基于银行监管资本的存款保险定价研究
存款保险制度对银行机构的影响——基于市场约束角度的实证分析
存款保险制度对银行机构的影响——基于市场约束角度的实
证分析
行颖
【期刊名称】《西部金融》
【年(卷),期】2018(000)009
【摘要】1931年,世界上第一个存款保险制度在美国诞生,之后越来越多的国家和地区陆续实施存款保险制度.2015年5月1日,《存款保险条例》颁布,我国存款保险制度正式建立,进一步完善了金融安全网,确立了市场化风险处置机制.与此同时,首次以立法的形式正式实施存款保险制度必然会对银行业造成一定的影响,本文从市场约束角度为研究视角,对现有研究理论和现状进行整理,从理论层面及运行机理角度阐述存款保险与市场约束的关系,并通过价格约束和数量约束两个渠道实证分析了市场约束的影响,最后提出完善健全我国存款保险制度的启示和建议.
【总页数】5页(P50-54)
【作者】行颖
【作者单位】中国人民银行银川中心支行,宁夏银川750001
【正文语种】中文
【中图分类】F061.5
【相关文献】
1.利率市场化、存款保险制度与银行风险承担——基于市场约束的研究 [J], 项后军; 郜栋玺
2.存款保险制度对银行风险承担的影响——基于跨国微观角度的实证分析 [J], 肖崎; 杨巧玲
3.存款保险制度对商业银行个体风险承担的影响——基于我国上市银行的实证分析[J], 张俊超
4.存款保险制度对银行风险承担的影响——基于跨国微观角度的实证分析 [J], 肖崎; 杨巧玲
5.市场约束、显性存款保险制度与银行风险承担——基于回归控制法的研究 [J], 郜栋玺
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银行存款保险制度如何应对监管套利风险
银行存款保险制度如何应对监管套利风险在现代金融体系中，银行存款保险制度作为保障存款人利益、维护金融稳定的重要机制，发挥着不可或缺的作用。
然而，随着金融市场的日益复杂和创新，监管套利风险逐渐显现，给银行存款保险制度带来了新的挑战。
本文将深入探讨银行存款保险制度如何应对监管套利风险。
一、监管套利风险的表现形式监管套利是指金融机构利用监管制度的差异、漏洞或不匹配，通过调整业务结构或经营策略，以获取额外收益或降低监管成本的行为。
在银行存款保险领域，监管套利风险主要表现在以下几个方面：1、存款结构调整一些银行为了降低存款保险费用，可能会通过调整存款结构，增加受存款保险保障程度较高的存款类型，如小额存款，而减少大额存款的比例。
这种存款结构的不合理调整，可能会影响银行的资金稳定性和运营效率。
2、跨区域经营不同地区的存款保险制度和监管要求可能存在差异。
银行可能会利用这种差异，在监管较为宽松的地区设立分支机构或开展业务，从而达到规避严格监管和降低成本的目的。
3、产品创新金融创新使得银行能够设计出复杂的金融产品，这些产品可能在形式上符合存款保险的保障范围，但实际上蕴含着较高的风险。
银行通过这种方式吸引存款，却可能给存款保险制度带来潜在的赔付压力。
4、关联交易银行与关联方之间的复杂交易可能会被用于规避存款保险制度和监管要求。
例如，通过关联交易将高风险资产转移至不受存款保险保障的实体，从而降低自身的风险暴露。
二、监管套利风险对银行存款保险制度的影响监管套利风险的存在给银行存款保险制度带来了多方面的不利影响：1、增加保险基金的负担银行的监管套利行为可能导致存款保险基金面临更高的赔付风险，从而增加保险基金的支出，削弱其保障能力。
2、破坏市场公平竞争那些通过监管套利获取不正当优势的银行，可能会在市场竞争中排挤合规经营的银行，破坏市场的公平竞争环境。
3、降低金融体系的稳定性监管套利行为可能导致银行的风险积聚和业务扭曲，一旦风险暴露，不仅会给存款人带来损失，还可能引发系统性金融风险，危及整个金融体系的稳定。
信用风险与存款保险定价:方法与实证
信用风险与存款保险定价：方法与实证李金迎;詹原瑞【摘要】存款保险定价是我国推出存款保险制度成败的关键.根据IMF相关指引,银行的价值主要由其资产价值决定;而信贷资产的价值与信贷资产的质量密切相关.针对我国商业银行的资产绝大部分为信贷资产的实际情况,我们对企业的资产价值进行了计算,并通过期权计算得到了银行信贷资产的价值,将信贷资产的价值与银行存款总量进行对比分析,进而得出了基于信用风险的存款保险定价模型,并进行了实证分析.实证分析结果表明,该模型很好地对我国银行进行了合理的存款保险定价.【期刊名称】《西北农林科技大学学报（社会科学版）》【年(卷),期】2010(010)001【总页数】7页(P57-62,87)【关键词】存款保险;看涨看跌期权平价定理;信用风险【作者】李金迎;詹原瑞【作者单位】天津大学,管理学院,天津,300072;天津大学,管理学院,天津,300072【正文语种】中文【中图分类】F840.682一、引言近20年来,随着金融全球化和自由化进程的加快,金融风险不断累积。
20世纪90年代以来,相继发生了震惊世界的墨西哥金融危机、亚洲金融危机、南美金融危机和美国次贷风波引起的金融危机。
为了防范金融危机,必须构筑防火墙。
金融理论界提出诸多防范政策措施,其中存款保险制度是其中重要的组成部分。
事实证明,设计良好的存款保险制度有利于金融体系的稳定。
国际上存款保险制度的经验表明,存款保险制度的核心是定价问题。
[1]一个公平合理的保险费率 (定价),不但能准确地反映银行的风险状况,而且能有效地抑制银行的道德风险,改善市场激励并避免银行间的交叉补贴。
存款保险定价的方法有很多种,核心问题是要估计银行资产价值的风险。
当前流行的两种存款保险定价方法分别是以Merton(1977)的期权定价模型为基础的方法[2]和以预期损失定价模型为基础的方法。
[3]这两种方法都存在一定的缺陷。
Merton(1977)的期权定价模型只适用于上市银行,预期损失定价方法存在较大的主观性。
硕士论文--基于VaR和DVaR方法的存款保险定价
关键词：ＶａＲ；ＣＶａＲ；存款保险；极值理论
Ａｂｓｔｒａｃｔ
ｔｈｅ Ｐｒｉｃｉｎｇ ｏｆ ｄｅｐｏｓｉｔ ｉｎｓｕｒａｎｃｅ ｉｓ
ｃｉｎｓｕｒａｎｃｅ ｓｙｓｔｅｍ，ｉｔｓ
ｉｎｓｕｒａｎｃｅ ｒａｔｅｓ，ｒｅｄｕｃｅ ｔｈｅ ｍｏｒａｌ ＩＩｉｓｋ ａｎｄ ｐｕｒｐｏｓｅ ｉｓ ｔｏ ｄｅｔｅｎｎｉｎｅ ｒｅａｓｏｎ￡ｌｂｌｅ ｄｅｐｏｓｉｔ ａｄｖｅｒｓｅ ｓｅｌｅｃｔｉｏｎ ｐｒｏｂｌｅｍ，ａｎｄ ｐｌａｙ ａ ｓｔｒｏｎｇｅｒ ｒ０１ｅ ｉｎ ｓｔ￡Ｉｂｉｌｉｚｉｎｇ ｔｈｅ ｆｉｎａｎｃｉａｌ ｓｙｓｔｅｍ． Ｉｎ ｏｒｄｅｒ ｔｏ ｍａｌ（ｅ ｕｐ ｆｏｒ ｔｈｅ ｄ印ｏｓｉｔ ｉｎｓｕｒａｎｃｅ ｏｐｔｉｏｎ ｐｒｉｃｉｎｇ ｍｅｔｈｏｄ ａＩｌｄ ｔｈｅ ｅｘｐｅｃｔｅｄ
ｌｏｓｓ ｐｒｉｃｉｎｇ ｍｅｍｏｄ ｓｈｏｒｔａｇｅ，ｗｅ ｓｈｏｕｌｄ ｒｅｓｅａｒｃｈ ｐｒｉｃｉｎｇ ｏｆ ｄｅｐｏｓｉｔ ｉｎｓｕｒａｎｃｅ仔ｏｍ ａ
ｎｅｗ ａｎｇｌｅ． Ｉｔ ｉｓ Ｖｅｒｙ ｉｍｐｏｒｔａｎｔ ｆｏｒ ｄｅｔｅｍｌｉｎｉｎｇ ｍｅ ｄｅｐｏｓｉｔ ｉｎｓｕｒａｎｃｅ ｒａｔｅｓ ｂｙ
围内迅速蔓延，增加了国际风险，对一国的金融安全和金融稳定提出了新的挑战。 为了更好地面对国际金融界的挑战，越来越多的国家选择建立存款保险制度，实 现保障金融安全的目标。虽然存款保险制度的建立是金融安全的重要保障，但是 由于存款保险制度本身易引发道德风险和逆向选择问题，因此，深入研究存款保 险定价问题，确定合理的存款保险费率有助于存款保险制度发挥稳定金融体系的 作用，提高防范金融风险，化解经济危机的能力。
ｃｈｏｏｓｉｎｇ ａ ｎｅｗ—ｓｋ ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ ｍｅｔｈｏｄ ｔｏ ｉｍｐｒｏＶｅ ６ｔｔｉｎｇ ｐｒｅｃｉｓｉｏｎ ｂａｎｋｓ １０ｓｓ ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｉｏｎ．
基于RV模型的我国存款保险费率模拟测算
Ｊ ＯＵＲＮ ＡＩ ＯＦ ＯＣＥＡＮ ＵＮＩ ＶＥＲＳ ＴＹ Ｉ ＯＦ ＣＨＩ ＮＡ （ ｃａ ｃｅ ｃ ｓＥｄｔｏ ） Ｓｏ ｉ１Ｓ ｉｎ ｅ ｉｉｎ
２ １ 年 第 ４期 Ｏ１
Ｎ（ ． ２Ｏ１ ） ４． １
基 于 ＲＶ 模 型 的我 国存 款 保 险费 率 模 拟 测 算
银行 。 ［
我 国各 项存 款 数据 为 研究 样本 ， 择 不 同 的定 价 模 选 型和方 法 ， 结合 我 国银行 的信 用评 级 ， 对我 国 的存 款 保 险 费率进 行 了测算 。这些研 究 对我 国存 款保 险 的 定 价 提供 了宝 贵 的参 考 建 议 ， 却 尚未 涉 及 到对 城 但 市商业 银行 存 款保 险定 价方 面 的研究 测算 。本 文选 取 包 括 国有银 行 、 股份 制 银 行 和 城 市 商 业 银行 在 内 的 １ ３家 上 市银 行 ， 运用 Ｒ 模 型 ， 中央 汇 金公 司 Ｖ 以 对 我 国 国有银 行 和股份 制商 业银 行 的注资 额 为基础 确定 更符 合我 国 实 际 的监 管 宽 容 系数 ， 我 国 的存 对 款 保 险 费率 进 行模 拟测 算 。 二 、Ｒ 模 型定 价特 点 Ｖ 存款 保 险 的 定价 模 型 主要 有 两 类 ： 权 定 价模 期 型和 预期 损 失 定 价 模 型 。其 中期 权 定 价 模 型 包 括 Ｍｅｔｎ模 型 、 ｒｕ Ｓ ａ ｅ ｒｏ Ｍａｃ ｓ ｈ ｋ ｄ模 型和 Ｒｏ ｎＶｅｍａ ｎ— ｒ
一
、
引 言
存 款保 险起 源 于 ２ ０世 纪 ３ Ｏ年代 的美 国 ， 今 至 已有 近 ８ Ｏ年 的发展 史 。在此 期 间 ， 多 国外学 者从 很 理 论层 面 和实证 角度 对 存款保 险 进行 了研 究 。虽然 我 国 目前 尚未 建立 存 款 保 险 制 度 ， 国 内 部分 学 者 但 在 借 鉴 国外 学 者 的研 究 方 法 的 基础 上 ， 对存 款 保 也 险定价 模 型 进 行 了修 正 和 延 伸 ， 进 行 了 模 拟 测 并 算 ， ３］ 析 了影 响存 款 保 险费 率 的主要 因素 ， 以 ＥＥ 分 Ｉｚ 并
我国商业银行存款保险制度研究
我国商业银行存款保险制度研究论文报告：我国商业银行存款保险制度研究目录：一、引言二、相关概念解析三、发展历程四、实际运行情况五、存在问题及解决方法六、案例分析七、结论与建议一、引言存款保险是一项自二十世纪初就已经在国外广泛实行的制度，是保障存款人合法权益的重要措施。
商业银行的客户资金最终以存款的形式存在银行，一旦商业银行出现问题，客户的存款会面临很大的风险，有可能会造成个别存款人资产损失，进而造成严重的社会和政治影响。
因此，建立存款保险制度就成为一个重要的政策选择，以保障存款人资产安全，增强商业银行的信誉和稳定性。
本文旨在探究我国商业银行存款保险制度的发展历程、实际运作情况、存在的问题以及解决方法，并通过案例分析来深入了解存款保险的具体运作及影响。
二、相关概念解析存款保险：是指国家对存款人存放在金融机构中的存款实行抵御风险的保障措施。
商业银行：是指以经营存款、发放贷款、承担信用中介和支付结算等为主要业务的金融机构。
存款人：是指在银行中存款的自然人、法人以及其他组织。
保障额度：是指存款人在金融机构中的存款所受到的国家保障。
三、发展历程我国商业银行存款保险制度始于2005年，当年3月26日，中国人民银行、银监会、中国保监会联合颁布了《商业银行存款保险管理办法》。
该办法规定，我国对商业银行客户存款实行法定保险制度，最高保障额度为人民币10万元。
2006年7月1日，我国商业银行存款保险制度正式实施。
实施后，我国商业银行已正式纳入存款保险范围，存款人的合法权益得到进一步的保障。
2008年9月上海农村商业银行发生山寨存单案的影响下，我国存款保险制度迅速进行了修订。
根据《商业银行存款保险管理暂行办法》的规定，存款保险基金机构成立，并开始实施基于风险的保费制度。
2015年起，商业银行存款保险制度最高保障额度由人民币10万元提高至人民币50万元。
四、实际运行情况目前，我国存款保险基金主要通过细化保险制度、强化风险评估、完善准备金制度、建立防范风险机构等方式来确保其运行的顺利。
由监管角度看存款保险制度在村镇银行的适用——基于银监会对村镇银行监管政策的分析
— —
基于银监会对村镇银行监管政 策的分析
３１０） ６ ０ ５
郑
琳
（ 门大学法学院 厦
【 摘 要】 以村镇银行 的设 立及 解 决其 运 营 中 出现 的 问题 为 契机 ， 先 首
行的贷款方式以信用贷款为 主， 信贷资产 的风险系数较 大 ， 而农 村
此农 民可 能 将 产生 这 类 银行 的安 全 性 不 如大 中型 商 业 银 行 的认 识 ，
机械的使用 ， 需要根据试点 的情况 ， 允许一定的浮动 。对于个别 超
前监管指标 的执行可设立一个过渡期 ， 适度 降低 监管 标准 ， 这样 也 可 以使更多的金融机构参与投资建立村镇银行 。但随之而来 的问 题是 ， 如果银监会对村镇银行制定 了较 宽松 的监 管指标 ， 那么这 些 机构在实际运营 中的信贷风险如何来控制呢？村镇银行的设立 为 我 国建 立显性存款保 险制度提供 了契机 ， 在降低对 村镇银行监 管 标准的 同时可以通过存款保险制度来控制金融风险 。所谓存款 保 险制度 ， 是指 由经 营存款业务 的金融机构 ， 按照所吸收存款 的一 定 比例 ， 向特定 的保 险机构缴纳 ＿定 的保 险金 ， 当投保金融机构 出现 支付危机 、 破产倒 闭或者其他 经营危机 时 ， 由特定 的保险机构通 过
监 管的初衷是 为保证其运 营 中有足够 资金应对风 险 、 保证 资产质 量， 防范其 因资金不足导 致 的系统风险 和银行信任 危机 。但 村镇 银 行本身营业 网点少 ， 因成立时 间短未能建立 较高 品牌效应 导致 筹集资金难度大 ， 这种严监管对它们造成 了较大 的吸储压力 。 “ 低门槛 、 严监管” 的监管模式在村镇银行实 际运营 中出现 了一 些问题 。首先 ， 民及 中小企业 对于新 建立 的村镇银 行 的信 任度 农 低， 了解缺失 ， 在一定程 度上影响村 镇银行 的资本 运作 。随着市场 对农村微型金融机构 的放开 ， 门槛吸引众 多资金进入这 一领域 。 低 但准入门槛过低 ， 使村 镇银行 出现 先天不足 ， 将会 即资金不 足。由
论我国银行监管法律体系下存款保险制度的协调构建——从银行监管角度展开分析
就职 能定位 方 面央行 的基 本态度 是 ， 未来 的存 款保 险机 构 “
需要具 备三项 功能 ： 理赔 、 资产处 置和 辅助监 管 功能 。 即一个 在 ” 小化 ” 原则 的风 险管理 机制 。 银监 会 方面对 于前 两项职 能 并无异
款保 险制 度 的研究 。 建 立一 个对 经营 失败金 融机构 进行 市场补 有机制 的矛 盾是这 项制度 能否 成功 的关键 。 ０
偿 的长效 机制 已列入 我 国 “ 十一 五” 规划 金融 体制改 革 的重 点 。
二、 存款保 险制度 与我国现有 银行监 管法律体 系 的协调 问题
存 功 考虑 “ 成本 最小 化” 原则 和“ 险最 风 着 我 国 已经结 束 了是否应 建立存 款保 险制 度的长 期争论 ， 入到 具备 “ 款箱” 能的基础 上 ， 进 要加 快建 立存款保 险制 度 ， 明存款保 险制度 的各项准 备工作 正 议 ， 表 但认 为第三 项“ 辅助 监管职 能” 值得 商榷 。其基 本 的想法 是 ， 在加 速推 进 。２０ 年政 府 工作报 告 中提 出， “ 立存款保 险 制 作为 银行业 监管 部 门， ０８ 将 建 监管职 能应 由银 监会 履行 。 因此双 方争 度” 而 央行 研究 局局 长张 建华 ２０ 年 ｌ 月 ２ 。 ０８ １ ６日在 出席 “ 第十 议的焦 点就 在于是 否要 赋予存 款保 险机 构一 定 的监 管权 力 四届 两岸 金融学 术研 讨会 ” 时透 露， 款保 险制度 设计方案 相关 “ 存 部 门已基 本达 成一致 ， 目前 这一方 案 正式上报 国务院，０９年有 ２０
关键词 存 款保 险 银 行监 管 保 险 制度
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（ ．上海 交通 大学安 泰经 济与 管理 学院 ， 海 ２０５ ； ．招商银 行博 士后科 研 工作站 ， １ 上 ００ ２ ２ 深圳 ５８６ ） １０７
摘 要 ：结合存 款保 险定 价 的期 权 定价 法 和期 望损 失定 价 法 ， 出了利 用银 行破 产 时被 保 险存 提 款 的期 望损 失来 定价存款 保 险的新 思路 ， 方法 的特 点是 存款 保 险定价 不 仅仅 与银 行 国家 和地 区建
立 了此项 制度 ， 成 为 国家 金 融 安 全 网 的重 要 组 并
的价值 ， 比较 适合 对 上 市 银行 存 款 保 险定 价 的估
算． 该方 法 已成为 研究存 款保 险定价 的经典 范式 ，
但 这种 方法 只刻 画 了银行 资产 的波 动率对存 款保 险费率 的影 响 ， 忽 略 了银 行 资 产 收益 率 对存 款 而
．
．
．
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７ －— ４ － － —
管
理
科
学
学
报
保 险存款的负债越少 ， 单位存款 的费率也越高．
而对 第 一个 缺 点 ， 理 论 框 架 的限 制 ， 今 仍 没 受 至
有 突破 ． 国内学者 主要 采用第二 种方 法—— 期望损 失
式； 然后 给 出 了银 行 监 管 资 本 比率 （ 行 持有 的 银 监管资 本 与 银 行 资 产 价 值 之 比 ） 的理 论 测 度 公 式， 再通 过银行 监 管资 本 比率的 实际 值 等 于监管 资本 比率的理论 值 反算 出银 行 的违 约 临界点 （ 也 就是银行 负 债 ） 并将 违 约 临界 点 带 人 根据 期 望 ，
风 险和 收益有 关 ， 而且与银 行 资本持 有状 况和存 款 的参保 比率 有 密切 关 系． 通过理 论推 导得到
了存 款保 险定价 公 式． 用极 大似 然估计 方 法与测 算 原理 ， 运 实证研 究 了其敏 感 性 、 可行 性 与合
理性 ． 究结果表 明 ： 行持 有 的资本 越 多 ， 研 银 银行破 产 的概 率越低 ， 存款 保 险机 构偿 付的概 率也 越低 ， 存款 保 险的 费用则越低 ； 款 的参保 比率越 高， 款 费率越低 ， 样 可以客观地 反 映商业 存 存 这
第 ｌ 第 ３期 ４卷
２１ ０ １年 ３月
管
理
科
学
学
报
Ｖｏ ． ４ ． １ １ Ｎｏ ３
Ｍａ． ｒ ２０１ １
Ｊ ＯＵＲＮ ＡＬ ＯＦ ＭＡＮＡＧ ＥＭＥＮ Ｃ Ｅ Ｔ Ｓ Ｉ ＮＣＥ Ｎ ＣＨＩ Ａ ＳＩ Ｎ
基 于银 行 监 管 资本 的存 款 保 险定价 研 究①
保 险费率 的影 响． 而且 它 通 常假 定 “ 业 银 行 的 商 负债 均为 存款 ， 参加 了保 险” 并 认 为 单 位存 款 且 ，
成 部分 ． 国存 款保 险制度 建 立 的准 备工 作 ， 正 我 也
在 紧锣密 鼓地进 行 ． 存款 保 险费率 的确定 是存 款保 险制度 的核 心 内容 ， 主要有 两 种形 式 ： 一 费率 （ ａ． ｔ ｐｅ 它 单 ｉ ｒｅ ｆ ｔ ａ ｒ． ｍ ｕ 和 风 险 费 率 （ｉ ．ａｅ ｒｍ ｕ ． 一 费 ｉｍ） ｒ ｋｂｓｄｐｅ ｉｍ） 单 ｓ
的保 险费 率 只与银 行 负 债 总额 有 关 ， 与 被保 险 而 存款 的数 额无关 ． 针对 第二 点 不 足 ， 献 ［ ］ 行 文 ６进
了扩 展性研 究 ， 定 量 角 度 分 析 了银 行债 务 结 构 从 （ 商业银 行全 部债 务 中 ， 种 清偿 顺 序 不 同的 即“ 各 债务之 间 的数 量 或 比例 关 系 ” 对 保 险 费 率 的影 ）
险看 成是保 险人 针对 商业银 行资产 发行 的一份 看
跌期权 ， 应用 市场 指 标 来评 估 银 行 资本 与 资产 它
比率 向保 险机构 交 纳 保 险金 ， 当金 融 机 构 发 生支 付危机 、 破产 倒 闭或者 其他 经营危 机 时 ， 由存 款保 险机构 通过 资金 援 助 、 偿保 险金 等 方 式保 证 其 赔 清偿能 力 的一项 制 度 安排 ． 款 保 险 制度 最 早 起 存
率客 观上存 在着 低风 险银行 补贴 高风 险银行 的现 象 ， 容易 引发参 保银 行 的道德风 险激 励 ． 且 为降低 参保银 行 的道德 风 险 ， 款保 险机 构 更倾 向 于根 存
响， 他们 的研 究发 现 ： 对于被 保 险存 款 而言 ， 相
清偿 顺 序 优 于 被 保 险存 款 的 负 债 越 多 、 于 被 次
① 收稿 Ｅ期 ： ０ ９— ８ ２ ； ｔ ２０ ０ — ４ 修订 日 ： ０ ０ ０ ０ ． 期 ２ １ — ４— ６
基 金 项 目 ：国家 自然 科 学 基金 资 助项 目（０ ７ ０ ６ ． ７ ７ ３７ ） 作 者 简 介 ： 海 龙 （９ ９ ） 男 ，吉林 人 ， 士 ，教 授 ，博 士 生 导 师 刘 １５ 一 ， 博
银行破 产 时被 保 险存款 的期 望损 失．
关键词 ： 款保 险 ； 存 期权 定价 ； 管 资本 ；期望 损 失 监 中图分 类号 ： ８ ０ ４ Ｆ ３ ．５ 文献 标识码 ： Ａ 文章 编号 ： ０ ７— ８ ７ ２ １ ）３— ０ ３— ０ １０ ９ ０ （ ０ １ ０ ０ ７ １ 据 银行 的实 际风 险状 况 来 确定 保 险 费 率水 平 ， 这
０ 引 言
存款 保 险制度是 为 了维护存 款者 的利 益和 金
融业 的稳 健经 营 ， 在金 融 体 系 中设立 存 款 保 险 机 构 ， 求本 国的存 款 经 营机 构 按 吸 收存 款 的 一定 要
样 也促进 了存 款保 险定价 的理论 研究 ．
存款 保 险定 价 主 要有 两 种 方 法 ， 一种 是 基 于 期权 的存 款保 险定 价 方 法 ¨ Ｊ 该方 法 将 存 款 保 ，