七种高胜算交易策略模式公布共33页文档
交易策略和原则：完整的交易系统设计方案（纯干货）
交易策略和原则：完整的交易系统设计方案（纯干货）导读：只有勇敢地剖析自己，才能将自己的交易提高一个层次。
当我们逐个回顾自己的交易，其中既有成功也有失败。
在此基础上，我们试图寻找某种模式：我们成功时有什么共同特征？我们失败的交易中又有什么重复的因素？本文是一位交易者几年前所制定的交易策略和原则，在实施过程中有较好的效果，但也存在一些问题待改进。
第一节、策略一、只参与那些行情趋势强烈或者说行情主要走势正在形成的市场，认清每一个市场当前的主要走势并只持有符合这一主要走势方向的头寸，或者是不予参与。
二、假定交易的方向与行情趋势一致，在以前或从属的趋势已产生的较大价差基础上建立头寸，或者把头寸建立在对当前行情主趋势的适度逆行位置上。
三、不同行情趋势强烈度下的操作策略：1、在市场处于活跃强势时期（成交量放大），这个时候的操作策略是'长多短空'，操作战术是'追涨空头2、市场处于疲惫弱势时期（成交量萎缩），这个时候的操作策略是'长空短多'，操作战术是'超跌为王'3、市场处于平衡箱体时期（成交量区间），这个时候的操作策略是'高卖低买'，操作战术是'筹码分布'；四、追市头寸形成有利变动时坚持持有，不从反趋势交易中迅速获利；在持有头寸的变动有利时可适当的增加所持有的头寸；除非趋势分析表明趋势已经反转，并且触及止损位，否则一路持有。
、市场的走势与预期的方向相反，则迅速逃避。
系统的、客观的风险控制和制约的方法包含四个方面：1、限制每一交易头寸的风险。
2、避免过渡交易。
3、截断损失。
4、有怀疑，即平仓离场。
五、坚持双重策略，即：在盈利的头寸上是一个长线持股者；在相反的头寸上是一个短线交易者。
六、收益原则是保持获利的稳定性与持续性，而不是最大化。
七、连战皆败后，减低入市头寸或停止交易。
八、不设定目标价位出入市，只服从市场走势；不因为价位太低而吸纳，也不因为价位太高而沽空。
形态、胜算、买卖点和交易系统22页word
形态、胜算、买卖点和交易系统道升K线的形态由市场的涨跌形成的，市场的涨跌与市场情绪分不开。
而投资者的心理活动形成了市场情绪，促使了市场的涨跌和波动。
从投资者的心理出发，去寻找投资者的激情满怀或者落荒而逃的心路历程，会让我们明白形态与市场心理休戚相关。
而沿着投资者情绪的演变过程，便有了震荡行情和趋势行情。
在不同类型的行情中进行统计，便有了概率胜算的大小。
因此我们最终可以根据行情的类型来选择胜算较大的买卖点，建立起合理的交易系统，为我们能够长期赚钱和盈利建立起牢固信任的交易理论和交易哲学，最终建立和实现适合自己的交易系统。
可以把市场分成两大类：震荡行情和趋势行情。
震荡行情分为：箱形整理，旗形整理，楔形整理，三角形整理等趋势行情分为：上升趋势和下跌趋势。
大多数行情都是震荡行情。
根据别人的统计结果，大约有70％的行情属于这种类型。
如果这个统计结果成立，那么做趋势行情的人一般采取行情突破手法来做，这种手法可能有70％的交易单会出错，必然会频繁割肉出来，成功率相对比较低。
因此有大师指出，当自己的成功率很低的时候，发生连续失误的时候，只要咬咬牙挺住，赢利便会开始了，即连续的失败已经意味着成功的开始。
许多期货大师都讲过，95％的单只赚了5％的钱，而5％的单赚了95％的利润，说明只有在趋势行情中那5％的单才能赚大钱，而其它单赚钱不多，甚至还有亏损。
理查德·丹尼斯是海龟们的大师傅，他从400美元做期货赚了几亿美元，他做趋势行情为主，一年内抓住几次趋势行情就能大赚，不愁吃穿。
可是到了他退休时，电脑开始普及，人们都人电脑开始做行情，行情不再那么有趋势了，主要以震荡为主，假突破频繁发生，丹尼斯仍然采取做趋势行情的办法来做单，结果骗线太多，亏严重，前后亏了6000万美元，于是丹尼斯只好宣布退休。
这说明了，交易系统也是不万能的，但没有交易系统是万万不能的。
我们要建立的交易系统应该区分行情的类别，在不同的行情类型上建立最适合的交易系统。
如何建立自己的高胜算交易系统
如何建立自己的高胜算交易系统什么是交易系统？交易系统是完整的交易规则体系。
一套设计良好的交易系统，必须对投资决策的各个相关环节作出相应明确的规定。
这种规定必须是客观的、唯一的，不允许有任何不同的解释。
一套设计良好的交易系统，必须符合使用者的心理特征、投资对象的统计特征以及投资资金的风险特征。
交易系统的特点在于它的完整性和客观性。
它保证了交易系统结果的可重复性。
从理论上来说，对任何使用者而言，如果使用条件完全相同，则操作结果完全相同。
系统的可重复性即是方法的科学性，系统交易方法属于科学型的投资交易方法。
大部分投资人往往把决策的重点放在对市场的分析和判断上，其实这是非常偏颇的。
成功的投资不但需要正确的市场分析，而且需要正确的风险管理和正确的心理控制。
三者之间心理控制是最重要的，其次是风险管理，再次才是分析技能，即所谓的3M系统(Mind、Money、Market)。
如果用一个比方来形容，对市场的判断在投资行为的重要性中只占1%而已，被大多数投资人忽略的东西，才是投资行为中的决定性因素。
市场分析是管理的前提，只有从正确的市场分析出发，才能建立起具有正期望值的交易系统，风险管理只有在正期望值的交易系统下才能发挥其最大效用，而心理控制正是两者的联系桥梁和纽带。
一个人如果心理素质不好，则往往会偏离正确的市场分析方法，以主观愿望代替客观分析，也常常会背离风险管理的基本原则。
投资人若想在效率市场持续稳定的赢利，必须成功的解决两大问题：1、如何在高度随机的价格波动中寻找非随机的部分；2、如何有效的控制自身的心理弱点，使之不致影响自己的理性决策。
很多投资家的实践都证明，交易系统在上述两方面都是投资人的有力助手。
大多数投资者在进入市场的时候，对市场的认识没有系统的观点。
很多投资人根据对市场的某种认识，就片面的承认或否认一种交易思路的可行性，其实他们不知道，要想客观的评价一种交易方法，就要确认该方法在统计概率意义上的有效性。
10种经典的日内交易策略模型思路
10种经典的日内交易策略模型思路1.区间突破波动区间突破交易，根据昨天波动幅度的一定百分比，来触发当日的突破性交易。
如果昨天的波动幅度是异常的，应该对该波动幅度进行必要的调整，以保证其合理性。
主要特点：日内交易策略；区间突破基于昨日振幅与今日开盘价的关系；昨日振幅＝昨日最高价－昨日最低价；上轨＝今日收盘价+N 昨日振幅；下轨＝今日收盘价－N昨日振幅；当价格突破上轨，买入开仓；当价格跌穿下轨，卖出开仓。
2.菲阿里四价昨天高点、昨天低点、昨日收盘价、今天开盘价，可并称为菲阿里四价。
它由日本期货冠军菲阿里实盘采用的主要突破交易参照系。
此外，因菲阿里主观心智交易的模式，决定了其在实际交易中还大量结合并运用了“阻溢线”的方式，即阻力线、支撑线。
主要特点：日内交易策略，收盘平仓；菲阿里四价指昨日高点、昨日低点、昨日收盘、今日开盘；上轨＝昨日高点；下轨＝昨日低点；当价格突破上轨，买入开仓；当价格跌穿下轨，卖出开仓。
3.空中花园开盘突破，是最快的一种入场方式。
当然出错的概率也最高。
开盘第一根K线是收阳还是收阴，是判断日内趋势可能运动方向的标准。
在当天开盘高开或低开时更有效。
主要特点：日内交易策略，收盘平仓；空中花园在当天高开或低开时使用，即当开盘价>=昨天收盘价1.01或开盘价<=昨天收盘价0.99时；上轨＝第一根K线的最高价；下轨＝第一根K线的最低价；当价格突破上轨，买入开仓；当价格跌穿下轨，卖出开仓。
实际上是一种当天大幅高开（>1%），搏高开低走；反之亦然。
4.横盘突破较易于实现量化的形态突破，有分形、窄幅横盘突破、各种K线组合、双底双顶、缠论三买三卖；较难于实现量化的形态突破，有趋势线、圆弧顶底、旗形、菱形、三角形等各种经典技术分析形态，趋势之后是盘整，盘整之后是趋势。
横盘突破的交易策略，充分体现了波动性循环的价格波动规律。
我们需要做的事情就是，合理量化盘整的定义，比如周期跨度、波动的幅度。
期货、股票高胜算技术分析方法
期货、股票高胜算技术分析方法---- K线在趋势交易中的应用（图解）（2019.12.01）一、上升趋势图 1 是我们在趋势交易法中由下降趋势转为上升趋势过程中，K 线的具体应用的示意图。
▲图1下面我们将以上过程分解讲述：▲图2图2 中，价格已经升破下降趋势线和拐点线，之前的下降趋势已经结束，未来将展开上升走势或横向整理。
也就是说，从现在开始，我们不再考虑下降趋势这个方向。
概率论与数理统计中我们知道，排除下降趋势，并不是这种事件不可能发生，如果市场恢复下降之前的下降趋势，我们采用止损出局的交易策略；如果不被市场止损出局，我们将完成制定的交易计划，完成以小的亏损博取大的盈利的过程。
排除下降趋势的可能性，未来只剩下了两个方向——上升趋势和横向整理。
现在我们关心的是价格未来能否突破分界点A，如果价格突破分界点A，我们可以将横向整理排除，确立出市场未来唯一的一个方向——上升趋势。
假定价格已经突破分界点A，并在C 点展开回调，如图3所示。
▲图3由于价格已经突破分界点A，此时我们可以确定未来将展开上升走势，之后的任何一次回调，将为我们提供买入机会。
价位究竟会调整到什么价位呢？如何选择好的价位买入呢？这成为我们关注地焦点。
多数情况是价格突破分界点A 后，马上展开回调走势。
我们知道回调的目标大约在30％-95％范围内（图4 所示），之后我们将会利用K 线形态来准确找出回调反转点。
▲图4在实际交易过程中，投资者最容易犯的错误就是没有耐性等待回调的出现，担心错过机会，一时冲动执行了买入计划（通常说的追市）。
正确的做法是一定要放平心态，耐心等待，不必担心市场价格不会回来，没有永远不涨的市，也没有永远不跌的市。
一定要等待回调的出现再采取行动，避免被市场套在高高的房顶上，出现“等也不是；止损也不是”的尴尬局面。
▲图5如果在回调过程中，价格到达回调理论目标点D点，并且出现图5中所列举的K 线反转形态，市场提示我们调整已经或即将结束，此时将是我们执行买入计划的最佳时机。
24种绝对成交策略
24种绝对成交策略1.驳船策略：每次用一点力气，就可以达到最不可思议的结果。
即便是他在昨天或者1小时甚至1分钟之前曾拒绝过你，也未必说明他一定会拒绝你下次的请求。
2.马场策略：有些客户像纯种马，拒绝你的理由跟纯种马拒绝改变完全相同，遇到这种情况时，千万不要直接迫使对方改变主意。
不妨给客户先讲个小故事，让他们的思绪暂时脱离自己先前的决定。
告诉自己现在时机不对当对方对你说不”时，千万不要把这当成拒绝，不妨把它看成是一个信号，然后告诉自己：该带着他绕马场转一转了。
”3.你并不会因为这点就放弃吧策略：优秀销售高手的一个特点就在于，他知道自己并不一定要满足对方的所有要求，因为他非常清楚，一旦自己做出一次让步，对方就会接连不断的提出更多新的要求。
4.你可以承受策略：在应对那些非常富有的客户时，不妨使用你可以承受‘的成交策略。
5.听之任之策略：在演示即将结束时给对方留出几分钟独自思考的时间，生意的成交率就会大大提高。
千万不要让客户提出要花时间考虑一下，一定要你主动提出来。
可以找个借口暂时离开一会儿，比如说去冲咖啡或者找份文件。
6.文斯隆巴尔迪(VinceLombardi)策略:人们在做出购买决定后，他们的大脑会不遗余力地强调自己刚刚做出决定的正确性。
在这时，你可以让他们做出更多的决定，甚至说服他们购买一些更加昂贵的产品。
当其他所有人都在说放弃吧，你已经够努力了”的时候，请再努力一次。
7.沉默策略：沉默成交是一种非常有趣的策略。
在使用这一策略时，你只需在做完演示之后闭嘴就行了！从这时起，第一个开口的人就会输掉谈判。
记住：一定要假设客户会表示同意。
在确定对方是否会接受你的报价之前，千万不要开口说话。
8.取决于策略：当客户感觉你要求他们所做的决定比较重大时，取决于”策略就会是一种非常有效的应对方法。
通过为对方的决定制造条件，你实际上是在把一个非常重大的决定变得似乎不那么重要。
9.附带条件策略：当客户内心的欲望变得越来越强烈时，就更容易接触内心的抵触情绪。
高频交易策略之：三角套利（triangulararbitrage）专业策略让您躺着赚钱
高频交易策略之：三角套利（triangulararbitrage）专业策略让您躺着赚钱第一篇：高频交易策略之：三角套利(triangular arbitrage) 专业策略让您躺着赚钱高频交易策略之：三角套利（triangular arbitrage)专业策略让您躺着赚钱高频交易策略之：三角套利（triangular arbitrage)在所有的高频交易中，外汇互换和即期外汇是所占份额最大的。
外汇的高流通性和低手续费，为高换手率和极短持仓的高频策略提供了可能性。
作为外汇高频的最原始策略之一，三角套利是不得不提的。
这里我就和大家分享一下我对三角套利（triangular arbitrage)在外汇市场高频交易中的理解。
所谓三角套利，是一种引入三种货币的套利手段。
它利用三种外汇对合理交叉汇率的暂时性偏离来实现套利。
理论上，如果我们拥有很低延迟（low latency)的下单平台，并且可以获得较低的买卖价差（spread），那么我们有机会实现无风险套利。
一个简单的例子先举一个简单的例子吧：为了方便理解，我们在这里不考虑买卖的价差（bid-ask spread）和报价无法成交的情况。
如果我们可以获得如下三个报价，我们有无风险套利的机会吗？ 1.Yens 118/$ 2.$1.81/pound 3.Yens 204/pound 这里Yens是日圆，$代表美元，pound代表英镑。
答案是有的。
以下是我们的套利步骤：1.观察JPY/GBP实际交叉汇率（cross rate）：Yens 204/pound 2.计算JPY/GBP合成交叉汇率（Synthetic cross rate）= 1.81 * 118 = Yens 213.58/pound。
我们发现了实际交叉汇率不等于合成交叉汇率，套利机会存在。
3.假设我们有204日圆，我们做以下三步交易：-将204日圆转化成1英镑-将1英镑转化成1.81美元-将1.81美元转化成213.38日圆4.我们获得了213.38-204 = 9.38日圆的无风险收益。
高胜算交易
常用外部回撤比率是：127%、162%和262%
1 外部回撤常被用来预测趋势和调整的最后阶段
2 外部回撤通常不单独用于预测目标价格，而是用于确认同向波段价格映射或内部回撤
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调整形态通常会有波段重叠，而趋势没有。但是市场并不总是遵守这个规则。
动量和形态
形态和动量反转一起提前预示调整浪的低点可能已经出现。
第四章
超越斐波那契回撤
目标：支撑价位 阻挡价位 和趋势反转目标位
内部回撤和外部回撤之间的差异 同向波段价格映射的具体方法
第二章
多重时间结构动量策略
1 在大时间结构动量指标方向上交易
2 随着小时间结构动量指标反转执行交易入场计划
如果是长线交易者寻找能持续几个星期到几个月的机会，可用周线和日线动量指标趋势；如果是中短线交易者寻找持续几天的机会，可用日线和小时线数据；日内交易者或许可以用60分钟 和15分钟或更小时间结构数据。当然具体的使用上以最适合自己的方式为准，4小时数据也是一个很好的时间分割。
内部回撤和APP的综合应用
1 大多数调整高点或低点在四个关键内部回撤位的某一处或附近出现
2 最可能出现调整高点或低点的回撤位是靠近三个关键同向波段价格映射位之一的回撤。换句话说，APP是用来提前确定那个回撤位很可能成为调整结束的目标位。
3 100% APP映射是焦点
4 回撤和APP经常形成一个可能出现趋势反转的狭窄区域
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第三阶段内容
模式一：大鹏—傻瓜交易法 模式二：20天价格交易系统 模式三：高潮反转模式 模式四：沃尔夫浪 模式五：ANTI模式策略 模式六：5分钟动量交易策略 模式七：数据交易策略
1、大鹏—傻瓜交易法
2019年10月19-11月2日欧美货币对小时图
众所周知，外汇市场是流动性非常大的市场，尤其是资金 很难控制其开盘价和收盘价格，其24小时交易的特点让收盘 价与开盘价基本处于一个价格，因此每天早上针对昨日收盘和 今日开盘价格的争夺将是很关键的资本博弈区
我们再来看另一个图
此图为黄金日线，当%D与 %K同时转为上涨，价格整 理中，%K回落，并与%D交 叉，在价格突破时%K形成 钩子，此时进场，如果经验 够丰富，则会预测到钩子的 形成，从而进场价格会更加 具有优势。这时候交易者需 要找到这种模式的最佳感觉。
ANTI模式的领悟
其实从这一种ANTI模式中可以领悟到所有根据震 荡指标来交易波段或短线的模式，就是总体价格方向 转变或确立，当价格小周期调整，指标也跟随做一定 整理，然后价格突破，伴随着指标调整结束，便可以 顺向入场。这里边必须有一个确立整体方向的指标， 比如此模式中%D慢线为方向指标，另外在其他模式 中也都会有确立方向的指标，例如ADX、MACD等。
浪2是顶点，浪3是第一次下跌的底部，浪1是浪2前面的底部，点 3必须低于点1，浪4是浪3的顶部，浪4要比浪1底高，连接1和3画一 条趋势线，这条线的延长线会碰到我们的反转点浪5，这也是建仓的 位置，点1和点4的连接延长线可以预测到我们的目标位。
该模式注意：点1、2、3、4都形成以后，才可以 寻找沃尔夫浪，，对于买入形态，点3必须低于点1， 点4必须高于点1。
交天为24小时，因此K线根数为24以内），且 前一高点或低点必须为4天之前，交易为当天交易或次 日交易有效，进场后止损设最高点或最低点以外，出 现利润则随时跟踪止损保护。
让我们看看在小时图上的运用
欧美货币对10月10日与11日小时图走势
3、高潮反转模式
模式规则：1、使用参数为7的随机指标%K，快线， 2、使用参数为10的随机指标% D，慢线。
买入模式
右图，为黄金小时图，当 %D的趋势向上，%K快线 开始跟随一起上升，价格 最后整理或回调令快线拉 近慢线，当价格突破一定 的整理，导致快线沿着慢 线方向再次上涨（形成一 个钩子）时进场，止损放 低点以下，持仓时间为2-4 根K线。
吕鹏：高级黄金外汇分析师、 资产管理人
服务单位：鸿泰投资运营总监 、 大鹏交易研究室研究员
新浪博客：.sina/lvpeng621
公司简介
鸿泰投资主要与东航金融合作，成立东航金融宣城服 务中心，为投资者提供外盘期货、外汇和黄金等金融 衍生产品服务。
东航金融为国家央企东航航空集团全资子公司，目前， 东航金戎控股有限责任公司在香港已经取得证券经纪、 证券咨询、期货经纪、期货咨询和杠杆式外汇交易5 块金融牌照，也是境内唯一获得由香港证监会颁发的 “杠杆式外汇”交易平台提供商的国资企业。我们坚 信，东航金戎控股有限责任公司将打造成国内金融衍 生品第一品牌，并引领中国的金融衍生品产业迈向国 际。
长钉和壁架：欧元的小时 图，买入高潮形成一根长 钉，最后没有持续，形成 一个壁架形态，因此向下 突破时卖出，初始止损放 壁架另一侧，在较大振幅 时平仓，此模式较少出现， 但成功率较高。
止损 卖出
离场
三个小印第安人
右图中，三个对称的低 点形成的高潮形态，叫 做“3个小印第安人”， 我们可以预测三个低点 在形成，但必须等最后 一个低点处反转，才可 以进场，同时下止损单， 在波动幅度加大时的那 根K线平仓。
另外在预测到点5这个反转区域后，待价格到达这一位 置，要等当根K线收盘，若收于此趋势线上则买入， 若力度较强，收盘在趋势线以下，便等整理后收于该 趋势线以上时买入建仓，止损放最低点以下，目标为 点1跟点4连线预测区域。
5、ANTI模式策略
Anti模式是用震荡指标做波段交易最可靠的方法之一， 其基本原理是，短线趋势的方向倾向于转化得与长线 趋势的方向一致，两个不同时间框架的波动方向相一 致就形成了一种叫做正反馈的状况，这会导致爆发式 的行情。
基于20天价格交易系统 有两种交易方式，首先 如右图，在出现新低后， 20天内再次出现新低， 随后收回到上次低点以 上，因此在上一次低点 以上5-10个基点做一个条 件买单，止损放最低点 以下，目标为阶段高点 或阻力位置。
9月份A股股指期货
20天交易策略原理是：一月的交易日基本为20天左右， 因此如果价格突破了20天的新高则买入，突破20天新低则卖 出，在长期交易过程中，这种方法很管用，然而市场中经常存 在相当数量的假突破，而对于新低或新高的突破则伴随着回撤， 因此出现另一种方法，就是在价格收回的时候做条件单，此方 法在欧美市场称“海龟汤”。
金融安全高峰论坛留念
公司服务
黄金、白银相关企业的套保咨询服务，提供完善的市 场策略分析报告
私人投资者一对一交易策略服务，定期的指导培训 黄金外汇代理商的战略咨询，并提供完善的技术支持 VIP私人理财服务及资产管理 金融从业人员的交易系统培训
第三阶段目的
了解和熟悉多种高胜算交易策略模式 学会华尔街短线交易智慧与策略 能够举一反三，把模式运用到各交易品种 在学习完策略模式后可以把其放到自己交易系统中 总结完善自身交易系统
离场
买入 止损
4、沃尔夫浪
此交易策略建立在牛顿物理学第一定律的基础上，每 个行为都会有相对应的反作用力，这一理论创造出了 有价格预测能力的明确的波浪，当波动性加大时，沃 尔夫浪会很明显。
从图表的顶部或底部开始，我们默认开始数的是新的 波浪，针对买入模式我们在顶部开始数，对于卖出模 式，我们在底部开始数，过程相反。
如上图，为欧美货币对的小时图，竖着的虚线为开盘 和收盘时间节点，每天在这一区域形成一定整理，然 后盘中若出现突破则顺向介入，止损放最高点或最低 点外面，目标为整理空间两倍，或者用跟踪止损持仓。 由于不需要任何指标和理论基础，见突破入场，故称 傻瓜交易法，为我多年来经验总结而得。
2、20天价格交易系统