北京市全要素生产率的核算

实际资本存量（ 年为基期） 。 年实际资本存量来自刘明兴整理的 《 中国经济增长数据》 。 由于刘明兴整理实际资本存量时缺乏 年固定资 产形成总额及固定资产形成指数的数据， 而此后东北财经大学又出版了 《中国国内生产总值 核算历史资料： 》 ， 补充了 年的地区固定资产形成总额及其指数的数据。 年各地区的固定资产形成总额及固定资产形成指数来自于《中国国内生产总值核 算历史资料： 》 、 《中国国内生产总值核算历史资料： 》 。 （注：相关讨论 见《中国省际物质资本存量估计》 （张军 ） ） 。 年各地区固定资产形成总额的 计算利用固定资产投资总额与固定资产形成总额有一定比例的假设计算得到， 而固定资产形 成指数利用固定资产投资指数代替。 （注 ：根据国家统计局的解释，固定资本形成总额指“常住单
模型的储蓄率、技术进步、人口增
长率都被假设为外生的，使得整个模型存在很大的改进空间。因此，拉姆齐框架便被引入进 行经济增长的理论研究。 随着东亚 四小龙 的快速崛起和第三次技术革命后世界范围内经济 的增长，相关理论也在不停发展，以研究经济增长的源泉，因此大批以拉姆齐框架和 模型为基础的经济增长理论被提了出来，其中包括 的知识外溢模型，卢卡斯的人力 资本模型，中间产品、消费品扩大模型等一系列内生增长模型，这些增长理论研究的焦点都 在对技术进步的解释，而技术进步也被认为是现代经济增长中最重要的源泉。 世纪 年代开始，亚洲的韩国、新加坡、台湾、香港先后推行出口导向型策略，重 世纪 年代起，国民生 ，引起了世界范围内对 亚洲四小龙 经济增长的关 点发展劳动密集型的加工业，在短时间内实现了经济的腾飞，从 产总值年平均增长率都接近或超过 注。但是， （
）指出，通过使用传统的全要素生产率测算方法发现，东亚新兴经 的结论。诺贝尔经济学奖得主克鲁格曼在 年在亚
济体的经济增长大部分都是因为生产要素投入的大量增加， 很少是由于全要素生产率的增加 所致。而其他的研究也证实了 洲经济被广为看好时提出，仅靠大投入而不进行技术创新和提高效率的亚洲经济增长模式， 容易形成泡沫经济，在高速发展的繁荣时期，就已潜伏着深刻的危机，迟早要进入大规模调 整，而 年亚洲金融危机的爆发在一定程度上证实了克鲁格曼的判断。改革开放以后， 的研究，以科学的研究我国经济 ， ） ，张军（ ） ，计算 ） ，郑玉歆（ 我国经济实现了高速发展，目前已经有很多测算中国 高速增长背后的源泉。其中，谢千里（ （
率的文献在数据的准确性方面造成了系统性的影响。 此外， 一段时间内资本折旧率的不变性， 以及未对复杂劳动和简单劳动做出区分也对测算中国全要素生产率的样本数据造成一定的 负面影响。 除了共同面临的样本数据误差的问题，本文详细分析了索洛模型、 模型、随机前 沿模型在核算全要素生产率的优劣性，指出如下 点模型缺陷： 、除了假设较为严格外，技术进步的外生性，规模效率变化的单向性是是索洛模型两 个重要缺陷。 规模效率变化的单向性的缺陷被随机前沿模型利用分解全要素生产率的方法进 行了解决。而建立在 等 及 等 基础的 方法则未能解决这一问题。 、随机前沿生产函数模型主要问题为二次项解释变量的系数不具备经济学的含义以及 回归的结果对样本数据较为敏感。 指出回归结果对样本数据较为敏感这也是模型复杂化后带 来的一个问题， 而这个问题在样本数据存在误差的前提下是致命的。 事实上在大量的应用核 算中国省际全要素生产率的论文的结论几乎都存在很大的不同，而这个问题也是 模型 核算中国省际全要素生产率时面临的重要问题。 、本文简略介绍了建立在 等 及 等 基础的 方法核算全要素 生产率的方法， 指出了其优点为不需要考虑生产函数的形式， 可以研究多投入和多产出的全 要素问题，投入产出变量的权重由数学规划模型根据数据产生。问题是：模型的确定性前沿 仅仅受“最高”样本的线性组合得到，极易受随机因素的影响。强调属于非参数确定前沿模 型的 方法本身根本不会考虑任何随机因素的影响，这也使得统计学意义上的对模型好 方法（ 指数法）从生产投入角度和生产角度两个方 坏的检验也变得不可能。 通过对
产率的方法详细的研究了北京市全要素生产率。在具体的研究中，本文将中国各地区的
资本存量数据由以往文献的 资料： 的数据精度。 在考察大量文献对样本数据的来源及使用方法后， 本文指出了中国核算全要素生产率的 在样本数据搜集和使用方面的一些重要问题，包括：1、中国统计体系改革及 GDP 数据的问 题。 、资本存量数据的问题。 、劳动力数据的问题。其中 体系转变到 年中国统计体系由 体系，并在其后的几年内不断的调整统计口径，使得测算中国全要素生产 年更新到 年， 其中利用 《中国国内生产总值核算历史 》各地区的固定资本形成总额数据计算得到的资本存量数据替换刘明兴 年的对各地区资本存量（采用固定资本投资总额）的数据，提高这三年资本存量
中国经济增长数据》 、 《新 》 、 《中国统计年鉴》 、 《北京 年全国各地区的数据（西
年） 、中经网统计数据库、中国国内生产总值核算历史资
市统计年鉴》等统计年鉴。为了便于分析，全部样本为 用的样本为
藏、海南除外，四川和重庆数据加总） ；其中采用随机前沿生产函数估计全要素生产率时采 年全国各地区的样本数据 （西藏、 海南除外， 将四川和重庆数据加总） 。 本文选取的部分变量及其基本统计性质见表 。 观察值 地区生产总值 资本存量 劳动力 财政占 出口占 比重 比重 区间大小 最小值 最大值
投资总额）的数据，提高这三年资本存量的数据精度； 、利用随机前沿生产函数估计各地 区历年的全要素生产率时采用了大量细分的影响生产效率的变量对生产效率进行回归 （以往 文献中对影响生产效率的变量选取缺乏重视） 。本文从经济学的角度出发，提高了对生产效 率影响因素的认识。
Hale Waihona Puke 二、数据说明我们采用的数据主要源于北京大学刘明兴教授的《 中国五十年统计资料汇编》 （ 料： 》 、 《中国国内生产总值核算历史资料：
出我国的全要素生产率，并据此分析我国经济增长的源泉，并提出相应的政策建议。王志刚 ） 则利用随即前沿生产模型对改革开放以来中国地区间生产效率演进进行了研究， 测 算了我国各地区的全要素生产率并把全要素生产率的变化分解成技术进步的变化和生产效 率的变化，并估计相关政策变化对生产效率的影响。 上述研究整理的数据、 使用的方法和测算的结果各有不同， 因此得出的政策建议也就有 所不同。 考虑到中国地区间的自然要素禀赋和经济结构的巨大不同， 我们认为衡量中国的全 要素生产率应该考虑地区间的差别（指标的选取应该尽最大可能突出地域的特色） ，然后单 独对某一个地区进行专门的研究。我们选取北京作为研究对象，利用了相关的数据，用两种 不同的方法衡量了北京的全要素生产率， 在比较了 种方法的同时， 也对北京的经济发展提 出了相关的建议。 本文的创新点如下： 、 将中国各地区的资本存量数据由以往文献的 年，其中利用《中国国内生产总值核算历史资料： 数据计算得到的资本存量数据替换刘明兴 年更新到 》各地区的固定资本形成总额 年的对各地区资本存量 （采用固定资本
一、前言
经济增长是宏观经济学的内容， 研究经济增长的推动因素已成为各国政府推进本国经济 的重要手段之一。工业化改革以来，随着马尔萨斯陷阱突破，世界范围内经济呈现出了大幅 的增长，先后出现了三次产业革命。 从技术的角度来看，三次产业革命经历了机器的广泛 应用——电力的广泛应用——信息技术的广泛应用； 从发展的特征的来看， 三次产业革命经 历了呈粗狂型发展方式至强调技术增长的发展历程。 现代宏观经济学中经济增长的理论框架是在 由对产品的消费产生。 是 年由拉姆齐提出的，他把整个宏观经 济体系理解为消费者在可支配社会产品总量和信贷约束条件下的效用最大化问题， 而效用仅 提出的经济增长模型并没有采用拉姆齐的分析框架，但 最先把经济增长归结到两个 的文章却是为现代经济增长理论的开创性研究。 残差。由于
方面的来源，一是生产要素投入量的增长，在他的文章中主要是人口、资本的增长；二是技 术的进步，也就是 残差衡量的是经济增长中扣除劳动和资本增长剩
下的部分，所以
残差在增长核算理论中又被称为全要素生产率（ 假设了外生技术进步是
）的增长。为了
描述现实世界的经济增长，
残差一部分，并通过模型成
功刻画了稳态的人均产量增长的经济现象。但是，
北京市全要素生产率的估计（ 文章摘要
）
经济增长是宏观经济学的重要研究内容， 对经济增长的推动因素的研究已成为各国政府 推进本国经济的重要手段之一。技术进步、生产效率、规模效率对经济增长的推进作用在全 要素生产率的概念提出了得到了理论和实证上快速的发展。 中国学者针对中国国情、 利用本 国数据也对中国省际全要素生产率、技术进步率、生产无效率、规模效率等因素进行了省际 层次的和行业的层次进行了大量的考察。正式基于这一基础，本文利用两种核算全要素生
国有工业产值占工业总产值比重
（表 ） 下面对数据的整理过程进行简要的介绍： 实际地区生产总值（ 年为基期） 。 年的地区实际生产总值来自刘明兴 整理的《 中国经济增长数据》 。 年的各地区地区名义生产总值及各地区 生产总值指数的数据来自中经网统计数据库。利用地区生产总值指数（上年 ）将各地区 缩减指数统一折算到以 年为基期的指数。 实际地区生产总值具体计算方法如下 （以 年为例） ：
年前逐年上升，
年后逐年下降的趋势。 通过考察解释生产效率的显著的被解释变量的变化规律时， 我们发现 的比重不断加大，居民消费占最终消费的比重不断下降，公共服务开支占财政 年逐步下滑及所得税在总税收的比重在 年后不断上升是导致北
京的生产效率这种变化趋势的主要原因。 其政策含义包括加快服务型政府转变、 提高居民收 入、扩大居民消费、降低居民所得税收入、提高出口产品的附加值对北京市生产效率有积极 正面的影响。 、北京市的生产技术进步率呈现逐步上升的过程，且变化幅度较为平稳。技术进步率 平稳变化的重要原因是北京市资本存量和劳动力呈现稳步上升的趋势以及北京市对高科技 及其相关产业的重视。 从生产技术项的核算公式及其回归系数的符号可以看出， 资本存量和 劳动力存量的不断积累和增加是技术进步的最重要的因素。 这包括两个重要的政策含义： 一 是要不断提高资本服务流的存量， 二是不断提高人的人力资本存量， 实现简单劳动想复杂劳 动的不断转化。 、生产技术进步率和生产效率变化率呈现相反的方向变化。这由于当生产技术进步导 致了资本存量的精神折旧， 影响了生产无效率。 要避免技术进步率和生产效率变化率的反向 变动态势，需要在加快技术进步的同时，合理设置产业行业配置，使技术进步带来的精神折 旧负面影响降到最低。 由于详细分析了核算全要素生产率时的一系列样本 （模型样本数据） 来源问题和模型本 身缺陷问题，本文强调，在目前的研究框架下，对中国的全要素生产率的研究结果应保持一 定的谨慎性。 即使其分析结果与一些业已达成共识的经济发展概念一致时， 我们也应对其核 算结果持一定的保留意见。 此外， 本文利用随机前沿生产函数估计各地区历年的全要素生产率时采用了大量细分的 影响生产效率的变量对生产效率进行回归 （由于统计制度变更的原因， 以往文献中对影响生 产效率的变量选取缺乏重视） 。本文从经济学的角度出发，提高了对生产效率影响因素的认 识。