综合交易平台TradeAPI(期权版)保证金手续费算法说明
期货交易保证金、手续费标准
期货交易保证金、手续费标准目前市面上有两种收费方式：•利息+手续费：当您参与该种方式时会先收取全额利息并且在交易时候也会收取交易手续费，公司会事先跟您确定好资金放大比例，比如我想用5万放大10倍，即5万本金+50万融资=55万，一般公司会在事前全额收取1%~1.5%不等的利息，因此您实际的支出是5万（本金）+5000~7500元/月不等的利息，这部分利息并不包括接下来您参与期货交易而产生的手续费。
•纯手续费：参与这种模式，您在事前、事中、事后都不会有任何利息的支付。
这种模式下，当您参与期货交易时候只会产生一些手续费，不会有任何利息形式的收费。
这也是目前市面上更加受到主流交易者青睐的模式。
强平风险提示：账户权益≤ 账户交易冻结保证金和/2 （逐步强平）（例如：原油一手保证金是3000，交易手续费等成本暂时忽略不计，目前账户交易者本金是10000，交易者可以建仓3手原油合约累计占用保证金9000，但由于行情不利导致的亏损当账户总资金≤9000时，交易者面临强平风险，届时会对交易者进行逐步强平直至风险系数达到正常水平。
）其他风险提示：①交易冻结保证金不包含交易手续费，请确保账户有足够的资金方可开仓。
②投资可交易品种的主力合约，非主力合约禁止开仓。
③（商品）离涨跌停价0.3%内反向单强平，（TF T合约）离涨跌停价0.1%内反向单强平。
④（商品）对于接近涨跌停板附近的交易，合约价格在离涨跌停板价格的 0.5%幅度以内的，不得新开反向单。
（TF、T合约）对于接近涨跌停板附近的交易，合约价格在离涨跌停板价格的 0.2%幅度以内的，不得新开反向单。
保证金、手续费明细表因各大交易所对手续费、保证金会有调整，所以本手续费、保证金仅供参考，具体以实际出账单为准。
制表时间2019.07.31。
交易网站交易费用计算方法
交易网站交易费用计算方法随着互联网的发展，越来越多的人选择在交易网站上进行交易。
交易网站为人们提供了一个便捷的平台，使得买卖双方可以在网上进行交易。
然而，对于一些新手来说，他们可能不清楚交易网站的交易费用计算方法。
本文将介绍一些常见的交易费用计算方法，以帮助读者更好地进行交易。
首先，我们来讨论交易网站的手续费。
手续费是交易网站为了维持平台运营和提供服务而收取的费用。
手续费的计算方法通常是根据交易的金额或数量来确定的。
例如，某个交易网站的手续费率为0.2%，那么如果您进行了一笔交易，交易金额为1000元，那么您需要支付的手续费就是1000元乘以0.2%，即2元。
不同的交易网站可能有不同的手续费计算方法，所以在选择交易网站时，需要了解其手续费计算规则。
除了手续费，交易网站还可能收取其他费用，比如存取款费用。
存取款费用是指您在交易网站上存入或取出资金时需要支付的费用。
存取款费用的计算方法通常是根据存取款的金额或次数来确定的。
例如，某个交易网站的存取款费用为每次存取款收取2元的手续费，那么如果您存入了1000元，然后又取出了500元，那么您需要支付的存取款费用就是2元加2元，即4元。
同样地，不同的交易网站可能有不同的存取款费用计算方法，所以在选择交易网站时，也需要了解其存取款费用规则。
此外，交易网站还可能收取其他费用，比如交易所费用和数据费用。
交易所费用是指交易网站为了使用交易所的服务而收取的费用。
交易所费用的计算方法通常是根据交易所的规定来确定的。
例如，某个交易网站使用了某个交易所的服务，而该交易所规定每笔交易收取0.1%的费用，那么如果您进行了一笔交易，交易金额为1000元，那么您需要支付的交易所费用就是1000元乘以0.1%，即1元。
数据费用是指交易网站为了提供实时行情数据而收取的费用。
数据费用的计算方法通常是根据数据的使用量或频率来确定的。
不同的交易网站可能使用不同的交易所和数据服务商，所以其交易所费用和数据费用也会有所不同。
交易所保证金标准
交易所保证金标准摘要：一、交易所保证金标准的概述1.保证金的概念2.保证金的作用3.交易所保证金标准的意义二、我国交易所保证金标准的种类1.上海证券交易所保证金标准2.深圳证券交易所保证金标准3.我国交易所保证金标准的统一规定三、交易所保证金标准的计算方法1.保证金比例的计算2.保证金金额的计算3.举例说明保证金计算过程四、交易所保证金标准的影响因素1.市场风险2.政策调整3.投资者类型五、交易所保证金标准的调整1.调整的依据2.调整的程序3.调整的影响六、投资者如何应对交易所保证金标准的调整1.理解保证金标准调整的原因2.及时调整投资策略3.控制风险，防范市场波动正文：交易所保证金标准是指在证券交易过程中，投资者需要按照一定比例向交易所缴纳的保证金。
保证金是一种保证投资者履行交易义务的资金，对于维护市场稳定、降低交易风险具有重要作用。
交易所保证金标准的设定和调整，旨在保护投资者利益，维护市场秩序，确保证券交易的安全和顺利进行。
在我国，交易所保证金标准分为上海证券交易所保证金标准和深圳证券交易所保证金标准。
这两者基本一致，但在具体规定上略有差异。
例如，上海证券交易所将保证金分为维持保证金和结算保证金，深圳证券交易所则将保证金分为初始保证金和维持保证金。
此外，我国交易所还有一套统一的保证金标准规定，适用于所有投资者。
保证金标准的计算方法较为简单，主要是根据投资者所持有的证券市值和保证金比例来计算。
保证金比例由交易所根据市场情况和政策要求设定，一般会在5% 至30% 之间浮动。
投资者可以根据这一比例和自己的证券市值，计算出需要缴纳的保证金金额。
交易所保证金标准的影响因素主要有市场风险、政策调整和投资者类型等。
市场风险是指由于市场价格波动导致投资者可能面临的损失，政策调整是指政府为了调控市场而采取的措施，投资者类型是指不同类型的投资者在保证金标准上的差异。
在市场风险较高、政策调整需求或投资者类型发生变化时，交易所可能会对保证金标准进行调整。
期货交易的交易费用手续费与保证金的详解
期货交易的交易费用手续费与保证金的详解期货交易作为金融市场的重要组成部分，具有高投资回报和流动性强的特点，吸引了众多投资者的关注。
然而，在进行期货交易时，投资者需要了解和承担一定的交易费用手续费和保证金。
本文将对期货交易的交易费用手续费和保证金进行详细解释。
一、交易费用手续费的介绍在进行期货交易时，投资者需要支付交易费用手续费，这是投资者进行交易所必须承担的开销。
交易费用手续费包括手续费和交易所规定的其他费用。
1. 手续费手续费是指投资者进行期货交易时需要支付给期货公司的费用，用于覆盖交易所提供的交易服务和风险管理服务成本。
手续费的计算方式通常是基于交易合约的成交金额，并按照一定比例收取。
手续费的具体标准由交易所和期货公司根据实际情况制定，因此不同的期货品种和期货公司的手续费可能会有所不同。
2. 交易所规定的其他费用除了手续费之外，交易所还可能规定其他费用，如交易所费用、交割费用等。
这些费用是投资者在进行期货交易过程中必须支付的额外费用。
交易所规定的其他费用根据交易所的制度和政策有所不同，投资者在进行期货交易前应当了解并计算好这些费用，以便能够准确评估投资成本和风险。
二、保证金的介绍1. 保证金的概念保证金是指投资者在进行期货交易时向期货公司交纳的一定金额，作为履行交易的信用保证和风险管理的手段。
保证金是交易所为保障交易的安全和稳定所设立的制度，它可以保证投资者在交易亏损时能够及时追加资金，以保护交易所和其他交易参与者的合法权益。
2. 保证金的分类保证金可以分为开仓保证金和维持保证金两种。
开仓保证金是投资者在建立新头寸时需要交纳的保证金，它是期货交易的初始保证金，主要用于覆盖投资者可能发生的亏损。
开仓保证金通常是根据交易合约的价值比例计算，并在投资者建立新头寸时从其资金账户中划出。
维持保证金是指投资者在持有头寸期间需一直维持在账户中的保证金金额。
当投资者头寸的盈亏发生变动时，维持保证金也会相应调整。
期货公司保证金比例和手续费收费标准
期货公司保证金比例和手续费收费标准下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!本店铺为大家提供各种类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you! In addition, this shop provides you with various types of practical materials, such as educational essays, diary appreciation, sentence excerpts, ancient poems, classic articles, topic composition, work summary, word parsing, copy excerpts, other materials and so on, want to know different data formats and writing methods, please pay attention!期货公司保证金比例和手续费收费标准引言期货市场是金融市场的重要组成部分，其运作涉及到多方面的因素，其中包括保证金比例和手续费收费标准。
保证金计算公式
保证金计算公式保证金是在金融交易中常见的概念，它是一种由投资者提供的资金，用于承担投资风险和保证交易的安全进行。
在进行金融交易时，为了保证双方的利益，交易所往往会要求投资者提供一定的保证金。
保证金计算公式是根据具体的交易规则和该金融工具的风险程度来确定的。
不同的金融市场和金融工具都有自己的保证金计算公式，下面将介绍一些常见金融工具的保证金计算公式。
1. 股票交易保证金计算公式：股票交易是指投资者买卖股票的行为，保证金的计算公式一般是根据买入的股票市值的一定比例来确定。
常见的保证金比例是50%或者30%。
比如，如果投资者购买了市值为10000元的股票，采用50%的保证金比例，那么需要提供的保证金就是10000 * 50% = 5000元。
2. 期货交易保证金计算公式：期货交易是指投资者进行期货合约的买卖行为，保证金的计算公式是根据交易所的规则和品种的不同而有所区别。
一般来说，期货交易的保证金是根据合约的价值来确定的，保证金比例根据交易所的规定来决定。
比如，如果投资者买入了价值为10000元的期货合约，保证金比例是10%，那么需要提供的保证金就是10000 * 10% = 1000元。
3. 外汇交易保证金计算公式：外汇交易是指投资者买卖外汇货币对的行为，保证金的计算公式是根据杠杆比例和交易规模来确定的。
外汇交易一般采用杠杆交易，投资者只需要提供一小部分的保证金即可进行大额交易。
保证金比例一般在1%到5%之间，具体取决于交易所和交易品种。
比如，如果投资者进行了10万美元的外汇交易，保证金比例是1%，那么需要提供的保证金就是10万 * 1% = 1000美元。
需要注意的是，保证金并不是交易的总成本，而只是用于保证交易安全进行的一部分资金。
投资者还需要支付交易手续费、利息等其他费用。
总之，保证金的计算公式是根据具体金融工具的交易规则和市场风险来确定的。
投资者在进行金融交易时，应该了解相关的保证金计算公式，并根据自己的风险承受能力和交易规模来合理计算和调整保证金的金额。
综合交易平台交易API特别说明
ü FrontID + SessionID + OrderRef 用户使用这组交易序列号可以按照自己的方式来唯一标示发出的任何一笔委托。 用户登入成功后，会收到前置机编号 FrontID, 会话编号 SessionID 和最大报单引用
MaxOrderRef。 用户在报单时设定报单引用 OrderRef。 OrderRef 可以从 MaxOrderRef 开始递增。 如果用户没有设定 OrderRef，在报单响应中，Thost 会为用户设置一个的 OrderRef。
l 关于平仓 上期所区分昨仓和今仓。 平昨仓时，开平标志类型设置为平仓 THOST_FTDC_OF_Close 平今仓时，开平标志类型设置为平今仓 THOST_FTDC_OF_CloseToday
其他交易所不区分昨仓和今仓。 开平标志类型统一设置为平仓 THOST_FTDC_OF_Close
l 在报单交易过程中，会产生如下几组交易序列号：
l 如果发送立即市价单 /// 报单价格条件类型：任意价 fldOrder.OrderPriceType = THOST_FTDC_OPT_AnyPrice; ///价格：0 fldOrder.LimitPrice = 0; ///有效期类型类型：立即完成，否则撤销 fldOrder.TimeCondition = THOST_FTDC_TC_IOC;
FrontID +SessionID+OrderRef， ExchangID+OrderSysID。
/// 其他参数
BrokerID，
UserID, InvestorID， InstrumentID，
如果报单还停留在 Thost，Thost 可以用 Front +SessionID+OrderRef 来定位 如果报单停留在交易所，Thost 可以用 ExchangID+OrderSysID 来定位，然后向交易 所转发撤单指令。
(个股期权)保证金及各类风险值的计算说明
修改记录
修改日期 版本号 2014-03-03 V1.0.0 2014-06-11 V1.0.1 2014-07-09 V1.0.2
2014-07-29 V1.0.3
2014-11-26 V1.0.4
修改说明
修改人
创建本文档
陈晓丹
根据部分变动修改
陈晓丹
修 改 权 益 金 额 =账 户 余 额 +清 算 资 陈晓丹
目录
一、 占用保证金（初始保证金）......................................................................4 二、 公司实时保证金 .........................................................................................4 三、 交易所实时保证金 .....................................................................................4 四、 账户余额 .....................................................................................................6 五、 可用资金 .....................................................................................................6 六、 清算资金 .....................................................................................................6 七、 权益金额 .....................................................................................................7 八、 保证金总额 .................................................................................................7 九、 动态权益金额 .............................................................................................8 十、 最新市值 .....................................................................................................8 十一、 总资产 .....................................................................................................8 十二、 可取现值 .................................................................................................9 十三、 风险值 1 ................................................................................................10 十四、 风险值 2 ................................................................................................10 十五、 风险值 3 ................................................................................................11 十六、 风险值 4 ................................................................................................11 十七、 风险值 5 ................................................................................................12 十八、 风险值 6 ................................................................................................12 十九、 公司实时风险率 ...................................................................................13 二十、 交易所实时风险率 ...............................................................................14
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过使用 ReqQryBrokerTradingParams 查询得到本公式中使用的期权 权利金价格类型 OptionRoyaltyPriceType。注意：上述价格选择仅 针对已成交持仓，委托的冻结保证金计算时，则一律使用昨结算价。 2、 标的期货合约保证金 = [标的期货合约结算价×期货合约乘数×
日收盘价×期权合约乘数×股指期权合约保证金调整系数－虚值期权保证金优 惠比率×虚值额， 最低保障系数×股指期权合约执行价格×期权合约乘数×股指 期权合约保证金调整系数) 注： 1、 权利金部分昨仓与新仓计算规则不同，分别是： a) 昨仓，权利金 b) 新仓，权利金 = = 期权昨结算价*期权合约乘数； 价格（昨结算价/成交价）*期权合约乘数，可通
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目 录
1 2 特别说明.......................................................................................................................................... 4 CTP 期权合约规则 ......................................................................................................................... 4 2.1 2.2 3 单腿合约代码 ......................................................................................................................... 4 组合合约代码 ......................................................................................................................... 4
备兑组合原则上由交易所盘后进行组合， 交易所未提供备兑组合持仓平仓组 合指令，需分单腿进行平仓。
3 CTP 期权交易所保证金计算规则
3.1 郑商所
计算公式： （每手）卖方交易保证金 = 权利金 + max（标的期货合约保证金 - 期权虚 值额的一半，标的期货合约保证金的一半） 注： 1、 权利金部分昨仓与新仓计算规则不同，分别是： a) 昨仓，权利金 b) 新仓，权利金 = = 期权昨结算价*期权合约乘数； 价格（昨结算价/成交价）*期权合约乘数，可通
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综合交易平台 TradeAPI（期权版） 保证金手续费算法说明
文件状态： [ [ ] 草稿 [√] 正式发布 ] 正在修改
文件标识： 当前版本： 作 者：
综合交易平台 TradeAPI（期权版）保证金手 续费算法说明 V1.0 综合交易平台产品组 2014 年 5 月
完成日期：
上海期货信息技术有限公司 上海浦电路 500 号期货交易大厦 13 楼 Tel：68400001 Fax：68400980
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文档修改历史
编号
1
日期
2014/5/9 创建
描述
版本
V1.0
作者
综合交易平台产品组
审核
上海期货信息技术有限公司，2014
第 2 页 共 11 页
大商所、中金所合约代码格式：KKYYMM-C/P-XXXX，KK 为品种+YYMM 为合约 月份+期权类型代码 C/P+执行价格，中间有‘-’分隔。 举例说明： 如中金所 IO1412-C-2300 指的是 2014 年 12 月到期，执行价格为 2300 点的 沪深 300 股指买权。 如大商所 m1412-C-2700 为标的期货合约为 m1412，执行商所有期权组合套利优惠，其组合合约代码举例说明如下：
上海期货信息技术有限公司，2014 第 4 页 共 11 页
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看涨垂直价差：BUL SR401C5100&SR401C5200（郑商所暂未开放） 看跌垂直价差：BER SR401P5100&SR401P5000（郑商所暂未开放） 跨式组合： 宽跨式组合： 备兑组合： STD SR401C5200&SR401P5200 STG SR401C5200&SR401P5100 PRT SR407&SR407P4300
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* 期权合约乘数，0)； 5、 以上 2、3 和 4 所列公式中所用的标的期货合约结算价在交易时段都 用昨结算价； 6、 综上，终端进行郑商所交易所保证金计算时，只需计算权利金部分， 后半部分因标的期货合约结算价均用昨结算价计算为不变量，可直接从 TradeAPI 接口中查询得到，即 max（标的期货合约保证金 - 期权虚值额 的一半，标的期货合约保证金的一半）这一公式所得可以使用 ReqQryOptionInstrTradeCost 查询得到 ExchFixedMargin 交易所期权合 约保证金不变部分。
标的期货合约交易所保证金率（按金额）+ 标的期货合约交易所保证金 率(按手数) ]×基础商品乘数； 3、 看涨期权虚值额 = Max(（期权合约行权价格-标的期货合约结算价） * 期权合约乘数，0)； 4、 看跌期权虚值额 = Max(（标的期货合约结算价-期权合约行权价格）
第 5 页 共 11 页
3.3 中金所
计算公式： （每手）买权（看涨期权）卖方交易保证金 = 权利金 + max（标的指数当
日收盘价×期权合约乘数×股指期权合约保证金调整系数－虚值期权保证金优 惠比率×虚值额， 最低保障系数×标的指数当日收盘价×期权合约乘数×股指期 权合约保证金调整系数） （每手）卖权（看跌期权）卖方交易保证金 = 权利金 + max(标的指数当
过使用 ReqQryBrokerTradingParams 查询得到本公式中使用的期权 权利金价格类型 OptionRoyaltyPriceType。注意：上述价格选择仅 针对已成交持仓，委托的冻结保证金计算时，则一律使用昨结算价。 2、 标的期货合约保证金 = [标的期货合约结算价×期货合约乘数×
3.2 大商所
计算公式： （每手）卖方交易保证金 = 权利金 + max（标的期货合约保证金 - 期权虚 值额的一半，标的期货合约保证金的一半） 注： 1、 权利金部分昨仓与新仓计算规则不同，分别是： a) 昨仓，权利金 b) 新仓，权利金 = = 期权昨结算价*期权合约乘数； 价格（昨结算价/成交价）*期权合约乘数，可通
过使用 ReqQryBrokerTradingParams 查询得到本公式中使用的期权 权利金价格类型 OptionRoyaltyPriceType。注意：上述价格选择仅 针对已成交持仓，委托的冻结保证金计算时，则一律使用昨结算价。 2、 看涨期权虚值额 = max((股指期权合约执行价格－标的指数当日收 盘价)×期权合约乘数，0)；
上海期货信息技术有限公司，2014 第 6 页 共 11 页
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5、
以上 2、3 和 4 所列公式中所用的标的期货合约结算价在交易时段都 用昨结算价；
6、
综上，终端进行大商所交易所保证金计算时，只需计算权利金部分， 后半部分因标的期货合约结算价均用昨结算价计算为不变量，可直接从 TradeAPI 接口中查询得到，即 max（标的期货合约保证金 - 期权虚值额 的一半，标的期货合约保证金的一半）这一公式所得可以使用 ReqQryOptionInstrTradeCost 查询得到 ExchFixedMargin 交易所期权合 约保证金不变部分。
CTP 期权交易所保证金计算规则 ................................................................................................. 5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 郑商所 ..................................................................................................................................... 5 大商所 ..................................................................................................................................... 6 中金所 ..................................................................................................................................... 7 上期所 ..................................................................................................................................... 8 小结 ......................................................................................................................................... 9