李子奈《计量经济学》(第4版)笔记和课后习题(含考研真题)详解
李子奈 计量经济学 课后答案
第一章 绪论（一）基本知识类题型1-1． 什么是计量经济学？1-2． 简述当代计量经济学发展的动向。
1-3． 计量经济学方法与一般经济数学方法有什么区别？1-4．为什么说计量经济学是经济理论、数学和经济统计学的结合？试述三者之关系。
1-5．为什么说计量经济学是一门经济学科？它在经济学科体系中的作用和地位是什么？ 1-6．计量经济学的研究的对象和内容是什么？计量经济学模型研究的经济关系有哪两个基本特征？1-7．试结合一个具体经济问题说明建立与应用计量经济学模型的主要步骤。
1-8．建立计量经济学模型的基本思想是什么？1-9．计量经济学模型主要有哪些应用领域？各自的原理是什么？1-10．试分别举出五个时间序列数据和横截面数据，并说明时间序列数据和横截面数据有和异同？1-11．试解释单方程模型和联立方程模型的概念，并举例说明两者之间的联系与区别。
1-12．模型的检验包括几个方面？其具体含义是什么？1-13．常用的样本数据有哪些？1-14．计量经济模型中为何要包括随机误差项？简述随机误差项形成的原因。
1-15．估计量和估计值有何区别？哪些类型的关系式不存在估计问题？1-16．经济数据在计量经济分析中的作用是什么？1-17．下列假想模型是否属于揭示因果关系的计量经济学模型？为什么？⑴ 其中为第t 年农村居民储蓄增加额（亿元）、为第t 年城镇居民可支配收入总额（亿元）。
⑵ 其中为第（1 t ）年底农村居民储蓄余额（亿元）、为第t 年农村居民纯收入总额（亿元）。
1-18．指出下列假想模型中的错误，并说明理由：（1）其中，为第t 年社会消费品零售总额（亿元），为第t 年居民收入总额（亿元）（城镇居民可支配收入总额与农村居民纯收入总额之和），为第t 年全社会固定资产投资总额（亿元）。
（2）t t Y C 2.1180+=其中，C 、Y 分别是城镇居民消费支出和可支配收入。
（3）t t t L K Y ln 28.0ln 62.115.1ln -+=其中，Y 、K 、L 分别是工业总产值、工业生产资金和职工人数。
李子奈《计量经济学》（第4版）笔记和课后习题（含考研真题）详解
李子奈《计量经济学》（第4版）笔记和课后习题（含考研真题）详解李子奈《计量经济学》（第4版）笔记和课后习题详解第1章绪论一、计量经济学1计量经济学计量经济学，又称经济计量学，是由经济理论、统计学和数学结合而成的一门经济学的分支学科，其研究内容是分析经济现象中客观存在的数量关系。
2计量经济学模型（1）模型分类模型是对现实生活现象的描述和模拟。
根据描述和模拟办法的不同，对模型进行分类，如表1-1所示。
表1-1 模型分类（2）数理经济模型和计量经济学模型的区别①研究内容不同数理经济模型的研究内容是经济现象各因素之间的理论关系，计量经济学模型的研究内容是经济现象各因素之间的定量关系。
②描述和模拟办法不同数理经济模型的描述和模拟办法主要是确定性的数学形式，计量经济学模型的描述和模拟办法主要是随机性的数学形式。
③位置和作用不同数理经济模型可用于对研究对象的初步研究，计量经济学模型可用于对研究对象的深入研究。
3计量经济学的内容体系（1）根据所应用的数理统计方法划分广义计量经济学根据所应用的数理统计方法包括回归分析方法、投入产出分析方法、时间序列分析方法等；狭义计量经济学所应用的数理统计方法主要是回归分析方法。
需要注意的是，通常所述的计量经济学指的是狭义计量经济学。
（2）根据内容深度划分初级计量经济学的主要研究内容是计量经济学的数理统计学基础知识和经典的线性单方程计量经济学模型理论与方法；中级计量经济学的主要研究内容是用矩阵描述的经典的线性单方程计量经济学模型理论与方法、经典的线性联立方程计量经济学模型理论与方法，以及传统的应用模型；高级计量经济学的主要研究内容是非经典的、现代的计量经济学模型理论、方法与应用。
（3）根据研究目标和研究重点划分理论计量经济学的主要研究目标是计量经济学的理论与方法的介绍与研究；应用计量经济学的主要研究目标是计量经济学模型的建立与应用。
理论计量经济学的研究重点是理论与方法的数学证明与推导；应用计量经济学的研究重点是建立和应用计量模型处理实际问题。
李子奈《计量经济学》笔记和课后习题详解(非经典截面数据计量经济学模型)【圣才出品】
则个体选择 1 的概率为：
P（Yi＝1）＝P（Yi*＞0）＝P（μi*＞－Xiβ）
（3）最大似然估计
Probit 模型：假定 μi*服从标准正态分布。
Logit 模型：假定 μi*服从逻辑分布。
标准正态分布和逻辑分布都是对称的，即 F（－t）＝1－F（t），其中 F（t）表示概率
fFra biblioteka
f P a
（2）截断被解释变量数据计量经济学模型的最大似然估计
如果已经知道截断被解释变量的概率密度凼数，可以采用最大似然法估计模型。对于模
型
Yi＝Xiβ＋μi，μi～N（0，σ2） 该模型的对数似然凼数
ln L n 2
表 6-1 经济生活中的选择性样本问题
2．“截断”问题的计量经济学模型 （1）截断分布 截断分布：完整分布的一部分，指“截断随机变量”的分布。 如果一个连续随机变量 ξ 的概率密度凼数为 f（ξ），a 为该随机变量分布范围内的一个 常数，那么有
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ln 2 ln 2
1
2 2
n
Yi
i 1
Xi 2
i
n 1
ln
1
a
X
i
的极大化条件为：
ln L
2
n i 1
Yi
Xi 2
i
Xi
1 2 2
当Yi 1,其概率为Xi 当Yi 0,其概率为1 Xi
李子奈《计量经济学》笔记和课后习题详解(经典单方程计量经济学模型：多元线性回归模型)
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图 3-1 多元线性回弻模型癿基本假设 假设 2～5 还可以写成矩阵形式，如下图所示：
图 3-2 假设 2～5 写成矩阵形式 由假设 3 可以得到：
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X ik Yi X ik
i 1
解得：
ˆ X X 1 X Y
∧
∧
②样本回弻函数癿矩阵形式为：Y＝Xβ，最小二乘原理意味着：
n
min Q ei2 ee i 1
Y X ˆ Y X ˆ
解得：
ˆ X X 1 X Y
（2）离差形式癿普通最小二乘估计
∧
∧
∧
样本回弻函数癿离差形式为：yi＝β1xi1＋β2xi2＋…＋βkxik＋ei，i＝1，2，…，n；
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样本回弻函数和其随机表达式癿矩阵形式为：
∧
∧
Y＝Xβ
∧
Y＝Xβ＋e
其中，
ˆ0
ˆ
ˆ1
ˆk
e1
e
e2
en
2．多元线性回弻模型癿基本假设 多元线性回弻模型癿基本假设如下图所示：
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第 3 章 经典单方程计量经济学模型：多元线性回归模型
3.1 复习笔记
一、多元线性回弻模型 多元线性回弻模型指有多个解释变量癿线性回弻模型。
1．多元线性回弻模型癿形式
（1）总体回弻函数
总体回弻函数癿随机表达式（多元线性回弻模型癿一般形式）为：
显然，该估计结果不参数癿 OLS 估计结果相同。
李子奈《计量经济学》笔记和课后习题详解(计量经济学应用模型)【圣才出品】
第7章计量经济学应用模型7.1 复习笔记一、计量经济学应用模型类型设定1．单方程应用模型类型对被解释变量数据类型的依赖性为模型选择设定类型时，被解释变量的样本观测值数据类型决定了该回归模型的类型。
表7-1 几种计量经济学模型的设定说明2．单方程模型和联立方程模型的选择对经济行为的依赖性计量经济学应用模型是对研究对象经济行为的客观描述，选择单方程模型和联立方程模型依赖于具体的经济行为。
单方程模型：以相对独立的经济活动为研究对象，且研究对象之间存在清晰的单向因果关系。
联立方程模型：以不满足相对独立但属于同一个经济系统的经济活动为研究对象，且经济系统的变量间存在复杂的互为因果的关系。
【名师点拨】该部分简要介绍了设定计量经济学模型的过程中需要注意的一些问题，是对前面章节的回顾和小结。
二、计量经济学应用模型总体回归模型设定1．计量经济学模型总体设定的“一般性”原则（1）总体回归模型设定的“研究目的导向”及其问题任何应用研究都有特定的研究目的，例如分析某两个经济变量之间的关系，或者评价某项经济政策的效果。
于是，按照特定的研究目的进行计量经济学模型总体模型的设定，成为计量经济学研究的普遍现象和最严重的问题。
（2）总体回归模型设定的“一般性”原则计量经济学模型总体设定，必须遵循“唯一性”原则，即作为研究起点的总体模型必须是唯一的。
计量经济学模型总体设定，必须遵循“一般性”的原则，即作为建模起点的总体模型必须能够包容所有经过约化得到的“简洁”的模型。
（3）遵循“一般性”原则的原因从逻辑学上讲，计量经济学模型方法是一种经验实证的方法，它是建立在证伪和证实的不对称性的逻辑学基础之上的。
一旦总体模型被设定，利用样本数据进行的经验检验只能发现已经包含其中的哪些变量是不显著的，而不能发现没有包含其中的显著变量。
从经济学上讲，总体回归模型必须反映现实的经济活动，而现实经济活动中变量之间的关系是复杂的。
一些经济学理论经常采用简洁的语言，揭示两个变量之间的关系。
李子奈《计量经济学》课后习题详解(绪论)【圣才出品】
第1章绪论1．什么是计量经济学？计量经济学方法与一般经济数学方法有什么区别？答：（1）计量经济学，又称为经济计量学，由挪威经济学家弗里希最早提出。
萨缪尔森将计量经济学定义为：根据理论和预测的事实，运用合理的推理方法，对实际经济现象进行的数量分析。
因此，计量经济学既是一门由经济理论、统计学和数学结合而成的交叉性学科，也是一门以揭示经济活动中客观存在的数量关系为主要内容的经济学的重要分支学科。
（2）计量经济学方法与一般经济数学方法主要存在以下区别：①两种方法的研究内容不同计量经济学模型的研究内容是经济现象各因素之间的定量关系，而一般经济数学方法的研究内容是经济现象各因素之间的理论关系。
②两种方法的描述和模拟办法不同计量经济学模型的描述和模拟办法是随机性的数学形式，而一般经济数学方法的描述和模拟办法是确定性的数学形式。
③两种方法的位置和作用不同计量经济学模型可用于对研究对象的深入研究，而一般经济数学方法可用于对研究对象的初步研究。
总的来说，计量经济学方法主要通过建立随机的数学方程来描述经济活动，并通过估计模型中的参数来揭示经济活动中各个因素之间的定量关系，是对经济理论赋予经验内容；而一般经济数学方法则是以确定性的数学形式来描述经济活动，其揭示的是经济活动中各个因素之间的理论关系。
2．计量经济学的研究对象和内容是什么？计量经济学模型研究的经济关系有哪两个基本特征？答：（1）计量经济学的研究对象是具体经济现象中的数量规律，即基于一定的经济理论和统计数据，利用数学、统计学知识以及电脑软件技术，以构造经济计量模型为主要手段，定量分析研究经济变量的数量规律。
（2）根据研究对象和内容侧重点的不同，可将计量经济学的内容分为两大方面：①理论计量经济学，主要涉及计量经济学相关理论及其数学方法的证明和推导过程。
②应用计量经济学，强调通过建立数学模型来处理实际问题。
（3）计量经济学模型研究的经济关系有以下两个基本特征：①随机关系，即自变量的值给定时，因变量的取值服从一个分布。
《计量经济学》李子奈第四版1
Wassily Leontief USA
The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1980 "for the creation of econometric models and
• Sarget(1976)：以货币政策为例，重新解析了Lucas批判。 构造模型对于评价政策似乎是无能为力旳。
• Sims(1980)：为使构造方程能够辨认而施加了许多约束， 这些约束是不可信旳。提议采用向量自回归（VAR）模型而 防止构造约束问题。
• 有关模型设定：经济学理论不足以指导怎样设定模型，以 及确保模型设定旳正确性。
– 萨缪尔森：“计量经济学能够定义为实际经济现象 旳数量分析。这种分析基于理论与观察旳并行发展， 而理论与观察又是经过合适旳推断措施得以联络。”
– 戈登伯格：“计量经济学能够定义为这么旳社会科 学：它把经济理论、数学和统计推断作为工具，应 用于经济现象分析。”
• 在经济学科中占据极主要旳地位
– 克莱因：“计量经济学已经在经济学科中居于最主 要旳地位”，“在大多数大学和学院中，计量经济 学旳讲授已经成为经济学课程表中最有权威旳一部 分”。
– 绝大多数在获奖成果中应用了计量经济学
The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1969
"for having developed and applied dynamic models for the analysis of economic processes"
计量经济学(第四版)习题及参考答案详细版知识讲解
计量经济学（第四版）习题参考答案潘省初第一章 绪论1.1 试列出计量经济分析的主要步骤。
一般说来，计量经济分析按照以下步骤进行：（1）陈述理论（或假说） （2）建立计量经济模型 （3）收集数据 （4）估计参数 （5）假设检验 （6）预测和政策分析 1.2 计量经济模型中为何要包括扰动项?为了使模型更现实，我们有必要在模型中引进扰动项u 来代表所有影响因变量的其它因素，这些因素包括相对而言不重要因而未被引入模型的变量，以及纯粹的随机因素。
1.3什么是时间序列和横截面数据? 试举例说明二者的区别。
时间序列数据是按时间周期（即按固定的时间间隔）收集的数据，如年度或季度的国民生产总值、就业、货币供给、财政赤字或某人一生中每年的收入都是时间序列的例子。
横截面数据是在同一时点收集的不同个体（如个人、公司、国家等）的数据。
如人口普查数据、世界各国2000年国民生产总值、全班学生计量经济学成绩等都是横截面数据的例子。
1.4估计量和估计值有何区别？估计量是指一个公式或方法，它告诉人们怎样用手中样本所提供的信息去估计总体参数。
在一项应用中，依据估计量算出的一个具体的数值，称为估计值。
如Y就是一个估计量，1nii YY n==∑。
现有一样本，共4个数，100，104，96，130，则根据这个样本的数据运用均值估计量得出的均值估计值为5.107413096104100=+++。
第二章 计量经济分析的统计学基础2.1 略，参考教材。
2.2请用例2.2中的数据求北京男生平均身高的99％置信区间NSS x ==45=1.25 用α=0.05，N-1=15个自由度查表得005.0t =2.947，故99%置信限为 x S t X 005.0± =174±2.947×1.25=174±3.684也就是说，根据样本，我们有99%的把握说，北京男高中生的平均身高在170.316至177.684厘米之间。
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李子奈《计量经济学》（第4版）笔记和课后习题详解
第1章绪论
一、计量经济学
1计量经济学
计量经济学，又称经济计量学，是由经济理论、统计学和数学结合而成的一门经济学的分支学科，其研究内容是分析经济现象中客观存在的数量关系。
2计量经济学模型
（1）模型分类
模型是对现实生活现象的描述和模拟。
根据描述和模拟办法的不同，对模型进行分类，如表1-1所示。
表1-1 模型分类
（2）数理经济模型和计量经济学模型的区别
①研究内容不同
数理经济模型的研究内容是经济现象各因素之间的理论关系，计量经济学模型的研究内容是经济现象各因素之间的定量关系。
②描述和模拟办法不同
数理经济模型的描述和模拟办法主要是确定性的数学形式，计量经济学模型的描述和模拟办法主要是随机性的数学形式。
③位置和作用不同
数理经济模型可用于对研究对象的初步研究，计量经济学模型可用于对研究对象的深入研究。
3计量经济学的内容体系
（1）根据所应用的数理统计方法划分
广义计量经济学根据所应用的数理统计方法包括回归分析方法、投入产出分析方法、时间序列分析方法等；狭义计量经济学所应用的数理统计方法主要是回归分析方法。
需要注意的是，通常所述的计量经济学指的是狭义计量经济学。
（2）根据内容深度划分
初级计量经济学的主要研究内容是计量经济学的数理统计学基础知识和经典的线性单方程计量经济学模型理论与方法；中级计量经济学的主要研究内容是用矩阵描述的经典的线性单方程计量经济学模型理论与方法、经典的线性联立方程计量经济学模型理论与方法，以及传统的应用模型；高级计量经济学的主要研究内容是非经典的、现代的计量经济学模型理论、方法与应用。
（3）根据研究目标和研究重点划分
理论计量经济学的主要研究目标是计量经济学的理论与方法的介绍与研究；应用计量经济学的主要研究目标是计量经济学模型的建立与应用。
理论计量经济学的研究重点是理论与方法的数学证明与推导；应用计量经济学的研究重点是建立和应用计量模型处理实际问题。
（4）根据兴起时间划分
图1-1 根据兴起时间划分计量经济学的内容体系
如图1-1所示，以20世纪70年代作为经典计量经济学和非经典计量经济学的划分时间节点。
（5）根据研究对象和基础数据划分
微观计量经济学的研究对象是个人和家庭的经济行为；宏观计量经济学的研究对象是总体的经济行为。
微观计量经济学的研究范围主要是面板数据模型的理论方法，离散因变量截面数据模型的理论方法以及受限因变量截面数据模型分的理论方法；宏观计量经济学的研究范围主要是通过建立经典联立方程模型的宏观经济模型来分析、评价和预测宏观经济。
微观计量经济学的基础数据是微观数据，其数据类型是截面数据和面板数据；宏观计量经济学基础数据是宏观数据，其数据类型是时间序列数据。
需要注意的是，近年来，随着微观数据可获得性的极大改善，微观计量经济学也得到了极大发展。
4计量经济学是一门经济学科
计量经济学是经济学的一个分支学科，即它是一门经济学科。
其原因如下：（1）从计量经济学的定义来看，弗里希将计量经济学定义为由经济理论、统计学和数学结合而成的一门经济学的分支学科。
（2）截至2014年，有12位诺贝尔经济学奖获得者的主要贡献在计量经济学领域。
（3）计量经济学≠数理统计学。
计量经济学只能应用于经济领域；数理统计学不仅可以应用于经济领域，还能应用于其他领域。
（4）计量经济学的基础是对经济理论和经济现象的研究和认识。
可以说，没有经济理论和经济现象，就没有计量经济学。
（最重要的原因）
5计量经济学方法论
于计量经济学而言，归纳法和演绎法都是不可或缺的，两者既相互补充，又相互抑制。
【名师点拨】
该部分是计量经济学的入门知识。
二、建立经典单方程计量经济学模型的步骤和要点
1理论模型的设计
理论模型的设计需要分“三步走”：第一步，选择模型的变量；第二步，选择模型的数学形式；第三步，设定模型的参数期望值。
（1）选择模型的变量
被解释变量，即作为研究对象的变量，其选择需考虑数据可得性。
解释变量，即解释研究对象的变量，其选择需要以经济理论和经济行为规律为基础，同时考虑数据可得性和解释变量间独立性。
（2）选择模型的数学形式
选择模型的数学形式的依据有：①经济行为理论；②散点图；③各种可能的数学形式的模拟结果比较。
（3）设定模型的参数期望值
根据参数的经济含义设定其估计期望值。
2样本数据的收集
理论上，建立计量经济学模型工作过程先进行理论模型的设计，再进行样本数据的收集，但实际上，两者往往同时进行。
（1）样本数据的分类
表1-2 样本数据的分类
（2）样本数据的质量
表1-3 样本数据的质量
3模型参数的估计
图1-2 模型参数的估计
4模型的检验
图1-3 模型的检验
如图1-3所示，通过上述检验的模型即是成功建立的模型。
5计量经济学模型成功的三要素
图1-4 计量经济学模型成功的三要素
如图1-4所示，一个成功的计量经济学模型，离不开理论、离不开方法更离不开数据。
但实际上，计量经济学研究者往往过多关注了方法，而忽视了理论和数据。
【名师点拨】
该部分初步介绍了计量经济学的核心问题——计量经济学模型的建立。
三、计量经济学模型的应用
1结构分析
结构分析分析的是系统内各要素之间的相互作用和各要素对系统的影响。
结构分析的主要方法包括弹性分析、乘数分析和比较静力分析。
其中，弹性分析和乘数分析不过是比较静力分析的特殊形式。
弹性是变量的变化率之比，如需求价格弹性、需要收入弹性等。
乘数是变量的变化量之比，即倍数，如税收乘数、投资乘数等。
比较静力分析是静态的不同均衡状态的比较，如IS-LM模型分析。
2经济预测
计量经济学模型通过总结、归纳历年经济规律来预测未来，对于不稳定发展的经
济，其预测功能实质上是有限的。
3政策评价
政策评价致力于讨论不同政策效果。
其可以通过使用工具-目标法、政策模拟、最优控制方法等三种方法将计量经济学模型用于政策评价。
4检验与发展经济理论
计量经济学模型既能检验理论，又能发展理论。