计量经济学完整的期末试题
(完整)计量经济学期末考试试题两套及答案
练习题一一、单选题（15小题，每题2分，共30分） 1。
有关经济计量模型的描述正确的为( )A 。
经济计量模型揭示经济活动中各个因素之间的定性关系B 。
经济计量模型揭示经济活动中各个因素之间的定量关系，用确定性的数学方程加以描述 C.经济计量模型揭示经济活动中各个因素之间的定量关系，用随机性的数学方程加以描述 D.经济计量模型揭示经济活动中各个因素之间的定性关系，用随机性的数学方程加以描述 2.在X 与Y 的相关分析中（ ）A.X 是随机变量，Y 是非随机变量 B 。
Y 是随机变量，X 是非随机变量 C.X 和Y 都是随机变量 D.X 和Y 均为非随机变量3。
对于利用普通最小二乘法得到的样本回归直线，下面说法中错误的是（ ） A 。
0i e =∑ B.0i i e X =∑ C. 0i i eY ≠∑ D.ˆiiY Y =∑∑4.在一元回归模型中，回归系数2β通过了显著性t 检验,表示（ ）A 。
20β=B 。
2ˆ0β≠C 。
20β=，2ˆ0β≠ D.22ˆ0,0ββ≠= 5．如果X 为随机解释变量，X i 与随机误差项u i 相关，即有Cov （X i ，u i ）≠0，则普通最小二乘估计βˆ是（ ）A ．有偏的、一致的B ．有偏的、非一致的C ．无偏的、一致的D ．无偏的、非一致的6.有关调整后的判定系数2R 与判定系数2R 之间的关系叙述正确的是（ ）A 。
2R 与2R 均非负 B 。
模型中包含的解释个数越多，2R 与2R 就相差越小C.只要模型中包括截距项在内的参数的个数大于1,则22R R <D.2R 有可能大于2R7.如果回归模型中解释变量之间存在完全的多重共线性，则最小二乘估计量( ） A ．不确定，方差无限大 B.确定,方差无限大 C ．不确定，方差最小 D.确定，方差最小 8。
逐步回归法既检验又修正了（ ）A ．异方差性B 。
自相关性C ．随机解释变量D 。
多重共线性9．如果线性回归模型的随机误差项存在异方差,则参数的普通最小二乘估计量是（ ） A ．无偏的,但方差不是最小的 B ．有偏的，且方差不是最小的 C ．无偏的，且方差最小 D ．有偏的，但方差仍为最小 10。
计量经济学期末考试大全(含答案)
计量经济学试题一答案三．下面是我国1990-2003年GDP 对M1之间回归的结果。
（5分）ln() 1.37 0.76ln(1)se (0.15) ( )t 0.0339.13 ( ) ( 23 ) GDP M =+()1.7820.05,12P t >==自由度；1． 求出空白处的数值，填在括号内。
（2分） 2． 系数是否显著，给出理由。
（3分）答：根据t 统计量，9.13和23都大于5%的临界值，因此系数都是统计显著的。
四． 试述异方差的后果及其补救措施。
（10分）答案：后果：OLS 估计量是线性无偏的，不是有效的，估计量方差的估计有偏。
建立在t 分布和F 分布之上的置信区间和假设检验是不可靠的。
补救措施：加权最小二乘法（WLS ）1．假设2i σ已知，则对模型进行如下变换：12iiiiiii Y X u B B σσσσ=++2．如果2i σ未知（1）误差与i X 成比例：平方根变换。
2B =++OLS 估计和假设检验。
（2） 误差方差和2i X 成比例。
即()222i i E u X σ=12i i i i i i i Y X u BB X X X X =++3． 重新设定模型：五．多重共线性的后果及修正措施。
（10分）1） 对于完全多重共线性，后果是无法估计。
对于高度多重共线性，理论上不影响OLS 估计量的最优线性无偏性。
但对于个别样本的估计量的方差放大，从而影响了假设检验。
实际后果：联合检验显著，但个别系数不显著。
估计量的方差放大，置信区间变宽，t 统计量变小。
对于样本内观测值得微小变化极敏感。
某些系数符号可能不对。
难以解释自变量对应变量的贡献程度。
2） 补救措施：剔出不重要变量；增加样本数量；改变模型形式；改变变量形式；利用先验信息。
六． 试述D-W 检验的适用条件及其检验步骤？（10分） 答案：使用条件：1） 回归模型包含一个截距项。
2） 变量X 是非随机变量。
3） 扰动项的产生机制：1t t t u u v ρ-=+ 11ρ-≤≤。
计量经济学期末试题及答案
10、 对于线性回归模型Yi =0β+1βXi +Ui ，有关1β的方差的估计量的说法错误的是：( D) A.残差平方和越大，1β的方差的估计量越大。
B.样本容量越大，1β的方差的估计量越小。
C. Xi 的方差越大，1β的方差的估计量越小。
D. Xi 的方差越大，1β的方差的估计量越大。
11、考虑下面回归模型，Di 是虚拟变量，
对上述方程中的参数来讲，哪个等式是正确的？ ( D ) A. 00λβ= B. 11αβ= C. 21δα= D. 00αβ= 12、模型
中，C 代表个人消费支出，x 表示收入，则
的含义是什么？（ A ）
A ．意味着消费变量的95.4%可以用收入变量解释
B ．回归系数的95.4%可以解释消费
C ．意味着收入变量的95.4%可以用消费变量解释
D ．以上都不对
13、要使高斯－马尔可夫定理成立，即普通最小二乘估计量是最佳线性无偏估计量，下列基本假设中，哪个假设是不需要的。
（ D ） A ．随机干扰项同方差 B ．随机干扰项零均值
C ．随机干扰项与解释变量之间不相关
D ．随机干扰项服从正态分布
14、结构式模型中的每一个方程都称为结构式方程。
在结构方程中，解释变量可以是前定变量，也可以是( C )。
A.外生变量
B.滞后变量
C.内生变量
D.外生变量和内生变量
15、假设你想估计学生到学校所花费的平均时间，你确定了5种相互独立的交通方式：公。
计量经济学期末考试试题及答案
云南财经大学《计量经济学》课程期末考试卷（一）一、单项选择题(每小题1分,共20分）1、计量经济模型是指【 】A 、 投入产出模型B 、数学规划模型C 、包含随机方程的经济数学模型D 、 模糊数学模型2、计量经济模型的基本应用领域有【 】A 、结构分析 、经济预测、政策评价B 、弹性分析、乘数分析、政策模拟C 、消费需求分析、生产技术分析、市场均衡分析D 、季度分析、年度分析、中长期分析3、以下模型中正确的是【 】A 、 e 87X .022.1Yˆ++= B 、μ++=99X .034.12Y C 、 e 99X .034.12Y ++= D 、e X Y 10++=ββ4、产量x （台）与单位产品成本y （元/台）之间的回归方程为yˆ＝356－1。
5x ，这说明【 】A 、产量每增加一台,单位产品成本增加356元B 、 产量每增加一台，单位产品成本减少1.5元C 、产量每增加一台,单位产品成本平均增加356元D 、产量每增加一台,单位产品成本平均减少1。
5元5、以y 表示实际观测值，yˆ表示回归估计值，则用普通最小二乘法得到的样本回归直线ii x y 10ˆˆˆββ+=满足【 】 A 、)ˆ(i i yy -∑＝0 B 、 2)ˆ(y y i -∑＝0 C 、 2)ˆ(i i yy -∑＝0 D 、2)(y y i -∑＝0 6、以下关于用经济计量模型进行预测出现误差的原因，正确的说法是【 】A 、只有随机因素B 、只有系统因素C 、既有随机因素，又有系统因素D 、 A 、B 、C 都不对7、下列模型中拟合优度最高的是【 】A 、 n=25，k=4，2R =0。
92B 、n=10，k=3，2R =0。
90C 、n=15,k=2，2R =0.88D 、n=20,k=5,94.0R 2=8、下列模型不是线性回归模型的是：【 】A 、)/1(21i i XB B Y += B 、 i i i u LnX B B Y ++=21C 、i i i u X B B LnY ++=21D 、 i i i u LnX B B LnY ++=219、以下检验异方差的方法中最具一般性是【 】A 、Park 检验B 、 戈里瑟检验C 、Goldfeld-Quandt 检验D 、White 检验10、当模型的随机误差项出现序列相关时，【 】不宜用于模型的参数估计A 、 OLSB 、 GLSC 、 一阶差分法D 、 广义差分法11、已知在D-W 检验中，d=1。
（完整word版）计量经济学期末复习资料及答案（word文档良心出品）
（完整word版）计量经济学期末复习资料及答案（word文档良心出品）一、单项选择题：1．下面哪个假定保证了线性模型y = Xβ + μ的OLS估计量的无偏性。
（ A ）A．X与μ不相关。
B．μ是同方差的。
C．μ无序列相关。
D．矩阵X是满秩的。
2．下列对于自相关问题的表述，哪个是不正确的。
（ B ）A．Durbin-Watson检验只用于检验一阶自相关。
B．BG（Breusch-Godfrey）统计量只用于检验高阶自相关。
C．一阶自相关系数可以通过ρ=1-DW/2进行估计。
D．DW检验不适用于模型中存在被解释变量的滞后项作解释变量的情形。
3．下列关于时间序列的论述哪个是不正确的。
（C ）A．AR过程的自相关函数呈拖尾特征。
B．MA过程的偏自相关函数呈拖尾特征。
C．对于一个时间序列，其自相关函数和偏自相关函数必定有一个是截尾的。
D．在MA(q)过程中，白噪声项对该随机过程的影响只会持续q 期。
4.对于ARMA（1，1）过程（x t = ?1 x t-1 + u t + θ1 u t-1）,其相关图(上)与偏相关图（下）如下:则可以确定（ C ）是正确的。
A. ?1>0；θ1<0B. ?1<0；θ1<0C. ?1>0；θ1>0D. ?1<0；θ1>0()()11212120.3.0.70.1.0.60.1.0.70.6t t t tt t t t t t t tt t t tx x B x x x C x x x D x x x μμμμμ-------=+=-+=-+=++5.下列不平稳的时间序列为白噪声过程有A.(D){}()(){}{}{}(){}01..t t t t t t t t t t X X t X B X t X D X E X δδμμμ=++---6.设时间序列是由是一白噪声过程生成,下列陈述正确的是A.是平稳时间序列是平稳时间序列C.是平稳时间序列是平稳时间序列(D){}()()()()()()()()()()()120,11,22....t t t t t t t t t t t t t t t X E X Var X A E X Var X B E X Var X C E X Va r X D E X Var X μμμμ--=-+7.设是一个期望为方差为1的独立同分布随机时间序列,定义如下随机过程:则对与的描述,下列正确的是与均与时间t 有关与时间t 有关,而与时间t 无关与均与时间t 无关与时间t 无关,而与时间t 有关(C)二、判断并说明理由（四个全对） ()()()()011221011221.1;2,,.1045i i i i i i i i i i i i i Y X X Y X X X i P αααμβββνμνμν=+++-=+++=-有两个模型:为白噪声过程则对相同的样本,两个模型的最小二乘法残差相等,即对任何有教材22.,,YX XY YX XY Y X X Y r r X Y ββββ=令和分别为对的回归方程及对回归方程中的斜率则有其中为与之间的线性相关系数.10112231121210112231,,t t t t t t t t t t t t t t t t t tt t Y X X Y Y X X Y X X Y Y X X Y Y ββββμμββββμμ----=++++=++++3.对模型假设与相关,而与,无关,为了消除相关性,先作关于与回归,得到再作如下回归:这一方法可以消除原模型中与的相关性.()0101,,,t t t t t t t t t t t t t t t t t t Y X X X X X e e X X X e Y X ββμμββνν*****=++=-=-=++4.对于一元线性回归模型假设解释变量的实测值与之有偏误:其中是具有零均值,不序列相关,且与及不相关的随机变量.我们可直接将代入原模型使之变换成为变换后模型的随机干扰项进行OLS 估计,依然能够实现BLUE 性质.综合题：1.1;1/20.55t t t u u DW ρνρ-=+=-=2.()()()()11221212()::11t t t p t pt t pt p AR p Y Y Y Y CE DY C E DY C E DY φφφφφφφφφ---=++ +=----?=----注:中与漂移项之间的关系是教材P290()()()12011101220112231112,,:123,i i i i i i i i i i Y X X Y X Y X Y X X ααμββμγγγμαγβγ=++=++=+++==3.对于涉及三个变量的数据做以下回归问在什么条件下才能有及即多元回归与各自的一元回归所得的参数估计相同.()()12222,,11t t t t st t t sCov μμμρμμμσσμμμρρρ--=+==--4.试证明对于具有形如的一阶自相关随机干扰项的方差与协方差为:Var。
计量经济学期末考试试卷集含答案
计量经济学期末考试试卷集含答案财大计量经济学期末考试标准试题计量经济学试题一 (1)计量经济学试题一答案 (4)计量经济学试题二 (9)计量经济学试题二答案 (11)计量经济学试题三 (15)计量经济学试题三答案 (18)计量经济学试题四 (22)计量经济学试题四答案 (25)计量经济学试题一课程号：课序号：开课系：数量经济系一、判断题（20分）1．线性回归模型中，解释变量是原因，被解释变量是结果。
（）2．多元回归模型统计显着是指模型中每个变量都是统计显着的。
（）3．在存在异方差情况下，常用的OLS法总是高估了估计量的标准差。
（）4．总体回归线是当解释变量取给定值时因变量的条件均值的轨迹。
（）5．线性回归是指解释变量和被解释变量之间呈现线性关系。
（）R的大小不受到回归模型中所包含的解释变量个数的影响。
（）6．判定系数27．多重共线性是一种随机误差现象。
（）8．当存在自相关时，OLS估计量是有偏的并且也是无效的。
（）9．在异方差的情况下，OLS估计量误差放大的原因是从属回归的2R变大。
（）10．任何两个计量经济模型的2R都是可以比较的。
（）二．简答题（10）1．计量经济模型分析经济问题的基本步骤。
（4分）2．举例说明如何引进加法模式和乘法模式建立虚拟变量模型。
（6分）三．下面是我国1990-2003年GDP对M1之间回归的结果。
（5分）1．求出空白处的数值，填在括号内。
（2分）2．系数是否显着，给出理由。
（3分）四．试述异方差的后果及其补救措施。
（10分）五．多重共线性的后果及修正措施。
（10分）六．试述D-W检验的适用条件及其检验步骤（10分）七．（15分）下面是宏观经济模型变量分别为货币供给M、投资I、价格指数P和产出Y。
1．指出模型中哪些是内是变量，哪些是外生变量。
（5分）2．对模型进行识别。
（4分）3．指出恰好识别方程和过度识别方程的估计方法。
（6分）八、（20分）应用题为了研究我国经济增长和国债之间的关系，建立回归模型。
计量经济学期末考试题库完整版及答案
计量经济学题库、单项选择题（每小题1分）1．计量经济学是下列哪门学科的分支学科（C）。
A．统计学 B．数学 C．经济学 D．数理统计学2．计量经济学成为一门独立学科的标志是（B）。
A．1930年世界计量经济学会成立B．1933年《计量经济学》会刊出版C．1969年诺贝尔经济学奖设立 D．1926年计量经济学（Economics）一词构造出来3．外生变量和滞后变量统称为（D）。
A．控制变量 B．解释变量 C．被解释变量 D．前定变量4．横截面数据是指（A）。
A．同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B．同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据C．同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D．同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据5．同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是（C）。
A．时期数据 B．混合数据 C．时间序列数据 D．横截面数据6．在计量经济模型中，由模型系统内部因素决定，表现为具有一定的概率分布的随机变量，其数值受模型中其他变量影响的变量是（ B ）。
A．内生变量 B．外生变量 C．滞后变量 D．前定变量7．描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是（ A ）。
A．微观计量经济模型 B．宏观计量经济模型 C．理论计量经济模型D．应用计量经济模型8．经济计量模型的被解释变量一定是（ C ）。
A．控制变量 B．政策变量 C．内生变量D．外生变量9．下面属于横截面数据的是（ D ）。
A．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值B．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值C．某年某地区20个乡镇工业产值的合计数 D．某年某地区20个乡镇各镇的工业产值10．经济计量分析工作的基本步骤是（ A ）。
A．设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型B．设定模型→估计参数→检验模型→应用模型C．个体设计→总体估计→估计模型→应用模型D．确定模型导向→确定变量及方程式→估计模型→应用模型11．将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为（ D ）。
(完整版)计量经济学期末考试及答案,推荐文档
《计量经济学》课程期末考试题（二）一、单项选择题（每小题1分，共20分）1、计量经济研究中的数据主要有两类：一类是时间序列数据，另一类是【 】A 、总量数据B 、 横截面数据C 、平均数据D 、 相对数据2、计量经济学分析的基本步骤是【】A 、 设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型B 、设定模型→估计参数→检验模型→应用模型C 、个体设计→总体设计→估计模型→应用模型D 、确定模型导向→确定变量及方程式→估计模型→应用模型3、在模型的经济意义检验中，不包括检验下面的哪一项【 】A 、 参数估计量的符号 B 、参数估计量的大小C 、 参数估计量的相互关系D 、参数估计量的显著性4、计量经济学模型用于政策评价时，不包括下面的那种方法【 】A 、工具变量法B 、 工具—目标法C 、政策模拟D 、 最优控制方法5、在总体回归直线E 中，表示【 】x y10)ˆ(ββ+=1βA 、 当x 增加一个单位时，y 增加个单位1βB 、当x 增加一个单位时，y 平均增加个单位1βC 、当y 增加一个单位时，x 增加个单位1βD 、当y 增加一个单位时，x 平均增加个单位1β6、用普通最小二乘法估计经典线性模型，则样本回归线通过t t t u x y ++=10ββ点【 】A 、 (，)B 、 (x ，) x y y ˆC 、(，)D 、 (x ，y)x yˆ7、对于，统计量服iki k i i i e x x x y +++++=ββββˆˆˆˆ22110 ∑∑----)1/()ˆ(/)ˆ(22k n yyky yi ii从【】A 、 F(k-1,n-k)B 、 F(k,n-k-1)C 、 t(n-k)D 、t(n-k-1)8、下列说法中正确的是：【 】A 、如果模型的很高，我们可以认为此模型的质量较好2RB 、如果模型的较低，我们可以认为此模型的质量较差2RC 、如果某一参数不能通过显著性检验，我们应该剔除该解释变量D 、如果某一参数不能通过显著性检验，我们不应该随便剔除该解释变量9、容易产生异方差的数据是【 】A 、时间序列数据 B 、横截面数据C 、修匀数据D 、 年度数据10、假设回归模型为，其中var()=，则使用加权最小二i i i u x y ++=βαi u 22i x σ乘法估计模型时，应将模型变换为【 】A 、B 、 x ux x y ++=βα222x ux x x y ++=βαC 、D 、xu x xx y ++=βαxu xx y ++=βα11、如果模型存在序列相关，则【 】t t t u x b b y ++=10A 、 cov （，）=0 B 、 cov （，）=0（t ≠s ）t x t u t u s u C 、cov （，）≠0D 、cov （，）≠0（t ≠s ）t x t u t u s u 12、根据一个n=30的样本估计i i i e x y ++=10ˆˆββ后计算得DW=1.4，已知在5％的置信度下，L d ＝1.35，＝1.49，则认为原模型【 】U d A 、不存在一阶序列自相关 B 、 不能判断是否存在一阶自相关C 、存在正的一阶自相关D 、 存在负的一阶自相关13、已知样本回归模型残差的一阶自相关系数接近于-1，则DW 统计量近似等于【 】A 、 0B 、 1C 、 2D 、 414、在线性回归模型中，若解释变量和的观测值成比例，即有，1X 2X i i kX X 21=其中k 为非零常数，则表明模型中存在【 】A 、不完全共线性B 、 完全共线性C 、 序列相关D 、 异方差15、假设回归模型为，其中为随机变量，与高度相关，i i i u X Y ++=βαi X i X i u 则β的普通最小二乘估计量【 】A 、无偏且一致B 、 无偏但不一致C 、有偏但一致D 、 有偏且不一致16、在工具变量的选取中，下面哪一个条件不是必需的【 】A 、 与所替代的随机解释变量高度相关B 、与随机误差项不相关C 、与模型中的其他解释变量不相关D 、与被解释变量存在因果关系17、如果联立方程模型中某个结构方程包含了所有的变量，则这个方程【 】A 、 恰好识别B 、 不可识别C 、不确定D 、 恰好识别18、结构式方程中的系数称为【 】A 、 短期影响乘数B 、 长期影响乘数C 、结构式参数D 、 简化式参数19、下列生产函数中，要素的替代弹性不变的是【 】A 、线性生产函数B 、 投入产出生产函数C 、C —D 生产函数D 、 CES 生产函数20、线性支出系统的边际预算份额和扩展线性支出系统的边际消费倾向的j β*j β关系是【 】A 、B 、＝*j j ββ=*j β*jβ∑C 、＝D 、＝j β*jβ∑j β∑**jj ββ二、多选题（每题有2～5个正确答案，多选、少选和错选均不得分；每题1分，共5分）1、对计量经济模型的计量经济学准则检验包括【 】A 、 误差程度检验B 、 异方差检验C 、序列相关检验D 、超一致性检验E 、多重共线性检验2、用普通最小二乘法估计模型的参数，要使参数估计量具备t t t u x y ++=10ββ最佳线性无偏估计性质，则要求：【 】A 、B 、 （常数）0)(=t u E 2)(σ=t u VarC 、D 、服从正态分布0),cov(=j i u u t u E 、 x 为非随机变量，且0),cov(=t t u x 3、下列哪些方法可以用于异方差性的检验【】A 、 DW 检验法 B 、 戈德菲尔德——匡特检验 C 、 怀特检验 D 、 戈里瑟检验E 、冯诺曼比检验4、D －W 检验不适用于下列情况下的序列自相关检验【】A 、模型包含有随机解释变量B 、 样本容量<15C 、含有滞后的被解释变量D 、 高阶线性自回归形式的序列相关E 、 一阶线性形式的序列相关5、 结构式方程的识别情况可能是【】A 、不可识别B 、 部分不可识别C 、 恰好识别D 、过度识别E 、 完全识别三、判断题（正确的写“对”，错误的写“错”。
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计量经济学完整的试题
一、单项选择题(本大题共25小题，每小题1分，共25分)
1．经济计量分析工作的研究对象是（ ）
A ．经济理论
B ．经济数学方法
C ．经济数学模型
D ．社会经济系统
2．在双对数线性模型lnY i =ln β0+β1lnX i +u i 中,β1的含义是（ ）
A ．Y 关于X 的增长量
B ．Y 关于X 的发展速度
C ．Y 关于X 的边际倾向
D ．Y 关于X 的弹性
3．在二元线性回归模型：i i 22i 110i u X X Y +β+β+β=中，1β表示（ ）
A ．当X 2不变、X 1变动一个单位时，Y 的平均变动
B ．当X 1不变、X 2变动一个单位时，Y 的平均变动
C ．当X 1和X 2都保持不变时， Y 的平均变动
D ．当X 1和X 2都变动一个单位时， Y 的平均变动
4．如果线性回归模型的随机误差项存在异方差，则参数的普通最小二乘估计量是（ ）
A ．无偏的，但方差不是最小的
B ．有偏的，且方差不是最小的
C ．无偏的，且方差最小
D ．有偏的，但方差仍为最小
5．DW 检验法适用于检验（ ）
A ．异方差
B ．序列相关
C ．多重共线性
D ．设定误差 6．如果X 为随机解释变量，X i 与随机误差项u i 相关，即有Cov(X i ，u i )≠0，则普通最小二乘估计β
ˆ是（ ） A ．有偏的、一致的
B ．有偏的、非一致的
C ．无偏的、一致的
D ．无偏的、非一致的
7．设某商品需求模型为Y t =β0+β1X t + u t ，其中Y 是商品的需求量，X 是商品价格，为了考虑全年4个季节变动的影响，假设模型中引入了4个虚拟变量，则会产生的问题为（ ）
A ．异方差性
B ．序列相关
C ．不完全的多重共线性
D ．完全的多重共线性
8．当截距和斜率同时变动模型Y i =α0+α1D+β1X i +β2 (DX i )+u i 退化为截距变动模型时，能通过统计检验的是（ ）
A ．α1≠0，β2≠0
B ．α1=0，β2=0
C ．α1≠0，β2=0
D ．α1=0，β2≠0
9．若随着解释变量的变动，被解释变量的变动存在两个转折点，即有三种变动模式，则在分段线性回归模型中应引入虚拟变量的个数为（ ）
A ．1个
B ．2个
C ．3个
D ．4个
10．对于无限分布滞后模型Y t =α+β0X t +β1X t-1+β2X t-2+…+u t ，无法用最小二乘法估计其参数是因为（ ）
A ．参数有无限多个
B ．没有足够的自由度
C ．存在严重的多重共线性
D ．存在序列相关
11．使用多项式方法估计有限分布滞后模型Y t =α+β0X t +β1X t-1+…+βk X t-k +u t 时，多项
式βi =α0+α1i+α2i 2+…+αm i m
的阶数m 必须（ ）
A ．小于k
B ．小于等于k
C ．等于k
D ．大于k 12．对于无限分布滞后模型Y t =α+β0X t +β1X t-1+β2X t-2+…+u t ，Koyck 假定βk =β0λk ，0<λ<l ，则长期影响乘数为（ ）
A ．λ-β10
B ．λ
-11 C ．1－λ
D ．λ-β∑1i
13．对自回归模型进行自相关检验时，若直接使用DW 检验，则DW 值趋于（ ）
A ．0
B ．1
C ．2
D ．4
14．对于Koyck 变换模型Y t =α(1-λ)+ β０X t +λY t-1+V t ，其中V t =u t -λu t-1，则可用作Y t-1的工具变量为（ ）
A ．X t
B ．X t-1
C ．Y t
D ．V t
15．在联立方程模型中，一个方程不能识别是因为（ ）
A ．该方程中无外生变量
B ．该方程中包含的变量太少
C ．该方程与其它方程有相同的统计形式
D ．该方程中包含的变量太多
16．在联立方程模型中，存在识别问题的方程为（ ）
A ．制度方程
B ．随机方程
C ．恒等式
D ．制度方程与随机方程
17．如果某个结构式方程是恰好识别的，则估计该方程的参数可以用（ ）
A ．广义差分法
B ．加权最小二乘法
C ．间接最小二乘法
D ．普通最小二乘法
18．使用工具变量法估计恰好识别的方程时，下列选项中有关工具变量的表述错误．．
的是 （ ）
A ．工具变量可选用模型中任意变量，但必须与结构方程中随机误差项不相关
B ．工具变量必须与将要替代的内生解释变量高度相关
C ．工具变量与所要估计的结构方程中的前定变量之间的相关性必须很弱，以避免多重共
线性
D ．若引入多个工具变量，则要求这些工具变量之间不存在严重的多重共线性
19．当某商品的价格下降时，如果其需求量的增加幅度稍大于价格的下降幅度，则该商品的需求（ ）
A ．缺乏弹性
B ．富有弹性
C ．完全无弹性
D ．完全有弹性
20．根据实际样本资料建立的回归模型是（ ）
A ．理论模型
B ．回归模型
C ．样本回归模型
D ．实际模型
21．下列选项中，不属于．．．生产函数f(L ，K)的性质是（ ） A ．f(0，K)=f(L ，0)=0
B ．0K f ,0L f
≥∂∂≥∂∂ C ．边际生产力递减 D ．投入要素之间的替代弹性小于零
22．简化式参数反映前定变量的变化对内生变量产生的（ ）
A ．直接影响
B ．间接影响
C ．个别影响
D ．总影响
23．关于经济预测模型，下面说法中错误．．
的是（ ） A ．经济预测模型要求模型有较高的预测精度
B ．经济预测模型比较注重对历史数据的拟合优度
C ．经济预测模型比较注重宏观经济总体运行结构的分析与模拟
D ．经济预测模型不太注重对经济活动行为的描述
24．关于宏观经济计量模型中的季度模型，下列表述中错误．．
的是（ ） A ．季度模型以季度数据为样本
B ．季度模型一般规模较大
C ．季度模型主要用于季度预测
D ．季度模型注重长期行为的描述
25．宏观经济模型的导向是（ ）
A ．由总供给与总需求的矛盾决定的
B ．由国家的经济发展水平决定的
C ．由总供给决定的
D ．由总需求决定的
二、多项选择题(本大题共5小题，每小题2分,共10分)
在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。
错选、多选、少选或未选均无分。
26．按所反映经济关系的性质，计算经济学方程可分为（ ）
A ．行为方程
B ．技术方程
C ．制度方程
D ．样本回归方程
E ．恒等式
27．对于经典线性回归模型，各回归系数的普通最小二乘估计具有的优良特性有（）
A．无偏性B．线性性
C．有效性D．一致性
E．确定性
28．序列相关情形下，常用的参数估计方法有（）
A．一阶差分法B．广义差分法
C．工具变量法D．加权最小二乘法
E．普通最小二乘法
29．狭义的设定误差主要包括（）
A．模型中遗漏了重要解释变量
B．模型中包含了无关解释变量
C．模型中有关随机误差项的假设有误
D．模型形式设定有误
E．回归方程中有严重的多重共线性
30．用最小二乘法估计简化式模型中的单个方程，最小二乘估计量的性质为（）
A．无偏的B．有偏的
C．一致的D．非一致的
E．渐近无偏的
三、名词解释题（本大题共5小题，每小题3分，共15分）
31．随机方程
32．方差非齐性
33．分布滞后模型
34．联立方程偏倚
35．国家间模型
四、简答题（本大题共4小题，每小题5分，共20分）
36．简述Koyck变换的优缺点。
37．简述最小二乘估计原理。
38．对于一元线性回归模型，列出截距和斜率可能变动模型中各种统计检验结果，说明相应模型所具有的特征。
39．简述结构式模型识别的一般程序。
五、计算题（本大题共2小题，每小题10分，共20分）
40．某地区连续五年的个人消费支出（Y）和个人可支配收入（X）的数据如下表所示：
求个人消费支出（Y ）关于个人可支配收入（X ）的线性回归方程。
41．设分布滞后模型的估计式为
3
t 2t 1t t t X 05.0X 25.0X 15.0X 10.000.2Y ˆ---++++= 求该模型的短期影响乘数，延期的过渡性乘数及长期影响乘数。
六、分析题（本大题1小题，10分）
42．克莱因和戈德伯格曾用1921-1941年与1945-1950年（1942-1944年战争期间略去）美国国内消费C 和工资收入W 、非工资—非农业收入P 、农业收入A 的共27年时间序列资料，利用普通最小二乘法估计得出了下列回归方程： C t =8.133+1.059W t +0.452P t +0.121A t
(8.92) (0.17) (0.66) (1.09)
R 2=0.95 F=107.37
式下括号中的数字为相应参数估计量的标准误。
试对该模型进行评价，指出其中存在的问题。
（显著性水平取5%，已知F 0.05(3,23)=3.03,t 0.025(23)=2.069）。