2013年上半年银行从业考试《风险管理》考前练习试卷及答案
2013年上半年银行从业考试《风险管理》考前练习试卷及答案一、单项选择题1.【C】是指由于利率、汇率的不利变化而使银行的表内和表外业务发生损失的风险。
A.流动性风险B.操作风险C.市场风险D.信用风险【答案解析】：市场风险是指由于利率、汇率的不利变化而使银行的表内和表外业务发生损失的风险。
2.某银行用1年期英镑存款作为1年期美元贷款的融资来源，存款按照欧元同业拆借市场利率每年定价一次，而贷款按照美国国库券利率每年定价一次，该笔美元贷款为可提前偿还的贷款。
A银行所面临的市场风险不包括【B】。
A.汇率风险B.重新定价风险C.期权性风险D.基准风险【答案解析】：某银行用1年期英镑存款作为1年期美元贷款的融资来源，所以D项正确;该笔美元贷款为可提前偿还的贷款，所以C项正确;由于汇率的不利变动，贷款和存款也会发生变动，所以A项正确。
故本题答案为B。
3.1年期的2亿人民币的定期存款利率为4%，目前，1年期人民币贷款的利率为8%，银行将获得4%的正利差，1年期无风险的美元收益率为10%，该银行将1亿元人民币用于人民币贷款，而另外1亿元人民币兑换成美元后用于美元贷款，同时假定不存在汇率风险，则该银行以上交易的利差为【C】。
A.2%B.4%C.5%D.8%【答案解析】：银行的资产加权收益率：50%×10%+50%×8%=9%，9%-4%=5%，同银行的定期存款利息成本相比，银行产生了5%的正利差，所以答案为C。
4.下列不属于商品价格风险的是【D】。
A.农产品B.矿产品C.股票D.黄金【答案解析】：商品价格风险的定义中不包括黄金这种贵金属，黄金是被纳入汇率风险类考虑的。
5.即期交易中的交付及付款在合约订立后的几个营业日内完成?【B】A.一个B.两个C.三个D.当日【答案解析】：即期交易中的交付及付款在合约订立后的两个营业日内完成。
6.【C】是期权的买方在期权到期日前，不得要求期权的卖方履行期权合约，仅能在到期日当天要求期权卖方履行期权合约。
A.美式期权B.买方期权C.欧式期权D.平价期权【答案解析】：欧式期权是期权的买方在期权到期日前，不得要求期权的卖方履行期权合约，仅能在到期日当天要求期权卖方履行期权合约。
7.《巴塞尔新资本协议》规定，商业银行交易账户中的项目通常按市场价格计价，当缺乏可参考的市场价格时，可以按照【C】定价。
A.历史成本B.市场估值C.模型D.公允价值【答案解析】：商业银行交易账户中的项目通常按市场价格计价，当缺乏可参考的市场价格时，可以按照模型定价，所以C项正确。
8.【B】是期权的执行价格比现在的即期市场价格差。
A.价内期权B.价外期权C.平价期权D.卖方期权【答案解析】：价外期权是期权的执行价格比现在的即期市场价格差，所以答案是B。
9.缺口分析和久期分析采用的都是【B】敏感性分析。
A.汇率B.利率C.商品价格D.股票价格【答案解析】：缺口分析是对利率变动进行敏感性分析的方法之一，久期分析是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法，久期分析也是对利率变动进行敏感性分析的方法之一，所以B项正确。
10.一家银行的外汇敞口头寸如下，日元多头100，澳大利亚元多头200，英镑多头150，瑞士法郎空头120，欧元空头280。
用累计总敞口头寸法计算的总外汇敞口头寸为【D】。
A.200B.400C.800D.850【答案解析】：累计总敞口头寸等于所有外币的多头与空头的总和，即100+200+150+120+280=850，所以D项正确。
11.在持有期为1天、置信水平为97%的情况下，若计算的风险价值为3万元，则表明该银行的资产组合为【A】。
A.在1天中的损失有97%的可能性不会超过3万元B.在1天中的损失有97%的可能性会超过3万元C.在1天中的收益有97%的可能性不会超过3万元D.在1天中的收益有97%的可能性会超过3万元【答案解析】：风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在的、较大的损失。
在持有期为1天、置信水平为97%的情况下，若计算的风险价值为3万元，则表明该银行的资产组合在1天中的损失有97%的可能性不会超过3万元，所以A项正确。
12.期权可以分为美式期权和欧式期权两类，关于它们的以下表述，不正确的是【c】。
A.在美式期权中，买方可在任意时点要求卖方买入特定数量的某种交易标的物B.在欧式期权中，期权的买方至到期日前不得要求卖方履行期货合约C.美式期权与欧式期权是按照执行价格进行分类的D.美式期权和欧式期权是按照履约方式进行分类的【答案解析】：本题主要考查期权的分类以及各分类期权之间的区别。
按照履约方式期权可以分为关式期权和欧式期权两类，所以D项正确，C项错误;美式期权买方可在任意时点要求卖方买入特定数量的某种交易标的物，在欧式期权中，期权的买方在到期日前不得要求卖方履行期货合约，仅能在到期当天要求期权卖方履行合约，所以AB项正确。
13.某进口公司持有美元，但要求对外支付的货币是日元，可以通过【B】，卖出美元，买人日元，满足对外日元的需求。
A.期货交易B.即期外汇交易C.远期外汇交易D.期权交易【答案解析】：本题主要考查的是即期外汇交易的含义。
即期外汇交易是外汇交易中最基本的交易，可以满足客户对不同贷币的需求。
14.关于商业银行市场风险的以下说法中错误的是【B】。
A.就我国目前商业银行的发展现状而言，信用风险是其所面临的最大的最主要的风险种类之一B.市场风险只存在于银行的交易业务中C.市场风险可分为利率风险、汇率风险、股票价格风险、商品价格风险D.市场风险的存在是由于市场价格的不利变动而导致的【答案解析】：本题考查考生要从宏观上对市场风险进行整体把握。
A项中考查信用风险与市场风险的区别，就我国目前商业银行的发展现状而言，信用风险是其所面临的最大的最主要的风险种类之一，所以A项正确;市场风险存在于银行的交易和非交易业务中，所以B项错误;市场风险可分为利率风险、汇率风险、股票价格风险、商品价格风险，所以C项正确;市场风险的存在是由于市场价格的不利变动而导致的，所以D项正确。
15.下列关于收益率的说法不正确的是【D】。
A.收益率曲线是市场对当前经济状况的判断B.收益率曲线通常表现为四种形态，正向、反向、水平、波动收益率曲线C.正收益率曲线流动性较差D.反收益率曲线表示投资曲线越长，收益率越高【答案解析】：本题考查考生对收益单的把握。
收益率的形状反映了长短收益率之间的关系，它是市场对当前经济状况的判断，对未来经济走势的预测，所以A项正确;收益率曲线通常表现为四种形态：正向、反向、水平、波动收益率曲线，所以B项正确;正收益率曲线投资期限越长，收益率越高，其流动性较差，所以C项正确;反收益率曲线表示投资曲线越长，收益率越低，所以D项错误。
16.关于公允价值、名义价值、市场价值的以下说法，不正确的是【D】。
A.国际会计准则委员会将公允价值定义为：“公允价值为交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值”B.市场价值是指在评估基准日，买卖双方在自愿的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值C.与市场价值相比，公允价值的定义更广、更概括D.在大多数情况下，公允价值可以代表市场价值【答案解析】：国际会计准则委员会将公允价值定义为："公允价值为交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值"，A项正确;市场价值是指在评估基准日，买卖双方在自愿的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值，B项正确;与市场价值相比，公允价值的定义更广、更概括，C项正确;在大多数情况下，市场价值可以代表公允价值，所以D项不正确。
17.对于总敞口头寸的理解不正确的是【C】。
A.累计总敞口头寸等于所有外币的多头与空头的总和B.总敞口头寸反映的是整个货币组合的外汇风险C.净总敞口头寸等于所有外币多头总额D.短边法计算的总敞口头寸等于净多头头寸之和与净空头头寸之和之中的较大值【答案解析】：累计总敞口头寸等于所有外币的多头与空头的总和，所以A项正确;总敞口头寸反映的是整个货币组合的外汇风险，所以B项正确;短边法计算的总敞口头寸等于净多头头寸之和与净空头头寸之和之中的较大值，所以D项正确;净总敞口头寸等于所有外币多头总额与空头总额之差，所以C项不正确。
18.若银行资产负债表上有美元资产1100，美元负债500，银行卖出的美元远期合约头寸为400，买入的美元远期合约头寸为300，持有的期权敞口头寸为100，则美元的敞口头寸为【C】。
A.多头650B.空头650C.多头600D.空头600【答案解析】：敞口头寸=即期资产一即期负债+远期买入一远期卖出+期权敞口头寸+其他= 1100—500+300一400+100=600，如果某种外汇的敞口头寸为正值，则说明机构在该币种上处于多头，所以C项正确。
19.关于巴塞尔委员会在1996年《资本协议市场风险补充规定》中，对市场内部模型提出的定量要求，下列说法不正确的是【C】。
A.市场风险要素价格的历史观测期至少为l年B.持有期为10个营业日C.至少每2个月更新一次数据D.置信水平采用99%的单尾置信区间【答案解析】：巴塞尔委员会在1996年《资本协议市场风险补充规定》中，对市场内部模型提出了定量要求，置信水平采用99%的单尾置信区阃，持有期为10个营业日，市场风险要素价格的历史观测期至少为1年，所以ABD项正确，至少每3个月更新一次数据，所以C 项不正确。
20.假设某家银行的外汇敞口头寸表示为：瑞士法郎多头200，欧元多头150，英镑多头100，美元空头50，日元空头220，则净总敞口头寸法为【A】。
A.180B.140C.80D.220【答案解析】：净总敞口头寸等于所有外币多头总额与空头总额之差。
净总敞口头寸=(200+150+100)一(220+50)=180，所以A项正确。
21.关于VaR的说法错误的是【B】。
A.均值VaR是以均值为基准测度风险的B.零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失C.VaR的计算涉及置信水平与持有期D.计算VaR值的基本方法是方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法【答案解析】：均值VaR是以均值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失，所以A项正确，B项错误;VaR的计算涉及置信水平与持有期，计算VaR值的基本方法是方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法，所以CD正确。
22.在公允价值、名义价值、市场价值和内在价值四类价值中，在市场风险计量与监测的过程中，更具有实质意义的是【B】。
A.公允价值和预期价值B.市场价值和公允价值C.名义价值和市场价值D.内在价值和名义价值【答案解析】：在公允价值、名义价值、市场价值和内在价值四类价值中，在市场风险计量与监测的过程中，更具有实质意义的是市场价值和公允价值，所以B项正确。
2013银行从业考试《风险管理》习题及答案
2013银行从业考试《风险管理》习题及答案一、单选题共42 题题号：1巴塞尔委员会根据英国银行家协会、国际掉期和衍生品交易协会、风险管理协会及普华永道咨询公司的意见，将操作风险定义为( )A、操作过程中产生的不确定性，并且人们不能精确预测这种不确定性的分布B、由不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失的风险C、商业银行从业人员在交易或为客户提供其他服务时，面对的意外情况D、由于市场竞争等原因，银行业务量变动所带来的风险标准答案：B题号：2核心雇员流失引发的风险属于人员因素引起的操作风险，它体现为对关键人员依赖的风险，下列哪一项不是这种风险的表现?( )A、缺乏足够的后援/替代人员B、相关信息缺乏共享和文档记录C、雇员福利支出增加D、缺乏岗位轮换机制标准答案：C题号：3失职违规引发的操作风险是指商业银行内部员工因过失没有按照雇佣合同、内部员工守则、相关业务及管理规定操作或者办理业务造成的风险。
下列哪项活动属于这一因素?( )A、交易不报告B、短贷长用，借新还旧，追求片面的信贷业务余额增长C、意识到本身缺乏必要的知识，但在工作中利用这种缺陷D、有组织的劳工运动标准答案：B题号：4内部流程引起的操作风险包括财务/会计错误、文件/合同缺陷、产品设计缺陷、错误监控/报告、结算/支付错误、交易/定价错误六个方面。
抵押权证和房产证丢失引起的操作风险属于哪一方面?( )A、财务/会计错误B、文件合同缺陷C、错误监控/报告D、结算支付错误标准答案：B题号：5错误监控/报告是容易引起操作风险的内部流程因素之一。
它指商业银行监控/报告流程不明确、混乱，负责监控/报告的部门的职责不清晰，有关数据不全面、不及时、不准确，造成未履行的( )或者外部汇报不准确。
A、操作规范B、监管职责C、汇报义务D、风险控制义务标准答案：C题号：6在影响操作风险的因素中，交易/定价错误由于内部流程类的因素。
它是指( )A、为预测到市场的变化，需要重新调整银行产品的价格B、与市场上同类金融产品的定价有很大差别C、银行员工专业知识相对却乏，无法为产品定价D、未遵循操作规定，使交易和定价产生了错误标准答案：D题号：7商业银行应当对信息系统项目的立项、开发、验收、运行和维护实施有效管理，对于商业银行系统设计/开发应持有的态度是( )A、追求快速见效，无需考虑长期的效果B、系统要大而全，使用国内领先的信息设备C、从战略高度评价经营管理的需求，慎重对待系统设计开发全过程D、可以超越本行业务要求，争取一步到位，降低以后的成本标准答案：C题号：8在影响银行操作风险的外部事件中，政治风险是重要因素之一。
2013年上半年银行从业考试《风险管理》押密试卷及答案(7)
2013年上半年银行从业考试《风险管理》押密试卷及答案（7）一、单项选择题（本大题共90个小题，每小题0．5分，共45分。
在以下各小题所给出的四个选项中，只有一个选项符合题目要求，请将正确选项的代码填入括号内）1．某企业2008年净利润为0．5亿元人民币，2007年末总资产为1o亿元人民币，2008年末总资产为15亿元人民币，该企业2008年的总资产收益率为（）。
A．5．00％B．4．00％C．3．33％D．3．00％2．如果两笔贷款的信用风险随着风险因素的变化同时上升或下降，则下列说法正确的是（）。
A．这两笔贷款的信用风险是不相关的B．这两笔贷款的信用风险是负相关的C．这两笔贷款同时发生损失的可能性比较大D．这两笔贷款构成的贷款组合的风险大于各笔贷款信用风险的简单加总3．（）是指金融资产根据历史成本所反映的账面价值。
A．名义价值B．市场价值C．公允价值D．市值重估价值4．企业购买远期利率协议的目的是（）。
A．锁定未来放款成本B．锁定未来借款成本C．减少货币头寸D．对冲未来外汇风险5．大量存款人的挤兑行为可能会导致商业银行面临（）危机。
A．流动性B．操作C．法律D．战略6．正态分布的图形特征是（）。
A．左高右低B．中间高，两边低，左右对称C．右高左低D．中间低，两边高，左右对称7．银行贷款利率或产品定价应覆盖（）。
A．预期损失B．非预期损失C．极端损失D．违约损失8．在计量信用风险的方法中，《巴塞尔新资本协议》中标准法的缺点不包括（）。
A．过分依赖于外部评级B．没有考虑到不同资产间的相关性C．对于缺乏外部评级的公司类债权统一给予100％的风险权重，缺乏敏感性D．与1988年《巴塞尔资本协议》相比，提高了信贷资产的风险敏感性9．假设一家银行的外汇敞口头寸如下：日元多头100，欧元多头50，港币空头80，美元空头30，则用短边法计算的总敞口头寸为（）。
A．150B．110C．40D．26010．贷款组合的信用风险包括（）。
2013年银行从业资格认证考试《风险管理》一
2013年中国银行业从业人员资格认证考试《风险管理》全真模拟预测试卷（一）1、单项选择题（以下各小题所给出的四个选项中，只有一项符合题目要求，请选择相应选项，不选、错选均不得分。
共90题，每小题0.5分，共45分）1、在商业银行的经营过程中，( )决定其风险承担能力。
A、资产规模和商业银行的风险管理水平B、资本金规模和商业银行的盈利水平C、资产规模和商业银行的盈利水平D、资本金规模和商业银行的风险管理水平2、下列关于信用风险的说法，错误的是( )。
A、对大多数商业银行来说，贷款是最大、最明显的信用风险来源B、信用风险既存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，也存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中，还“存在于衍生产品交易中C、信用风险具有明显的系统性风险特征D、违约风险既可以针对个人，也可以针对企业3、( )是指对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲的风险，通过衍生产品市场进行对冲。
A、系统性风险对冲B、非系统性风险对冲C、自我对冲 D、市场对冲4、假设投资者A、每月的百分比收益为1％，投资者B、每季度的百分比收益为0％，投资者C、每半年的百分比收益为6％，投资者D、每年的百分比收益为12％，则年投资收益率最高的是( )。
A、 AB、 BC、 CD、 D5、在实际应用中，通常用正态分布来描述( )的分布。
A、每日股票价格B、每日股票指数C、股票价格每日变动值 D、股票价格每日收益率6、( )，商业银行进入负债风险管理模式阶段。
A、 20世纪60年代以前B、 20世纪60年代C、 20世纪70年代D、 20世纪80年代7、一位投资者将500万元人民币投资1年期国债，国债的利率为5％，市场利率为10％，l年到期后，其投资的绝对收益是( )万元人民币。
A、550B、500C、25D、508、假设交易部门持有两种资产，头寸分别为l000万元和2000万元，对应的年资产百分比收益率分别为6%和10％，投资期为l年，则该部门总的资产百分比收益率为( )。
2013年上半年银行从业资格(风险管理)真题试卷(题后含答案及解析)
2013年上半年银行从业资格（风险管理）真题试卷(题后含答案及解析)题型有：1. 单选题 2. 多选题 3. 判断题单选题本大题共90小题，每小题0.5分，共45分。
以下各小题所给出的四个选项中，只有一项最符合题目要求。
1．关于风险的概念，理解不正确的是( )A．风险是一个事前概念B．风险是未来结果出现收益或损失的不确定性C．风险是一个贯穿于事前和事后的概念D．风险反映的是损失发生前的事物发展状态正确答案：C解析：风险是未来结果出现收益或损失的不确定性。
风险是一个明确的事前概念，反映的是损失发生前的事物发展状态。
2．欧式期权定价模型出现在以下哪个阶段( )A．全面风险管理模式阶段B．资产风险管理模式阶段C．负债风险管理模式阶段D．资产负债风险管理模式阶段正确答案：D解析：在资产负债风险管理模式阶段，利率、汇率、商品期货／期权等金融衍生工具大量涌现，为金融机构提供了更多的资产负债风险管理工具。
费雪.布莱克、麦隆.舒尔斯等人提出的欧式期权定价模型，为当时的金融衍生品定价及广泛应用铺平了道路，开辟了风险管理的全新领域。
3．以下哪一阶段的金融理论被称为华尔街的第一次数学革命( ) A．资产风险管理模式阶段B．负债风险管理模式阶段C．资产负债风险管理模式阶段D．全面风险管理模式阶段正确答案：B解析：在负债风险管理模式阶段，商业银行风险管理的重点转向负债风险管理。
同期-现代金融理论的发展也为风险管理提供了有力的支持。
这一阶段的金融理论被成为华尔街的第一次数学革命。
4．下列关于信用风险的说法，正确的是( )A．信用风险只有当违约实际发生时才会产生B．对商业银行来说，贷款是唯一的信用风险来源C．结算风险是一种特殊的信用风险D．交易对手信用评级的下降不属于信用风险正确答案：C解析：信用风险也可以发生在实际违约之前。
对大多数商业银行来说，贷款是最大最明显的信用风险来源，但不是唯一的。
交易对手信用评级的下降也属于信用风险，因为存在潜在的损失。
2013年6月银行从业资格《风险管理》真题
2013年6月银行从业资格《风险管理》真题一、单项选择题1、( )是指商业银行拒绝或退出某一业务或市场，以避免承担该业务或市场风险的策略性选择。
A.风险分散B.风险对冲C.风险转移D.风险规避2、投资者A期初以每股30元的价格购买股票100股，半年后每股收到0.4元现金红利，同时卖出股票的价格是32元，则在此半年期间，投资者A在该股票上的百分比收益率为( )。
A.2%B.3%C.5%D.8%3、4、资产收益率标准差越( )，表明资产收益率的波动性越( )。
A.大;小B.小;小C.大;大D.小;大5、( )对股东大会负责，从事商业银行内部尽职监督、财务监督、内部控制监督等监察工作。
A.监事会B.董事会C.内部审计部门D.高级经理6、以下关于风险管理部门的具体职责，说法不正确的是( )。
A.监控各类限额B.核准金融产品的风险定价C.协助财务控制人员进行价格评估D.受理风险损失索赔7、( )是根据风险资产的历史违约数据，计算在未来一定持有期内不同信用等级的客户/债项的违约概率。
A.RiskCale模型B.死亡率模型C.Credit Monitor模型D.KPMG风险中性定价模型8、国际收支逆差与国际储备之比反映以一国国际储备弥补其国际收支逆差的能力，一般限度是( )，超过这一限度说明风险较大。
A.50%B.100%C.150%D.200%9、下列选项不是风险预警程序的是( )。
A.信用信息的收集和传递B.风险分析C.风险避免D.后评价10、以下不是集团客户授信限额管理“三步走”的是( )。
A.根据总行关于行业的崽体指导方针和集团客户与授信行的密切关系，初步确定对该集团整体的总授信限额B.按单一客户的授信限额，初步测算关联企业各成员单位(含集团公司本部)的最高授信限额的参考值C.分析各个授信单位的具体情况，调整各成员单位的授信限额D.使某些成员单位的授信额度之和控制在集团公司整体的总授信限额范围内，并最终核定各成员单位的授信使用限额11、正常贷款迁徙率等于( )。
2013年6月银行从业资格考试风险管理多选真题试卷(一)
2013年6月银行从业资格考试风险管理多选真题试卷（一）二、多项选择题91、保持良好的流动性状况能够对商业银行的安全、稳健运营产生积极作用，这些作用包括（）。
A．增进市场信心B．确保银行有能力履行贷款承诺C．避免银行资产廉价出售D．降低银行借人资金时所需支付的风险溢价E．规避一切商业风险92、零售客户对商业银行的风险状况和利率水平缺乏敏感度，其存款意愿通常取决于自身的（）。
A．金融知识B．金融经验C．银行的地理位置D．产品种类E．服务质量93、下列关于流动风险与信用风险的关系，说法正确的有（）。
A．承担过高的信用风险可能导致不良贷款以及违约损失大幅上升B．承担过高的信用风险可能导致贷款收益显著下降，从而增加流动性风险C．可能因错误判断市场发展趋势，导致投资组合价值严重受损D．操作风险可能造成重大经济损失，从而对流动性状况产生严重影响E．任何涉及商业银行的负面消息都可能危及其声誉，最终使商业银行被动陷入流动性危机94、我国商业银行业的"三性原则"有（）。
A．风险性B．流动性C．安全性D．效益性E．稳定性95、商业银行流动性监管指标中，核心监管指标包括（）。
A．流动性比率B．人民币超额准备金率C．外币超额备付金率D．核心负债比率E．流动性缺口率96、有效的声誉风险管理体系应当强调的内容包括（）。
A．明确商业银行的战略愿景和价值理念B．培养开放、互信、互助的机构文化C．建立公平的奖惩机制D．建立强大的、动态的风险管理系统E．努力建设学习型组织97、董事会和高级管理层负责制定商业银行的声誉风险管理政策和操作流程，并在其直接领导下，独立设置声誉风险管理职能，负责（）声誉风险。
A．识别B．评估C．回避D．监测E．控制98、商业银行通常需要作出预先评估的声誉风险事件包括（）。
A．市场对商业银行的盈利预期B．商业银行改革/重组的成本/收益C．监管机构责令整改的不利信息/事件D．影响客户或公众的政策性变化E．监管机构对商业银行的盈利预期99、商业银行面临的外部风险包括（）。
2013年银行从业资格考试风险管理考前押密试卷及答案解析(一)DOC
2013年银行从业资格考试风险管理考前押密试卷及答案解析（一）一、单选题（本大题90小题．每题0.5分，共45.0分。
请从以下每一道考题下面备选答案中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。
）第1题以下关于久期的论述正确的是( )。
A．久期缺口的绝对值越大，银行利率风险越高B．久期缺口绝对值越小，银行利率风险越高C．久期缺口绝对值的大小与利率风险没有明显联系D．久期缺口大小对利率风险大小的影响不确定，需要做具体分析【正确答案】：A[答案解析]久期的绝对值和风险利率正相关，久期的绝对值越高，表明利率变动将会对银行的经济价值产生较大的影响。
故选A。
第2题根据死亡率模型，假设某3年期辛迪加贷款，从第1年至第3年每年的边际死亡率依次为0.17%，0.60%，0.60%，则3年的累计死亡率为( )。
A．0.17%B．0.77%C．1.36%D．2.32%【正确答案】：C[答案解析]CMRn=1-SR1×SR2×…×SRn,SR=1-MMR，(SR为每年的存活率，MMR为边际死亡率)计算得1.36%。
故选C。
第3题某企业2008年净利润为0.5亿元人民币，2007：末总资产为10亿元人民币，2008年末总资产为15亿元人民币，该企业2008年的总资产收益率为( )。
A．5.00%B．4.00%C．3.33%D．3.00%【正确答案】：B[答案解析]总资产收益率＝净利润/平均总资产。
根据题目计算得：4%。
故选B。
第4题下列关于操作风险分类的说法，正确的是( )。
A．高管欺诈属于可降低的风险B．交易差错和记账差错属于可规避的风险C．火灾和抢劫属于可规避的风险D．改变市场定位属于可规避风险【正确答案】：D[答案解析]B项属于可降低的风险；A、C项属于可缓解的风险。
故选D。
第5题利率期限结构变化风险也称为( )。
A．收益率曲线风险B．期权性风险C．基准风险D．重新定价风险【正确答案】：A[答案解析]利率期限结构变化风险也称为收益率曲线风险。
2013年银行从业资格考试风险管理考前押密试卷及答案解析(三)
2013年银行从业资格考试风险管理考前押密试卷及答案解析（三）一、单选题（本大题90小题．每题0.5分，共45.0分。
请从以下每一道考题下面备选答案中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。
）第1题巴塞尔委员会于( )正式发布对国际银行业具有深远影响的《巴塞尔新资本协议》。
A．2000年B．2002年C．2006年D．2008年【正确答案】：C[答案解析]2006年，巴塞尔委员会正式发布对国际银行业具有深远影响的《巴塞尔新资本协议》。
第2题商业银行每位员工完成风险识别工作后，填制员工操作风险识别报告表属于操作风险自我评估流程( )阶段的任务和目标。
A．控制措施评估B．报告自我评估工作和日常监控C．全员风险识别与报告D．制定和实施控制优化方案【正确答案】：C[答案解析]操作风险自我评估第一阶段是全员风险识别与报告，此阶段的任务和目标包括：(1)每位员工依据本岗位工作职责及体系文件、场所文件，识别本岗位所有工作环节中的风险点及相应的控制措施，初步评估风险程度和控制措施的质量，并提出控制优化的建议。
(2)每位员工完成风险识别工作后，填制员工操作风险识别报告表。
(3)成立自我评估小组，汇总本部门员工操作风险识别报告及下级行对口部门自我评估工作成果，并进行梳理归并。
第3题资本充足率仅仅决定了商业银行承担风险的潜力，而其所承担的风险究竟能否带来实际收益，最终取决于商业银行的( )。
A．投资规模B．资产价值C．资本金规模D．风险管理水平【正确答案】：D[答案解析]在商业银行的经营管理过程中，有两个至关重要的因素决定其风险承担能力：一是资本金规模，因为资本金可以吸收商业银行业务所造成的风险损失，资本充足率较高的商业银行有能力接受相对高风险、高收益的项目，比资本充足率低的商业银行具有更强的竞争力；二是商业银行的风险管理水平，资本充足率仅仅决定了商业银行承担风险的潜力，而其所承担的风险究竟能否带来实际收益，最终取决于商业银行的风险管理水平。
[财经类试卷]2013年上半年银行从业资格(风险管理)真题试卷及答案与解析
（D）全面风险管理模式阶段
4下列关于信用风险的说法，正确的是( )
（A）信用风险只有当违约实际发生时才会产生
（B）对商业银行来说，贷款是唯一的信用风险来源
（C）结算风险是一种特殊的信用风险
（D）交易对手信用评级的下降不属于信用风险
5法律风险与操作风险之间的关系是( )
（A）操作风险和法律风险产生的原因相同
（A）流动性风险
（B）信用风险
（C）操作风险
（D）战略风险标准
57现金头寸指标等于( )
（A）(现金头寸+应收存款)／总资产
（B）核心存款／贷款总额
（C）贷款总额／核心存款
（D）流动资产／总资产
58以下各指标中数值越高说明商业银行流动性越差的是( )
（A）经济资本
（B）会计资本
（C）监管资本
（D）实收资本
12假设一位投资者将10万元存入银行，1年到期后得到本息支付共计101000元，则投资的绝对收益是( )
（A）1000元
（B）100元
（C）9．9％
（D）10％
13投资者把他的财富的40％投资于一项预期收益率为15％的风险资产，60％投资于收益率为6％的国库券，那么他的资产组合的预期收益率为( )
35以下承担对市场风险管理实施监控的最终责任，确保银行有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各类市场风险的是( )
（A）股东大会
（B）董事会
（C）监事会
（D）董事长
36商业银行在设计限额体系时，应综合考虑的主要因素不包括( )
（A）压力测试结果
（B）外部社会环境
（C）内部控制水平
（D）资本实力
（D）因果分析模型
七月上旬银行从业资格风险管理同步检测卷含答案及解析
七月上旬银行从业资格风险管理同步检测卷含答案及解析一、单项选择题（共50题，每题1分）。
1、下列关于商业银行风险计量的表述，不恰当的是（）。
A、监管机构鼓励银行采用初级方法计量风险B、银行在使用量化模型计量风险时，可能产生模型风险C、风险计量包括对单个风险、组合风险及银行整体风险的评估【参考答案】：A【解析】：监管机构鼓励银行采用高级方法计量风险。
2、假设一位投资者将1万元存人银行，1年到期后得到本息支付共计ll000元，投资的绝对收益是（）。
A、1000元B、9．9%C、10%【参考答案】：A【解析】：答案为A。
绝对收益=期末的资产价值总额-期初投入的资金总额=ll000-10000=1000元3、根据对商业银行内部评级法依赖程度的不同，内部评级法分为初级法和高级法两种。
对于非零售暴露，两种评级法都必须估计的风险因素是（）。
A、违约概率B、违约风险暴露C、违约期限【参考答案】：A【解析】：初级法要求商业银行运用自身客户评级估计每一等级客户违约概率，其他风险要素采用监管当局的估计值。
高级法要求商业银行运用自身二维评级体系自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露、期限。
违约概率是最基本的，两种评级法都要估计。
4、商业银行可采用映射外部数据的技术估计平均违约概率。
关于该项技术，下列说法有误的是（）。
A、银行可将内部评级映射到外部信用评级机构或类似机构的评级，将外部评级的违约概率作为内部评级的违约概率B、评级映射时，对同样的债务人内部评级和外部评级可相互比较C、银行应避免映射方法或基础数据存在偏差和不一致的情况，所使用的外部评级量化风险数据应针对债务人的违约风险，并反映债项的特征【参考答案】：C【解析】：D项，银行应避免映射方法或基础数据存在偏差和不一致的情况，所使用的外部评级量化风险数据应针对债务人的违约风险，而不反映债项的特征。
5、我国商业银行之间的竞争日趋激烈，普遍面临着收益下降、产品/服务成本增加、产品/服务过剩的发展困局。