计量经济学及其应用：第1章
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计量经济学第1章
—— R.Frish
§1.2 计量经济学的内容体系
一、广义计量经济学和狭义计量经济学
广义计量经济学是利用经济理论、统计学 和数学定量研究经济现象的经济计量方法 的统称，包括回归分析方法、投入产出分 析方法、时间序列分析方法等。
狭义计量经济学就是我们通常所说的计 量经济学，以揭示经济现象中的因果关 系为目的，在数学上主要应用回归分析 方法。 本课程中的计量经济学模型，就是狭义 计量经济学意义上的经济数学模型。
其中：Y为消费支出 X为收入 α、β为模型参数
（1 ）
斜率β为边际消费倾向（MPC）
Y X
Y 称为被解释变量
（2） Y
X 称为解释变量 μ称为随机干扰项或随机误差项 0
X
确定模型的数学形式
利用经济学和数理经济学的成果
根据样本数据作出的变量关系图（散点图）
选择可能的形式试模拟
计量经济学
Econometrics
参考书
《计量经济学》 （美）古扎拉蒂编著 林少宫译，人大出版社 《计量经济学》 李子奈、潘文卿编著 高等教育出版社 《计量经济学简明教程》 廖明球、李雪编著 首都经济贸易大学出版 社
第一章 绪论
计量经济学 计量经济学的内容体系 计量经济学模型的建立步骤 计量经济学模型的应用
二、样本数据的收集
1、获取数据的途径
官方公布的数据 中国统计年鉴 中国统计摘要 地方性统计年鉴 联合国的统计年鉴 世行的统计年鉴 网络 实际调查 换算
2、样本数据的类型 时间序列数据 截面数据 虚变量数据 3、样本数据的质量 完整性 准确性 可比性 一致性
三、模型参数的估计
计量经济学第一章
乘数分析
结构式模型的解释变量中可以出现内生变量 简化式的解释变量中全部为外生或滞后内生变量
比较静力分析：是比较经济系统的不同平衡 位置之间的联系，探索经济系统从一个平衡 点到另一个平衡点时变量的变化，研究系统 中某个变量或参数的变化对另外变量或参数 的影响。
弹性分析、乘数分析都是比较静力分析的形式
四、检验和发展经济理论
检验理论：根据经济理论 建立模型 以样本数据进行拟合 发现和发展理论：样本数据 拟合模型 得出经济规律
单方程模型：研究单一经济现象，揭示单向因果 关系 联立方程模型：研究一个经济系统，揭示复杂的 因果关系
2、初、中、高级计量经济学
初级：数理统计学基础知识，经典线性单方程 模型的理论与方法。 中级：矩阵描述的经典线性单方程模型理论与 方法，经典线性联立方程模型理论与方法，传 统的应用模型。 高级：非经典的、现代的计量经济学模型理论、 方法与应用 本书属于初、中级计量经济学
3、理论计量经济学和应用计量经济学
理论计量经济学：以介绍、研究计量经济学的 理论与方法为主要内容，侧重于理论与方法的 数学证明与推导
数学理论基础 参数估计方法 检验方法
应用计量经济学：以建立、应用计量经济学模 型为主要内容，侧重于实际问题的处理。
4、经典计量经济学和非经典计量经济学
2、统计检验
拟合优度检验 变量的显著性检验 方程的显著性检验 随机误差项的序列相关性检验 异方差性检验 解释变量的多重共线性检验
3、计量经济学检验
《计量经济学》各章主要知识点
第一章：绪论1.计量经济学的学科属性、计量经济学与经济学、数学、统计学的关系；2.计量经济研究的四个基本步骤（1）建立模型（依据经济理论建立模型,通过模型识别、格兰杰因果关系检验、协整关系检验建立模型）；（2）估计模型参数（满足基本假设采用最小二乘法，否则采用其他方法：加权最小二乘估计、模型变换、广义差分法等）；（3 ）模型检验:经济意义检验（普通模型、双对数模型、半对数模型中的经济意义解释，见例1、例2 ）,统计检验（T检验，拟合优度检验、F检验,联合检验等）；计量经济学检验（异方差、自相关、多重共线性、在时间序列模型中残差的白噪声检验等）；（4 ）模型应用。
例1:在模型中，y某类商品的消费支出，x收入，P商品价格，试对模型进行经济意义检验，并解释A"》的经济学含义。
In X = 0.213 +0.25 In 一0.31£其中参数卩'",都可以通过显著性检验。
经济意义检验可以通过（商品需求与收入正相关、与商品价格负相关\商品消费支出关于收入的弹性为0.25 （ 1心/畑）=0.251】心/仏））；价格增加一个单位，商品消费需求将减少31%。
例2 :硏究金融发展与贫富差距的关系，认为金融发展先使贫富差距加大（恶化）, 尔后会使贫富差距降＜氐（好转），成为倒U型。
贫富差距用GINI系数表示，金融发展用（贷款余额/存款总额）表示。
回归结果G/^VZ r =2.34 + 0.641；-1.29x；/模型参数都可以通过显著性检验。
在X的有意义的变化范围内,GINI系数的值总是大于1 ,细致分析后模型变的毫无意义；同样的模型还有：GINI系数的值总是为负= —13.34 + 7.12 兀一14.31#O3.计量经济学中的一些基本概念数据的三种类型：横截面数据、时间序列数据、面板数据；线性模型的概念；模型的解释变量与被解释变量，被解释变量为随机变量（如果—个变量为随机变量,并与随机扰动项相关，这个变量称为内生变量），被解释变量为内生变量,有些解释变量也为内生变量。
计量经济学及其应用
an1
an
2
anm
1、 方 阵 当m n时， 称Ａ 为n阶 方 阵， 即
a11 a12 a1n
A a21
a22
a2
n
an1 an2
ann
在 方 阵Ａ 中，
当i
j时，a
称 为Ａ 的 对 角 线 元 素，
计量经济学方法
计量分析一般步骤
• 通过理论分析建立理论假设
• 在理论假设基础上构建计量经济学模型
• 收集样本数据
• 估计计量经济学模型的参数
• 模型的检验
构建计量经济学模型
计量经济学模型
选择变量
确定变量之间关系 拟定代估参数理论值
变量
被解释变量
解释变量
b
b
RJCi 0 1PGDPi i
被检验的假设称为原假设，原假设的对立 假设称为备择假设。
假设检验的思路是：假设定原假设为真， 在此条件下计算已知样本出现的概率，如果是 小概率（即小于５％），就违背了小概率原理 （小概率事件在一次试验中几乎不应该出现）， 这从统计上说明原假设为真是错误的，因此拒 绝原假设，否则接受原假设。
２、假设检验的一般步骤：统计量以小概率取值
绪论
通过本章我们要知道
• 什么是计量经济学 • 为什么要学习计量经济学 • 如何学习计量经济学 • 计量经济学方法
什么是计量经济学？
• 计量经济学是一门用于验证和测度的学 科
• 运用数学、统计学、和经济理论对经济 现象进行定量分析的社会学科
• 对客观经济数据得出的理论结果验证
计量经济学-1-绪论
数据类型
❖ 时间序列数据（time series data）： 由不同时点或时期观测值所构成，其特点在于： 往往不能满足回归分析的基本假定。
❖ 混合横截面数据（pooled cross-sectional data）： 不同年份的横截面数据混合，但不同年份的样本 点不同
❖ 时序横截面数据（panel data）： 不同年份的横截面数据混合且每年样本点相同
统计图
1、散点图 2、折线图 3、条形图与直方图
1、散点图
经常用以观察两个变量之间的关系 利用散点图可以判断用以拟合的函数形式
Y
X
1、散点图
Y
X
Y a bln X
2、折线图
经常用以观察一个变量随时间发生变化的规律并进 行不同观察对象的比较
GDP指数（%） 118 116 114 112 110 108 106 104 102 100 98
1996 1555
1993
增加值用水系数 直接用水系数 完全用水系数 考虑占用的完全用水系数 对本地区的完全用水系数（考虑占用）
1500
1000 500 0
农业
662
561
543
241 62
一般工业
267 387 302 25 12
服务业
二、建立计量经济学模型的步骤和要点
理论模型的设计
样本数据的收集
1000.0
1500.0
2000.0
2500.0
3000.0
3500.0
250.0
750.0
1250.0
1750.0
2250.0
2750.0
3250.0
各省级固行定政资产区投投资 资数量的分布
计量经济学：第1章 总论
核心 ➢ 四、计量经济学的产生与发展
一、计量经济学的定义
称上强调它是一门计量经济活 动方法论的学科；后者试图通 过名称强调它是一门经济学科。
计量经济学是以经济理论为指导，以事 实为依据，以数学和统计推断为方法， 以电脑技术为工具，以建立经济计量模 型为手段，定量分析研究具有随机性特 征的经济变量关系的经济学科。
企业和政府都十分重视基于计量经济学关于经 济景气、循环周期的研究，以及政策模拟、预 测分析。于是计量经济学就应运而生。
近70年来，理论计量经济学取 得了长足的进步。
1．最初10年，主要研究微观经济问题 2．40-70年代，重点是研究宏观经济问
题 3．计量经济学之今日 4．计量经济学在西方国家经济学科中的
二、计量经济学的种类
广义上讲，计量经济学有两个主要的研究
内容：
一是如何运用、改进和发展数理统计方法，
使之成为适合测定随机性特征的经济关系的特
殊方法——计量经济学方法，这部分研究内容称
为理论计量经济学，也称经济计量方法。
二是在一定的经济理论指导下，以反映事
实的统计数据为依据，以经济计量方法研究经
济数学模型，探索实证经济规律，这一方面的
研究内容称为应用计量经济学。
三、经济计量模型是计量经济 学研究的核心
计量经济学方法及其应用，都是围绕建立、估 计、检验和运用经济计量模型这一核心进行的。
人们可以通过各种各样的模型来揭示、阐明自 然相象和社会经济现象的本质与发展规律。例 如，物理模型，几何模型，传统经济学的文字 模型等等。
模型是对现实抓住本质的抽象与简化，更深刻 地揭示出现实的本质与规律。
1．研究有关经济理论
2．确定变量和函数形式
1．研究有关经济理论
一、计量经济学的定义
称上强调它是一门计量经济活 动方法论的学科；后者试图通 过名称强调它是一门经济学科。
计量经济学是以经济理论为指导，以事 实为依据，以数学和统计推断为方法， 以电脑技术为工具，以建立经济计量模 型为手段，定量分析研究具有随机性特 征的经济变量关系的经济学科。
企业和政府都十分重视基于计量经济学关于经 济景气、循环周期的研究，以及政策模拟、预 测分析。于是计量经济学就应运而生。
近70年来，理论计量经济学取 得了长足的进步。
1．最初10年，主要研究微观经济问题 2．40-70年代，重点是研究宏观经济问
题 3．计量经济学之今日 4．计量经济学在西方国家经济学科中的
二、计量经济学的种类
广义上讲，计量经济学有两个主要的研究
内容：
一是如何运用、改进和发展数理统计方法，
使之成为适合测定随机性特征的经济关系的特
殊方法——计量经济学方法，这部分研究内容称
为理论计量经济学，也称经济计量方法。
二是在一定的经济理论指导下，以反映事
实的统计数据为依据，以经济计量方法研究经
济数学模型，探索实证经济规律，这一方面的
研究内容称为应用计量经济学。
三、经济计量模型是计量经济 学研究的核心
计量经济学方法及其应用，都是围绕建立、估 计、检验和运用经济计量模型这一核心进行的。
人们可以通过各种各样的模型来揭示、阐明自 然相象和社会经济现象的本质与发展规律。例 如，物理模型，几何模型，传统经济学的文字 模型等等。
模型是对现实抓住本质的抽象与简化，更深刻 地揭示出现实的本质与规律。
1．研究有关经济理论
2．确定变量和函数形式
1．研究有关经济理论
计量经济学1-5章(超详细完整版)
26
理论计量经济学和应用计量经济学
计量经济学根据研究对象和内容侧重面不同，
可以分为理论计量经济学和应用计量经济学。 理论计量经济学：是以介绍研究计量经济学的 理论与方法为主要内容，侧重于理论与方法的数学 证明与推导。
应用计量经济学：以建立与应用计量经济学模
型为主要内容，强调应用模型的经济学和经济统计
拉格纳·弗里希（ R. Frish ）
19
计量经济学是用数学语言 来表达经济理论，以便通 过统计方法来论述这些理 论的一门经济学分支。
计量经济学可定义为：根据
理论和观测的事实，运用合
适的推理方法使之联系起来 同时推导，对实际经济现象 进行的数量分析。
20
教科书中的一般表述： 统计学、经济
理论和数学
（1.1） （1.1）式为数理经济模型，该模型是不可以 估计的。要研究收入I 的变化对消费支出C的数量 影响程度，需要对（1.1）进行改造模型。
35
首先，明确（1.1）式的函数形式。例如， C a bI （1.2） 其中 a、 b 为未知的参数， 其次，在（1.2）式右端引入随机变量u，以
16
当前的计量理 论前沿问题
17
○ 计 量 经 济 学 在 中 国 的 发 展
我国计量经济学研究
和应用水平同世界前
沿的差距迅速缩小
2000年
我国计量经济学研 究和应用的普及阶 段
成立了“中国数量经济研
究会”，为创立我国的计
1984年 量经济学奠定了基础
1979年
18
二、什么是计量经济学？
用数学方法探讨经济学可以从好几个方面着手，但 任何一个方面都不能和计量经济学混为一谈。计量 经济学与经济统计学绝非一码事；它也不同于我们 所说的一般经济理论，尽管经济理论大部分具有一 定的数量特征；计量经济学也不应视为数学应用于 经济学的同义语。经验表明，统计学、经济理论和 数学这三者对于真正了解现代经济生活的数量关系 来说，都是必要的，但本身并非是充分条件。三者 结合起来，就是力量，这种结合便构成了计量经济 学。
计量经济学基础知识梳理超全新
它明显取决于x的取值（弹性并非沿着需求曲线保持不变）。
2.自然对数
不仅在需求理论中，在许多应用经济学领域，弹性都 是非常重要的。在许多情况下，使用一个常弹性模型都很 方便，而对数函数能帮助我们设定这样的模型。如果我们 对x和y都使用对数近似计算，弹性就近似等于
loyg loxg
因此，一个常弹性模型可近似描述为方程
1.二次函数
刻画报酬递减规律的一个简单方法，就是在线性关系 中添加一个二次项。
考虑方程式
y01x2x2
式中， 0 ， 1和 2为参数。当2 0时，y和x之间的关
系呈抛物线状，并且可以证明，函数的最大值出现在
x122
1.二次函数
例如，若y=6+8x-2x2。（从而 1=8且 2 =-2），则y
XX1X2 Xn X
n
n
三、加权算术平均
加权平均是将各数据先乘以反映其重要性的权 数（w），再求平均的方法。其定义如下式：
Xww1Xw 11w w 2X 2 2 wnwnXn
wiXi w
四、变化率
变化率的定义如下式：
Xt Xt1(t2,3,n) Xt1
五、几何平均
几何平均是n个数据连乘积的n次方根 ，其定义如下式：
那么，对x的微小变化，便有
10 l0 o x g % x
“微小”的含义取决于具体情况。
2.自然对数
近似计算的作用： 定义y对x的弹性（elasticity）为
y x %y x y %x
换言之，y对x的弹性就是当x增加1%时y的百分数变化。
若y是x的线性函数：y01x，则这个弹性是 y xx y1x y10 x1x
资和教育的关系概括为：多受一年教育——无论所受教育的 起点如何——都将使工资提高约9.4%。这说明了这类模型 在经济学中的重要作用。
2.自然对数
不仅在需求理论中，在许多应用经济学领域，弹性都 是非常重要的。在许多情况下，使用一个常弹性模型都很 方便，而对数函数能帮助我们设定这样的模型。如果我们 对x和y都使用对数近似计算，弹性就近似等于
loyg loxg
因此，一个常弹性模型可近似描述为方程
1.二次函数
刻画报酬递减规律的一个简单方法，就是在线性关系 中添加一个二次项。
考虑方程式
y01x2x2
式中， 0 ， 1和 2为参数。当2 0时，y和x之间的关
系呈抛物线状，并且可以证明，函数的最大值出现在
x122
1.二次函数
例如，若y=6+8x-2x2。（从而 1=8且 2 =-2），则y
XX1X2 Xn X
n
n
三、加权算术平均
加权平均是将各数据先乘以反映其重要性的权 数（w），再求平均的方法。其定义如下式：
Xww1Xw 11w w 2X 2 2 wnwnXn
wiXi w
四、变化率
变化率的定义如下式：
Xt Xt1(t2,3,n) Xt1
五、几何平均
几何平均是n个数据连乘积的n次方根 ，其定义如下式：
那么，对x的微小变化，便有
10 l0 o x g % x
“微小”的含义取决于具体情况。
2.自然对数
近似计算的作用： 定义y对x的弹性（elasticity）为
y x %y x y %x
换言之，y对x的弹性就是当x增加1%时y的百分数变化。
若y是x的线性函数：y01x，则这个弹性是 y xx y1x y10 x1x
资和教育的关系概括为：多受一年教育——无论所受教育的 起点如何——都将使工资提高约9.4%。这说明了这类模型 在经济学中的重要作用。
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率 • 选择样本范围
可编辑ppt
5
1.3数据的获取
• 方法
1. 调查与试验 2. 统计年鉴和快报 3. 数据库
• 数据的录入 1. 键盘直接录入 2. 从其他文档中复制粘贴 3. 文件导入
可编辑ppt
6
1.4数据的处理
• 用公式生成新数据 使用数学公式对Eviews工作文件中已经有的变 量或序列进行变换
8
• Eviews软件中，除了通常意义下的变量外，也可以 使用逻辑变量，这些变量有真和假两种结果，用1表 示真，用0表示假。同样，可以通过使用逻辑运算符 AND与OR表述较为复杂的逻辑运算
• Eviews中常用函数及其功能
可编辑ppt
9
可编辑ppt
10
可编辑ppt
11
1.5数据的统计特征
1、单变量的描述性统计量 （1）描述性统计量 （2）分组描述性统计量
（Workfile） （Program） （Database）
（Text）
可编辑ppt
3
（3）核心——对象
① 序列
（Series）
② 方程式 （Equation）
③ 图形
（Graph）
④ 序列组或群（Group）
⑤ 向量
（VAR）
⑥ 其它对象
组成一个工作文件
可编辑ppt
4
1.2 数据分类
Eviews软件主要针对数值数据。数据类型各种各样， 频率又高有低（时间间隔）。数据类型划分为时间 序列数据、截面数据和Panal数据。
例 如果需要变量Y的自然对数，则采用函数
LNYlogY
于是生成了一个新的变量或序列LNY。
可编辑ppt
7
•Eviews软件中的公式运算符和函数功能
运算符号
功能
运算符号
功能
运算符号
功能
+
加
>
大于
<=
小于等于
-
减
<
小于
>=
大于等于
*
乘
=
等于
AND
与
/
除
<>
不等于
OR
或
^
乘方
表1-1 运算符号及其功能
可编辑ppt
2、多变量的描述性统计量
可编辑ppt
12
若有问题，请提出！ 谢谢！
可编辑ppt
13
第1章
数据处理方法与软件处理
可编辑ppt
1
通过本章我们要知道
• 1.1 Eviews软件简介 • 1.2 数据的分类 • 1.3 数据的获取 • 1.4 数据的处理 • 1.5 数据的统计特征
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2
1.1 Eviews软件简介
（E2v）ie（w软1s件软）文件软件件类的型启动
①工作文件 ②程序文件 ③数据库文件 ④文本文件
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5
1.3数据的获取
• 方法
1. 调查与试验 2. 统计年鉴和快报 3. 数据库
• 数据的录入 1. 键盘直接录入 2. 从其他文档中复制粘贴 3. 文件导入
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6
1.4数据的处理
• 用公式生成新数据 使用数学公式对Eviews工作文件中已经有的变 量或序列进行变换
8
• Eviews软件中，除了通常意义下的变量外，也可以 使用逻辑变量，这些变量有真和假两种结果，用1表 示真，用0表示假。同样，可以通过使用逻辑运算符 AND与OR表述较为复杂的逻辑运算
• Eviews中常用函数及其功能
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1.5数据的统计特征
1、单变量的描述性统计量 （1）描述性统计量 （2）分组描述性统计量
（Workfile） （Program） （Database）
（Text）
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（3）核心——对象
① 序列
（Series）
② 方程式 （Equation）
③ 图形
（Graph）
④ 序列组或群（Group）
⑤ 向量
（VAR）
⑥ 其它对象
组成一个工作文件
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1.2 数据分类
Eviews软件主要针对数值数据。数据类型各种各样， 频率又高有低（时间间隔）。数据类型划分为时间 序列数据、截面数据和Panal数据。
例 如果需要变量Y的自然对数，则采用函数
LNYlogY
于是生成了一个新的变量或序列LNY。
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运算符号
功能
运算符号
功能
运算符号
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等于
AND
与
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不等于
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或
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数据处理方法与软件处理
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通过本章我们要知道
• 1.1 Eviews软件简介 • 1.2 数据的分类 • 1.3 数据的获取 • 1.4 数据的处理 • 1.5 数据的统计特征
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1.1 Eviews软件简介
（E2v）ie（w软1s件软）文件软件件类的型启动
①工作文件 ②程序文件 ③数据库文件 ④文本文件