风险管理基础(四)有答案
《风险管理》第四次基础卷(附答案和解析)
十月中旬《风险管理》第四次基础卷(附答案和解析)1、采用回收现金流法计算违约损失率时，若回收金额为 1．04 亿元，回收成本为 0．84 亿元，违约风险暴露为 1．2 亿元，则违约损失率为()。
A、13．33%B、30．00%C、83．33%【参考答案】：C【解析】：答案为 D。
考查违约损失率的计算方法。
其中回收现金流法是根据违约历史清收情况，预测违约贷款在清收过程中的现金流，并计算出1GD，即 1GD=1-回收率=1(回收金额-回收成本)/违约风险暴露。
由题中已知每件可推出违约损失率约为： 1- (1．O4-0．84)/1．2≈83． 33%。
2、损失数据采集遵循的原则不包括()。
A、重要性B、多样性C、统一性【参考答案】：B【解析】：损失数据采集应遵循如下原则:重要性原则、准确性原则、统一性原则、谨慎性原则。
3、风险识别包括()环节。
A、感知风险和分析风险B、计量风险和感知风险C、感知风险和检测风险【参考答案】：A【解析】：答案为 A。
风险识别包括感知风险和分析风险两个环节。
感知风险是通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类、性质；分析风险是深入理解各种风险内在的风险因素。
4、股票 S 的价格为 28 元/股。
某投资者花6．8 元购得股票 S 的买方期权，规定该投资者可以在 12 个月后以每股 35 元的价格购买 1 股 S 股票。
现知 6 个月后，股票 S 的价格上涨为 40 元．则此时该投资者手中期权的内在价值为()元。
A、5B、－1.8C、0【参考答案】：A【解析】：买方期权的内在价值=市场价格一执行价格。
该股票的现在市场价格是 40 元，执行价格是 35 元．所以内在价值是 40－35=5 元。
5、《巴塞尔新资本协议》中为商业银行提供了三种操作风险经济资本计量的方法，其中风险敏感度最高的是()。
A、高级计量法B、基本指标法C、内部评级法【参考答案】：A【解析】：基本指标法、标准法和高级计量法，这三种计算方法在复杂性和风险敏感性上是逐渐增强的。
风险与风险管理有答案
风险与风险管理单项选择题（以下各小题所给出的4个选项中，只有1项最符合题目要求，请将正确选项的代码填入括号内）1.关于风险的定义，可以从以下哪几个方面来理解？回.风险事件伴随着损失的机会回.风险的或然发生意味着损失事件的有可能发生，也有可能不发生回.风险代表着实际结果与预期结果的偏差，代表着结果的变异程度A.回、回BE、回C.回、回D.I3、回、回答案：D［解答］风险的定义可以从三个方面来理解：风险是指那些或然发生的、导致财产或生命的损失，并产生与人们的期望有所偏差且带来经济损失后果的事件。
2.风险的不确定性不包括A.风险是否发生不确定B.风险何时发生不确定C.风险产生的结果不确定口.造成风险的因素不确定答案：D［解答］在保险理论与实务中，风险仅指损失的不确定性。
这种不确定性包括发生与否的不确定、发生时间的不确定和导致结果的不确定。
3,风险是由风险因素、和损失三者构成的统一体。
A.风险评价B.风险性质C.风险事故D.风险特点答案：C［解答］风险的构成要素可分为风险因素、风险事故和损失。
4.影响到损失事件发生频率或损失范围的条件在风险管理中被称为。
A.风险暴露B.风险汇集C.风险偏离D.风险因素答案：D［解答］风险因素是指那些引起风险事故、增加损失概率和损失程度的条件，是风险事故发生的潜在原因。
风险因素一般分为有形风险因素和无形风险因素两类。
5,下列关于风险因素的说法中错误的是。
A.风险因素是风险事故发生的潜在原因B.风险因素从性质上可分为有形风险因素和无形风险因素C.保险人对因投保人的道德风险因素引起的经济损失不承担赔偿责任D.保险人对因投保人的道德风险因素引起的经济损失承担赔偿责任答案：D［解答］道德风险因素是指与人的品德修养有关的无形因素，即由于人们不诚实、不正直或有不轨企图，故意促使风险事故发生，以致引起财产损失和人身伤亡的因素。
故保险人对因投保人的道德风险因素引起的经济损失不承担赔偿责任。
企业EHS风险管理基础智慧树知到答案章节测试2023年
企业责任关怀与产品安全1.以下化学品在进出口时，需要办理特别许可（）A:属于化学武器管理的化学品B:所有化学品C:属于易制毒化学品D:属于剧毒化学品答案:ACD2.一个实施责任关怀的公司在产品安全监管准则中要做到：（）A:公司出售的化学品有符合当地法规的化学品安全技术说明书B:可以将已知的产品危害在化学品安全技术说明书中隐藏，以免影响销售C:如果客户不主动要求，没有必要提供化学品安全技术说明书D:采购的产品需要有符合当地法规的化学品安全技术说明书答案:AD3.在食品领域中使用的化学品，需要特别注意检查是否有以下属性：（）A:生殖毒性B:基因突变性C:以上所有特性D:致癌性答案:C4.衡量一种液体燃烧难易程度的是（）A:闪点B:熔点C:自燃温度D:爆炸极限答案:A5.化学品危害接触途径中，____________是最主要的途径。
A:皮肤接触B:摄入C:刺破D:吸入答案:D生态文明创造绿色：EHS教育的角色与作用1.根据《新污染物治理行动方案》，新污染物指新近发现或被关注，对生态环境或人体健康存在风险，尚未纳入管理或者现有管理措施不足以有效防控其风险的污染物。
A:错B:对答案:B2.碳达峰指的是二氧化碳排放量达峰，碳中和指的是所有温室气体的碳中和。
A:对B:错答案:A3.根据巴黎协定，全球平均气温升幅控制在工业化前水平之上1.5℃最为理想。
A:错B:对答案:B4.根据世界卫生组织的最新的环境空气目标值是：（）A:PM2.5的年均浓度指导值从35 ug/m3收严到10 ug/m3B:PM2.5的年均浓度指导值从20 ug/m3收严到10 ug/m3C:PM2.5的年均浓度指导值从25 ug/m3收严到15 ug/m3D:PM2..5的年均浓度指导值从10 ug/m3收严到5 ug/m3答案:D5.企业评价的ESG指的是（）A:经济、社会、环境的目标B:经济、社会、全球的目标C:环境、社会、公司治理D:环境、社会、目标管理答案:C6.习近平生态文明思想的体现的主要内涵是（）A:良好生态环境是最普惠的民生福祉的基本民生观B:实行最严格生态环境保护制度的严密法治观C:人与自然就是生命共同体的科学自然观D:统筹山水林田湖草系统治理的整体系统观E:全社会共同参与的全民心动观F:生态兴则文明兴，生态衰则文明衰的深邃历史观G:绿水青山就是金山银山的绿色发展观H:建设清洁美丽世界的共赢全球观答案:ABCDEFGH7.可持续发展的涵义表述正确的是：（）A:可持续发展是不超越环境系统再生能力的发展B:既满足当代人的需求，又不对后代人满足其自身需求的能力构成危害的发展C:可持续发展的第一要义是可持续性D:可持续发展的第一要义是发展答案:ABD实验室EHS管理的现状与发展1.以下化学品在进出口时，需要办理特别许可（）A:所有化学品B:属于剧毒化学品C:属于化学武器管理的化学品D:属于易制毒化学品答案:BCD2.一个实施责任关怀的公司在产品安全监管准则中要做到：（）A:如果客户不主动要求，没有必要提供化学品安全技术说明书B:可以将已知的产品危害在化学品安全技术说明书中隐藏，以免影响销售C:采购的产品需要有符合当地法规的化学品安全技术说明书D:公司出售的化学品有符合当地法规的化学品安全技术说明书答案:CD3.在食品领域中使用的化学品，需要特别注意检查是否有以下属性：（）A:基因突变性B:以上所有特性C:致癌性D:生殖毒性答案:B4.衡量一种液体燃烧难易程度的是 ( )A:熔点B:爆炸极限C:自燃温度D:闪点答案:D5.化学品危害接触途径中，____________是最主要的途径。
信用风险管理练习试卷4(题后含答案及解析)
信用风险管理练习试卷4(题后含答案及解析) 题型有：1. 单选题 2. 多选题单选题本大题共90小题，每小题0.5分，共45分。
以下各小题所给出的四个选项中，只有一项最符合题目要求。
1．采用统计模型法来计算违约概率的理论依据是( )。
A．统计模型具有明显的经济意义B．统计模型的估计与使用相对比较简单C．财务比率在即将发生违约的企业和正常企业之间有着明显差异D．统计模型所反映的统计关系较为稳定,不随行业的变化而变化正确答案：C 涉及知识点：信用风险管理2．客户信用评级的发展过程是( )。
A．违约概率模型→专家判断法→信用评分法B．信用风险模型→专家判断法→违约概率模型C．专家判断法→信用评分法→信用风险模型D．专家判断法→违约概率模型→信用评分法正确答案：C 涉及知识点：信用风险管理3．较多地考虑了管理层素质,公司的行业竞争力等定性信息的内部评级方法是( )。
A．专家判断法B．统计模型法C．信用评分法D．信用风险模型正确答案：A 涉及知识点：信用风险管理4．“5C”方法属于( )评级方法。
A．信用风险模型法B．专家判断法C．信用评分法D．统计模型法正确答案：B 涉及知识点：信用风险管理5．下列关于信用评分模型的说法中,不正确的是( )。
A．信用评分模型是建立在对历史数据模拟的基础上的B．信用评分模型可以给出客户信用风险水平的分数C．信用评分模型可以提供客户违约概率的准确数值D．由于历史数据更新速度较慢,信用评分模型使用的回归方程中各特征变量的权重在一定时间内保持不变,从而无法及时反映企业信用状况的变化正确答案：C 涉及知识点：信用风险管理6．下列关于RiskCalc模型的说法中,正确的是( )。
A．不适用于非上市公司B．运用Logit/Probit回归技术预测客户的违约概率C．核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系D．核心是假设金融市场中的每个参与者都是风险中立者正确答案：B 涉及知识点：信用风险管理7．下列关于信用评定方法的说法中,正确的是( )。
《风险管理》试题及答案
《风险管理》试题及答案（解答仅供参考）第一套一、名词解释1. 风险管理：风险管理是指识别、评估、应对和监控可能对组织的业务目标产生负面影响的风险的过程。
2. 损失概率：损失概率是指某一事件发生并导致损失的可能性或频率。
3. 风险承受能力：风险承受能力是指一个组织或个人在遭受风险事件后，仍能维持其正常运营或生活的经济能力。
4. 保险风险转移：保险风险转移是指通过购买保险，将风险转移给保险公司的一种风险管理策略。
5. 风险偏好：风险偏好是指个体或组织在面对风险时的选择倾向，包括风险厌恶、风险中性和风险追求。
二、填空题1. 风险管理的主要步骤包括风险识别、______、风险应对和风险监控。
答案：风险评估2. 风险管理的目标是实现组织的______和持续发展。
答案：战略目标3. 在风险管理中，______是指采取行动减少风险的可能性或影响。
答案：风险控制4. ______是一种将风险转移给他人的风险管理策略。
答案：风险转移5. ______是指由于市场因素（如利率、汇率、股价等）变动而导致的风险。
答案：市场风险三、单项选择题1. 下列哪一项不属于风险管理的主要步骤？B. 风险评估C. 风险应对D. 风险预测答案：D2. 下列哪种风险属于非系统性风险？A. 市场风险B. 信用风险C. 利率风险D. 汇率风险答案：B3. 下列哪种风险管理策略主要是通过减少风险发生的可能性来降低风险？A. 风险转移B. 风险分散C. 风险控制D. 风险接受答案：C4. 下列哪种风险偏好类型倾向于选择风险较小的投资？A. 风险厌恶B. 风险中性C. 风险追求D. 风险喜好答案：A5. 以下哪种风险应对策略主要是通过制定应急计划来应对可能的风险事件？A. 风险转移C. 风险接受D. 风险规避答案：C四、多项选择题1. 下列哪些是风险管理的主要步骤？A. 风险识别B. 风险评估C. 风险应对D. 风险监控E. 风险预测答案：ABCD2. 下列哪些是常见的风险管理策略？A. 风险转移B. 风险分散C. 风险控制D. 风险接受E. 风险规避答案：ABCDE3. 下列哪些是可能导致企业面临财务风险的因素？A. 债务结构不合理B. 资金流动性不足C. 利率波动D. 汇率波动E. 市场竞争激烈答案：ABCD4. 下列哪些是风险评估的主要内容？A. 风险识别B. 风险分析C. 风险评价D. 风险应对E. 风险监控答案：ABC5. 下列哪些是风险控制的主要方法？A. 风险避免B. 风险减轻C. 风险转移D. 风险接受E. 风险利用答案：ABCD五、判断题1. 风险管理的目标是完全消除风险。
风险管理与金融机构课后习题答案4-5章
第四章4.1开放式基金总数量在有更多的投资人买入基金时会有所增长，而当有更多的投资人卖出基金时会有所下降；封闭式基金类似于一家发行固定数量股票的公司。
4.2 共同基金的净资产价格实在每天下午4点定出，等于基金持有资产价值除以当前共同基金的数量4.32009年有300美元收入2010年有100美元收入2011年有200美元亏损4.4指数基金的设定是为了跟踪某种特定的指数，如S&P500 及FTSE 100。
一种构造指数基金的方法是买入指数中的所有股票，有时还会采用关于指数的期货。
4.5 前端收费是指投资人首次买入基金份额时支付的费用，是以投资数量的比例为计量标准,并不是所有基金均收取这个费用，后端费用是投资人在买入基金份额时支付的费用，也是以投资数量的比例为计量标准的。
4.6机构投资者首先将一系列资产存放于ETF基金，并因此取得ETF份额，某些或全部的ETF份额会在股票交易所卖出，这赋予了ETF某种封闭式基金而非开放式基金的特性。
与开放式基金相比，ETF有若干好处：ETF可以在一天的任意时刻被买入或卖出，ETF也可以像股票一样进行卖空操作，ETF基金管理人并不需要卖出基金资产来应对赎回的基金份额；与封闭式基金相比，ETF的优点在于ETF份额价格与每个份额的净资产价格十分相近。
4.7．n个数字的算术平均值等于这n个数字的和除以n，几何平均数等于这n个数字的乘机的n次方，算术平均值永远大于或等于几何平均值，将某项投资持有若干年，我们需要用几何平均来计算年回报。
4.8 （a）逾时交易：逾时交易是一种违法交易行为，做法是在4点钟以后下单，并以4点钟的价格买入或卖出开放式基金份额。
（b）市场择时：市场择时是指基金经理允许一些特殊客户可以频繁的买入或卖出基金的份额来盈利，他们之所以可以这样做是因为在下午4点计算基金净资产价格时，有些股票价格没有被更新。
（c）抢先交易：抢先交易是某些人在大型金融机构进行可以影响市场变动的交易之前，抢先交易的行为。
2024年初级银行从业资格之初级风险管理题库附答案(基础题)
2024年初级银行从业资格之初级风险管理题库附答案（基础题）单选题（共200题）1、（2018年真题）下列方法中不适用于计量商业银行账簿利率风险的是（）。
A.久期分析B.敏感性分析C.内部评级法D.缺口分析【答案】 C2、按照KPMG风险中性定价模型，如果回收率为0，某1年期的零息国债的收益率为 10%,1年期的信用等级为B的零息债券的收益率为15%，则该信用等级为B的零息债券在1 年内的违约概率为（）。
A.0. 04B.0.05C.0.95D.0. 96【答案】 A3、通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施；第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的，由该（）承担未履行客户身份识别义务的责任。
A.商业银行B.客户C.商业银行和客户D.中国银行业协会【答案】 A4、（）对战略风险管理的结果负有最终责任。
A.战略管理部门和战略规划部门B.客户和消费者C.银行员工和投资者D.董事会和高级管理层【答案】 D5、商业银行的贷款平均额和核心存款平均额间的差异构成了（）。
A.久期缺口B.贷款缺口C.融资缺口D.资产缺口【答案】 C6、下列不属于商业银行市场风险控制措施的是（）。
A.利用金融衍生品对冲市场风险B.对总交易头寸或净交易头寸设定限额C.利用经济资本配置限制高风险业务D.采用自我评估法评估交易风险和预期损失【答案】 D7、某商业银行董事会明确定位银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。
2002?2007年间，其信贷资产主要投向房地产行业，其资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。
2008年起因收到金融危机的冲击，该银行面临的流动性风险是其（）长期集聚、恶化的综合作用结果。
A.声誉风险、市场风险和操作风险B.信用风险、市场风险和战略风险C.市场风险、战略风险和操作风险D.信用风险、声誉风险和战略风险【答案】 B8、确定和区分土地权利归属的惟一标识是（）。
2023年初级银行从业资格之初级风险管理题库附答案(基础题)
2023年初级银行从业资格之初级风险管理题库附答案（基础题）单选题（共30题）1、甲企业和乙企业都是商业银行的客户，甲企业的信用等级高于乙企业的信用等级，商业银行对乙企业的贷款利率高于甲。
这种风险管理的策略是( )。
A.风险规避B.风险补偿C.风险对冲D.风险对冲【答案】 B2、报警阀应设在明显、易于操作的位置，距地高度（）左右为宜。
A.1.0mB.1.1mC.1.2mD.1.3m【答案】 A3、下列各项不属于商业银行业务外包的是（）。
A.技术外包B.程序外包C.业务营销外包D.资金交易业务外包【答案】 D4、（2020年真题）下列关于商业银行业务外包的描述，最不恰当的是（）。
A.银行原来承担的与外包服务有关的责任同时被转移B.选择外包服务提供者时要对其财务、信誉状况和独立程度进行评估C.一些关键流程和核心业务不应外包出去D.银行应了解和管理任何与外包有关的后续风险【答案】 A5、在合同期限错配表中，银行在特定时间内期限错配金额是指()。
A.资产方的资金流入加负债方的资金流出B.资产方的资金流入减负债方的资金流出C.资产方的资金流入乘负债方的资金流出D.资产方的资金流入除负债方的资金流出【答案】 B6、商业银行的借款人由于经营问题，无法按期偿还贷款，商业银行这部分贷款面临的是()。
A.资产流动性风险B.负债流动性风险C.流动性过剩D.流动性短缺【答案】 A7、质量保证是指（）。
A.致力于制定质量目标并规定必要的运行工程和相关资源以实现质量目标B.致力于增强满足质量要求的能力C.致力于满足质量要求D.致力于提供质量要求会得到满足的信任【答案】 D8、信用风险很大程度上是一种()，因此，在很大程度上能被多样性的组合投资所降低。
A.系统性风险B.非系统性风险C.市场风险D.国别风险【答案】 B9、系统性风险因素对贷款组合信用风险的影响，主要是由（）的变动反映出来。
A.借款人管理层因素B.借款人的生产经营状况C.借款人所在行业因素D.宏观经济因素【答案】 D10、下列不属于企业非财务因素分析的是（）。
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风险管理基础(四)
单选题
1. 在风险管理演变过程中，大多数现代风险管理形式就是从______中发展而来的。
A.保险规避
B.保险研究
C.保险分析
D.购买保险实践
答案：D
2. 在风险管理演变过程中，最有影响的风险管理形式是______。
A.企业向保险公司购买保险
B.自我承担风险
C.风险管理联合体
D.成立自保公司
答案：A
3. 风险管理是一个组织或者个人用以降低风险的消极结果的______。
A.决策过程
B.管理过程
C.测算过程
D.评价过程
答案：A
4. 风险管理的基本目标是______。
A.彻底消除风险
B.减少风险发生的可能性
C.以最小的成本获得最大的安全保障
D.增加对风险的测算精度
答案：C
5. 通过风险管理消除和降低风险发生的可能性，为人们提供较安全的生产、生活环境是风险管理的______。
A.损失后目标
B.最终目标
C.损失发生时的目标
D.损失前目标
答案：D
6. 及时采取措施，使受损企业的生产得以迅速恢复，或使受损家庭得以迅速重建，是风险管理的______。
A.损失后目标
B.最终目标
C.损失发生时的目标
D.损失前目标
答案：A
7. 风险管理的具体目标可以分为______。
A.初始目标和最终目标
B.损失前目标和损失后目标
C.经济目标和社会目标
D.个人目标和企业目标
答案：B
8. 目标的确定应在时间上和空间上进行考虑，这是指确定风险管理目标的______因素。
A.现实性
B.层次性
C.明确性
D.定量化
答案：A
9. 目前，一般讲的风险管理范围，主要指狭义的风险管理，即对经济单位的______予以管理。
A.可保风险
B.动态风险
C.静态风险
D.动态风险和静态风险。