保险精算基础
保险精算 计量基础知识
保险精算计量基础知识嘿，朋友！咱今天来聊聊保险精算里的计量基础知识，这可有意思啦！你知道吗？保险就像一艘在大海上航行的船，而精算计量基础知识就是这艘船的导航仪。
没有它，这艘船可就容易迷失方向。
先来说说概率吧。
概率就像是生活中的天气预报，它告诉我们某件事情发生的可能性有多大。
比如说，明天有 80%的概率会下雨，那咱是不是得带把伞出门？在保险里也是一样，通过计算各种风险发生的概率，保险公司才能确定保费该收多少，才能保证在风险真的发生时，有足够的钱来赔偿。
再讲讲统计。
统计就像是一个超级侦探，能从一堆杂乱无章的数据里找出有用的线索。
比如说，统计能告诉我们不同年龄段的人得某种疾病的频率，保险公司就能根据这个来制定更合理的保险方案。
你想想，如果保险公司不做统计，随便定保费，那不是乱套了嘛！还有随机变量，这玩意儿就像个调皮的小精灵，一会儿变成这个数，一会儿变成那个数。
比如一个人的寿命，就是个随机变量，谁也不知道能活多久。
保险公司就得根据这些随机变量的规律来进行精算，这可需要真本事！说到数学期望，它就像是你对未来的一种期待值。
比如你投资一个项目，心里会有个大概能赚多少钱的预期，这就是数学期望。
在保险里，保险公司也会计算各种赔付的数学期望，来确保自己不会亏本。
方差和标准差呢，它们就像是衡量一个人情绪波动的指标。
方差和标准差大，说明数据波动大，风险也就大。
在保险中，它们能帮助保险公司评估风险的稳定性。
保险精算的计量基础知识可不是随随便便就能掌握的哟！这得下一番功夫。
它就像学习一门武功秘籍，每一个概念都是一招一式，得反复练习，才能融会贯通。
你想想，如果一个精算师不精通这些知识，那给保险公司出的方案岂不是漏洞百出？就像厨师不会炒菜，能做出美味佳肴吗？显然不能！所以啊，保险精算的计量基础知识太重要啦，它是保险行业的基石，是让保险这艘大船稳稳航行的保障！朋友，希望你也能对保险精算的计量基础知识有更深入的了解，说不定哪天还能派上大用场呢！。
保险精算基础
师 精 算 学 起 源 ——起源于人寿保费的计算。1693年哈雷编 制第一张生命表 精 算 师 职 业 组 织 —— 英国精算学会、SOA北美精算师协 会、AAA美国精算职业学会、国际精算师学会、…… 中 国 精 算 职 业 制 度 ——我国保险法规定：”经营人身保 险业务的保险公司，必须聘用金融监督管理部门认可的精 算专业人员，建立精算报告制度。” 1999年组织了中国首 次精算师资格考试，有43人获中国精算师资格主要应用于 寿险业务，而非寿险业务，精算学的应用还是空白。 中国精算师的职业制度基本思路在考试认可制度下，取 得精算师考试合格证书仅是精算师职业制度的开端： ①取得中国精算师资格证书者，若以精算师名义在商业 保险机构执业，还需向中国保监会申请注册，在取得精算 师执业证书后，方可执业; ②执业的精算师应加入精算师的专业团体中国精算师协 会，每年需参加中国精算师协会规定的职业培训，接受其
t| qx
=t|1 qx = tpx − t+1px = tpx · qx+t
(6)
t px
= exp(−
x+t x
µy dy ) = exp(−
t 0
t 0
µx+sds)
(7) (8)
s(x) = xp0 = exp(− 例：公式(2) 的推导：
t qx
µsds)
= P r(T (x) ≤ t) = P r{x < X ≤ x + t|X > x} = P r(x < X ≤ x + t) s(x) − s(x + t) s(x + t) = =1− P (X > x) s (x ) s (x )
4.准会员职业课程（APC）准会员职业课程（APC）这 部分内容与原来考试体系没有差异。二．总结：考试 的根本内容没有改变—即原有考试要求的基本概念，定 义，定理，公式在新的考试制度之下仍然是考点。只 是COURSE1、2、3、4变 成 了COURSE P、FM、M、C， 和VEE课程。 EXAM P=COURSE1 EXAM FM+VEE(ECONOMICS，COPORATE FINANCE)=COURSE2
保险精算基本概念讲解(ppt 19)
费
Wid 第i张保单的保险止期
Pi 第i张保单的保费收入
NPi 第i张保单的自留保费收入
情况一
Wic
满
E=0
Wid Via
Vib
期 情况二
保
费
Wic
Via Wid
Vib
Wid －Via E=∑NPi×—————
Wid －Wic
情况三
Wic
Via
Vib
Wid
Vib－Via
E=∑NPi×—————
以2003年1-８月为例：
财务综合赔付率 财务指标
➢ 当年赔款支出
+提存未决赔款准备金
- 转回未决赔款准备金
+分保赔款支出
- 摊回分保赔款
- 追偿款收入
➢ 当年保费收入
+分入保费
- 分出保费
- 提存未到期责任准备金
+转回未到期责任准备金
- 长期责任准备金提转差 月份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
年份
2002年
2003年
2004年
横向：业务发展是连续不断的 纵向：财务年度考核口径（历年制） 斜向：保单年度考核口径（保单年制）
假设前提： 平行四边形解释
–保险期限为1年；
–赔付没有延迟； –经营稳定：包括 费率水平不变、
保险责任终止
保费规模不变、
费用率不变等。
保险责任开始
月份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
保险精算知识点总结
保险精算知识点总结一、保险精算的基本原理保险精算的基本原理主要包括风险评估、定价和赔付计算。
风险评估是指对被保险风险的分析和评估，包括风险的特点、概率、影响程度等，并通过数理统计和概率分析等方法来对风险进行量化和评估。
定价是指根据风险评估的结果来确定保险产品的定价，即保险费率的确定。
赔付计算是指根据保险条款和赔付原则，对保险事故的赔付进行计算和处理。
二、保险精算的技术方法1. 数理统计数理统计是保险精算中最基本的技术方法之一，它涉及到对大量的数据进行分析和处理，通过统计学的方法来评估风险的概率和程度，为保险产品的定价和赔付计算提供依据。
2. 概率分析概率分析是指利用概率论的知识来对风险进行定量的评估和分析，包括风险的概率分布、期望值、方差等。
通过概率分析，可以对不确定性的风险进行量化和评估，为保险精算提供科学的依据。
3. 统计建模统计建模是指将数理统计和概率分析的方法运用到保险精算中，通过建立数学模型来对风险进行评估和定价。
统计建模可以通过回归分析、时间序列分析、生存分析等方法来对不同类型的风险进行建模和预测。
4. 风险管理风险管理是保险精算中非常重要的一个环节，它涉及到对风险的识别、评估、控制和管理。
通过风险管理，可以有效地降低保险公司的风险暴露和损失，提高其经营的安全性和稳定性。
三、保险精算的应用领域保险精算的应用领域非常广泛，包括人寿保险、财产保险、健康保险、再保险等方面。
在人寿保险中，保险精算主要涉及到寿险责任的定价、赔付计算和资金积累的管理；在财产保险中，保险精算主要涉及到财产损失的评估、定价和赔付计算；在健康保险中，保险精算主要涉及到医疗费用的定价和管理等。
此外，再保险领域也是保险精算的重要应用领域，它涉及到对风险的再分担和再定价。
四、保险精算的发展趋势随着信息技术和数据分析的发展，保险精算的方法和技术也在不断地更新和改进。
未来，保险精算将更加注重在对大数据的分析和处理上，通过数据挖掘、机器学习和人工智能等技术手段来提高风险评估和定价的精准度。
保险精算基础 (2)
复利计算公式：
• 复利积累值
• 积累值 = A (1+i)计息期间 = A (1+i)t
•
（1+i)t
复利计算公式：
• 复利现值
• 现值= 积累值/（1+i)t
名义利率与实际利率
• 名义利率
当在一个度量期中利息支付不止一次 或多个度量期支付一次利息时，我们称相 应的一个度量期的利率为名义利率。名义 利率又叫合同利率或挂牌利率。 实际利率
• 现值和终值是以时间点区分的， 是相对概念。
单利计算公式：
• 本金 A • 利率 i • 计息期间 t
• 单利积累值 • 利息 = 本金×利率×计息期间 • 积累值 = 本金+利息 • 积累值 = A+ A×i×t = A×(1 + i×t)
单利计算公式：
• 单利现值 • 现值 =积累值/（1+i×t)
以前产生的利息也加入到原始的本金，所以本金 在增加，俗称“利滚利”。
• 现值 • 未来的货币价值按照一定的利率换算成现在时
刻的价值，现在这个价值叫现值。
• 终值 • 终值又叫积累值 • 把以前的或者现在的货币价值按照一定利率积
累到将来某个时候的价值，将来的那个值叫终值， 所以积累值是本金与利息之和。
• 利率在实际当中有各种各样的情况 • 基准利率 • 市场利率
• 利率是金融领域的基础，也就是经济关系
运行的基础就是利率。
第二节 利率的度量
• 利率的度量就是计算利息的方式，常分为两种： • 单利 • 计算利息时，在计息期间仅对本金进行计算。 • 复利 • 计算利息时，在计息期间不仅对本金进行计算，
相对名义利率来说，利息支付只在度量 期初或期末支付。
保险精算基础知识分享V1
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现金价值
保单现金价值计算原理
– 产生现金价值的原因 保费集中在保单年度的前面部分，保险责任则是分散的 前面收大于支，收大于支的部分产Байду номын сангаас现金价值
– 计算现金价值的方法 过去法：过去保费的积累减去所承担的保险责任 未来法：未来所承担的保险责任减去未来会收到的保费 保监会规定了保费和现金价值的计算方法及假设基础 报备产品必须同时附上计算保费和现金价值的方法，需经过 保监会审批同章 保费和现金价值一旦确定，在承保后就不能更改了。（保险 合同的组成要素）
第一次 512 488 51%
第二次 482 518 48%
第三次 518 482 52%
第四次 491 509 49%
第五次 492 508 49%
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生命表
以上实验表明：投掷次数少时，正反面出现频率波动较大。 当次数越多，他们出现频率的比例就越接近50%。这一现 象就叫做大数定律。由此可联想到人死亡的频率。假设有 一个性别、年龄、健康状况和生活环境都相似的群体，在 指定的时间内我们观察群体中人数越多，死亡的比率就越 接近一个固定的比例，这就是死亡率。大数定律是做寿险 业务的基础。
死亡率 0.00137 0.00098 0.00067
1.00000
死亡人数 100，000*0.00137=137 99，863*0.00098=98 99，765*0.00067=67
0.8165*1.00000=0.8165
生存人数 100，000-137=99，863 99，863-98=99，765 99，765-67=99，698
保险精算课件
保险精算课件保险精算课件保险精算是一门涉及保险风险评估、保费定价和保险准备金计算等领域的学科。
在保险行业中，精算师扮演着重要的角色，他们运用数学、统计学和金融学等知识，通过对风险的测量和分析，为保险公司提供决策支持和风险管理策略。
保险精算课件是培养学生保险精算能力的重要教学工具。
它以系统化的方式呈现了保险精算的基本理论和实践技巧，帮助学生深入理解保险精算的核心概念和方法。
一、保险精算的基础知识保险精算的基础知识包括概率论、统计学和金融学等方面的内容。
学生需要掌握概率分布、随机过程、假设检验、回归分析等统计学方法，以及利率、折现率、期限结构等金融学概念。
这些基础知识为后续的保险精算实践提供了理论支持。
二、保险精算的风险评估保险精算师的主要任务之一是评估保险风险。
通过对历史数据的分析和模型的建立，精算师可以预测未来的损失发生频率和损失大小。
这有助于保险公司制定合理的保费定价策略，确保公司的盈利能力和长期可持续发展。
三、保险精算的保费定价保险精算师根据风险评估的结果，确定保险产品的保费。
保费的确定需要考虑到保险公司的成本、利润目标和风险承受能力等因素。
通过运用数学模型和统计方法，精算师可以计算出合理的保费水平，从而保证保险公司的盈利能力和市场竞争力。
四、保险精算的准备金计算保险精算师还负责计算保险公司的准备金。
准备金是保险公司用于支付未来索赔的资金储备，它是保险公司财务稳定的重要指标。
通过对历史数据的分析和风险模型的建立，精算师可以预测未来的索赔金额和索赔频率，从而计算出合理的准备金水平。
五、保险精算的风险管理保险精算师在保险公司中起到了风险管理的重要角色。
他们通过对风险的测量和分析，为公司提供风险管理策略和决策支持。
例如，精算师可以通过分析保险产品的风险特征和客户的风险偏好，为公司提供定制化的保险产品和服务。
六、保险精算的发展趋势随着保险业的发展和技术的进步，保险精算领域也在不断演进。
未来，保险精算师需要更加注重数据分析和模型建立的能力，以应对不断变化的市场环境和风险挑战。
保险精算基础 (4)
第二章 保单选择权
• 保单选择权指保单持有人怎么使用保单现
金价值。
• 保单选择权有四种方式。 • 缴清保费 • 展期保险 • 自动垫缴保费 • 保单质押贷款
缴清保费
• 缴清保险是指原保险单的保险责任、保险
期限均不改变，依据原保单解约时的现金 价值，用平衡原理计算出保险金额减少的 保险形式。
展期保险
• 展期保险是将原保单改为与原保险单保险
金额相同的死亡保险，保险期限相应缩短。
自动垫缴保费
• 如果投保人不按期缴纳保费，也没有提出
退保申请，保险人可以保单项下的现金价 值自动垫缴保费，在保费拖欠发生时，该 条款将以垫缴保费方式使保单继续有效， 一直到解约正好只够抵付垫缴保费所形成 的贷款余额时为止 。
保单质押贷款
• 保单质押贷款，就是保单所有者以保单作
为质押物，按照保单现金价值的一定比例 获得短期资金的一种融资方式。
第七章
现金价值
目录
• 第一章 ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ金价值概述 • 第二章 保单选择权
第一节 现金价值概述
• 保单的不丧失保单利益叫现金价值。 • 保单现金价值来源于保单责任准备金。
不同类型的保单的现金价值体现出 不同
• 1. 定期寿险的现金价值从0开始， 保单到
期后，现金价值又归为0.
• 2.两全保险的现金价值初步增长，最后现金