7． 倒数 模型最适合用来描述恩格尔消费曲线 。 8．在多元回归模型中较高的2 R 值与多个不显著的t 值并存，表明模型可能存在 多重共线性 。 9 自相关 。 10．在分析季度数据的季节性时需要引入 3 个虚拟变量。M-1 三、简答题（共15分） 1、 简述经济计量分析的基本步骤。（8分） 1.理论分析； 2.收集数据； 3.建立数学模型； 4.建立统计或经济计量模型； 5.经济计量模型的参数估计； 6.检查模型的准确性； 7.检验来自模型的假说；
计量经济学期末考试试卷A(1).doc
本科课程考试试卷 考试课程与试卷类型： 计量经济学A 姓 名： 学年学期：2010-2011-1 学 号： 考试时间：2011-01- 班 级： 可自带普通计算器，计算题需写出计算过程 一、单项选择题（从下列各题四个备选答案中选出一个正确答案，并将其代号写在答题纸相应位置处。答案错选或未选者，该题不得分。每小题2分，共20分。） 1.计量经济学的研究对象是（ ） A .经济理论 B .经济数学方法 C .经济数学模型 D .经济统计 2.判定系数2R 的正确的表示形式是（ ） A .RSS/ESS B .ESS/RSS C .ESS/(TS S －ESS) D .ESS/(ESS+RSS) 3.下列检验可用于检验随机干扰项正态性假定的是（ ） A .戈德菲尔德-匡特检验 B .雅克-贝拉检验 C .怀特检验 D .F 检验 4.DW 检验适用于检验（ ） A .异方差 B .序列相关 C .多重共线性 D .设定偏误 5.设某商品需求模型为01t t t Y X u ββ=++，其中Y 是商品需求量，X 是商品价格，为考虑全年四个季节变动的影响，需引入虚拟变量个数为（ ） A .3个 B .4个 C .2个 D .5个 6.根据实际样本数据建立的回归模型是（ ） A .理论模型 B .总体回归模型 C .样本回归模型 D .确定性模型 7.给定一个模型区间估计的置信水平为99%时，则该模型检验的显著性水平为（ ） A .5% B .99% C .95% D .1% 8.方差分析中检验时使用的检验统计量是（ ） A .t 统计量 B .τ统计量 C .DW 统计量 D .F 统计量 9.在双对数线性模型01ln ln i i i Y X u ββ=++中，1β的含义是（ ） A .Y 关于X 的增长量 B .Y 关于X 的弹性 C .Y 关于X 的边际倾向 D .Y 关于X 的发展速度 【第1页 共 4页】
计量经济学试卷及答案
《计量经济学》期末考试试卷（A ）（课程代码：070403014） 1．计量经济模型的计量经济检验通常包括随机误差项的序列相关检验、异方差性检验、解释变量的多重共线性检验。 2. 普通最小二乘法得到的参数估计量具有线性，无偏性，有效性统计性质。 3.对计量经济学模型作统计检验包括_拟合优度检验、方程的显著性检验、变量的显著性检验。 4.在计量经济建模时，对非线性模型的处理方法之一是线性化，模型β α+= X X Y 线性 化的变量变换形式为Y *=1/Y X *=1/X ，变换后的模型形式为Y *=α+βX *。 5.联立方程计量模型在完成估计后，还需要进行检验，包括单方程检验和方程系统检验。 1．计量经济模型分为单方程模型和（C ）。 A.随机方程模型 B.行为方程模型 C.联立方程模型 D.非随机方程模型 2．经济计量分析的工作程序（B ） A.设定模型，检验模型，估计模型，改进模型 B.设定模型，估计参数，检验模型，应用模型 C.估计模型，应用模型，检验模型，改进模型 D.搜集资料，设定模型，估计参数，应用模型 3．对下列模型进行经济意义检验，哪一个模型通常被认为没有实际价值的（B ）。
A.i C （消费）i I 8.0500+=（收入） B.di Q （商品需求）i I 8.010+=（收入）i P 9.0+（价格） C.si Q （商品供给）i P 75.020+=（价格） D.i Y （产出量）6.065.0i K =（资本）4 .0i L （劳动） 4.回归分析中定义的（B ） A.解释变量和被解释变量都是随机变量 B.解释变量为非随机变量，被解释变量为随机变量 C.解释变量和被解释变量都为非随机变量 D.解释变量为随机变量，被解释变量为非随机变量 5.最常用的统计检验准则包括拟合优度检验、变量的显著性检验和（A ）。 A.方程的显著性检验 B.多重共线性检验 C.异方差性检验 D.预测检验 6.总体平方和TSS 、残差平方和RSS 与回归平方和ESS 三者的关系是（B ）。 A.RSS=TSS+ESS B.TSS=RSS+ESS C.ESS=RSS-TSS D.ESS=TSS+RSS 7.下面哪一个必定是错误的（C ）。 A. i i X Y 2.030?+= 8.0=XY r B. i i X Y 5.175? +-= 91.0=XY r
西南财经_计量经济学期末试题
西南财经大学2007 － 2008 学年第一学期 各专业本科 2005 级（三年级一学期）学号评定成绩（分）学生姓名担任教师 《计量经济学》期末闭卷考试题 （下述一 - 四题全作计100分，两小时完卷） 考试日期： 试题全文： 一、单选题答案 二、多选题答案
一、 单项选择题（每小题1分，共30分） 1、以下模型中属于线性回归模型是( ) A. 212()i i i E Y X X ββ=+ B. 1()i i i E Y X β= C. 212()i i i E Y X X ββ=+ D. 12 i i i X Y u ββ=+ + 2、半对数模型01ln Y X ααμ=++中，参数1α的含义是（ ） A ． X 的绝对量发生一定变动时，引起因变量Y 的相对变化率 B ．Y 关于X 的弹性 C ．X 的相对变化，引起Y 的期望值绝对量变化 D ．Y 关于X 的边际变化 3、在模型12233t t t t Y X X u βββ=+++的回归分析结果报告中，设F 统计量对应p 值为 F p ，给定显著性水平0.05α=，则下列说法正确是表明（ ） A 、若F p α<，解释变量2t X 对t Y 的影响是显著的 B 、若F p α≥，解释变量2t X 和3t X 对t Y 的联合影响是显著的 C 、若F p α< ，则解释变量2t X 和3t X 对t Y 的影响均不显著 D 、以上说法均不对 4、对被解释变量Y 个别值作的区间预测,不具有的特点是( ) A. 对Y 的预测区间是随F X 的变化而变化的 B. 对Y 的预测区间上下限与样本容量有关 C. 对Y 的预测区间只决定于随机扰动i u 的方差 D. 对Y 的预测区间不仅受抽样波动影响，而且还受随机扰动项的影响 5、对多元线性回归方程的显著性检验，所用的F 统计量可表示为（ ）
计量经济学试卷汇总含答案
第一学期课程试卷(A) 课程名称：计量经济学课程号：0050339 考核方式：试 选择题（单选题1－10每题1分，多选题11－15每题2分，共20分） 1、在多元线性回归中，判定系数R2随着解释变量数目的增加而 B A.减少 B．增加 C．不变 D．变化不定 2、在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近1，则表明模型中存在 C A．异方差性 B．序列相关 C．多重共线性 D．拟合优度低 3、经济计量模型是指 D A.投入产出模型 B.数学规划模 C.模糊数学模型 D.包含随机方程的经济数学模型 4、当质的因素引进经济计量模型时，需要使用 D A.外生变量 B.前定变量 C.内生变量 D.虚拟变量 5、将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为 D A.虚拟变量 B.控制变量 C.政策变量 D.滞后变量 6、根据样本资料已估计得出人均消费支出Y对人均收入X的回归模型Ln Y=5+0.75LnX,这表明人均收入每增加1%，人均消费支出将预期增加 B A．0.2% B．0.75% C．5% D．7.5% 7、对样本相关系数r，以下结论中错误的是 D A．越接近于1，Y与X之间线性相关程度越高 B．越接近于0，Y与X之间线性相关程度越弱
C ．-1≤r≤1 D ．若r=0,则X 与Y 独立 8、当DW>4-d L ，则认为随机误差项εi A ．不存在一阶负自相关 B ．无一阶序列相关 C ．存在一阶正自相关 D ．存在一阶负自相关 9、如果回归模型包含二个质的因素，且每个因素有两种特征，则回归模型中需要引入 A ．一个虚拟变量 B ．两个虚拟变量 C ．三个虚拟变量 D ．四个虚拟变量 10、线性回归模型 中，检验H 0: i β=0（i=1，2，…,k ）时，所用的统计量)?var(?i i t ββ= 服从 A.t(n-k+1) B.t(n-k-2) C .t(n-k-1) D.t(n-k+2) 11、对于经典的线性回归模型，各回归系数的普通最小二乘法估计量具有的优良特性有ABC A ．无偏性 B ．有效性 C ．一致性 D ．确定性 E ．线性特性 12、经济计量模型主要应用于ABCD A ．经济预测 B ．经济结构分析 C ．评价经济政策 D ．政策模拟 13、常用的检验异方差性的方法有 ABC 、 A ．戈里瑟检验 B ．戈德菲尔德-匡特检验 C ．怀特检验 D ．DW 检验 E ．方差膨胀因子检测 14、对分布滞后模型直接采用普通最小二乘法估计参数时，会遇到的困难有BCE A ．不能有效提高模型的拟合优度 B ．难以客观确定滞后期的长度 C ．滞后期长而样本小时缺乏足够自由度 D ．滞后的解释变量存在序列相关问题 E ．解释变量间存在多重共线性问题 15、常用的检验自相关性的方法有BCD A ．特征值检验 B ．偏相关系数检验 C ．布罗斯－戈弗雷检验 D ．DW 检验 E ．怀特检验
《计量经济学试卷A》word版
齐鲁工业大学12/13学年第二学期《计量经济学》期末考试试卷 （A卷）答题纸 适用班级：会计11-1,2,3,4,5,6；金融11-2,3；国贸11-1,2；财管11-1,2,3,4,5,6 注意：请把所有答案写在答题纸页，否则不予计分，试卷和答题纸一同上交，不要分开
三、判断题（本题满分20分，每小题2分）
四、综合题（本题满分25分，） 2分） （2）进行广义差分变换，并写出变换后的模型（8分）
2．选用适当的变换修正异方差，要求写出变换过程；（5分） 3. 写出DW检验的判别准则及使用条件，并判断该模型是否存在自相关（10分）
五、案例分析题（本题满分20分，每小题2分） 3位小数），（每空2分，共8分） （1）=-2.867 （2）= 1.156 （3）=0.558 （4）=38.917 （2）写出样本回归函数（保留3位小数）（3分） i e x y ++-=ln 156.1055.4ln （3）解释估计系数的经济含义，并分别检验回归系数和回归方程是否显著。（7分） 估计系数含义：解释变量每变动一个单位，被解释变量变动程度。 回归系数：对应的P 值为0，所以显著 回归方程：对应的P 值为0，所以显著 （4）写出得出上述结果的Eviews 操作过程。（7分） CREATE U 1 31 回车 Data y x 回车 Genr lny=log(y) 回车 Genr lnx=log(x) 回车 LS lny c lnx 回车
齐鲁工业大学12/13学年第二学期《计量经济学》期末考试试卷 （A 卷 ） （本试卷共5页） 适用班级：会计11-1,2,3,4,5,6；金融11-2,3；国贸11-1,2；财管 10-1,2,3,4,5,6 注意：请把所有答案写在答题纸页，否则不予计分，试卷和答题纸一同上 交，不要分开 一、单项选择题（本题满分20分，每小题2分） ）。 C ．线性 D ．一致性 2、用一组有30个观测值的样本估计模型01122i i i i y x x u βββ=+++后，在0.05的 显著性水平上对1β的显著性作t 检验，则1β显著地不等于零的条件是其统计量t 的绝对值大于等于（ ）。 A ．0.05(30)t B ．0.025(28)t C ．0.025(27)t D ．0.025(1,28)F 3、戈德菲尔特——匡特检验显著，是检验（ ）的。 A ．异方差问题 B ．序列相关问题 C ．多重共线性问题 D ．设定误差问题 4、DW 检验是检验（ ）。 A ．异方差问题 B ．序列相关问题 C ．多重共线性问题 D ．设定误差问题 5、如果回归模型中存在2)(i i kx u Var =，会导致参数的OLS 估计量，不具备的统计性质（ ）。 A ．线性 B ．无偏 C ．ββ=∧ )(E D ．有效
计量经济学试卷汇总
卷(一) 选择题（单选题1－10每题1分，多选题11－15每题2分，共20分） 1、在多元线性回归中，判定系数 R2随着解释变量数目的增加而B A.减少B．增加 C．不变D．变化不定 2、在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近 1，则表明模型中存在C A．异方差性B．序列相关 C．多重共线性D．拟合优度低 3、经济计量模型是指D A.投入产出模型 B.数学规划模 C.模糊数学模型 D.包含随机方程的经济数学模型 4、当质的因素引进经济计量模型时，需要使用D A.外生变量 B.前定变量 C.内生变量 D.虚拟变量 5、将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为D A.虚拟变量 B.控制变量 C.政策变量 D.滞后变量 6、根据样本资料已估计得出人均消费支出 Y 对人均收入 X 的回归模型 Ln Y=5+0.75LnX,这表明人均收入每增加 1%，人均消费支出将预期增加B A．0.2%B．0.75% C．5%D．7.5% 7、对样本相关系数 r，以下结论中错误的是D A．越接近于 1，Y 与 X 之间线性相关程度越高 B．越接近于 0，Y 与 X 之间线性相关程度越弱
? ? C ．-1≤r≤1 D ．若 r=0,则 X 与 Y 独立 8、当 DW>4-d L ，则认为随机误差项 εi A ．不存在一阶负自相关 B ．无一阶序列相关 C ．存在一阶正自相关 D ．存在一阶负自相关 9、如果回归模型包含二个质的因素，且每个因素有两种特征，则回归模型中需要引入 A ．一个虚拟变量 B ．两个虚拟变量 C ．三个虚拟变量 D ．四个虚拟变量 10、线性回归模型 中，检验 H 0: βi =0（i=1，2，…,k）时，所用的统计量 t = βi var(β i ) 服从 A.t(n-k+1) B.t(n-k-2) C .t(n-k-1) D.t(n-k+2) 11、对于经典的线性回归模型，各回归系数的普通最小二乘法估计量具有的优良特性有 ABC A ．无偏性 B ．有效性 C ．一致性 D ．确定性 E ．线性特性 12、经济计量模型主要应用于 ABCD A ．经济预测 B ．经济结构分析 C ．评价经济政策 D ．政策模拟 13、常用的检验异方差性的方法有 ABC A ．戈里瑟检验 B ．戈德菲尔德-匡特检验 C ．怀特检验 D ．DW 检验 E ．方差膨胀因子检测 14、对分布滞后模型直接采用普通最小二乘法估计参数时，会遇到的困难有 BCE A ．不能有效提高模型的拟合优度 B ．难以客观确定滞后期的长度 C ．滞后期长而样本小时缺乏足够自由度 D ．滞后的解释变量存在序列相关问题 E ．解释变量间 存在多重共线性问题
计量经济学考试A卷
广西科技大学 2012— 2013 学年第 2 学期考试题 考核课程 计量经济学（A 卷）考核班级 数应101,102 学生数 66 印数 71 考核方式 开卷 考核时间 120 分钟 一、单项选择题（共10小题，每题2分，共20分） 1.下列哪种方法不是检验异方差的方法 （ ） A.戈德菲尔特——匡特检验 B.怀特检验 C.戈里瑟检验 D.方差膨胀因子检验 2、根据20个观测值估计的结果，一元线性回归模型的DW ＝2.3。在样本容量n=20,解释变量k=1，显著性水平为0.05时，查得dl=1,du=1.41,则可以决断（） A 、不存在一阶自相关 B 、存在正的一阶自相关 C 、存在负的一阶自相关 D 、无法确定 3、在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近于１，则表明模型中存在（ ） A.异方差性 B.序列相关 C.多重共线性 D.高拟合优度 12对于模型t 01t t ??y =+x +e ββ，以ρ表示e t 与e t-1之间的线性相关关系（t=1,2,…T ）,则下列明显错误的是（） A 、ρ＝0.8，DW ＝0.4 B 、ρ＝-0.8，DW ＝-0.4 C 、ρ＝0，DW ＝2 D 、ρ＝1，DW ＝0 4、对于模型y t =b 0+b 1x 1t +b 2x 2t +u t ，与r 12=0相比，r 12＝0.5时，估计量的方差将是原来的（） A 、1倍 B 、1.33倍 C 、1.8倍 D 、2倍 5下列属于有限分布滞后模型的是（） A.y t = a +b 0x t + b 1y t-1 + b 2y t-2 +……+ u t B. y t = a +b 0x t + b 1y t-1 + b 2y t-2 +……+ b k y t-k + u t C. y t = a +b 0x t + b 1x t-1 +……+ u t D. y t = a +b 0x t + b 1x t-1 ……+ b k x t-k + u t 6.线性回归模型01122......t t t k kt t y b b x b x b x u =+++++ 中，检验0:0(0,1,2,...)t H b i k ==时，所用的统 计量 服从( ) A.t(n-k+1) B.t(n-k-2) C.t(n-k-1) D.t(n-k+2) 7. 如果X 和Y 在统计上独立，则相关系数等于（） A 1 B －1 C 0 D ∞ 8、以Y 表示实际观测值，? Y 表示回归估计值，则普通最小二乘法估计参数的准则是使（）
计量经济学试卷
0050339一学期课程试卷(A) 选择题（单选题1－10每题1分，多选题11－15每题2分，共20分） 1、在多元线性回归中，判定系数 R2随着解释变量数目的增加而B A.减少B．增加 C．不变D．变化不定 2、在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近1，则表明模型中存在C A．异方差性B．序列相关 C．多重共线性D．拟合优度低 3、经济计量模型是指D A.投入产出模型 B.数学规划模 C.模糊数学模型 D.包含随机方程的经济数学模型 4、当质的因素引进经济计量模型时，需要使用D A.外生变量 B.前定变量 C.内生变量 D.虚拟变量 5、将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为D A.虚拟变量 B.控制变量 C.政策变量 D.滞后变量 6、根据样本资料已估计得出人均消费支出 Y 对人均收入 X 的回归模型 Ln Y=5+0.75LnX,这表明人均收入每增加 1%，人均消费支出将预期增加B
1
? ? A ．0.2% B ．0.75% C ．5% D ．7.5% 7、对样本相关系数 r ，以下结论中错误的是 D A ． 越接近于 1，Y 与 X 之间线性相关程度越高 B ． 越接近于 0，Y 与 X 之间线性相关程度越弱 C ．-1≤r≤1 D ．若 r=0,则 X 与 Y 独立 8、当 DW>4-d L ，则认为随机误差项 εi A ．不存在一阶负自相关 B ．无一阶序列相关 C ．存在一阶正自相关 D ．存在一阶负自相关 9、如果回归模型包含二个质的因素，且每个因素有两种特征，则回归模型中需 要引入 A ．一个虚拟变量 B ．两个虚拟变量 C ．三个虚拟变量 D ．四个虚拟变量 10、线性回归模型 中，检验 H 0: βi =0（i=1，2，…,k）时，所用的统计量 t = βi var(βi ) 服从 A.t(n-k+1) B.t(n-k-2) C .t(n-k-1) D.t(n-k+2) 11、对于经典的线性回归模型，各回归系数的普通最小二乘法估计量具有的优 良特性有 ABC A ．无偏性 B ．有效性 C ．一致性 D ．确定性 E ．线性特性 12、经济计量模型主要应用于 ABCD A ．经济预测 B ．经济结构分析 2
计量经济学期末考试试卷集含答案
财大计量经济学期末考试标准试题 计量经济学试题一 (1) 计量经济学试题一答案 (4) 计量经济学试题二 (9) 计量经济学试题二答案 (11) 计量经济学试题三 (15) 计量经济学试题三答案 (18) 计量经济学试题四 (22) 计量经济学试题四答案 (25) 计量经济学试题一 课程号：课序号：开课系：数量经济系 一、判断题（20分） 1．线性回归模型中，解释变量是原因，被解释变量是结果。（） 2．多元回归模型统计显着是指模型中每个变量都是统计显着的。（） 3．在存在异方差情况下，常用的OLS法总是高估了估计量的标准差。（） 4．总体回归线是当解释变量取给定值时因变量的条件均值的轨迹。（）5．线性回归是指解释变量和被解释变量之间呈现线性关系。（） R的大小不受到回归模型中所包含的解释变量个数的影响。（）6．判定系数2 7．多重共线性是一种随机误差现象。（）
8．当存在自相关时，OLS估计量是有偏的并且也是无效的。（） 9．在异方差的情况下，OLS估计量误差放大的原因是从属回归的2R变大。（）10．任何两个计量经济模型的2R都是可以比较的。（） 二．简答题（10） 1．计量经济模型分析经济问题的基本步骤。（4分） 2．举例说明如何引进加法模式和乘法模式建立虚拟变量模型。（6分） 三．下面是我国1990-2003年GDP对M1之间回归的结果。（5分） 1．求出空白处的数值，填在括号内。（2分） 2．系数是否显着，给出理由。（3分） 四．试述异方差的后果及其补救措施。（10分） 五．多重共线性的后果及修正措施。（10分） 六．试述D-W检验的适用条件及其检验步骤？（10分） 七．（15分）下面是宏观经济模型 变量分别为货币供给M、投资I、价格指数P和产出Y。 1．指出模型中哪些是内是变量，哪些是外生变量。（5分） 2．对模型进行识别。（4分） 3．指出恰好识别方程和过度识别方程的估计方法。（6分） 八、（20分）应用题 为了研究我国经济增长和国债之间的关系，建立回归模型。得到的结果如下：Dependent Variable: LOG(GDP) Method: Least Squares Date: 06/04/05 Time: 18:58 Sample: 1985 2003 Included observations: 19 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
计量经济学试题一答案
计量经济学试题一答案 一、判断题（20分） 1.线性回归模型中，解释变量是原因，被解释变量是结果。（F） 2?多元回归模型统计显著是指模型中每个变量都是统计显著的。（F） 3?在存在异方差情况下，常用的OLS法总是高估了估计量的标准差。（F） 4?总体回归线是当解释变量取给定值时因变量的条件均值的轨迹。（Y） 5?线性回归是指解释变量和被解释变量之间呈现线性关系。（F） 2 6?判定系数R的大小不受回归模型中所包含的解释变量个数的影响。（ F ） 7 ?多重共线性是一种随机误差现象。（F） &当存在自相关时，OLS估计量是有偏的并且也是无效的。（F ） 9?在异方差的情况下，OLS估计量误差放大的原因是从属回归的R2变大。（F） 2 10?任何两个计量经济模型的R都是可以比较的。（F ） 二.简答题（10） 1?计量经济模型分析经济问题的基本步骤。（4分） 答： 1）经济理论或假说的陈述 2）收集数据 3）建立数理经济学模型 4）建立经济计量模型 5）模型系数估计和假设检验 6）模型的选择 7）理论假说的选择 8）经济学应用 2?举例说明如何引进加法模式和乘法模式建立虚拟变量模型。（6分）
答案：设Y为个人消费支出；X表示可支配收入，定义
Y t = B i ■ B ?D 2t ■ B 3D 3t B 4D 4t B s X t U t 此时模型仅影响截距项，差异表现为截距项的和，因此也称为加法模型。 如果设定模型为 Y 胡 B z D zt B 4D 4 B s X t B 6 D 2t X t B 7 D 3t X t B 8 D 4t X t U t 此时模型不仅影响截距项， 而且还影响斜率项。 差异表现为截距和斜率的双重变化, 称为乘法模型。 F 面是我国1990-2003年GDP 对M1之间回归的结果。（5分） In (GDP) =1.37 0.76 ln(M 1) se (0.15) (0.033 ) t (9.13 ) (23 ) P t 1.782 =0.05自由度=12; 1.求出空白处的数值，填在括号内。 （2分） 2. 系数是否显著，给出理由。（3分） 答：根据t 统计量，9.13和23都大于5%的临界值，因此系数都是统计显著的。 四.试述异方差的后果及其补救措施。 （10分） 答案： 后果：OLS 估计量是线性无偏的，不是有效的，估计量方差的估计有偏。建立在 分布之上的置信区间和假设检验是不可靠的。 补救措施：加权最小二乘法（WLS ） _2 1. 假设r 已知，则对模型进行如下变换： 2U 邑+ B0+比 i i i ；- i _2 2 ?如果门未知 （1）误差与X i 成比例：平方根变换。 D 2t 2季度 其他 竹 D 「o 3季度 其他 D4t = 1° 4季度 其他 如果设定模型为 因此也 t 分布和F
初级计量经济学试卷A卷--带答案
. 东北财经大学研究生期末考试试题课程名称：初级计量经济学类别：□必修□选修年级：2013级开课学院：数学与数量经济学院 一、判断正误（每小题1分，共10分。请将正确的答案填在下面对应的空格内，正确用T表示，错误用F表示） 1．总体回归函数给出了与自变量每个取值相应的应变量的值。错、应该是条件均值 2．普通最小二乘法就是使误差平方和最小化的估计过程。错误，残差平方和 3．对数线性回归模型和双对数模型的判决系数可以相比较。正确 4．多元线性回归模型的总体显著性意味着模型中任何一个变量都是统计显著的。错， 5．在线性回归模型中解释变量是原因，被解释变量是结果。错 6．双对数模型的回归系数和弹性系数相同。正确 7．当存在自相关时，OLS估计量既是有偏的也是无效的。错，无偏、线性 8．在高度多重共线性情况下，估计量的标准误差减小，t值增大。错，说反了 9．如果分析的目的仅仅是为了预测，则多重共线性并无大碍。正确 10．无论模型中包括多少个解释变量，总平方和的自由度总为n-1。正确
二、填空题（每小题1分，共10分。把正确答案填在空格内）。 1． 当回归系数t 统计量的绝对值大于给定的临界值时，表明该系数 显著 。 2．线性回归模型意味着模型中 参数 是线性的。 3．高斯马尔科夫定理说明如果线性回归模型满足古典假设，则OLS 估计量具有 最小方差 性。即最优线性无偏性BLUE. 4．多元回归的总体显著性检验的原假设为 02 =R 。 5．如果对于二元线性回归模型在样本容量为11时有4500,90TSS RSS ==，则其校正的 判决系数=2R ( )45 442-11111504911k -n 1n 112 =-?? ? ? ?--=---R 。 6．模型12ln t t y B B t u =++的参数2B 表示 t 的绝对量增加一个单位时，y 的相对量增加B2个单位 。 7． 倒数 模型最适合用来描述恩格尔消费曲线 。 8．在多元回归模型中较高的2 R 值与多个不显著的t 值并存，表明模型可能存在 多重共线性 。 9 自相关 。 10．在分析季度数据的季节性时需要引入 3 个虚拟变量。M-1 三、简答题（共15分） 1、 简述经济计量分析的基本步骤。（8分） 1.理论分析； 2.收集数据； 3.建立数学模型； 4.建立统计或经济计量模型； 5.经济计量模型的参数估计； 6.检查模型的准确性； 7.检验来自模型的假说；
计量经济学期中考试试卷(包括答案)
计量经济学期中考试试卷 学号_______ 姓名_______ 成绩_______ 一、 单项选择题(2×10＝20分) 1．计量经济学是下列哪门学科的分支学科（C ）。 A ．统计学 B ．数学 C ．经济学 D ．数理统计学 2．横截面数据是指（A ）。 A ．同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据 B ．同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据 C ．同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据 D ．同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据 3．下面属于横截面数据的是（ D ）。 A ．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值 B ．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值 C ．某年某地区20个乡镇工业产值的合计数 D ．某年某地区20个乡镇各镇的工业产值 4．经济计量分析工作的基本步骤是（ A ）。 A ．设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型 B ．设定模型→估计参数→检验模型→应用模型 C ．个体设计→总体估计→估计模型→应用模型 D ．确定模型导向→确定变量及方程式→估计模型→应用模型 5．表示x 和y 之间真实线性关系的是（ C ）。 A ．01???t t Y X ββ=+ B ．01()t t E Y X ββ=+ C ．01t t t Y X u ββ=++ D ．01t t Y X ββ=+ 6．参数β的估计量?β具备有效性是指（ B ）。 A ．?var ()=0β B ．?var ()β为最小 C ．?()0ββ－＝ D ．?()ββ－为最小 7．以Y 表示实际观测值，?Y 表示回归估计值，则普通最小二乘法估计参数的准则是使（ D ）。 A ．i i ?Y Y 0∑（－）＝ B ．2i i ?Y Y 0∑（－）＝ C ．i i ?Y Y ∑（－）＝最小 D ．2i i ?Y Y ∑（－）＝最小 8．用OLS 估计经典线性模型i 01i i Y X u ββ+＝＋，则样本回归直线通过点(D )。
计量经济学试卷A
计量经济学 A 一、判断题（每小题1分，共计10分） 1、线性回归模型意味着因变量是自变量的线性函数。（） 2、随机误差项和残差是有区别的。（） 3、任何情况下，最小二乘法估计量都是最佳估计量。（） 4、对已经估计出参数的模型不需要进行检验。（） 5、多重共线性问题是随机扰动项违背古典假定引起。（） 6、经典线性回归模型中的干扰项不服从正态分布，OLS估计量将是有偏的。（） 7、简单线性回归与多元线性回归的假定是相同的。（） 8、利用线性回归模型作预测时，估计标准误差S.E.越小，预测精度越高。（） 9、t检验主要是检验模型的显著性的检验。（） 10、将时间序列数据对数化后可以降低数据的波动性，减少异方差的影响。（） 二、单项选择题（每小题1分，共计20分 1.“计量经济学”（Econometrics）一词最早是由（）依照“生物计量学”（Biometrics）创造出来的。 A. 恩格尔（R. Engle） B. 弗瑞希（R.Frish） C．萨缪尔森（P.Smuelson） D.丁伯根（J.Tinbergen） 2、同一时间，不同单位相同指标组成的观测数据称为（） A、原始数据 B、横截面数据 C、时间序列数据 D、修匀数据 3、计量经济学的研究方法一般分为以下四个步骤（） A．确定科学的理论依据、模型设定、模型修定、模型应用 B．模型设定、估计参数、模型检验、模型应用 C．搜集数据、模型设定、估计参数、预测检验 D．模型设定、模型修定、结构分析、模型应用 4、根据样本资料已估计得出人均消费支出Y对人均收入X的回归模型为LnY=5+0.75LnX,这表明人均收入每增加1%，人均消费支出将预期增加（） A．0.75 B． 7.5% C．5% D． 0.75% 5、回归分析中使用的距离是点到直线的垂直坐标距离。最小二乘准则是指（） A、使 () ∑ = - n t t t Y Y 1 ? 达到最小值 B、使 ∑ = - n t t t Y Y 1 ? 达到最小值
计量经济学试卷汇总_(含答案)
选择题（单选题1－10 每题1 分，多选题11－15 每题2 分，共20 分） 1、在多元线性回归中，判定系数R2随着解释变量数目的增加而 B A.减少 B．增加 C．不变 D．变化不定 2、在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近1，则表明模型中 存在 C A．异方差性 B．序列相关 C．多重共线性 D．拟合优度低 3、经济计量模型是指 D A.投入产出模型 B.数学规划模 C.模糊数学模型 D.包含随机方程的经济数学模型 4、当质的因素引进经济计量模型时，需要使用 D A.外生变量 B.前定变量 C.生变量 D.虚拟变量 5、将生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为 D A.虚拟变量 B.控制变量 C.政策变量 D.滞后变量 6、根据样本资料已估计得出人均消费支出Y对人均收入X的回归模型Ln Y=5+0.75LnX,这表明 人均收入每增加1%，人均消费支出将预期增加 B A．0.2% B．0.75% C．5% D．7.5% 7、对样本相关系数r，以下结论中错误的是 D A．越接近于1，Y与X之间线性相关程度越高 B．越接 近于0，Y与X之间线性相关程度越弱 C．-1≤r≤1
D．若r=0,则X与Y独立 8、当DW>4-d L，则认为随机误差项εi A．不存在一阶负自相关 B．无一阶序列相关 C．存在一阶正自相关D．存在一阶负自相关 9、如果回归模型包含二个质的因素，且每个因素有两种特征，则回归模型中需要引入 A．一个虚拟变量B．两个虚拟变量 C．三个虚拟变量 D．四个虚拟变量 10、线性回归模型中，检验H0: i =0（i=1，2，…,k） 时，所用的统计量t ?i 服从 var(?i ) A.t(n-k+1) B.t(n-k-2) C.t(n-k-1) D.t(n-k+2) 11、对于经典的线性回归模型，各回归系数的普通最小二乘法估计量具有的优良特性有ABC A．无偏性 B．有效性 C．一致性 D．确定性 E．线性特性 12、经济计量模型主要应用于ABCD A．经济预测 B．经济结构分析 C．评价经济政策 D．政策模拟 13、常用的检验异方差性的方法有ABC、 A．戈里瑟检验 B．戈德菲尔德-匡特检验 C．怀特检验 D．DW检验 E．方差膨胀因子检测 14、对分布滞后模型直接采用普通最小二乘法估计参数时，会遇到的困难有BCE A．不能有效提高模型的拟合优度 B．难以客观确定滞后期的长度 C．滞后期长而样本小时缺乏足够自由度 D．滞后的解释变量存在序列相关问题 E．解释变量间存在多重共线性问题
计量经济学试卷--样题(1)讲课稿
第一题：填空（每空1分，共计20分） 1．样本数据的质量包括四个方面：完整性、准确性、可比性、一致性。 2．计量经济学模型必须通过的四级检验依次是：经济意义 检验、统计 检验、计量经济学 检验和模型预测 检验。 3．计量经济学模型的应用可以概括为四个方面，即：结构分析 、经济预测 、政策评价 、检验与发展经济理论 。 4．一般经验认为，当样本容量n ≧30 或至少n ≧3(k+1) 时，才能满足模型估计的基本要求。 5．建模过程中理论模型的设计主要包括三部分工作，即选择变量 、确定模型的数学形式 、拟定理论模型中待估参数的理论期望值。 6．联立方程计量经济学模型中的随机方程主要有行为方程、技术方程、制度方程和统计方程四种类型。 第二题：单项选择（每小题2分，共计10分） A 1．戈德菲尔德—匡特检验法可用于检验（ ） A.异方差性 B.多重共线性 C.序列相关 D.设定误差 C 2．若回归模型中的随机误差项存在一阶自回归形式的序列相关，估计模型参数应采用（ ） A.普通最小二乘法 B.加权最小二乘法 C.广义差分法 D.工具变量法 A 3．已知DW 统计量的值接近于2，则样本回归模型残差的一阶自相关系数 ?近似等于（ ） A.0 B.-1 C.1 D.0.5 A4.在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近于1，则表明 模型中存在（ ） A.多重共线性 B.异方差性 C.序列相关 D.高拟合优度 B 5.反映由模型中解释变量所解释的那部分离差大小的是( ) A.总体平方和 B.回归平方和 C.残差平方和 D.回归均方差 第三题：多项选择：（每小题2分，共计10分） ABCDE 1．可以作为单方程计量经济学模型解释变量的有以下几类变量（ ） A. 外生经济变量 B.外生条件变量 C.外生政策变量 D. 滞后被解释变量 E.滞后解释变量 ADE 2．在多元线性回归分析中，修正的可决系数2 R 与可决系数2 R 满足（ ） A.2 R <2 R B.2 R ≥2 R C.2 R 只能大于零 D.2 R 可能为负值 E.2 R 可能为0 AC 3．针对存在异方差现象的模型进行估计，下面哪些方法可能是适用的（ ） A.加权最小二乘法 B.广义差分法 C.广义最小二乘法 D.普通最小二乘法 E.工具变量法 ABC 4．将非线性回归模型转换为线性回归模型，常用的数学处理方法有（ ） A.直接置换法 B.对数变换法 C.级数展开法 D.广义最小二乘法 E.加权最小二乘法 ABC 5．序列相关性的后果有( ) A.参数估计量非有效 B.变量的显著性检验失去意义 C.模型的预测失效 D.参数估计量的经济含义不合理 E.参数估计量不存在
计量经济学试卷A
《计量经济学》期末考试模拟试卷（A 卷） 一、（20分）简述10大假设；分析违反其中某2个假设所产生的后果；说明无偏和最优（最小方差）的含义。 二、（16分）假设消费函数的设定形式为： 122t t t Y X u ββ=++ 2t t Y PCE X PDI 其中：表示；表示。估计结果如下表（以EVIEWS 为例）。（若需临界值，只需用类似t 0.05 标记 即可） 1. 计算2β的估计的t-值；构造2β的置信水平为95％的置信区间； 2. 计算 2β的显著性（陈述原和备选假设以及统计量（值））并解释2β的Prob=0.00。 3. 基于回归结果说明总体是否显著及其含义。 4. 基于回归结果计算残差的一阶相关系数（不查表）。根据计算的结果，你认为是否需要校正？ EViews-[Equation:UNTITLED Workfile:TAB801] Dependent Variable: PCE Method: Least Squares Date:02/24/99 Time:1 5.05 SampleL1956 1970 Included observations:15 Varable Coefficient Std.Error t-Statistic Prob. C PDI 12.76207 0.881248 4.681799 0.011427 0.0173 0.0000 R-squarde 0.997819 Mean dependent var 367.6933 Adjusted R-squared 0.997651 S. D. dependent var 68.68264 S.E. of regression 3.328602 Akaike info crierion 5.366547 Sum squared resid 144.0346 Schwarz criterion 5.460954 Log likelihood -38.24911 F-statistic 5947.715 Durbin-Watson stat 1.339337 Prob(F-statistic) 0.000000 三.（12分）假定使用虚拟变量对储蓄（Y ）和收入（X ）（样本：1970-1995）的回归结果为： Y t 1.0161 -152.478D t -0.0803X t -0.0051（D t X t ） se (0.0503) (160.6090) (0.0401) (0.0021) N=30 R 2=0.936 2R =0.9258 SEE=0.1217 DW=0.9549 其中：D t =1 t=1982-1995 =0 t=1970-1981 1. 解释两个时期（1970-1981和1982-1995）的储蓄（Y ）收入（X ）行为： 2. 检验是否具有结构变化（若需临界值，只需用类似t 0.05 标记即可）。 四.（12分）设变量X 和Z 没有共线性，对于下述模型： 模型A ：12t t t Y X u αα=++