农信社流动性压力测试报告
流动性压力测试报告范文
流动性压力测试报告范文一、引言流动性压力测试是金融领域常用的测试方法之一，用于评估金融机构在面对流动性紧张时的应对能力。
本报告旨在对某银行进行流动性压力测试，并对测试结果进行分析和解读。
二、测试背景本次测试针对某银行的资产及负债情况进行了模拟。
测试的目的是评估该银行在可能出现流动性压力的情况下，如何调整和管理资金流动以确保正常运营。
测试内容主要包括压力测试方案的制定、数据准备、模型构建和结果分析等。
三、测试方法1. 压力测试方案制定：根据行业规范和监管要求，设计了一套全面的压力测试场景和方案，包括不同程度的资金流出、突发事件触发的资金需求以及其他潜在风险因素的考虑。
2. 数据准备：收集和整理了银行的资产和负债情况的相关数据，包括存款、贷款、回购和其他流动性资产等，确保数据准确、完整。
3. 模型构建：基于所收集的数据和压力测试方案，构建了流动性压力测试模型，用以模拟不同场景下的资金流动情况，并对结果进行分析和解读。
4. 结果分析：根据模型运行结果，分析了该银行在不同压力测试场景下的资金流动情况，并对测试结果进行定性和定量分析，识别出可能存在的风险因素和改进空间。
四、测试结果在测试过程中，我们模拟了多个流动性压力测试场景，包括流动性紧张、资金外流风险以及各种突发事件等。
根据测试结果，可以得到以下结论：1. 流动性风险：在不同的压力测试场景下，该银行的资金流动情况相对较为稳定，具备一定抵御流动性风险的能力。
然而，在极端情况下，仍存在一定的流动性压力。
2. 风险识别：分析测试结果发现，该银行存在一些潜在的风险因素，如某些存款集中度较高、部分长期资产无法快速变现等，可能对流动性造成不利影响。
在未来的经营中，需加强对这些风险因素的监控和管理。
3. 应对措施：针对发现的风险因素，建议该银行制定相应的应对措施，包括增加流动性储备、优化资产负债结构、设立流动性风险管理委员会等，以加强流动性风险管理能力。
五、结论据本次流动性压力测试结果分析，该银行具备一定的抵御流动性压力的能力，但仍存在一定的风险因素需要关注和管理。
流动性压力测试报告
告试报力动性压测**银行流银监分局：按照《银监分局办公室关于开展农村中小金融机构流动性压力测试的通知》要求，为充分了解和掌握自身流动性风险现状和存在的问题，我行从审慎角度出发，对全行流动性风险进行了压力测试，现将具体情况报告如下：一、流动性压力测试情况（一）测试基础我行现行法定存款准备金率为18%，本次测试暂不考虑准备金率上调因素。
本次测试以2013年9月30日为基点，测试币种为人民币，压力情景假设分轻度压力、中度压力和日全行流动性缺口情况如下：月30重度压力三种，通过计算流动性缺可以看出，我行9月末除“8至30日”日累计到期期限缺口（剔除1年以上活期存款余额后）为负外，其他各期限缺口均为正，即流动性无缺口，总体流动性风险状况呈现 良好、可控的态势。
（二）轻度压力下流动性风险测试情况 、风险因素12013年6月份，全国金融机构流动性吃紧，“钱荒”危机爆发，同业市场拆借利率畸高，直接导致我行批发性融资来源的可获得性大幅下降。
、压力情景假设2假设同业市场融资受阻，资金融入量仅为9月末余额的一半，即以融入资金偿还到期负债的能力下降，需要以本行流动性资产来偿还到期债务的压力加大，我行将期限内到期的“存放同业款项”和“买入返售资产”全部用于、压力测试结果3由上表可以看出，在轻度压力情景下，我行流动性累计到期期限缺口（剔除1年以上活期存款余额后）除“2-7日”为-2.5亿元外，其他各期限缺口均为正，即未来一天流动性无缺口；未来七天流动性缺口略小，应对无困难；未来一个月流动性无缺口，总体流动性风险状况仍然呈现良好、可控的态势。
、应急计划4针对剩余期限“2-7日”流动性-2.5亿元的缺口，我行可采取的应急计划包括：第一，可临时调用超额存款准备金偿还，按照人民银行要求，超额存款准备金应不低于人民币存款的1%，按我行9月末人民币存款195.45亿元计算，超额存款准备金应不低于1.96亿元，我行9月末超额存款准备金余额4.7亿元，可用部分为2.74亿元，足够偿还期限内月末，剔除9到期负债。
流动性风险压力测试报告新
流动性风险压力测试报告新文件编码（008-TTIG-UTITD-GKBTT-PUUTI-WYTUI-8256）北都农商行流动性风险压力测试报告大同银监分局：为了帮助各级监管机构了解和掌握我行流动性压力测试的现状和存在的问题，根据《中国银监会办公厅关于开展流动性压力测试的通知》及贵局有关要求，我行认真组织了本次压力测试工作及流动性风险自查工作，测试由资金营运部会同风险管理部、财务部、统计信息部共同进行，并且严格执行保密制度，现将有关情况报告如下：一、压力测试基本情况我行于2012年改制农商行以来，各项经营指标严格按照银监会制定的农村金融机构相关指标要求，加强检测控制。
此次流定性风险压力测试以1104表中G21 、G22、G0105表作为参考取数标准，以2013年 6月30日数据作为基数，测试当期压力指标。
（一）压力测试范围与假设本次压力范围为全行所有业务层面，测试币种为人民币，测试数据为2013年6月30日，压力测试假设为金融环境恶化或突发事件出现导致流动性不足或资不抵债的情形出现时，我行的反应和应对能力。
（二）压力测试状况1、测试数据情况按照 1104 口径，2013年 6月份30日，我行存贷比例为%，超额备付率为％，流动性比例为% 。
2、假设一：严重假设条件下（高压力测试），本区发生较为严重的经济危机或其他公共危机，客户取现现象比较严重，此种情况下30日内到期的流动资产为544016万元，30日内到期的流动性负债825157万元，流动性缺口-281141万元，流动性缺口%率，低于一般检测值大于-10%的规定，在此种情况下存在严重的流动性风险。
假设二、在中度假设条件下（中度压力测试），30天内到期的流动资产为544016万元，30天内到期流动负债主要有存款构成，我行存款波动概率置信区间为[-20%，+20%],因此在实际发生的较坏情况是存款在2013年6月30日的基础上突然减少20亿元（本区内出现较为严重的经济危机，客户取现，发生较严重的挤兑），假设20亿元全部为活期存款，构成流动性负债，在其他条件不变的情况下，30天内到期的流动资产为544016万元，30天内到期的流动负债为825157-200000=625157万元，因此此时的流动性缺口为-81141万元，流动性缺口率为%小于-10%的检测值，但大于-20%，处于警告区域，存在较为严重的流动性风险。
流动性风险压力测试报告范文
流动性风险压力测试报告范文一、概述流动性风险是指金融机构在面临市场冲击时，无法以合理的成本和时间将资产转换为现金，或者在面临资金流出时无法满足现金需求。
流动性风险可能对金融机构的资金筹集、资产质量和经营能力等方面产生重大影响，因此对流动性风险进行风险压力测试具有重要意义。
本报告的目的是通过设计流动性风险压力测试，评估金融机构在不同市场环境下的流动性风险承受能力，并为金融机构的管理层提供参考，以制定相应的风险管理措施和应急预案。
本报告将从测试设计、数据收集、分析结果和建议四个方面进行详细分析。
二、测试设计1. 测试目标：本次风险压力测试旨在评估金融机构在市场流动性冲击下的资金筹集能力和现金流出压力。
2. 压力场景选择：根据历史数据和市场分析，选择几种可能产生流动性风险的压力场景，如市场剧烈波动、资产负债表的重要变化等。
3. 测试指标：采用流动性风险压力测试指标，包括流动性比率、现金流量覆盖率、外部融资依赖度等，以评估金融机构在不同压力下的流动性风险水平。
4. 测试时间：本次测试将覆盖过去两年的市场数据和金融机构的相关资料，以反映实际情况下的流动性压力。
三、数据收集1. 内部数据：收集金融机构的资产负债表、现金流量表、流动性报表等数据。
2. 外部数据：收集市场数据，如股票、利率、汇率等数据，以构建压力场景模型。
3. 数据验证：对收集到的数据进行核对和验证，保证数据的准确性和完整性。
四、分析结果根据测试设计的压力场景和相关指标，对金融机构的流动性风险进行分析和评估，得出以下结果：1. 流动性比率：金融机构在测试压力下的流动性比率普遍下降，表明该压力场景下资金筹集能力有限。
2. 现金流量覆盖率：金融机构的现金流量覆盖率下降较为明显，表示在压力场景下无法满足现金流出需求。
3. 外部融资依赖度：金融机构的外部融资依赖度较高，意味着对外部融资的依赖较大，存在一定的流动性风险。
五、建议根据分析结果，针对金融机构的流动性风险，提出以下建议：1. 提高流动性比率：加强资金筹集能力，通过增加流动性资产、降低非流动性资产等方式提高流动性比率，以应对流动性风险。
流动性压力测试分析报告范文
流动性压力测试分析报告范文一、引言近年来，随着经济全球化的加速和金融市场的不断创新发展，金融机构面临的流动性风险日益凸显。
为了确保金融机构能够在金融市场中有效运营，流动性压力测试成为一项重要的风险管理工具。
本报告旨在通过对流动性压力测试的分析，为金融机构提供参考和决策依据。
二、流动性压力测试简介流动性压力测试是一种通过模拟特定市场环境中的流动性风险，评估金融机构应对不利情况下的流动性能力的方法。
其核心目标是确定金融机构在不同市场环境中的现金流状况，并根据此状况评估其可持续性和脆弱性。
三、流动性压力测试的方法与工具1. 方案设计：流动性压力测试方案应考虑金融机构的业务特点、市场环境、监管要求等多方面因素。
合理的方案设计对于测试结果的准确性和有效性至关重要。
2. 数据准备：流动性压力测试需要大量的数据支持，包括历史交易数据、流动性信息、市场指标等。
数据的准确性和完整性对于测试结果的可靠性具有重要影响。
3. 模型建立：根据流动性压力测试的目标和需求，建立相应的模型。
常用的模型包括现金流量匹配模型、应急流动性模型等，这些模型能够模拟金融机构在不同市场环境下的现金流动情况。
4. 压力情景设定：根据不同的流动性压力测试需求，设定不同的压力情景，如利率上升、信用违约等。
不同的压力情景对于测试结果的全面性和有效性有很大的影响。
5. 结果分析：通过模型分析和结果比较，评估金融机构在流动性压力下的表现。
分析结果可以提供给金融机构的管理层作为风险管理和决策的参考。
四、流动性压力测试的意义与挑战1. 意义：流动性压力测试能够帮助金融机构评估自身在不利市场环境下的应对能力，避免流动性危机的发生。
对于保障金融机构的稳定经营和市场的稳定运行具有重要意义。
2. 挑战：流动性压力测试面临着数据不完备、模型不准确等挑战。
金融机构需要投入大量的人力和物力来收集和处理测试所需的数据，同时还需要建立完善的模型和方法。
五、案例分析以某商业银行为例，我们对该行进行了流动性压力测试。
农村信用社流动性风险管控情况的报告
农村信用社流动性风险管控情况的报告一、引言农村信用社作为农村金融机构的重要组成部分，在服务农村经济和农民生活方面发挥着重要作用。
然而，由于农村金融市场的特殊性和农村信用社自身的特点，其面临着一定的流动性风险。
因此，对于农村信用社而言，有效的流动性风险管控至关重要。
本报告旨在对农村信用社流动性风险管控情况进行分析和评估，为进一步完善农村信用社的风险管理体系提供参考。
本报告将首先介绍流动性风险的定义和特点，然后分析当前农村信用社流动性风险的主要问题，最后提出相应的管控措施。
二、流动性风险的定义和特点流动性风险是指一个金融机构在面临资金流入和流出不平衡时，无法及时满足资金需求的风险。
农村信用社面临的主要流动性风险包括资金流动的不确定性、存贷款资金匹配不平衡等。
流动性风险具有以下特点：1. 不确定性：农村信用社无法预测资金流动的准确时间和规模，可能随时面临资金流动的压力和需求。
2. 持续性：流动性风险不仅存在于短期，也可能延续到中长期，对农村信用社的经营和发展产生持续的影响。
3. 时效性：农村信用社需要及时采取措施来应对资金流动的压力，以避免可能出现的流动性危机。
三、农村信用社流动性风险的主要问题1. 存贷款资金匹配不平衡：农村信用社的存贷款业务存在匹配不平衡的情况，可能导致存款的提前赎回和贷款的违约风险，从而给农村信用社的流动性带来压力。
2. 资金利用效率低下：部分农村信用社存在资金利用效率低下的问题，未能有效利用存款资金进行投放和流转，导致资金闲置率较高，增加了流动性风险。
3. 对外融资压力：由于农村信用社在外部资金市场的融资渠道有限，一旦面临资金紧张时很难通过融资来缓解流动性风险。
四、农村信用社流动性风险的管控措施为了有效管控农村信用社的流动性风险，以下措施可供参考：1. 建立优化资金管理制度：通过建立完善的资金管理制度，合理规划农村信用社的资金流动和利用，提高流动性的稳定性和适应性。
2. 加强风险监测和评估：建立健全的风险监测和评估体系，及时了解农村信用社的资金流动情况，以便及早发现和应对流动性风险。
流动性压力测试报告模板
XX行流动性压力测试报告一、压力测试组织开展情况我行计算了在压力状况下，如果存款和贷款不发生变化，7天、30天、90天后增加的资金缺口，以及可用资金是否能覆盖增加的资金缺口。
其中现金流包括：1）存款的流失2）表外贷款承诺兑现引起的现金流失3）随着存款流失降低法定存款准备金，引起的现金流入（保守估计为存款流失的9%）4）贷款应还款引起的现金流入5）同业存放到期引起的现金流入资产端假设：在资产端，对不同资产项目及各到期期限设置不同的流入率，表示资产到期后银行持有现金不再进行二次投资的比例。
负债端假设：在负债端，对不同负债项目设置不同的流失率，表示负债到期后不再成为可用资金来源的比例。
流入/出率是基于《中国人民银行金融稳定局关于开展2018年银行业压力测试的通知》（银稳定〔2018〕5号）参考设置。
标准情形下可用资金：过去三个月内起息的所有同业存出 + 未使用的中行额度（中行授信额度不超过母行依存度限额，即总资产的30%的部分）压力情形下可用资金：所有同业存出 + 未使用的中行额度（中行授信额度可超过母行依存度限额）二、数据基础统计口径为法人汇总数据。
参照1104监管报表系统《G21 流动性期限缺口统计表》填报。
数据时点为2018年12月31日。
三、测试结果及分析轻度流动性压力测试结果如下重度流动性压力测试结果如下：从测试结果看：（一）我行流动性风险可控，轻度及重度压力状态下，7天、30天、90天流动性无缺口，在中行流动性支持下无实质流动性风险。
（二）由于贷款发放时间不均匀，贷款还款计划大多在下半月，则每月上旬资金流入相对较少。
建议合理安排贷款发放还款日，增加月初放款还款金额，使资金流入流出期限均衡。
（三）从测试数据看，定期、活期存款的流失是流动性压力的重要造成原因，加强存款客户维护力度，减少存款流失率，可有效降低流动性风险。
四、政策建议。
农村信用社流动性风险报告
农村信用社流动性风险报告致XXX：为更好地管理农村合作金融机构的流动性，并揭示农村合作金融机构的支付风险程度、变动趋势和形成原因，以防范和化解各类流动性风险，我们提交了本报告。
本报告分析了我联社在ⅩⅩ年度的经营运行和流动性风险情况。
一、报告期业务经营基本情况一）基本情况截至ⅩⅩ年5月末，我联社的资产总额为.31万元，比年初增加.77万元，增长16.31％。
负债总额为.26万元，比年初增长.42万元，增长16.19％。
所有者权益合计为.05万元，比年初增加1544.35万元，增长18.01％。
其中，实收资本（股本金）为4228.05万元，比年初增加115.58万元，增长2.81％。
各项存款余额为.12万元，比年初增加.12万元，增长13.45％。
各项贷款余额为.06万元，比年初增加.06万元，增长19.71％。
其中，不良贷款余额为344.94万元（按四级分类），比年初增加65.37万元，不良贷款比例为0.37％。
不良率较年初增加0.2个百分点。
贷款损失专项准备金余额为2444.45万元。
资本充足率为8.57%。
二）流动性基本情况截至ⅩⅩ年5月末，我联社的流动性资产总额为.40万元，其中，超额准备金存款余额为1370.45万元。
流动性负债总额为.53万元，流动性比例为37.59％。
二、资产负债基本结构1、资产基本结构截至ⅩⅩ年5月末，我县农村信用社的资产总额为.31万元，其中，现金余额为2260.76万元，存放中央银行款项余额为.37万元。
其他应收款余额为63.68万元，入股联社资金为80万元，固定资产净值为932.23万元，无形资产余额为41.63万元。
2、负债情况分析。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
**银行流动性压力测试报告
银监分局：
按照《银监分局办公室关于开展农村中小金融机构流动性压力测试的通知》要求，为充分了解和掌握自身流动性风险现状和存在的问题，我行从审慎角度出发，对全行流动性风险进行了压力测试，现将具体情况报告如下：
一、流动性压力测试情况
（一）测试基础
我行现行法定存款准备金率为18%，本次测试暂不考虑准备金率上调因素。
本次测试以2015年9月30日为基点，测试币种为人民币，压力情景假设分轻度压力、中度压力和重度压力三种，通过计算流动性缺口情况进行测试。
9月30日全行流动性缺口情况如下：
可以看出，我行9月末除“8至30日”日累计到期期限缺口（剔除1年以上活期存款余额后）为负外，其他各期限缺口均为正，即流动性无缺口，总体流动性风险状况呈现良好、可控的态势。
（二）轻度压力下流动性风险测试情况
1、风险因素
2015年6月份，全国金融机构流动性吃紧，“钱荒”危机爆发，同业市场拆借利率畸高，直接导致我行批发性融资来源的可获得性大幅下降。
2、压力情景假设
假设同业市场融资受阻，资金融入量仅为9月末余额的一半，即以融入资金偿还到期负债的能力下降，需要以本行流动性资产来偿还到期债务的压力加大，我行将期限内到期的“存放同业款项”和“买入返售资产”全部用于偿还到期“卖出回购款项”，压力下流动性缺口情况变化至下表所示：
3、压力测试结果
由上表可以看出，在轻度压力情景下，我行流动性累计到期期限缺口（剔除1年以上活期存款余额后）除“2-7日”为-2.5亿元外，其他各期限缺口均为正，即未来一天流动性无缺口；未来七天流动性缺口略小，应对无困难；未来一个月流动性无缺口，总体流动性风险状况仍然呈现良好、可控的态势。
4、应急计划
针对剩余期限“2-7日”流动性-2.5亿元的缺口，我行可采取的应急计划包括：第一，可临时调用超额存款准备金偿还，按照人民银行要求，超额存款准备金应不低于人民币存款的1%，按我行9月末人民币存款195.45亿元计算，超额存款准备金应不低于1.96亿元，我行9月末超额存款准备金余额4.7亿元，可用部分为2.74亿元，足够偿还期限内到期负债。
第二，我行持有至到期投资均为可以二级市场随时变现的债券，9月末，剔除在同业市场为了融资而质押的部分，可用债券余额为44.7亿元，为了偿还到期负债，我行可变卖部分债券以获得资金。
第三，我行9月末贴现余额2.13亿元，我行可通过转贴现和再贴现方式变现资产。
（三）中度压力下流动性风险测试情况
1、风险因素
2015年国内经济回暖速度缓慢，组织资金压力倍增，年内，我行存款月度间起伏较大，3、4、6、9月份存款均较上月有大
幅下降，其中降幅最大的是3月末，存款较上月下降3.96亿元，其中零售存款（即个人存款）下降7.61亿元。
2、压力情景假设
假设外部经济持续下行，回暖迹象不明显，导致存款下降达到年内最大幅度，客户取现现象严重，即零售存款大量流失，以零售活期存款下降7.5亿元进行测算，我行活期存款中较为稳定部分将比前12个月中最低值还要低2.5亿元（57.2-（62.2-7.5）=2.5），即一年以上活期存款余额为54.7亿元，同时为了足额兑付存款取现，我行流动性资产变现能力同时承受到压力。
假设市场流动性尚可，我行能顺利从同业市场拆入T+0期限的资金来兑付到期负债，中度压力下流动性缺口情况变化至下表所示：
3、压力测试结果
由上表可以看出，在中度压力情景下，我行流动性累计到期期限缺口（剔除1年以上活期存款余额后）已略有压力，除“2-7日”和“8-30日”累计期限缺口分别为-1.1和-11.4亿元外，其他各期限缺口均为正，即未来一天流动性无缺口；未来七天流动性缺口略小，应对无困难；未来一个月流动性累计缺口额略大，需要采取一定的应急计划来应对。
4、应急计划
针对剩余期限“8-30日”流动性-11.4亿元的缺口，我行可采取的应急计划包括：第一，可临时调用超额存款准备金闲置部分2.74亿元。
如考虑存款下降7.5亿元，超额做准备金因存款下降可用部分将增加1.35亿元。
第二，在中度压力下，剔除在同业市场为了融资而质押的部分，可用债券余额为37.2亿元，为了偿还到期负债，我行可变卖部分债券以获得资金。
第三，可通过转贴现和再贴现方式变现资产2.13亿元。
第四，可考虑向央行短期借款来解决头寸不足的问题。
（四）重度压力下流动性风险测试情况
1、风险因素
2015年国内经济持续下行，组织资金压力倍增的同时，国内金融市场流动性下降，外部融资困难。
导致我行存款大幅下降的同时，批发性融资来源的可获得性也骤然下降。
2、压力情景假设
假设外部经济持续下行，导致存款下降达到年内最大幅度，即零售存款大量流失，以零售活期存款下降7.5亿元进行测算，我行活期存款中较为稳定部分将比前12个月中最低值还要低2.5亿元，即一年以上活期存款余额为54.7亿元，同时为了足额兑付存款取现，我行变现流动性资产变现能力同时承受到压力。
假设市场流动性较差，我行不能从同业市场拆入资金来兑付到期负债，我行同时受到存款下降和同业负债到期且无资金获取来源的双重压力，重度压力下流动性缺口情况变化至下表所示：
3、压力测试结果
由上表可以看出，在重度压力情景下，我行流动性累计到期期限缺口（剔除1年以上活期存款余额后）已略有压力，仍然聚集在“8-30日”期限内，在未考虑到期“卖出回购资产”23.1亿元的基础上，累计期限缺口仍为-11.4亿元，如考虑到期“卖出回购资产”23.1亿元，我行采取将到期收回贷款暂不发放，用于抵补流动性缺口等措施，累计期限缺口约为-18.36亿元。
即未来一天流动性无缺口；未来七天流动性缺口-0.24亿元，应
对无困难；未来一个月流动性累计缺口额略大，需要采取一定的应急计划来应对。
4、应急计划
针对剩余期限“8-30日”流动性最高-18.36亿元的缺口，我行可采取的应急计划包括：第一，可临时调用超额存款准备金闲置部分2.74亿元。
如考虑存款下降7.5亿元，超额做准备金因存款下降可用部分将增加1.35亿元。
第二，在重度压力下，剔除在同业市场为了融资而质押的部分，可用债券余额为30.3亿元，为了偿还到期负债，我行可变卖部分债券以获得资金。
第三，可通过转贴现和再贴现方式变现资产2.13亿元。
第四，可考虑向央行短期借款来解决头寸不足的问题。
第五，可与优质客户进行协商，提前收回部分贷款用于应付流动性突发事件。
二、流动性压力测试结果分析
通过上述三种情况的压力测试结果可以看出，我行流动性整体状况良好，风险可控，应对计划能及时、充分化解风险。
压力下，我行在未来一天内基本不会出现流动性缺口；未来七天内偶然会出现较小的流动性缺口，可轻松应对；未来一个月内有可能出现一定的现金流缺口，但通过应急计划的有效实施，可以及时控制和应对，不会形成流动性风险。
通过压力测试，可以发现我行流动性缺口及风险主要集中在“8-30日”期限内，主要原因包括：一是受存贷款利率期限分档的客观影响，存贷款期限错配净额略高，客户偏好贷款期限6个月内居多，30天内期限贷款较少；6个月以上定期存款和活期存款较多。
二是我行近年同业市场融资交易量大幅上升，“卖出回购款项”成交期限短期较多，集中在30天内，特别是T+0期限交易量大，短期负债到期偿还额相对较高。
三是为了获取利润，资金融入和拆出期限错配净额略高，一般喜好“借短放长”，以
获得利息差，增加了短期负债量。
三、下一步工作打算
从压力测试结果来看，在中度和重度压力下，全行将面临一定支付压力和流动性风险，流动性缺口略大。
为了有效控制流动性风险发生和风险发生后及时应对，我行将从以下几方面着手，做好统筹安排和措施落实：
一是要逐步健全应对流动性风险的预警机制，提高防范流动性风险的能力，严格按照《**银行流动性风险控制管理办法》对全行流动性风险进行识别、计量、监测、控制和管理，坚持按规、快速、高效稳妥应对和处置各种流动性风险。
二是针对银监部门1104报表中涉及的存贷比、超额备付率、流动性比率、流动性缺口率等指标，按期做好流动性指标预测，并安排专人就资金调剂、头寸匡算、紧急再贷款等方面做好沟通和协调工作，以便及时化解支付风险。
三是努力调整贷款期限结构，积极营销3个月、1个月内临调贷款，减少期限较长各类贷款投放，在信贷投放方向、投放量、投放时间等方面做好统筹工作，如加大农户小额贷款投放量，合理制定贷款期限，努力提高信贷资金的到期变现能力，多举措实现资金的优化配置，以增强资金的效益性和流动性。
四是加强主动负债能力，加强组织资金工作力度，大力拓展中间业务，加大票据业务开拓，努力增加保证金等存款，从长远角度增加资金来源、改变存款期限结构。
特此报告，不当之处请指正。
**银行
二〇一五年十一月六日。