某银行FTP管理系统及资产管理知识分析方案(ppt 36页)
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第11章 FTP服务器配置与管理PPT课件
4
11.1 FTP概述 11.1.1 FTP服务 11.1.2 FTP服务的工作过程
5
11.1.1 FTP服务
❖ Transfer Protocol)是文件传输协议的简称。 是Internet传统的服务之一。FTP使用户能在 两个联网的计算机之间传输文件，它是 Internet传递文件最主要的方法。
(1)允许匿名连接 选择该选项可以通过使用预定义的用户名和密码 来允许匿名连接到 FTP 站点。
(2)只允许匿名连接 选择该选项可以将 IIS 配置成只允许匿名连接。 如果选择此选项，则用户将无法使用用户名和密 码登录。
12
配置FTP服务器—消息选项卡
❖ 使用该选项卡可以创建在用户连接 到 FTP 站点时显示的标题、欢迎和 退出消息。如图11-4所示。
(1) 标题：键入标题消息。在客户端连 接到 FTP 服务器之前，该服务器将 显示此消息。
(2) 欢迎：键入欢迎消息。在客户端连 接到 FTP 服务器时，该服务器将显 图11-4 标题、欢迎和退出消息 示此消息。
(3) 退出：键入退出消息。在客户端注 销 FTP 服务器时，该服务器将显示 此消息。
(4) 最在大客连户接端数试：图键连入接最到大FT连P接服数务消器息但。图11-5 连接到FTP站点显示的消息 由于 FTP 服务已达到允许的最大客 户端连接数而失败时，该服务器显 示此消息。如图11-5所示。
(2) FTP 站点连接： 这些设置决定了能同时连接到服务器的客户端 连接的数量。 不受限制：单击此处可以将该 FTP 站点配置成处理不限制数 量的并发连接。 连接限制为：单击此处可以强制限制同时连接到服务器的客 户端连接数。 连接超时：在框中键入数字(以秒为单位)设置服务器在断开与 非活动用户的连接之前等待的时间。
11.1 FTP概述 11.1.1 FTP服务 11.1.2 FTP服务的工作过程
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11.1.1 FTP服务
❖ Transfer Protocol)是文件传输协议的简称。 是Internet传统的服务之一。FTP使用户能在 两个联网的计算机之间传输文件，它是 Internet传递文件最主要的方法。
(1)允许匿名连接 选择该选项可以通过使用预定义的用户名和密码 来允许匿名连接到 FTP 站点。
(2)只允许匿名连接 选择该选项可以将 IIS 配置成只允许匿名连接。 如果选择此选项，则用户将无法使用用户名和密 码登录。
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配置FTP服务器—消息选项卡
❖ 使用该选项卡可以创建在用户连接 到 FTP 站点时显示的标题、欢迎和 退出消息。如图11-4所示。
(1) 标题：键入标题消息。在客户端连 接到 FTP 服务器之前，该服务器将 显示此消息。
(2) 欢迎：键入欢迎消息。在客户端连 接到 FTP 服务器时，该服务器将显 图11-4 标题、欢迎和退出消息 示此消息。
(3) 退出：键入退出消息。在客户端注 销 FTP 服务器时，该服务器将显示 此消息。
(4) 最在大客连户接端数试：图键连入接最到大FT连P接服数务消器息但。图11-5 连接到FTP站点显示的消息 由于 FTP 服务已达到允许的最大客 户端连接数而失败时，该服务器显 示此消息。如图11-5所示。
(2) FTP 站点连接： 这些设置决定了能同时连接到服务器的客户端 连接的数量。 不受限制：单击此处可以将该 FTP 站点配置成处理不限制数 量的并发连接。 连接限制为：单击此处可以强制限制同时连接到服务器的客 户端连接数。 连接超时：在框中键入数字(以秒为单位)设置服务器在断开与 非活动用户的连接之前等待的时间。
商业银行FTP管理
商业银行“内部转移资金定价（FTP）”经营管理模式简介内部资金转移定价的概述内部资金转移定价是商业银行内部资金中心与业务经营单位按照一定规则全额有偿转移资金，达到核算业务资金成本或收益等目的的一种内部经营管理模式。
在国外被称为Funds Transfer Pricing system，简称FTP。
资金中心与业务经营单位全额转移资金的价格称为内部资金转移价格（以下简称FTP 价格），通常以年利率（％）的形式表示。
在FTP体系的管理模式下，资金中心负责管理全行的营运资金，业务经营单位每办理一笔业务（涉及资金的业务）均需通过FTP价格与资金中心进行全额资金转移。
具体地讲，业务经营单位每笔负债业务所筹集的资金，均以该业务的FTP价格全额转移给资金中心；每笔资产业务所需要的资金，均以该业务的FTP价格全额向资金管理部门购买。
对于资产业务，FTP价格代表其资金成本，业务经营单位需要支付FTP利息；对于负债业务，FTP 代表其资金收益，业务经营单位从中获取FTP利息收入。
例如，某分行叙做了一笔期限1年的定期存款，固定利率1.5％，金额1000万元。
如果该笔存款的FTP价格为2％，则经营单位从资金中心获得20万元FTP利息，减去其付给客户的利息15万元，该笔存款的净利息收入为5万元。
又如，某分行发放了一笔贷款，期限2年、固定利率6％、金额1000万元。
如果该笔贷款的FTP价格为3％，则经营单位每年付给资金中心30万元FTP利息，加上其向客户收取的贷款利息60万元，该笔贷款的年净利息收入为30万元，两年净利息收入共计60万元。
FTP体系在商业银行经营管理中的作用，主要表现为四大功能：科学评价绩效、优化资源配置、指导产品定价和集中市场风险。
它们发挥作用的内在逻辑机理表现为：由于FTP提供了每笔业务的资金成本或资金收益，所以，在FTP管理模式下，银行对每笔业务都可以计算出其净利息收入。
这样，基于每笔业务的基础信息，银行就可按产品、按部门、按客户或按个人来衡量其对全行整体净利息收入的贡献。
资产管理与资产教育管理知识操作培训ppt精品模板分享(带动画)
持续改进
操作培训的注意事项与建议
制定明确的培训计划和目标 选择合适的培训师资和教材 确保培训内容和方法的针对性和实用性 注重培训过程中的互动和交流，鼓励学员参与讨论和实际操作 及时评估培训效果，根据反馈进行改进和调整。
PART 7
案例分析与实践操作
案例选择与介绍
案例来源：案例应来自实际业务和实践经验，具有代表性和典型性 案例内容：应包括背景介绍、问题描述、解决方案、实施效果等 案例分析：应对案例进行深入分析，探讨问题本质、解决方案的优缺点等 案例实践：应结合实际业务场景，将案例的解决方案应用于实践操作中
资产管理的基本方法
资产分类管 理
资产运作与 增值
资产配置与 调整
资产评估与 处置
PART 4
资产教育管理的意义和重要性
什么是资产教育管理
定义：资产教育管理 是对企业或个人的各 类资产进行全面管理、 合理配置和优化整合 的过程
目的：提高资产使用 效率，降低资产维护 成本，实现资产价值 的最大化
范围：涉及企业或个 人的各类有形和无形 资产，包括固定资产 、流动资产、金融资 产、知识产权等
案例分析与实践操作计划
案例分析：针对案例进行深 入剖析，分析问题产生的原 因和解决方案
实践操作：结合案例，制定 实际操作计划，提高管理水
平和效率
案例来源：真实案例，具有 典型性和代表性
操作实施：具体实施步骤和 时间安排，确保操作顺利进
行
实践操作与评估总结
案例分析：选取具有代表性的案例，进行深入剖析，总结经验教训。 实践操作：根据案例分析结果，制定具体的实践操作方案，并进行实际操作。 评估总结：对实践操作结果进行评估，总结经验教训，不断完善和提高。
知识产权：专利、商标等
操作培训的注意事项与建议
制定明确的培训计划和目标 选择合适的培训师资和教材 确保培训内容和方法的针对性和实用性 注重培训过程中的互动和交流，鼓励学员参与讨论和实际操作 及时评估培训效果，根据反馈进行改进和调整。
PART 7
案例分析与实践操作
案例选择与介绍
案例来源：案例应来自实际业务和实践经验，具有代表性和典型性 案例内容：应包括背景介绍、问题描述、解决方案、实施效果等 案例分析：应对案例进行深入分析，探讨问题本质、解决方案的优缺点等 案例实践：应结合实际业务场景，将案例的解决方案应用于实践操作中
资产管理的基本方法
资产分类管 理
资产运作与 增值
资产配置与 调整
资产评估与 处置
PART 4
资产教育管理的意义和重要性
什么是资产教育管理
定义：资产教育管理 是对企业或个人的各 类资产进行全面管理、 合理配置和优化整合 的过程
目的：提高资产使用 效率，降低资产维护 成本，实现资产价值 的最大化
范围：涉及企业或个 人的各类有形和无形 资产，包括固定资产 、流动资产、金融资 产、知识产权等
案例分析与实践操作计划
案例分析：针对案例进行深 入剖析，分析问题产生的原 因和解决方案
实践操作：结合案例，制定 实际操作计划，提高管理水
平和效率
案例来源：真实案例，具有 典型性和代表性
操作实施：具体实施步骤和 时间安排，确保操作顺利进
行
实践操作与评估总结
案例分析：选取具有代表性的案例，进行深入剖析，总结经验教训。 实践操作：根据案例分析结果，制定具体的实践操作方案，并进行实际操作。 评估总结：对实践操作结果进行评估，总结经验教训，不断完善和提高。
知识产权：专利、商标等
银行管理系统 ppt课件
4 银行管理员可利用该系统为用户办理存款额、取款、转账等业务， 系统更新用户账号金额数据库。
PPT课件
2
精品资料
• 你怎么称呼老师？ • 如果老师最后没有总结一节课的重点的难点，你
是否会认为老师的教学方法需要改进？ • 你所经历的课堂，是讲座式还是讨论式？ • 教师的教鞭 • “不怕太阳晒，也不怕那风雨狂，只怕先生骂我
PPT课件
16
插卡操作 输入密码
密码输入 错误
NewSwimlane
密码输入 正确
取款 选取金额
拿钱 点击取卡
选择退出 查询 选择取卡 取卡
17
检验银行 卡
提示用户 输入密码
显示系统 主界面
显示余额
显示可取 金额
向系统发 送请求 更新金额
吐钞
吐卡 关闭系统
PPT课件
点击退出按钮
点击取款按钮 点击查询余额
查看可取 金额
查看余额
取卡
状态
点击取款按钮
取卡
取款状态
取卡
15
PPT课件
5活动图
该系统活动图主要包括用户、ATM取款系统，用户操作流程如下： 1 用户进行插卡操作，ATM系统进行银行卡验证并提示用户输入账号密码， 然后进行密码验证，验证通过显示主操作界面。 2 用户根据自己的实际需要进行账号操作，操作过程中ATM给予相应的提示： 用户选择取款时，ATM系统显示取款金额界面，用户可根据自己的需要选 择取款金额，ATM系统接下来响应用户请求、更新用户金额数据库、吐票 操作；用户选择查看余额时，ATM系统显示账号余额。 3 用户操作完毕发送退出请求，ATM响应请求吐出银行卡，返回原来界面。 4 用户收取银行卡，流程结束。
3 根据用户的需要选择所处状态，用户选择取款时系统界面显示可 取金额；用户选择查询余额时，系统显示出账号余额。
PPT课件
2
精品资料
• 你怎么称呼老师？ • 如果老师最后没有总结一节课的重点的难点，你
是否会认为老师的教学方法需要改进？ • 你所经历的课堂，是讲座式还是讨论式？ • 教师的教鞭 • “不怕太阳晒，也不怕那风雨狂，只怕先生骂我
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16
插卡操作 输入密码
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拿钱 点击取卡
选择退出 查询 选择取卡 取卡
17
检验银行 卡
提示用户 输入密码
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吐卡 关闭系统
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状态
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取款状态
取卡
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PPT课件
5活动图
该系统活动图主要包括用户、ATM取款系统，用户操作流程如下： 1 用户进行插卡操作，ATM系统进行银行卡验证并提示用户输入账号密码， 然后进行密码验证，验证通过显示主操作界面。 2 用户根据自己的实际需要进行账号操作，操作过程中ATM给予相应的提示： 用户选择取款时，ATM系统显示取款金额界面，用户可根据自己的需要选 择取款金额，ATM系统接下来响应用户请求、更新用户金额数据库、吐票 操作；用户选择查看余额时，ATM系统显示账号余额。 3 用户操作完毕发送退出请求，ATM响应请求吐出银行卡，返回原来界面。 4 用户收取银行卡，流程结束。
3 根据用户的需要选择所处状态，用户选择取款时系统界面显示可 取金额；用户选择查询余额时，系统显示出账号余额。
资产管理系统操作讲解PPT
建设重点
新增加事业单 位及事业单位 所办企业产权 登记模块
系统架构
*
J2EE技术架构 B/S系统 跨平台 系统框架 性能、效率提升 离线客户端
资 产 管 理 功 能 结 构
*
资产管理系统 处置管理 评估管理 使用管理 配置管理 资产报表 综合查询 产权登记 收益管理
目录
系统功能介绍
总体背景介绍
业务办理 业务办理-占有登记（事业单位） 点击进入
业务办理
*
业务办理-占有登记（事业单位） 选择办理业务 办理步骤
业务办理
*
业务办理-占有登记（事业单位） 判断依据：是否取得 事业单位法人资格证
业务办理
*
填写法定代表人
业务办理-占有登记（事业单位）
业务办理
*
业务办理-占有登记（事业单位） 单位（性质）分类、 管理级次
业务办理 业务办理-占有登记（事业单位） 自动计算合计值； 指标提取：自动获取系统当前时间的上一年年末固定资产数据 打印：将登记表另存文件，进行A3/A4打印 导出：选择打印机后，导出表文件 运算：检验已填数字，验证数值逻辑关系
业务办理
*
业务办理-占有登记（事业单位）
填写单位申报意见
业务办理
*
202X
行政事业单位 资产管理信息系统
单击添加副标题
清新立春时节
*
目录
CONTENTS
Part
系统功能介绍
单击添加文本具体内容
01
Part
总体背景介绍
单击添加文本具体内容
02
开发历程
*
2011
2012.12
第一阶段
征求全国意见 确定系统升级需求
FTP课件PPT解读
8、工作方式
8.2 Passive (PASV，被动方式)
建立控制通道和Standard模式类似，但建立连接后发送Pasv命 令。服务器收到Pasv命令后，打开一个临时端口（端口号大于 1023小于65535）并且通知客户端在这个端口上传送数据的请 求，客户端连接FTP服务器此端口，然后FTP服务器将通过这个 端口传送数据。 很多防火墙在设置的时候都是不允许接受外部发起的连接的， 所以许多位于防火墙后或内网的FTP服务器不支持PASV模式， 因为客户端无法穿过防火墙打开FTP服务器的高端端口；而许多 内网的客户端不能用PORT模式登陆FTP服务器，因为从服务器 的TCP 20无法和内部网络的客户端建立一个新的连接，造成无 法工作。
5、服务器系统
与大多数Internet服务一样，FTP也是一个客户机/服务 器系统。用户通过一个支持FTP协议的客户机程序，连接 到在远程主机上的FTP服务器程序。用户通过客户机程序 向服务器程序发出命令，服务器程序执行用户所发出的命 令，并将执行的结果返回到客户机。比如说，用户发出一 条命令，要求服务器向用户传送某一个文件的一份拷贝， 服务器会响应这条命令，将指定文件送至用户的机器上。 客户机程序代表用户接收到这个文件，将其存放在用户目 录中。
7、FTP的传输模式
7.1 ASCII传输方式
假定用户正在拷贝的文件包含的简单ASCII码文本， 如果在远程机器上运行的不是UNIX，当文件传输时ftp通常 会自动地调整文件的内容以便于把文件解释成另外那台计算 机存储文本文件的格式。 但是常常有这样的情况，用户正在传输的文件包含的不 是文本文件，它们可能是程序，数据库，字处理文件或者压 缩文件。在拷贝任何非文本文件之前，用binary 命令告诉 ftp逐字拷贝。
浅论推行FTP体系对银行经营管理的作用及影响知识讲解
浅论推行FTP体系对银行经营管理的作用及影响内部资金转移定价体系（以下简称FTP体系）自上世纪80 年代被美洲银行首次运用于银行经营管理以来，经过近30年的演进和发展，现已成为国际现代商业银行经营管理的基础工具，在评价绩效、资源配置、产品定价、风险管理等多个领域发挥着基础平台的作用。
随着我国金融改革的纵深推进，传统的粗放式经营管理模式正面临严峻的挑战，引入并推行以FTP体系为代表的精细化管理模式成为提升管理水平的必由之路。
大型国有商业银行和股份制银行自2006年开始陆续构建本行的FTP体系，部分领先的中小商业银行也从2009年开始跟进，包商银行根据全行经营管理的需要，于今年4月底正式组建了资产负债管理项目组，负责构建以FTP为核心的资产负债管理体系。
一、FTP体系的基本原理和方法FTP体系是银行内部资金部门（总行资产负债管理部门）与业务经营部门（总行事业部和分支机构）按照一定规则全额有偿转移资金，达到核算业务资金成本或收益等目的的一种内部经营管理模式。
资金部门与业务经营部门全额转移资金的价格称为内部资金转移价格（以下简称FTP价格）。
（一）FTP体系基本原理。
在FTP体系的管理模式下，资金部门负责管理全行的营运资金，业务经营部门办理每笔资产负债业务，均需通过FTP价格与资金部门进行全额资金转移。
具体地讲，业务经营部门每笔负债业务所筹集的资金，均以该业务的FTP价格全额转移给资金部门；每笔资产业务所需要的资金，均以该业务的FTP价格全额向资金管理部门购买。
对于资产业务，FTP价格代表其资金成本，业务经营部门需要向总行支付FTP利息；对于负债业务，FTP代表其资金收益，业务经营部门从总行获取FTP利息收入。
在实际的操作中，资金在业务经营部门和资金部门之间的转移是虚拟的，即每笔资产负债业务发生的同时，IT系统即对该业务匹配了相应的FTP价格，而业务经营部门并不需要实际向资金部门归还或申借相应金额的资金。
FTP服务器配置与管理精品PPT课件
❖ FTP在客户/服务器模式下工作，一个FTP服务 器可同时为多个客户提供服务。它要求用户使 用客户端软件与服务器建立连接，然后才能从 服务器上获取文件（称为文件下载Download）, 或向服务器发送文件（称为文件上载Upload）
海南大学应用科技学院
10.1 FTP基本概念
网络操作系统——FTP服务器配置——FTP服务器配置——FTP服务器配置——FTP服务器配置——FTP服务器配置——FTP服务器配置
海南大学应用科技学院
10.2.1 设置FTP站点
网络操作系统——FTP服务器配置——FTP服务器配置——FTP服务器配置——FTP服务器配置——FTP服务器配置——FTP服务器配置
❖ 例如我们直接使用IIS默认建立的FTP站点，将可 供下载的文件直接放在默认根目录\InterPub\下， 完成这些操作后，打开本机或客户机浏览器，在 地址栏中输入FTP服务器的 IP地址 （210.43.16.89）或主机的FQDN名字（前提是 DNS服务器中有该主机的记录），就会以匿名的 方式登录到FTP服务器，根据权限的设置就可以 进行文件的上传和下载了。
海南大学应用科技学院
10.2.1 设置FTP站点
网络操作系统——FTP服务器配置——FTP服务器配置——FTP服务器配置——FTP服务器配置——FTP服务器配置——FTP服务器配置
2. 添加及删除站点
❖ IIS允许在同一部计算机上同时构架多ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱFTP站点， 但前提是本地计算机具有多个IP地址。添加站点时， 先在树状目录选取计算机名称，再执行菜单“操 作”/“新建”/“FTP站点”，便会运行FTP安装向 导，向导会要求输入新站点的IP地址、TCP端口、 存放文件的主目录路径（即站点的根目录），以及 设置访问权限。除了主目录路径一定要指定外，其 余设置可保持默认设置。
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10.1 FTP基本概念
网络操作系统——FTP服务器配置——FTP服务器配置——FTP服务器配置——FTP服务器配置——FTP服务器配置——FTP服务器配置
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10.2.1 设置FTP站点
网络操作系统——FTP服务器配置——FTP服务器配置——FTP服务器配置——FTP服务器配置——FTP服务器配置——FTP服务器配置
❖ 例如我们直接使用IIS默认建立的FTP站点，将可 供下载的文件直接放在默认根目录\InterPub\下， 完成这些操作后，打开本机或客户机浏览器，在 地址栏中输入FTP服务器的 IP地址 （210.43.16.89）或主机的FQDN名字（前提是 DNS服务器中有该主机的记录），就会以匿名的 方式登录到FTP服务器，根据权限的设置就可以 进行文件的上传和下载了。
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10.2.1 设置FTP站点
网络操作系统——FTP服务器配置——FTP服务器配置——FTP服务器配置——FTP服务器配置——FTP服务器配置——FTP服务器配置
2. 添加及删除站点
❖ IIS允许在同一部计算机上同时构架多ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱFTP站点， 但前提是本地计算机具有多个IP地址。添加站点时， 先在树状目录选取计算机名称，再执行菜单“操 作”/“新建”/“FTP站点”，便会运行FTP安装向 导，向导会要求输入新站点的IP地址、TCP端口、 存放文件的主目录路径（即站点的根目录），以及 设置访问权限。除了主目录路径一定要指定外，其 余设置可保持默认设置。
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5.2 5.575 5.65
南京银行 存/贷款 同期限Shibor 同期限Shibor 同期限Shibor 同期限Shibor 国债+信用点差 国债+信用点差 国债+信用点差 国债+信用点差 国债+信用点差
江苏银行现行 存款 贷款 3.61 3.24 3.81 3.545 4.32 4.23 4.34 4.34 4.65 4.65 4.95 4.95 5.2 5.2 5.575 5.575 5.65 5.65 7
损益差异 -0.10 -0.56 -0.31 -0.20 -0.11 -0.23 -0.12 -0.18 -0.23 -0.08 -0.08 -0.06 -0.07 0.01 -0.07 -0.01 -0.35 -2.75
差异幅度 -4.59% -35.91% -26.29% -23.58% -16.15% -27.72% -23.83% -31.97% -38.31% -16.49% -26.95% -22.31% -15.29% 2.11% -21.38% -3.03%
期限
1天 7天 3月 6月 1年 2年 3年 5年 5年以上
上海银行 存款 贷款 2.51 4.34 2.575 4.34 4.7 4.34 4.82 4.44 5.32 4.86 5.35 4.96 5.3 5.06 5.45 5.19 5.45 5.33
徽商银行 存/贷款
3.24 3.545 4.23 4.34 4.65 4.95
活期占比 40.14% 38.18% 31.16% 36.07% 34.22% 37.47% 42.75% 48.08% 50.53% 33.71% 45.76% 32.29% 18.44% 18.99% 24.39% 25.57% 39.65% 10 43.89%
之二：信贷类业务分析
❖ 当前信贷业务资金转移定价的基本原则
3833.78
负债损益 1.19 0.66 0.48 0.35 0.29 0.32 0.21 0.25 0.28 0.21 0.12 0.11 0.21 0.13 0.17 0.06 0.42 5.46
负债平均收益度 0.1422% 0.1315% 0.1359% 0.1401% 0.1707% 0.1400% 0.1348% 0.1693% 0.1761% 0.1490% 0.1527% 0.1455% 0.1258% 0.1232% 0.1436% 0.1333% 0.1421% 0.1426%
12
三位一体的定价策略
业务导向 流动性风险溢价S市ystem场风险管理导向
13
1、流动性风险期限溢价原理是定价的基石 ──渐进向上的收益率曲线
利率
资金转移定价收益率曲线
资金使用者
收到的资产 利息
資金中心
资金错配 利差
资产利差
对应期限的边际 资金成本
对应期限的边际 资金收入
负债利差
付出的负债 利息
江苏银行FTP系统 利率定价方案
计划财务部 2012-11
1
❖ 一、FTP系统推进规划
❖ 二、同业FTP利率定价方案对比 ❖ 三、现行FTP与报表损益差异分析 ❖ 四、人民币存贷款业务定价逻辑及基准曲线 ❖ 五、人民币资金业务定价方案 ❖ 六、特别提示
项目整体实施进程
3 3
FTP系统推进路线图
FTP系统推进三大支柱
客观环境 大势所趋
系统建设 准备就绪
精细管理 内在要求
5
❖ 一、FTP系统推进规划
❖ 二、同业FTP利率定价方案对比
❖ 三、现行FTP与报表损益差异分析 ❖ 四、人民币存贷款业务定价逻辑及基准曲线 ❖ 五、人民币资金业务定价方案 ❖ 六、特别提示
6
同业及我行现行FTP利率定价方案
❖ 一、FTP系统推进规划 ❖ 二、同业FTP利率定价方案对比
❖ 三、现行FTP与报表损益差异分析
❖ 四、人民币存贷款业务定价逻辑及基准曲线 ❖ 五、人民币资金业务定价方案 ❖ 六、特别提示
8
之一：损益整体差异（7月单月）
机构名称 无锡 苏州 南通 徐州 镇江 常州 扬州 淮安 连云港 盐城 宿迁 泰州 上海 深圳 北京 杭州
9 -36.32% -22.47%
之二：存款类业务损益差异分析
机构名称 无锡 苏州 南通 徐州 镇江 常州 扬州 淮安 连云港 盐城 宿迁 泰州 上海 深圳 北京 杭州
南京地区 合计
测算负债平均余额 838.29 503.47 353.12 251.75 170.55 231.14 156.13 146.49 159.77 144.24 76.94 73.61 166.86 103.14 117.41 47.78 293.06
一是同期限固定利率中长期贷款的转移定价不应高于同 期限浮动利率中长期贷款的转移定价。
二是中长期贷款利率与定价曲线的价差不应低于短期贷 款。
11
❖ 一、FTP系统推进规划 ❖ 二、同业FTP利率定价方案对比 ❖ 三、现行FTP与报表损益差异分析
❖ 四、人民币存贷款业务定价逻辑及基准曲线
❖ 五、人民币资金业务定价方案 ❖ 六、特别提示
南京地区 合计
调整后损益实绩 2.20 1.57 1.18 0.86 0.68 0.82 0.52 0.54 0.60 0.51 0.30 0.26 0.45 0.30 0.31 0.16 0.96 12.22
FTP损益 2.10 1.01 0.87 0.66 0.57 0.59 0.40 0.36 0.37 0.43 0.22 0.20 0.38 0.31 0.24 0.15 0.61 9.47
收益率曲线
总利差
资金提供者
期限
14
2、市场风险政策导向是定价的核心
平坦化？ OR
陡峭化？
15
3、业务导向是收益率曲线的准绳
❖ 业务导向是资金转移定价曲线的重要决定因素，且 根据覆盖范围可对定价曲线进行整体修正或针对性 修正。
先易后难的推进顺序
- 影响面广 - 定价难度较大 - 最为重要的业务环节
- 利率市场化程度高 - 业务品种较为丰富 - 取数较为复杂
人民币存贷款业务 资金业务
- 利率市场化程度高 - 拥有前期试点的经验
外汇业务
- 南京地区先行试点 - 易于调控，成效显著
4
先市场化业务，后传统存贷款业务
FTP系统推进已“时不我待”
南京银行 存/贷款 同期限Shibor 同期限Shibor 同期限Shibor 同期限Shibor 国债+信用点差 国债+信用点差 国债+信用点差 国债+信用点差 国债+信用点差
江苏银行现行 存款 贷款 3.61 3.24 3.81 3.545 4.32 4.23 4.34 4.34 4.65 4.65 4.95 4.95 5.2 5.2 5.575 5.575 5.65 5.65 7
损益差异 -0.10 -0.56 -0.31 -0.20 -0.11 -0.23 -0.12 -0.18 -0.23 -0.08 -0.08 -0.06 -0.07 0.01 -0.07 -0.01 -0.35 -2.75
差异幅度 -4.59% -35.91% -26.29% -23.58% -16.15% -27.72% -23.83% -31.97% -38.31% -16.49% -26.95% -22.31% -15.29% 2.11% -21.38% -3.03%
期限
1天 7天 3月 6月 1年 2年 3年 5年 5年以上
上海银行 存款 贷款 2.51 4.34 2.575 4.34 4.7 4.34 4.82 4.44 5.32 4.86 5.35 4.96 5.3 5.06 5.45 5.19 5.45 5.33
徽商银行 存/贷款
3.24 3.545 4.23 4.34 4.65 4.95
活期占比 40.14% 38.18% 31.16% 36.07% 34.22% 37.47% 42.75% 48.08% 50.53% 33.71% 45.76% 32.29% 18.44% 18.99% 24.39% 25.57% 39.65% 10 43.89%
之二：信贷类业务分析
❖ 当前信贷业务资金转移定价的基本原则
3833.78
负债损益 1.19 0.66 0.48 0.35 0.29 0.32 0.21 0.25 0.28 0.21 0.12 0.11 0.21 0.13 0.17 0.06 0.42 5.46
负债平均收益度 0.1422% 0.1315% 0.1359% 0.1401% 0.1707% 0.1400% 0.1348% 0.1693% 0.1761% 0.1490% 0.1527% 0.1455% 0.1258% 0.1232% 0.1436% 0.1333% 0.1421% 0.1426%
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三位一体的定价策略
业务导向 流动性风险溢价S市ystem场风险管理导向
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1、流动性风险期限溢价原理是定价的基石 ──渐进向上的收益率曲线
利率
资金转移定价收益率曲线
资金使用者
收到的资产 利息
資金中心
资金错配 利差
资产利差
对应期限的边际 资金成本
对应期限的边际 资金收入
负债利差
付出的负债 利息
江苏银行FTP系统 利率定价方案
计划财务部 2012-11
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❖ 一、FTP系统推进规划
❖ 二、同业FTP利率定价方案对比 ❖ 三、现行FTP与报表损益差异分析 ❖ 四、人民币存贷款业务定价逻辑及基准曲线 ❖ 五、人民币资金业务定价方案 ❖ 六、特别提示
项目整体实施进程
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FTP系统推进路线图
FTP系统推进三大支柱
客观环境 大势所趋
系统建设 准备就绪
精细管理 内在要求
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❖ 一、FTP系统推进规划
❖ 二、同业FTP利率定价方案对比
❖ 三、现行FTP与报表损益差异分析 ❖ 四、人民币存贷款业务定价逻辑及基准曲线 ❖ 五、人民币资金业务定价方案 ❖ 六、特别提示
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同业及我行现行FTP利率定价方案
❖ 一、FTP系统推进规划 ❖ 二、同业FTP利率定价方案对比
❖ 三、现行FTP与报表损益差异分析
❖ 四、人民币存贷款业务定价逻辑及基准曲线 ❖ 五、人民币资金业务定价方案 ❖ 六、特别提示
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之一：损益整体差异（7月单月）
机构名称 无锡 苏州 南通 徐州 镇江 常州 扬州 淮安 连云港 盐城 宿迁 泰州 上海 深圳 北京 杭州
9 -36.32% -22.47%
之二：存款类业务损益差异分析
机构名称 无锡 苏州 南通 徐州 镇江 常州 扬州 淮安 连云港 盐城 宿迁 泰州 上海 深圳 北京 杭州
南京地区 合计
测算负债平均余额 838.29 503.47 353.12 251.75 170.55 231.14 156.13 146.49 159.77 144.24 76.94 73.61 166.86 103.14 117.41 47.78 293.06
一是同期限固定利率中长期贷款的转移定价不应高于同 期限浮动利率中长期贷款的转移定价。
二是中长期贷款利率与定价曲线的价差不应低于短期贷 款。
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❖ 一、FTP系统推进规划 ❖ 二、同业FTP利率定价方案对比 ❖ 三、现行FTP与报表损益差异分析
❖ 四、人民币存贷款业务定价逻辑及基准曲线
❖ 五、人民币资金业务定价方案 ❖ 六、特别提示
南京地区 合计
调整后损益实绩 2.20 1.57 1.18 0.86 0.68 0.82 0.52 0.54 0.60 0.51 0.30 0.26 0.45 0.30 0.31 0.16 0.96 12.22
FTP损益 2.10 1.01 0.87 0.66 0.57 0.59 0.40 0.36 0.37 0.43 0.22 0.20 0.38 0.31 0.24 0.15 0.61 9.47
收益率曲线
总利差
资金提供者
期限
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2、市场风险政策导向是定价的核心
平坦化？ OR
陡峭化？
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3、业务导向是收益率曲线的准绳
❖ 业务导向是资金转移定价曲线的重要决定因素，且 根据覆盖范围可对定价曲线进行整体修正或针对性 修正。
先易后难的推进顺序
- 影响面广 - 定价难度较大 - 最为重要的业务环节
- 利率市场化程度高 - 业务品种较为丰富 - 取数较为复杂
人民币存贷款业务 资金业务
- 利率市场化程度高 - 拥有前期试点的经验
外汇业务
- 南京地区先行试点 - 易于调控，成效显著
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先市场化业务，后传统存贷款业务
FTP系统推进已“时不我待”