客户评级违约概率的计算
我行公司客户信用评级模型包括pd模型
我行公司客户信用评级模型包括pd模型信用评分模型是一种传统的信用风险量化模型，利用可观察到的借款人特征变量计算出一个数值（得分）来代表债务人的信用风险，并将借款人归类于不同的风险等级。
对个人客户而言，可观察到的特征变量主要包括收入、资产、年龄、职业以及居住地等；对法人客户而言，包括现金流量、各种财务比率等信用评分模型的关键在于特征变量的选择和各自权重的确定。
目前，应用最广泛的信用评分模型有线性概率模型（Linear Probability Model）、Logit模型、Probit模型和线性辨别模型（Linear Discriminant Model）线性概率模型：线性概率模型的命名是由于它的预测性；在自变量的值可用概率来解释时，应变量能以此概率假定值的单位。
这种模型，在其中应变量是一个虚设变量或双值变量，并用一个或一个以上的自变量的线性函数来表示。
该种模型有助于质的现象的分析。
线性概率模型是使用诸如会计比率之类的历史数据作为模型的输入数据，来解释以前的贷款偿还情况。
我们可以使用在过去贷款偿还中起重要作用的一些因素来预测新贷款的偿还概率。
过去的贷款通常划分为两类，即违约的(Zi=1)和不违约的(Zi=0)。
然后，我们通过对随机变量(Xij)的线性回归来进行估计，Xij表示第j个借款者的数量信息，如收入、财务杠杆或收益率等，通过如下形式的线性回归来估算模型：式中，Bj表示在过去的偿还情况中第j个变量的重要性。
如果我们得到变量j的估计Bj值，并且将其与对未来借款者所观测到的Xij值相乘，并进行加总，得到借款者违约的概率E(Zi)=(1一Pi)=预期的违约率，其中Pi是对贷款偿还的概率。
只要可以获得借款者Xij的当前信息，这种方法是非常直截了当的。
Logit模型:（Logit model，也译作“评定模型”，“分类评定模型”，又作Logistic regression，“逻辑回归”）是离散选择法模型之一，Logit模型是最早的离散选择模型，也是目前应用最广的模型。
2023年中级银行从业资格之中级风险管理模考模拟试题(全优)
2023年中级银行从业资格之中级风险管理模考模拟试题(全优)单选题（共30题）1、采用权重法计量信用风险资本时，商业银行持有的其他银行的次级债务工具的风险权重为（）。
A.100％B.20％C.0％D.50％【答案】 A2、下列不属于可能影响声誉的信用风险因素的是()。
A.房地产行业贷款比例超过30％B.优质客户违约率上升C.不良贷款率接近5％D.衍生产品交易策略错误【答案】 D3、商业银行的流动性覆盖率应当不低于（）。
A.50％B.100％C.150％D.200％【答案】 B4、按照我国银行业的监管要求，银行机构的市场准入包括三个方面，即机构准入、业务和（）。
A.高级管理人员准入B.产品准入C.注册资本准入D.区域准入【答案】 A5、香港金管局规定的法定流动资产比率为（）。
A.10％B.15％C.25％D.40％【答案】 C6、下列不属于市场准入应遵循的原则的是（）。
A.依法B.公开C.便民D.效率【答案】 A7、在操作风险资本计量的方法中，（）是将商业银行的所有业务划分为八类产品线，对每一类产品线规定不同的操作风险资本要求系数，并分别示出对应的资本，然后加总八类产品线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。
A.标准法B.高级计量法C.基本指标法D.内部评级法【答案】 A8、某商业银行的个人住房抵押贷款余额是110亿，拨备是10亿。
根据《商业银行资本管理办法（试行）》，按照权重法计算其风险加权资产是（）。
A.55亿B.75亿C.50亿D.82.5亿【答案】 C9、下列关于收益率曲线的描述，错误的是（）。
A.债券的到期收益通常不等于票面利率B.收益率曲线对应着各类期限的贷款利率C.收益率曲线斜向下意味着长期收益率较低D.收益率曲线是根据市场上具有代表性的交易品种所绘制的利率曲线【答案】 B10、客户信用评级中，违约概率的估计包括（）。
A.单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率B.单一借款人的违约频率和该借款人所有债项的违约频率C.某一信用等级所有借款人的违约概率和这些借款人所有债项的违约概率D.单一借款人的违约频率和某一信用等级所有借款人的违约频率【答案】 A11、在银行风险管理中，(?)是商业银行的最高风险管理／决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任。
浅议商业银行违约概率的测算方法
浅议商业银行违约概率的测算方法经济学院国际经济与贸易系谢虹0311995 提要：违约概率是计算贷款预期损失、贷款定价以及信贷组合管理的基础，因此如何准确、有效地计算违约概率对商业银行信用风险管理十分重要。
本文根据我国商业银行的现状，分析了建立违约概率估计模型的理论和方法，提出了我国商业银行建立违约概率模型的一些建议，希望对指导建立内部评级体系和信用风险管理有些许借鉴意义。
关键词：商业银行，虚因变量模型，Logistic模型，违约概率国际银行业监管的统一标准——《巴塞尔新资本协议》在2004年6月正式定稿。
与1998年的协议相比，新协议的最大创新之处是提出IRB法，即允许银行采用内部数据估计风险计量参数，包括违约概率PD，违约损失率LGD违约风险暴露EAD和有效期限M等。
其中，无论是初级法还是高级法都要求银行自行估计客户的违约概率PD。
因此，违约概率是银行信用风险计量的基础，准确测算违约概率对银行防范和控制信用风险十分重要。
但是由于我国商业银行的风险管理水平普遍落后于国外先进银行，尤其表现在风险量化方面，因此把《新资本协议》实施作为银行监管和提升风险管理水平的手段对我国商业银行来说既是挑战也是机遇。
下面本文将在可供商业银行选择的概率计算方法中结合我国商业银行的实际，对违约概率测算中相关问题进行研究。
一、数据采集对一个客户信用状况的分析包括两方面：一是定量分析，主要是财务数据的分析；二是定性分析，包括管理水平、市场竞争力和领导者素质等。
因此我们测算客户违约概率时采集的数据也必须包括定性数据和定量数据两部分。
建模数据的质量很关键，其好坏直接关系到模型结果正确与否。
建模所需要的数据有两类，一类是违约客户（坏客户），另一类是非违约客户（好客户）。
根据经验，建立相关的企业客户违约概率模型至少需要1000个以上客户样本，所建立的违约概率模型才可能具有较好的稳定性。
样本越多，其结果的精确性也越高。
由于国内大部分银行一般从2000年以后才开始注意收集并保存完整的客户数据，所以违约客户的数量相对较少。
客户评级违约概率的计算
2020/11/18
客户评级违约概率的计算
如何结合定量和定性风险评级
定量风险级别
R1 R2 R3
R4 R5
低风险 0.1 0.7 2
3
4
( 0-33 )定性 中等ຫໍສະໝຸດ 险 0.51.02.5
5
10
风险 (34-66)
级别
高风险 0.8 1.5 4
7
16
(67-100)
客户评级违约概率的计算
5.0%
说明
没有新增贷款时一年内违约的概率
交易风险 总体风险
由抵押品带 来的风险的 降低
最终交易风险
× 60%
=
3.0%
抵押品可抵消部分的预期损失
贷方“收取”的保险
客户评级违约概率的计算
3rew
演讲完毕，谢谢听讲!
再见，see you again
2020/11/18
客户评级违约概率的计算
主要评分/评级方法概述
违约概率,百分比
客户评级违约概率的计算
在中国计算授信额度时的额外考虑
解释
不同行业是否 应设不同限额？
严格说是需要的 但是中国的行业数据不很完善，有时做不到 在这种情况下，尽量将客户分为大类，如公益事业、制造业、服务业等等 最好的办法是采用自动生成法，因为这种方法能够真正体现不同行业的差 异
授信额度对规模 的影响？
中国企业的负债资产率普遍偏高，因此不能用国际通用的指标（如标准普 尔的行业数据），否则会造成规模的大面积下降
可以参考国外不同行业间的相对植
授信额度总额是 否符合存贷比的 要求？
在设定限额后需要检验现有的存货比是否可以支持授信总额 计算机授信额度可以帮助银行对客户进行排序，在总体额度偏紧时向风险 等级最好的客户倾斜
穆迪内部评级系统介绍
穆迪内部评级系统介绍由世界上最大的资信评级公司之一穆迪公司所研发设计的信用风险评估系统，是在欧美多家跨国银行被广泛应用的电子化信用风险管理系统。
该系统完全依据欧美银行的需求设计，因此在违约概率的测量、公司情况的评估、抵押物抵押价值的确定及信贷额度等级划分等方面并不一定适合于我国的实际情况。
但这一系统吸收了欧美银行多年来的信用风险控制经验，同时贯彻了新巴塞尔协议的相关要求，其内在的风险控制理念对我国商业银行信用风险控制体系的设计与完善具有相当强的借鉴意义。
故本文即对该系统作以下介绍。
穆迪系统的核心为如下公式：EL％=PD×LGD公式一这个公式涵盖了信用风险控制的全部内容。
EL％指预计损失率，PD指违约概率，LGD指违约损失率。
一、违约损失率(LGD)违约损失率（LGD）用于衡量银行在每一单位的名义风险敞口下，当借款人违约时所实际暴露的风险敞口。
它是一种与借款工具因素（即债项）相关的违约比率，其大小完全只与银行信贷额度所安排的借款工具相关，而与借款人的信用等级没有任何关系。
即对于任何一个借款人而言，如果使用的借款工具是完全相同的，那么计算出的违约损失率也必然相同；对于同一借款人而言，当其使用不同的借款工具时，违约损失率也可能会不同。
其计算公式是：违约损失率=违约敞口/名义风险敞口公式二其中，名义风险敞口指银行某一融资项目总的信贷额度风险敞口；违约敞口则是指扣除了抵押物的价值因素后的风险敞口，即当借款人出现违约时，银行实际风险暴露的数量。
违约损失率的计算步骤如下：（一）确定名义风险敞口的大小。
穆迪系统将名义风险敞口划分为表内金额和表外金额两种作区别对待。
前者即被视为实际借出的金额；后者则只是可能借出的金额，是一种或有风险。
对于表内金额，穆迪系统将其全额计算为名义风险敞口；对于不同种类的表外金额，则按照不同的比例（100％、75％、50％、20％）确定其名义风险敞口。
比如：银行保函和备用信用证等，将按照100％全额计算，因为一旦被要求，银行就必须无条件地进行全额偿付；而开立信用证等，则按照20％计算，因为银行拥有货权凭证，从而大大降低了损失可能性。
2023年初级银行从业资格之初级风险管理自测提分题库加精品答案
2023年初级银行从业资格之初级风险管理自测提分题库加精品答案单选题（共30题）1、经济资本是商业银行为应对未来一定时期内资产的_______而持有的资本，其规模取决于自身的_______和风险管理策略。
()A.预期损失；实际风险水平B.非预期损失；实际风险水平C.灾难性损失；预期风险水平D.非预期损失；预期风险水平【答案】 B2、下列属于市场风险的计量模型的是（）。
A.基本指标法B.风险中性定价模型C.高级计量法D.VaR模型【答案】 D3、土地登记资料按照要求保管在（）。
A.档案库B.人民政府机关C.所在地的土地登记机关D.省级国土资源行政主管部门【答案】 C4、若借款人甲、乙内部评级1年期违约概率分别为0.02%和0.04%，则根据《巴塞尔新资本协议》定义的二者的违约概率分别为（）。
A.0.02%,0.04%B.0.03%,0.03%C.0.02%,0.03%D.0.03%,0.04%【答案】 D5、下列关于商业银行风险文化的描述，最不恰当的是（）。
A.风险文化贯穿于商业银行的整个生命周期，不能通过短期突击达到目的B.风险文化应当随着内外部经营管理环境的变化而不断修正C.商业银行应当建立规章制度并实施绩效考核，逐渐培养良好的风险文化D.风险文化建设应当主要交由风险管理部门来完成【答案】 D6、（2018年真题）（）是商业银行监管的首要环节，是保障银行机构稳健运行和金融体系安全的重要基础。
A.监督检查B.市场准入C.最低资本充足率要求D.信息披露【答案】 B7、账户管理属于（）。
A.柜面业务B.法人信贷业务C.个人信贷业务D.资金交易业务【答案】 A8、我国某商业银行2015年新增贷款15万亿元，对应创造15万亿元存款。
如果准备金率是20％，银行将有（）万亿元的超额备付金因此被转成法定准备金。
A.1B.1.5C.3D.6【答案】 C9、预期损失率的计算公式是（）。
A.预期损失率=预期损失／资产风险敞口×100％B.预期损失率=预期损失／贷款资产总额×100％C.预期损失率=预期损失／风险资产总额×100％D.预期损失率=预期损失／资产总额×100％【答案】 A10、中国银行业监督管理委员会规定，商业银行杠杆率监管标准是不低于()。
违约概率模型
违约概率模型1. 引言违约是指借款人未能按照合同约定的条件和期限履行债务的行为。
在金融领域中，了解借款人的违约概率对于风险管理非常重要。
违约概率模型就是用来预测借款人违约概率的数学模型。
本文将介绍违约概率模型的基本原理和常用方法，并探讨其中的一些应用。
2. 违约概率模型的基本原理违约概率模型的基本原理是根据借款人的个人特征和经济状况，构建一个数学模型来预测其违约概率。
通常，违约概率模型利用历史数据来建立模型，并通过模型来分析和预测未来的违约风险。
3. 违约概率模型的常用方法3.1 传统的违约概率模型传统的违约概率模型主要包括： - 判别分析模型：通过判别函数将借款人分为违约和非违约两个类别； - 逻辑回归模型：通过构建一个回归方程来预测违约概率；- 决策树模型：通过构建一棵决策树来预测违约概率。
这些传统的模型通常基于统计学方法，需要明确的特征选择和模型假设。
3.2 机器学习方法近年来，随着数据科学和人工智能的快速发展，机器学习方法在违约概率模型中得到了广泛应用。
机器学习方法能够根据大量的数据自动学习模型，并进行预测。
常用的机器学习方法包括： - 随机森林：通过构建多个决策树来预测违约概率，并通过集成方法来提高预测准确性； - 支持向量机：通过找到一个最佳的超平面来区分违约和非违约客户； - 神经网络：通过构建多层的神经元网络来进行预测。
这些机器学习方法通常不需要明确的特征选择和模型假设，但需要大量的样本数据和计算资源。
4. 违约概率模型的应用违约概率模型在金融风险管理中有着广泛的应用，包括但不限于以下几个方面： - 信用评分：银行和金融机构可以根据违约概率模型对借款人进行评分，以确定借款人的信用等级和贷款利率； - 风险管理：违约概率模型可以帮助金融机构评估借款人的违约风险，从而制定相应的风险管理策略； - 投资决策：投资者可以利用违约概率模型来评估债券和债务证券的违约风险，从而作出相应的投资决策； - 信用衍生品定价：违约概率模型可以用于定价和风险管理信用衍生品，如信用违约掉期和信用违约互换。
内部评级法中的违约损失率_LGD_模型_新资本协议核心技术研究_武剑
一、!"# 基本概念
完整的信用风险概念包括两个基本要素： 一是违约可能性 （ 即违约概率 ?#），二是违约 发生后损失的严重程度 （ 即违约损失率
二、测算 !"# 的基本要求
调查表明，目前全球只有很少的银行能够 提供可靠的 !"# 估计值。为此，巴塞尔委员会
作者简介：武剑，男，博士，现为中国建设银行总行风险管理部风险计量分析处处长。
贷款最低抵押水平 A #! B C* C* 0C* 0C* 对全部 -./ 要求的超额 抵押水平 A #!! B :D 9D !,)* !(C* !(C*
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
国际金融研究 ! "##$% " &
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国际银行业
具以及与投资组合相关的内部数据，这些数据 需定期更新并覆盖一定的观察期。银行必须证 明定量检测方法和数据的历史连贯性，方法和 数据的变化应有清楚详尽的文字记载。 于抵押带来的其他的风险； （ .）法律确定性， 主要包括相关抵押法律健全，相关操作符合法 律规定； （ /）与风险敞口之间的低相关性，即 借款人的风险不会带来抵押品风险。此外，银 行还须满足一定的披露要求。 ., 实物抵押 实物抵押包括： （ +）住宅房地产：企业的 新资本协议给出了在初级 !"# 法下 $%& 的 计算方法。该算法的核心是根据抵押品的不 同，进行各种调整，其内容包括监管当局确定 的基准 $%&、合格抵押定义、抵押品的缓解作 用及抵押品折扣等。 （ 一）基本规定 按照 !"# 初级法规定，对非认定的抵押品 担保的公司、主权和银行的高级债权规定 ’() 的 $%&。对公司、主权和银行的全部次级债权 规定 *() 的 $%&。次级贷款指还款顺序排在其 他贷款之后的贷款。根据各国的决定，监管当 局可以对次级采用较宽泛的定义。次级可能包 括经济从属，如贷款没有担保，且借款人大部 分资产用来担保其他贷款。 当债项有抵押时，银行可计算抵押品的风 险缓解作用。新协议在初级法中规定了合格抵 押品有两大类：标准法认定的合格抵押 （ 金融 抵押）和特定的商业和住宅房地产抵押 （ 实物 抵押）。此外，初级 !"# 法还包括其他一些形 式的抵押品，如应收帐款和其他抵押品。 +, 金融抵押 新协议规定，合格的金融抵押包括： （ +） 评级在 ## - 以上 （ 含 ## - ）的国家债权和被 监管当局认可的等同于国家债权的公共部门发 行的债券； （ 含）以上的银 . ）评级在 ### - （ 行、证券公司和公司的债券； （ /）在贷款银行 的现金存款； （ ’）黄金； （ (）在主要证券指 数中的股权权证； （ 0）不在主要证券指数中但 可公开交易的股权以及满足特定条件的债券； （ *）某些符合条件的可转换证券、集体投资企 业证券和共同基金的单位。 金融抵押应满足： （ +）有审慎风险管理程 序，银行必须使用审慎的程序和方法来控制由 董事或所有者的住宅房地产。 （ .）商用房地 产：该抵押资产不是借款人的主要收入来源， 同时不包括建筑贷款、未开发用地、项目贷款 和经营生产或投资商用房地产。 对实物抵押，必须满足操作方面的要求， 主要有： （ +）法律执行性：即抵押品具有法律 强制可执行性，对抵押品的索偿权必须及时备 案、追索权成立的所有法律要件均已满足。而 且，抵押协议和法律程序应当能够保证银行在 合理时间内变现抵押品价值。 （ .）抵押物的目 标市场价值限制：抵押物的定值不能超过现行 市场公允价值。 （ /） 定期重估：银行应该对 抵押物价值进行经常性的监控，至少每年进行 一次。此外，对抵押资产还应定期由专业人员 进行估值，在专业评估结束后的三年期内或契 约到期时必须再次进行专业估值。 /, 其他抵押 对于其他抵押物， 新资本协议提出要求 1 （ +） 银行在内部贷款政策中应明确规定接受的抵押 （ 银行关于交易结构的信用 物的类型、 抵押率； .） 政策对以下问题明确： 不同的风险对抵押物价值 的要求、抵押物的变现能力、确定抵押物客观价 格或市场价值的能力，能获得价值信息的频率 （ 包括专业评估和定值 ）及抵押物价值的变化情 （ （ 况； 有专门的部门负责抵押物的管理； 银 /） ’） 行应采取措施确保其接受的抵押不受破坏和贬 值；（ (）银行应持续监控对抵押财产可允许的优 （ 先权 （ 如税收） ； 银行须监控并管理抵押财产 0） 可能会引起的环境问题。 （ 二）初级 !"# 法下 $%& 的计算 按照初级法规定，一些银行利用合格的抵 押品对公司暴露进行担保，在此确定有效违约 损失率的方法如下：
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期限大于1年对所引起的 风险的增加
不同的产品有不同的风险
•被忽视，或
•没有一个系统可以准确地计 算该项风险的增加 •不考虑贷款结构的影响
•被忽视
抵押品可以抵消部分 预期损失
贷方“收取”的保险
•没有使用真实的回收率 •没有考虑贷款结构的影响 •对过度缴税没有补偿：计算负债时 采用了不真实的过高的名义回收率 数字
客户风险与交易风险之间的关系
客户风险
需要一个系 统化的流程
交易风险
客户的“正常”贷 款在今后12个月内 可能出现违约的概 率
对一笔具体的新贷 款应收取的利率， 该利率价格应足以 补偿预计该贷款可 能产生的所有损失
交易风险的计算
客户风险
风险类型 初始客户风险
5.0%
说明
没有新增贷款时一年内违约的概率
Mar-2222.3.22
• 14、我只是自己不放过自己而已，现在我不会再逼自 己眷恋了。22.3.2222:51:0922 arch 202222:51
授信额度对规模 的影响？
中国企业的负债资产率普遍偏高，因此不能用国际通用的指标（如标准普 尔的行业数据），否则会造成规模的大面积下降
可以参考国外不同行业间的相对植
授信额度总额是 否符合存贷比的 要求？
在设定限额后需要检验现有的存货比是否可以支持授信总额
计算机授信额度可以帮助银行对客户进行排序，在总体额度偏紧时向风险 等级最好的客户倾斜
客户评级(违约概率)的计算
科学(定量) 数理统计 – 辨别最有预测能力的独
立因素 – 逻辑回归
– CART/CHAID 侧重于损益表和资产负 债表 密切监督模型的预测能 力
综综合合定定量量和和定定性性结结果果
风险风评险级评术级术
表中表的中每的个每格个子格分子别分对别 应对相应应相的应违的约违概约率概率
7
16
(67-100)
主要评分/评级方法概述
违约概率,百分比
在中国计算授信额度时的额外考虑
解释
不同行业是否 应设不同限额？
严格说是需要的 但是中国的行业数据不很完善，有时做不到 在这种情况下，尽量将客户分为大类，如公益事业、制造业、服务业等等 最好的办法是采用自动生成法，因为这种方法能够真正体现不同行业的差 异
如果交易增加了客户风险， •被忽视 则所有现有贷款的价格都 过低
新交易的风险成本
•
1、有时候读书是一种巧妙地避开思考 的方法 。22.3. 2222.3. 22Tues day, March 22, 2022
•
2、阅读一切好书如同和过去最杰出的 人谈话 。22:5 1:0922: 51:0922 :513/2 2/2022 10:51:09 PM
交易风险 总体风险
由抵押品带 来的风险的 降低
最终交易风险
× 60%
=
3.0%
抵押品可抵消部分的预期损失 贷方“收取”的保险
交易风险的计算
客户风险
风险类型
初始客户风险 5.0%
包括新贷款后的 客户风险
OR 6.0%
说明
没有新增贷款是一年内 违约的概率
有新增贷款时
可能的问题
•没有有效的评分体系
•没有有效的调整工具来对评分结 果进行调整
艺术 (定性) 对业务的评价 - 经营环境 - 现金流预测 - 资产价值评估 通常得出一系列分值,加权
总和为总分
如何结合定量和定性风险评级
定量风险级别
R1 R2 R3
R4 R5
低风险 0.1 0.7 2
3
4
( 0-33 )
定性 中等风险 0.5
1.0
2.5
5
10
风险 (34-66)
级别
高风险 0.8 1.5 4
•
3、越是没有本领的就越加自命不凡。 22.3.22 22:51:0 922:51 Mar-22 22-Mar-22
•
4、越是无能的人，越喜欢挑剔别人的 错儿。 22:51:0 922:51: 0922:5 1Tuesday, March 22, 2022
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5、知人者智，自知者明。胜人者有力 ，自胜 者强。 22.3.22 22.3.22 22:51:0 922:51: 09Mar ch 22, 2022
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6、意志坚强的人能把世界放在手中像 泥块一 样任意 揉捏。 2022年 3月22 日星期 二下午1 0时51 分9秒22 :51:092 2.3.22
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7、最具挑战性的挑战莫过于提升自我 。。20 22年3 月下午1 0时51 分22.3.2 222:51 March 22, 2022
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8、业余生活要有意义，不要越轨。20 22年3 月22日 星期二1 0时51 分9秒22 :51:092 2 March 2022
•
9、一个人即使已登上顶峰，也仍要自 强不息 。下午 10时51 分9秒 下午10 时51分2 2:51:09 22.3.22
• 10、你要做多大的事情，就该承受多大的压力。3/22/2
022 10:51:09 PM22:51:092022/3/22
• 11、自己要先看得起自己，别人才会看得起你。3/22/2
对该笔交易而言 的客户风险
6.0%
+
交易风险
贷款期限所引起 的风险的增加
1.0%
×
由产品性质引起 的风险的增加
由抵押品带来 的风险的降低
总体风险
最终交易风险
根据对现有风 险程度的影响 所作的调整
对现有贷款带来 的风险的增加
总体风险
100%
×
60%
=
4.2%
+
1.2%
=
5.4%
取上述两个风险中较高的 风险
谢 谢 大 家 022 10:51 PM3/22/2022 10:51 PM22.3.2222.3.22
• 12、这一秒不放弃，下一秒就会有希望。22-Mar-2222 March 202222.3.22
• 13、无论才能知识多么卓著，如果缺乏热情，则无异 纸上画饼充饥，无补于事。Tuesday, March 22, 202222-