金融统计分析(1)
经济学金融统计分析
(三)货币与银行统计的一般结构
1.交易主体分类：P25－28 （1）国民经济机构部门可分为：住户部门、非金融企
业部门、政府部门、金融机构部门、国外部门。 ➢ 金融机构部门：指从事金融中介活动和辅助性金融
保险公司、证券公司、外资金融机构等。
2.货币与银行统计的一般结构（IMF推荐）
金融机构
货币当局
存款货币银行
非货币金融机构
货币当局 资产负债表
存款货币银行 资产负债表
货币概览（计算M0和M1）
非货币金融机构 资产负债表
金融概览（计算M2）
我国货币与银行统计的结构
金融机构
货币当局
存款货币银行
货币当局 资产负债表
应量。
➢ 货币概览是由货币当局的资产负债表和存款货币银行的 资产负债表合并生成的，它的目的是要统计M0和M1。
➢ 银行概览是由货币概览与特定存款机构的资产负债表合 并生成的，它的目的是进一步全面统计M2。
要求：对M0、M1和M2的定义和计算都能熟练掌握。
➢ 货币供给的定量分析。对于货币供给的定 量分析，主要包括对基础货币和派生货币 的考察分析。具体的分析方法和分析内容 参照主教材第46至49页“货币供给分析 实例”部分。
(五)货币与银行统计的特点
1.货币与银行统计是总量核算； 2.利用资产负债表的形式进行核算； 3.货币与银行统计体系与国内其他宏观经济
统计体系相互协调； 4.货币与银行统计体系具有国际可比性； 5.货币与银行统计工作要求有较强的实效性。
(六)货币与银行统计的基本要求
1.基础数据： a)基础数据要完整。 b)各金融机构单位报送基础数据要及时。 c)基础数据以提供存量数据为主，以提供流量数 据为辅。 d)金融机构单位应提供详细科目的基础数据，尽 量在基础数据报表中不使用合并项或轧差项。
金融统计分析试题及答案
金融统计分析试题及答案一、选择题（每题2分，共60分）1. 下列哪一个不属于描述性统计的类型？A. 频率分布B. 中心倾向度量C. 变异程度度量D. 抽样分布2. 在金融统计分析中，下列哪个指标常用来度量股票的波动性？A. 均值B. 标准差C. 中位数D. 方差3. 常见的金融市场指数包括下列哪一个？A. CPI指数B. GDP指数C. Dow Jones指数D. 人口增长率指数4. 下列哪一个不是相关系数的取值范围？A. -1 ≤ r ≤ 1B. -∞ ≤ r ≤ ∞C. -2 ≤ r ≤ 2D. 0 ≤ r ≤ 15. 在假设检验中，p值小于显著性水平，通常表示什么？A. 原假设成立B. 原假设拒绝C. 无法判断D. 原假设悬而未决二、填空题（每题3分，共30分）1. 投资组合理论中，用于度量资产组合风险的指标是___________。
2. 在时间序列分析中，用于预测未来趋势的方法有___________。
3. 方差的平方根被称为___________。
4. 相关系数等于1时，表示两个变量之间为___________。
5. 在回归分析中，自变量的系数称为___________。
三、计算题（每题10分，共40分）1. 下表为某公司3月份的每日股票收盘价数据，请计算该公司股票收益率的均值和标准差。
日期收盘价3月1日 503月2日 483月3日 523月4日 552. 下列数据为某银行发放贷款的金额，单位为万美元，请计算该银行贷款金额的中位数和四分位数。
100, 150, 200, 120, 80, 90, 110, 190, 1703. 设某资产的正态收益率服从均值为8%、标准差为12%的正态分布，请计算该资产在90%置信水平下的VaR（Value at Risk）。
以上是金融统计分析试题的部分内容，完整的试题及答案可在参考资料中找到。
参考资料：- 大学金融统计学教材- 金融统计分析课程讲义（文章内容仅供参考，具体试题及答案以实际情况为准。
金融统计与分析(案例)
《金融统计与分析》复习一、中央银行统计——货币供应量分析对货币供应量统计分析，包括：层次货币增减变动分析以及货币供应量结构变动分析。
（这里有计算分析题）例题：1.各层次货币增减变动分析通过对不同层次货币的增减变动进行分析，可以判断经济金融形势变化。
下面以 2009年1 ～12月，我国各层次货币供应量统计资料为例进行说明。
货币供应量（2009-12）从上表资料可见：2009年我国货币供应量总体保持快速增长的态势。
09年12月末，广义货币供应量(M2)余额为60.62万亿元,同比增长27.68%，增幅比上年末高9.86个百分点，比上月末低2.06个百分点；狭义货币供应量(M1)余额为22.00万亿元,同比增长32.35%，增幅比上年末高23.29个百分点，比上月末低2.28个百分点；货币流通量(M0)余额为3.82万亿元，同比增长11.77%，增幅比上年末低0.93个百分点，比上月末低3.22个百分点。
M0、M1、M2同比均呈现衰退迹象，但绝对金额仍不断攀高。
另外从表中可见，自2009年9月起，我国狭义货币供应量（M1）增速反超广义货币供应量（M2），结束了为时17个月的“剪刀差”，M1增速的快速提升，反映了实体经济短期资金面活跃程度的提高，企业经营活动继续回暖，经济的活跃度在继续提升。
尽管2009年12月末，M2及M1均同比呈现衰退，但M1仍超过M2，说明我国经济已走出偏冷的区域。
因为M1、M2主要是反应目前经济的景气程度。
一般M1低于M2的时候，通常处于一个偏冷的区域；当M1超过M2的时候，就意味着经济走出偏冷的区域。
2.货币供应量结构变动分析货币供应量结构是指各层次货币所占比重的大小，它反映出货币流动性的强弱和经济景气度的变化。
仍以上例资料为例：月份M0M1M2M0/M1%M0/M2%M1/M2%17.38418 6.308889 36.29098 17.10354 6.112272 35.7368817.21559 6.090623 35.3785218.23818 6.284174 34.45615 17.16941 5.966132 34.7486 17.47891 5.974373 34.1804717.41809 5.91317 33.9484418.43862 6.121563 33.1996819.22259 6.338291 32.9731319.11533 6.359729 33.2703121.1506 6.935283 32.7924.8661 8.280477 33.3002620.5869 7.201466 34.98081从上表我们可以看出：（1）M 0 在M 1 、M 2中的比重基本呈逐月下降的趋势。
金融统计分析学习指导
金融统计分析学习指导金融统计分析是金融专业的一门基础课。
作为经济统计分析的重要分支，金融统计分析覆盖了实证金融理论、金融统计指标、现实金融问题、统计分析方法运用等方面的内容，是一个系统的知识体系。
课程主要框架分为6个部分：第一部分（第1章），介绍金融统计分析的基本问题；第二部分(第2章)，是货币与银行统计分析，主要介绍货币与银行统计体系、交易主体分类、货币当局资产负债表、存款货币银行资产负债表、货币概览与银行概览等；第三部分（第3、4章），是金融市场统计分析，主要介绍证券市场统计分析、外汇市场与汇率统计分析；第四部分（第6、7章），是金融企业运营统计分析，主要介绍商业银行统计分析、保险运营统计分析；第五部分（第5、8章），是金融统计分析的综合技术分析，主要介绍国际收支统计分析、资金流量统计分析；第六部分（第9章），是金融统计分析的新领域，即金融体系国际竞争力分析。
这六个部分，涵盖了课程的9个章节，依照由上至下的逻辑顺序展开。
这些章节所包括的具体内容如下：第一章：金融统计分析基本问题1、了解（1）经济分析方法：静态经济分析；比较静态经济分析；动态经济分析；比较动态经济分析。
（2）经济统计分析方法：描述性分析方法；应用回归和多元统计分析方法。
（3）常用经济统计分析方法：计量经济模型；投入产出分析；经济周期分析方法。
2、掌握（1）货币供应量统计；现金收支统计；对外金融统计；金融市场统计；中央银行专项统计调查；保险统计；资金流量统计。
（2）金融统计分析的工作方法；金融统计分析的工作方法主要步骤。
3、重点掌握（1）基本概念：货币流通；信用；金融；金融体系；金融制度；金融机构；金融工具；金融市场；金融调控机制；金融统计指标；金融账户。
（2）金融统计分析的主要任务。
（3）如何做好金融统计分析工作。
第二章：货币银行统计分析1、了解（1）货币与银行统计的一般结构。
（2）交易主体分类。
（3）货币与银行统计分析的理论依据。
《金融统计分析》课件
按照一定的标准将数据分为不同的类别，便于统计分析。
数据编码
将数据转换为计算机能够识别的格式，便于存储和传输。
数据可视化
图表类型
柱状图、折线图、饼图、散点图等。
可视化目的
直观展示数据特征，发现数据规律，辅助决策。
Part
03
描述性统计分析
数据的集中趋势
平均数
描述数据的中心位置，反 映数据的平均水平。
数据收集
收集与金融市场相关的数据和信 息，包括股票价格、交易量、利 率、汇率等。
结论解释与报告撰写
根据分析结果，得出结论并解释 其意义，最后撰写分析报告，向 决策者提供决策建议。
数据整理
对收集到的数据进行清洗、整理 和分类，确保数据的准确性和完 整性。
数据分析
运用统计学和计量经济学方法对 数据进行深入分析，包括描述性 统计、回归分析、时间序列分析 等。
回归分析的应用场景
在金融领域中，可用于预测股票价格、利率 变动等。
Part
05
时间序列分析
时间序列的平稳性检验
单位根检验
用于检验时间序列是否存在单 位根，判断序列是否平稳。常 见的单位根检验方法有ADF检
验和PP检验。
趋势图分析
通过绘制时间序列的趋势图， 观察序列是否存在明显的上升 或下降趋势，以初步判断序列
数据的分布形态
正态分布
一种常见的概率分布，特点是中间高、两边低、左右对称。
偏态分布
数据分布不对称，可能有一侧的数值明显高于另一侧。
峰态分布
描述数据分布的尖锐程度，即数据的峰值与平均值之间的差异。
数据的异常值检测
01
02
03
Z分数法
金融统计分析
通过统计分析，评估金融市场的公平性和透 明度，确保市场的正常运行。
THANKS
感谢观看
金融统计分析
目录
• 金融统计分析概述 • 金融数据收集与整理 • 金融统计分析方法 • 金融市场分析 • 风险管理分析 • 金融统计分析应用
01
CATALOGUE
金融统计分析概述
定义与特点
定义
金融统计分析是对金融数据和信息进 行收集、整理、分析和解释的过程， 旨在揭示金融市场的内在规律和未来 趋势。
数据整理
对数据进行分类、编码、转换等操作，使其符合统计分析的 要求。
数据存储与备份
数据存储
选择合适的存储介质和存储方式，确 保数据安全可靠。
数据备份
定期对数据进行备份，以防数据丢失 或损坏。
数据安全与隐私保护
数据加密
采用加密技术保护数据的安全，防止数据泄露。
隐私保护
遵循相关法律法规，对个人金融信息进行保护，防止个人信息被滥用。
06
CATALOGUE
金融统计分析应用
投资决策支持
投资组合优化
通过统计分析，投资者可以确定最佳的投资组 合，以实现风险和收益的平衡。
市场预测
利用历史数据和统计分析方法，投资者可以预 测市场趋势，从而做出更明智的投资决策。
风险管理
通过量化分析，投资者可以更准确地评估和管理投资风险。
企业财务分析
财务状况评估
结论与建议
根据分析结果，得出结论并提出相应的建议 和策略。
02
CATALOGUE
金融数据收集与整理
数据来源与质量
数据来源
金融机构、证券交易所、政府机构、第三方数据提供商等。
数据质量评估
第一章 金融统计概论
３ 数量经济分析方法
计量经济模型 投入产出分析 经济周期分析方法等
（三）金融统计分析的工作方法
第二节 金融统计的研究范围和研究方法
1.确定分析对象和主要目的，即选题阶段。 2.初步调研，即统计分析工作的准备阶段。 3.设计分析体系，包括分析的框架和分析因素及 因素之间的有机联系，并设计有关分析指标。 4.统计资料的搜集、整理和计算。 5.研究分析报告，一般包括：（1）分析背景和 主要目的；（2）主要问题及其影响；（3）问题 形成的原因；（4）对策研究；（5）附录：分析 方法的介绍。
Байду номын сангаас
作为价值运动的一种，信用的特殊性 在于这种价值运动只表现为价值单方 面暂时的让渡，而不发生所有权的转 移，而接受信用者必须按借贷双方的 契约还本付息。
（二）金融体系
• 金融制度——法律、法规、规章、条例、行业 • • • •
公约和惯例的制度系统，包括货币制度、汇率 制度、信用制度、金融监管制度等 金融机构——银行和非银行金融机构 金融工具——金融产品；金融资产和金融负债 表示 金融市场——金融商品供求关系或交易活动的 综合 金融调控机制——决策执行机构、金融法令法 规和货币政策
金融统计学
授课教师：郑妍妍
zhengyy655@
课程介绍
课程性质：
专业方向必修课，2学分
先修课程：
统计学原理、金融学、保险学、多元统计、计量经 济学
了解我国社会主义市场经济条件下金融活动的数量 特征，能够运用基本的统计方法和统计分析方法， 透过大量的经济金融数据发现和研究金融活动中存 在的问题，提高自己利用金融信息分析、解决实际 问题的能力。
学习目标：
考 核 成 绩 构 成
金融统计数据分析报告(3篇)
第1篇一、引言随着金融行业的快速发展，金融统计数据已成为衡量金融运行状况、制定金融政策、评估金融风险的重要依据。
本报告通过对金融统计数据的分析，旨在揭示我国金融市场的运行规律，为政策制定者和金融机构提供决策参考。
二、数据来源与处理1. 数据来源本报告所使用的数据主要来源于中国人民银行、国家统计局、中国银保监会、中国证监会等官方机构发布的金融统计数据。
2. 数据处理（1）数据清洗：对原始数据进行筛选、整理，剔除异常值和缺失值。
（2）数据整合：将不同来源的数据进行整合，形成统一的金融统计数据库。
（3）数据转换：将部分数据转换为所需形式，如将金额单位转换为元。
三、金融统计数据分析1. 货币供应量分析（1）广义货币供应量（M2）分析从图1可以看出，我国广义货币供应量（M2）近年来呈现持续增长的趋势。
2010年至2020年，M2年均增长率约为13.6%。
这表明我国货币供应量保持较高水平，有利于支持经济增长。
（2）狭义货币供应量（M1）分析如图2所示，我国狭义货币供应量（M1）近年来也呈现增长趋势，但增速相对较慢。
2010年至2020年，M1年均增长率约为8.2%。
这表明我国货币供应结构有所调整，流动性逐渐从M1转向M2。
2. 信贷数据分析（1）人民币贷款分析如图3所示，我国人民币贷款余额自2010年以来持续增长，2010年至2020年，年均增长率约为16.6%。
其中，个人贷款和公司贷款是贷款增长的主要动力。
（2）外币贷款分析如图4所示，我国外币贷款余额自2010年以来呈波动下降趋势。
2010年至2020年，年均下降率为3.5%。
这表明我国金融对外开放程度逐渐提高，外币贷款占比有所下降。
3. 股票市场分析（1）股票市场总市值分析如图5所示，我国股票市场总市值自2010年以来呈现波动上升趋势。
2010年至2020年，年均增长率约为22.6%。
这表明我国股票市场在资本市场中的地位不断提升。
（2）股票市场成交额分析如图6所示，我国股票市场成交额自2010年以来呈现波动上升趋势。
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存款货币银行的资产负债分析表
资产
⒈国外资产
⒉储备资产 ⑴准备金及在中央银行存款 ⑵库存现金
3。中央银行债券 4。对政府债权 5。对非金融部门债权 6。对非货币金融机构债权 负债
1。国外负债 2。对非金融机构部门负债 （1）活期存款 （2）定期存款 （3）储蓄存款 （4）其他存款 3。对中央银行的负债 4。对非货币金融机构负债 5。债券 6。所有者权益 7。其他（净）
金融概览（ M3 ）
⑹外资金融机构的资产负债表
图表
2、 货币需求与货币供给统计分析
⑴货币供给统计分析的理论依据和货 币供给实例分析
⑵货币需求统计分析的理论依据和货 币需求实例分析
⑴货币供给统计分析的理论依据和货币供 给实例分析
① 货币供给统计分析的理论依据
⒈货币供给受控于中央银行的货币政策 ⒉货币政策：是中央银行采用各种工具调节货币供求，以实现宏观调控目标的方针和策略，
金融市场统计；中央银行专项统计调查；保险统 计；资金流量统计。
第三节 金融统计分析方法
1. 经济分析方法 2. 经济统计分析方法 3. 数量经济分析方法 4. 金融统计分析的工作方法的步骤
经济分析方法
1. 静态分析方法 2. 比较静态分析方法 3. 动态分析方法 4. 比较动态分析方法
经济统计分析方法
非金融部门
③政府部门
④金融机构部门
⑤国外部门
1、M0，M1，M2的统计
㈢ 1. 货币当局 金 2. 存款货币银行 融 机 构 3. 非货币金融机构 部 门
即中央银行
1、国有独资商业银行
2、其他商业银行 3、信用合作社 4﹑财务公司 5﹑中国农业发展银行 1﹑特定存款机构 2﹑保险公司 3﹑证券公司 4﹑外资金融机构
是国家宏观经济政策的重要组成部分。 ⒊货币供给统计分析的理论依据 • M2=MB*m 注： M2：货币供应量 MB：基础货币 m：货币乘数 • 货币供应量受基础货币和货币乘数的影响 • 中央银行可通过资产业务创造基础货币，通过变动法定存款准备金率影响货币乘数;
存款货币银行可通过资产业务创造派生存款。 • 中央银行增加货币供应量的方法
A: 通过资产业务增加基础货币（资产总额增加，则储备货币增加；反之减少。） a增加对金融机构的债权（降低再贷款和再贴现利率） b增加外汇资产（买进外汇） c增加对政府的债权（买进政府债券，直接给财政提供借款和垫款）
B:增加货币乘数（降低法定存款准备金率）
货币供给实例分析
货币当局的资产负债分析表
资产
金融统计分析
夏雪峰 讲师
注册会计师
1
内容
1. 导论
2. 货币与银行统计分 析
3. 证劵市场. 国际收支统计分析 6. 商业银行统计分析 7. 保险运营统计分析 8. 资金流量统计分析 9. 金融体系国际竞争
力分析
2
第一章
导论
第一节 金融活动与金融统计分析 第二节 金融统计分析的基础 第三节 金融统计分析方法
1、M0，M1，M2的统计
㈣ 货币与银行统计一般结构及我国情况
1. 货币与银行统计一般结构 2. 我国货币与银行统计结构
① 货币与银行统计一般结构
⑴货币当局的资产负债表 ⑵存款货币银行的资产负债表 ⑶非货币金融机构的资产负债表
⑷货币概览 ⑸金融概览
②我国货币与银行统计结构
⑴货币当局的资产负债表
1996 26467
1997 31413
比上 增量结构 年增 % 加
4946 100
负债
1996
1997 比上年 增量结 增加 构%
26467 31413 4946 100
⒈国外资产 ⑴外汇 ⑵黄金 ⑶国际金融 机构资产
⒉对政府的 债权
⒊对存款货 币银行债权
⒋对非货币 金融机构债 权
⒌对非金融 部门债权
向社会公布货币供应量的统计临测指标﹚
1. M0=现金流通量 2. M1= M0+活期存款﹙可转帐﹚ 3. M2= M1+储蓄存款+定期存款+其他存款+外币存款 4． M3 = M2+金融债劵+商业票据+大额可转让定期存单
1、M0，M1，M2的统计
㈡ 国民经济机构部门分类
①住户部门 ②非金融企业部门
第二章 货币与银行统计分析
1. M0，M1，M2的统计 2. 货币需求与货币供给统计分析 3. 对货币与银行统计中其他重要指标的统
计分析
1、M0，M1，M2的统计
㈠ 货币层次的划分 ①划分标准：货币的流动性
流动性：是其他货币形态转化为现金所需要的时间和成本 的多少。
②我国对货币层次的划分﹙从1984年起划分，1994年第三季度起定期
9562 9330 12 220 1583
14518
118
686
13229 12649 12 568 1583
14358
2072
171
3667 74 100 ⒈储备货币
26889
3319 67 91 ⑴发行货币
9435
0
0
0 ⑵对金融机构负债 14355
348 7
9 ⑶非金融机构存款 3099
0
0
⒉债券
0
-160 -3
⒊政府存款
1225
1954 40
⒋自有资金
367
-515 -10
⒌其他（净）
-2014
30633 10981 16115 3537
3744 1546 1760 438
119 119
1486 261
366 -1
-1191 823
76 100 31 41 36 47 9 12 2
5
0
17
3
第一节金融活动与金融统计分析
一、货币流通；信用；金融。 二、金融体系 金融制度；金融机构；金融工具；金融市场；
金融调控机制。 三、金融统计分析的主要任务；金融统计工作；
做好金融统计分析工作的三个主要方面。
第二节 金融统计分析的基础
一、金融统计指标；金融帐户。 二、我国金融统计体系的内容 货币供应量统计；现金收支统计；对外金融统计；
1. 描述性分析方法 2. 应用回归和多元统计分析方法 3. 常用统计分析方法
数量经济分析方法
1. 计量经济模型 2. 投入产出分析 3. 经济周期分析方法
金融统计分析的工作方法的步骤
1. 确定分析对象和主要目的 2. 初步调研 3. 分析体系的设计 4. 分析所用统计资料的搜集﹑整理和计算 5. 研究分析报告
⑵存款货币银行的资产负债表 ⑶特定存款机构的资产负债表
⑷货币概览 ⑸银行概览
③ 我国货币与银行统计结构与货币与银 行统计一般结构的比较
⑴货币当局的资产负债表 ⑵存款货币银行的资产负债表 ⑶特定存款机构的资产负债表
货币概览（ M0， M1 ） 银行概览（ M2 ）
⑷保险公司的资产负债表 ⑸证券公司的资产负债表