股票投资组合案例分析

根据CAMP有效市场
理论， β 值越大，证券的
系统风险越高，期望收益率
也应越高。
但表中数据并未与该
Hale Waihona Puke Baidu
理论符合，如：精β品课件最大的
是清华同方，而实际收益最
高的是莱钢股份，这表明：
中国的证券市场不是有效市 场，实际收益率很大程度上 受非系统性风险的影响。
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如何选择投资组合
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方差，协方差矩阵和选择投资组合
股票投资组合案例分析
小组成员： 单红梅 沈雯 金文秀 王玙
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摘要
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我们要从10只股票中找出6只股票组成有效的投资组合
所选的10只股票名称及代码详见下表：
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10只股票及大盘的简单统计数据表
哈高科， 明星电 力，莱 精品课件 钢
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β 也是反应 单个
证券系
统风险的指标
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投资组合
从上表中10只股票的非 系统性风险可以看出： 中视传媒，广 州控股，哈高科，莱钢 股份，清华同方，青山 纸业的非系统性风险较 大，因此，这六只股票 构成我们的投资组合，
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