中级银行从业风险管理考试章节试题：第四章市场风险管理.doc
2022年中级银行从业资格《风险管理》试题及答案考卷
2022年中级银行从业资格《风险管理》试题及答案(新版)1、[题干]按照用于支付的方便程度不同，社会流动性可以分为 M0、M1、M2 等，其中 M2主要是()A.现金B.M1 和企业的活期存款C.票据D.M1 和企业定期存款及个人存款【答案】D【解析】M2 主要是 M1 和企业定期存款及个人存款。
2、[题干]商业银行监测信贷资产组合风险，可以从行业、区域、产品等维度防止风险集中度过高，实现资源的最优化配置。
( )【答案】正确【解析】组合层面的风险监测把多种信贷资产作为投资组合进行整体监测。
组合监测能够体现多样化投资产生的风险分散效果，防止国别、行业、区域、产品等维度的风险集中度过高，实现资源的最优化配置。
3、[题干]以下不属于基本面指标的是()A.品质类指标B.实力类指标C.盈利能力指标D.环境类指标【答案】C【解析】c属于财务指标。
4、[题干]对于不可管理的风险，商业银行可以采取的管理办法有( )。
A.风险分散B.风险对冲C.风险转移D.风险规避。
E,风险补偿【答案】CDE【解析】对比分析各种风险管理及其特征。
5、[题干]预期损失率的计算公式是( )。
A.预期损失率=预期损失/资产风险敞口B.预期损失率=预期损失/贷款资产总额C.预期损失率=预期损失/风险资产总额D.预期损失率=预期损失/资产总额【答案】A【解析】略6、[题干]设计市场风险限额体系时应综合考虑的因素包括( )。
A.自身业务性质，规模和复杂程度B.业务经营部门的过往业绩C.工作人员的专业水平和经验D.能够承担的市场风险水平。
E,定价、估值和市场风险计量系统【答案】A,B,C,D,E【解析】做这类“综合”性题目，只要与题干有关的，都应该选上。
7、[题干]常用的风险识别方法有()。
A.专家调查列举法B.高级计量法C.情景分析法D.分解分析法。
E,制作风险清单【答案】A,C,D,E【解析】常用的风险识别方法还有：失误树分析法、资产财务状况分析法。
2013银行从业资格考试〈风险管理〉第4章-市场风险管理-知识点整理
第4章市场风险管理1、市场风险是指市场价格（利率、汇率、股票价格和商品价格）的不利变动而使银行表内业务和表外业务发生损失的风险。
2、市场风险分为：利率风险、汇率风险、股票价格风险、商品价格风险。
3、利率风险分为：重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险、期权风险。
4、重新定价风险（也称期限错配风险），是最主要和最常见的利率风险形式。
例如：如果银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，当利率上升时，导致银行的未来收益减少、经济价值降低。
5、基准风险也称利率定价基础风险。
在利息收入和利息支出所依据的基准利率变动不一致的情况下。
例如：商业银行用1年期存款作为1年期贷款的融资来源，存款按照伦敦银行同业拆借市场利率每月重新定价，而贷款则按照美国国库券利率每月重新定价。
6、期权性风险例如：若利率变动对存款人或借款人有利，存款人就可能选择重新安排存款，借款人可能会选择重新安排贷款，从而影响银行的收益和内在经济价值。
7、汇率风险分为：外汇交易风险，外汇结构性风险。
8、汇率风险通常源于以下业务活动：（1）商业银行为客户提供外汇交易服务或进行自营外汇交易，不仅包括外汇即期交易，还包括外汇远期、期货、互换和期权等交易。
（2）银行账户中的外币业务，如外币存款、贷款、债券投资、跨境投资等。
9、外汇交易风险主要来自两方面：一是为客户提供外汇交易服务时未能立即进行对冲的外汇敞口头寸；二是银行对外币走势有某种预期而持有的外汇敞口头寸。
10、外汇结构性风险是因为银行资产、负债之间的币种不匹配而产生的。
11、商品价格风险是指商业银行所持有的各类商品价格发生不利变动而给商业银行造成经济损失的风险。
这里所述的商品主要是指可以在场内自由交易的农产品、矿产品（包括石油）和贵金属（不包括黄金）。
12、即期指现金交易或现货交易，交易的一方按约定价格买入或卖出一定数额的金融资产，交付及付款在合约订立后的两个营业日内完成。
13、远期通常包括外汇交易和远期利率合约（FRAs）。
中级银行从业风险管理考试章节试题
一、单选题(下列选项中只有一项最符合题目的要求)1.新产品/业务风险识别是指商业银行在产品主管部门在新产品/业务研发和投产过程中结合产品线的()和风险点，对潜在风险事项或因素进行全面分析和识别并查找出风险原因的过程。
[2016年11月真题]A.风险事件B.风险特点C.业务特点D.风险类型参考答案：D中级银行从业风险管理考试章节试题【解析】新产品/业务风险识别是指商业银行在产品主管部门在新产品/业务研发和投产过程中结合产品线的风险类型和风险点，对潜在风险事项或因素进行全面分析和识别并查找出风险原因的过程。
新产品/业务的主要风险类型包括信用风险、市场风险、操作风险、声誉风险和合规风险。
2.下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述，错误的是()。
[2016年11月真题]A.客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，均应当至少保存五年B.通过第三方识别客户身份的，如第三方未采取客户身份识别措施，由商业银行承担未履行客户身份识别业务的责任C.商业银行的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责D.商业银行在为客户提供一次性金融服务时，不需要客户出示身份证明文件参考答案：D银行从业基础真题【解析】D项，商业银行在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。
3.新产品/业务风险评估是指商业银行在风险识别确定风险类型和风险点的基础上，对风险点出现的可能性和后果进行评估，衡量确定产品()的过程。
[2016年11月真题]A.风险事件B.风险结果C.风险类型D.风险等级参考答案：D银行从业基础试题【解析】新产品/业务风险管理是指商业银行产品主管部门在新产品/业务立项申请、需求设计、技术开发、测试投产等各环节，运用定量或定性方法对新产品/业务进行风险识别、评估和控制，并由风险管理等部门进行风险审查和监督管理的过程。
2022年中级银行从业资格《风险管理》试题及答案(最新)
2022年中级银行从业资格《风险管理》试题及答案(最新)1、[题干]监管部门采取行政许可手段审查、批准市场主体可以进入某一领域并从事相关活动的机制，这种机制是指()。
A.资本监管B.市场准入C.监督检查D.行政审批【答案】B【解析】本题考查银行监管。
市场准入是指监管部门采取行政许可手段审查、批准市场主体可以进入某一领域并从事相关活动的机制。
参见教材P175。
2、[题干]下列各项中，属于客户风险中的基本面指标的是( )。
A.净资产负债率B.现金比率C.公司治理结构D.流动比率【答案】C【解析】客户风险的基本面指标主要包括品质类指标、实力类指标和环境类指标。
公司治理结构属于客户风险的基本面指标中的品质类指标，而净资产负债率、流动比率和现金比率属于财务指标。
3、[题干]在现代商业银行风险管理实践中，风险规避策略主要通过( )来实现。
A.减少经济资本配置B.降低风险暴露C.风险转移D.设定止损限额【答案】A4、[题干]商业银行的市场风险管理部门应当履行的风险管理职责有()。
A.拟定市场风险管理政策和程序，提交高级管理层和董事会批准B.识别、计量和监测市场风险C.设计、实施事后检验和压力测试D.向董事会和高级管理层提供独立的市场风险报告。
E,监测相关业务经营部门和分支机构对市场风险限额的遵守情况，报告超限额情况【答案】ABCDE【解析】本题考查的是商业银行的市场风险管理部门应当履行的风险管理职责。
5、[题干]董事会和高级管理层负责制定商业银行最高级别的战略规划，成为商业银行未来发展的行动指南。
( )【答案】对【解析】董事会和高级管理层负责制定商业银行最高级别的战略规划，成为商业银行未来发展的行动指南。
6、[题干]如果某机构美元的敞口头寸为正值，则说明该机构在美元上处于空头。
()A.正确B.错误【答案】B[解析]敞口头寸为正，即净资产为正，说明在美元上处于多头。
7、[题干]对于我国生产企业来说，各项周转率(如存货周转率、应收账款周转率、资产回报率等)越高，则该企业的盈利能力和偿债能力就越好。
2022年中级银行从业资格《风险管理》试题及答案考卷
2022年中级银行从业资格《风险管理》试题及答案(新版)1、[题干]信息披露的形式包括( )。
A.上市公告书B.定期报告C.临时报告D.外部监管。
E,招股说明书【答案】ABCE【解析】信息披露是指公众公司以招股说明书、上市公告书、以及定期报告和临时报告等形式，把公司及与公司相关的信息，向投资者和社会公众进行披露的行为。
2、[题干]依照金融体系的变迁和金融实践的发展过程，国外商业银行风险管理大体经历四种风险管理模式的发展阶段，即()A.资产风险管理阶段B.负债风险管理阶段C.资产负债风险管理阶段D.全面风险管理阶段。
E,安全管理阶段【答案】A,B,C,D【解析】商业银行风险管理理论的管理模式包括：资产风险管理模式阶段、负债风险管理模式阶段、资产负债风险管理模式阶段、全面风险管理模式阶段。
3、[题干]根据我国监管要求，发生下列哪些情况时，债务人会被商业银行视为违约()。
A.债务人对于商业银行的实质性信贷债务逾期60天以上B.债务人对于商业银行的实质性信贷债务逾期90天以上C.银行对贷款出售并承担一定比例的账面损失D.银行将债务人列为破产企业或类似状态。
E,银行对债务人任何一笔贷款停止计息或应计利息纳入表外核算【答案】B,C,D,E【解析】违约的情况：1、债务人对银行的实质性信贷债务逾期 90 天以上。
若债务超过了规定的透支限额或新核定的限额小于目前余额，各项透支将被视为逾期。
2、商业银行认定，除非采取变现抵质押品等追索措施，债务人可能无法全额偿还对商业银行的债务。
4、[题干]关于商业银行流动性风险与其他风险的相互作用关系，以下表述错误的是()A.操作风险不会对流动性造成显著影响B.承担过多的信用风险会同时增加流动性风险C.市场风险会影响投资组合产生流动资金的能力，造成流动性波动D.声誉风险可能削弱存款人的信心而造成大量资金流失，进而导致流动性困难【答案】A【解析】操作风险具有普遍性和非盈利性，操作风险不合理规范很容易产生流动性风险和声誉风险。
2022年中级银行从业资格考试《风险管理》真题精选_4
2022年中级银行从业资格考试《风险管理》真题精选2022年中级银行从业资格考试《风险管理》真题精选单选题（共29题，共29分）1.某银行为争取客户资源开发了一种新的理财产品，但该理财产品存在的设计缺陷可能给银行带来巨大损失。
该情况对应的操作风险成因属于（）类别。
A.外部事件B.内部流程C.人员因素D.系统缺陷2.下列关于商业银行信用风险预期损失的表述，错误的是（）。
A.预期损失是信用风险损失分布的数学期望B.预期损失代表大量贷款组合在整个经济周期内的最高损失C.预期损失等于违约概率、违约损失率与违约风险暴露三者的乘积D.预期损失是商业银行预期可能会发生的平均损失3.下列关于商业银行董事会对市场风险管理职责的表述，最不恰当的是（）。
A.负责监督和评价市场风险管理的全面性、有效性B.负责制定市场风险管理制度、流程、偏好C.负责督促高级管理层采取必要措施识别、计量、监测和控制市场风险D.负责确定本行可以承受的市场风险水平4.商业银行外汇交易部门针对一个外汇投资组合过去250天的收益率进行分析，所获得的收益率分布为正态分布，假设该组合的日平均收益率为0.1%，标准差为0.15%，则在下一个市场交易日，该外汇投资组合的当日收益率有95%的可能性落在（）。
A.－0.05%～0.1%B.－0.05%～0.25%C.0.1%～0.25%D.－0.2%～0.4%5.下列明显不应被列入商业银行交易账簿头寸的是（）。
A.代客购汇100万美元B.买入1亿美元美国国债C.为对冲1000万美元贷款的汇率风险而持有的期货合约D.买入10亿元人民币金融债6.银行监管与外部审计各有侧重，通常情况下，银行监管侧重于（）。
A.银行机构风险和合规性的分析、评价B.财务报表检查C.会计资料规范性D.关注财务数据完整性、准确性和可靠性7.根据《商业银行资本管理办法(试行)》的规定，商业银行在资本规划中，应优先考虑补充（）。
A.其他一级资本B.核心一级资本C.储备资本D.二级资本8.银行识别和评估风险水平的重要手段是严格的（）。
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中级银行从业风险管理考试章节试题：第四章市场风
险管理
一、单选题(下列选项中只有一项最符合题目的要求)
1.场外衍生工具交易需要计量的信用风险加权资产包括()。
A.违约风险加权资产和衍生品工具价值变动损失风险加权资产
B.信用点差风险加权资产和信用估值调整风险加权资产
C.违约风险加权资产和信用估值调整风险加权资产
D.违约风险加权资产和信用点差风险加权资产
2.根据《商业银行资本管理办法(试行)》规定，市场风险资本计量范围包括()。
A.交易账户的利率风险和股票风险，交易账户和银行账户的汇率风险和商品风险等四大类别市场风险
B.银行账户的利率风险和汇率风险，交易账户和银行账户的股票风险和商品风险等四大类别市场风险
C.交易账户的利率风险和汇率风险，交易账户和银行账户的股票风险和商品风险等四大类别市场风险
D.交易账户的汇率风险和商品风险，交易账户和银行账户的利率风险和股票风险四大类别市场风险
3.某商业银行选取过去250天的历史数据计算交易账户的风险价值(VaR)为780万元人民币，置信水平为99%，持有期为1天。
则该银行在未来250个交易日内，预期会有()天交易账户的损失超过780万元。
A.2.5
B.3.5
C.2
D.3
4.下列关于收益率曲线的描述，错误的是()。
A.债券的到期收益率通常不等于票面利率
B.收益率曲线对应着各类期限的贷款利率
C.收益率曲线斜向下意味着长期收益率较低
D.收益率曲线是根据市场上具有代表性的交易品种所绘制的利率曲线
5.下列关于商业银行董事会对市场风险管理职责的表述，最不恰当的是()。
A.负责监督和评价市场风险管理的全面性、有效性
B.负责制定市场风险管理制度、流程、偏好
C.负责督促高级管理层采取必要措施识别、计量、监测和控制市场风险
D.负责确定本行可以承受的市场风险水平
6.下列不属于商业银行市场风险控制措施的是()。
A.利用经济资本配置限制高风险业务
B.采用自我评估法评估交易风险和预期损失
C.利用金融衍生品对冲或转移市场风险
D.对总交易头寸或净交易头寸设定限额
7.下列关于中央交易对手的说法正确的是()。
A.金融危机后要弱化中央交易对手
B.中央交易对手不存在信用风险
C.中央交易对手能够将所有交易对手的敞口汇总，进行多边净额清算
D.中央机构作为交易对手
8.当商业银行资产负债久期缺口为正时，如果市场利率下降且其他条件保持不变，则商业银行的流动性将()。
A.增强
B.无法确定
C.保持不变
D.减弱
9.某商业银行在95%置信区间、1天持有期的条件下，报告期内交易账户风险价值为660万元人民币，假设其他条件不变，如果置信区问提高至99%，则该银行交易账户的风险价值将()。
A.增加
B.保持不变
C.无法判断
D.减小
10.下列关于商业银行资产负债久期缺口的分析，正确的是()。
A.久期缺口为正时，如果市场利率下降，则商业银行的流动性减弱
B.久期缺口为负时，如果市场利率上升，则商业银行的流动性减弱
C.久期缺口的绝对值越大，利率变化对银行整体价值的影响越小
D.久期缺口为零时，利率变动对商业银行的流动性没有影响
11.作为市场风险的重要计量和分析方法，缺口分析通常用来衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感性，侧重于分析()。
A.期权风险
B.重新定价风险
C.收益率曲线风险
D.基准风险
12.假设某商业银行存在负债敏感型缺口，则市场利率上升会导致银行的净利息收入()。
A.上升
B.下降
C.不变
D.无法判断
13.下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中，错误的是()。
Ⅰ.方差一协方差法适用于计算期权产品的风险价值
Ⅱ.历史模拟法和蒙特卡罗模拟法均能对“肥尾”现象加以考虑
Ⅲ.蒙特卡罗模拟法对基础风险因素的分布没有特定的假设
Ⅳ.蒙特卡罗模拟法通过设置消减因子(DecayFactor)可使模拟结
果对近期市场变化更快做出反应
A.Ⅰ和Ⅲ
B.Ⅲ和Ⅳ
C.Ⅰ和Ⅱ
D.只有Ⅰ。