计量经济学 李子奈 第七版 复习题
李子奈《计量经济学》考试试卷(88)
某财经学院李子奈《计量经济学》课程试卷（含答案）__________学年第___学期考试类型：（闭卷）考试考试时间：90 分钟年级专业_____________学号_____________ 姓名_____________1、判断题（3分，每题1分）1. 对于一元线性回归模型，样本回归函数的离差和等于0。
（）正确错误答案：正确解析：用最小二乘法进行估计时，可以得到正规方程Σ（Yi－β∧0－β∧1Xi）＝0，样本回归函数为Y∧i＝β∧0＋β∧1Xi，即Σ（Yi－Y∧i）＝0，样本回归函数的离差和为0。
2. 宏观经济决策方式主要分为以集中决策为主和以分散决策为主两类。
前者是市场经济体制的重要体现，后者则是计划经济体制的主要反映。
（）正确错误答案：错误解析：宏观经济决策方式主要分为以集中决策为主和以分散决策为主两类。
前者是计划经济体制的重要体现，后者则是市场经济体制的主要反映。
3. 差分平稳过程与趋势平稳过程相比，更适宜于长期预测。
（）正确错误答案：错误解析：趋势平稳过程代表了一个时间序列长期稳定的变化过程，因而与差分平稳过程相比，更适宜于长期预测。
2、名词题（5分，每题5分）1. 样本回归函数答案：样本回归函数是指从总体中抽出的关于Y、X的若干组值形成的样本所建立的回归函数。
其函数形式为：Y∧＝f（X）＝β∧0＋β∧1X。
其中，β∧0、β∧1为根据样本数据估计出来的值，Y∧也是通过估计所得的方程预测出来的值。
非实际模型，只是用来拟合实际模型。
解析：空3、简答题（25分，每题5分）1. 假设有k种商品，Pi表示第i种商品的价格，总预算支出为V，效用函数为式中，Xi表示第i种商品需求量；Xi0表示第i种商品基本需求量，且0＜αi＜1，。
请试推导出线性支出系统。
答案：根据题意可得预算约束为：效用函数两边取对数得：在预算约束下，为满足效用最大化，可设拉格朗日函数为：对L（Xi，λ）求导可得：根据条件，可解得：将以上结果代入①式，可得：再根据②式，可得：即所求的线性支出系统。
李子奈《计量经济学》考试试卷(48)
某财经学院李子奈《计量经济学》课程试卷（含答案）__________学年第___学期考试类型：（闭卷）考试考试时间：90 分钟年级专业_____________学号_____________ 姓名_____________1、判断题（3分，每题1分）1. 消除序列相关的一阶差分变换假定自相关系数ρ必须等于1。
（）正确错误答案：正确解析：消除序列相关的一阶差分变换假定自相关系数ρ＝1，即假设随机干扰项之间是完全正序列相关的，这样广义差分方程就转化为一阶差分方程。
2. 随机干扰项μi和残差项ei是一回事。
（）正确错误答案：错误解析：随机干扰项是针对总体回归模型而言的，它是模型中其他没有包含的因素的综合体；而残差项是针对样本回归模型而言的，它是实际观测值与样本回归线上值的离差。
两者的含义不同，后者只能说成是对前者的一个估计。
3. 在C-D生产函数Y＝AKαLβ中，α和β分别是劳动与资本的产出弹性。
（）正确错误答案：错误解析：在C-D生产函数Y＝AKαLβ中，α和β分别是资本与劳动的产出弹性。
2、名词题（5分，每题5分）1. 总体回归函数答案：总体回归函数是指在给定量下Y，分布的总体均值与X所形成的函数关系（或者说将总体被解释变量的条件期望表示为解释变量的某种函数）。
由于变量间关系的随机性，回归分析关心的是根据解释变量的已知或给定值，考察被解释变量的总体均值，即当解释变量取某个确定值时，与之统计相关的被解释变量所有可能出现的对应值的平均值。
解析：空3、简答题（25分，每题5分）1. 表3-1列出了某地区家庭人均鸡肉年消费量Y，与家庭月平均收入X，鸡肉价格P1，猪肉价格P2与牛肉价格P3的相关数据。
表3-1（1）求出该地区关于家庭鸡肉消费需求的如下模型：lnY＝β0＋β1lnX＋β2lnP1＋β2lnP2＋β3lnP3＋μ（2）请分析，鸡肉的家庭消费需求是否受猪肉及牛肉价格的影响？答案：（1）Eviews软件的回归结果如图3-1所示。
李子奈《计量经济学》考试试卷(137)
某财经学院李子奈《计量经济学》课程试卷（含答案）__________学年第___学期考试类型：（闭卷）考试考试时间：90 分钟年级专业_____________学号_____________ 姓名_____________1、判断题（3分，每题1分）1. 单位根检验中的DF检验的零假设是“被检验时间序列是平稳的”，此检验是双侧检验。
（）正确错误答案：错误解析：单位根检验中的DF检验的零假设是“被检验时间序列是非平稳的”，此检验是左单侧检验。
2. 用于进行广义差分变换的自相关系数ρ的常用估计方法有科克伦-奥科特迭代法和杜宾两步法。
（）正确错误答案：正确解析：应用广义最小二乘法或广义差分法，必须已知随机误差项的相关系数，实际上μj的不可观测性使得ρ值未知，所以必须首先对其进行估计，然后再用广义差分法。
常用的估计方法有：科克伦-奥科特迭代法和杜宾两步法。
3. 存在多重共线性时，一定会使参数估计值的方差增大，从而造成估计效率的损失。
（）正确错误答案：错误解析：决定参数估计量的方差大小的因素除了解释变量间的相关程度外，还有解释变量自身的方差的大小，以及随机干扰项的大小这两个因素。
如果解释变量问有较强的相关性，但解释变量的方差较大，或随机干扰项的方差较小，都会使得参数估计量的方差变小，从而效率的损失也不大。
2、名词题（5分，每题5分）1. 样本回归函数答案：样本回归函数是指从总体中抽出的关于Y、X的若干组值形成的样本所建立的回归函数。
其函数形式为：Y∧＝f（X）＝β∧0＋β∧1X。
其中，β∧0、β∧1为根据样本数据估计出来的值，Y∧也是通过估计所得的方程预测出来的值。
非实际模型，只是用来拟合实际模型。
解析：空3、简答题（25分，每题5分）1. 假设居民户储蓄（Y）与收入（X）之间可建立如下形式的储蓄模型Y＝β0＋β1X＋μ，。
其中，ε为具有零均值E（δ）＝0、同方差Var（ε）＝σε2且与X 相互独立的随机变量。
李子奈《计量经济学》考试试卷(75)
某财经学院李子奈《计量经济学》课程试卷（含答案）__________学年第___学期考试类型：（闭卷）考试考试时间：90 分钟年级专业_____________学号_____________ 姓名_____________1、判断题（3分，每题1分）1. 随机变量的条件均值与非条件均值是一回事。
（）正确错误答案：错误解析：只有在解释变量与随机干扰项不相关时，随机干扰项的条件均值与非条件均值才是一回事。
在基本假设成立的情况下，两者是一回事。
2. G-Q检验以t检验为基础，适用于样本容量较大的情况。
（）正确错误答案：错误解析：G-Q检验以F检验为基础，适用于样本容量较大，异方差为单调递增或单调递减的情况。
3. 随机干扰项μi和残差项ei是一回事。
（）正确错误答案：错误解析：随机干扰项是针对总体回归模型而言的，它是模型中其他没有包含的因素的综合体；而残差项是针对样本回归模型而言的，它是实际观测值与样本回归线上值的离差。
两者的含义不同，后者只能说成是对前者的一个估计。
2、名词题（5分，每题5分）1. 协方差答案：在概率论和统计学中，协方差是用于衡量两个变量的总体误差。
而方差是协方差的一种特殊情况，即当两个变量是相同的情况。
期望值分别为E（X）＝μ与E（Y）＝v的两个实数随机变量X与Y之间的协方差定义为：Cov（X，Y）＝E{[X－E（X）][Y－E（Y）]}其中，E是期望值。
直观上来看，协方差表示的是两个变量总体误差的方差，这与只表示一个变量误差的方差不同。
如果两个变量的变化趋势一致，也就是说如果其中一个大于自身的期望值，另外一个也大于自身的期望值，那么两个变量之间的协方差就是正值；如果两个变量的变化趋势相反，即其中一个大于自身的期望值，另外一个却小于自身的期望值，那么两个变量之间的协方差就是负值；如果X与Y是统计独立的，那么二者之间的协方差就是0。
但是，反过来并不成立。
即如果X与Y的协方差为0，二者并不一定是统计独立的。
李子奈《计量经济学》考试试卷(106)
某财经学院李子奈《计量经济学》课程试卷（含答案）__________学年第___学期考试类型：（闭卷）考试考试时间：90 分钟年级专业_____________学号_____________ 姓名_____________1、判断题（3分，每题1分）1. 单位根检验中的DF检验的零假设是“被检验时间序列是平稳的”，此检验是双侧检验。
（）正确错误答案：错误解析：单位根检验中的DF检验的零假设是“被检验时间序列是非平稳的”，此检验是左单侧检验。
2. 在满足基本假定的条件下，利用最小二乘法对多元线性回归模型的估计量不具有无偏性。
（）正确错误答案：错误解析：当多元线性回归模型满足基本假设的情况时，其参数的普通最小二乘估计、最大似然估计及矩估计具有线性性、无偏性和有效性。
同时，随着样本容量增加，即当n→∞时，参数估计量具有渐进无偏性、一致性及渐进有效性。
3. 对于一元线性回归模型，样本回归函数的离差和等于0。
（）正确错误答案：正确解析：用最小二乘法进行估计时，可以得到正规方程Σ（Yi－β∧0－β∧1Xi）＝0，样本回归函数为Y∧i＝β∧0＋β∧1Xi，即Σ（Yi－Y∧i）＝0，样本回归函数的离差和为0。
2、名词题（5分，每题5分）1. 总体回归函数答案：总体回归函数是指在给定量下Y，分布的总体均值与X所形成的函数关系（或者说将总体被解释变量的条件期望表示为解释变量的某种函数）。
由于变量间关系的随机性，回归分析关心的是根据解释变量的已知或给定值，考察被解释变量的总体均值，即当解释变量取某个确定值时，与之统计相关的被解释变量所有可能出现的对应值的平均值。
解析：空3、简答题（25分，每题5分）1. X2＝α0＋α1X1＋μ，X2为某市城镇居民人均可支配收入，X1为其人均消费性支出，μ为随机干扰项。
该模型合理吗？为什么？答案：该模型不合理。
因为一般来说人均可支配收入影响人均消费性支出，而非相反，两者之间的正确的模型，解释变量应该为人均可支配收入，被解释变量应为人均消费性支出，即X1＝α0＋α1X2＋μ。
李子奈《计量经济学》考试试卷(89)
某财经学院李子奈《计量经济学》课程试卷（含答案）__________学年第___学期考试类型：（闭卷）考试考试时间：90 分钟年级专业_____________学号_____________ 姓名_____________1、判断题（3分，每题1分）1. 平稳序列样本的自相关函数下降且趋于零的速度要比非平稳序列快得多。
（）正确错误答案：正确解析：时间序列样本的自相关函数rk会随着k的增加而下降且趋于零，从下降速度来看，平稳序列要比非平稳序列快得多。
2. 当存在序列相关时，OLS估计量是有偏的并且也是无效的。
（）正确错误答案：错误解析：当存在序列相关时，OLS估计量是无偏的且不具有有效性。
3. CES生产函数模型为Y＝A（δ1K－ρ＋δ2L－ρ）－m/ρ，若ρ＝0，m＝1，则CES生产函数模型退化为规模报酬递减的C-D生产函数模型。
（）正确错误答案：错误解析：对于CES生产函数模型Y＝A（δ1K－ρ＋δ2L－ρ）－m/ρ，参数m为规模报酬参数，m＝1（＜1，＞1）表明研究对象是规模报酬不变（递减，递增）的。
因此当ρ＝0，m＝1，则CES生产函数模型退化为规模报酬不变的C-D生产函数模型。
2、名词题（5分，每题5分）1. 协方差答案：在概率论和统计学中，协方差是用于衡量两个变量的总体误差。
而方差是协方差的一种特殊情况，即当两个变量是相同的情况。
期望值分别为E（X）＝μ与E（Y）＝v的两个实数随机变量X与Y之间的协方差定义为：Cov（X，Y）＝E{[X－E（X）][Y－E（Y）]}其中，E是期望值。
直观上来看，协方差表示的是两个变量总体误差的方差，这与只表示一个变量误差的方差不同。
如果两个变量的变化趋势一致，也就是说如果其中一个大于自身的期望值，另外一个也大于自身的期望值，那么两个变量之间的协方差就是正值；如果两个变量的变化趋势相反，即其中一个大于自身的期望值，另外一个却小于自身的期望值，那么两个变量之间的协方差就是负值；如果X与Y是统计独立的，那么二者之间的协方差就是0。
李子奈《计量经济学》考试试卷(223)
某财经学院李子奈《计量经济学》课程试卷（含答案）__________学年第___学期考试类型：（闭卷）考试考试时间：90 分钟年级专业_____________学号_____________ 姓名_____________1、判断题（3分，每题1分）1. 如果从OLS回归中估计的残差呈现系统模式，则意味着数据中存在异方差。
（）正确错误答案：正确解析：通过将残差对其相应的观察值描图，了解变量与残差之间是否存在可以观察到的系统模式，可以用来判断数据中是否存在异方差。
2. 通过增大样本容量和提高模型的拟合优度可以缩小置信区间。
（）正确错误答案：正确解析：置信区间的影响因素：①样本容量n。
样本容量变大，样本参数估计量的标准差减小；同时，在同样的显著性水平下，n越大，t分布表中的临界值越小。
②模型的拟合优度。
因为样本参数估计量的标准差与残差平方和成正比，模型的拟合优度越高，残差平方和应越小。
3. 用于进行广义差分变换的自相关系数ρ的常用估计方法有科克伦-奥科特迭代法和杜宾两步法。
（）正确错误答案：正确解析：应用广义最小二乘法或广义差分法，必须已知随机误差项的相关系数，实际上μj的不可观测性使得ρ值未知，所以必须首先对其进行估计，然后再用广义差分法。
常用的估计方法有：科克伦-奥科特迭代法和杜宾两步法。
2、名词题（5分，每题5分）1. 协方差答案：在概率论和统计学中，协方差是用于衡量两个变量的总体误差。
而方差是协方差的一种特殊情况，即当两个变量是相同的情况。
期望值分别为E（X）＝μ与E（Y）＝v的两个实数随机变量X与Y之间的协方差定义为：Cov（X，Y）＝E{[X－E（X）][Y－E（Y）]}其中，E是期望值。
直观上来看，协方差表示的是两个变量总体误差的方差，这与只表示一个变量误差的方差不同。
如果两个变量的变化趋势一致，也就是说如果其中一个大于自身的期望值，另外一个也大于自身的期望值，那么两个变量之间的协方差就是正值；如果两个变量的变化趋势相反，即其中一个大于自身的期望值，另外一个却小于自身的期望值，那么两个变量之间的协方差就是负值；如果X与Y是统计独立的，那么二者之间的协方差就是0。
最新计量经济学-李子奈--第七版-复习题
计量经济学 复习题一、单选题1、怀特检验法可用于检验（ ）。
A.异方差性B.多重共线性C.序列相关D.模型设定误差2、计量经济学分析问题的工作程序是（ ）。
A.设定模型，检验模型，估计模型，改进模型B.设定模型，估计参数，检验模型，应用模型C.估计模型，应用模型，检验模型，改进模型D.搜集资料，设定模型，估计参数，应用模型3、对下列模型进行经济意义检验，哪一个模型是没有实际意义的（ ）。
A.i C （消费）i I 8.0500+=（收入）B.di Q （商品需求）i I 8.010+=（收入）i P 9.0+（价格）C.si Q （商品供给）i P 75.020+=（价格）D.i Y （产出量）6.065.0i K =（资本）4.0i L （劳动）4、戈德菲尔德—匡特检验法可用于检验模型的（ ）。
A.异方差性B.多重共线性C.序列相关D.设定误差5、在满足基本假定的情况下，对单方程计量经济学模型而言，下列有关解释变量和被解释变量的说法中正确的有（ ）。
A.被解释变量和解释变量均为随机变量B.被解释变量和解释变量均为非随机变量C.被解释变量为随机变量，解释变量为非随机变量D.被解释变量为非随机变量，解释变量为随机变量6、根据样本资料估计得到人均消费支出Y 对人均收入X 的回归方程为X Y ln 75.000.2ln += ，这表明人均收入每增加１％，人均消费支出将增加（ ）。
A.2%B.0.75C.0.75%D.7.5%7、设k 为回归模型中的解释变量个数，n 为样本容量，则对总体回归模型进行显著性检验(F 检验)时构造的F 统计量为( )。
A.)1/()/(--=k n RSS k ESS F B. )k n /(RSS )1k /(ESS 1F ---=C. RSS ESS F =D. ESSRSS F = 8.下列属于有限分布滞后模型的是( )。
A.u y b y b x b y t t t t t a +++++=-- 22110B.u y b y b y b x b y t k t k t t t t a ++++++=--- 22110 C.u x b x b y t t t ta ++++=- 110 D.u xb x b x b y tk t k t t t a +++++=-- 110 9、已知DW 统计量的值接近于0，则样本回归模型残差的一阶自相关系数ρˆ近似等于（ ）。
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计量经济学 复习题一、单选题1、怀特检验法可用于检验（ ）。
A.异方差性B.多重共线性C.序列相关D.模型设定误差2、计量经济学分析问题的工作程序是（ ）。
A.设定模型，检验模型，估计模型，改进模型B.设定模型，估计参数，检验模型，应用模型C.估计模型，应用模型，检验模型，改进模型D.搜集资料，设定模型，估计参数，应用模型3、对下列模型进行经济意义检验，哪一个模型是没有实际意义的（ ）。
A.i C （消费）i I 8.0500+=（收入）B.di Q （商品需求）i I 8.010+=（收入）i P 9.0+（价格）C.si Q （商品供给）i P 75.020+=（价格）D.i Y （产出量）6.065.0i K =（资本）4.0i L （劳动）4、戈德菲尔德—匡特检验法可用于检验模型的（ ）。
A.异方差性B.多重共线性C.序列相关D.设定误差5、在满足基本假定的情况下，对单方程计量经济学模型而言，下列有关解释变量和被解释变量的说法中正确的有（ ）。
A.被解释变量和解释变量均为随机变量B.被解释变量和解释变量均为非随机变量C.被解释变量为随机变量，解释变量为非随机变量D.被解释变量为非随机变量，解释变量为随机变量6、根据样本资料估计得到人均消费支出Y 对人均收入X 的回归方程为X Y ln 75.000.2ln += ，这表明人均收入每增加１％，人均消费支出将增加（ ）。
A.2%B.0.75C.0.75%D.7.5%7、设k 为回归模型中的解释变量个数，n 为样本容量，则对总体回归模型进行显著性检验(F 检验)时构造的F 统计量为( )。
A.)1/()/(--=k n RSS k ESS F B. )k n /(RSS )1k /(ESS 1F ---=C. RSS ESS F =D. ESSRSS F = 8.下列属于有限分布滞后模型的是( )。
A.u y b y b x b y t t t t t a +++++=-- 22110B.u y b y b y b x b y t k t k t t t t a ++++++=--- 22110C.u x b x b y t t t ta ++++=- 110 D.u xb x b x b y tk t k t t t a +++++=-- 110 9、已知DW 统计量的值接近于0，则样本回归模型残差的一阶自相关系数ρˆ近似等于（ ）。
A.0B.-1C.1D.0.510、反映由模型中解释变量所解释的那部分离差平方和大小的是( )。
A.总离差平方和B.回归平方和C.残差平方和D.不能计算11、若回归模型中的随机误差项存在异方差性，则估计模型参数应采用（ ）。
A.普通最小二乘法B.加权最小二乘法C.广义差分法D.工具变量法12、用依据t 检验、F 检验和R 2检验的综合统计检验法可以检验( )。
A ．多重共线性 B.自相关性 C ．异方差性 D.非正态性13、某商品需求函数为u x b b y i i i ++=10，其中y 为需求量，x 为价格。
为了考虑“地区”（农村、城市）和“季节”（春、夏、秋、冬）两个因素的影响，拟引入虚拟变量，则应引入虚拟变量的个数为（ ）。
A.2B.4C.5D.614、如果在包含截距项的服装需求函数模型中必须包含3个定性变量：季节（4种状态）、性别（2种状态）、职业（5种状态），则应该设置（ ）个虚拟变量？A.5B.8C.10D.615、对样本回归函数，正确的描述是( )A. 在解释变量给定值下，被解释变量总体均值的轨迹；B. 在解释变量给定值下，被解释变量个值的轨迹；C. 在解释变量给定值下，被解释变量样本均值的轨迹；D. 在解释变量给定之下，被解释变量样本个值的轨迹；16、作white 检验时，所建立的辅助回归的为：(1.36) (-0.64) (0.64) (-2.76) (2.90)R 2 =0.4374若该辅助回归所用的样本数为31，则White 检验x 2统计量的值为（ ）A.13.12B.13.56C.11.81D. 11.3717、计量经济学模型参数估计量无偏性的含义是（ ）。
A ．估计值与真实值相等 B.估计值与真实值相差很小C. 估计量的数学期望（平均值）等于真实值D.估计量的方差为零18、对样本简单线性相关系数r ，以下结论中错误的是（ ）。
A. |r|越近于1，变量之间线性相关程度越高B. |r|越近于0，变量之间线性相关程度越弱C. -1≤r ≤1D. 若r=0，则X 与Y 没有任何相关关系19、设某地区对某商品的消费函数Y i =C O +C 1X i +u i 中，消费支出Y 不仅与收入X 有关，而且与消费者的性别、年龄构成以及季节因素有关，其中，年龄构成可分为“青年”、“中年”和“老年”三个类别，季节可分为“春秋”和“冬夏”两个类别；假设边际消费倾向不变，现在引入性别、年龄以及季节因素三个变量，分别分析其影响，该消费函数引入虚拟变量的个数应为：（ ）A ．2个 B.3个 C.4个 D.5个20、假设n 为样本容量，则在二元线性回归模型中随机误差项的无偏估计量为（ ）A ．n e2i ∑ B ．1n e 2i -∑ C ．2n e 2i -∑ D ．3n e 2i -∑21、计量经济学模型总体参数β的估计量ˆβ具备有效性是指__________。
A ．ˆvar ()=0βB.ˆvar ()β为最小 C ．ˆ()0ββ－＝ D.ˆ()ββ－为最小 22、回归分析中定义的（ ）。
A.解释变量和被解释变量都是随机变量B.解释变量为非随机变量，被解释变量为随机变量C.解释变量和被解释变量都为非随机变量2222112)(ln 039.0ln 539.0)(ln 042.0ln 570.0842.3ˆX X X X e+-+-=D.解释变量为随机变量，被解释变量为非随机变量23、下面哪一个模型必定是错误的（ ）。
A. i i X Y 2.030ˆ+= 8.0=XY rB. i i X Y 5.175ˆ+-= 91.0=XY rC. i i X Y 1.25ˆ-= 78.0=XY rD. i i X Y 5.312ˆ--= 96.0-=XY r24、在线性回归模型中，若解释变量1X 和2X 的观测值成比例，既有i i kX X 21=，其中k 为非零常数，则表明模型中存在（ ）。
A.方差非齐性B.多重共线性C.序列相关D.设定误差25、虚拟变量陷阱问题，是由于在模型中（ ）引入虚拟变量造成的。
A.过多B.过少C.不D.恰当26、多元线性回归模型的参数估计量βˆ是随机变量i Y 的函数，即()Y X X X '1'ˆ-=β。
所以βˆ是（ ）。
A.随机变量 B.非随机变量 C.确定性变量 D.常量27、设消费函数为u x b x b a a y i i i i D D +∙+++=1010，其中虚拟变量D=⎩⎨⎧农村家庭城镇家庭01，当统计检验表明下列哪项成立时，表示城镇家庭与农村家庭有一样的消费行为（ ）。
A.0,011==b a B.0,011≠=b a C.0,011=≠b a D.0,011≠≠b a28、用于检验序列相关的DW 统计量的取值范围是()。
A.0≤DW ≤1B.－1≤DW ≤1C.－2≤DW ≤2D.0≤DW ≤4二、多选题1、在一个存在着随机解释变量的单方程计量经济学模型中，采用工具变量法进行参数估计，则所选择的工具变量应该具有以下哪些特点（ ）。
A.与所替代的随机解释变量高度相关B.与随机扰动项不相关C.与模型中的被解释变量无关D.与模型中的其他解释变量相关E.与模型中的其他解释变量无关F.与模型中的被解释变量高度相关2、如果一个计量经济学模型存在序列相关问题，我们仍然采用最小二乘法估计该模型的参数，则会出现以下哪些问题（）。
A.参数估计量非有效B.变量的显著性检验失去意义C.模型的参数不能估计D.不能用该模型进行预测3、异方差性的检验方法有( )。
A.图示检验法B.戈里瑟检验C.回归检验法D.G-Q检验法4、序列相关性的后果有( )。
A.参数估计量非有效B.变量的显著性检验失去意义C.模型的预测失效D.以上都对5、将非线性回归模型转换为线性回归模型，常用的数学处理方法有（）。
A.直接置换法B.对数变换法C.级数展开法D.广义最小二乘法E.加权最小二乘法6、计量经济学是以下哪些学科相结合的综合性学科：__________。
A统计学 B数理经济学 C社会学 D数学 E经济学7、下列计量经济分析中那些很可能存在异方差问题（）。
A.用截面数据建立家庭消费支出对家庭收入水平的回归模型B.用截面数据建立产出对劳动和资本的回归模型C.以凯恩斯的有效需求理论为基础构造宏观计量经济模型D.以30年的时序数据建立某种商品的市场供需模型8．不满足OLS基本假定的情况，主要包括：（1234 ）。
（1）随机序列项不是同方差，而是异方差（2）随机序列项序列相关，即存在自相关（3）解释变量是随机变量，且与随机扰动项相关（4）解释变量之间相关，存在多重共线性（5）因变量是随机变量，即存在误差9、以下哪些方法可以检验序列相关性( )A. White 检验B. 杜宾-瓦森检验C. 图示法D. 拉格朗日乘数检验E. 帕克与戈里瑟检验F. 逐步回归法G. 简单相关系数法H. 判定系数检验法 I.回归检验法 J.G-Q 检验法10、计量经济模型的应用领域主要有( )。
A.结构分析B.经济预测C.政策评价D.检验和发展经济理论E.设定和检验模型F.政治评价11、不满足OLS 基本假定的情况，主要包括：（ ）。
A.随机序列项不是同方差，而是异方差B.随机序列项序列相关，即存在自相关C.解释变量是随机变量，且与随机扰动项相关D.解释变量之间相关，存在多重共线性E.因变量是随机变量，即存在误差12、下列模型哪些形式是正确的（ ）。
A.X Y 10ββ+=B. μββ++=X Y 10C.μββ++=X Y 10ˆˆD.μββ++=X Y 10ˆˆˆE.X Y 10ˆˆˆββ+=F.X Y E 10)(ββ+=G. X Y 10ˆˆββ+= H.e X Y ++=10ˆˆββI.e X Y ++=10ˆˆˆββ J.X Y E 10ˆˆ)(ββ+=13、下列方程中是线性模型的是（ ）。
A.i i i X Y μββ++=310B.i i i X Y μββ++=log 10C.i i i X Y μββ++=log log 10D.i i i i X X Y μβββ+++=2022110 E.i i i X LN Y μββ++=310 14、一个计量经济模型由以下哪些部分构成__________。