第三章 信用风险管理-风险监测主要指标
2014银行从业考试 风险管理 第三章信用风险管理
二、信用评级及其方法（重点）
【答案】B ；
【解析】A信用评分模型是建立在对历史数据（而非当前
市场数据）模拟的基础上；C从字面上看，信用评分的主
观性更大一些，定性的方法运用较多，因此提供准确数值
的可能性不大，信用评分模型只能给出客户信用风险水平 的分数，无法提供客户违约概率的准确数值，B正确，排 除C；D信用评分模型采用的是历史数据，历史数据更新 速度比较慢，从而无法及时反映企业信用状况的变化。
一、信用风险识别（重点）
【答案】BD； 【解析】对单一法人客户进行的信用风险 识别过程，非财务因素主要包括管理层风 险分析、行业风险分析、生产和经营风险 分析、宏观经济分析、自然环境分析，所
以B、D项不属于非财务因素分析。
初期繁荣：一战结束，大量公司扩充资本（有强烈的融资需要）。 2.商业银行绕过限制，通过控股的证券公司将资金投放到证券市场。 3.1927年《麦克法顿法》取消禁止商业银行承销股票的规定。
银行从业 风险管理
冲刺班 主讲老师：姬新龙
第三章 信用风险管理
第三章 信用风险管理
本章全面介绍了商业银行对信用风险的管理策略、 思路及具体的方法，包括：信用风险识别内容及方法， 信用风险计量内容及方法，信用风险监测、报告内容及 方法，信用风险控制方法、信用风险资本计量的内容和 方法等。信用风险是商业银行面临的最主要风险之一，
测试）；国家风险主权评级
第三章 信用风险管理
信用风险监测与报告：风险监测对象（单一客户
风险监测，组合风险监测）；风险监测主要指标（不
良资产/贷款率，预期损失率，单一（集团）客户授 信集中度，贷款风险迁徙率，不良贷款拨备覆盖率， 贷款损失准备充足率）；风险预警（风险预警的程序 和主要方法，行业风险预警，区域风险预警，客户风 险预警）；风险报告（风险报告的职责和路径，风险 报告的主要内容 ）
信用风险监测的关键指标监视金融机构的健康状况
信用风险监测的关键指标监视金融机构的健康状况信用风险监测是金融机构管理风险的重要环节，它可以帮助金融机构及时了解和评估借款人的信用状况，从而减少可能的损失。
在信贷业务中，金融机构需要关注一系列关键指标，以确保其自身的健康状况。
以下是一些重要的指标，可以用于监视金融机构的信用风险。
1. 不良贷款率不良贷款率是衡量金融机构信用风险的重要指标之一。
它反映了金融机构的贷款组合中不良贷款的比例。
较高的不良贷款率可能意味着借款人还款能力的下降，从而增加了金融机构的信用风险。
定期监控不良贷款率可以及时发现并解决潜在的问题。
2. 资本充足率资本充足率是衡量金融机构健康状况的重要指标，它反映了金融机构对风险的抵御能力。
资本充足率越高，金融机构越能够承受损失，抵御不良资产的冲击。
监视和维持充足的资本充足率对于保护金融机构免受信用风险带来的影响至关重要。
3. 逾期贷款率逾期贷款率是指借款人未能按时偿还贷款的比例。
较高的逾期贷款率可能暗示了借款人的偿还能力下降，而这可能导致金融机构面临更高的违约风险。
对逾期贷款率进行监控可以及时发现风险，并采取相应的措施减少损失。
4. 资金充足率资金充足率是金融机构储备充足的资金量与其债务的比例。
监测资金充足率可以确保金融机构在面对支付追索需求时有足够的资金储备。
低资金充足率可能导致金融机构流动性不足，从而增加信用风险。
5. 违约风险预警指标违约风险预警指标可以帮助金融机构及时发现潜在的违约风险，从而采取相应的措施减少风险。
这些指标可以包括负债率、现金流量覆盖率等。
监测并及时解决这些指标的异常情况可以帮助金融机构更好地管理信用风险。
6. 市场流动性风险指标市场流动性风险指标可以帮助金融机构评估其在市场不确定性增加时的风险敞口。
这些指标可能包括流动性资产与负债之比、市场转换能力等。
监测和评估市场流动性风险指标可以帮助金融机构更好地管理信用风险，保护其自身的稳定性。
综上所述，信用风险监测的关键指标可以帮助金融机构监视其健康状况并减少可能的损失。
初级银行从业资格考试风险管理辅导：信用风险管理
初级银行从业资格考试风险管理辅导：信用风险管理初级银行从业资格考试风险管理辅导：信用风险管理信用风险管理是指通过制定信息政策，指导和协调各机构业务活动，对从客户资信调查、付款方式的选择、信用限额的确定到款项回收等环节实行的全面监督和控制，以保障应收款项的安全及时回收。
下面是应届毕业生店铺为大家搜索整理的初级银行从业资格考试风险管理辅导：信用风险管理，希望对大家有所帮助。
第三章信用风险管理占比25分。
易出多选题，重点章节。
第三章主要讲述了信用风险识别、计量、检测与报告、控制和资本计量，在复习时要注意法人和个人信用风险识别、内部评级法、违约概率模型、风险监测主要指标和关键业务流程/ 环节控制这些知识点。
3.1 信用风险识别考点01 单一法人客户信用风险识别1. 按照业务特点和风险特性的不同，商业银行的客户可划分为法人客户与个人客户;法人客户根据其机构性质可以分为企业类客户和机构类客户;企业类客户根据其组织形式不同可划分为单一法人客户和集团法人客户。
2. 对法人客户的财务状况分析主要采取财务报表分析(对资产负债表和损益表分析)、财务比率分析以及现金流量分析三种方法。
3. 财务报表分析关注四项内容：识别和评价财务报表风险、识别和评价经营管理状况、识别和评价资产管理状况、识别和评价负债管理状况;4. 盈利能力比率，衡量管理层将销售收入转换成实际利润的效率，体现管理层控制费用并获得投资收益的能力;效率比率，又称营运能力比率，体现管理层管理和控制资产的能力;杠杆比率，衡量企业所有者利用自身资金获得融资的能力，也判断企业的偿债资格和能力;流动比率，判断企业归还短期债务的能力，分析企业当前的现金支付能力和应付突发事件和困境的能力。
5. 现金流是指现金在企业内的流入和流出，分为三个部分：经营活动中的现金流、投资活动中过的现金流、融资活动中的现金流。
6. 非财务因素分析是信用风险分析过程中的重要组成部分，与财务分析相互印证、互为补充。
银行从业风险管理考点解读：风险监测主要指标
银行从业风险管理考点解读：风险监测主要指标2017银行从业风险管理考点解读：风险监测主要指标导语：信用风险指交易对手未能履行约定契约中的义务而造成经济损失的风险，即受信人不能履行还本付息的责任而使授信人的预期收益与实际收益发生偏离的可能性，它是金融风险的主要类型。
(一)不良贷款率不良贷款率为不良贷款与贷款总额之比，即：不良贷款率=(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)/各项贷款余额×100%(二)关注类贷款占比;关注类贷款占比一关注类贷款/各项贷款余额×100%(三)逾期贷款率根据《贷款通则》(试行)(1996年)，逾期贷款指借款合同约定到期(含展期后到期)未归还的贷款(不含呆滞贷款和呆账贷款)。
逾期贷款率一逾期贷款余额/各项贷款余额×100%逾期贷款率从是否按期还款的角度反映贷款使用效益情况和信用风险程度，促进银行对逾期贷款尽快妥善处理。
此外，实践中更常采用“逾期90天以上贷款/不良贷款”这一比率，如果大于1，意味着银行可能在某种程度上隐藏或延迟了“不良贷款”生成。
(四)贷款风险迁徙率风险迁徙类指标衡量商业银行信用风险变化的程度，表示为资产质量从前期到本期变化的比率，属于动态监测指标。
1.正常贷款迁徙率正常贷款迁徙率一(期初正常类贷款中转为不良贷款的.金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)/(期初正常类贷款余额一期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额一期初关注类贷款期间减少金额)×100%期初正常类贷款(关注类贷款)中转为不良贷款的金额，是指期初正常类贷款(关注类贷款)中，在报告期末分类为次级类/可疑类/损失类的贷款余额之和。
期初正常类贷款(关注类贷款)期间减少金额，是指期初正常类贷款(关注类贷款)中，在报告期内，由于贷款正常收回、不良贷款处置或贷款核销等原因而减少的贷款。
2.正常类贷款迁徙率正常类贷款迁徙率=期初正常类贷款向下迁徙金额/(期初正常类贷款余额一期初正常类贷款期间减少金额)×100%期初正常类贷款向下迁徙金额，是指期初正常类贷款中，在报告期末分类为关注类、次级类、可疑类、损失类的贷款余额之和。
信用风险管理
信用风险管理一、概述信用风险是指金融机构在债务人无法按时按约偿还债务或违约时所面临的损失风险。
为了有效管理信用风险，金融机构需要建立一套完善的信用风险管理体系，包括风险评估、风险监控、风险控制和风险应对等方面。
二、风险评估1. 信用评级：金融机构应根据债务人的信用状况和还款能力，对其进行信用评级。
评级可以采用内部评级模型或借助外部评级机构进行，评级结果应作为信用风险管理的重要参考指标。
2. 贷款审查：在贷款发放前，金融机构应对借款人进行全面的审查，包括财务状况、经营状况、还款能力等方面。
审查结果应作为决定是否发放贷款的依据。
三、风险监控1. 信用额度控制：金融机构应根据债务人的信用评级和还款能力，设定合理的信用额度，并定期进行评估和调整。
2. 监控指标设定：金融机构应根据自身业务特点和风险偏好，设定合理的风险监控指标，如逾期率、不良贷款率等，以及相应的预警线和止损线。
3. 监控手段：金融机构可以借助信息技术手段，建立风险监控系统，实时监测债务人的还款情况和信用状况，及时发现风险信号。
四、风险控制1. 多元化风险：金融机构应通过分散投资、多元化业务等方式，降低信用风险的集中度，以防止单一债务人违约对整体业务造成的重大影响。
2. 风险控制措施：金融机构应制定风险控制措施，如加强抵押物管理、提高贷款利率、要求增加担保等，以降低信用风险发生的可能性和损失程度。
3. 风险转移：金融机构可以通过购买信用保险、利用信用衍生品等方式，将部分信用风险转移给其他机构，以降低自身承担的信用风险。
五、风险应对1. 风险应急预案：金融机构应制定信用风险应急预案，明确风险事件发生时的应对措施和责任分工，以及与相关部门的协调机制。
2. 风险信息披露：金融机构应及时向相关方披露信用风险信息，包括债务人违约情况、风险事件处理情况等，以维护市场透明度和投资者利益。
六、总结信用风险管理是金融机构重要的风险管理工作之一，通过风险评估、风险监控、风险控制和风险应对等措施，可以有效降低信用风险的发生概率和损失程度，保障金融机构的稳健经营和客户利益的安全。
第3章 信用风险管理《金融风险管理》PPT课件
2）贷款组合管理的类型
（1）传统的随机组合管理
在传统的随机组合管理中，组合管理者对组合的信用 集中风险只能进行定性管理，根据自己的需要确定分类 方式并从中进行选择，这种选择通常是随机性的。
（2）科学的量化组合管理
“5C”分析
信用分析中常用的财务指标
品德与声望 资格与能力 资金实力 担保 经营条件和商业周期
经营业绩指标 偿债保障程度指标 财务杠杆情况指标 流动性指标 应收款状况指标
2）评级方法
（1）OCC（美国货币监理署）的评级方法 （2）标准普尔公司的信用评级体系 （3）穆迪公司的信用评级体系 （4）评级体系结果的差别及影响
第3章 信用风险管理
3.1 信用风险概述
3.1.1信用风险的概念
1）传统的信用风险概念
它是指交易对象无力履约的风险，即债 务人未能如期偿还其债务造成违约，而给经 济主体经营带来的风险
信用风险有广义和狭义之分。从狭义上 讲，信用风险通常是指信贷风险；广义上讲， 信用风险指所有因客户违约（不守信）所引 起的风险
信用衍生品
3.3信用风险的控制
3.3.1贷款定价策略
贷款定价就是确定贷款的合同利 率，在利率市场化的条件下，利率 的高低和种类是各种客观经济变量 综合作用的结果
1）收益与风险的关系
一般，收益与风险对等。 当贷款风险度 较小时，风险收益也较小，随着贷款风险 度的增大，风险收益也在增大，当贷款风 险度达到最大时，风险收益也达到最大。
3.2.3 我国《商业银行资本管理办法（试 行）》中信用风险加权资产计量方法
1）权重法 权重法下信用风险加权资产为银行账户表
信用风险管理
信用风险管理信用风险管理是指金融机构在进行贷款、投资和交易等业务活动时，面临的债务人违约风险和信用损失的管理过程。
为了降低信用风险，保护金融机构的利益，制定一套科学有效的信用风险管理标准是非常重要的。
本文将详细介绍信用风险管理的标准格式，包括风险评估、风险监控、风险控制和风险报告等方面。
一、风险评估1. 客户评级：根据客户的信用状况、还款能力、行业前景等因素，将客户划分为不同的信用等级，以便对不同等级的客户采取相应的风险管理措施。
2. 贷款审查：对申请贷款的客户进行详细的调查和评估，包括个人资信、企业财务状况、担保情况等方面的审核，确保贷款的风险可控。
3. 风险评估模型：建立科学的风险评估模型，通过量化的指标评估客户的信用风险水平，为风险控制提供依据。
二、风险监控1. 信用额度管理：对每个客户设定信用额度，定期进行监控和调整，确保客户的借款规模与其还款能力相匹配。
2. 还款监控：及时跟踪客户的还款情况，对逾期还款进行预警和催收，减少信用损失。
3. 监测市场风险：关注市场环境的变化，及时调整投资组合，防范市场波动对信用风险的影响。
三、风险控制1. 担保要求：对于信用较差的客户，要求提供充足的担保物，并确保担保物的价值能够覆盖贷款本金和利息。
2. 多元化投资：分散投资风险，避免过度依赖某一客户或某一行业，降低信用风险集中度。
3. 风险控制流程：建立完善的风险控制流程，包括贷前审查、贷中监控和贷后管理，确保风险得到全面有效的控制。
四、风险报告1. 风险指标报告：定期向管理层报告风险指标，包括不良贷款率、逾期率、违约率等，帮助管理层了解当前的信用风险水平。
2. 风险事件报告：对重大信用违约事件或风险事件进行及时报告，以便及时采取相应的风险控制措施。
3. 风险趋势分析：对信用风险的趋势进行分析，预测未来可能面临的风险，为风险管理决策提供参考。
综上所述，信用风险管理的标准格式包括风险评估、风险监控、风险控制和风险报告等方面。
2020年银行从业资格《风险管理》知识点：风险监测指标
2020年银行从业资格《风险管理》知识点：风险监测指标摘要：银行必须保证对合格的循环零售贷款采用的风险权重函数仅用于相对于平均损失率来说随时率波动性低的零售贷款组合，特别是那些违约率低的贷款组合，风险评估框架及各种实施情况，包括针对实际评估做出调整的理由，都理应有文件支持，并接受银行内部和监管*的独立审查。
业务环境和内部控制因素(1)要将因素调整为有意义的风险要素(因基于实际经验、并征求专家意见)(2)在风险评估中，银行对这些因素变动的敏感度和不同因素相对权重的设定必须合理(3)风险评估框架及各种实施情况，包括针对实际评估做出调整的理由，都理应有文件支持，并接受银行内部和监管*的独立审查注：美国反欺诈财务报告委员会(COSO)提出了“内部控制整体控制框架”，框架分为5部分，控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通、监督内部操作风险损失事件数据内部操作风险损失事件收集(operationriskossdatacoection，DC)(1)收集内容总损失数据损失事件发生的时间、发生的单位信息总损失中收回部分损失的原因(2)损失数据收集的流程覆盖所有的业务领域明确损失所有者找到同一损失的业务单位和法律实体归属对所有财物损失发生的相关损失事件、潜在损失和损失发生日实行描述找出对应的损失发生原因、损失事件和影响度类别对所有部门的操作风险实行集中管理分析、统一管理(3)损失数据收集的步骤损失事件发生部门的相关业务人员确认损失事件并收集损失数据信息会同本部门操作风险管理人员以及财务部门相关人员何核实失数据损失部门向本部门/机构的操作风险管理人员提交损失数据信息操作风险管理人员就数据的完整性、合规性作出最后审查操作风险管理人员完成损失数据的录入、上报风险监测的主要指标(1)不良资产率(不良贷款率)(2)预期损失率=预期损失/风险敞口预期损失E=Expectedoss(3)单一(集团)客户授信集中度(4)贷款风险迁徙正常贷款迁徙率(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初注重类贷款中转为不良贷款的金额)/(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额+期初注重类贷款余额-期初注重类贷款期间减少金额)*100%正常类贷款迁徙率期初正常类贷款向下迁徙金额/(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额)*100%注重类贷款迁徙率次级类贷款迁徙率可疑类贷款迁徙率(5)不良贷款拨备覆盖率=(一般准备+专项准备+特种准备)/不良贷款(6)贷款损失准备充足率=贷款实际计提准备/贷款应提准备债项评级1.信贷资产风险分析(1)五级分类(2)银行需要做到如下要求建立健全内部控制体系建立有效的信贷组织管理体制审贷分离完善档案管理制度保障管理层能够即时得到相关贷款的重要信息敦促借款人提供真实准确地财务信息即时根据情况变化调节分类2.违约损失率、预期损失与非预期损失(1)违约损失率(ossRateGivenDefaut，GD)指发生违约时债务面值中不能收回部分所占的比例(2)预期损失和非预期损失，预期损失(E)=违约概率(PD)*违约损失率(GD)*违约敞口风险(EAD)(3)预期与非预期区别预期损失是一个常数，非预期损失是对均值和预期损失的偏离预期损失可用计提准备金的方式补偿，非预期损失要用经济资本金补偿3.内部评级法下的债项评级——核心是GD(1)项目因素(2)公司因素(3)行业因素(4)宏观经济周期因素(5)优先清偿率(seniority)宏观经济因素、行业因素、企业资本结构因素4.巴塞尔协议对违约损失率估计上的一些规定对于抵押品未认定的优先级公司债，违约损失率50%，抵押品未获认定的次级公司债，GD75%,全额抵押，则在原违约敞口的违约风险损失率基础上乘以0.15个人客户风险识别1.个人客户的识别与分类(1)个人客户的识别。
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2015年银行业专业人员职业资格考试内部资料风险管理第三章 信用风险管理知识点：风险监测主要指标● 定义：风险监测指标有潜在指标和显现指标，分别用定量分析和现状信息分析● 详细描述：1、信用风险监测是风险管理流程中的重要环节，其为一个动态、连续的过程，通常包括两个层面：①跟踪已识别风险的发展变化情况②根据风险的变化情况及时调整风险应对计划2、主要指标：（1）不良资产/贷款率不良贷款率=（次级类贷款+可疑类贷+损失类贷款）/各项贷款x100%（2） 预期损失率预期损失率=预期损失/资产风险暴露x100%（3）单一（集团）客户授信集中度 集中度一般指客户集中度、行业集中度、区域集中度。
（4）关联授信比例关联授信比例=全部关联方授信总额/资本净额x100%（5）贷款风险迁徙1）正常贷款迁徙率正常贷款迁徙率=（期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额）/（期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额）x 100%，在报告期内，由于贷款正常收回、不良贷款处置或贷款核销等原因而减少的贷款。
2）正常类贷款迁徙率额-期初正常类贷款期间减少金额）x 100 %，期初正常类贷款向下迁徙金额，是指期初正常类贷款中，在报告期末分类为关注类、次级类、可疑类、损失类的贷款余额之和。
3）关注类贷款迁徙率关注类贷款迁徙率=期初关注类贷款向下迁徙金额/（期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额）x 100%期初关注类贷款向下迁徙金额，是指期初关注类贷款中，在报告期末分类为次级类、可疑类、损失类的贷款余额之和。
4） 次级类贷款迁徙率次级类贷款迁徙率= 期初次级类贷款向下迁徙金额/ （期初次级类贷款余额-期初次级类贷款期间减少金额） x 100%，由于贷款正常收回、不良贷款处置或贷款核销等原因而减少的贷款。
5） 可疑类贷款迁徙率可疑类贷款迁徙率= 期初可疑类贷款向下迁徙金额/ （期初可疑类贷款余额-期初可疑类贷款期间减少金额） x 100%，在报告期内， 由于贷款正常收回、不良贷款处置或贷款核销等原因而减少的贷款。
例题：1.以下有关资产质量的主要指标，正确的是（）。
A.不良贷款率＝（可疑类贷款+损失类贷款）/各项贷款×100%B.预期损失率＝预期损失/资产风险敞口×100%C.单一（集团）客户贷款集中度＝最大一家（集团）客户贷款总额/资本净额×100%D.正常类贷款迁徙率＝期初正常类贷款向下迁徙金额/（期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额）×100%E.不良贷款拨备覆盖率＝（一般准备+专项准备+特种准备）/（次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款）正确答案：B,C,D,E解析：不良贷款率=（次级类贷款+可疑类贷+损失类贷款）/各项贷款x100%A.不良贷款率=(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)÷各项贷款×100％B.预期损失率=预期损失÷资产风险敞口×100％C.单一客户贷款集中度=最大一家客户贷款总额÷贷款类资本总额×100％D.贷款损失准备充足率=贷款实际计提准备/贷款应提准备正确答案：C解析：单一客户贷款集中度=最大一家客户贷款总额/资本净额×100%3.商业银行某笔贷款，借款人的违约概率为1%，贷款的违约损失率为30%，贷款违约风险暴露为2000万元，则该笔贷款的预期损失（）万元。
A.20B.6C.10D.60正确答案：B解析：200×10％×30％＝64.我国商业银行信用风险监管指标包括（）A.不良资产率B.不良贷款拨备覆盖率C.预期损失率D.贷款损失准备充足率E.不良贷款率正确答案：A,B,C,D,E解析：以上都包括5.对中长期客户授信，需要了解下列哪些情况？（）A.客户预计资金来源以及使用情况B.预计的资产负债情况C.损益情况D.项目建设情况E.运营计划正确答案：A,B,C,D,E解析：以上都正确100亿元、次级类贷款余额为40亿元、可疑类贷款余额为9亿元、损失类贷款余额为1亿元，则该银行不良贷款率为（）A.0.5B.0.33C.0.13D.0.11正确答案：D解析：某银行的资产状况如下：正常类贷款余额为300亿元、关注类贷款余额为100亿元、次级类贷款余额为40亿元、可疑类贷款余额为9亿元、损失类贷款余额为1亿元，则该银行不良贷款率为0.117.某银行2011年年未次级类贷款余额为30亿元，关注类贷款余额为20亿元，损失类贷款余额为20亿元，可疑类货款余额为50亿元。
2009年年末该银行拨备余额为120亿元，则该银行2011年年末的不良贷款拨备覆盖率为（）A.1.2B.1C.0.9D.0.8正确答案：A解析：不良贷款拨备覆盖率=（一般准备+专项准备+特种准备）/（次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款）8.借款人还款能力出现明显问题，完全依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也可能造成一定损失，这是贷款五级分类中的（）类贷款A.关注B.可疑C.次级D.损失正确答案：C解析：贷款风险迁徙按种类可分为正常贷款迁徙率、正常类贷款迁徙率、关出现明显问题，完全依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也可能造成一定损失，这是贷款五级分类中的次级类贷款9.一个由5笔等级均为B的债券组成的600万元的债券组合，违约概率为1%，违约后回收率为40%，则预期损失为（）万元。
A.3.6B.36C.2.4D.24正确答案：A解析：一个由5笔等级均为B的债券组成的600万元的债券组合，违约概率为1%，违约后回收率为40%，则预期损失为3.6万元。
10.某银行2011年末关注类贷款余额为2000亿元，次级类贷款余额为400亿元，可疑类贷款余额为1000亿元，损失类贷款余额为800亿元，各项贷款余额总额为60000亿元，则该银行不良贷款率为（）A.0.0133B.0.0233C.0.03D.0.0367正确答案：D解析：银行2011年末关注类贷款余额为2000亿元，次级类贷款余额为400亿元，可疑类贷款余额为1000亿元，损失类贷款余额为800亿元，各项贷款余额总额为60000亿元，则该银行不良贷款率为0.036711.新发生不良贷款的外部原因包括（）A.违反贷款授权授信规定B.企业经营管理不善工破产倒闭C.企业逃废银行债务D.企业违法违规E.地方政府行政干预正确答案：B,C,D,E解析：新发生不良贷款的外部原因有：企业经营管理不善工破产倒闭、企业12.某银行2011年年初关注类贷款余额为4000亿元，其中在2011年年末转为次级类、可疑类、损失类的货款金额之和为600亿元，期间关注类货款因回收减少了500亿元，则关注类货款迁徙率为（）。
A.12.5%B.15.0%C.17.1%D.11.3%正确答案：C解析：关注类贷款迁徙率=期初关注类贷款向下迁徙金额/(期初关注类贷款余额－期初关注类贷款期间减少金额)×100%。
期初关注类贷款向下迁徙金额，是指期初关注类贷款中，在报告期末分类为次级类/可疑类/损失类的贷款余额之和。
期初关注类贷款期间减少金额定义与正常贷款迁徙率指标中定义一致。
600/（4000-500）=0.171，关注类货款迁徙率为17.1%13.某银行2011年贷款应提准备为1100亿元，贷款损失准备充足率为80%，则贷款实际计提准备为（）亿元。
A.880B.1375C.1100D.1000正确答案：A解析：某银行2011年贷款应提准备为1100亿元，贷款损失准备充足率为80%，则贷款实际计提准备为880亿元。
14.预期损失率的计算公式是（）A.预期损失率=预期损失/资产风险敞口*100%B.预期损失率=预期损失/贷款资产总额*100%C.预期损失率=预期损失/风险资产总额*100%D.预期损失率=预期损失/资产总额*100%正确答案：A解析：预期损失率的计算公式是预期损失率=预期损失/资产风险敞口*100%A.正常贷款迁徙率=（期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额）/（期初正常类贷款-期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额*）100%B.期初关注类贷款期间减少金额，是指期初关注类贷款中，在报告期内，由于贷款正常收回、不良贷款处置或贷款核销等原因而减少的贷款C.次级类贷款迁徙率=期初次级类贷款向下迁徙金额/（期初次级类贷款余额-期初次级类贷款期间减少金额）*100%D.期初次级类贷款向下迁徙金额，是指期初次级类贷款中，在报告期末分类为可疑类的贷款余额正确答案：D解析：风险迁徙类指标计算正常贷款迁徙率=（期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额）/（期初正常类贷款-期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额*）100%期初关注类贷款期间减少金额，是指期初关注类贷款中，在报告期内，由于贷款正常收回、不良贷款处置或贷款核销等原因而减少的贷款次级类贷款迁徙率=期初次级类贷款向下迁徙金额/（期初次级类贷款余额-期初次级类贷款期间减少金额）*100%16.中国银行业监督管理委员会评估国有商业银行和股份制商业银行的资产质量指标包括（）A.不良资产、贷款率B.预期损失率C.贷款风险迁徙D.不良贷款拨备覆盖率E.贷款损失准备充足率正确答案：A,B,C,D,E解析：以上全部属于中国银监会评估国有商业银行和股份制商业银行的资产质量指标17.贷款迁徙类指标主要用于衡量商业银行（）的变化程度A.市场风险C.流动性风险D.信用风险正确答案：D解析：贷款迁徙类指标主要用于衡量商业银行信用风险的变化程度，风险迁徙类指标：动态指标，包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率18.根据贷款风险分类指导原则，借款人的还款能力出现明显问题，完全依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款本息，即使执行担保也可能造成一定损失的贷款属于（）A.关注类贷款B.可疑类贷款C.损失类贷款D.次级类贷款正确答案：D解析：次级类贷款：指借款人的还款能力出现明显问题，完全依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也可能会造成一定损失的贷款。
19.某商业银行当期期初可疑类贷款余额为600亿元，其中100亿元在当期期末成为损失类贷。
期间由于正常收回、不良贷款处置或核销等原因可疑类贷款减少150亿元，则该银行当期的可疑类贷款迁徙率为（）A.25%B.20.22%C.22.22%D.32.22%正确答案：C解析：可疑类贷款迁徙率=期初可疑类贷款向下迁徙金额/(期初可疑类贷款余额-期初可疑贷款期间减少金额)×100%期初可疑类贷款向下迁徙金额，是指期初正常类贷款中，在报告期末分类为损失类的贷款余额。