基于分形的交易方法共37页
分形的基本原理与炒股应用
分形的基本原理与炒股应用1. 什么是分形分形是一种数学概念，描述了自相似性的特征，在自然界和人类创造的事物中广泛存在。
简单来说，分形是指物体的一部分或整体的结构在不同的尺度下具有相似的形状或图案。
分形的研究已经在许多领域得到了应用，如自然科学、艺术、金融等。
2. 分形的基本原理分形的基本原理可以概括为以下几点：2.1 自相似性自相似性指的是物体的一部分与整体的结构相似。
这意味着无论在什么尺度上观察，物体都会呈现出相似的形状或图案。
例如，树枝的分支形状、山脉的形态和脑部神经元的结构都呈现出自相似性。
2.2 不规则性分形的形状通常是不规则的，并且无法用简单的几何形状来描述。
分形对象的边界是复杂且粗糙的，没有固定的线条或曲线。
这种不规则性使得分形对象在尺度放大或缩小时产生非常丰富的细节。
2.3 不可压缩性分形的不可压缩性指的是无法用有限的信息来完全描述分形对象。
无论尺度有多小，分形对象的细节都是无限的，因此无法通过有限的数据来完全描述。
这使得分形研究成为一个复杂而有挑战性的领域。
3. 分形在炒股中的应用分形理论在金融领域的应用非常广泛，特别是在炒股中的技术分析中经常使用。
以下是分形在炒股中的一些应用：3.1 分形图形模式识别分形的自相似性特点可以用于识别股票价格图中的重要模式。
分形图形模式通常被认为是价格趋势的标志，可以帮助炒股者预测股票价格的未来走势。
例如，股票价格图中的分形形态可以用来确定重要的转折点或趋势的延续。
3.2 分形维度的计算分形维度是描述分形对象的尺度不变性的一个指标。
在炒股中，可以通过计算股票价格图的分形维度来评估价格波动的复杂性和随机性。
较高的分形维度表示价格波动较为复杂，可能需要更多的技术分析来预测未来走势。
3.3 分形振荡指标的应用分形振荡指标是基于分形理论的技术指标，用于判断股票价格的超买和超卖情况。
通过计算价格波动波峰和波谷之间的比例可以得到分形振荡指标的数值。
炒股者可以根据分形振荡指标的数值来执行买入或卖出交易策略。
分形交易策略-选股步骤
分形交易策略选股步骤第一步：证券行情60列表，调整为涨幅%、涨速%、现价等的排序；1、过滤器A：5分钟涨速在分时线上是否出现连续的自相似结构，其中五分钟涨速的在坐标系中的斜率非常重要。
第一个5分钟涨速买入与第二个5分钟涨速买入，买入价格会有较大的差异。
2、投资偏好：⑴5分钟涨速出现日涨幅比率，譬如当天超过7%涨幅是否还需要买入⑵股票价格绝对值的高低区间，譬如低价股上涨明显不如中高价股⑶每股收益在亏损附近区域，譬如亏损时，一旦实现盈利，那么就是转折性的感受⑷行业，譬如化工、酿酒、有色、农业等大部分表现优于其他行业⑸地区，譬如海南三沙开发板块等等⑹政策，譬如开放金融综合改革试验……3、交易周期特点很短：无论哪一种偏好，其偏好的股票在风尚转化的过程中，上涨时间周期较短。
二、是否处于基本分形结构1、标准价格下分形具体分形结构参照教材2、出现不标准价格分形的使用方法按照统一的价格线删除方法进行删除后是否找到符合标准分形结构的分形从图中观察，plb＜pla，其中a删除，不做计算删除规则：⑴股票价格下分形中，当次日的股票价格的最低价低于当日的股票价格最低价时，当日价格线删除；⑵股票价格上分形中，当次日的股票价格的最高价高于当日的股票价格最高价时，当日价格线删除；⑶应用删除方法时，存在不同层次的股票价格分形结构；三、连续上涨分形中的价幅pcd-poc=0.70未来可能到达的f价格=poe+0.70=8.49+0.70=9.191、价格幅度计算规则同一级别的价格分形终止价格线的收盘价-分形的起点（0）的价格线的开盘价2、价幅相对于当前的价格幅度满足度这个与使用分形交易策略的决策人不同有很大的差异，更确切的说，与对未来股票价格的期望值有关系。
3、计算价格的幅度一个最重要的原则，在未来的价格中，可以顺利的把持有的股票在一定的收益下全部卖出。
即便买入股票后，价格上涨了10%，没有卖出，结果又下跌到买入价之下被套，也不是上涨了，4、在价幅计算中，对于因为自相似分形中，由于市场气候因素及分形结构后面的群体因为信息导致产生分形变异，给出更加窄幅的计算方法，最大限度的保证股票卖出。
交易的各种方式及方法
交易的各种方式及方法交易的第一重境界，海绵。
交易的第二重境界，迷失者。
交易的第三重境界，无情。
交易的第四重境界，三好学生。
交易的第五重境界，内化。
交易的第六重境界，无为胜有为。
交易的第七重境界，数学家。
交易的第八重境界，努力不做一个优秀的裁缝。
交易的第九重境界，大道至简。
1.交易的第一重境界，我称之为“海绵”。
这个阶段地特点是，疯狂地吸收学习各种理论、知识、道理。
从道氏理论到江恩理论，从K线图到曲线图，从财务分析到产业理论，从宏观理论到交易心理。
总之，凡是跟交易有关的，都疯狂地吸收。
这是每个人在投资成长路上的必由之路，是打地基的过程。
这个地基打得越扎实，未来就能走得越远。
像海绵一样吸收不难，难在去粗取精，难在消化，难在融会贯通。
但是，很多人不幸地停留在了吸收阶段。
以懂得多少道理为荣，并以此沾沾自喜。
而这个阶段离稳定盈利，还差猴哥的一个筋斗云，恩，十万八千里。
这个阶段的特点是：亲，道理我读懂，但为啥就是TMD不赚钱呢？人的复杂的生理系统的特性注定了一件事情，就是从懂得某个道理到执行之间，是一个漫长的回路。
这个回路上可能会受到很多东西的干扰和破坏。
好比红军二万五千里长征，中间要爬雪山过草地，要忍冻挨饿，还要跟敌人各种周旋，九死一生。
从懂得道理到执行到位的这个回路的艰难程度，一点不亚于二万五千里长征。
因为在这个路上你会遇到一个极其强大的敌人，就是你的情绪。
比如贪婪和恐惧。
情绪的威力是如此巨大，它的力量是你的理性力量的100倍。
这还不是最可怕的。
最可怕的是，这个情绪也是你的一部分。
外在的敌人再强大也不可怕。
但你的情绪不是外在的敌人，它跟你同根同源，它是你的一部分，它就是你。
比如，该止损的时候，你就是舍不得止损，就是犹豫下不去手。
这个舍不得的部分，也是你的一部分。
它不是外在敌人，而是在你的血肉之中。
无论一个人多么强大，他能打败自己吗？所以为什么古人说知行合一是如此之难。
难就难在这里。
很多人就迷失在这个漫长的回路当中，终其一生。
学习帖：分型突破式交易之二
学习帖：分型突破式交易之⼆上次我们学习了分型的基本特征,在⼀个分型中,我们要看的就是他的最⾼点和最低点.在股市⾥操作就是三天就可以判断出分型.分形会告诉我们与市场⾏为的“相位空间”有关的⼤量信息，但是通过了解分形的⾏为性功能如何随着市场起落的反复波动⽽变化，我们可以籍此改善我们的交易。
分形⼀旦形成之后，就⼀直会是分形，但是它所起的作⽤则取决于它相对于鳄鱼嘴的位置。
下图例⽰了⼀个买进分形和⼀个卖出分形。
如果买进分形位于红⾊平衡线（鳄鱼的⽛断）之上，那么我们将在上分形的最⾼价以上⼀个价位处放置⼀个买进标⽰位。
如果卖出分形位于红⾊平衡线之下，我们将在分形卖出信号以下的⼀个价位处放置⼀个卖出标⽰位。
需要理解的关键是，如果在分形信号被击穿时，价格位于红⾊平衡线之下，那么我们就不会采⽤这个分形买进信号。
与此相似，如果在分形信号被击穿时，价格位于红⾊平衡线之上，那么我们就不会采⽤这个分形卖出信号。
这是我们已经找到的筛除⾮赢利性分形交易的最佳⽅法。
分形⼀旦形成并且在鳄鱼嘴外的相对位置是有效的，则它⼀直会是信号，直⾄它被击穿为⽌，或者直⾄更新的分形信号形成为⽌。
下图中列举了各种分形信号。
分形买进信号位于上半部分，分形卖出信号位于下半部分。
请记住，虽然分形形态可能会被触发，但它仍须通过鳄鱼组线的筛选。
换句话说，假如分形信号位于鳄鱼⽛齿以下，你就不能采⽤买进的信号；⽽假如分形位于鳄鱼⽛齿以上，你就不能采⽤卖出的信号。
只要⼤家可以发现,若我们⽤分型来交易,那么我们很有可能就会买在⾼点,卖在低点.以后我会讲解如何处理这个问题的.分形要点回顾:1,处于上下分形之间的⼀定是某⼀级的艾略特波浪。
2,分形⼀定是⾏为的变化，它表现为⼀个由5根价格线组成的序列，其中轴线（或中轴线组）的最⾼价若较⾼则为上分形，其最低价若较低则为下分形。
3,以分形进⾏交易的⼀种⽅法是：每当市场超出上分形的最⾼价，以及下分形的最低价时，则跟随突破的⽅向⼀分形的指向进⾏交易。
分形理论在金融市场分析中的应用PPT教案学习
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Hurst exponent 历史
金融市场价格: 时间序列 分形 (随机行走 时间序列 分形) Hurst是表征分形时间序列相关效应的统计量 尼罗河水库 纸牌游戏
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Hurst exponent
Hurst是表征时间序列相关效应的统计量
分形维数D=2-H H=0.5 随机游走的时间序列
有偏随机时间序列 有效市场假说->分形市场假说 成熟市场 (e.g. Dow)
收益序列长相关不明显 非成熟市场 (e.g.)
长相关显著、流动性欠缺
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局部Hurst Dow index (H=0.52)
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局部Hurst EUS/USD (H=0.53)
x 104 3
(1990.1~2004.9)
2.5
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HSI
1.5
1
0.5
0
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
Time (day)
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恒生指数Hurst
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结论－1
上证综指 Dow EUR/USD HSI Hurst 0.6041 0.5263 0.5331 0.5422
H=0.5263
(1928.1~2004.9)
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道·琼斯工业指数Hurst
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欧元－美元汇率Hurst
H=0.5331
(2000.1~2004.9)
交易的命门：分形技术
交易的命门：分形技术私募求才 | 招聘量化研究员你与股神之间就差一个期权一、分形交易技术的理论基础分形交易技术源自上世纪八十年代末分形几何学即分形理论的出现。
作为前沿学科的分形理论一下子打开了人类对于复杂事物的认识大门，将人们的认识飞跃性地提升到一个崭新的高度。
人们发现原来变幻莫测的复杂事物不过是由简单的规则叠加、重复、以自相似的形式展开的。
这有效解释了作为金融市场的巨大而庞杂的群体行为，以及市场对于所有相关作用（信息、参与者群体大小等）的整体体现。
通过群体行为演化形成的市场，终于将自己的真实面目展示在人们面前。
然而，当那些欣喜若狂的先行者把分形理论运用于金融市场的时候，却什么结果也没有得到，只找到一个所谓的“分形维数”。
而这对于交易毫无用处，对于预见市场未来没有丝毫的帮助。
先行者都是西方人，全部铩羽而归。
真正的突破来自东方的《易经》。
当把《易经》各卦的形式转换成分形后，一切都变得简单明了，原来分形是靠对立的双方共生演化而来。
对立共生演化是一切复杂事物的根本形式。
不仅生命进化，连社会进化和自然进化都是遵循这一形式。
那么分形世界的大门终于敞开了，金融市场的认识大门也打开了。
易经就是分形，市场就是易经，市场是对立交易不断展开的分形事物。
被看作中华文化源头的《易经》以及其简单的方式同当代前沿科学的分形理论融为一体，给人们提供了认识市场的完整方法论和全新的工具。
易经以对立分形的基本模式来预见未来，一组组阴阳对立的卦，就是基本模式。
就此，蒙在易经上面厚厚的尘土和种种玄学的神秘云烟，全部被吹散。
由分形几何学而来不断扩展的分形理论，则具备了更加强大的理论支柱。
为什么基因是成对的？那是对立的最简洁形式，所以基因才可以复制演化，乃至于演化出极端复杂高级的生命。
市场是对立的，唯有一买一卖这种绝对的对立，才可以演化出丰富的市场变化，表达市场的规律。
金融交易市场，尤其是期货市场，就是完美而纯粹的买卖对立的市场，在时间、在无数交易个体组成的群体作用下，展示着波澜起伏的分形。
细说分形、拇指交易、平衡线交易等信号
细说分形、拇指交易、平衡线交易等信号分形、拇指交易、平衡线交易等是《混沌操作法》中三个比较重要的关于K线突破建仓及加仓止损信号。
今天先说说分形。
分形是贯穿在《混沌操作法》三本中非常重要的一个指标和信号，起着举足轻重的作用。
分形信号很好理解，将五个手指朝上伸开，最高的中指就是一个向上的分形信号，朝下伸开最低的中指就是一个向下的分形信号，由此可见，分形至少由 5 根 K 线组成，而且在这 5 根 K 线中，向上分形中间那一根 K 线是最高的，向下分形中间那一根 K 线是最低的，如下图所示，带帽子的 K 线都是分形：分形通常起作用的只有最新的两个，而且必须是上下各一成对出现，其他的都是无效分形，如下图所示：右起第一个分形叫做信号分形，一旦后面K 线走势突破这个分形就可以做多（买进），右面第二个分形叫起点分形，通常止损位置设在这里，其他分形都不再考虑。
三个红色箭头组成了一组向下拇指信号，当随后的走势中价格突破了拇指的最高价时，即可在 A 处建仓买入，这比在分形突破的 B 处买入要早了很多。
拇指交易信号。
右手心向外手指朝上伸出，无名指及小指并拢，就组成一个向上拇指信号；右手心向内手指朝下伸出，无名及小指并拢，就组成一个向下拇指信号，由此拇指信号至少由三根K 线组成，也就相当于半个分形，而且必须是非常规范的半个分形，即最高价和最低价都必须依次抬高或降低，如下图：A、B、C 组成的是向上的拇指信号，C 为拇指；1、2、3 组成的是向下的拇指信号，3 为拇指。
D、E、F 是无效的拇指信号，因为F 处 K 线的最低价没有超过 E 处 K 线的最低价。
向上拇指信号中拇指的最低价为突破信号，即图中C 的最低价；向下拇指信号中拇指的最高价为突破信号，即图中的3 的最高价。
拇指信号一般应用于震荡趋势中。
如下图中：三个红色箭头组成了一组向下拇指信号，当随后的走势中价格突破了拇指的最高价时，即可在 A 处建仓买入，这比在分形突破的 B 处买入要早了很多。
分形的基本原理
混沌理论之分形交易系统的基本原理分形也叫碎形，英文叫Fractal---交易的起始！一、分形原理分形是利用简单的多空原理而形成。
当市场上涨的时候，买方追高价的意愿很高，形成价格不断上升，随着价格不断上升买方意愿也将逐渐减少，最后价格终于回跌。
然后市场进入一些新的资讯（混沌）影响了交易者的意愿，此时市场处于低价值区，买卖双方都同意目前的价格区，但对于价格却有不同的看法，当买方意愿再度大于卖方意愿时价格就会上涨，如果这个买方的动能足以超越向上分形时，我们将在向上分形上一档积极进场。
下跌时原理亦同。
二、分形结构分形是由至少五根连续的K线所组成。
向上的分形中间的K线一定有最高价，左右两边的K 线分别低于中间K线的高点；向下的分形中间的K线一定有最低价，左右两边的K线分别高于中间K线的低点；你可以现在举起手，观察自己五根手指的结构，就是典型的向上分形。
这是最典型的也是最基本的分形结构；若中间的K线同时高于和低于左右两边的K线，那么它即是一个向上的分形又是一个向下的分形。
需要注意的是如果当天的K线最高点或最低点与前面一根K线的高点或低点相同时，需要等待后一根K线进行确认。
分形是证券混沌操作法的入场系统，也是鳄鱼苏醒时的第一个入场信号。
一个分形产生后，随后的价格如果有能力突破分形的高点或低点，我们便开始进场。
在证券混沌操作法中，一个有效的分形信号，必须高于或低于颚鱼线的牙齿。
当有效的分形被突破后，只要价格仍然在鳄鱼线唇吻的上方或下方，我们便只在下一个分形被突破时进行顺势交易。
分辨向上分形时我们只在乎高点的位置，观察向下分形时则只在乎低点的位置。
在找寻分形时必须注意几点：1.如果某一天的K线最高价与前一天K线的最高价相同，那么该天的K线将不列入五根手指头之内，此时就需等待第六根K线的确认。
2.向上与向下分形可由一根K线来完成，因为它都符合上下分形的结构原理。
3.向上与向下分形可共享周边的K线。
三、分形的用法分形可以透露许多市场行为结构的演变讯息，当市场在高高低低之间波动时，我们可以藉由了解分形的行为而改善我们的交易绩效。