商业银行管理第三部分第三讲银行流动性管理
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第三章--商业银行流动性管理
第三章__商业银行流动 性管理
2024年10月2日星期三
第一节 商业银行流动性管理概述
一、 商业银行流动性管理的涵义 商业银行的流动性——指商业银行满足存款人提取现金、支付到期债务
和借款人正常贷款需求的能力。 商业银行流动性管理——指为保持流动性需求和供给达到均衡而施行的
一系列活动。
二、 商业银行流动性管理的原则 1. 灵活调节原则 2. 成本最低化和预期收益最大化原则 3. 流动性需求和流动性供给的时间对应原则
一、单项选择
1、商业银行灵活调度头寸的最主要渠道或方式是（ ）。
A.贷款
B.同业拆借
C.存款
D.证券回购
2、各种拆借途径的现金来源不包括（ ）。
A.从央行拆入资金 B.从其他行拆入资金
C.各种商业票据
D.大额定期存单
3、在银行间确认转帐过程中的支票金额是指（ ）。
A.现金
B.支票
C.托收中的现金
D.本票
4、现金资产中，唯一以现钞形态存在的资产是（ ）。
A.库存现金
B.在中央银行存款
C.存放同业存款
D.托收中的现金
二、多项选择
1、影响银行库存现金的因素较复杂，主要有（ ）。
A.现金收支规律
B.营业网点多少
C.后勤保障条件
D.与央行距离、交通条件及发行库规定
2、商业银行头寸调度重要渠道，也是商业银行的二级储备 为（ ）。
3%的法定准备之后），为易损资金提取25%的流动性准备（扣除法定
准备后），为核心存款提取5%的流动性准备（扣除法定准备后）。
某商业银行上年的贷款总额为1.37亿元，贷款年均增长速度8%，目
前的贷款数额是1.32亿元。商业银行希望随时满足所有符合贷款条
2024年10月2日星期三
第一节 商业银行流动性管理概述
一、 商业银行流动性管理的涵义 商业银行的流动性——指商业银行满足存款人提取现金、支付到期债务
和借款人正常贷款需求的能力。 商业银行流动性管理——指为保持流动性需求和供给达到均衡而施行的
一系列活动。
二、 商业银行流动性管理的原则 1. 灵活调节原则 2. 成本最低化和预期收益最大化原则 3. 流动性需求和流动性供给的时间对应原则
一、单项选择
1、商业银行灵活调度头寸的最主要渠道或方式是（ ）。
A.贷款
B.同业拆借
C.存款
D.证券回购
2、各种拆借途径的现金来源不包括（ ）。
A.从央行拆入资金 B.从其他行拆入资金
C.各种商业票据
D.大额定期存单
3、在银行间确认转帐过程中的支票金额是指（ ）。
A.现金
B.支票
C.托收中的现金
D.本票
4、现金资产中，唯一以现钞形态存在的资产是（ ）。
A.库存现金
B.在中央银行存款
C.存放同业存款
D.托收中的现金
二、多项选择
1、影响银行库存现金的因素较复杂，主要有（ ）。
A.现金收支规律
B.营业网点多少
C.后勤保障条件
D.与央行距离、交通条件及发行库规定
2、商业银行头寸调度重要渠道，也是商业银行的二级储备 为（ ）。
3%的法定准备之后），为易损资金提取25%的流动性准备（扣除法定
准备后），为核心存款提取5%的流动性准备（扣除法定准备后）。
某商业银行上年的贷款总额为1.37亿元，贷款年均增长速度8%，目
前的贷款数额是1.32亿元。商业银行希望随时满足所有符合贷款条
商业银行管理第三部分 第三讲 银行流动性管理
可见，该银行的流动性指数是介于0～1之间。
1 0.99 1 0.85 I 0.495 0.462 0.957 2 1.00 2 0.92
Company name
第二节 商业银行流动性风险
5、融资缺口与融资需求 融资缺口=平均贷款额－平均存款额 融资缺口=－流动性资产+借入资金 此关系表明，融资需求在流动性管理方面的涵义 为一定规模的平均存款额和贷款额以及一定数量 的流动性资产决定了银行的借款数量。
2. 贷款与投资周转金预测。
银行一般在自身可贷头寸供给保障的情况下，依贷款对象 的信用评价，贷出资金。属银行较容易预测的范围。
3. 贷款与存款综合预测
资金头寸量=预计的贷款增量+应缴存款准备金增量－预 计的存款增量
（ 二）现金头寸调度
现金头寸调度是在正确预测现金头寸变化趋势的基础上进 行的。 比如现金出现不足时，可以通过同业拆借、回购协议、发 行达鄂可转让定期存单等融入资金。
关于流动性管理 商业银行流动性的含义
是指商业银行满足存款人提取现金、支付到期 债务和借款人正常贷款需求的能力 按内容可分为基本流动性与充足流动性 按范围可以分为商业银行系统的流动性、某家 商业银行的流动性及商业银行具体某家分支机 构的流动性
Company name
关于流动性管理 流动性管理的必要性
Company name
第二节 商业银行流动性风险
其次，银行存款活期化。银行出于盈利最大化的 动机，又以长期贷款的形式贷给客户，银行就会 面临某些资产到期日和负债到期日不匹配的问题。 再次，银行的流动资产对利率变动的敏感性。利 率的变动都会同时影响客户对存款和贷款的需求。 最后，银行解决流动性问题还受到成本的限制。
银行资金流动性管理
3
二、流动性管理战略
1、借入流动性（负债）管理战略 ➢ 通过同业借款筹集所需的流动资金，弥补所有预期的流 动性需求。 ➢ 主要的方式：货币市场回购、票据市场转贴现、同业拆 借、同业存放等。 ➢ 优点：按需融资、灵活 ➢ 缺点：货币市场利率的频繁波动导致借入成本的变化， 成本高。
4
二、流动性管理战略
6
三、流动性指标
1、流动性比例 ➢ 设立一个月、七天及两天的流动资金比例，以反映我行 长期、中期及短期的支付能力。 （1）一个月流动性比例：一个月内到期的流动资产与一个月内 到期的流动负债之比，衡量我行较长期流动性资产的充足性。
➢ 在任何情况下必须符
合法定要求（月平均维
持在25%以上）； ➢ 正常情况下维持一个 月流动比例不低于30%， 以此水平为我行的应急 警戒线；
19
五、近期流动状况分析及预测
简化资产负债表（2007年11月） 单位：亿元
资金运用
资金来源
库存现金
1.2
存放央行款项
25.8
存放、拆放同业
0.6 同业存放、拆借
5
债券投资
40 卖出回购证券
13.4
转贴现
11
票据融资
46.3 转贴现
24.2
代理证券
8.5
贷款
122 存款
198.3
固定资产
2.4 所有者权益
监管标准
11月末
35%以上 100分37.60%30%至35% 90分至100分
25%至30% 60分至90分
10%至25% 0分至60分
10%以下 0分
7
三、流动性指标
（2）七天流动比例：七天内到期的流动资产与流动负债 余额之比，主要考虑较短期的资金应变能力，用作衡量在 比较紧急情况下的资金充裕程度。 （3）两天流动比例：用作评估我行在较危机的情况下是 否有足够的流动资金应付迫切的存款流失。连续两天以 “选定流失率”（根据过去12个月最高三个存款流失率的 平均）流失的存款占两天内到期存款的比例。
二、流动性管理战略
1、借入流动性（负债）管理战略 ➢ 通过同业借款筹集所需的流动资金，弥补所有预期的流 动性需求。 ➢ 主要的方式：货币市场回购、票据市场转贴现、同业拆 借、同业存放等。 ➢ 优点：按需融资、灵活 ➢ 缺点：货币市场利率的频繁波动导致借入成本的变化， 成本高。
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二、流动性管理战略
6
三、流动性指标
1、流动性比例 ➢ 设立一个月、七天及两天的流动资金比例，以反映我行 长期、中期及短期的支付能力。 （1）一个月流动性比例：一个月内到期的流动资产与一个月内 到期的流动负债之比，衡量我行较长期流动性资产的充足性。
➢ 在任何情况下必须符
合法定要求（月平均维
持在25%以上）； ➢ 正常情况下维持一个 月流动比例不低于30%， 以此水平为我行的应急 警戒线；
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五、近期流动状况分析及预测
简化资产负债表（2007年11月） 单位：亿元
资金运用
资金来源
库存现金
1.2
存放央行款项
25.8
存放、拆放同业
0.6 同业存放、拆借
5
债券投资
40 卖出回购证券
13.4
转贴现
11
票据融资
46.3 转贴现
24.2
代理证券
8.5
贷款
122 存款
198.3
固定资产
2.4 所有者权益
监管标准
11月末
35%以上 100分37.60%30%至35% 90分至100分
25%至30% 60分至90分
10%至25% 0分至60分
10%以下 0分
7
三、流动性指标
（2）七天流动比例：七天内到期的流动资产与流动负债 余额之比，主要考虑较短期的资金应变能力，用作衡量在 比较紧急情况下的资金充裕程度。 （3）两天流动比例：用作评估我行在较危机的情况下是 否有足够的流动资金应付迫切的存款流失。连续两天以 “选定流失率”（根据过去12个月最高三个存款流失率的 平均）流失的存款占两天内到期存款的比例。
商业银行的流动性管理和利润分配
流动性管理的主要工具和策略
高流动性的资产
包括现金、存放同业款项、 短期国库券等，这些资产可 以迅速变现以满足短期资金 需求。
贷款组合管理
通过合理搭配短期、中期和 长期贷款，确保贷款组合的 期限与存款的期限相匹配， 从而降低流动性风险。
负债管理
通过发行定期存款、大额存 单等方式筹集长期稳定资金 ，以降低资金成本并增强负 债的稳定性。
营业外收入
营业外收入是指商业银行在 经营过程中获得的其他非营 业收入，如固定资产处置、
无形资产转让等。
1
固定资产处置：商业银行在 经营过程中，可能会对一些 不再需要的固定资产进行处
置，获得处置收益。
无形资产转让：商业银行持 有的无形资产，如专利、商 标等，可能会进行转让，获 得转让收益。
营业外收入具有偶然性，不 是商业银行主要的利润来源 。
信用风险管理
通过控制贷款发放标准和评 估客户的信用风险，降低不 良贷款率，从而减少潜在的 流动性风险。
流动性风险管理和监管
流动性风险管理
商业银行应建立完善的流动性风险管 理体系，定期评估和监控流动性风险 ，并制定应对策略。
监管要求
监管机构对商业银行的流动性管理有 严格的要求，包括资本充足率、流动 比率、存贷比等指标的监管。商业银 行应遵循相关监管规定，确保合规经 营。
商业银行的利润分配对象包括股东、政府、员工等利益相关者。
利润分配比例
商业银行的利润分配比例应根据银行的经营状况、风险控制、发展计划等因素综合考虑，确定合理的 利润分配比例。
利润分配的影响因素
1 2 3
经营状况
商业银行的经营状况是影响利润分配的重要因素 ，包括资产质量、盈利能力、风险控制等方面。
商业银行现金资产与流动性管理课件
2、新型的交易账户
指有息的交易账户存款 （1）可转让支付命令账户，NOW 账户，是 Negotiable Order of Withdrawal Account 的简称，是
一种计息的新型支票账户（活期存款账户），也称付息的活期存款。 NOW 账户只对居民和非营利机构开放，该支付命令书与支票在实质上无异，能用来直接取现或对第三
二、存款的种类
国外常见的存款分类
（一）交易账户
所谓交易账户是私人和企业为了交易目的而开立的支票账户，客户可以通过支票、汇票、电话转
账、自动出纳机等提款或对第三者支付款项。它包括活期存款、可转让支付命令账户、货币市场
存款账户、自动转账服务等种类。
1、传统的交易账户存款
又称活期存款或支票账户存款, 是指存款人无须事先以书面形式通知银行便可支用或转账的存款。 特点： 活期存款的流动性很高，客户在活期存款账户上存取频繁，银行对活期存款原则上不支付利息。 较高的准备金比率，还保存部分库存现金以应付活期账户存户的取现。 活期存款的稳定余额是商业银行重要的资金来源。公司、个人、政府都可以开户。 具有很强的信用创造功能，在银行体系下创造出派生存款。 主要用于交易和支付，具有货币支付和流通手段职能。支用使用支票流通。
学习指引
主要内容：商业银行负债的构成； 不同资金来源的主要特征 ；
银行存款类资金和非存款类资金的主要区别 ； 商业银行借入资金应考虑的因素； 影响银行存款水平的因素 ； 负债成本率测度分析的指标 ； 银行负债管理面临的金融风险
第一节商业银行的存款业务
一、存款的重要性和基本特征 （一）存款的重要性 1、存款是指商业银行运用信用方式从社会集聚的货币资金。 2、存款是商业银行生存和发展的基础。 3、存款的数量、规模和结构决定影响银行资产规模和结构。 4、存款是流通中的货币量，是影响宏观经济平衡的重要变量。
商业银行经营管理教学-流动性风险管理
商业银行经营管理教学-流动性风险管理商业银行是金融体系中的重要组成部分，其经营管理的有效性直接关系到金融市场的稳定和经济的发展。
在金融业务中，流动性风险是银行面临的主要风险之一，对其进行科学、规范的管理对于银行的生存和发展具有至关重要的意义。
本文将对商业银行流动性风险管理的教学进行探讨与分析。
一、流动性风险概述流动性风险是指银行在经营过程中，由于银行资产负债的匹配程度不足以满足资金需求而导致的风险。
在面临流动性风险时，银行可能无法按照约定的时间和数额履行其债务，甚至可能导致无法继续经营的情况。
因此，流动性风险是银行面临的一种重要的、可能导致严重后果的风险。
二、商业银行流动性风险管理的重要性商业银行的资金来源主要是存款和借贷，其中存款是其最重要的资金来源渠道。
存款的合理运用可以满足银行资金需求，但在实践中，商业银行面临许多因素的不确定性，如突然的大额提款、市场流动性紧缩等，这些因素可能对银行的流动性产生负面影响。
流动性风险的管理对商业银行的经营非常重要。
首先，良好的流动性风险管理可以维护银行的稳健经营。
商业银行面临的流动性风险可能导致资金缺口和流动性困境，影响其正常经营和盈利能力。
有效的流动性风险管理可以帮助银行及时发现和应对风险，降低风险对银行经营的影响。
其次，流动性风险管理对于银行的声誉和品牌形象具有重要影响。
商业银行是一个信用中介机构，其声誉和品牌形象对于吸引存款和扩大业务非常关键。
如果银行未能有效管理流动性风险，可能导致无法按时偿付存款或其他债务，破坏其声誉和品牌形象，从而影响其业务的发展和利润的增长。
最后，流动性风险管理对于金融市场的稳定和经济的发展具有重要作用。
商业银行在金融市场上扮演着重要角色，直接参与资金的融通和分配。
如果银行未能有效管理流动性风险，可能导致金融市场的流动性紧缩，进一步影响其他金融机构和实体经济的融资能力和运营状况。
三、商业银行流动性风险管理的原则1. 全面的流动性风险识别和评估。
商业银行的金融市场运作与流动性管理
商业银行的金融市场运作与流动性管理作为金融体系的核心组成部分，商业银行在金融市场运作和流动性管理方面扮演着重要的角色。
本文将从商业银行的金融市场运作、流动性管理以及两者之间的关系等方面进行论述。
一、商业银行的金融市场运作商业银行的金融市场运作主要涉及存款业务和信贷业务两个方面。
首先，存款业务是商业银行的核心业务之一。
商业银行通过吸纳存款的方式来扩大资金规模，并通过提供存款利率、存款期限等不同的产品特性来满足不同客户的需求。
商业银行的存款业务为其提供了一部分稳定的资金来源。
其次，信贷业务也是商业银行的重要业务之一。
商业银行通过贷款来为企业和个人提供资金支持，满足其经营和生活需求。
商业银行通过调查、评估借款人信用状况等手段进行风险评估，以确保贷款的安全性。
同时，商业银行还通过利率、贷款期限等方式来灵活调控信贷市场。
商业银行的金融市场运作不仅仅是简单的资金的流动，还包括资金的调配、风险的管理以及流动性的维持等方面，这也为商业银行的流动性管理提出了更高的要求。
二、商业银行的流动性管理流动性管理是商业银行中至关重要的一环，可以确保银行的稳健运作和持续发展。
首先，商业银行需要通过合理的资产负债管理来维护流动性。
资产负债管理是指商业银行通过管理其资产和负债的组合，以确保短期和长期资金的平衡，从而维持较高水平的流动性。
商业银行可以通过合理配置各类资产和负债，以应对不同市场环境的变化。
其次，商业银行需要积极参与货币市场和资本市场等金融市场，以获取更多的流动性工具。
通过参与市场交易，商业银行可以增加各类短期流动性工具的持有，强化自身的流动性。
同时，商业银行还可以通过回购协议和转贴现等操作来灵活管理流动性。
最后，商业银行还需要建立良好的风险管理和监测机制，以及灵活的应急预案。
通过建立风险管理体系，商业银行可以及时发现和管控各类风险，保证流动性的可持续性。
同时，商业银行还需要建立应急预案，以应对可能出现的紧急流动性需求，确保流动性的稳定。
商业银行的资金运作与流动性管理
风险管理
风险管理是资金运作与流动性管理的核心，需要加强风险识别、评估 和控制，提升风险防范和应对能力。
谢谢您的聆听
THANKS
案例二
流动性管理策略
该银行根据自身规模和业务特点，制定了针对性的流动性 管理策略，包括资金头寸管理、流动性储备和融资渠道管 理等。
流动性风险管理
该银行注重流动性风险管理，通过建立流动性风险指标体 系和预警机制，及时监测和应对流动性风险，确保业务运 营的稳定。
客户关系管理
该银行重视客户关系管理，通过加强与客户的沟通和合作 ，了解客户需求，提供定制化的金融服务，以提高客户黏 性和业务稳定性。
通过购买债券、股票等金融工具进行投资 ，获取投资收益。投资业务可以帮助银行 提高资金使用效率，降低经营成本。
存款业务
汇兑业务
吸收企业或个人的存款，获取低成本的资 金来源。存款业务是商业银行最基础的业 务之一，也是其资金运作的重要基础。
通过外汇交易等方式，获取汇兑收益。汇 兑业务可以帮助银行获取外汇收入，提高 盈利能力。
客户的资金需求。
风险管理
资金运作涉及的风险管理 对流动性管理有重要影响 ，有效的风险管理有助于 降低银行面临的流动性风
险。
流动性管理对资金运作的影响
01
资金成本
良好的流动性管理有助于降低银 行的资金成本，提高资金运作的 效益。
业务拓展
02
03
风险管理
有效的流动性管理可以支持银行 的业务拓展，为银行提供更多的 发展机会。
由于银行资金来源不足或资金 运用过于集中，导致无法满足 客户的取款或贷款需求，从而 产生流动性风险。流动性风险 的防范和控制也是资金运作的 重要内容之一。
由于银行内部管理不善、系统 故障等原因，导致资金运作出 现错误或损失，从而产生操作 风险。操作风险的防范和控制 也是资金运作的重要内容之一 。
风险管理是资金运作与流动性管理的核心，需要加强风险识别、评估 和控制，提升风险防范和应对能力。
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案例二
流动性管理策略
该银行根据自身规模和业务特点，制定了针对性的流动性 管理策略，包括资金头寸管理、流动性储备和融资渠道管 理等。
流动性风险管理
该银行注重流动性风险管理，通过建立流动性风险指标体 系和预警机制，及时监测和应对流动性风险，确保业务运 营的稳定。
客户关系管理
该银行重视客户关系管理，通过加强与客户的沟通和合作 ，了解客户需求，提供定制化的金融服务，以提高客户黏 性和业务稳定性。
通过购买债券、股票等金融工具进行投资 ，获取投资收益。投资业务可以帮助银行 提高资金使用效率，降低经营成本。
存款业务
汇兑业务
吸收企业或个人的存款，获取低成本的资 金来源。存款业务是商业银行最基础的业 务之一，也是其资金运作的重要基础。
通过外汇交易等方式，获取汇兑收益。汇 兑业务可以帮助银行获取外汇收入，提高 盈利能力。
客户的资金需求。
风险管理
资金运作涉及的风险管理 对流动性管理有重要影响 ，有效的风险管理有助于 降低银行面临的流动性风
险。
流动性管理对资金运作的影响
01
资金成本
良好的流动性管理有助于降低银 行的资金成本，提高资金运作的 效益。
业务拓展
02
03
风险管理
有效的流动性管理可以支持银行 的业务拓展，为银行提供更多的 发展机会。
由于银行资金来源不足或资金 运用过于集中，导致无法满足 客户的取款或贷款需求，从而 产生流动性风险。流动性风险 的防范和控制也是资金运作的 重要内容之一。
由于银行内部管理不善、系统 故障等原因，导致资金运作出 现错误或损失，从而产生操作 风险。操作风险的防范和控制 也是资金运作的重要内容之一 。
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库存现金的需求量随存款客户的提现和其他资金来源的偿 还不断变化，只能大致预测其变化趋势。按预期提取可分 为三类: (1)游资负债: 近期将要提取的存款或其他资金；(2) 易变存款: 近期内可能的大客户提款；(3)核心存款: 银行定 期存款或活期存款沉淀的部分。
Company name
关于流动性管理
华盛顿互惠银行成立于1889年，是全美最大的 储蓄银行。但是因为陷入次贷危机的漩涡之中 导致其资产飞速贬值。银行经营的失败导致了 存款人对其经营能力的质疑。而这种质疑最终 以挤兑的方式来发泄。2008年9月14号之后的 10余天内该银行被挤兑167亿美元。25号宣布 倒闭后，美国货币市场被挤兑1500亿美元。该 银行倒闭前一周，美国公布7000亿救市方案， 倒闭后一周，美国国会颁布《2008紧急经济稳 定法》
商业银行管理学
单 位: 华东师范大学 金融系
金融学学科体系图
金融学 微观金融学 金融决策学 证券投资学 公司财务学 金融市场学 金融经济学 金融机构学 商业银行学 投资银行学 保险学 微观银行学 宏观金融学
货币政策分析
金融工程学
金融风险管理
金融资产定价
金融监管学
国际金融学
Company name
Contents
第一部分 商业银行管理学基础
导论, 商业银行管理理论, 利率与利率决定, 财务报表与绩效评估
第二部分 商业银行资金来源管理
商业银行负债管理, 资本管理
第三部分 商业银行资金使用管理
商业银行贷款管理, 投资和流动性管理
第四部分 商业银行风险管理
缺口管二、现金头寸管理的目标 1. 降低机会成本。
现金资产具有低盈利性特征，持有这些资产降低了资金的 盈利性，在不增加额外风险的情况下，应减少其持有。
2. 满足法定存款准备金的要求。
银行借贷需求的波动，将可能导致银行被迫购买资金来满 足法定准备金要求。
3. 密切关注各种存款的流动性需求。
商业银行代理业务,结算业务等)
第六部分 商业银行表外业务管理
(商业银行担保、承诺、衍生交易业务等)
Company name
第三讲 商业银行流动性管理 Contents
第一节 商业银行现金头寸管理 第二节 商业银行流动性风险 第三节 商业银行流动性管理 第四节 案例分析
Company name
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第一节 商业银行现金头寸管理
3、存放在同业存款
指在其他商业银行中的存款；目的是便于银行间的票据清 算及代理业务。
4、结算在途现金
指商业银行在办理结算业务中形成的资金占用。主要包括 个人、企业或政府收到的支票存入银行时，在银行没有确 认之前，不能动用；作为一笔在途资金。
Company name
第一节 商业银行现金头寸管理
可贷头寸不仅包括全部短期流动资产，而且还包 括通过负债业务吸收的资金，贷款与投资按期收 回等。在流动性资产中，有的以货币形态存在， 有的以债权形式存在。只有货币性的流动性资产， 才构成基础头寸，具有直接的清偿能力。
Company name
第一节 商业银行现金头寸管理
流动性被视为商业银行的生命线。流动性不仅 直接决定着单个商业银行的安危存亡，对整个 国家乃至全球经济的稳定都至关重要。 世界上最早的两家银行是1272年和1310年在意 大利设立的巴尔迪银行和佩鲁齐银行，均因债 务和挤兑问题于1348年倒闭。
Company name
关于流动性管理
始于银行挤兑而爆发的1929～1933年的经济大危 机，使美国大约1.1万家银行倒闭或被兼并，造 成金融混乱。 1997年爆发的东南亚金融危机中，泰国、马来西 亚、印尼、菲律宾等国家都发生了因客户挤兑 而引发的流动性危机，并迫使大批商业银行清 盘，以致引发了一场波及全球许多国家和地区 的金融危机。 始于2007年的次贷危机对美国金融造成了非常严 重的后果。2008年9月24号，华盛顿互惠银行的 倒闭揭开了这场危机的顶点。
关于流动性管理 商业银行流动性的含义
是指商业银行满足存款人提取现金、支付到期 债务和借款人正常贷款需求的能力 按内容可分为基本流动性与充足流动性 按范围可以分为商业银行系统的流动性、某家 商业银行的流动性及商业银行具体某家分支机 构的流动性
Company name
关于流动性管理 流动性管理的必要性
尤其要关注大额存款客户需求及易变存款的变动，及时调 度资金应付变动带来的不利影响。
Company name
第一节 商业银行现金头寸管理 三、现金头寸预测与调度
（一）现金头寸预测
现金头寸预测是指匡算未来某一时期的可用头寸数量，并 为制定头寸调度计划方案提供依据，提供资金的使用效率。
1. 库存现金预测。
Company name
第一节 商业银行现金头寸管理
一、现金头寸(Cash Position) （一）现金资产的构成 现金资产是指现金与现金等值的可随时变现流动 性资产。 变现具备条件是： 第一，流动性资产必须有良好的市场。 第二，流动性资产要有合理的稳定的价格。 第三，流动性资产必须能够反向操作。
Company name
第一节 商业银行现金头寸管理
1、库存现金
为满足日常交易（客户提现、日常经营需要等）而保存在 业务库中的现钞或硬币。
2、存放在中央银行存款
(1)法定存款准备金:当局规定、强制性上缴的准备金，目的 是为了保持银行的清偿能力、维护银行体系的流动性，调 控社会信用的政策手段. (2)超额存款准备金:指银行在中央银行存款帐户中超出法定 存款准备金的部分(狭义的)，主要用于银行间清算转帐， 调节库存现金的余缺。
Company name
第一节 商业银行现金头寸管理
（二）现金头寸的构成 1. 基础头寸: 基础头寸=库存现金+在中央银行超 额准备金存款。 2. 可用头寸: 可用头寸是指扣除法定准备金存款以 后的所有现金资产，包括库存现金、在中央银行 的一般性存款、同业存款、托收中的现金。 3. 可贷头寸: 可贷头寸是指银行在某一时点可直接 用于贷款发放和投资的资金，它是银行盈利性资 产的基础。
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关于流动性管理
华盛顿互惠银行成立于1889年，是全美最大的 储蓄银行。但是因为陷入次贷危机的漩涡之中 导致其资产飞速贬值。银行经营的失败导致了 存款人对其经营能力的质疑。而这种质疑最终 以挤兑的方式来发泄。2008年9月14号之后的 10余天内该银行被挤兑167亿美元。25号宣布 倒闭后，美国货币市场被挤兑1500亿美元。该 银行倒闭前一周，美国公布7000亿救市方案， 倒闭后一周，美国国会颁布《2008紧急经济稳 定法》
商业银行管理学
单 位: 华东师范大学 金融系
金融学学科体系图
金融学 微观金融学 金融决策学 证券投资学 公司财务学 金融市场学 金融经济学 金融机构学 商业银行学 投资银行学 保险学 微观银行学 宏观金融学
货币政策分析
金融工程学
金融风险管理
金融资产定价
金融监管学
国际金融学
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Contents
第一部分 商业银行管理学基础
导论, 商业银行管理理论, 利率与利率决定, 财务报表与绩效评估
第二部分 商业银行资金来源管理
商业银行负债管理, 资本管理
第三部分 商业银行资金使用管理
商业银行贷款管理, 投资和流动性管理
第四部分 商业银行风险管理
缺口管二、现金头寸管理的目标 1. 降低机会成本。
现金资产具有低盈利性特征，持有这些资产降低了资金的 盈利性，在不增加额外风险的情况下，应减少其持有。
2. 满足法定存款准备金的要求。
银行借贷需求的波动，将可能导致银行被迫购买资金来满 足法定准备金要求。
3. 密切关注各种存款的流动性需求。
商业银行代理业务,结算业务等)
第六部分 商业银行表外业务管理
(商业银行担保、承诺、衍生交易业务等)
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第三讲 商业银行流动性管理 Contents
第一节 商业银行现金头寸管理 第二节 商业银行流动性风险 第三节 商业银行流动性管理 第四节 案例分析
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第一节 商业银行现金头寸管理
3、存放在同业存款
指在其他商业银行中的存款；目的是便于银行间的票据清 算及代理业务。
4、结算在途现金
指商业银行在办理结算业务中形成的资金占用。主要包括 个人、企业或政府收到的支票存入银行时，在银行没有确 认之前，不能动用；作为一笔在途资金。
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第一节 商业银行现金头寸管理
可贷头寸不仅包括全部短期流动资产，而且还包 括通过负债业务吸收的资金，贷款与投资按期收 回等。在流动性资产中，有的以货币形态存在， 有的以债权形式存在。只有货币性的流动性资产， 才构成基础头寸，具有直接的清偿能力。
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第一节 商业银行现金头寸管理
流动性被视为商业银行的生命线。流动性不仅 直接决定着单个商业银行的安危存亡，对整个 国家乃至全球经济的稳定都至关重要。 世界上最早的两家银行是1272年和1310年在意 大利设立的巴尔迪银行和佩鲁齐银行，均因债 务和挤兑问题于1348年倒闭。
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关于流动性管理
始于银行挤兑而爆发的1929～1933年的经济大危 机，使美国大约1.1万家银行倒闭或被兼并，造 成金融混乱。 1997年爆发的东南亚金融危机中，泰国、马来西 亚、印尼、菲律宾等国家都发生了因客户挤兑 而引发的流动性危机，并迫使大批商业银行清 盘，以致引发了一场波及全球许多国家和地区 的金融危机。 始于2007年的次贷危机对美国金融造成了非常严 重的后果。2008年9月24号，华盛顿互惠银行的 倒闭揭开了这场危机的顶点。
关于流动性管理 商业银行流动性的含义
是指商业银行满足存款人提取现金、支付到期 债务和借款人正常贷款需求的能力 按内容可分为基本流动性与充足流动性 按范围可以分为商业银行系统的流动性、某家 商业银行的流动性及商业银行具体某家分支机 构的流动性
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关于流动性管理 流动性管理的必要性
尤其要关注大额存款客户需求及易变存款的变动，及时调 度资金应付变动带来的不利影响。
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第一节 商业银行现金头寸管理 三、现金头寸预测与调度
（一）现金头寸预测
现金头寸预测是指匡算未来某一时期的可用头寸数量，并 为制定头寸调度计划方案提供依据，提供资金的使用效率。
1. 库存现金预测。
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第一节 商业银行现金头寸管理
一、现金头寸(Cash Position) （一）现金资产的构成 现金资产是指现金与现金等值的可随时变现流动 性资产。 变现具备条件是： 第一，流动性资产必须有良好的市场。 第二，流动性资产要有合理的稳定的价格。 第三，流动性资产必须能够反向操作。
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第一节 商业银行现金头寸管理
1、库存现金
为满足日常交易（客户提现、日常经营需要等）而保存在 业务库中的现钞或硬币。
2、存放在中央银行存款
(1)法定存款准备金:当局规定、强制性上缴的准备金，目的 是为了保持银行的清偿能力、维护银行体系的流动性，调 控社会信用的政策手段. (2)超额存款准备金:指银行在中央银行存款帐户中超出法定 存款准备金的部分(狭义的)，主要用于银行间清算转帐， 调节库存现金的余缺。
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第一节 商业银行现金头寸管理
（二）现金头寸的构成 1. 基础头寸: 基础头寸=库存现金+在中央银行超 额准备金存款。 2. 可用头寸: 可用头寸是指扣除法定准备金存款以 后的所有现金资产，包括库存现金、在中央银行 的一般性存款、同业存款、托收中的现金。 3. 可贷头寸: 可贷头寸是指银行在某一时点可直接 用于贷款发放和投资的资金，它是银行盈利性资 产的基础。