流动性风险压力测试
流动性风险压力测试报告范文
流动性风险压力测试报告范文一、概述流动性风险是指金融机构在面临市场冲击时，无法以合理的成本和时间将资产转换为现金，或者在面临资金流出时无法满足现金需求。
流动性风险可能对金融机构的资金筹集、资产质量和经营能力等方面产生重大影响，因此对流动性风险进行风险压力测试具有重要意义。
本报告的目的是通过设计流动性风险压力测试，评估金融机构在不同市场环境下的流动性风险承受能力，并为金融机构的管理层提供参考，以制定相应的风险管理措施和应急预案。
本报告将从测试设计、数据收集、分析结果和建议四个方面进行详细分析。
二、测试设计1. 测试目标：本次风险压力测试旨在评估金融机构在市场流动性冲击下的资金筹集能力和现金流出压力。
2. 压力场景选择：根据历史数据和市场分析，选择几种可能产生流动性风险的压力场景，如市场剧烈波动、资产负债表的重要变化等。
3. 测试指标：采用流动性风险压力测试指标，包括流动性比率、现金流量覆盖率、外部融资依赖度等，以评估金融机构在不同压力下的流动性风险水平。
4. 测试时间：本次测试将覆盖过去两年的市场数据和金融机构的相关资料，以反映实际情况下的流动性压力。
三、数据收集1. 内部数据：收集金融机构的资产负债表、现金流量表、流动性报表等数据。
2. 外部数据：收集市场数据，如股票、利率、汇率等数据，以构建压力场景模型。
3. 数据验证：对收集到的数据进行核对和验证，保证数据的准确性和完整性。
四、分析结果根据测试设计的压力场景和相关指标，对金融机构的流动性风险进行分析和评估，得出以下结果：1. 流动性比率：金融机构在测试压力下的流动性比率普遍下降，表明该压力场景下资金筹集能力有限。
2. 现金流量覆盖率：金融机构的现金流量覆盖率下降较为明显，表示在压力场景下无法满足现金流出需求。
3. 外部融资依赖度：金融机构的外部融资依赖度较高，意味着对外部融资的依赖较大，存在一定的流动性风险。
五、建议根据分析结果，针对金融机构的流动性风险，提出以下建议：1. 提高流动性比率：加强资金筹集能力，通过增加流动性资产、降低非流动性资产等方式提高流动性比率，以应对流动性风险。
XX银行流动性风险压力测试操作细则
XX银行流动性风险压力测试操作细则一、测试概述流动性风险是指银行在面对大额赎回、资金外流和市场变化等情况下，无法及时获得足够资金以满足现金流需求的风险。
针对流动性风险，XX银行制定了流动性风险压力测试操作细则，以评估银行在不同情景下的流动性风险能力。
二、测试目的1.评估银行在不同压力情景下的流动性风险能力，为管理层提供决策依据；2.检测银行流动性风险管理政策和应急措施的有效性；3.发现并定量测算潜在流动性风险，以便进行风险控制和监管。
三、测试流程1.场景分析流动性风险压力测试应根据实际情况确定测试场景，需要考虑到银行所处的市场环境、产品结构、客户特征等因素。
测试场景包括但不限于利率冲击、资产质量恶化、市场流动性压力等。
2.测试时间段流动性风险压力测试的时间段应当根据实际情况确定，可以是短期、中期或长期。
不同时间段的测试可以对银行的流动性风险进行全面评估。
3.测试指标流动性风险压力测试应包括关键指标，例如现金流量、流动性缺口、资产负债表灵活性等。
这些指标应能够直观地反映银行的流动性状况，并具备可比性、确切性和可操作性。
4.测试方案流动性风险压力测试需要制定详细的测试方案，包括测试目标、测试内容、测试方法和数据采集等。
测试方案应根据实际情况进行定制，确保测试结果能够全面反映银行的流动性风险。
5.数据采集流动性风险压力测试需要收集大量的数据，包括但不限于流动性资产和负债、现金流量、利率曲线、借贷利率等。
数据采集要求准确性和时效性，可以通过系统自动导出、人工录入等方式进行。
6.测试评估流动性风险压力测试的结果应根据测试指标进行评估。
评估结果可以分为三个层次：优秀、一般和不足。
评估结果应以表格或报告形式呈现，便于管理层对流动性风险进行监控和决策。
7.处理措施根据测试结果，银行应制定相应的处理措施。
处理措施可以包括但不限于调整流动性结构、优化资产配置、加强风险监控等。
处理措施的制定应根据实际情况进行定制，确保有效应对潜在的流动性风险。
商业银行流动性压力测试
商业银行流动性压力测试1. 引言1.1 什么是商业银行流动性压力测试商业银行流动性压力测试是指商业银行通过模拟各种压力情形，评估其在不同流动性条件下的资金供给和需求状况，以便及时发现和解决流动性风险，确保金融机构在面临压力时能够保持良好的资金流动性。
流动性压力测试旨在评估银行的流动性风险承受力，帮助银行更好地管理流动性风险，提高抗压能力。
商业银行流动性压力测试的核心是通过模拟不同的压力情形，包括市场流动性恶化、客户存款大规模撤离等，评估银行在这些情况下是否能够有效应对。
通过这种方式，银行可以更好地了解自身在不同流动性环境下的弹性和脆弱性，从而采取相应的措施加以应对。
商业银行流动性压力测试是一种评估流动性风险的重要工具，有助于银行更好地管理风险、保障市场稳定。
流动性压力测试不仅是一种监管要求，也是商业银行自身风险管理的必备环节，对于银行的稳健经营和金融体系的稳定具有重要意义。
1.2 商业银行流动性压力测试的意义商业银行流动性压力测试的意义在于帮助银行有效管理和评估自身的流动性风险。
流动性风险是指银行在履行短期债务或者资金需求时无法及时获得足够的资金的风险。
对商业银行而言，流动性风险可能导致资金链断裂，进而影响其正常经营和稳定性。
通过对银行流动性的压力测试，可以有效评估银行在面临各种不同情况下的资金需求和流动性情况，包括市场情况变化、资产负债变化、客户存款变化等因素。
这有助于银行更好地制定应对策略和管理流动性风险，保证其在面临各种压力的情况下能够有效应对和维持正常经营。
流动性压力测试还可以帮助监管机构对银行的流动性状况进行监管和评估。
通过对银行的流动性风险进行评估和监控，监管机构可以及时发现和防范潜在的问题，保障整个金融系统的稳定性和安全性。
商业银行流动性压力测试的意义在于保障银行自身的稳健经营和整个金融体系的稳定运行。
2. 正文2.1 商业银行流动性压力测试的内容商业银行流动性压力测试的内容是指在未来一段时间内，商业银行可能面临的各种流动性风险情景和应对措施的分析和评估。
流动性风险压力测试分析报告范文
流动性风险压力测试分析报告范文一、引言近年来，全球金融市场日趋复杂和多变，金融机构在运营过程中面临着各种风险。
其中，流动性风险是银行和其他金融机构最为关注的风险之一。
流动性风险可能导致金融机构资金供应不足，无法按时履行其承诺的支付义务，对其经营能力和声誉造成重大冲击。
为此，银行和金融监管机构通常进行流动性风险压力测试，以评估金融机构在不同压力条件下的偿付能力和稳定性。
二、测试设计本次流动性风险压力测试旨在评估某银行在不同压力条件下的偿付能力，测试设计包括以下几个方面：1. 压力条件设定：根据历史数据和市场情况，设置不同压力条件，包括信用风险爆发、市场恐慌、流动性紧缩等情景。
2. 资产负债表预测：使用银行内部模型，对未来一段时间内的资产负债表进行预测，并根据各项指标进行调整。
3. 流动性需求估计：结合压力条件和资产负债表预测结果，估计银行在不同压力条件下的流动性需求。
4. 偿付能力评估：根据流动性需求和可用流动性资源，评估银行在不同压力条件下的偿付能力。
三、测试结果分析1. 压力条件下的资产负债表变化：在不同的压力条件下，银行的资产负债表发生了较大变化。
主要是由于市场情绪引发的资产价格下跌、违约风险上升等原因，导致资产价值减少，同时银行负债面也面临着流动性挑战。
2. 流动性需求估计结果：根据压力条件和资产负债表预测结果，我们估计银行在不同压力条件下的流动性需求。
结果显示，在压力条件下，银行的流动性需求大幅增加，特别是在市场恐慌和信用风险爆发情景下，流动性需求明显上升。
3. 偿付能力评估：结合流动性需求和可用流动性资源，评估银行在不同压力条件下的偿付能力。
测试结果显示，在正常市场情况下，银行具备足够的流动性储备，能够满足偿付需求。
但在压力条件下，银行的偿付能力会受到一定程度的影响，特别是在市场恐慌和信用风险爆发情景下，银行可能面临流动性风险。
四、风险管理建议根据本次流动性风险压力测试结果，我们提出以下风险管理建议：1. 加强资产负债表管理：银行应密切关注资产的流动性特征和市场价格变化，合理调整资产结构，降低流动性风险。
流动性风险压力测试
2007 年至 2008 年上半年，央行长期持续实行“从紧”货币政策，为回收流 动性，提高人民币法定存款准备金率和发行定向央行票据成为其常用的政策手 段，经过一段时间积累，紧缩政策效果显现，市场资金面逐渐紧张，同业拆借资 金困难，各行存款营销力度加大，资本市场持续低迷导致同业存款逐渐下降，整 个银行体系面临流动性风险。
（七）政策建议
通过压力测试说明该银行整体流动性比较充裕，抵御风险能力较强，发生 整体流动性风险可能性不大，但未来如果外部环境出现较大变化，在未来 1 个月 到 6 个月之间会出现资金紧张状况。在央行准备金率不断提高的情况下，应该更 加注意保持存款的稳定。银行同业余额较大并且波动性大，要密切关注同业存款 变化。为保持充足流动性，应适当缩短投资期限，防范流动性风险的发生。
（一）明确压力测试目标资产/业务组合，确定承压对象和承 压指标
测试目的： 测试如果央行继续实行紧缩货币政策，商业银行未来面临系统性 流动性风险时的表现。 承压对象：商业银行境内整体人民币流动性风险 承压指标：现金流缺口、存款增长率 点评：根据测试目的确定流动性承压对象，通常参考币种和机构两个纬度 明确压力测试的承压对象。流动性压力测试承压指标通常选取流动性比例、核 心负债比例、现金流缺口等流动性指标，存款增长率、货币市场交易量等流动 性来源关联紧密变量也可作为备选指标。
1天 资产 现金、央行存款 存放同业款项 投资 贷款 其他资产 资产合计 负债 同业存 款 一般性存 款 30.00 1.90 180.00 32.70 390.00 175.80 485.50 658.90 1243.70 2918.20 72.90 12.10 3.70 16.70 22.30 127.70 54.60 6.50 9.10 70.20 -26.00 0.30 78.30 107.50 34.50 194.60 -49.00 0.50 168.60 299.10 92.10 511.30 206.90 374.40 138.20 696.50 -23.00 5.90 0.60 663.60 681.30 276.30 1627.70 1204.50 2771.50 91.40 4692.60 625.20 7天 1 个月 3 个月 6 个月 1年 1 年以上
商业银行流动性压力测试
商业银行流动性压力测试
商业银行流动性压力测试是对商业银行流动性风险的测试和评估。
流动性压力测试是一种量化的测试方法，旨在检验商业银行在一段时间内可能面临的不利经济情况下的流动性风险。
流动性压力测试的目的是为了评估商业银行在经济情况恶化的情况下是否能够满足其债务和其他流动性需求。
通过对不同经济环境和市场条件的模拟，可以揭示银行在不同压力情景下的流动性状况，为银行管理者提供风险管理和决策依据。
流动性压力测试通常包括以下几个方面的内容：
1. 客户存款流动性测试：对银行的存款业务进行测试，分析可能面临的大规模客户存款赎回风险，以及银行的资金流动性状况。
通过对存款流动性风险的评估，可以帮助银行管理者制定相应的应对策略。
3. 流动性应急计划测试：对银行的流动性应急计划进行测试，以确保在面临严重流动性挑战时，银行能够迅速采取应对措施。
测试内容包括流动性应急措施的有效性、计划的实施情况以及应急流动性工具的可行性等。
4. 风险回流测试：对银行在面临流动性挑战时可能采取的风险回流行为进行测试。
风险回流指的是银行为了满足流动性需求而采取高风险的行为，如将高风险资产抵押获得流动性资金等。
通过对风险回流行为的测试，可以帮助银行管理者评估风险回流行为对银行的影响和潜在风险。
商业银行流动性压力测试是监管机构对商业银行流动性风险管理的一种监管要求。
通过流动性压力测试，监管机构可以评估商业银行在不同经济环境下的流动性状况，揭示潜在的流动性风险，并要求银行采取相应的管理措施和风险缓释措施。
流动性压力测试不仅是商业银行流动性风险管理的工具，也是监管机构对商业银行流动性风险管理的评估和监督手段。
商业银行流动性压力测试
商业银行流动性压力测试
商业银行的流动性风险是指商业银行在某一特定时期无法满足到期债务和资金需求的能力。
流动性风险可能导致商业银行资金链断裂，甚至导致倒闭。
为了评估商业银行的流动性风险，商业银行需要进行流动性压力测试。
流动性压力测试是一种通过模拟不同场景下的影响因素，评估商业银行在不同市场环境下的流动性风险的方法。
流动性压力测试的目的是为了评估商业银行的资金来源和资金用途之间的匹配程度，发现可能存在的流动性压力的情况，并制定相应的应对措施。
流动性压力测试需要考虑多种风险因素，包括市场流动性风险、信用风险、市场利率风险等。
通过模拟不同市场环境下的情景分析，评估商业银行在风险压力下的资金流动性情况。
在流动性压力测试中，需要对商业银行的资金来源和资金用途进行全面的分析。
资金来源包括存款、借款、融资工具等，资金用途包括资产投资、贷款发放、市场投资等。
通过对不同市场环境下的资金来源和资金用途进行模拟，并评估流动性压力下的资金缺口情况，以评估银行的流动性风险。
流动性压力测试还需要考虑商业银行的内外部因素。
内部因素包括商业银行自身的运营状况、风险管理能力等，外部因素包括市场环境、宏观经济环境等。
通过模拟不同市场环境下的内外部因素的变化，评估商业银行在流动性压力下的风险暴露情况。
流动性压力测试的结果可以为商业银行提供风险管理的参考。
商业银行可以通过流动性压力测试的结果，制定相应的流动性管理策略，如增加流动性储备、规避流动性风险等。
商业银行的流动性压力测试是一种重要的风险管理工具，可以帮助银行评估流动性风险，制定相应的风险管理策略，确保银行的资金链畅通。
商业银行流动性压力测试
商业银行流动性压力测试一、引言随着金融市场的全球化和金融产品的创新，商业银行的流动性风险也日益凸显。
流动性风险是指商业银行在支付债务或履行义务时无法按时、按需获得足够的资金的风险。
为了有效管理和控制流动性风险，商业银行需要进行流动性压力测试。
二、流动性压力测试的意义和目的流动性压力测试是商业银行进行风险管理的重要工具，其主要目的是评估商业银行在不同市场环境和金融风险情景下的流动性风险情况，及时发现潜在风险，采取相应措施进行风险应对。
流动性压力测试的意义主要包括以下几个方面：1. 评估流动性风险暴露程度：通过流动性压力测试，可以量化和评估商业银行在不同市场环境下面临的流动性风险，识别潜在风险点，为决策者提供参考和决策依据。
2. 优化流动性风险管理策略：流动性压力测试可以帮助商业银行识别和评估不同风险因素对流动性的影响程度，有针对性地制定和优化流动性风险管理策略，提高流动性风险管理的效果。
3. 提高对流动性风险的敏感度：通过流动性压力测试，商业银行可以加强对流动性风险的意识和敏感度，提高对市场环境变动和金融风险影响的感知，有助于及时应对风险和降低流动性风险的发生概率和影响程度。
三、流动性压力测试的内容和方法流动性压力测试的内容主要包括对商业银行资产和负债进行压力测试。
对资产的流动性压力测试主要包括以下几个方面：1. 资金流出情景的预设：根据不同的风险情景和市场环境预设资金流出情景，如大额存款、贷款提前偿还等，以评估商业银行面临的流动性风险。
2. 资产的流动性管理能力评估：通过对商业银行不同类型资产的流动性性质和市场容忍度等进行评估，揭示资产流动性的薄弱点和风险暴露程度。
3. 资产流动性指标的分析和评估：通过计算和分析资产流动性指标，如现金流量覆盖比率、借贷能力比率等，评估资产在不同流动性风险情景下的应对能力。
流动性压力测试的方法主要包括定量分析和定性评估两种方法。
定量分析主要是通过建立模型和使用统计分析方法，计算和评估商业银行在不同流动性风险情景下的流动性指标。
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业与生俱来的风险，这是由商业银 行“短存长贷”传统业务性质决定 的。
资产流动性风险（Ａｓｓｅｔｌｉｑｕｉｄｉ－ ｔｙｒｉｓｋ）：无法以合适的价格或在某段 时间内将金融资产卖出的风险。随 着银行与资本市场（如债券市场）关 系的日益密切，银行的融资越来越 多地借助于资本市场，因而资本市 场上的“流动性枯竭”也可能造成流 动性风险。
流动性过剩
流入流出情况。
（一）全面实施资产负债管理
随着对风险管理要求的日益严
２．情景设计
流动性风险不是单纯的资金管
话题
Ｔｏｐｉｃ
理问题，而是多种问题的综合反应， 次的流动性准备
风险
因此，应当从资产负债综合管理的
根据资产的流动性，各商业银
一是负债业务的创新，重点是
角度来探讨流动性风险的防范。商 行可以通过配置各类资产的数量， 通过主动型负债，增强负债的流动
资金运用，长期资金来源可以用于 差收益。在此条件下，存差一旦扩 出的现金流；
短期资金运用和长期资金运用，但 大，必然带来流动性过剩与流动性
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如果短期资金被用于超过自身期限 风险问题。
２．２ 计算现金流净流出缺口； ２．３ 如果筹资和卖出资产不能
FINANCIAL
的长期资金，则称之为资金错配。在
二、流动性风险压力测试执行
系，规范各级银行的经营行为。建立 以 ３％－５％的比例递增。
提高资产负债的总体流动性水平。
应对流动性风险的内部决策控制、
３．增加贷款总类，提高贷款的变
（四）建立健全流动性风险预警
实施控制、事后监控和预警机制。
现能力
机制
29
FINANCIAL
其次，建立高效、科学的系统内
要逐步提高票据贴现、质押贷
一是做好对资产负债流动性的
资金调控反馈机制。管理行及时根 款的比重，增强信贷资产的变现能 预测和分析，通过对流动性供给和
M ANAGEMENT
据各分支机构资金头寸情况，进行 力。同时，由于资产结构固态化严 需求的变化情况的预测和分析，完
有效的资金调剂，建立起系统内资 重，各商业银行必须着力盘活存量， 成对潜在流动性的衡量。二是建立
（二）对资产负债进行结构性调 银行间债券市场的发展，给商业银 性来源分析和流动性储备设计，同
整
行流动性管理带来更多的便利。
时还应当建立流动性风险处置预
１．优化储备资产结构，建立分层
（三）通过金融创新降低流动性 案，提高防范流动性风险的能力。
金预测、统计和分析的管理体制。
压缩不良贷款，建立有效的约束机 流动性风险的预警系统，包括预测
最后，实现各商业银行资金的 制，健全科学的放贷机制，确立贷款 风险警情、确定风险警况、探寻风险
A ND
优化配置。通过强化资金在各行全 的保障和补偿机制。
警源，即通过对风险警情指标的预
R ESEARCH
系统调拨，充分利用好有限的资金
开展压力测试时，经常需要联
话题
Ｔｏｐｉｃ
合考虑上述两类流动性风险。
格，商业银行的信贷投放更加审慎。
设计压力情景，需要按照资金
（三）流动性风险的成因
不仅如此，随着货币市场工具的应 流入流出分类设置。恶性事件引发
１．经济过热对商业银行流动性 用，短期融资券、中长期贷款证券化 银行名誉风险，导致银行挤兑；
２．降低信贷资产，提高非信贷资 的中、短期投资业务等。三是中间业
步集中，充分发挥资金管理行对于 产比重
务的创新，通过提高商业银行的电
全系统内资金的调控功能，建立健
力争使债券投资等非信贷资产 子化水平，完善其服务功能，大力开
全一 级法 人 体 制 下 的 内 部 控 制 体 占比逐年增加，保证债券投资每年 办各种委托代理和中间服务业务，
Ｌｉｑｕｉｄｉｔｙ Ｓｔｒｅｓｓ Ｔｅｓｔｉｎｇ
话题
Ｔｏｐｉｃ
雷丽梅
流动性风险压力测试 27
FINANCIAL
M ANAGEMENT
A ND
R ESEARCH
一、流动性风险及成因 （一）流动性 银行具有流动性，一般是指银 行可以在任何时候以合理的价格得 到足够的资金来满足客户随时提取 资金的要求。 商业银行的流动性表现在两个 方面：其一是资产的流动性，主要是 指银行资产在不发生损失的前提 下，迅速变现的能力，资产变现能力 越强，所付成本越低，则流动性越 强；其二是负债的流动性，是指银行
能够以较低的成本获得所需资金的 能力，筹资的能力越强，所付的成本 越低，流动性越强。银行的流动性一 旦出现不确定性，则会产生流动性 风险。
（二）流动性风险 通常商业银行流动性风险主要 包括两个方面，筹资流动性风险和 资产流动性风险。 筹 资 流 动 性 风 险（Ｆｕｎｄｉｎｇｌｉｑ－ ｕｉｄｉｔｙｒｉｓｋ）：无法筹集资金应对客户 取款要求的风险。这种风险是银行
的影响
对贷款产生了一定的替代效应。
央行调整存款准备金率；
在经济出现投资需求旺盛的情
４．股票市场的流动性风险
ＩＴ 系 统 出 错 （如 清 算 系 统 宕
况下，房地产、电力、钢铁、水泥等行
当前，我国股票市场的发展并 机）；
业均会出现过度投资，这些行业绝 不成熟，当股市在熊市与牛市之间
主要交易对手违约；
有风险管理防范的能力。从长远来
面 中 国 的 资 金 来 源 多 为 短 期 的 ，商
１．数据调查以及分析
看，商业银行对流动性风险的防范
业银行的资产负债资金错配问题加
结合资产负债表，逐笔分析资 还须建立在对负债结构的调整和管
剧。
产和负债，并按照流动性从高到低， 理以及流动性风险预警机制的建立
３．惜贷行为加剧了银行内部的 对每笔资产和负债排序，分析资金 健全上。
２．商业银行的资产负债期限结 式与增长方式不甚合理
１．２ 识别可以变现的资产；
构不相匹配
目前我国的商业银行仍未摆脱
１．３ 可能的缺口→流动性风险。
根据资产负债期限结构匹配的 传统的“存款第一”的以信贷资产为
２．现金流方法（动态）
原则，短期资金来源只能用于短期 主体的经营模式，高度依赖存贷利
２．１ 按照到期时间划分流入流
（二）流动性风险压力测试的方
会采取紧缩性的货币政策，货币供 证券公司间来回转账，造成银行流 法
应量下降，银行筹资成本上升，从而 动性负债的不确定性，加大了流动
１．资产负债表方法（静态）
使负债的流动性下降，也将产生流 性风险产生的可能性。
１．１ 识别压力情景下短期内可
动性风险。
５．我国商业银行现有的经营模 能被取走的负债；
大部分的投资资金都来源于银行信 相互转换时，大量的短期资金就在
重大战略变化；
贷，信贷资金的过度集中将蕴藏很 居民的存款账户和证券账户之间转
评级下降等项目。
高的流动性风险，一旦市场需求发 移，当市场突然出现流动性需求时，
３．情景的压力评估
生变化或行业出现周期性调整，银 若此时的流动性供给不能增加，就
分析资金净流动缺口。
弥补缺口→流动性风险。
资金来源方面，银行资金来源趋于
流动性风险压力测试具有如下
三、压力测试—— —商业银行流
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短期化。数据显示，定期存款在储蓄 特点：无通用的定量化模型，同市场 动性风险管控的引子
总额中的比重下降，而活期存款占 风险和信用风险压力测试不同；十
压力测试是阶段性的，并且其
４．抓住公开市场业务的新机遇
测，银行可以大体评估未来经营时
资源，实现资金在全系统的优化配
由于公开市场业务为银行提供 期流动性风险的具体状况，确定风
置，以增强系统内资金的效益性和 了方便、迅捷的融资渠道，从长远 险警况。三是建立定期的流动性分
流动性。
看，公开市场业务的发展必将带动 析制度。包括流动性需求分析、流动
业银行应从以下几个方面进行资产 确定相互间的配比关系，构建适宜 性。二是资产业务的创新，包括在逐
负债管理，以防范流动性风险。
的资产结构，建立起多层次、全方位 步增加优质信贷资产比重的同时减
首先，要强化经营系统调控功 防范流动性风险的防线。
少信贷资产总量占比，开展低风险
能。可以将银行系统内资金逐级、逐
定期存款的比重则在快速上升。在 分依赖假设和专家判断；需要综合 中的情景设计内容都可能存在，但
资金运用方面，短期贷款的比重下 考虑定量和定性因素。
发生几率不高。压力测试目的是让
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降，长期贷款的比重上升。一方面，
（一）流动性风险压力测试的流 银行提高风险管理意识，使银行具
R ESEARCH
中长期贷款占用长期资金，另一方 程
行的不良贷款必然大幅度增加，银 会出现流动性风险。此外，由于新股
４．测试结果的分析与报告
行的信贷资产遭受严重损失，进而 发行可以带来可观利润，相当多企
按照规范的格式列出测试结
导致资产的流动性下降，流动性风 业和机构竞相追逐利润，竞相超额 果，并提出有效应对建议。
险加大。同时在经济过热时期，央行 认购，导致资金在企业存款账户和