金融风险管理参考书
中国金融相关的书籍
中国金融相关的书籍
以下是一些中国金融相关的书籍，涵盖了不同方面和层次的内容：
1. 《货币银行学》 - 作者：李嘉图。
这本经典教材介绍了货币、银行和金融体系的理论与实践，是学习金融学的基础教材之一。
2. 《中国金融改革四十年》 - 作者：杨继绳。
该书回顾了中国自改革开放以来40年来的金融改革历程，探讨了金融市场发展和金融制度改革等重要议题。
3. 《金融市场与资产定价》 - 作者：黄立军。
这本书系统地介绍了金融市场和资产定价理论，包括股票、债券、期货、衍生品等金融产品的定价和交易策略。
4. 《金融风险管理》 - 作者：魏道奇。
该书详细介绍了金融风险管理的理论、方法和实践，包括信用风险、市场风险、操作风险等各类金融风险的识别和管理。
5. 《中国银行业改革与发展》 - 作者：陈燕平。
该书对中国银行业的改革历程和发展进行全面的分析和评价，涵盖了银行监管、银行市场化、商业银行业务创新等方面的内容。
6. 《金融市场概论》 - 作者：郑永年。
这本书介绍了金融市场的基本概念、功能和运作机制，包括货币市场、债券市场、股票市场和外汇市场等。
7. 《中央银行的角色与职能》 - 作者：朱民。
该书详细探
讨了中央银行在宏观经济管理、货币政策制定和金融稳定等方面的角色和职能。
股票投资风险管理书籍有哪些
股票投资风险管理书籍有哪些股票投资是一项风险较高的投资活动，风险管理是投资者成功的关键。
以下是几本关于股票投资风险管理的经典书籍，供您参考。
1. 《股市投资技巧》（作者：吴金贵）这本书介绍了股票投资中的各种风险，如价格波动、市场风险、系统风险等，并提供了风险管理的方法和技巧。
通过学习这本书，投资者可以了解到如何识别和评估风险，并采取适当的措施来降低风险，提高投资回报率。
2. 《巴菲特致股东的信》（作者：沃伦·巴菲特）沃伦·巴菲特是世界上最成功的投资者之一，他通过长期投资价值优良的公司股票而积累了巨额财富。
这本书是他连续多年给伯克希尔·哈撒韦公司股东的信件的合集，其中包含了他对股票投资风险管理的思考和建议。
通过学习这本书，投资者可以了解到巴菲特是如何通过分析和评估风险来进行投资决策的。
3. 《金融风险管理》（作者：霍华德·如渊）这本书主要介绍了金融市场中的各种风险，包括市场风险、信用风险、流动性风险等，并提供了相应的风险管理工具和方法。
尤其是对股票投资的风险管理进行了详细的讲解。
通过学习这本书，投资者可以了解到如何通过风险管理来保护自己的投资，并提高投资回报率。
4. 《股票投资中的风险与收益》（作者：弗兰克·约翰·法比奥尼）这本书主要介绍了股票投资中的各种风险，如市场风险、政策风险、利率风险等，并对风险管理和投资组合理论进行了详细的讲解。
通过学习这本书，投资者可以了解到如何通过控制风险和分散投资来提高投资回报率。
以上是几本关于股票投资风险管理的书籍，通过学习这些书籍，投资者可以提高自己对股票投资风险的认知，掌握相应的管理方法，从而降低风险，提高投资回报率。
但需要注意的是，书籍只是一种学习工具，实际操作中还需要结合个人情况进行具体分析和决策。
供应链金融风险管理书籍
供应链金融风险管理书籍
以下是一些关于供应链金融风险管理的书籍推荐：
1. 《供应链金融风险管理》(Supply Chain Risk Management) - Shoshanah Cohen, Joseph Roussel
2. 《供应链金融风险管理与防控手册》(Handbook of Supply Chain Risk Management) - Omera Khan, George Zsidisin
3. 《供应链金融风险管理实践与案例研究》(Practice and Case Study of Supply Chain Financial Risk Management) - 朱国风, 林京波
4. 《供应链金融服务创新与风险管理》(Innovation and Risk Management of Supply Chain Financial Services) - 丁游, 傅维闯
5. 《供应链金融创新与风险管理》(Innovation and Risk Management of Supply Chain Finance) - 林正吾, 吴玮
这些书籍涵盖了供应链金融风险管理的理论与实践，并提供了相关的案例研究和实施指导，适合供应链从业人员、金融专业人士等阅读参考。
请根据个人需求选择适合的书籍进行阅读。
金融风险管理方面的书单
本书参考文1.约翰·赫尔：《风险管理与金融机构》第二版，机械工业出版社2009年版2.米歇尔·科罗赫、丹·加莱、罗伯特·马克：《风险管理》，中国财政经济出版社2005年版3.米歇尔·科罗赫、丹·加莱、罗伯特·马克：《风险管理精要》，中国财政经济出版社2010年版4.Philippe Jorion:《Financial Risk Manager Handbook》sixth Edition，John Wiley & Sons, Inc.5.保罗·霍普金：《风险管理》，中国铁道出版社2013年版6.詹姆斯·林：《企业全面风险管理：从激励到控制》，中国金融出版社2006年版7.安东尼·桑德斯、马西娅·米伦·科尼特：《金融机构管理》第六版，人民邮电出版社2010年版8.彼得·S·罗斯：《商业银行管理》第五版，机械工业出版社2006年版9.本顿·E·冈普、詹姆斯·W·克拉里：《商业银行业务——对风险的管理》第三版，中国金融出版社2009年版10.维特主编：《风险管理与危机解决》，上海人民出版社2004年版11.西姆·西格尔:《基于价值的企业风险管理：企业管理的下一步》，东北财经大学出版社2013年版12.瑞达：《风险管理与保险原理》第十版，中国人民大学出版社2010年版13.阿普加：《风险智慧——学会管理未知项》，商务印书馆2009年版14.贝西斯：《银行风险管理》第二版，中国人民大学出版社2009年版15.奈特：《风险、不确定性和利润》，中国人民大学出版社2005年版16.格哈德·施罗克：《金融机构风险管理与价值创造》，中国人民大学出版社2006年版17.莫纳、阿勒萨尼：《公司风险管理：基于组织的视角》，东北财经大学出版社2011年版18.亚德里安·斯蒂沃斯基、卡尔·韦伯：《战略风险管理》，中信出版社2007年版19.伯恩斯坦：《与天为敌：风险探索传奇》，机械工业出版社2010年版20.马丁森：《风险管理案例集：金融衍生产品应用的正反实例》，东北财经大学出版社2011年版21.劳伦特·雅克：《滥用之灾：该死的金融衍生品》，北京大学出版社2012年版22.加里·加斯蒂尼、马克·克里茨曼：《金融风险管理词典》，华夏出版社2007年版23.保罗·威尔莫特：《金融工程与风险管理技术》，机械工业出版社2009年版24.钱斯、布鲁克斯：《衍生工具与风险管理》第七版，机械工业出版社2010年版25.巴塞尔银行监管委员会发布、中国银行业监督管理委员会翻译：《第三版巴塞尔协议》，中国金融出版社2011年版26.比莱茨基、卢特考斯基：《信用风险：建模、估值和对冲》，格致出版社2011年版27.达菲、辛格尔顿：《信用风险——定价度量和管理》，上海财经大学出版社2009年版28.勒夫勒：《信用风险模型》，中国财政经济出版社2011年版29.菲利普·乔瑞《风险价值VAR》第三版，中信出版社2010年版30.托尼·布伦登、约翰·瑟尔韦尔，《精通操作风险——理解与管理操作风险指南》，人民邮电出版社2013年版31.亚历山大编著：《商业银行操作风险》，中国金融出版社2005年版32.伦纳德·麦茨、彼得·诺伊编著：《流动性风险计量与管理》，中国金融出版社2010年版33.泊森德主编：《流动性黑洞：理解、量化与管理金融流动性风险》，中国金融出版社2007年版34.班克斯：《流动性风险》，经济管理出版社2011年版35.刘新立：《风险管理》，北京大学出版社2006年版36.许谨良主编：《风险管理》（第四版），中国金融出版社2011年版37.王周伟主编：《风险管理》，机械工业出版社2012年版38.冯宗宪主编：《金融风险管理》，西安交通大学出版社2011年版39.CERM专家认证委员会编：《企业风险管理员指南》，现代出版社2007年版40.孙烽：《国有金融控股集团风险管理系统规划》，中国金融出版社2005年版41.中央企业管理提升活动领导小组主编：《企业全面风险管理辅导手册》，北京教育出版社2012年版42.中国社会科学院金融研究所、中国博士后特华科研工作站编：《中国金融风险管理实践》，中国财政经济出版社2009年版43.祁敬宇、祁绍斌主编：《金融监管案例评析》，首都经济贸易大学出版社2011年版44.巴曙松、朱元倩等著：《巴塞尔资本协议Ⅲ研究》，中国金融出版社2011年版45.胡胜：《现代商业银行信用风险度量与管理》，中国金融出版社2011年版46.钟伟、顾弦：《动荡未定——新巴塞尔协议Ⅲ和操作风险管理理论》，中国经济出版社2012年版47.徐振东：《银行家的全面风险管理——基于巴塞尔Ⅱ追求银行股东价值增值》，北京大学出版社2010年版48.葛奇、霍团结、黄小军：《美国商业银行流动性风险和外汇风险管理》，中国经济出版社2001年版49.黄志凌主编：《商业银行压力测试》，中国金融出版社2010年版50.吴江水：《完美的防范——法律风险管理中的识别、评估与解决方案》，北京大学出版社2010年版51.邵平：《商业银行合规风险管理》，中国金融出版社2010年版52.孙祁祥、郑伟：《欧盟保险偿付能力监管标准Ⅱ及对中国的启示》，经济科学出版社2008年版53.陈戈：《寿险公司经济资本问题研究》，中国商业出版社2009年版54.彭建刚等著：《商业银行经济资本管理研究》，中国金融出版社2011年版55.姜波：《商业银行资本充足率管理》，中国金融出版社2004年版。
金融风险管理责任承诺书
金融风险管理责任承诺书尊敬的相关部门：本人为某公司员工，特此以本人名义签署本《金融风险管理责任承诺书》（以下简称“本承诺书”），以表明我对公司的金融风险管理工作负有责任，并且愿意履行相应的管理职责。
一、知晓责任我明确知晓金融风险管理对于公司经营的重要性以及与之相伴的潜在风险。
我将始终根据公司的相关规定和制度，主动参与并履行金融风险管理职责，确保公司的金融风险得到有效的控制和管理。
二、监测与分析我将积极监测和分析与公司相关的金融市场、金融工具和金融产品的动态变化，不断提高自身的金融风险管理水平。
对于可能存在的金融风险，我将及时报告相关部门，以便采取必要的措施进行风险防范和处置。
三、风险评估与把控我将按照公司的规定，对所负责的项目或业务进行风险评估，并制定相应的风险管理措施。
我将严格遵守公司的风险控制要求，确保所承担的风险在可控范围之内，并及时对异常风险进行报告和处理。
四、信息披露与沟通我将按照公司的信息披露制度，及时、准确地向相关部门提供有关金融风险的信息。
同时，我将积极沟通并与相关部门保持密切合作，共同应对可能出现的金融风险，确保风险管理工作的顺利开展。
五、培训与学习我将积极参加公司组织的金融风险管理培训和学习活动，不断提升自身的金融风险管理知识和技能。
在工作中，我将运用所学知识，积极应对和解决可能出现的金融风险问题。
六、违规违规处理我清楚了解，若我在执行金融风险管理职责过程中存在违规或失职行为，将会受到相应的纪律处分和法律责任。
因此，我将始终遵守公司的规章制度和法律法规，保持职业操守，不做违法违规的事情。
七、效果评估与改进我愿意接受公司对我的金融风险管理工作进行评估，并积极参与评估工作，从中总结经验教训并改进自己的不足之处。
最后，本人在此承诺，将以诚信、责任、专业的态度，履行金融风险管理责任，积极参与和支持公司的金融风险管理工作，为公司的发展和利益保护做出积极贡献。
本人签名：__________日期：________________。
金融风险管理教材(PPT 66页)
收益率曲线图：利用同一时点、多种不同到期日的零 息债券的价格计算出不同生命期的折现率，并绘制出 的曲线图
折 现 率
第九页，共四十五页。
生命期
9
收益率曲线 的建构 (qūxiàn)
步步为营法(bootstrapping): 在市场上收集零息债的交易价格，计算其对应到期 日的折现率
• 收益率变化越大，久期越不准确(zhǔnquè)
价 格
(ji àg é)
收益率
平移
(pínɡ yí)
交叉 扭曲
• 全面的债券估值方法
ห้องสมุดไป่ตู้
25
第二十五页，共四十五页。
曲率(qūlǜ)
债券的曲率(qūlǜ)
n
C
1
d2B
citi2e yti
i 1
B dy 2
B
考虑到凸性，债券价格的变化
B Dy 1 C(y)2
6
第六页，共四十五页。
债券 估值 (zhàiquàn)
单次支付债券 收益率曲线(qūxiàn)：用实际的债券价格绘出收益率 曲线(qūxiàn)，再实现对所有债券的估值 屡次支付债券
7
第七页，共四十五页。
单次支付(zhīfù)债券的估值
债券价格：投资者为了获得债券的未来(wèilái)现金流而愿意 马上支付的一定量的现金资金
款利率
• 经常用作基准利率
• 互换利率：互换协议中的固定利率；银行可以
• 连续10次以6个月期贷给AA级借款人，利率为
LIBOR • 进入互换合约，收到5年期互换利率，支出
LIBOR
• 这说明互换利率的信用风险与AA级借款人一系列 的短期贷款的利率风险相一致
金融机构风险管理建议书
金融机构风险管理建议书尊敬的贵公司领导：我是一名专注于金融机构风险管理的金融专家，深入研究了行业最新动态和发展趋势。
结合我对贵公司的实地调研和分析，我荣幸地向贵公司提出以下关于风险管理的建议。
一、风险管理意识与文化建设风险管理应始终贯穿于公司各层面，并构建起一种全员参与的风险管理文化。
贵公司应加强员工培训，提高风险意识，加强危机管理能力和应急反应机制。
同时，建立一个良好的内部沟通机制，鼓励员工主动上报风险信息，举报违规行为，并提供相应的保护机制。
二、完善风险体系框架贵公司应根据业务特点和风险类型，建立完善的风险体系框架。
包括明确的授权和职责分工，以及充足的风险防控措施。
同时，建立一个风险辨识和评估的体系，以及合理的风险管理工具和模型，帮助管理层及时识别潜在风险，并采取相应的措施进行防范和应对。
三、建立有效的内部控制机制贵公司应强化内部控制机制的建设，确保业务操作符合法规和内部规章制度。
加强财务管控和内部审计，审查经营决策是否符合风险承受能力，并定期进行风险自评和内部审查，及时发现和纠正存在的问题。
此外，贵公司还可以考虑引入第三方审计机构，提高内部控制的独立性和专业性。
四、加强信息安全和数据保护随着金融科技的快速发展和数据的广泛应用，信息安全和数据保护成为金融机构的核心问题。
贵公司应制定相关的信息安全政策和流程，加强网络安全和数据加密的技术手段，确保客户和公司数据的安全。
同时，加强员工的信息安全培训和教育，提高员工安全意识和防范技能。
五、与监管机构的合作和交流贵公司应建立和监管机构的良好关系，及时了解和响应监管政策的变化。
主动向监管机构汇报风险情况和业务动态，积极回应监管要求，建立良好的互信关系。
定期组织内外部风险管理经验交流，并吸取行业最佳实践，提升风险管理水平。
综上所述，金融机构的风险管理是保障公司稳健经营和可持续发展的关键。
贵公司应高度重视风险管理，并积极采纳上述建议来建立和完善风险管理体系，提升公司风险管理能力，以应对经济环境的不确定性和潜在的风险挑战。
银行风险管理书籍
银行风险管理书籍
以下是一些关于银行风险管理的书籍推荐：
1. 《银行风险管理：从初级到高级》
作者：彭宇航
该书从初级到高级依次介绍了银行风险管理的基础知识、方法和技巧，内容系统而全面，适合初学者及从业人员阅读。
2. 《银行风险管理与内部控制》
作者：吴锡生、王田光
该书从银行风险的起源、内部控制、风险监测、风险评估、风险应对等方面详细介绍了银行风险管理的理论和实践，提供了一种结合实际情况的方法论。
3. 《银行风险管理实务》
作者：吴铁军
该书主要介绍了银行风险管理的基本概念、风险管理流程、风险管理工具和方法，以及国内外银行风险管理的最佳实践。
4. 《银行业务风险管理与控制》
作者：刘建军
该书主要介绍了银行业务风险的分类、风险管理的原则和方法、风险监测和评估、风险控制措施等内容，深入浅出地解读了银行业务风险管理的关键问题。
5. 《银行风险管理》
作者：C.简·马高士
该书从银行行为的本质、银行的风险和风险管理的基础知识等方面系统介绍了银行风险管理的理论和实践。
希望以上推荐对您有所帮助。
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金融风险管理参考书
金融风险分析师
1.Finnacial Risk Manager (Handbook) Philippe Jorion
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2.现代金融风险管理
--衍生金融工具的使用与风险管理技术的应用
主编邬瑜骏
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3.金融机构管理一种风险管理方法王中华陆军译人民邮电出版社
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4.风险管理与金融机构(加)约翰赫尔著叶大春温正大孙凯译注机械工业
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5.金融风险度量概论克里斯莫里森著汤大马等翻译清华大学出版社
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中文译本，翻译错误较多
8.金融风险管理的理论与实践田新时编著科学出版社
田老师主要研究信用风险度量与管理
风险管理实践
9.中国金融风险管理实践中国财政经济出版社
10.客户忠诚之路
客户关系管理在中信银行的实践
陈小宪主编
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11.银行家全面风险管理
基于巴塞尔II 追求银行股东价值增值
徐振东
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12.商业银行经济资本配置与管理
----全面风险管理之核心工具
武剑
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13.商业银行风险计量理论与实务
----巴塞尔资本协议核心技术
梁世栋著
中国金融出版社
比较好，适合从业人员使用
14.风险资本市值
---- 中国商业银行实现飞跃的核心问题
陈小宪
中国金融出版社
比较简单
译著
15.金融风险管理精要张礼卿等译中国财政金融出版社
考试用书
教材
16.金融风险管理张金清复旦大学出版社
典型教材
流动性风险管理
17.流动性风险计量与管理伦纳德麦茨& 彼得诺伊编著中国金融出版社
案例分析
18．风险管理案例集
金融衍生产品应用的正反实例
(美) 约翰.E.马丁森著
钱泳王宏译
东北财经大学出版社。