第四章流动性风险管理
银行从业资格考试《风险管理》知识点流动性风险管理
银行从业资格考试《风险管理》知识点：流动性风险管理目前，我国商业银行流动性风险管理的通常做法是：在总行设立资产负债管理委员会，制定全行的流动性管理政策；由计划资金部门负责日常流动性管理，对各项流动性指标进行监测与分析，并作出相应决策；计划资金部门作为全行的司库，一方面通过行内“上存下借”机制调剂各分行头寸余缺，将分行缺口集中到总行；另一方面通过计划资金部的交易员，运用货币市场、公开市场等与外部市场平盘，保证在总行层面集中管理和配置资金，动态调整流动性缺口。
此外，大多数商业银行通过制定本外币资金管理办法，对日常头寸的监控、调拨、清算等进行管理，并通过对贷存比、流动性比率、中长期贷款比例等指标的考核，加强对全行流动性的管理。
同时，成立由行长和各主要业务部门负责人参加的流动性应急委员会，负责组织制订并实施应急方案。
1.对本币的流动性风险管理在具体操作层面，对表内业务本币的流动性风险管理可以简单分为三个步骤：（1）设立相应的比率／指标，判断流动性变化趋势。
（2）计算特定时段内商业银行总的流动性需求，等于负债流动性需求加上资产（贷款）流动性需求。
商业银行的负债流动性需求。
商业银行可将特定时段内的存款分为三类：第一类，敏感负债，对利率非常敏感，随时都可能提取，如证券业存款。
对这部分负债，商业银行应保持较强的流动性储备，可持有其总额的80％。
第二类，脆弱资金，部分为短期内提取的存款，如政府税款、电力等费用收入。
商业银行可以流动资产的形式持有其30％左右。
第三类，核心存款，除极少部分外，几乎不会在一年内提取。
商业银行可将其15％投入流动资产。
（3）商业银行的资金管理员根据已划定的资金期限，计算现金流量头寸剩余或不足，结合不同情景可能发生的概率，获得特定时段内商业银行的流动性缺口：特定时段内的流动性缺口=最好情景的概率×最好状况的预计头寸剩余或不足+正常情景的概率×正常状况的预计头寸剩余或不足+最坏情景的概率×最坏状况的预计头寸剩余或不足2.对外币的流动性风险管理高级管理层应当首先明确外币流动性的管理架构，可以将流动性管理权限集中在总部或下放至在货币发行国的分行，但都应赋予总部最终的监督和控制全球流动性的权力。
巴塞尔协议III 对流动性风险管理的革命性影响
巴塞尔协议III 中流动性风险管理的内容的分析摘要《巴塞尔协议III》是2011年巴塞尔委员会在金融危机后针对金融监管提出的最新改革方案，协议把对流动性风险监管提到了与资本监管同样重要的位置。
本文通过对流动性监管的需求和监管必要性进行分析，找出巴塞尔协议增设此项的原因，并进一步分析其重要意义和对中国银行业的影响。
关键词巴塞尔协议流动性监管管理模式场外交易正文第一章提出银行业流动性风险管理的前提与背景1.1 各方呼声强烈2007 年席卷全球的金融危机爆发之后，各国金融监管当局认识到巴塞尔协议II 确定的资本监管框架的不足，框架的不足，金融监管的有效性受到了质疑。
2009 年4 月2 日，G20 伦敦峰会声明将建立全球一致的高标准的资本监管和流动性监管框架。
1.2 此次金融危机体现了对于流动性风险监管的强烈需求事实上，此次金融危机体现了过去在跨国经营机构流动性管理、流动性监管规则的制定、应急融资计划的可行性、资产流动性的评估等多方面的监管已经能适应新的全球金融市场环境。
巴塞尔委员会在充分反思和总结此次金融危机的基础上，相继发布了若干关于流动性监管的指引文稿，不断提高流动性风险的可计量性和可操作性，致力于引入国际一致的流动性监管标准，使之成为巴塞尔资本协议Ⅲ的一个重要的组成内容。
第二章银行业流动性风险监管的必要性2.1 银行业流动性风险分类：流动性的定义通常分为三个层次。
首先是金融工具的流动性，反映的是在发生价值交换的过程中不出现价值损失；其次是市场流动性，是指在一定的交易量下，资产或证券的交易不会显著影响资产价格；其三是货币流动性，指的是整个宏观经济中的货币流动性总量。
因此，流动性管理中最终的落脚点就是保障资产价值不会随交易时间和交易量的变化而出现价值折减。
2.2 银行业流动性风险监管的原因2.2.1 避免银行业协调性失败在防范流动性风险的过程中，无论是以银行为主导的金融体系，还是以市场为主导的金融体系，发生流动性短缺的根本原因在于协调性的失败（coordination failure）。
流动性风险管理及压力测试
流动性风险管理及压力测试在当今复杂多变的金融环境中，流动性风险管理成为了金融机构运营中至关重要的一环。
流动性风险，简单来说，就是指金融机构无法在需要的时候以合理的成本获取足够的资金来满足其债务支付和业务发展需求的风险。
这可能导致金融机构的信誉受损，甚至可能引发系统性金融风险，对整个金融体系造成冲击。
为了有效管理流动性风险，金融机构通常会采取一系列的措施。
首先，建立完善的流动性风险管理制度是基础。
这包括明确的风险治理架构，清晰界定各部门在流动性风险管理中的职责和权限，确保信息能够在各部门之间及时、准确地传递和共享。
其次，加强流动性风险的监测和预警是关键。
金融机构需要密切关注各类流动性指标，如流动性覆盖率、净稳定资金比例等，通过对这些指标的动态监测，及时发现潜在的流动性风险隐患。
同时，利用先进的技术手段和数据分析工具，提高监测的精度和效率。
再者，优化资产负债结构也是重要的手段之一。
合理配置资产和负债的期限、币种和利率结构，确保资产的变现能力与负债的到期支付能够良好匹配。
例如，避免过度依赖短期资金来支持长期资产，防止出现期限错配导致的流动性紧张。
而压力测试则是评估金融机构在极端情况下应对流动性风险能力的重要工具。
压力测试通过设定一系列极端但可能发生的情景，如市场大幅波动、信用违约事件集中爆发等，模拟金融机构在这些情景下的资金流动情况，从而评估其流动性储备是否足够应对危机。
在进行压力测试时，首先要确定合理的压力情景。
这些情景应当充分考虑到宏观经济环境的变化、金融市场的波动以及金融机构自身的特点和业务模式。
例如，对于一家主要从事国际贸易融资的银行，可能需要重点考虑汇率大幅波动和国际贸易争端加剧等情景；而对于一家以零售业务为主的银行，则可能更需要关注居民消费信心下降和房地产市场调整等因素带来的影响。
确定压力情景后，接下来就是构建模型进行模拟分析。
这需要运用复杂的数学模型和统计方法，结合金融机构的历史数据和市场数据，预测在压力情景下各项资产和负债的现金流变化。
银行流动性风险管理
银行流动性风险管理引言近年来，全球金融市场发生了一系列极具挑战性的事件，如次贷危机、欧债危机和人民币汇率波动等。
这些事件在银行业中引发了流动性风险问题，成为了银行业面临的重要风险。
银行流动性风险管理对保障金融机构安全运转、维护金融市场稳定和促进金融风险防范体系构建具有重要意义。
第一章银行流动性风险的定义与类型一、银行流动性风险的定义银行流动性风险指的是银行在资产负债结构中，由于缺乏足够的现金流以满足支付义务，从而导致无法按时、足额履行负债而产生的风险。
银行流动性风险与市场风险、信用风险、利率风险等类似，都属于银行面临的常见风险之一。
二、银行流动性风险的类型银行流动性风险的类型主要包括市场流动性风险、信用流动性风险、结构流动性风险、融资流动性风险和外部流动性风险。
其中，市场流动性风险是指由于市场不足以接受银行部分或全部债务，从而导致银行无法获得资金的风险。
信用流动性风险是指因为负债人无法按期履行债务所引发的风险。
结构流动性风险是指由于银行负债结构不合理，使银行无法在资产负债平衡的基础上满足其支付义务的风险。
融资流动性风险是指由于银行在借贷市场失去信誉度或无法获取可获得性较高、市场不能承受的融资所引发的风险。
外部流动性风险是指外部环境变化带来的流动性风险，如市场环境、金融监管政策等的变化。
第二章银行流动性风险的影响因素一、资产结构的变化银行的资产结构是影响银行流动性风险的重要因素之一。
银行业务的资产结构多种多样，包括了存款、贷款、债券等。
银行如果贷款机会过多，贷款资产占比过大，则可能面临流动性风险。
同时，银行的资产质量也会直接影响流动性风险，如在信贷失误、市场价格波动或外汇地位变化等因素作用下，出现流动性负债对冲策略失败，将对银行的流动性风险产生不利影响。
二、资金来源的稳定性和多样性银行的资金来源稳定性与多样性也是影响银行流动性风险的重要因素。
银行获取资金的方式有多种，包括存款、拨款、借入、发行债券等。
商业银行流动性风险管理课件
积极开拓多种资金来源渠道，降 低对单一资金来源的依赖，增强 银行的抗风险能力。
流动性风险控制措施
流动性风险管理政策与程序
制定明确的流动性风险管理政策与程 序，规范流动性风险的管理、监测和 控制。
流动性风险限额管理
设定合理的流动性风险限额，对超过 限额的情况及时采取措施进行控制， 防止流动性风险进一步扩大。
限额种类
根据不同的管理需要，设定各 种限额指标，如现金流缺口限 额、期限缺口限额等。
限额监控与调整
建立有效的监控机制，实时监 测各项限额的执行情况，并根 据市场环境和银行经营状况及 时调整限额。
超限处置措施
明确超限情况下的处置措施， 确保在出现异常情况时能够及
时采取有效措施控制风险。
Part
05
商业银行流动性风险管理实践 与案例分析
Part
02
商业银行流动性风险管理的重 要性
对银行自身的影响
财务状况稳定
有效的流动性风险管理能够确保银行 在面对突发资金需求时，仍能保持财 务状况的稳定，避免因流动性不足而 引发的破产风险。
盈利能力提升
声誉维护
良好的流动性风险管理有助于维护银 行声誉，增强客户和投资者的信心。
通过合理的流动性管理，银行能更好 地控制资金成本，提高资金使用效率 ，从而增强盈利能力。
匹配度的监控和管理。
Part
06
未来展望与挑战
金融科技对流动性风险管理的影响
金融科技的发展为流动性风险管理提 供了新的工具和手段，例如大数据分 析、人工智能等技术可以帮助银行更 准确地预测和评估流动性风险。
金融科技的发展也带来了新的挑战， 例如网络安全和数据保护等问题，需 要银行加强技术投入和风险管理。
流动性风险管理办法
流动性风险管理办法简介流动性风险是指某一时刻，在不超过一定成本限制的情况下，资产无法换现或者合理地转让的风险。
流动性风险管理是银行、保险公司、证券公司等金融机构应对流动性风险的核心措施。
本文将探讨流动性风险管理的办法。
流动性风险管理的流程流动性风险管理应该在以下几个方面加强：流动性风险监控金融机构应该建立完善的流动性风险监控体系，通过与市场上波动相关的敏感性构建流动性监控指标，并通过情景分析、模拟、压力测试等手段对流动性风险进行监控。
流动性风险尽职调查金融机构应该牢固树立风险意识，确保重视流动性风险的认识，根据自身的需求合理规划利用流动性储备资金及融资渠道。
并建立专门的流动性风险尽职调查机制。
流动性风险限额管理金融机构应该按权责明确、分工合理的原则，建立流动性风险限额管理制度，也可以由中央理财部门进行统一管理，以此规范风险管理行为。
流动性风险应急处置金融机构应该根据自身特点建立统一的流动性风险应急处置机制，制定相应的应急实施方案。
在应急事件发生时，可以通过调整资本结构、增加流动性储备、增加融资渠道、延长借款期限等措施进行应急处置。
流动性风险信息披露金融机构应当公开流动性风险信息，通过信息披露和公开透明等方式及时向投资者、客户、市场传递流动性风险信息，以提高市场对机构流动性风险管理的认识和信任。
流动性风险管理的原则风险管理与收益的平衡原则金融机构在制定流动性风险管理政策时，应当根据其资金使用的建议与要求，以及流动性管理成本与效果的衡量，最大限度地平衡风险管理与预期收益之间的关系。
流动性风险适当规模原则金融机构在制定流动性风险管理政策时，应当根据自身的财务结构、业务规模、偿付能力状况等实际情况，确定适当的流动性风险管理规模。
均衡分散原则金融机构应该采取均衡分散的流动性风险管理策略，分散流动性风险，防范因流动性风险而造成的集中化风险。
合理利用市场资源原则金融机构在流动性风险管理过程中，应该通过灵活运用市场资源等方法来有效管理流动性风险，优化流动性管理效率。
流动性风险管理指引
1 商业银行流动性风险管理指引 （第2次征求意见稿）
第一章 总则 第一条 为加强商业银行的流动性风险管理，维护商业银行安全稳健运行，根据《中华人民共和国银行业监督管理法》、《中华人民共和国商业银行法》以及其他有关法律和行政法规，制定本指引。 第二条 在中华人民共和国境内设立的中资商业银行、外商独资银行、中外合资银行、外国银行分行适用本指引。 第三条 本指引所称流动性风险是指商业银行虽然有清偿能力，但无法获得充足资金或无法以合理成本获得充足资金以应对资产增长或到期债务支付的风险。 流动性风险可以分为融资流动性风险和市场流动性风险。融资流动性风险是 指商业银行在不影响日常经营或财务状况的情况下，无法有效满足资金需求的风险；市场流动性风险是指由于市场深度不足或市场动荡，商业银行无法以合理的市场价格出售资产以获得资金的风险。 第四条 流动性风险管理是识别、计量、监测和控制流动性风险的全过程。商业银行应当坚持审慎性原则，充分识别、有效计量、持续监测和适当控制在各个业务环节中的流动性风险，确保商业银行无论在正常经营环境中还是在压力状态下，都有充足的资金应对资产的增长和到期债务的支付。 第五条 中国银行业监督管理委员会（以下简称银监会）依法对商业银行的流动性风险和流动性风险管理实施监督管理。银监会综合运用多种监管手段，督促商业银行建立健全流动性风险管理架构，有效识别、计量、监测和控制流动性风险，维持充足的流动性水平以满足各种资金需求和应对不利的市场状况。当商业银行的流动性风险管理体系存在缺陷或者出现流动性风险时，银监会应当及时采取措施，最大限度地降低流动性风险对金融市场的影响，维护银行体系安全、稳健运行。
第二章：流动性风险管理体系 第六条 流动性风险管理体系是商业银行风险管理体系的组成部分。流动性风险管理体系应当与本行总体发展战略和整体风险管理体系相一致，并与本行的规模、业务性质和复杂程度等相适应。商业银行实施流动性风险管理，应适当考虑流动性风险与其他风险的相关性，并协调流动性风险管理与其他类别风险管理 2
流动性风险管理讲义
流动性风险管理流动性是指商业银行在一定时间内、以合理的成本获取资金用于偿还债务或增加资产的能力，其基本要素包括：时间、成本和资金数量。
流动性风险是指银行因无力为负债的减少和资产的增加提供融资，而造成损失或破产的可能性。
流动性风险管理是商业银行资产负债管理的重要组成部分。
保持良好的流动性状况对商业银行运营将产生积极的作用：①增进市场信心，向市场表明商业银行是安全的并有能力偿还借款；②确保银行有能力实现贷款承诺，稳固客户关系；③避免商业银行的资产廉价出售；④降低商业银行借入资金所需支付的风险溢价。
6.1流动性风险识别商业银行的流动性体现在资产流动性和负债流动性两个方面。
①资产流动性是指商业银行持有的资产可以随时得到偿付或者在不贬值的情况下出售，即无损失情况下迅速变现的能力。
变现能力越强，所付成本越低，则流动性越强。
背景知识：流动性资产流动性资产主要包括：现金，超额准备金，可在二级市场随时抛售的国债、债券、票据和其他证券类资产，短期内到期的拆放/存放同业款项、贷款、贴现、回购、证券类资产和其他应收款，其他短期内可变现的资产。
巴塞尔委员会将银行资产按流动性高低分为四类：最具有流动性的资产；其他可在市场上交易的证券；商业银行可出售的贷款组合；流动性最差的资产。
②负债流动性是指商业银行能够以较低的成本随时获得需要的资金。
筹资能力越强，筹资成本越低，则流动性越强。
由于零售客户和公司/机构客户对商业银行风险的敏感度有差别，因此负债流动性应当从零售和公司/机构两个角度进行分析。
背景知识：流动性负债流动性负债主要包括：活期存款、短期内到期的拆放/存放同业款项、中央银行借款、定期存款、发行的票据和债券、应付账款和其他应付款、其他短期内应支付的负债。
6.1.1资产负债期限结构商业银行的资产负债期限结构是指，在未来特定时段内，到期资产数量(现金流入)与到期负债数量(现金流出)的构成状况。
最常见的资产负债的期限错配情况时，商业银行将大量短期借款(负债)用于长期贷款(资产)，即“借短贷长”，因此有可能因到期支付困难而面临较高的流动性风险。
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净流动性资产度量法
净流动性资产=流动性资产- 不稳定负债
第四章流动性风险管理
•1.35
融资缺口法
融资缺口表示银行须重新筹集的用于对新资产融资
及对负债需要进行再融资的那部分新资金
融资缺口 = 资金总需要量 — 稳定的资金来源
资金总需求量
对总资产的融资额 尚未使用的授信额度 扣除：流动性资产
流动性缺口法
l 流动性缺口系银行资产和负债之间的差额。
l 当银行的负债大于资产，出现资金过剩，这种情 况对银行不构成流动性风险。
l 当银行的资产大于负债，说明银行有些长期资产 或承诺没有得到资产负债表上现有资金来源的支 持，这表明银行要维持目前规模的资产，必须从 外部寻找足够资金来源。
•*
•30
第四章流动性风险管理
•*
•31
第四章流动性风险管理
银行边际缺口
时段 资产 负债 缺口
资产摊提 （损耗） 负债摊提 边际缺口
累计性边 际•* 缺口
1 1 000 1 000
0
2 900 800 100 -100
-200 100 100
3 700 500 200 -200
4 56 650 500 300 400 350 100 250 150 200 -50 -150 -200
。
只要对以上三个因素做出尽可能准确地预测，确定一定时期内 的流动性需要就不太困难了。
•*
•40
第四章流动性风险管理
流动性需求测定法
l 经验公式法
1. 对储蓄存款的预测
储蓄存款增长额预测值 = 预测期居民收入总额 * (报告期居民储蓄存款增
长额/报告期居民收入额) + 其他因素
•*
•41
第四章流动性风险管理
l ⑵公司／机构存款人，对商业银行的信用和利率水 平一般都高度敏感，因此，公司／机构存款通常不 够稳定，对商业银行的流动性影响较大。
l 北岩银行的流动性风险
第四章流动性风险管理
北岩银行的资产负债表（2007年6月，单 位：10亿英镑）
资产
负债
贷款
96.7
零售存款
30.1
现金
0.8
债务证券
71.0
证券
产生流动性缺口的原因
原因有二： l 资产和负债之间不匹配的余额（ “静态缺口”） l 资产和负债的不断变化 （“动态缺口”）
• “边际缺口”的概念，它等于银行资产的变化值 减去银行负债变化值。当边际缺口为正时，表明 流动性过剩，为负时，流动性紧张。 l 假若资产和负债不断发生损耗，资产和负债的 代数变化值都为负数。正的边际缺口表现为一 笔资金净流出。
第四章流动性风险管理
流动性风险管理体系
l 2）流动性风险管理体系的基本要素
l 董事会及高级管理层的有效监控； l 完善的流动性风险策略、政策和程序； l 完善的流动性风险识别、计量、监测和控制程
序； l 完善的内部控制和有效的监督机制； l 有效完善的信息管理系统； l 有效的危机处理机制。
第四章流动性风险管理
8.0
其他
10.1
合计
113.5
合计
111.2
第四章流动性风险管理
第四章流动性风险管理
•1.15
2.资产流动性（市场流动性风险）
l 资产流动性是指商业银行持有的资产可以随时得到 偿付或者在不贬值的情况下出售，即无损失情况下 迅速变现的能力。变现能力越强，所付成本越低， 则流动性越强。
l 流动性资产主要包括：
l 4）流动性管理政策
第四章流动性风险管理
第四章流动性风险管理
二、流动性风险的度量
专门讨论商业银行流动性风险的度量、管理理论和 管理技术。
l 财务信息指标 l 流动性缺口法 l 财务比率法 l 现金流量法 l 融资缺口法
•*
•26
第四章流动性风险管理
财务比率法
比率名称
公式
现金比率
存贷款比率
核心存款与总资 产的比率 贷款总额与核心 存款的比率 流动资产与总资 产的•* 比率
流动性特质： *流动性越强→机会成本越高，资产的收益 率越低。 *流动性越弱→机会成本越低，资产的收益 率越高。
问题：流动性与盈利性的矛盾与统一 流动性：并非越强越好？
第四章流动性风险管理
流动性风险的概念
•融资流动性风 险
l 流动性风险指商业银行虽然有清偿能力，但无法 及时获得充足资金或无法以合理成本及时获得充 足资金以应对资产增长或支付到期债务的风险。
一、流动性风险的概念和成因 二、流动性风险的度量
l 流动性财务信息指标 l 流动性市场信息指标
三、流动性风险管理技术 四、流动性风险管理理论
l 资产管理理论 l 负债管理理论 l 资产负债管理理论 l 资产负债表内表外统一管理理论
•*
•6
第四章流动性风险管理
什么是流动性？
l 根据银行业约定俗成的定义，流动性指银行能够 在一定时间内以合理的成本筹集一定数量的资金 来满足客户当前或未来的资金需求。
-300 100 200
-100 -50 -250 50 -100 50 250 150 200
•32
第四 将资金需求量与资金供给量进行简单相减，忽 略了不同资金来源渠道和不同资金运用方式之 间流动性差异。
l 流动性缺口分析法的改进：修正的流动性 缺口分析法
资产流动性衡量法
l 存贷比率 = 贷款总额/存款总额 l 流动比率 = 流动性资产/全部负债 l 超额储备比率 = 超额储备/存款总额 l 流动性资产减易变性负债
•*
•39
第四章流动性风险管理
流动性需求测定法
l 流动性需要计算表法
该方法认为一家银行一定时期内所需要的流动性是由 三个因素引起的：
l 存款增加或减少引起的资金流入或流出 l 贷款或投资增加或减少引起的资金流入或流出 l 法定存款准备金随存款的变化而增加或减少银行的现金资产
第四章流动性风险管理
•1.33
举例
资金供给
资金需求
排序分数
金额（百万元） 排序分数 金额（百万元）
5
10
5
11
4
3
4
2
3
6
3
7
2
8
2
9
1
4
1
8
加权值
100
110
加权流动性缺口
110-100=10
•流动性缺口管理：对未来的资金供给量（比如存款等）和资金 需求量（比如贷款）进 行及时的预测，从而安排资金以满足金融机构潜在的流动性需求。大多 数商业银行重 视对四五周之后的流动性缺口分析。
l 融资流动性风险是指公司无法获得有效的期望和非 期望的当前和未来的现金流以及抵押物，来改变公 司的日常运营或金融情况的风险。筹资能力越强， 筹资成本越低，则流动性越强。
第四章流动性风险管理
l ⑴零售客户，特别是小额存款人对商业银行的信用 和利率水平不是很敏感，通常，个人存款往往被看 做是核心存款的重要组成部分。
•28
第四章流动性风险管理
现金流量法
现金流入量
现金流出量
实际的现金流量
即将到期资产 尚未到期资产产生的利息
即将到期的批发性负债及固 定的贷款承诺
尚未到期负债支付的利息
散户存款的季节性变动
潜在的现金流量
可变现的未到期资产
无固定期限的散户存款
已建立的信贷额度
不固定的贷款承诺和其他的 表外活动
•29
第四章流动性风险管理
流动性风险管理体系
l 3）流动性风险管理的组织机构
l 商业银行应建立完善的流动性风险管理治理结 构。商业银行应根据政策的制定、执行、监测 和监督职能相分离的原则，明确董事会及其专 门委员会、监事会（监事）、高级管理层级相 关部门在流动性风险管理中的作用、职责及报 告路线，制定适当的考核及问责机制，以提高 风险管理的有效性。
现金资产 总资产 贷款 存款 核心存款 总资产 贷款总额 核心存款 流动资产
总资产
备注
只有超过法定准备金部分的现 金资产才是可用的。 •该比率越大，流动性越差。
对同类银行而言，该比率越大， 流动性越高。 该比率越小，银行“存储”的 流动性越高，流动性风险越小。 该比率越大，流动性越高。
•27
第四章流动性风险管理
•市场流动性风
l 商业银行面临的险流动性风险包括以下情况：
l 银行的一切经营活动正常，信贷资金市场正常 运转，银行本身并无严重问题发生；
l 银行本身出现短期危机，如银行出现坏账；
l 银行业整体出现短期危机；
l 银行陷入长期危机。
•*
•11
第四章流动性风险管理
1.负债流动性（融资流动性风险）
l 巴塞尔委员会给出了融资流动性风险的定义：
第四章流动性风险管理
2020/11/28
第四章流动性风险管理
第四章流动性风险管理
第四章流动性风险管理
第四章流动性风险管理
l 流动性对于任何银行组织的运行都是非常 关键的。银行的资本头寸需要具有获得流 动性的能力，特别是在金融危机中。 ——巴塞尔银行监管委员会（BCBS）
第四章流动性风险管理
内容
l 现金，超额准备金，可在二级市场随时抛售的国债、债 券、票据和其他证券类资产，短期内到期的拆放／存放 同业款项、贷款、贴现、回购、证券类资产和其他应收 款，其他短期内可变现的资产。
第四章流动性风险管理
第四章流动性风险管理
•1.17
流动性与风险之间是什么关系？ ★反向关系 ★流动性越强，风险越小； ★流动性越弱，风险越大。
l 客户信用风险的影响：客户信用级别差，银行盈 利下降。在客户不能还本付息时，贷款出售和转 让困难，无主动权