G4B-1表内信用风险加权资产计算表(权重法)
公文正文v4
为落实新的监管法规要求，准确反映银行业实际风险状况，优化报表结构，银监会对非现场监管报表进行了修订，定于2015年1月1日起实施。
现就有关事项通知如下:一、基础报表内容调整（一）调整报表格式1.修改《G44杠杆率情况表》。
根据杠杆率监管最新要求，对G44表的表样和填报说明进行了修订。
2.修改《G14_Ⅱ最大十家金融机构同业授信情况表》，将该表表名变更为《G14_Ⅱ最大十家金融机构同业融出情况表》。
根据《关于规范金融机构同业业务的通知》(银发…2014‟127号)要求，设臵同业融资和同业投资相关项目，增加“结算性同业存款”和“风险权重为零的资产”两个扣除项，并计算最大单家同业融出占一级资本净额的比例。
3.修改《G24最大十家金融机构同业融入情况表》。
根据《关于规范金融机构同业业务的通知》(银发…2014‟127号)要求，设臵同业融入相关项目，增加“结算性同业存款”扣除项，并计算全部同业融入占总负债的比重。
4.修改《G03各项资产减值准备情况表》和《G11_Ⅱ资产质量五级分类情况表第Ⅱ部分：资产质量及准备金》，对于贷款损失准备不再区分“一般准备”、“专项准备”和“特种准备”。
5.修改《G32外汇风险敞口情况表》。
删除G32表附注，修改“结构性资产负债”等部分项目名称和含义。
（二）填报说明调整1.修改《G4B_Ⅰ/SG4B_I表内信用风险加权资产计算表（权重法）》填报说明，明确金融机构持有、发行理财产品和持有境外金融机构发行的次级债的填报方法。
2.修改《G33利率重新定价风险情况表》填报说明，明确填报衍生产品相关项目时，多头和空头的拆分方式应当与《G4C-1(b) 利率一般市场风险工作表——到期日法》保持一致。
3.明确外国银行分行以“本外币合计口径”填报《G14授信集中情况表》、《G15最大二十家关联交易情况表》和《G33利率重新定价风险情况表》中的“资本净额”项目。
4.明确流动性相关报表《G22流动性比例监测表》和《G25流动性覆盖率及净稳定资金比例计算表》按照“监管并表”方式填报并表口径报表，与资本类报表的并表方式保持一致。
新资本监管制度信用风险权重法课件
BB+~B100% 100%
B-以下 150% 150%
未评级 100% 100%
金融资产管理公司的债权 境内 债权 其他金融机构的债权 一般企业 企业债权 微小企业
风险权重 250% 商业银行被持有的对工商企业股权风险暴露 的风险权重为400%
工商企业股权风险暴露
商业银行因政策性原因并经国务院特别批准 的对工商企业股权风险暴露的风险权重为 400% 商业银行持有的对工商企业其他股权风险暴 露的风险权重为1250%
非自用不动产 其他资产
因行使抵押权而持有并在法律规定处分期限 内的非自用不动产的风险权重为100%，其他 为1250% 100%
商业银行可以采用权重法或内部评级法计算信用风险加权资产（第46条） 权重法下信用风险加权资产为银行账户表内资产信用风险加权资产与表外项目信用风险加权资 产之和。（第51条）
计算公式（权重法） 表内资产信用风 险加权资产 (第52、73、74 条) 风险权重×（资产帐面价值 - 减值准 备 – 合格风险缓释工具） 风险权重×合格风险 缓释工具
个人债权
个人住房抵押贷款的风险权重为50%； 对已抵押房产，在购房人没有全部归还贷款前，商业银行以再评估后的净值为抵押追加贷款的，追 加部分的风险权重为150%； 对个人其他债权的风险权重为75%。 租赁业务的租赁资产余值的风险权重为100%。
租赁业务
新办法各项债权的风险权重表（表二）
风险暴露 未扣除的金融机构股权风险暴露 未扣除的净递延税股权风险暴露
巴II信用风险标准法风险权重表
G4A-1(a)贷款损失准备情况表(权重法)填报说明
G4A-1(a)《贷款损失准备情况表（权重法）》填报说明第一部分：引言本报表依据《商业银行资本管理办法（试行）》（以下简称《办法》）的第三十一条制定，反映采用权重法计算信用风险加权资产的银行的超额贷款损失准备或贷款损失准备缺口情况。
第二部分：一般说明1．报表名称：贷款损失准备情况表（权重法）2．报表编码：银监统XXXX号3．填报机构：待定4．报送口径、频度及时间：法人汇总数据（季报）为季后18日内、合并报表数据（半年报）为半年后40日内。
5．报送方式：以电子报表形式报送银监会。
6．数据单位：万元。
7．四舍五入要求：金额保留两位小数。
8．填报币种：本表要求以本外币合计人民币数据填报。
银行业金融机构将外币折算为人民币时，应按照报告期末最后一天国家外汇管理局公布的人民币兑美元、欧元、日元和港币的基准汇价进行折算。
美元、欧元、日元和港币等四种主要货币以外的其他货币兑人民币的折算汇率，以报告期末最后一天美元对人民币的基准汇率与同一天上午9时国际外汇市场其他货币兑美元汇率套算确定。
第三部分：具体说明[1.实际计提的贷款损失准备余额]本项目反映填报机构实际计提的贷款损失准备的期末余额。
[2.贷款损失准备最低要求]本项目反映填报机构的贷款损失准备最低要求。
《办法》第三十一条规定，贷款损失准备最低要求指100%拨备覆盖率对应的贷款损失准备和应计提的贷款损失专项准备两者中的较大者。
本项目无须填报，为隐藏公式自动计算。
[2.1 100%拨备覆盖率对应的贷款损失准备]本项目反映填报机构达到100%拨备覆盖率需要计提的贷款损失准备。
本项目无须填报，为隐藏公式自动计算。
[2.2应计提的贷款损失专项准备]本项目反映填报机构应计提的贷款损失专项准备。
[3.贷款损失准备缺口]本项目反映填报机构实际计提的贷款损失准备与贷款损失准备最低要求相比存在的贷款损失准备缺口。
本项目无须填报，为隐藏公式自动计算，显示为正值或零。
[4.超额贷款损失准备]本项目反映填报机构实际计提的贷款损失准备与贷款损失准备最低要求相比存在的超额贷款损失准备。
G B 表外信用风险加权资产计算表 权重法
0.00
100%
0.00
70
4.2.1.7风险权重为150%
20%
0.00
0.00
150%
0.00
71
4.2.2原始期限超过1年的 贷款承诺
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
72
4.2.2.1风险权重为0%
50%
0.00
0.00
0%
0.00
73
4.2.2.2风险权重为20%
50%
0.00
0.00
0.00
0.00
122 5.1.1风险权重为0%
100%
0.00
0.00
0%
0.00
123 5.1.2风险权重为20%
100%
0.00
0.00
20%
0.00
124 5.1.3风险权重为25%
100%
0.00
0.00
25%
0.00
125 5.1.4风险权重为50%
100%
0.00
0.00
50%
0.00
25 1.3.7风险权重为150%
100%
0.00
0.00
150%
0.00
26 2.与交易相关的或有项目
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
27 2.1非融资性保函
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
28 2.1.1风险权重为0%
50%
0.00
0.00
0%
0.00
29 2.1.2风险权重为20%
75%
G4B-4 资产证券化业务信用风险加权资产汇总表(标准法)
填报机构：
日期： 年 月 日
单位：万元
负责人：复核人：
黄色部分填数淡紫色部分为公式灰色部分不填数
G4B-4 资产证券化业务信用风险加权资产汇总表（标准法）
填报人：
G4B-4 资产证券化业务信用风险加权资产汇总表（标准法）
黄色部分填数
淡紫色部分为公式
灰色部分不填数
黄色部分填数
淡紫色部分为公式灰色部分不填数G4B-4 资产证券化业务信用风险加权资产汇总表（标准法）
G4B-4 资产证券化业务信用风险加权资产汇总表（标准法）
黄色部分填数
淡紫色部分为公式灰色部分不填数
人：负责人：
复核人：
黄色部分填数淡紫色部分为公式灰色部分不填数
G4B-4 资产证券化业务信用风险加权资产汇总表（标准法）。
银行统计报送工作实施细则
**银行统计报送工作实施细则第一章总则第一条为规范监管统计报送流程，明确报送部门职责，提高统计数据质量，促进统计报送工作规范化、流程化，特制定本规程。
第二条本行统计工作遵循统一规范、准确及时、科学严谨、实事求是、安全保密的原则。
第三条本行统计报表根据需求划分为五大类，分别为人民银行报表、银保监局报表、财政局报表、其他监管类报表、临时性报表。
第四条本办法适用于总行统计相关部门及各分支行。
第二章统计报表制定第五条本行统计报表制定遵循统一、规范、精简、效能的原则，综合考虑效益成本，充分利用信息系统资源，在满足实际需要的前提下，避免重复，切实减少统计报表数量。
第六条总行统计管理部门在综合调查分析全行数据需要的基础上，结合中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、财政局的有关要求，充分征求各业务管理部门意见，统筹规划，统一制定统计报表。
统计报表每年修订一次。
每年年初，总行统计部门根据全行经营管理的实际需要以及中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、财政局统计制度的要求，充分征求相关部门意见后，统一进行修改、补充和完善。
第七条统计报表包含以下内容：（一）填报要求，包括填报机构、报送频度、报送时间、报送方式、数据来源、数据单位等。
（二）指标解释，对报表每一项目和指标以及填报内容作出详细解释说明和定义。
（三）审核要求，报表内各项目之间以及与其它报表项目之间的逻辑对应关系。
第三章职责权限第八条总行计划统计财务部为全行统计归口管理部门，具有数据填报、数据校验、报表打印、数据汇总、数据恢复、文件提交、文件生成、数据查询、发派任务、发放权限、修改支行功能权限、修改支行数据权限、修改支行报表权限。
第九条总行风险管理部为信贷统计管理部门，具有数据填报、数据校验、报表打印、数据汇总、数据查询、发派任务、发放权限、修改支行功能权限、修改支行数据权限、修改支行报表权限。
第十条公司业务部、个人业务部、运营管理部、授信审批部、贸易金融部、电子银行部、法律与合规部、董事会办公室、资产保全部、普惠金融部、人力资源部、资金营运中心及各分支行等相关部门具有数据填报、数据校验、报表打印、数据查询、任务提交权限。
G4B-1 表内信用风险加权资产填报说明(权重法)8.31
G4B-1《表内信用风险加权资产计算表(权重法)》填报说明第一部分：引言本表根据《商业银行资本管理办法（试行）》权重法的相关要求，对表内风险资产根据债权对象进行分类，并列出可进行风险缓释的各项因素。
通过表内计算，获得加权后表内风险资产总额。
具体的表内风险资产计算的相关规定可参见《商业银行资本管理办法（试行）》。
第二部分：一般说明1．报表名称：表内信用风险加权风险资产计算表（权重法）2．报表编码：银监统号3．填报机构：政策性银行、国家开发银行、国有商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、农村商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社、村镇银行、农村资金互助社、贷款公司、外资法人银行、外国银行分行(仅报人民币账户数据)、企业集团财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、消费金融公司和邮政储蓄银行。
4．报送口径、频度及时间：法人汇总数据（季报）为季后18日内、合并报表数据（半年报）为半年后40日内。
5．报送方式：以电子报表形式报送银监会。
6．数据单位：万元，百分比。
7．四舍五入要求：金额保留两位小数，百分比保留两位小数。
8．填报币种：本币要求以本外币合计人民币数据填报。
银行业金融机构将外币折算为人民币时，应按照报告期末最后一天国家外汇管理局公布的人民币兑美元、欧元、日元和港币的基准汇价进行折算。
美元、欧元、日元和港币等四种主要货币以外的其他货币对人民币的折算汇率，以报告期末最后一天美元对人民币的基准汇率与同一天上午9时国际外汇市场其他货币兑美元汇率套算确定。
第三部分：具体说明[1.现金类资产]：是指填报机构所拥有的现钞、黄金和存款，包括库存现金、黄金及存放人民银行款项。
[1.1现金]：是指填报机构库存以及运送中的人民币和外币现金。
[1.2黄金]：是指填报机构库存以及运送中的黄金。
[1.3存放中国人民银行款项]：是指填报机构存入中国人民银行的各种存款。
[2.对中央政府和中央银行的债权]：是指对我国的中央政府和中央银行以及其他国家或地区的中央政府和中央银行所拥有的各种债权的总和。
商业银行金融统计暂行办法
商业银行金融统计暂行办法商业银行金融统计暂行办法第一章总则第一条为进一步明确本行各部门金融统计职责,确保本行金融统计工作顺利进行，根据《中华人民共和国商业银行法》、《中华人民共和国银行业监督管理办法》、《银行业监管统计管理暂行办法》，结合本行实际，制定本办法。
第二条本办法所指金融统计的范围包括：（1）银监部门报表系统、人民银行报表系统及其它上级管理部门要求报送的报表系统；（2）本行董事会、行长室要求报送的报表系统；（3）经行领导批示，由合规风险部牵头的临时性报表系统。
第二章工作部门和职责第三条本行合规风险部负责本行报表的汇总、审查、上报等工作。
第四条本行合规风险部负责与上级管理部门的沟通和联系，全面落实上级管理部门工作要求，全力保证各类报表准确及时报送。
第五条本行合规风险部负责对本行相关部门统计工作的辅导和协调。
第六条基础数据分散在各职能部门的，应由各职能部门在规定时间内向合规风险部提供，基础数据可在业务系统内直接提取的，原则上由合规风险部统一负责提取。
第七条由相关部门提供基础数据的，各部门负责人是基础数据质量第一责任人，信贷内勤或其他相关统计人员是直接责任人；由合规风险部采集基础数据的，合规风险部负责人是基础数据质量第一责任人，相关统计人员是直接责任人。
第八条本行各部门需对外提供数据的，经行领导批准，由各部门向合规风险部索取，由合规风险部负责提供，本行另有规定除外。
第三章报表内容、基础数据提供部门和报送时间第九条合规风险部报送报表内容如下：（一）杭州联合银行报表1、月报：月后8日前上报。
（1）村镇银行月度经营数据表；（2）业务状况表；（3）资产负债表；（4）损益表。
2、合并报表：半年（年）度15日前上报。
（1）村镇银行业务状况表和损益表；（2）村镇银行利润表；（3）村镇银行与URCB资金存放业务往来；（4）村镇银行存放同业、拆放同业交易明细计算表；（5）村镇银行同业存放、同业拆入交易明细计算表；（6）村镇银行债券交易明细表计算表；（7）村镇银行流动性比率监测表工作底稿表；（8）村镇银行流动性比率监测表工作底稿表；（9）村镇银行存款准备金率计算表；（10）村镇银行贷款基础数据表；（11）村镇银行买入返售金融资产基础数据表。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
0.00
0.00
0.00
0.00
0.000.00源自0.000.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.0000%
37 5.1对评级AA-及以上国家或地区注册的商业银行的债权(25%)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
70
11.4.8适用250%风险权重的资产
71
11.4.9适用400%风险权重的资产
72
11.4.10适用1250%风险权重的资产
73 12.证券、商品、外汇交易清算过程中形成的风险暴露
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
25%
0.00
0.0000%
34 4.4对我国商业银行的次级债权（未扣除部分）(100%)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
48 8.2个人住房抵押追加贷款(150%)
49 8.3对个人其他债权(75%)
50 9.租赁资产余值(100%)
51 10.股权投资
52 10.1对金融机构的股权投资（未扣除部分）(250%)
53 10.2被动持有的对工商企业的股权投资(400%)
54 10.3因政策性原因并经国务院特别批准的对工商企业股权投资(400%)
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000%
13 2.8对未评级的国家或地区的中央政府和中央银行的债权(100%)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.0000%
32 4.3.1原始期限三个月以内(20%)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20%
0.00
0.0000%
33 4.3.2原始期限三个月以上(25%)
0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0% 20% 50% 100% 150%
0.00
20%
0.00
0.0000%
17 3.1.2其中：持有的我国公共部门发行的债券（收入来源于中央财政）(20%)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20%
0.00
0.0000%
18 3.2对我国省级（直辖区、自治区）以及计划单列市人民政府的债权(20%)
22 3.6对评级B-以下国家或地区注册的公共部门实体的债权(150%)
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
25%
0.00
0.0000%
38 5.2对评级AA-以下，A-（含A-）以上国家或地区注册的商业银行的债权(50%)
39 5.3对评级A-以下，B-（含B-）以上国家或地区注册的商业银行的债权(100%)
40 5.4对评级B-以下国家或地区注册的商业银行的债权(150%)
478.75
0.00
478.75
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
478.75
0.00
0.0000%
2
1.1现金(0%)
100.17
0.00
100.17
100.17
0%
0.00
0.0000%
3
1.2黄金(0%)
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
25% 50% 100% 150%
0.00 0.00 0.00 0.00
0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000%
23 3.7对未评级的国家或地区注册的公共部门实体的债权(100%)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
25%
评级AA-以 下，A-（含 A-）以上国 家和地区注
50%
多边开发银 行、国际清 算银行及国 际货币基金
0%
未缓释风险 暴露
权重
风险加权资 产余额
风险加权资 产比例 (%)
(i1)
(i2)
(i3)
(i4)
(i5)
(i6)
(i7)
(i8)
(i9)
(i10)
(i11)
(i12)
(i13)
1
1.现金类资产
0.00
0.00
0.00
100%
0.00
0.0000%
14 3.对公共部门实体的债权
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.0000%
15 3.1对我国公共部门的债权（收入来源于中央财政）
0.00
25 4.1对我国政策性银行的债权
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.0000%
26 4.1.1对我国政策性银行的债权(0%)
0.00
0.00
0.00
0.00
0%
0.00
0.0000%
27 4.1.2对我国政策性银行的次级债权（未扣除部分）(100%)
0.00
0.00
100%
0.00
0.0000%
35 4.5对我国其他金融机构的债权(100%)
1358.99
0.00
1358.99
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00
0.00
0.00
1358.99
100%
1358.99 100.0000%
36 5.对在其他国家/地区注册金融机构的债权
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
100%
0.00
0.0000%
28 4.2对我国中央政府投资的金融资产管理公司的债权
29
4.2.1持有我国中央政府投资的金融资产管理公司为收购国有银行不良贷款而 定向发行的债券(0%)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
100%
0.00
0.0000%
24 4.对我国金融机构的债权
1358.99
0.00
1358.99
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00