金融统计分析简答
金融统计分析试题及答案
金融统计分析试题及答案一、选择题（每题2分，共60分）1. 下列哪一个不属于描述性统计的类型？A. 频率分布B. 中心倾向度量C. 变异程度度量D. 抽样分布2. 在金融统计分析中，下列哪个指标常用来度量股票的波动性？A. 均值B. 标准差C. 中位数D. 方差3. 常见的金融市场指数包括下列哪一个？A. CPI指数B. GDP指数C. Dow Jones指数D. 人口增长率指数4. 下列哪一个不是相关系数的取值范围？A. -1 ≤ r ≤ 1B. -∞ ≤ r ≤ ∞C. -2 ≤ r ≤ 2D. 0 ≤ r ≤ 15. 在假设检验中，p值小于显著性水平，通常表示什么？A. 原假设成立B. 原假设拒绝C. 无法判断D. 原假设悬而未决二、填空题（每题3分，共30分）1. 投资组合理论中，用于度量资产组合风险的指标是___________。
2. 在时间序列分析中，用于预测未来趋势的方法有___________。
3. 方差的平方根被称为___________。
4. 相关系数等于1时，表示两个变量之间为___________。
5. 在回归分析中，自变量的系数称为___________。
三、计算题（每题10分，共40分）1. 下表为某公司3月份的每日股票收盘价数据，请计算该公司股票收益率的均值和标准差。
日期收盘价3月1日 503月2日 483月3日 523月4日 552. 下列数据为某银行发放贷款的金额，单位为万美元，请计算该银行贷款金额的中位数和四分位数。
100, 150, 200, 120, 80, 90, 110, 190, 1703. 设某资产的正态收益率服从均值为8%、标准差为12%的正态分布，请计算该资产在90%置信水平下的VaR（Value at Risk）。
以上是金融统计分析试题的部分内容，完整的试题及答案可在参考资料中找到。
参考资料：- 大学金融统计学教材- 金融统计分析课程讲义（文章内容仅供参考，具体试题及答案以实际情况为准。
金融统计分析综合复习题及答案(1)知识讲解
金融统计分析期末综合测试题一、单选题1.下列不属于政策银行的是（）。
A.中国进出口银行B.交通银行C.国家开发银行D.中国农业发展银行2.中国金融统计体系包括几大部分?( )A.五大部分B.六大部分C.四大部分D.八大部分3.货币和银行统计体系的立足点和切入点是（）。
A.非金融企业部门B.政府部门C.金融机构部门D.住户部门4.我国货币与银行统计体系中的货币概览是（）合并后得到的帐户。
A.货币当局的资产负债表与特定存款机构的资产负债表B.存款货币银行的资产负债表与特定存款机构的资产负债表C.存款货币银行的资产负债表与非货币金融机构的资产负债表D.货币当局的资产负债表与存款货币银行的资产负债表5.某人投资了三种股票，这三种股票的方差—协方差矩阵如下表，矩阵第（i，j）位置上的元素为股票i与j的协方差，已知此人投资这三种股票的比例分别为0.3，0.3，0.4，则该股6. 对于付息债券，如果市场价格低于面值，则（）。
A.到期收益率低于票面利率B.到期收益率高于票面利率C.到期收益率等于票面利率D.不一定7. 假设某股票组合含N种股票，它们各自的非系统风险是互不相关的，且投资于每种股票的资金数相等。
则当N变得很大时，投资组合的非系统风险和总风险的变化分别是（）。
A.不变,降低B.降低,降低C.增高,增高D.降低,增高8.某种债券A，面值为1000元，期限是2年。
单利每年付一次，年利率是10%，投资者认为未来两年的折算率为r=8%，则该种债券的投资价值是（）。
A.923.4B.1000.0C.1035.7D.1010.39.在通常情况下，两国（）的差距是决定远期汇率的最重要因素。
A.通货膨胀率B.利率C.国际收支差额D.物价水平10.2000年1月18日,英镑对美元汇率为1英镑=1.6361美元,美元对法国法郎的汇率为1美元=6.4751法国法郎,则1英镑=( )法国法郎。
A．10.5939 B．10.7834 C．3.9576 D．3.353811.我国现行的外汇收支统计的最重要的组成部分是（）。
金融统计分析
一、名词解释C超额准备金——商业银行存款准备金中超过法定存款准备金的部分。
存款货币——可以发挥货币功能的银行存款，是现代信用货币的重要组成部分。
由于银行存款种类繁多，流动性差异大，流动性不同的存款货币被划归到不同的货币层次，流动性最强的存款货币是通过开立支票可以直接进行转帐结算的活期存款。
G国际储备——一国官方所拥有的可随时用于弥补国际收支赤字、维持本国货币汇率的国际间可接受的一切资产。
储备资产必须同时具备可得性、流动性和普遍接受性三个特征。
一国所拥有的国际储备主要包括黄金储备、外汇储备、特别提款权和在IMF中的储备头寸。
格雷欣法则——金银复本位制条件下出现的劣币驱逐良币现象。
指当两种实际价值不同而名义价值相同的铸币同时流通时，实际价值较高的通货即良币，被熔化、收藏或输出国外，退出流通，而实际价值较低的劣币则充斥市场的现象。
H 货币均衡——是指货币供给与货币需求基本相适应的货币流通状态。
货币均衡是一个动态的概念，是一个由均衡到失衡，再由失衡回复到均衡的不断运动的过程。
货币均衡的实现具有相对性。
货币供给的内生性——指货币供给难以由中央银行绝对控制，而主要是由经济体系内部各经济主体共同内在的决定的，从而使货币供给量具有内生变量的性质。
货币市场——又称短期金融市场，是以期限在一年以内的金融工具为媒介进行短期资金融通的场所。
(3分)货币市场主要解决市场参与者短期性的资金周转和余缺调剂问题。
货币供给量——指一国各经济主体持有的、由银行系统供应的货币总量。
(3分)主要包括现金和存款货币。
货币乘数——是指货币供给量对基础货币的倍数关系，亦即基础货币每增加或减少一个单位所引起的货币供给量增加或减少的倍数。
(3分)不同口径的货币供给量有各自不同的货币乘数。
(2分)货币制度——国家对货币的有关要素、货币流通的组织与管理等加以规定所形成的制度。
主要内容包括：规定货币材料、规定货币单位、规定流通中货币的种类、规定货币法定支付偿还能力、规定货币铸造发行的流通持续、规定货币发行准备制度等等。
金融统计分析复习题二
金融统计分析复习题二三，简答题⒈简述货币流通的内涵。
⒉简述金融制度的基本内容。
⒊简述金融机构的基本分类及其内容。
⒋简述金融市场的基本内容。
⒌简述金融调控机制的内容。
⒍简述金融统计分析的主要任务。
⒎做好金融统计分析工作的决定因素有哪些?⒏简述静态经济分析的特点。
⒐简述动态经济分析的特点。
⒑简述经济统计分析方法。
⒒简述常用经济统计分析方法。
⒓简述货币与银行统计的主要目的。
⒔简述货币与银行统计体系的特点。
⒕简述货币与银行统计对基础数据的要求。
⒖简述货币当局储备货币的内容及作用。
⒗简述货币当局持有的国外资产的内容及作用。
⒘简述货币当局对政府债权的内容及作用。
⒙为什么要编制货币概览和银行概览?⒚简述存款货币银行对中央银行的负债内容及作用。
20.货币与银行统计为什么以流动性为主要标志来判断某种金融工具是否是货币?21.股票市场统计分析是指什么?22.简述套利定价模型与资本资产定价模型相同的几点假设。
23.简述证券投资基金与股票和债券的差异。
24.简述宏观经济因素分析包括的几个主要方向。
25.简述套利组合所同时具备的三个特征。
26.简述债券的定价原理。
27.什么是基本分析?28.针对股票市场的产业分析的主要任务是什么?其主要内容包括哪几个方面?29解释公司分析的含义并简述其主要的内容。
30.简述外汇市场的功能31.中国外汇市场的基本框架。
32.简述现行人民币汇率制度的特点。
33.简述人民币汇率制度的演化过程。
34.简述利率平价模型的主要思想和表达式。
35.简述利率变化对汇率水平的一般影响。
36.简述国际收支差额对汇率变化的一般影响。
37.简述"J曲线效应"产生的原因。
38.简述"一价定律"及购买力平价模型。
39.简述资本转移与经常转移的区别。
40.简述国际收支平衡表的主要内容。
41.简述国际投资头寸统计与国际收支统计的关系。
42.简述国际收支分析的内容。
43.评价外债偿还能力的两个标准是什么?44.简述借外债的成本。
金融统计分析试题及答案
金融统计分析试题及答案一、选择题1. 下列哪一项不属于金融统计分析的基本内容？A. 数据的收集和整理B. 数据的分析和解释C. 统计指标的计算和评价D. 统计模型的建立和验证答案：D2. 金融统计分析中，使用较多的统计图形是？A. 条形图B. 散点图C. 饼图D. 折线图答案：D3. 金融统计中常用的财务比率包括下列哪几种？A. 速动比率B. 总资产周转率C. 资产负债率D. 营业利润率答案：A、B、C、D4. 在金融统计分析中，下列哪个指标可用来评价股票的投资价值？A. 市盈率B. 资产负债率C. 存货周转率D. 利润率答案：A5. 标准正态分布的均值和标准差分别为多少？A. 均值为0，标准差为1B. 均值为1，标准差为0C. 均值为0，标准差为0D. 均值为1，标准差为1答案：A二、填空题1. 在金融统计中，常用的风险指标包括_______。
答案：波动率、Beta系数、Value-at-Risk（VaR）等2. 股票的收益率计算公式为________。
答案：（期末价格-期初价格）/ 期初价格3. 在金融市场中，常用的技术分析指标有_______。
答案：移动平均线、相对强弱指标（RSI）、布林线等4. 在金融统计中，_____指标可以用来评估股票的系统风险。
答案：Beta系数5. 在统计分析中，_____是用来描述数据分散程度的统计量。
答案：方差三、简答题1. 请简述金融统计分析在风险管理中的应用。
答：金融统计分析是衡量和控制金融风险的重要工具之一。
通过对金融市场中交易数据的收集和整理，可以计算出各种风险指标，如波动率、Beta系数和Value-at-Risk（VaR）等，用于评估各种金融资产的风险水平。
基于这些指标的分析结果，投资者和金融机构可以制定相应的风险管理策略，降低或避免潜在的风险。
2. 解释什么是相关系数，并说明其在金融统计分析中的应用。
答：相关系数是衡量两个变量之间线性相关程度的统计指标。
最新国家开放大学电大《金融统计分析(本)》期末题库及答案
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《金融统计分析》题库及答案一一、单选题（每题2分．共40分）1．金融市场统计是指以( )为交易对象的市场的统计。
A．证券 B．股票C．信贷 D．金融商品2．当货币当局减少对政府的债权时，货币供应量一般会( )。
A．增加 B．减少C．不变 D．无法确定3．以下几种金融工具按流动性的由高到低依次排序为( )。
A．现金、活期存款、储蓄存款、债券、股权B．现金、储蓄存款、活期存款、股权、债券C．股权、债权、储蓄存款、活期存款、现金D．债权、股权、活期存款、储蓄存款、现金4．信用合作社包括城市信用合作社和农村信用合作社，在货币与银行统计中，它们属于( )。
A．非货币金融机构 B．存款货币银行C．国有独资商业银行 D．非金融机构A.A股票的风险小于B股 B．A股票的风险大于B股C．A股票的系统风险大于B股 D．A股票的非系统风险大于B股6．纽约外汇市场美元对日元汇率的标价方法是则( )。
A．直接标价法 B．间接标价法C．买人价 D．卖出价7．存款货币银行最主要的资产是( )。
A．向中央银行缴存准备金 B．贷款C．购买政府债权 D．同业资产8．同时也被称为“一价定律”的汇率决定理论是( )。
A．购买力平价模型 B．利率平价模型C．货币主义汇率模型 D．国际收支理论9．马歇尔一勒纳条件表明的是，如果一国处于贸易逆差中，会引起本币贬值，本币贬值会改善贸易逆差，但需要具备的条件是( )。
A．进出口需求弹性之和必须大于1B．本国不存在通货膨胀C．进出口需求弹性之和必须小于1D．利率水平不变10．经常项目差额与( )无关。
金融统计与分析--复习提纲
《金融统计与分析》复习提纲一、单选 20个二、多选 10个三、判断 10四、名词解释 15五、简答 25六、分析 1道20分第一章绪论四类实验的区别1验证型实验：是指实验者针对已知的理论结论而进行的验证实验，是在知晓实验结果的前提下进行的实验，目的是检验理论推演的结论，巩固和加强有关知识内容，培养实验操作能力，是一种重复性实验。
2设计型实验：指给定实验目的要求和实验条件，由实验者自行设计实验方案并加以实现的实验，是结合课程教学或独立于课程教学而进行的一种探索性实验。
不但要求实验者综合多科知识和多种实验原理来设计实验方案，还要求实验者能运用已有知识去发现分析和解决问题。
3创新型实验：是在不知晓实验结果的前提下，实验者通过实验，探索和分析等实验方法获得对研究对象的性质，规律的认识。
发现新结论是创新型实验的主要目标。
具有探究性的特点，基于已有的理论或实践基础，在对前提条件进行修订，研究方法进行改进等变化的过程中，才能有所创新。
4综合型实验：是指实验内容涉及本课程的综合知识或者与本课程相关的课程知识的实验。
综合型实验内容必须满足以下条件之一：涉及本学科的多个知识点；涉及多门学科的知识点；多项实验手段的综合。
第二章金融数据挖掘与统计分析基本概念：GDDS与SDDSSDDS是数据公布特殊标准（Special Data Dissemination Standard）的英文缩写，适用于已经参与国际金融市场的大多数工业化国家和一些新兴市场经济国家，1996年3月公布。
将国民经济活动划分为实际部门，财政部门，金融部门和国外部门，人口数据只作为鼓励公布的数据，以附表的形式发布。
GDDS是数据公布通用系统（General Data Dissemination System）的英文缩写，适用于尚未达到SDDS要求的国家，大部分为发展中国家，1997年12月公布。
将国民经济活动划分为实际部门，财政部门，金融部门和国外部门和社会人口部门。
金融统计分析考题
金融统计分析考题1. 引言金融统计分析是金融领域中非常重要的一门学科。
在金融领域，统计分析可以帮助我们进行风险评估、预测市场趋势、优化投资组合和制定决策等。
因此，掌握金融统计分析的方法和技巧对于金融从业人员来说非常重要。
本文将介绍一些常见的金融统计分析考题和解答方法。
2. 考题一：投资组合优化2.1 考题描述假设你是一家投资公司的金融分析师，你需要为一位客户创建一个投资组合。
你有以下几支股票的历史回报率数据：股票A的年回报率为5%，股票B的年回报率为8%，股票C的年回报率为10%。
你需要确定每只股票在投资组合中的权重，以最大化投资组合的预期回报率。
2.2 解答思路首先，计算每只股票的年回报率的均值和标准差。
然后，根据投资组合的预期回报率最大化的要求，可以使用线性规划的方法来确定每只股票在投资组合中的权重。
线性规划的目标函数为投资组合的预期回报率，约束条件为投资组合的权重之和为1和投资组合的预期回报率大于等于最小要求的回报率。
2.3 解答示例```python import numpy as np from scipy.optimize import linprog 股票的年回报率数据returns = np.array([0.05, 0.08, 0.1])均值和标准差mean_returns = np.mean(returns) std_returns = np.std(returns)线性规划的系数矩阵c = -mean_returns A = np.ones((1, len(returns))) b = np.array([1]) bounds = [(0, 1) for _ in returns]使用线性规划求解result = linprog(c, A_eq=A, b_eq=b, bounds=bounds) weights = result.x打印结果for i, weight in enumerate(weights): print(f。
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金融统计分析简答
1．金融统计分析的基本任务有哪些？
（1）宏观金融政策决策中的基本任务
1）货币金融运行状况的统计描述
2）货币政策效果分析评估
3）金融发展状况
4）资金在宏观经济各部门的配置
5）金融稳定与宏观金融风险评估
（2）微观金融投资选择中的基本任务
1）金融投资中不确定性分析
2）金融风险度量与分析
3）金融投资定价模型检验与分析
4）金融投资组合规划
5）公司财务统计分析
2．金融统计分析报告包含哪些要素？
（1）报告题头
（2）实验名称
（3）实验目的和要求
（4）实验原理
（5）实验环境
（6）实验方案
（7）实验数据处理
（8）实验结果分析
（9）质疑与建议
（10）教师评阅意见
3．简述中国的金融数据公布系统组成。
（1）国民经济实际部门的指标和数据：GDP、国民总收入、可支配总收入、消费、储蓄、资本形成、物价指数
（2）财政部门的指标和数据：中央预算收支、税收与非税收收入、经常性和资本性支出
（3）金融部门的指标和数据：中央银行资产负债表、存款性公司概览、金融机构信贷收支表、利率
（4）国外部门的指标和数据：国际收支平衡表、国际储备、汇率、商品贸易
（5）社会人口数据：人口总量、教育、卫生
4．金融数据挖掘的基本原理是什么？金融数据挖掘的主要任务有哪些？
（1）掌握金融领域的基本知识和金融行为决策的目标
（2）依据金融行为选择目标，选定要解决的问题和适合的金融数据集
（3）对原始数据进行预处理
（4）将数据集中的数据转换成适合挖掘的形式
（5）确定合适的数据挖掘方法
（6）数据挖掘过程
（7）分析解释
（8）数据应用
5．机构单位与机构部门存在什么样的对应关系？
（1）机构单位和部门分类是统计中的一种基础性分类方法，按照国际惯例在货币与金融统计中，对统计活动的主体通常都采用这种分类方法，因为这种分类能够
包括经济总体中，所有的经济活动单位，构成一个完整的分类体系。
（2）机构单位和部门分类包括了三个层次的分类：第一，将经济总体中的各种经济活动单位划分为不同的机构单位；第二，将机构单位划分居民单位和非居民单
位；第三，将各种机构单位归入不同的机构部门。
（3）机构单位可以分为住户和法人或社会实体两类。
法人或社会实体又可分为公司、准公司、政府单位和非营利机构。
（4）各种机构单位根据经济目标、功能和行为等标准被划分到不同的机构部门。
机构部门首先可以分为国外部门和居民部门，居民部门又细分为五个互不包容的
部门：金融性公司部门、广义政府部门、非金融性公司部门、住户部门、为住
户服务的非营利机构。
（5）金融性公司部门包括中央银行、其他存款性公司和其他金融性公司，其他金融性公司可细分为保险公司和养老基金、其他金融中介机构和金融辅助机构。
6．金融资产是如何进行分类的？
（1）依据
1）资产的流动性：流动性、可转让性、适销性或可兑换性
2）描述债权人和债务人关系形式的法律特征：
（2）分类
1）货币黄金与特别提款权：货币、黄金、特别提款权
2）通货与存款：通货、可转让存款、其他存款
3）非股票证券
4）贷款
5）股票和其他股权
6）保险技术准备金
7）金融衍生产品
8）其他应收、应付账款：贸易信贷和预付款
7．简述主要金融资产的定值方法。
（1）公平价值法
1）非交易性金融资产公平价值计算的类比法
2）现值法（贴现法）
（2）外币工具定值
1）多采用中间汇率
2）多采用市场汇率而非官方汇率
8．主要债务类型有哪些？
（1）期限结构：短期债务、长期债务
（2）借债主体：住户债务、商业债务、公共部门债务、外债
9．货币统计中的概览与资产负债表有什么异同？
（1）相同点：从数据收集和编制的角度上看，各个层次之间的指标数据是层层叠加而成的，各个机构单位的资产负债表汇总形成部门资产负债表，部门资产负债
表汇总形成概览表，三个基本部门的概览汇总形成更高层次的金融性公司概览，
层层叠加的数据汇总方式使得货币统计包含的数据系统、完整，能够全面反映
金融性公司的状况。
（2）异同点：分层次的货币统计为不同货币统计分析需要提供了便利，每个层次的
数据分别反映了金融性公司部门中不同金融机构的不同情况，部门资产负债表
反映了各种金融机构的资产负债状况和经营特点，对部门资产负债表进行分析，
有助于理解掌握金融机构部门中商业银行等银行机构、证券公司和保险公司等
非银行机构在经营及管理上的特点和区别，为金融监管提供信息。
在部门资产负债表基础上汇总编制的概览则从其他角度提供金融信息。
如非银
行金融机构的资金融通情况，存款性公司概览为进行货币统计和宏观经济分析
提供核心数据。
会从形成的金融性公司概览显示了所有金融机构的资产和负债，
反映了整个金融性公司部门对其他部门和非居民部门的资产与负债状况。
10．中国目前的货币统计框架是如何构成的？
（1）其他存款性公司资产负债表
（2）存款性公司概览
（3）金融机构人民币信贷收支表
（4）金融机构外汇信贷收支表
（5）金融机构本外币信贷收支表
（6）中资全国性大银行人民币信贷收支表
（7）中资全国性中型银行人民币信贷收支表
（8）中资全国性四家大型银行人民币信贷收支表
（9）货币供应量统计表
11．实物交易资金流量揭示哪些宏观经济关系？
（1）收入分配关系：财政收入占国民可支配收入比例、财政收入集中度
（2）消费与储蓄关系：消费是国内需求的主要部分：居民消费、政府消费；储蓄是可支配收入减消费
（3）投资于储蓄关系：外部储蓄流入、国内储蓄外流；投资是国内固定资本形成和存货净增加
12．金融交易资金流量揭示哪些金融关系？
（1）各部门金融资金头寸状况
（2）金融投资的部门结构
（3）企业部门的融资结构
（4）居民住户部门的金融投资结构
（5）金融机构部门的中介作用和效率
13．简述主要国际收支差额及国际账户内的联系。
国民生产总值扣除对外境转移收入后形成本国的国民可支配收入；国民可支配收入减去最终消费支出后的差额为国民储蓄，是投资的来源。
一定时期内，如果储蓄大于投资，储蓄外流，形成资本净流出；反之，则形成资本净流入。
体现的经济关系为，一国的国民储蓄与投资差即为国际收支的资本账户和金融账户的差额。
14．宏观审慎监测与传统的银行审慎监管有何区别？
书上无相关内容，该表格源自网络（巴曙松论文）
15．简述国际货币基金组织的金融稳定性评估框架？
（1）金融市场监测
（2）宏观审慎监测
（3）宏观金融关系分析
（4）宏观经济状况监测。