风险监测与报告
企业重大风险监测报告
企业重大风险监测报告概述随着全球经济的不断发展，企业在日常经营过程中面临着越来越多的风险。
为了保障企业的可持续发展，企业需要及时识别、评估和管理重大风险。
本报告将重点关注当前企业面临的重大风险，并提供相应的监测和应对措施。
1. 政策风险政策风险是企业经营过程中的重要影响因素之一。
随着各国内外政策的频繁调整，企业需要密切关注相关政策的变化，及时调整企业战略定位。
可能的政策风险包括税收政策、环保政策、贸易政策等。
在监测政策风险方面，企业应建立专门的政策研究部门，定期分析和评估政策对企业的影响，并及时向上级部门汇报相关情况。
2. 市场竞争风险市场竞争风险是企业在市场环境中面临的风险之一。
随着市场竞争的日益激烈，企业需要保持敏锐的市场嗅觉，不断创新和改进产品与服务，提高企业核心竞争力。
在监测市场竞争风险方面，企业应设立市场情报部门，密切关注市场动态，及时调整营销策略。
3. 供应链风险供应链风险是企业面临的另一个重要风险。
随着全球化的进程，企业的供应链越来越复杂，涉及到多个国家和地区。
因此，企业需要建立稳定的供应链管理体系，加强对供应商的监控和评估，以降低供应链中的潜在风险。
监测供应链风险的措施包括建立供应商评估系统、定期进行供应链风险评估和开展供应商培训等。
4. 技术风险技术风险是企业在技术创新过程中面临的风险之一。
随着科技的不断进步，企业需要不断进行技术创新，以保持竞争优势。
然而，技术创新也带来了一系列的风险，包括技术推广难、技术泄漏等。
为了监测技术风险，企业应设立专门的技术研发部门，加强知识产权保护，建立技术风险管理体系。
5. 金融风险金融风险是企业面临的另一个重要风险。
随着金融市场的不断发展，企业需要注意金融风险的监测和应对。
可能的金融风险包括利率风险、汇率风险、信用风险等。
为了降低金融风险，企业应建立健全的财务管理体系，加强对金融市场的研究和分析，以及制定相应的风险对冲策略。
结论企业面临的重大风险多种多样，需要企业高层具备敏锐的洞察力、有效的风险监测体系和科学的风险应对措施。
风险监测 一般问题报告
风险监测一般问题报告
风险监测报告
问题报告
1. 概述
本报告旨在汇报风险监测中的一般问题，以帮助管理层对风险进行有效的控制和管理。
2. 问题1
描述：在过去的一个月中，发现了一起数据泄露事件。
影响：客户个人信息可能被泄露，可能导致信用卡欺诈和身份盗窃等风险。
措施：已立即采取了紧急措施，包括通知受影响的客户，强化数据安全措施和进行调查。
3. 问题2
描述：近期发现系统中存在潜在的漏洞，可能导致未授权的访问和攻击。
影响：攻击者可能获取敏感信息，导致数据丢失和企业声誉受损。
措施：已加强网络安全措施，修复了漏洞，并进行了系统的安全审查。
4. 问题3
描述：近期接收到多起关于供应商资金问题的投诉。
影响：供应链的稳定性可能受到威胁，可能导致交付延误和
服务水平下降。
措施：已与相关供应商进行沟通，要求其解决资金问题，并启动备用供应商的准备工作。
5. 总结
风险监测过程中发现了一些问题，包括数据泄露、系统漏洞和供应商资金问题。
我们已经采取了相应的措施来应对这些问题，并将持续关注风险的变化。
管理层应重视这些问题，并积极参与风险管理和控制工作。
项目风险监测和报告
项目风险监测和报告作为一个项目的负责人、经理或监管者，风险监测和报告是确保项目成功的关键要素之一。
项目风险是指那些可能影响项目目标实现的不确定性事件或条件。
这些风险可能来自于内外部环境的各种因素，如技术问题、资源不足、管理不当等。
项目风险监测和报告的目的是及时识别、量化和评估项目风险，并采取相应的应对措施，以避免或最小化潜在的负面影响。
下面将介绍项目风险监测和报告的一些关键步骤和方法。
一、风险识别风险识别是项目风险管理的基础。
在项目启动阶段或项目执行过程中，应该明确识别潜在风险，并记录在项目风险清单中。
风险识别可以通过专家访谈、头脑风暴、SWOT分析、历史数据分析等方法进行。
二、风险定级和量化风险定级是根据风险的严重程度和发生概率进行分类和排序。
这可以帮助管理者确定应对策略的优先级，并确定投入资源的多少。
风险量化是对风险进行定量分析，通常使用概率分析、贝叶斯分析、蒙特卡洛模拟等方法来评估风险的可能性和影响程度。
三、风险评估和监控风险评估是对已识别风险进行综合评估，判断其对项目目标的威胁程度。
常用的评估方法包括定性评估和定量评估。
监控风险则是对项目风险的变化进行实时跟踪和监控，以及对风险应对措施的实施情况进行监督。
四、风险报告风险报告是向项目相关方提供风险信息和决策支持的重要手段。
风险报告应该清晰明了，内容包括已识别的风险、风险定级和量化结果、风险评估和监控信息等。
报告的格式可以根据实际需要来确定，常见的形式包括文字报告、图表、数据分析等。
五、风险应对措施根据风险报告和评估结果，制定相应的风险应对措施是保证项目成功的关键环节。
风险应对措施可以包括风险规避、风险转移、风险减轻、风险接受等策略。
项目团队应及时采取相应的行动，并根据实际情况进行调整和优化。
最后，项目风险监测和报告是项目管理中的一项重要工作，通过及时识别和评估项目风险，并采取相应的风险应对措施，可以降低项目失败的概率，确保项目目标的实现。
企业风险监测评估报告
企业风险监测评估报告1. 引言本报告是对某企业的风险监测评估，旨在帮助企业了解其当前所面临的风险情况，以便采取适当的措施来降低和管理风险，确保企业的可持续发展。
2. 企业风险概览2.1 风险种类通过对企业内外环境的分析，我们确定了以下几种风险：1. 行业竞争风险：由于市场竞争加剧，该企业面临着来自同行业竞争对手的压力。
2. 法律合规风险：该企业在经营过程中需要遵守各项法律法规，一旦违反，将面临法律风险。
3. 供应链风险：该企业依赖于供应商提供的原材料和零部件，供应链中的任何环节出现问题都会对企业的运营带来威胁。
4. 金融风险：包括利率风险、汇率风险以及资金流动性风险等，这些风险会对企业的财务状况产生不利影响。
2.2 风险评估指标我们将根据以下指标评估每个风险的严重程度和概率：1. 严重程度：将风险分为高、中、低三个级别，以评估其对企业的影响。
2. 概率：将风险分为高、中、低三个级别，以评估其发生的可能性。
3. 风险评估结果3.1 行业竞争风险- 严重程度：高- 概率：中由于行业竞争加剧，市场份额的争夺变得更加激烈。
该企业应密切关注同行业竞争对手的动态，制定明确的市场策略以提高竞争力。
3.2 法律合规风险- 严重程度：中- 概率：低该企业目前遵守法律法规的情况相对较好，但仍需加强对新法规的关注和理解。
建议企业建立健全的合规制度，加强内部培训，确保员工遵守公司规章制度和相关法律法规。
3.3 供应链风险- 严重程度：中- 概率：高供应链管理是该企业的重要环节，但存在一定风险。
建议企业与关键供应商建立紧密的合作伙伴关系，并制定备用供应计划以应对潜在的供应链中断风险。
3.4 金融风险- 严重程度：中- 概率：中该企业面临利率风险、汇率风险和资金流动性风险等多种金融风险。
建议企业采取适当的对冲措施，并加强对金融市场和货币政策的研究，提前做好应对措施。
4. 风险应对措施基于对企业风险的评估结果，我们提出以下风险应对措施：1. 行业竞争风险：加强市场调研，推出创新产品和服务，提高客户满意度和忠诚度。
风险报告中的风险监测与报告机制
风险报告中的风险监测与报告机制随着全球经济的不断发展，风险管理成为各个行业和组织必须面对的重要任务。
风险的监测和报告是风险管理过程中的两个关键环节。
本文将分析风险报告中的风险监测和报告机制，并针对不同行业和组织提出相应的建议。
一、风险监测的意义风险监测是指对潜在风险进行系统、持续的关注和跟踪，以及对风险事件的发展态势进行实时监控。
通过风险监测，可以及时发现和预警潜在风险，有助于组织采取相应措施避免或减轻风险带来的损失。
因此，建立有效的风险监测机制对于任何组织都至关重要。
1.1 风险监测的目标风险监测的目标是为了提供准确、全面、及时的风险信息，帮助组织决策者了解当前的风险状况，并及时采取行动。
通过监测风险，可以预测风险可能产生的影响范围和程度，从而制定相应的应对策略。
1.2 风险监测的方法风险监测的方法包括定性分析和定量分析。
定性分析主要依靠专业知识和经验判断，通过对已有风险因素进行归类和排序，确定风险的优先级。
定量分析则依靠数据的收集和分析，通过建立数学模型来评估风险的概率和可能的损失。
二、风险报告的意义风险报告是通过将风险监测结果整理、分析和呈现，向组织决策者提供有关风险的详细信息。
通过风险报告，组织可以及时了解当前的风险情况，为决策者提供依据，确保组织能够有效地应对风险。
2.1 风险报告的内容风险报告的内容应包括以下几个方面：首先，风险的概述和定义，明确风险的范围和重要性。
其次，分析已发生的风险事件和潜在的风险因素，评估风险的可能性和影响程度。
最后，提供风险管理的建议和措施，包括避免和减轻风险的措施，以及应对风险事件的预案。
2.2 风险报告的形式风险报告可以以文字、图表、表格等形式呈现，以便于决策者快速、清晰地了解风险情况。
同时，风险报告还可以根据不同的阅读对象进行分级和分类，以满足不同层级和部门的信息需求。
三、风险监测与报告机制的建立建立有效的风险监测与报告机制是保证风险管理工作顺利进行的关键。
005.信用风险监测与报告、信用风险控制与缓释
3.3 信用风险监测与报告一、信用风险监测信用风险监测是指风险管理人员通过各种监控技术，动态捕捉信用风险指标的异常变动，判断其是否已达到引起关注的水平或已经超过阈值。
（一）单一客户风险监测客户风险的内生变量包括以下两大类指标。
1.基本面指标（1）品质类指标。
（2）实力类指标。
（3）环境类指标。
2.财务指标（1）偿债能力指标。
（2）盈利能力指标。
（3）营运能力指标。
（4）增长能力指标。
【专栏：金融资产五级分类】（二）组合风险监测组合层面的风险监测把多种信贷资产作为投资组合进行整体监测。
商业银行组合风险监测主要有两种方法：1.传统的组合监测方法传统的组合监测方法主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测。
2.资产组合模型商业银行在计量每个暴露的信用风险，即估计每个暴露的未来价值概率分布的基础上，就能够计量组合整体的未来价值概率分布。
（三）风险监测主要指标风险监测指标体系通常包括潜在指标和显现指标两大类，前者主要用于对潜在因素或征兆信息的定量分析，后者则用于显现因素或现状信息的量化。
商业银行应建立健全信用风险预警体系，密切监测分析重点领域信用风险的生成和迁徙变化情况，定期开展信用风险压力测试。
在信用风险管理领域，重要的风险监测指标如下。
1.不良贷款率不良贷款率＝［（次级类贷款＋可疑类贷款＋损失类贷款）／各项贷款余额］×100％2.关注类贷款占比关注类贷款占比＝（关注类贷款／各项贷款余额）×100％3.逾期贷款率逾期贷款率＝（逾期贷款余额／各项贷款余额）×100％4.贷款风险迁徙率（1）正常贷款迁徙率正常贷款迁徙率＝［（期初正常类贷款中转为不良贷款的金额＋期初关注类贷款中转为不良贷款的金额）／（期初正常类贷款余额－期初正常类贷款期间减少金额＋期初关注类贷款余额－期初关注类贷款期间减少金额）］×100％（2）正常类贷款迁徙率正常类贷款迁徙率＝［期初正常类贷款向下迁徙金额／（期初正常类贷款余额－期初正常类贷款期间减少金额）］×100％（3）关注类贷款迁徙率关注类贷款迁徙率＝［期初关注类贷款向下迁徙金额／（期初关注类贷款余额－期初关注类贷款期间减少金额）］×100％（4）次级类贷款迁徙率次级类贷款迁徙率＝［期初次级类贷款向下迁徙金额／（期初次级类贷款余额－期初次级类贷款期间减少金额）］×100％（5）可疑类贷款迁徙率可疑类贷款迁徙率＝［期初可疑类贷款向下迁徙金额／（期初可疑类贷款余额－期初可疑类贷款期间减少金额）］×100％5.预期损失率预期损失率＝（预期损失／资产风险暴露）×100％预期损失是指信用风险损失分布的数学期望，代表大量贷款或交易组合在整个经济周期内的平均损失，是商业银行预计将会发生的损失。
风险监测分析和评估报告
风险监测分析和评估报告风险监测分析和评估报告是对特定风险进行全面调查、分析和评估的一种工具。
其目的是为了准确地了解风险的性质、规模和影响，从而采取适当的措施来降低风险带来的不利影响。
以下是对风险监测分析和评估报告的详细回答。
风险监测分析和评估报告的主要内容包括以下几个方面：1. 风险识别与评估：通过对可能出现的不利事件、灾害或事故进行全面的调查和分析，识别出可能存在的风险。
评估每种风险的概率和影响程度，确定哪些风险对组织的影响最大。
2. 风险等级划分：将识别出的风险根据其潜在影响程度和可能性等因素进行分类，并给予相应的等级，以便于对不同等级的风险采取不同的应对措施。
3. 原因分析与解决建议：对每个识别出的风险进行深入的原因分析，找出导致风险出现的根本原因。
然后，根据原因分析的结果提出解决建议，包括引入相应的风险管理措施、提供培训与教育等。
4. 风险控制措施：针对每个风险，提出相应的控制措施，以降低风险的概率和影响程度。
控制措施可以包括风险预防、减轻风险后果、转移风险以及接受风险等。
5. 监测与反馈机制：建立起风险监测与反馈机制，定期对已实施的风险控制措施进行评估和检查，以确保风险控制措施的有效性和持续性。
风险监测分析和评估报告的使用价值体现在以下几个方面：1. 提供决策依据：报告中提供了对风险的全面识别和分析，为组织的决策者提供了决策的依据。
依据风险评估结果，可以制定出一系列的风险管理策略和措施。
2. 推动风险管理实践：风险监测分析和评估报告通过对风险的识别和评估，向组织要求建立完善的风险管理体系，推动组织对风险进行及时识别、评估和控制。
从而加强组织的风险意识和风险管理意识，提高组织的风险管控能力和抗风险能力。
3. 提高资源配置效率：通过风险监测分析和评估报告，组织可以了解各项风险的具体情况，根据风险的优先级和影响程度，合理配置资源，优化组织的风险管理措施和投入，提高资源的利用效率。
4. 促进持续改进：风险监测分析和评估报告的制作过程中，需要对已经实施的风险控制措施进行评估和检查，通过定期的监测和反馈机制，及时纠正和改进不足之处，促进组织持续改进和学习。
风险监测分析报告
风险监测分析报告引言风险监测分析报告是针对一个特定事件、项目或组织进行风险识别、评估和监测的结果进行总结和分析的文档。
通过对风险的监测和分析，可以帮助决策者更好地了解潜在的风险，采取相应的措施来应对和减轻风险对项目或组织的影响。
本报告将对某项目的风险进行深入的监测和分析，并提出相应的建议。
项目背景•项目名称：xxx项目•项目目标：xxx•项目期限：xxxx年xx月xx日至xxxx年xx月xx日风险识别在项目启动阶段，我们进行了全面的风险识别工作，通过对项目整体进行分析，结合过往类似项目和行业经验，识别出了以下主要风险：1.技术风险：由于该项目采用了一种新技术，可能存在技术难题无法解决，导致项目延期或失败。
2.人力资源风险：项目执行过程中可能出现人员离职或人员调整的情况，造成项目执行进度受阻。
3.市场风险：由于市场行情波动或竞争对手的突发变化，可能影响项目的商业前景。
4.资金风险：项目所需投入的资金可能超出预算，导致项目无法完成或陷入财务困境。
风险评估对识别出来的风险进行评估是判断风险的重要依据，我们对每个风险进行了定性和定量分析，并得出了相应的评估结果。
技术风险评估•风险程度：高•影响度：中•发生概率：高•风险对策：加强团队技术能力培养，与技术供应商保持紧密合作，及时解决技术问题。
人力资源风险评估•风险程度：中•影响度：高•发生概率：中•风险对策：建立良好的人才流动机制，及时进行人员培训和团队建设，保持团队的稳定性。
市场风险评估•风险程度：高•影响度：高•发生概率：中•风险对策：密切关注市场变化，及时调整销售策略，与合作伙伴建立稳定的合作关系。
资金风险评估•风险程度：中•影响度：中•发生概率：低•风险对策：制定严格的财务计划，进行合理的资金管理，确保项目的资金运作正常。
风险监测为了及时掌握项目风险的动态变化，我们建立了一套风险监测机制，包括以下几个方面：1.定期风险评估：每月对各类风险进行评估，分析其发展趋势和影响程度，及时调整风险对策。
产品风险监测工作总结报告
产品风险监测工作总结报告近年来，随着市场竞争的加剧和消费者需求的不断变化，产品风险监测工作变得越发重要。
作为企业的一项重要工作，产品风险监测工作对于保障产品质量、保护消费者权益、维护企业品牌形象等方面起着至关重要的作用。
在过去的一段时间里，我们对产品风险监测工作进行了全面的总结和分析，以下是我们的报告总结：首先，我们对产品风险监测工作的重要性进行了深入的分析。
通过对市场上发生的产品质量问题和风险事件进行梳理，我们发现，产品质量问题和风险事件不仅会对企业造成经济损失，还会损害企业的声誉和品牌形象，甚至可能导致法律责任。
因此，加强产品风险监测工作，及时发现和解决潜在的产品质量问题和风险事件，对企业来说至关重要。
其次，我们对产品风险监测工作的现状进行了详细的调研和分析。
我们发现，目前企业在产品风险监测工作中存在着一些问题，比如监测手段和方法不够科学和有效、监测周期和频次不够合理、监测数据分析和应对措施不够及时等。
这些问题严重影响了产品风险监测工作的效果和效率，需要引起企业的高度重视和及时改进。
最后，我们对产品风险监测工作的改进和提升提出了一些建议。
我们建议企业应加强对产品风险监测工作的重视，提高监测手段和方法的科学性和有效性，合理制定监测周期和频次，加强监测数据分析和应对措施的及时性，建立健全产品风险监测工作的管理体系和流程，加强与相关部门和机构的合作和沟通，不断提升产品风险监测工作的水平和能力。
通过对产品风险监测工作的总结和分析，我们深刻认识到产品风险监测工作的重要性和紧迫性，也清楚了产品风险监测工作存在的问题和不足。
我们将以此报告为契机，进一步加强产品风险监测工作，提高监测工作的科学性和有效性，不断提升产品质量和安全水平，为企业的可持续发展和消费者的健康权益保驾护航。
风险监测及报告
信用风险监测与报告定义：信用风险监测是指通过各种监测技术，动态捕捉信用风险指标的异常变动，判断是否到达引起关注的水平或超过阈值，并采取相应措施。
目标：对借款人的了解;对合同执行情况的监测;对抵质押物的评估;对五级分类的调整;补救。
JP摩根的统计分析显示：在贷款决策前预见风险并采取预控措施，对降低实际损失的奉献度为50%~60%;在贷后管理过程中检测到风险并迅速补救，对降低风险损失的奉献度为25%~30%;而当风险产生后才进展事后处理，其效力则低于20%。
一、风险监测对象：单一客户、组合风险监测(一)单一客户风险监测单一客户风险监测方法包括一整套贷后管理的程序和标准，并借助客户信用评级、贷款分类等方法。
商业银行监测信用风险的传统做法是建立单个债务人授信情况的监测体系，监控债务人或交易对方各项合同的执行，界定和识别有问题贷款，决定所提取的准备金和储藏是否充分。
指标体系：根本面指标和财务指标1.根本面指标①品质类指标。
包括融资主体的合规性、公司治理构造、经营组织架构、管理层素质、还款意愿、信用记录等。
②实力类指标。
包括资金实力、技术及设备的先进性、人力资源、资质等级、运营效率、本钱管理、重大投资影响、对外担保因素影响等。
③环境类指标。
包括市场竞争环境、政策法规环境、外部重大事件、信用环境等。
2.财务指标①偿债能力指标。
包括营运资金、流动比率、速动比率、现金比率等短期偿债能力指标和利息保障倍数、债务本息归还保障倍数、资产负债率、净资产负债率、有息负债的息税前盈利(EBITDA)、现金支付能力等长期偿债能力指标。
②盈利能力指标。
包括总资产收益率、净资产收益率、产品销售利润率、营业收入利润率、总收入利润率、销售净利润率、销售息税前利润率、资本收益率、销售本钱收益率、营业本钱费用利润率、总本钱费用净利润率，以及上市公司的每股收益率、普通股权益报酬率、股利发放率、价格与收益比率等指标。
③营运能力指标。
包括总资产周转率、流动资产周转率、存货周转率、应收账款周转率、固定资产周转率等指标。
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信用风险监测与报告定义：信用风险监测是指通过各种监测技术，动态捕捉信用风险指标的异常变动，判断是否达到引起关注的水平或超过阈值，并采取相应措施。
目标：对借款人的了解;对合同执行情况的监测;对抵质押物的评估;对五级分类的调整;补救。
JP摩根的统计分析显示：在贷款决策前预见风险并采取预控措施，对降低实际损失的贡献度为50%~60%;在贷后管理过程中检测到风险并迅速补救，对降低风险损失的贡献度为25%~30%;而当风险产生后才进行事后处理，其效力则低于20%。
一、风险监测对象：单一客户、组合风险监测(一)单一客户风险监测单一客户风险监测方法包括一整套贷后管理的程序和标准，并借助客户信用评级、贷款分类等方法。
商业银行监测信用风险的传统做法是建立单个债务人授信情况的监测体系，监控债务人或交易对方各项合同的执行，界定和识别有问题贷款，决定所提取的准备金和储备是否充分。
指标体系：基本面指标和财务指标1.基本面指标①品质类指标。
包括融资主体的合规性、公司治理结构、经营组织架构、管理层素质、还款意愿、信用记录等。
②实力类指标。
包括资金实力、技术及设备的先进性、人力资源、资质等级、运营效率、成本管理、重大投资影响、对外担保因素影响等。
③环境类指标。
包括市场竞争环境、政策法规环境、外部重大事件、信用环境等。
2.财务指标①偿债能力指标。
包括营运资金、流动比率、速动比率、现金比率等短期偿债能力指标和利息保障倍数、债务本息偿还保障倍数、资产负债率、净资产负债率、有息负债的息税前盈利(EBITDA)、现金支付能力等长期偿债能力指标。
②盈利能力指标。
包括总资产收益率、净资产收益率、产品销售利润率、营业收入利润率、总收入利润率、销售净利润率、销售息税前利润率、资本收益率、销售成本收益率、营业成本费用利润率、总成本费用净利润率，以及上市公司的每股收益率、普通股权益报酬率、股利发放率、价格与收益比率等指标。
③营运能力指标。
包括总资产周转率、流动资产周转率、存货周转率、应收账款周转率、固定资产周转率等指标。
④增长能力指标。
包括资产增长率、销售收入增长率、利润增长率、权益增长率等指标。
从客户风险的外生变量来看，借款人的生产经营活动不是孤立的，而是与其主要股东、上下游客户、市场竞争者等“风险域”企业持续交互影响的。
这对单一客户风险的监测，需要从个体延伸到“风险域”企业。
商业银行对单一借款人或交易对方的评价，应定期进行复查。
当条件改善或恶化时，应对每个客户重新评级，确保内部评级与授信质量一致。
内部评级是监测和控制单一借款人或交易对方信用风险的重要工具。
评级下降的客户应当接受额外的管理和监测。
一般而言，对于信用等级较高的客户偶尔发生的风险波动，应给予较大的容忍度;对于风险程度本身就很高的客户，则应给予较小的容忍度。
需要注意：从单一客户风险的检测到同类别客户的风险监测(从个体延伸到“风险域”企业);内部评级是风险监测的重要工具。
(二)组合的风险监测1.传统方法：对资产组合的集中度和结构进行分析监测。
商业银行可以依据风险管理专家的判断，给予各项指标一定权重，得到对单个资产组合风险判断的综合指标或指数。
2.资产组合模型：(1)估计各风险暴露之间的相关性，从而得到整体价值的概率分布。
当然，估计大量个体暴露之间的相关性非常困难，一般把暴露归成若干类别，假设每一类别内的个体暴露完全相关。
在得到各个类别未来价值的概率分布后，再估计风险类别之间的相关性，从而得到整体的未来价值概率分布。
(2)不处理各暴露之间的下相关性，直接估计该组合资产的未来价值概率分布。
组合监测能够体现多样化投资产生的风险分散效果，防止国别、行业、区域、产品等维度的风险集中度过高，实现资源的最优化配置。
二、风险监测主要指标●不良资产/贷款率不良贷款率=(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)/各项贷款×100%●预期损失率预期损失率=预期损失/资产风险暴露×100%●单一(集团)客户授信集中度单一(集团)客户贷款集中度=最大一家(集团)客户贷款总额/资本净额×100%●贷款风险迁徙率：风险迁徙类指标衡量商业银行信用风险变化的程度，表示为资产质量从前期到本期变化的比率，属于动态监测指标。
(1)正常贷款迁徙率正常贷款迁徙率=(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)/(期初正常类贷款余额一期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额一期初关注类贷款期间减少金额)×100%期初正常类贷款(关注类贷款)中转为不良贷款的金额，是指期初正常类贷款(关注类贷款)中，在报告期末分类为次级类/可疑类/损失类的贷款余额之和。
期初正常类贷款(关注类贷款)期间减少金额，是指期初正常类贷款(关注类贷款)中，在报告期内，由于贷款正常收回、不良贷款处置或贷款核销等原因而减少的贷款。
(2)正常类贷款迁徙率(3)关注类贷款迁徙率(4)次级类贷款迁徙率(5)可疑类贷款迁徙率案例分析：贷款迁徙率假设商业银行当期期初共有l 000亿元贷款，其中正常类、关注类、次级类、可疑类、损失类贷款分别为900亿元、50亿元、30亿元、15亿元、5亿元。
该年度银行正常收回存量贷款l50亿元(全部为正常类贷款)，清收处置不良贷款25亿元，其他不良贷款形态未发生变化，新发放贷款225亿元(截至当期期末全部为正常类贷款)。
至当期期末，该银行正常类、关注类贷款分别为950亿元、40亿元。
则该银行当年度的正常贷款迁徙率为：该行期初正常贷款余额为900+50=950(亿元)，期内减少额为150亿元，期末正常贷款为950+40=990(亿元)，其中来自原正常贷款的为990—225=765(亿元)，期内贷款迁徙为不良贷款的金额为950—150—765=35(亿元)，所以正常贷款迁徙率为：35/(950—150)×100%=4.38%。
●不良贷款拨备覆盖率不良贷款拨备覆盖率=(一般准备+专项准备+特种准备)/(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)一般准备是根据全部贷款余额的一定比例计提的用于弥补尚未识别的可能性损失的准备;专项准备是指根据《贷款风险分类指导原则》对贷款进行风险分类后，按每笔贷款损失的程度计提的用于弥补专项损失的准备;特种准备指针对某一国家、地区、行业或某一类贷款风险计提的准备。
●贷款损失准备充足率贷款损失准备充足率=贷款实际计提准备/贷款应提准备×100%三、风险预警定义：风险预警是指根据各种渠道的信息，通过一定的技术手段，采用专家判断和时间序列分析、层次分析和功效计分等方法，对商业银行信用风险状况进行动态监测和早期预警。
1.主要程序和方法程序：①信息的收集和传递②风险分析③风险处置风险处置是指在风险警报的基础上，为控制和最大限度降低商业银行风险而采取的一系列措施。
按照阶段划分，风险处置可以划分为预控性处置与全面性处置。
预控性处置是在风险预警报告已经作出，而决策部门尚未采取相应措施之前，由风险预警部门或决策部门对尚未爆发的潜在风险提前采取控制措施，避免风险继续扩大对商业银行造成不利影响。
全面性处置是商业银行对风险的类型、性质和程度进行系统详尽的分析后，从内部组织管理、业务经营活动等方面采取措施来分散、转移和规避风险，使风险预警信号回到正常范围。
④后评价风险预警的主要方法：黑色预警法、蓝色预警法、红色预警法2.行业风险预警：行业环境风险因素：宏观经济周期、财政货币政策、产业政策、法律法规行业经营风险因素：市场供求、产业成熟度、行业垄断程度、产业依赖度、替代性、整体财务状况行业财务风险因素：净资产收益率、行业盈亏系数、资本积累率、销售利润率、全员劳动生产率行业重大突发事件背景知识：行业风险预警指标1.行业环境风险因素2.行业经营风险因素3.行业财务风险因素·行业盈亏系数=行业内亏损企业个数/行业内全部企业个数=行业内亏损企业亏损总额/(行业内亏损企业亏损总额+行业内盈利企业盈利总额)，该指标是衡量行业风险程度的关键指标，数值越低风险越小。
·行业产品产销率=行业产品销售量/行业产品产量×100%，该指标越高，说明行业产品供不应求，现有市场规模还可进一步扩大。
·劳动生产率=(截至当月累计工业增加值总额×l2)/(行业职工平均人数×累计月数)×100%，该指标在一定程度上反映出行业间的相对技术水平，该指标越高表明其生产技术越先进，单位员工产出越多。
3.区域风险预警：区域经营环境的恶化·政策法规的变化·区域经营环境的恶化·区域商业银行分支机构内部出现风险因素4.客户风险预警：客户财务预警和客户非财务风险预警四、风险报告(一)风险报告的职责和路径(1)风险报告的职责风险报告的职责主要体现在以下几个方面：①保证对有效全面风险管理的重要性和相关性的清醒认识;②传递商业银行的风险偏好和风险容忍度;③实施并支持一致的风险语言/术语;④使员工在业务部门、流程和职能单元之间分享风险信息;⑤告诉员工在实施和支持全面风险管理中的角色和职责;⑥利用内部数据和外部事件、活动、状况的信息，为商业银行风险管理和目标实施提供支持;⑦保障风险管理信息及时、准确地向上级或者同级的风险管理部门、外部监管部门、投资者报告。
(2)风险报告的路径良好的风险报告路径应采取纵向报送与横向传送相结合的矩阵式结构，即本级行各部门向上级行对口部门报送风险报告的同时，也须向本级行的风险管理部门传送风险报告，以增强决策管理层对操作层的管理和监督。
(二)风险报告的主要内容：(1)内部报告和外部报告·内部报告通常包括：评价整体风险状况，识别当期风险特征，分析重点风险因素，总结专项风险工作，配合内部审计检查。
·外部报告的内容相对固定，主要包括：提供监管数据，反映管理情况，提出风险管理的措施建议等。
在向外部提供风险分析报告的过程中，需要把握的重点就是规范操作，特别是作为境外上市商业银行，应始终坚持规范准确的原则。
(2)综合报告和专题报告综合报告是各报告单位针对管理范围内、报告期内各类风险与内控状况撰写的综合性风险报告。
综合报告应反映以下主要内容：·辖内各类风险总体状况及变化趋势;·分类风险状况及变化原因分析;·风险应对策略及具体措施;·加强风险管理的建议。
专题报告是各报告单位针对管理范围内发生(或潜在)的重大风险事项与内控隐患所作出的专题性风险分析报告。
专题报告应反映以下主要内容：·重大风险事项描述(事由、时问、状况等);·发展趋势及风险因素分析;·已采取和拟采取的应对措施。
风险预警方法全球银行业采用计量技术、IT技术和神经网络技术等开发出许多预警模型，通过监测一套先行指标体系来预测风险发生的可能性，目前主要的预警方法包括专家判断法、评级方法、信用评分法和统计模型法等。