某年银行从业资格考试风险管理重难点分析汇总(doc 9页)

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2010年银行从业资格考试风险管理重难点分析汇总

体系有所变化:

结构调整上由原来的六章变为八章，强调了每一种重要的风险类型。

内容上增加了对风险进行定量分析的数理知识，同时在信用风险管理、市场风险管理、操作风险管理中结合巴塞耳协议的要求也对风险的模型和技术进行了归纳和介绍。

⑾在学习过程中，希望各位学员注意以下学习方法：

第一，紧紧围绕考试大纲的各个知识点，务必理解各类风险的基本概念、掌握各类风险的管理方法。

第二，结合商业银行的业务了解风险

管理的实际工作，通过风险案例了解风险的识别、衡量和控制。

第三，针对未来考试试题类型的特点，也就是单项选择题、多选择题和判断题的命题特色，有重点、有效率、有针对性的开展考前准备。

2、第一章应掌握的重点。

通过本章的学习，首先要掌握风险的含义，理解风险与收益的关系;其次掌握商业银行经营中面临的主要风险类别;知道商业银行风险管理

的主要策略，理解资本的定义和作用;熟悉风险量化管理中常用的一些数理基础知识。

3、风险的概念

风险是指未来结果的不确定性(或任何变化)。

要重点理解“变化”二字，风险是由于预期结果的变化造成的。正是因为有变化，有波动，才存在风险，例如利率的变化会导致存在利率风险，信用的变化会存在信用风险，其实有风险才是金融产品不断创新的动力。

4、风险的主要特征。

第一，未来结果的不确定性。

理解这一点非常重要，例如为什么说在商业银行的存贷款业务中会遇到风险呢?

第二，未来结果的损益性。

风险发生所导致的结果可能带来某种形式的损失或收益，不要认为存在风险，就只理解为损失的可能。风险也可能带来潜在的收益，例如商业银行主动从事的中间业务及表外业务，已经成为银行利润增长的重要来源。

第三，存在诱发风险的风险因素变化的可能性及风险事故发生的可能性。

风险事故是指导致风险发生的偶然事件，是风险之所以发生的直接原因;风险因素是指引起风险事故发生或增加风险事故发生机会的因素，是引发风险事故的客观条件。

第四，风险的发生具有一定程度的扩散性。

一种风险因素的变化经常可能引起其他相关风险因素的变化，一家商业银行发生的风险也可能扩散到其他商业银行，并引起类似或相关的风险，或者产生“多米诺骨牌效应”造成系统风险，甚至辐射到经济运行的各个方面。从这个角度也说明了银行监管的必要性。

5、“风险和收益”的关系。

风险与收益是相互影响、相互作用的，一般遵循高风险高收益、低风险低收益的基本规律。

◆如何在一定风险水平下使得收益最大，或者在一定收益水平下将风险控制到最小，即实现风险—收益关系的最优匹配是商业银行是实现风险—收益目标的基本要求。所以商业银行应该积极承担有利的风险，在合理的风险范围内创造更高的收益。

6、金融风险可能造成的损失。

一般来说，金融风险可能造成的损失可以分

解为预期损失、非预期损失和灾难损失。

7、风险管理的概念。

风险管理是指识别、衡量、监督并动态控制各种风险的过程。

备注：考虑到金融机构的特殊性，从机构的内部控制和外部监管角度来看，对于风险的解释，则更关注于损失的可能性。例如巴塞尔委员会的《资本协议市场风险

补充规定》(1996)就将商业银行的市场风险定义为“因市场价格波动而导致表内和表外头寸损失的风险”。并要求根据损失额的估计来计算相关资本充足额。(因在PPT里有备注，为了使信息更全面，也把备注拷贝出来，放在该页PPT 所对应的知识点下面，一一说明)

8、风险管理与商业银行经营的关系。

第一，承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力。

第二，风险管理能够作为商业银行实施经营战略的手段，极大地改变了商业银行经营管理模式。

第三，风险管理能够为商业银行风险定价提供依据，并有效管理商业银行的业务组合。

第四，健全的风险管理体系能够为商业银行创造附加价值。

第五，风险管理水平直接体现了现代商业银行的核心竞争力。提高风险管理水平不仅是商业银行生存发展的需要，也是现代金融监管的迫切要求。

总之，风险管理已经成为商业银行经营管理的重要内容之一。

9、商业银行风险管理大体经历的四种风险管理模式。

(1)资产风险管理模式阶段，20世纪60年代以前;

(2)负债风险管理模式阶段，20世纪60年代;

(3)资产负债风险管理模式阶段，20世纪70年代;

(4)全面风险管理模式。20世纪80年代之后，全面风险管理模式体现了面向全球的风险管理体系、全面的风险管理范围、全程的风险管理过程、全新的风险管理方法、全员的风险管理文化等先进的风险管理理念和方法。

第二节重点难点

10、商业银行的主要风险类别

将商业银行面临的风险划分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险、战略风险八大类。

要重点掌握以下内容：

◆信用风险的定义、存在的领域及表现形式

◆市场风险的定义及分类

◆操作风险的定义及特征

◆流动性风险的定义及分类

11、信用风险

信用风险是指债务人或交易对手未能履行合同所规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品的价值，从而给债权人或金融工具持有人带来损失的风险;

从定义可以看出信用风险表现为两种情况：

◆一种是传统观点上的违约风险，即因交易对手未能如期偿还其债务造成违约，造成经济损失的风险;

◆另一种是交易对手的信用评级的降低导致与其交易的金融产品的市场价值的降低而引起的损失的风险。所以对于银行客户的动态信用评估很重要。

◆信用风险通常包括违约风险、结算风险等主要形式。

◆信用风险存在于商业银行的所有业务中。

12、市场风险

市场风险是指由于金融市场价格变量(如利率、汇率、股价等)发生波动变化所导致的风险，它不仅包括股票市场的市场风险，而且还包括商品市场、外汇市场、存贷款市场等市场上的市场风险。

◆《巴塞尔协议》中定义市场风险为：由于市场价格(包括金融资产价格和商品价格)波动而导致商业银行表内、表外头寸遭受损失的风险、

◆市场风险分为利率风险、股票风险、汇率风险和商品风险四种。

13、操作风险

操作风险是指由于人为错误、技术缺陷或不利的外部事件所造成损失的风险。

其风险因素包括交易系统不完善、管理失误、欺诈或有问题的内部程序和控制、交易过程及结算系统的故障等。

根据《巴塞尔新资本协议》，操作风险可以分为由人员、系统、流程和外部事件所引发的四类风险。

并由此分为七种表现形式：内部欺诈，外部欺诈，聘用员工做法和工作场所安全性，客户、产品及业务做法，实物资产损坏，业务中断和系统失灵执行，交割及流程管理。这七种损失事件还可进一步细化为不同的具体业务活动和操作。

◆需要指出的是，操作风险具有普遍性，操作风险普遍存在于商业银行业务和管理的各个方面。

◆此外操作风险具有非营利性，它并不能为商业银行带来盈利。

◆需要引起重视的是操作风险具有可转化性。即可能操作风险发生的同时又带来市场风险和信用风险等其它风险。

14、流动性风险

流动性风险是指商业银行无力为负债的减少或资产的增加提供融资而造成损失或破产的可能性;

例如如果出现大量存款户的挤兑行为，商业银行就可能面临流动性风险的危险性较大。

流动性风险包括资产流动性风险和负债流动性风险。

15、国家风险

◆国家风险是指经济主体在与非本国居民进行国际经贸与金融往来中，由于别国经济、政治和社会等方面的变化而遭受损失的可能性;

◆国家风险有两个特点：

◆国家风险发生在国际经济金融活动中;

◆在国际经济金融活动中，不论是政府、银行、企业还是个人、都可能遭受国家风险所带来的损失。

16、声誉风险

◆声誉是商业银行所有的利益持有者通过持续努力、长期信任建立起来的、宝贵的无形资产。

◆声誉风险是指由于意外事件、商业银行的政策调整、市场表现或日常经营活动所产生的负面结果，可能对商业银行的这种无形资产造成损失的风险。

17、法律风险

◆商业银行的日常经营活动或各类交易应当遵守相关的商业准则和法律原则。在这个过程

中，因为无法满足或违反法律要求，导致商业银行不能履行合同、发生争议/诉讼或其他法律纠纷，而可能给商业银行造成经济损失的风险，即为法律风险。

◆从狭义上讲，法律风险主要关注商业银行所签署的各类合同、承诺等法律文件的有效性和可执行能力。

◆从广义上讲，法律风险还包括外部合规风险和监管风险。

18、战略风险

战略风险是指商业银行在追求短期商业目的和长期发展目标的系统化管理过程中，不适当的未来发展规划和战略决策可能威胁商业银行未来发展的潜在风险。

第三章信用风险管理

1. 第三章是复习的重点，内容较多，大家一定要多下功夫，按照前面的讲述，对任何种类风险的管理都需要“风险识别、风险计量、风险监测和风险控制”这四个主要步骤，所以对于信用风险管理，内容包括信用风险的识别，信用风险的计量，信用风险监测与报告以及信用风险控制。

信用风险管理一章的主要结构

第一节重难点

2. 本节的学习目的

答：——正确认识和理解信用风险识别的定义、内容、步骤和方法;

——正确认识和理解银行单一法人客户的分类及信用风险识别方法;

——正确认识和理解集团法人客户的定义、特征及信用风险识别方法;

——正确认识和理解个人客户的分类及信用风险识别方法

3. 信用风险识别的一般认识

答：

包括:

——信用风险识别的定义;

——信用风险识别的内容;

——信用风险识别的步骤、方法。

——信用风险识别的定义

信用风险识别是指通过对银行外部经营环境和对银行的客户和交易对手的了解、考察和分析，识别出可能导致银行债务人或交易对手违约或信用质量发生变化、影响银行债权或其他金融

工具的价值，并由此引致银行损失的各种因素。

——信用风险识别的内容

包括:

⑴信用风险因素的分析;

⑵信用风险的性质、可能性及后果的判断;

⑶信用风险识别的步骤、方法及其效果。

——信用风险识别的步骤、方法 a

信用风险识别的步骤

第一步：要求债务人和交易对手提供或从外部(中介或第三方)获得各种相关资料和基本信息，通过各种适当、有效的途径和方法，对银行的潜在和现实的债务人及交易对手进行系统的了解和考察;

第二步：分析各种可能引致债务人及交易对手信用风险的来源、成因及其表现形式，并考察潜在信用风险的状况。

——信用风险识别的步骤、方法 b

方法包括：

传统的专家分析

各种评级、评分模型

4. 信用风险识别的对象

答：非保证收益型理财计划可以分为保本

浮动收益理财计划和非保本浮动收益理财计划。保本浮动收益理财计划是指商业银行按照约定条件向客户保证本金支付，本金以外的投资风险由客户承担，并依据实际投资收益情况确定客户实际收益水平的理财计划;非保本浮动收益理财计划是指商业银行根据约定条件和实际投资收益情况向客户支付收益，并不保证客户本金安全的理财计划。

一. 单一客户的信用风险识别

掌握：

答：(1)第一是掌握单一客户的识别与分类，关于单一客户的分类：要从服务对象性质、机构性质、公司组织性质等角度进行，这里单一客户包括企业单一客户和机构类客户

此外要理解单一客户的识别的基本信息

(2)第二是掌握财务状况和现金流量分析的内容

例如财务报表分析包括：识别和评价财务报表风险、识别和评价经营管理状况、识别和评价资产管理状况以及识别和评价负债管理状况关于财务比率分析：要从：盈利能力比率、效率比率、杠杆比率、流动性比率几个方面掌握

掌握现金流量分析的步骤

(3)第三是理解非财务因素分析的内容，包括

客户管理层风险分析、行业风险分析、生产与经营风险分析、宏观经济环境分析等

(4)第四是理解担保分析

例如担保的定义

担保的主要方式有：保证、抵押、质押、留置和定金

(一)单一客户的分类与信息采集

答：1. 单一客户的分类

⑴根据服务对象的性质：公司机构类客户与个人客户;

⑵根据机构性质：公司类客户和机构类客户;

⑶根据公司组织形式：企业单一客户和企业集团客户;

⑷根据企业单一客户规模：大型企业、中小型企业;微小型企业;

⑸根据企业所有权性质：国有企业;股份制企业;民营企业;合资企业;外商独资企业等。

2. 单一客户的信息采集、分析

商业银行应要求客户提供基本资料，并对客

户提供的身份证明、授信主体资格、财务状况等资料的合法性、真实性和有效性进行认真核实，并将核实过程和结果以书面形式记载。

(二)财务状况和现金流量分析

答：财务分析是对企业经营活动中的经营成果、财务状况以及现金流量情况的分析。通过分析达到评价企业经营管理者的管理业绩、经营效率，评估企业所创造价值，估计企业的财务风险和信用风险等目标

财务分析最主要的内容为：

财务报表分析;财务比率分析;现金流量分析

1. 财务报表分析

应特别注重以下四项主要内容：

识别和评价财务报表风险

识别和评价经营管理状况

识别和评价资产管理状况

识别和评价负债管理状况

2. 财务比率分析

财务比率由以下四大类组成：

盈利能力比率

效率比率

杠杆比率

流动性比率

财务分析比率一览表

案例：虚假信息，骗取信用

2007年9月3日北京《法制晚报》报道，交通银行北京分行状告君飞信通(北京)公司，起因是，截至2007年6月，原该公司的四名员工的四张信用卡已累计透支72987.74元人民币，而2005年10月19日、20日四人申办信用卡时，该公司分别为其出具了虚假的收入证明，交行认为，该公司应当承担还款责任。

3. 现金流量分析

①现金流的定义及构成。

现金流是指现金在一个公司内的流入和流出。

现金流量表分为三个部分：经营活动的现金流，投资活动的现金流，融资活动的现金流。

②现金流量的分类及现金流表的编制

现金流量表的编制遵循下列等式关系：

本年度现金和现金等价物的净增加额=经营活动产生的净现金流量+/-投资活动产生的净现金流量+/-筹资活动产生的净现金流量

③现金流量分析的步骤。

第一步：分析经营性现金流;

第二步：分析投资活动的现金流;

第三步：分析筹资活动的现金流。

(三)非财务因素分析

答：(1)客户管理层分析

重点考核客户管理者的人品、诚信度、授信动机、经营能力以及其道德水准。

(2)行业风险分析

每个借款人都处于某一特定的行业中，每一特定行业因所处的发展阶段不同而具有其特有的行业风险。

(3)生产与经营风险分析

这是指与管理水平、工艺技术以及市场变化相关联的风险的分析。

(4)宏观经济及自然环境因素分析

宏观经济因素分析

包括经济增长、通货膨胀、汇率变动等因素分析。

自然环境因素分析

包括交通、能源、矿产等因素的分析。

(四)担保分析

银行从业《风险管理》知识点汇总

知识点1 风险、收益与损失（一）风险的定义（1）风险是未来结果的不确定性（或称为变化）。（抽象概念）（2）风险是损失的可能性。（本书的理解）（3）风险是未来结果对期望的偏离，即波动性。（现代金融风险管理理念）（二）风险与损失风险绝不能等同于损失。损失是事后概念，风险是明确的事前概念。两者描述的是不能同时并存的事物发展的两种状态。金融风险可能造成的损失分为：预期损失、非预期损失和灾难性损失。预期损失通过提取损失准备金和冲减利润的方式来应对和吸收；非预期损失通过资本金来应对；灾难性损失一般通过保险手段来转移。知识点2 风险管理与商业银行经营商业银行从本质上来说就是经营风险的金融机构，以经营风险为其盈利的根本手段。我国商业银行以安全性、流动性、效益性为经营原则。风险管理与商业银行经营的关系主要体现在以下方面：（1）承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力。（2）风险管理作为商业银行实施经营战略的手段，极大地改变了商业银行经营管理模式。从传统上片面追求扩大规模、增加利润的粗放经营模式，向风险与收益相匹配的精细化管理模式转变；从以定性分析为主的传统管理方式，向以定量分析为主的风险管理模式转变；从侧重于不同分散管理的模式，向集中进行全面风险管理的模式转变。（3）风险管理能够为商业银行风险定价提供依据，并有效管理商业银行的业务组合。（4）健全的风险管理体系能够为商业银行创造附加价值。健全的风险管理体系具有自觉管理、微观管理、系统管理、动态管理等功能。高水平的风险管理能够降低商业银行的破产可能性和财务成本，保护商业银行所有者的利益，实现股东价值最大化。（5）风险管理水平直接体现了商业银行的核心竞争力，不仅是商业银行生存发展的需要，也是现代金融监管的迫切要求。在商业银行的经营管理过程中，有两个至关重要的因素决定其风险承担能力：一是资本金模式，因为资本金可以吸收商业银行业务所造成的风险损失，资本充足率较高的商业银行有能力接受相对高风险、高收益的项目，比资本充足率低的商业银行具有更强的竞争力；二是商业银行的风险管理水平，资本充足率仅仅决定了商业银行承担风险的潜力，而其所承担的风险究竟能否带来实际收益，最终取决于商业银行的风险管理水平知识点3 商业银行风险管理的发展（1）资产风险管理模式：20世纪60年代以前特点：偏重于资产业务的风险管理，强调保持商业银行资产的流动。商业银行极为重视对资产业务的风险管理，通过加强资产分散化、抵押、资信评估、项目调查、严格审批制度、减少信用放款等各种措施和手段来防范、减少资产业务损失的发生，确立稳健经营的基本原则，以增强商业银行的安全性。（2）负债风险管理模式：20世纪60年代特点：商业银行从被动负债方式向主动负债方式转变，商业银行风险管理的重点转向负债风险管理。

银行从业资格考试《风险管理》知识点：风险暴露分类

银行从业资格考试《风险管理》知识点：风险暴露分类商业银行应该制定适应本行的风险暴露分类的管理政策和程序，确定风险暴露分类的标准和流程。在内部评级法下，商业银行的风险暴露分类一般可以分为以下六类：即主权类、金融机构类（含银行类和非银行类）、公司类（含中小企业、专业贷款和一般公司）、零售类（含个人住房抵押贷款、合格循环零售和其他零售）、股权类和其他类（含购入应收款及资产证券化），具体定义如下：（l）主权风险暴露主权风险暴露是指对主权国家或经济实体区域及其中央银行、公共部门实体，以及多边开发银行、国际清算银行和国际货币基金组织等的债权。（2）金融机构风险暴露金融机构风险暴露是指商业银行对金融机构的债权。根据金融机构的不同属性，可分为银行类金融机构风险暴露和非银行类金融机构风险暴露。（3）公司风险暴露公司风险暴露是指商业银行对公司、合伙制企业和独资企业及其他非自然人的债权，但不包括对主权、金融机构和纳入零售风险暴露的企业的债权。根据债务人类型及其风险特征，公司风险暴露细分为中小企业风险暴露、专业贷款风险暴露和一般公司风险暴露。其中，中小企业风险暴露是指商业银行对年营业收入（近3年营业收入的算术平均值）不超过3亿元人民币企业的债权。

专业贷款是指公司风险暴露中同时具有如下特征的债权： ①债务人通常是一个专门为实物资产融资或运作实物资产而设立的特殊目的实体； ②债务人基本没有其他实质性资产或业务，除了从被融资资产中获得的收入外，没有独立偿还债务的能力； ③合同安排给予贷款银行对融资形成的资产及其所产生的收入有相当程度的控制权。专业贷款具体可划分为项目融资、物品融资、商品融资和产生收入的房地产贷款等四类。一般公司风险暴露是指中小企业风险暴露和专业贷款之外的其他公司风险暴露。（4）零售风险暴露零售风险暴露应同时具有如下三方面特征： ①债务人是一个或几个自然人； ②笔数多，单笔金额小。 ③按照组合方式进行管理。零售风险暴露分为个人住房抵押贷款、合格循环零售风险暴露、其他零售风险暴露三大类。各类别的具体定义如下：个人住房抵押贷款是指以购买个人住房为目的并以所购房产为抵押的贷款。

银行从业资格考试风险管理讲义文件

银行从业资格考试风险治理讲义第 1 章风险治理基础风险治理水平是现代商业银行核心竞争力的重要组成部分,具备领先的 1.1风险与风风险治理能力和水平成为商业银行最重要的核心竞争力。? 险治理?１．1．1风险与收益 1.风险的三种定义 (1)风险是以后结果的不确定性：抽象、概括；?（2)风险是损失的可能性:损失的概率分布;符合金融监管当局对风险治理的考虑模式;?(3)风险是以后结果(如投资的收益率）对期望的偏离,即波动性, 符合现代金融风险治理理念,马科威茨资产组合理论:风险既是损失的来源，同时也是盈利的基础。 2．风险与收益的关系：匹配性? 3.风险和损失的区不：事前和事后?风险:事前概念,损失发生前的状态?损失:事后概念?４.损失类型预期损失——提取预备金和冲减利润非预期损失——资本金(第四节)?灾难性损失——保险手段? 1.1.2风险治理与商业银行经营?商业银行是否情愿承担风险，是否能够妥善操纵和治理风险，将决定商业银行的经营成败。?商业银行的经营原则:三性要求,即安全性、流淌性、效益性风险治理与商业银行经营的关系要紧体现在以下五个方面:? 1.承

担和治理风险是商业银行的差不多职能,也是商业银行业务不断创新进展的原动力。解决信息不对称问题，专业化的风险治理技能；风险的分散(行业、区域、期限、客户的分散)、对冲（如利率和货币互换)和转移(如资产证券化)。 2．作为商业银行实施经营战略的手段，极大改变商业银行的经营治理模式。从业务指导上升到战略治理,从片面追求利润转向实现“经风险调整的收益率”最大化；从定性分析为主转向定量分析为主；从分散风险治理转向全面集中治理。 3.为商业银行的风险定价提供依据，并有效治理商业银行的业务组合。贷款定价。?４．健全的风险治理为商业银行制造附加价值。实现股东价值最大化,降低法律、合规、监管成本。? 5．风险治理水平直接体现了商业银行的核心竞争力，不仅是商业银行生存进展的需要，也是金融监管的迫切要求决定商业银行风险承担能力的两个因素:资本金规模、风险治理水平。资本金是汲取损失的缓冲器和最终来源;经营风险的理念。?１.1.3商业银行风险治理的进展四个时期：?１.资产风险治理模式时期?２0世纪６0年代前，偏重于资产业务,强调保持商业银行资产的流淌性；差不多原则：稳健经营,提高安全度,同时也意味着保守。

银行从业资格考试《风险管理》知识点：限额管理

银行从业资格考试《风险管理》知识点：限额管理在商业银行的风险管理实践中，限额管理包含两个层面的主要内容：从银行管理的层面，限额的制定过程体现了商业银行董事会对损失的容忍程度，反映了商业银行在信用风险管理上的政策要求和风险资本抵御以及消化损失的能力。商业银行消化信用风险损失的方法首先是提取损失准备金或冲减利润，在准备金不足以消化损失的情况下，商业银行只有使用资本来弥补损失。如果商业银行的资本不足以弥补损失，则将导致银行破产倒闭。因此，商业银行必须就资本所能抵御和消化损失的能力加以判断和量化，利用经济资本限额来制约信贷业务的规模，将信用风险控制在合理水平。限额管理对控制商业银行业务活动的风险非常重要，目的是确保所发生的风险总能被事先设定的风险资本加以覆盖。从信贷业务的层面，商业银行分散信用风险、降低信贷集中度的通常做法就是对客户、行业、区域和资产组合实行授信限额管理。具体到每一个客户，授信限额是商业银行在客户的债务承受能力和银行自身的损失承受能力范围以内所愿意并允许提供的最高授信额。只有当客户给商业银行带来的预期收益大于预期的损失时，商业银行才有可能接受客户的申请，向客户提供授信。商业银行信贷业务层面的授信限额是银行管理层面的资本限额的具体落实。 1.单一客户授信限额管理商业银行制定客户授信限额需要考虑以下两个方面的因素。（1）客户的债务承受能力

商业银行对客户进行信用评级后，首要工作就是判断该客户的债务承受能力，即确定客户的最高债务承受额（Maximum Bonowing Capacity，MBC）。一般来说，决定客户债务承受能力的主要因素是客户信用等级和所有者权益，由此可得：MBC=EQ×LM LM=f（CCR）其中，MBC（Maximum Borrowing Capacity）是指最高债务承受额；EQ（Equity）是指所有者权益；LM（Lever Modulus）是指杠杆系数；CCR（Customer Credit Rating）是指客户资信等级；f（CCR）是指客户资信等级与杠杆系数对应的函数关系。（2）银行的损失承受能力银行对某一客户的损失承受能力用客户损失限额（Customer Maximum Loss Quota， CMLQ）表示，代表了商业银行愿意为某一具体客户所承担的损失限额。从理论上讲，客户损失限额是通过商业银行分配至各个业务部门或分支机构的经济资本在客户层面上继续分配的结果。也就是说，商业银行分配给各个业务部门的经济资本，再继续分配至该部门所承办的不同地区、行业的不同的金融产品，直到每一个授信客户。当客户的授信总额超过上述两个限额中的任一限额时，商业银行都不能再向该客户提供任何形式的授信业务。 2.集团客户授信限额管理虽然集团客户与单个客户授信限额管理有相似之处，但从整体思路上还是存在着较大的差异。集团授信限额管理一般分“三步走”：

中级银行从业-风险管理教材要点

第一章风险管理基础 2007年美国次贷危机带来的教训：一是与实体经济脱节的金融创新潜藏着巨大的风险；二是资产价格泡沫破裂使银行资产负债表短时间内严重受损；三是信息披露制度的不完善助推了危机的形成和扩大；四是全球经济金融一体化进程的加快为金融危机向全球扩散创造了条件。各国金融监管存在的问题：一是金融监管标准过于宽松；二是金融监管制度建设未及时跟进金融创新的步伐；三是监管标准不一致导致监管套利。 1.1风险管理的基本概念 1.1.1风险、收益与损失金融风险可能造成的损失分为：预期损失、非预期损失、灾难性损失。预期损失指商业银行业务发展中基于历史数据分析可以预见到的损失，通常为一定历史时期内损失的平均值（有时也采用中间值）；非预期损失指利用统计分析方法（在一定置信区间和持有期内）计算出的对预期损失的偏离，是商业银行难以预见的较大损失；灾难性损失指超出非预期损失之外的可能威胁到商业银行安全性和流动性的重大损失。应对和吸收预期损失—提取损失准备金和冲减利润；非预期损失—资本金；灾难性损失—购买商业保险、限制业务。 1.1.2商业银行风险管理的主要策略风险分散（非系统风险）、风险对冲（管理市场风险—自我对冲与市场对冲）、风险转移（保险转移、非保险转移）、风险规避（消极）、风险补偿（价格补偿） 1.1.2商业银行风险的主要类别八类：信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国别风险、声誉风险、法律风险、战略风险。信用风险观察数据少不易获取，具有明显的非系统性风险特征；市场风险数据充分易于计量，适于采用量化技术加以控制，具有明显的系统性风险特征；操作风险具有普遍性和非营利性，不能给商业银行带来盈利；流动性风险最具破坏力，其管理水平体现了商业银行的整体经营管理水平；声誉风险是多维风险；法律风险是一种特殊类型的操作风险；与法律风险密切相关的还有违规风险和监管风险八大类风险之外，巴又提出了交易对手信用风险、集中度风险、银行账户利率风险等 1.2商业银行风险管理的发展 1.2.1风险管理与商业银行经营风险管理与商业银行经营的关系主要体现在以下几个方面：一是承担和管理风险既是商业银行的基本职能，也是其业务发展的原动力；二是风险管理改变了商业银行的经营模式；三是风险管理能够为商业银行风险定价提供依据，并有效管理金融资产和业务组合；四是健全的风险管理体系能为商业银行创造价值；五是风险管理水平体现了商业银行的核心竞争力。 1.2.2商业银行风险管理的发展阶段（四个）资产风险管理模式阶段（60年代以前）—负债风险管理模式阶段（60年代）—资产负债风险管理模式阶段（70年代）—全面风险管理模式阶段（80年代以后）。

点趣乐考网-2020年银行从业考试《初级风险管理》习题练习

点趣乐考网-2020年银行从业考试《初级风险管理》习题练习第1题风险文化由三个层次组成，以下不属于这三个层次的是( )。 A.风险管理理念 B.风险管理人员 C.风险管理哲学 D.风险管理价值观参考答案：B 参考解析：风险文化是商业银行在经营管理活动中逐步形成的风险管理理念、哲学和价值观，通过商业银行的风险管理战略、风险管理制度以及广大员工的风险管理行为表现出来的一种企业文化。第2题市场流动性风险反映了商业银行在无损失或微小损失情况下迅速变现的能力。资产变现能力越强，银行的流动性状况越佳，其流动性风险()。 A.相应越高 B.相应越低 C.不变 D.不一定参考答案：B 参考解析：市场流动性风险是指由于市场深度不足或市场动荡，商业银行无法以合理的市场价格出售资产以获得资金的风险，反映了商业银行在无损失或微小损失情况下迅速变现的能力。资产变现能力越强，银行的流动性状况越佳，其流动性风险也相应越低。第3题因交易员主动持有或提高风险敞口所导致的超限是指()。 A.主动超限

B.被动超限 C.实质性超限 D.非实质性超限参考答案：A 参考解析：主动超限是指因交易员主动持有或提高风险敞口所导致的超限。第4题 ()是根据针对火灾险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行分析，并假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态。 A.Credit Metrics模型 B.Credit Risk+模型 C.Credit Portfolio View模型 D.Credit Monitor模型参考答案：B 参考解析：Credit Risk+模型是根据针对火灾险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行分析，并假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态。第5题内部审计在商业银行风险管理体系中发挥不可替代的作用，下列未体现内部审计作用的是( )。 A.监控和评价风险管理系统运行的效果 B.评价与银行治理、运营和信息系统有关的风险暴露 C.内部审计具有充足的资源，可以直接向董事会报告 D.帮助识别、评价重要的风险暴露，促进风险管理和控制系统的改进参考答案：C

银行从业资格考试风险管理知识点必备

风险管理第1章风险管理基础 1.金融风险可能造成的损失分类：预期；非预期；灾难性。 2.商行的经营原则：安全性、流动性、效益性。 3.商行风险管理模式的发展阶段：资产；负债；资产负债；全面风险管理模式阶段。 4.全面风险管理模式的理念和方法：全球的风险管理体系全面的风险管理范围全程的风险管理过程全新的风险管理方法全员的风险管理文化 5.商行风险类别：信用、市场、操作、流动性、国别、声誉、法律、战略。 6.市场风险分类：利率、汇率、股票、商品。操作风险分类：人员因素、内部流程、系统缺陷、外部事件。国别风险分类：转移、主权、传染、货币、宏观经济、政治、间接国别。 7.商行风险管理策略分为：分散：对冲：自我对冲：利用资产负债表或业务组合市场对冲：利用衍生品市场转移：保险：非保险：担保、备用信用证规避补偿。 8.商行资本的概念包括：账面资本、经济资本、监管资本。监管资本：一级资本核心一级资本其它一级资本二级资本核心一级资本：实收资本、普通股、资本公积可计入部分、盈余公积、一般风险准备、未分配利润、少数股东资本可计入部分。其它一级资本：其它一级资本工具及其溢价（如优先股）、少数股东资本可计入部分。二级资本：二级资本工具及其溢价、超额贷款损失准备可计入部分、少数股东资本可计入部分。 9.巴塞尔协议3：普通商行的普通股充分率应达到7%，总资本充分率不低于10.5%，重要性银行银行计提1%—3.5%的附加资本要求。银监会的《资本管理办法》规定了监管资本要求：最低资本：核心一级资本充分率：5% 一级资本充分率：6% 资本充分率：8% 储备资本： 2.5% 逆周期资本：0—2.5% 系统重要性银行附加资本要求：1%

银行从业-风险管理(整理版)

违约损失率：违约损失率（Loss Given Default，LGD）是指给定借款人违约后贷款损失金额占违约风险暴露的比例，即损失占风险暴露总额的百分比（损失的严重程度，LGD=1-回收率）。其估计公式为：损失/ 违约风险暴露。违约损失率估计应以历史清偿率为基础，不能仅依据对抵（质）押品市值的估计，同时应考虑到银行可能没有能力迅速控制和清算抵押品。（1）影响违约损失率的因素有多方面，主要包括： ①项目因素②公司因素③行业因素④地区因素⑤宏观经济周期因素（2）计量违约损失率的方法 ①市场价值法：信用价差和违约概率来推算。市场法和隐含市场法。 ②回收现金流法：根据违约历史清瘦情况，预测违约贷款在清收过程中的现金流，并计算出LGD，即LGD=1-回收率=1-（回收金额-回收成本）/违约风险暴露信用风险组合： 1.违约相关性违约基于的因素：自身、所处行业或区域、宏观经济因素 2.信用风险组合计量模型由于存在风险散化效应，投资组合的整体风险小于等于其所包含的单一资产组合风险的简单加总。国际上应用比较广泛的信用风险组合模型（1）Credit Metrics模型：是一个VAR模型，其创新之处是解决了计算非交易性资产组合VAR这一难题。（2）Credit Protfolio View模型。是对第一个模型的补充。比较适用于机构类型的借款人。（3）Credit Risk+模型：根据针对火险的财险精算原理，对贷款这个违约率进行分析。该模型认为，贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率是很小且相互独立的。 3.信用风险组合的压力测试（1）压力测试用于评估资产或投资组合在极端不利的条件下可能遭受的重大损失。作为商业银行日常风险管理的重要补充，压力测试有较多积极作用。（2）压力测试只是对组合短期风险的状况的一种衡量，因此属于一种战术性的风险管理方法。第一章风险管理基础本章基础知识精讲：一、风险与风险管理（一）风险、收益与损失 1．风险的含义

银行从业资格考试60道风险管理精选单选题(一)

银行从业资格考试60道风险管理精选单选题（一） 1.在商业银行风险管理理论的四种管理模式中，不包括__. A.资产风险管理模式 B.负债风险管理模式 C.全面风险管理模式 D.内部管理模式 2.下列理论中，属于负债管理模式的是_____. A.真实票据论 B.转换能力理论 C.存款理论 D.预期收入理论 3.FN理论中，发球资产风险管理模式的是_____. A.银行券理论 B.资产结构理论 C.购买理论 D.销售理论 4.下列理论中，不属于资产风险管理模式的是_____ A.转换能力理论

B.预期收入理论 C.超货币供培理论 D.销售理论 5._____是指获得银行信用支持的债务人由于种种原因不能或不愿遵照合同规定按时偿还债务而使银行遭受损失的可能性。 A.信用风险 B.市场风险 C.操作风险 D.流动性风险 6._____是指因市场价格（利率、汇率、股票价格和商品价格）的不利变动而使银行表内外业务发生损失的风险。 A.信用风险 B.市场风险 C.操作风险 D.流动性风险 7._____不包括在市场风险中。 A.利率风险 B.汇率风险 C.操作风险 D.商品价格风险 8._____是由不完善或有问题的内部程序，人员及系统或外部事件所造成损失的风险。

B .操作风险 C. 流动性风险 D.国家风险 9._____是指银行掌握的可用于即时土付的流动资产不足以满足支付需要，从而使银行丧失清偿能力的可能性。 A. 流动性风险 B . 国家风险 C.声誉风险 D.法律风险 10._____是指由于借款国经济、政治、社会环境的变化使该国不能按照合同偿还债务本息的可能性。 A. 流动性风险 B . 国家风险 C.声誉风险 D.法律风险 11. _____是指由于银行操作上的错误，违反有关法规，资产质量低下，不能支付到期债务，不能向公众提供高质量的金融服务以及管理不善等，从而使银行在声誉上可能造成的不良影响。 A. 操作风险 B . 国家风险 C.声誉风险

银行从业资格考试《风险管理》知识点：风险预警

2016年银行从业资格考试《风险管理》知识点：风险预警风险预警是指商业银行根据各种渠道获得的信息，通过一定的技术手段，对商业银行信用风险状况进行动态监测和早期预警，实现对风险“防患于未然”的一种“防错纠错机制”。 1.风险预警的程序和主要方法（1）风险预警程序风险预警是各种工具和各种处理机制的组合结果，无论是否依托于动态化、系统化、精确化的风险预警系统，都应当逐级、依次完成以下程序： ①信用信息的收集和传递。收集与商业银行有关的内外部信息，包括信贷人员提供的信息和外部渠道得到的信息，并通过商业银行信用风险信息系统进行储存。 ②风险分析。信息通过适当的分层处理、甄别和判断后，进入到预测系统或预警指标体系中。 ③风险处置。风险处置是指在风险警报的基础上，为控制和最大限度地降低商业银行风险而采取的一系列措施。 ④后评价。风险预警的后评价是指经过风险预警及风险处置过程后，对风险预警的结果进行科学的评价，以发现风险预警中存在的问题（如虚警或漏警），深入分析原因，并对预警系统和风险管理行为进行修正或调整，因此对于预警系统的完善十分重要。（2）风险预警的主要方法在我国商业银行实践中，通常会根据不同的目标，以及风险驱动因素的不同和管理机制的区别，而采用不同的风险预警管理方法。在需要进行预警的内容上，大致有以下几种： ①适应监管底线的风险预警管理。通常会根据不同的监管底线要求，制定和实施不同的预警管理机制。 ②适应本行内部信用风险执行效果的预警管理。 ③适应有关客户信用风险监测的预警管理。指的是为了对信贷客户进行日常信用风险监测而进行的预警管理。 2.行业风险预警行业风险预警属于中观层面的预警，主要包括对以下行业风险因素的预警：（1）行业环境风险因素主要包括经济周期因素、财政货币政策、国家产业政策、法律法规等方面。 ①经济周期因素。经济周期因素主要用于判断宏观经济所处阶段；判断行业自身的周期性；分析宏观周期与行业周期的相关性。

银行从业资格考试_风险管理知识点(必备)

.word 可编辑. 风险管理第1 章风险管理基础 1.金融风险可能造成的损失分类：预期；非预期；灾难性。 2.商行的经营原则：安全性、流动性、效益性。 3.商行风险管理模式的发展阶段：资产；负债；资产负债；全面风险管理模式阶段 4.全面风险管理模式的理念和方法：全球的风险管理体系全面的风险管理范围全程的风险管理过程全新的风险管理方法全员的风险管理文化 5.商行风险类别：信用、市场、操作、流动性、国别、声誉、法律、战略。 6.市场风险分类：利率、汇率、股票、商品。操作风险分类：人员因素、内部流程、系统缺陷、外部事件。国别风险分类：转移、主权、传染、货币、宏观经济、政治、间接国别。 7.商行风险管理策略分为：分散：对冲：自我对冲：利用资产负债表或业务组合市场对冲：利用衍生品市场转移：保险：非保险：担保、备用信用证规避补偿。 8.商行资本的概念包括：账面资本、经济资本、监管资本。监管资本：一级资本核心一级资本其他一级资本二级资本核心一级资本：实收资本、普通股、资本公积可计入部分、盈余公积、一般风险准备、未分配利润、少数股东资本可计入部分。其他一级资本：其他一级资本工具及其溢价（如优先股）、少数股东资本可计入部分。二级资本：二级资本工具及其溢价、超额贷款损失准备可计入部分、少数股东资本可计入部分。 9.巴塞尔协议3：普通商行的普通股充足率应达到7%，总资本充足率不低于10.5%，重要性银行银行计提1%—3.5%的附加资本要求。 2012 年银监会的《资本管理办法》规定了监管资本要求最低资本：核心一级资本充足率：5% 一级资本充足率：6% 资本充足率：8% 储备资本：2.5% 逆周期资 0—2.5% 本：

银行从业资格考试风险管理复习资料

银行从业资格考试风险管理复习资料银行从业资格考试风险管理复习资料风险信息在各业务单元的流动不完全是单向循环，其过程具有多向交互式、智能化的特点。有效的风险管理信息系统应当能够及时整合各种风险类别的信息和数据，提供卓越的风险分析功能，具有很强的备份和恢复能力。下面是银行从业资格考试风险管理复习资料，欢迎参考阅读！ 1.数据收集 (1)风险信息/数据的'种类 ①内部数据：一般通过商业银行内部的业务数据仓库获得。 ②外部数据：通过专业数据供应商所获得的数据国内市场行情和信息数据外部评级数据行业统计分析数据外部损失数据 (2)风险信息的特征及系统结构方面的问题 ①精确性 ②及时性 ③系统结构方面的问题。交易系统的数据信息可能没有记录系统那样精确，需要特别留意。区分系统“真实的”和交易人员“假设的”分析操作。信息系统需要

设计远程数据的传输和储存结构。 2数据处理 (1)处理输入数据/信息 ①中间计量数据。中间计量数据应该存储到数据仓库中，一般采用三维存储方式，例如时间、情景、金融工具。 ②组合结果数据。组合结果数据根据不同的风险管理目标存储到风险数据仓库中，以便业务人员和风险管理人员通过信息终端获取。 (2)信息储存操作信息储存系统应当结合以下能力： ①增添最初没有预计到的产品特性(新产品风险技术改进); ②以特定的投资组合方式集中并计量风险; ③重新定义投资组合，以及如何将不同的产品组合在一起。 3信息传递有效的风险管理是指在正确的时间将正确的信息传递给正确的人。先进的企业级风险管理信息系统一般采用B/S结构，操作人员通过IE方式实现远程登录，就可以在最短的时间内获得所有相关的风险信息。发布风险分析信息/报告分为两个步骤： ①预览 ②发布 4信息系统安全管理 ①针对风险管理组织体系、部门职能、岗位职责等，设置不同的

银行从业资格(风险管理)考试模拟

银行从业资格考试《风险管理》模拟试卷2018题共52 一、单选题: 1 题号来覆盖。商业银行在业务经营中的非预期损失则需要银行的( ) A、监管资本 B、会计资本核心资本C、、经济资本DD 标准答案： : 2 题号 ( )在商业银行中，起维护市场信心、充当保护存款者的缓冲器作用的是。 A、银行现金流、银行资本金 B 、银行负债C 、银行准备金D B 标准答案：: 3 题号1 / 33 。下列理论中，属于负债风险管理模式的是( ) 、真实票据论A B、转换能力理论 C、存款理论 D、预期收入理论 C 标准答案： : 4 题号是指当银行正常的业务经营与法规变化不相适应时，银行就面临不得不转变经营决( ) 策而导致损失的风险。、流动性风险A B、国家风险、操作风险C 、法律风险DD 标准答案： : 5 题号和操作风险并举，组织流程再造与技术手段创新( )全面风险管理模式强调信用风险、并举。2 / 33 、流动性风险 A 、国家风险B 、法律风险C 、市场风险D D

标准答案： : 6 题号 ( )并不消灭风险源，只是风险承担主体改变。、风险转移 A 、风险规避 B 、风险分散C D、风险对冲 A 标准答案： : 7 题号是由不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失的风险。( ) A、市场风险、操作风险 B C、流动性风险3 / 33 、国家风险DB 标准答案： : 8 题号一家商业银行在交易过程中，结算系统发生故障导致结算失败，以下叙述错误的是：。( ) A、这属于结算风险的一种 B、这是操作风险的表现 C、这会造成交易成本上升、可能引发信用风险DB 标准答案： : 9 题号个基年，当市场连续复合年利率上升50元，久期是1004。5已知一种债券的现价是。( )点后，上述债券的新价格为87.5 、A95.5 B、 97.75 、C102.25 D、4 / 33 C 标准答案： : 10 题号经常是商业银行破产倒闭的直接原因。( ) 、操作风险A B、市场风险 C、违约风险 D、流动性风险 D 标准答案： : 11

2018年下半年银行从业资格考试教材：风险管理(中级)

2018年下半年银行从业资格考试教材：风险管理(中级) 书名：风险管理(中级)(2016年版) 定价：56.00元出版社：中国金融出版社出版时间：2016年9月作者：银行业专业人员职业资格考试办公室编著作 ISBN编号：9787504986368 内容简介：为配合中国银行业专业人员职业资格考试，同时持续提升中国银行业风险管理水平、满足国内外监管标准要求，中国银行业专业人员职业资格考试办公室组织中国银行业协会风险管理专家组编写了2016年版《风险管理》(中级)考试教材。 2016年版《风险管理》(中级)考试教材基于国内外银行监管的框架、体系和发展，紧密结合我国银行业的现状和发展趋势，坚持理论与实践相结合、知识与技能相结合、现实与前瞻相结合的原则，基本覆盖了银行业金融机构风险管理领域相关层级从业人员应该掌握的风险管理理念、知识和技能。 2016年版《风险管理》(中级)考试教材具体内容有：章风险管理基础，第二章风险管理体系，第三章信用风险管理，第四章市场风险管理，第五章操作风险管理，第六章流动性风险管理，第七章国别风险管理，第八章声誉风险与战略风险管理，第九章其他风险管理，第十章压力测试，第十一章风险评估与资本评估，第十二章银行监管与市场约束。教材目录第一章风险管理基础第二章风险管理体系

第三章信用风险管理第四章市场风险管理第五章操作风险管理第六章流动性风险管理第七章国别风险管理第八章声誉风险与战略风险管理第九章其他风险管理第十章压力测试第十一章风险评估与资本评估

精品文档资料，适用于企业管理从业者，供大家参考，提高大家的办公效率。精品文档资料，适用于企业管理从业者，供大家参考，提高大家的办公效率。精品文档资料，适用于企业管理从业者，供大家参考，提高大家的办公效率。精品文档资料，适用于企业管理从业者，供大家参考，提高大家的办公效率。

银行从业资格考试风险管理讲义打印版

第 1 章风险管理基础风险管理水平是现代商业银行核心竞争力的重要组成部分，具备领先的风险管理能力和水平成为商业银行最重要的核心竞争力。 1.1 风险与风险管理 1.风险的三种定义（1）风险是未来结果的不确定性：抽象、概括；（2）风险是损失的可能性：损失的概率分布；符合金融监管当局对风险管理的思考模式；（3）风险是未来结果（如投资的收益率）对期望的偏离，即波动性，符合现代金融风险管理理念，马科威茨资产组合理论：风险既是损失的来源，同时也是盈利的基础。 2.风险与收益的关系：匹配性 3.风险和损失的区别：事前和事后风险：事前概念，损失发生前的状态损失：事后概念 4.损失类型预期损失——提取准备金和冲减利润非预期损失——资本金灾难性损失——保险手段商业银行是否愿意承担风险，是否能够妥善控制和管理风险，将决定商业银行的经营成败。商业银行的经营原则：三性要求，即安全性、流动性、效益性风险管理与商业银行经营的关系主要体现在以下五个方面： 1.承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力。解决信息不对称问题，专业化的风险管理技能；风险的分散（行业、区域、期限、客户的分散）、对冲（如利率和货币互换）和转移（如资产证券化）。 2.从根本上改变了商业银行的经营模式，从传统上片面追求扩大规模、增加利润的粗放经营模式，向风险与收益相匹配的精细化管理模式；从定性分析为主转向定量分析为主；从分散风险管理转向全面集中管理。 3.为商业银行的风险定价提供依据，并有效管理商业银行的业务组合。 4.健全的风险管理为商业银行创造附加价值。具有自觉管理、微观管理、系统管理、动态管理等功能。实现股东价值最大化，降低法律、合规、监管成本。 5.风险管理水平直接体现了商业银行的核心竞争力，不仅是商业银行生存发展的需要，也是金融监管的迫切要求。决定商业银行风险承担能力的两个因素：资本金规模、风险管理水平。资本金是吸收损失的缓冲器和最终来源。 1.资产风险管理模式阶段：20世纪60年代前，偏重于资产业务，强调保持商业银行资产的流动性。稳健经营，提高安全度，保守。 2.负债风险管理：20世纪60年代，为扩大资金来源，避开金融监管限制，变被动负债为积极性的主动负债；加大了经营风险，提高了杠杆率，加大了经营压力和不确定性。华尔街的第一次数学革命。马科维茨不确定条件下的投资组合理论是重要基石。夏普的资本资产定价模型，解释了一定条件下资产的风险溢价、系统性风险和非系统性风险的定量关系是重要理论基础。 3.资产负债风险管理模式：20世纪70年代，通过匹配资产负债期限结构、经营目标互相代替和资产分散，实现总量平衡和风险控制，缺口分析、久期分析成为重要手段。华尔街第二次数学革命：欧式期权定价模型（布莱克—斯科尔斯期权定价模型、B—S期权定价模型），通过期权这种结构化产品为金融衍生产品定价。 4.全面风险管理模式：20世纪80年代，非利息收入比重增加，重视风险中介业务。1988《巴塞尔资本协议》标志全面风险管理原则体系基本形成。（1）全球的风险管理体系（2）全面的风险管理范围（3）全程的风险管理过程（4）全新的风险管理方法（5）全员的风险管理文化 1文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.

乐考网王路平浅谈初级银行从业资格考试《风险管理》真题23

王路平浅谈初级银行从业资格考试《风险管理》真题 2018年下半年考试的考生朋友请注意，王老师提醒各位考生朋友们一定要夯实基础，基础知识是考试通过风险管理的保障，在临近考试的时候老师会有冲刺拔高的考前串讲，现在先复习下以往的考试真题测验一下自己的能力吧！ 111[判断题]风险监管重点关注银行的业务风险、内部控制和风险管理水平，检查和评价涉及银行业务的各个方面，是一种全面、动态掌握银行情况的监管。() A.正确 B.错误 A.√ B.× 参考答案：对参考解析：所谓风险监管，是指通过识别银行固有的风险种类，进而对其经营管理所涉及的各类风险进行评估，并按照评级标准，系统、全面、持续地评价一家银行经营管理状况的监管方式。这种监管方式重点关注银行的业务风险、内部控制和风险管理水平，检查和评价涉及银行业务的各个方面，是一种全面、动态掌握银行情况的监管。 112[判断题]商业银行风险治理是董事会、高级管理层、业务条线、风险管理部门之间在风险管理职责方面的监督和制衡机制。() A.正确 B.错误 A.√ B.× 参考答案：对

参考解析：风险治理是董事会、高级管理层、业务条线、风险管理部门之间在风险管理职责方面的监督和制衡机制。 113[判断题]银行账户与交易账户的划分是商业银行实施市场风险管理和计量市场风险资本的前提和基础。() A.正确 B.错误 A.√ B.× 参考答案：对参考解析：合理的账户划分是商业银行开展有效的市场风险计量监控、准确计量市场风险监管资本要求的基础。 114[判断题]风险管理是有成本的，因此商业银行在风险管理领域的投入越高，风险管理所产生的边际效益就越大。() A.正确 B.错误 A.√ B.× 参考答案：错参考解析：风险因素考虑得愈充分，风险识别与分析也会愈加全面和深入。但随着风险因素的增加，风险管理的复杂程度和难度呈几何倍数增长，所产生的边际收益呈递减趋势。 115[判断题]商业银行可以将某些业务外包给具有较高技能和规模的其他机构来管理，进而转移操作风险和最终管理责任。() A.正确

2019银行从业资格(风险管理)考试模拟

2011银行从业资格考试《风险管理》模拟试题一、单选题共52 题题号: 1 商业银行在业务经营中的非预期损失则需要银行的( )来覆盖。 A、监管资本 B、会计资本 C、核心资本 D、经济资本标准答案：D 题号: 2 在商业银行中，起维护市场信心、充当保护存款者的缓冲器作用的是( )。 A、银行现金流 B、银行资本金 C、银行负债 D、银行准备金标准答案：B 题号: 3

下列理论中，属于负债风险管理模式的是( )。 A、真实票据论 B、转换能力理论 C、存款理论 D、预期收入理论标准答案：C 题号: 4 ( )是指当银行正常的业务经营与法规变化不相适应时，银行就面临不得不转变经营决策而导致损失的风险。 A、流动性风险 B、国家风险 C、操作风险 D、法律风险标准答案：D 题号: 5 全面风险管理模式强调信用风险、( )和操作风险并举，组织流程再造与技术手段创新并举。

B、国家风险 C、法律风险 D、市场风险标准答案：D 题号: 6 ( )并不消灭风险源，只是风险承担主体改变。 A、风险转移 B、风险规避 C、风险分散 D、风险对冲标准答案：A 题号: 7 ( )是由不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失的风险。 A、市场风险 B、操作风险 C、流动性风险

标准答案：B 题号: 8 一家商业银行在交易过程中，结算系统发生故障导致结算失败，以下叙述错误的是：( )。 A、这属于结算风险的一种 B、这是操作风险的表现 C、这会造成交易成本上升 D、可能引发信用风险标准答案：B 题号: 9 已知一种债券的现价是100元，久期是4。5年，当市场连续复合年利率上升50个基点后，上述债券的新价格为( )。 A、87.5 B、95.5 C、97.75 D、102.25 标准答案：C

银行从业资格考试-风险管理知识点(必备)

风险管理第1章风险管理基础 1.金融风险可能造成的损失分类：预期；非预期；灾难性。 2.商行的经营原则：安全性、流动性、效益性。 3.商行风险管理模式的发展阶段：资产；负债；资产负债；全面风险管理模式阶段。 4.全面风险管理模式的理念和方法：全球的风险管理体系全面的风险管理范围全程的风险管理过程全新的风险管理方法全员的风险管理文化 5.商行风险类别：信用、市场、操作、流动性、国别、声誉、法律、战略。 6.市场风险分类：利率、汇率、股票、商品。操作风险分类：人员因素、内部流程、系统缺陷、外部事件。国别风险分类：转移、主权、传染、货币、宏观经济、政治、间接国别。 7.商行风险管理策略分为：分散：对冲：自我对冲：利用资产负债表或业务组合市场对冲：利用衍生品市场转移：保险：非保险：担保、备用信用证规避补偿。 8.商行资本的概念包括：账面资本、经济资本、监管资本。监管资本：一级资本核心一级资本其他一级资本二级资本核心一级资本：实收资本、普通股、资本公积可计入部分、盈余公积、一般风险准备、未分配利润、少数股东资本可计入部分。其他一级资本：其他一级资本工具及其溢价（如优先股）、少数股东资本可计入部分。二级资本：二级资本工具及其溢价、超额贷款损失准备可计入部分、少数股东资本可计入部分。 9.巴塞尔协议3：普通商行的普通股充足率应达到7%，总资本充足率不低于10.5%，重要性银行银行计提1%—3.5%的附加资本要求。 2012年银监会的《资本管理办法》规定了监管资本要求：最低资本：核心一级资本充足率：5% 一级资本充足率：6% 资本充足率：8% 储备资本： 2.5% 逆周期资本：0—2.5%

银行从业资格考试风险管理

银行业从业人员资格认证考试风险管理标准预测试卷(四) 一、单选题（共90题，每小题0.5分，共45分）以下各小题所给出的四个选项中，只有一项符合题目要求，请选择相应选项，不选、错选均不得分。 1 假设随机变量X服从二项分布B(10，0。1)，则随机变量X的均值为( )，方差为( )。 A 1，0.9 B 0.9，1 C 1，1 D 0.9，0.9 2 股票A的价格为38元/股，某投资者花6.8元购得股票A的买主期权，规定该投资者可以在12个月后以每股40元的价格购买1股A股票。现知6个月后，股票A的价格上涨为50元，则此时该投资者手中期权的内在价值为( )元。 A -1.8 B 0 C 5 D 10 3 某1年期零息债券的年收益率为18.2％，假设债务人违约后回收率为20％，若1年期的无风险年收益率为4％，则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概率为( )。 A 0.05 B 0.10 C 0.15 D 0.20 4 下列关于担保的说法，不正确的是( )。 A 连带责任保证的债权人可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任 B 抵押要求债务人将抵押财产移交债权人占有 C 质押方式下，债务人不履行债务时，债权人有权依照法律规定以该动产折价或者以拍卖、变卖该动产的价款优先受偿 D 债务人可以向债权人给付定金作为债权的担保 5 在持有期为10天、置信水平为99%的情况下，若所计算的风险价值为10万元，则表明该银行的资产组合( )。 A 在10天中的收益有99%的可能性不会超过10万元 B 在10天中的收益有99%的可能性会超过10万元 C 在10天中的损失有99%的可能性不会超过10万元 D 在10天中的损失有99%的可能性会超过10万元 6 下列关于红色预警法的说法，不正确的是( )。 A 是一种定性分析的方法 B 要对影响警素变动的有利因素与不利因素进行全面分析 C 要进行不同时期的对比分析 D 要结合风险分析专家的直觉和经验进行预警 7 下列关于信用评分模型的说法，正确的是( )。 A 信用评分模型是建立在对当前市场数据模拟的基础上

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★银行从业风险管理重点_共10篇范文一：2012银行从业资格考试《风险管理》重点知识点商业银行风险管理的主要策略风险分散、风险对冲、风险转移、风险规避、风险补偿一、风险分散 (一)含义：通过多样化的投资来分散和降低风险的方法。 (二)主要作用：马柯维茨，资产组合管理理论：只要两种资产收益率的相关系数不为1，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。而对于有相互独立的多种资产组合而成的投资组合，只要组成资产的个数足够多，其非系统性风险就可以通过这种分散化的投资完全消除。 (三)实现手段：信贷业务不应集中于同一业务、同一性质、甚至是同一国家的借款人。二、风险对冲 (一)含义：通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品，来冲销标的资产潜在的风险损失的一种风险管理策略。 (二)主要作用：是管理利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险非常有效的手段。 (三)实现手段：自我对冲和市场对冲。自我对冲是指商业银行利用资产负债表或某些具有收益负相关性质的业务组合本身所具有的对冲特性进行风险对冲; 市场对冲是指对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲的风险(又称残余风险)，通过衍生产品市场进行对冲。三、风险转移

(一)含义：通过购买某种金融产品或采取其他合法的经济措施将风险转移给其他经济主体的风险管理办法。 (二)主要作用：风险分散职能降低非系统性风险，而对共同因素引起的系统性风险却无能为力，此时采用风险转移策略是最为直接和有效的。 (三)实现手段：保险转移和非保险转移。保险转移是指为商业银行投保，以缴纳保险费为代价，将风险转移给承保人。非保险转移。担保、备用信用证等能够将信用风险转移给第三方。例如，商业银行在发放贷款时，通常会要求借款人提供第三方信用担保作为还款保证，若借款人到期不能如期还贷款本息，则由担保人代为清偿。四、风险规避 (一)含义：商业银行拒绝或退出某一业务或市场，以避免承担该业务或市场具有的风险。 (二)主要作用：不做业务，不承担风险。 (三)实现手段：没有风险就没有收益。规避风险的同时自然也失去了在这一业务领域获得收益的机会和可能。风险规避策略的局限性在于它是一种消极的风险管理策略。五、风险补偿 (一)含义：事前(损失发生以前)对风险承担的价格补偿。 (二)主要作用：对于那些无法通过风险分散、对冲或转移进行管理，而且有无法规避、不得不承担的风险，投资者可以采取在交易价格上附加风险溢价，即通过提高风险回报的方式，获得承担风险的价格补偿。 (三)实现手段：投资者可以与现在金融资产的定价中充分考