华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)

华夏蓝筹核心混合型证券投资 基金(LOF) 华夏蓝筹核心混合型证券投资基

金（

2017 年第 2 季度报告

2017 年 6 月 30 日

LOF ) 基金管理人：华夏基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 报告送出日期：二。一七年七月二十日 §重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载 资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基 金合同规定，于20仃年7月18日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内 容，保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则 管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有 风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年4月1日起至6月30日止。 §基金产品概况

基金简称 华夏蓝筹混合（LOF）

场内简称 华夏蓝筹 基金主代码 160311

交易代码 160311

基金运作方式 契约型上市开放式 : 基金合同生效

日 2007年4月24日

报告期末基金 份额总额 3,101,589,361.60份

投资目标 追求在有效控制风险的前提卜 实现基金资产的稳健、持续增 值。

投资策略 本基金将结合宏观经济环境、 政策形势、证券市场走势的综 合分析，主动判断市场时机， 进行积极的资产配置，合理确 定基金在股票、债券等各类资 产类别上的投资比例，以最大 限度地降低投资组合的风险、 提咼收益。 业绩比较基准 本基金股票投资的业绩比较基 准为沪深300指数，债券投资 的业绩比较基准为上证国债指 数。基准收益率=沪深300指数 收益率＞60% +上证国债指数 收益率＞40%。

风险收益特征 本基金是混合基金，风险高于 货币市场基金和债券基金，低 于股票基金，属于较高风险、 较咼收益的品种。 基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 §3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标 单位：人民币元

主要财务指标 报告期 （2017 年 4 月 1 日-2017 年 6 月30日）

1.本期已实现收益 112,717,312.77

2.本期利润 322,620,543.48 3.加权平均基金份 额本期利润 0.1025

4.期末基金资产净 值 4,490,723,111.83

5.期末基金份额净 值 1.448

注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或 交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资 收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除 相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益 加上本期公允价值变动收益。 3.2基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期 业绩比较基准收益率的比较

阶段 净值 增长 率① 净值 增长 率标 准差 ② 业绩 比较 基准 收益 率③ 业绩 比较 基准 收益 率标 准差 ①-③ ②-

④ ④ 过去 三个 月 7.66 0.71 3.70 0.37 3.96 0.34

% % % % % %

3.2.2自基金转型以来基金份额累计净值增长率 变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF） 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走 势对比图 （2007年4月24日至2017年6月30日）

—华噩懿合（防 一惋比狡斟收薛 注：自2007年4月24日起，由《兴科证券投 资基金基金合同》修订而成的《华夏蓝筹核心混 合型证券投资基金（LOF）基金合同》生效。 §管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

姓 名 职

务

任本基金的基金 经理期限 证券

从业 年限 说明

任职日

期 离任日

期

王 怡 欢

本 基 金 的 基 金 经 理、 股 票 投 资 部 执 行 总

2011-02 -22 - 13

年

北京大学 经济学硕 士 。 2004

年6月加入 华夏基金 管理有限 公司，曾任 行业研究 员、行业研 究主管、基 金经理助 理等。 经 理 注：①上述任职日期、离任日期根据本基金管 理人对外披露的任免日期填写。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业 人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情 况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守 《中华人民 共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基 金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平 交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、 研究活动防控内幕交易指导意见》、基金合同和 其他有关法律法规，本着诚实信用、勤勉尽责、 安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控 制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最 大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有 基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流 程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交 易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证 券 投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和 《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规 ^定。 4.3.2异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞 价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该 证券当日成交量5%的情况。 4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2季度，国际方面，欧美经济继续回稳，但增 长动力并不强劲。国内经济走势平稳，消费稳中 趋好，制造业投资增速明显回升，出口增速底部 向好的势头持续，各微观主体预期继续回升；另 一方面，政策继续引导经济主体去杠杆，早周期 的地产、汽车销售增速明显回落。 A股市场在4 月经历了大幅回调，随后投资者信心逐渐恢复， 指数逐步回升。结构分化极为明显，大部分新兴 成长行业的高估值个股被证实基本面并无奇迹 发生，从而走下神坛，股价踏上漫长的回归之路； 另一方面，中国独有的庞大而多层级的市场赋予 优秀消费品企业创造丰厚且持续增长的盈利能 力， 这种盈利能力在房地产顺周期中得到进一步 放大；此外，通过沪港通、深港通进入市场的增 量资金的偏好进一步加速了这类短期业绩爆发 性有限，但财务健康、盈利模式清晰、面临的竞 争环境稳定、治理结构优异、长期盈利稳定性强 的公司的价值向上重估，部分优质个股估值在短 期内迅速完成了历史性提升，走出了所谓 漂亮 50 ”行情。 报告期内，本基金继续重点投资于基本面见底 回升的低估值金融股和部分质地优秀、股价相对 于成长性较为便宜的大消费类和高端制造类个 股，取得了较好的投资效果，同时逐步减持了部 分估值已经不再具有足够安全边际的个股。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至2017年6月30日，本基金份额净值为 1.448元，本报告期份额净值增长率为 7.66%， 同期业绩比较基准增长率为 3.70%

。

4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警 说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基 金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净 值低于五千万元的情形。 §5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序 号 项目 金额（元）

占基金总 资产的比 例（%）

1 权益投资 3,859,046,47 0.84 85.05

其中：股票 3,859,046,47 0.84 85.05

2 固定收益投资 267,818,002. 00 5.90 其中：债券 267,818,002. 00 5.90

资产支 持证券 - -

3 贵金属投资 ■ ■

4 金融衍生品投 资 - -

5 买入返售金融 资产 - - 其中：买断式回 ■ ■