金融工程与数值计算共25页
计算金融专业就业前景怎么样与方向
计算金融专业就业前景怎么样与方向计算金融专业就业前景怎么样与方向该专业的就业方向：企事业单位：投资银行业务、证券经理、投资项目经理、风险管控员、证券经纪人等。
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计算金融专业就业前景怎么样计算金融专业很好，而且在就业市场和薪酬方面相当有吸引力，特别是对于现在的中国，为了实现金融领域的现代化和国际化，计算金融专业更是宠爱有加。
计算金融是计算机、金融工程与管理科学相结合的交叉学科，该专业研究运用数学模型和计算机的数据组织和数据分析工具解决金融领域的各类复杂问题，旨在培养计算机领域和金融行业的复合型人才。
计算金融专业无论是在美国还是中国的就业都很抢手，起薪也非常高，可说是个金饭碗专业。
对很多人来说，金融工程或者计算金融专业绝对是一个有吸引力的专业，其毕业高额的薪水足以让人乍舌。
计算金融应具备的知识能力1.掌握计算金融学科的基本理论、基本知识;2.具有处理银行、证券投资等方面业务的基本能力;3.熟悉国家有关金融的方针、政策和法规;4.了解本学科的理论前沿和发展动态;5.掌握文献检索、资料查询的基本方法，具有一定的科学研究和实际工作能力。
计算金融专业学什么计算金融专业开设课程：高等代数、解析几何、微分方程、概率论、数理统计、应用统计、多元统计分析、运筹学、数值分析、复变函数、实变函数、数学建模与数学实验、西方经济学、货币银行学、计量经济学、会计学、金融工程学、保险学、金融数学。
计算金融专业简介计算金融是中国普通高等学校本科专业。
计算金融是一门随着计算机技术的发展而形成的新兴学科，是物理学、数学、计算机科学与金融学交叉的产物。
它是专门研究如何利用计算机有效地求解各类计算问题的有关方法和理论的一门学科。
由于其所涉及的计算问题主要来源于金融领域，因此称这门学科为计算金融。
计算金融学是计算机、金融工程与管理科学相结合的交叉学科，该专业研究运用数学模型和计算机的数据组织和数据分析工具解决金融领域的各类复杂问题，旨在培养计算机领域和金融行业的复合型人才。
(金融工程)培养方案
（金融工程）培养方案专业代码：020104X 学科二级类：经济学类授予学位：经济学学士一、有关说明（一）业务培养目标本专业坚持“宽口径、厚基础”的原则，培养具备良好的政治素质和职业道德、知识结构合理、富有创新精神和实践能力的高素质、复合型、国际化的金融专门人才。
（二）基本规格和要求本专业主要系统学习经济学、金融学等方面的理论知识，并受到相关的业务技能训练，具有在金融产品设计、开发与应用、风险管理等领域从事实际操作和管理工作的基本能力。
毕业生应获得以下几方面的知识和能力：第一，掌握经济学和金融学等方面的基本理论知识；第二，具备扎实的数理基础和实证分析能力，掌握金融工程相关领域的基本理论与基本技能，熟悉各种现代金融产品的特性、功能，具有较强的实际工作能力；第三，比较熟练掌握现代信息技术、现代系统工程技术等科技手段，熟悉国家经济、金融、税务、会计法规和政策；第四，了解证券、银行和公司财务等方面的基本业务，掌握基本技能，同时了解本学科的前沿和动态；第五，具有一定的分析问题和解决问题的能力。
（三）主干学科经济学（四）主要课程西方经济学、会计学、统计学、货币银行学、计量经济学、金融数学、商业银行经营与管理、证券投资学、金融衍生工具、金融工程学、金融风险管理、数值计算与金融仿真等。
（五）主要实践环节军训、认识实习、专业实习、学年论文、社会调查、毕业实习、毕业论文等，共计31周。
（六）专业特色本专业突出应用型和复合型人才的培养特色，强调交叉学科的思维培养。
要求学生不仅具有扎实的经济学、金融学基础，同时具备多学科知识背景，能够综合运用数学、统计学、运筹学、计算机知识分析和解决实际金融问题。
其特色主要表现在：第一，本专业应用性强、就业面较广，具有很强的学科综合性和知识复合性；第二，本专业主要为金融机构、投资咨询机构、企事业单位和相关监管部门培养高素质的专门人才；第三，本专业要求具备合理的知识结构。
本专业不仅要求数学、计量经济学基础扎实，具有较强的金融分析能力，掌握基本的数学建模技巧和进行金融工程研究的技能，而且要求较强的计算机应用能力，以及获取信息和处理信息的能力。
《金融工程》新第二版习题答案郑振龙
《⾦融⼯程》新第⼆版习题答案郑振龙《⾦融⼯程》课后题答案第⼆章1、按照式⼦：（1＋8%）美元＝1．8×（1＋4%）马克，得到1美元＝1．7333马克。
2、设远期利率为i，根据（1＋9．5%）×（1＋i）＝1＋9．875%，i＝9．785%．3、存在套利机会，其步骤为：（1）以6%的利率借⼊1655万美元，期限6个⽉；（2）按市场汇率将1655万美元换成1000万英镑；（3）将1000万英镑以8%的利率贷出，期限6个⽉；（4）按1．6600美元/英镑的远期汇率卖出1037．5万英镑；（5）6个⽉后收到英镑贷款本息1040．8万英镑（1000e0．08×0．5），剩余3．3万英镑；（6）⽤1037．5万元英镑换回1722．3万美元（1037．5×1．66）；（7）⽤1715．7美元（1665 e0．06×0．5）归还贷款本息，剩余6．6万美元；（8）套利盈余＝6．6万美元＋3．3万英镑。
4、考虑这样的证券组合：购买⼀个看涨期权并卖出Δ股股票。
如果股票价格上涨到42元，组合价值是42Δ－3；如果股票价格下降到38元，组合价值是38Δ。
若两者相等，则42Δ－3＝38Δ，Δ＝075。
可以算出⼀个⽉后⽆论股票价格是多少，组合的价值都是28．5，今天的价值⼀定是28．5的现值，即2 8．31＝28．5 e－0．08×0．08333。
即－f＋40Δ＝28．31，f是看涨期权价格。
f＝1．69。
5、按照风险中性的原则，我们⾸先计算风险中性条件下股票价格向上变动的概率p，它满⾜等式：42p＋38（1－p）＝40e0．08×0．08333，p＝0．5669，期权的价值是：（3×0．5669＋0×0．4331）e－0．0 8×0．08333＝1．69，同题4按照⽆套利定价原则计算的结果相同。
6、考虑这样的组合：卖出⼀个看跌期权并购买Δ股股票。
《金融工程》课程教学大纲
金融工程课程属性：专业知识，课程性质：必修一、课程介绍1.课程描述：金融工程是金融学学科的核心课程，是一门综合金融学、数学和计算机科学等多个学科的交叉课程。
其主要运用工程技术的方法设计、开发和实施新型金融产品，创造性地解决金融问题，在把金融科学的研究推进到一个新的发展阶段的同时，对金融产业乃至整个经济领域产生了极其深远的影响。
通过该课程的学习，使学生能较系统地掌握金融工程的基本概念、基本工具与基本方法；掌握金融产品定价的一般方法及原理；了解设计、开发和实施新型金融产品的基本方法、技术和工具。
2.设计思路：本课程从金融工程的知识背景和基本资产定价方法入手，讲授常见几类金融衍生产品的基本原理、市场交易、定价模型、价格计算、产品变异等方面的问题，在此基础上，介绍近几年发展出来的用于管理金融风险的创新性金融策略。
课程总体结构安排依据从初级到高级，从理论到应用的思路展开，符合人们的认知规律。
3. 课程与其他课程的关系：本课程在修完概率统计和线性代数后开设，其后续课程为金融风险管理。
二、课程目标课程结束后学生应具有以下几方面的知识与能力：（1）明确掌握金融工程的基本理论与金融产品定价的一般方法与原理。
（2）掌握并熟悉运用金融衍生工具和技巧来减少和避免各种金融风险。
（3）初步学会综合运用各种工程技术方法（主要有数学建模、数值计算、网络图解、仿真模拟等）设计、开发和实施新型的金融产品，为创造性地解决各种金融问题打下良好基础。
（4）养成关注实际，对新信息和新事物具有敏感性的思维方式。
三、学习要求要完成所有的课程任务，学生必须：（1）学习该课程前，学生应掌握概率论和数理统计、金融学和金融投资分析等课程的基本理论和基础知识，受到经济学、金融学的基本训练，具有一定数量理论分析的基本能力。
（2）学生应按时上课，认真听讲，并积极参与课堂讨论、随堂练习和测试。
本课程将包含较多的随堂练习、小组案例分析等课堂活动，课堂表现和出勤率是成绩考核的组成部分。
第七章金融工程与金融风险
金融工程与金融风险金融工程与金融风险命题点一 金融工程概述（一）金融工程的含义1.狭义的金融工程就是金融风险管理的技术和方法。
2.广义的金融工程，目前普遍认可的是约翰•费纳迪在1988年给出的定义：金融工程是各种工程技术方法（主要有数学建模、数值计算、网络图解、仿真模拟等），设计、开发和实施具有创新意义的金融工具和金融手段，并且对金融问题构造创造性的结构化解决方案的一门科学。
金融工程与金融风险3.金融工程可以分为三方面的内容：（1）新型金融工具的设计与创造；（2）创新性金融过程的设计和开发；（3）针对企业整体金融问题的创造性解决方略。
金融工程与金融风险（二）金融工程与风险管理1.金融工程管理风险的方式（1）风险管理在金融工程中居于地位。
金融工程管理风险的方式主要有两种：和。
（2）分散风险的方式就是。
分散化投资，投资者可以分散掉个体风险，但无法分散掉证券组合中的系统性风险。
金融工程与金融风险（3）金融工程转移风险的方式包括和两种。
远期合约、期货、互换等远期类产品可以转移全部风险，将未来买卖某金融产品的下来，使得未来购买金融产品的成本或者出售金融产品的。
金融只是转移了对自己不利的风险，保留了对自己有利的风险。
金融工程与金融风险2.金融工程相比传统风险管理的优势（1）更高的准确性和时效性（2）低成本：源于财务杠杆模式（3）灵活性金融工程与金融风险（三）金融工程的应用领域金融工程的应用主体即包括金融机构也包括个人投资者和实体企业。
1.金融产品创新：重要内容2.：为创新的金融产品给出合理的估值，挖掘金融产品价值变化的内部规律，这是金融工程的。
3.：这是金融工程。
4.投融资策略设计5.套利金融工程与金融风险（四）金融工程的基本分析方法1.积木分析法是金融工程中的一种常用分析方法。
主要是通过将金融产品如同积木一般的分解组合，辅助金融问题的解决和产品创新。
包括基础资产、货币资产、远期、期货、互换和期权。
2.套利定价法首先假设市场是无套利市场，然后通过复制技术构造两个损益相同的组合来进行新产品的定价。
清华金融工程 培养方案
清华金融工程培养方案一、前言清华大学金融工程专业是一门以数学、经济学、金融学、计算机科学为主要学科基础，致力于培养具备较高数学建模和计算机编程能力，同时具有较强金融专业知识和全球市场视野的金融专业人才。
本专业在培养学生具备深厚的数学、经济、计算机基础，同时具有综合金融市场分析能力，成为一名经济与金融领域的复合型人才方面拥有非常独到的优势。
二、培养目标1. 培养学生具备扎实的数学、经济学和金融学的基础知识，熟悉和掌握运用于金融工程和量化投资领域的高级数学方法；2. 使学生具备计算机科学和软件工程的知识和编程技能，能在金融领域进行数据处理、金融建模和计算机模拟等工作；3. 培养学生具备全球金融市场的视野和敏锐的市场分析能力，使其具备在国际资本市场和金融机构从事金融工程、风险管理、资产定价等工作的能力。
三、培养内容1. 数学和统计学基础学习高等数学、大学物理、线性代数、概率论等基础数学课程，并通过数学分析、数值计算、随机过程等专业课程的学习，掌握金融工程和量化投资中的高级数学和统计方法。
2. 金融工程专业课程学习金融学、金融市场学、金融工程学、金融衍生品定价、风险管理、投资组合管理等专业课程，了解国际金融市场和金融产品的运作规律和市场风险控制的方法。
3. 计算机科学和编程学习计算机硬件与操作系统、数据结构与算法、计算机网络、数据库原理与应用、C++，Matlab等编程语言和金融工程中的量化分析和金融信息系统的开发等专业知识。
四、教学方法1. 理论与实践相结合理论课程和实践课程相结合，培养学生的理论基础，同时提供实践机会，让学生能够在实际金融市场中应用所学知识。
2. 学习与实习结合为学生提供实习机会，让学生在金融机构、研究院所或大型公司等实习，亲身体验金融工程专业所涉及的工作内容。
3. 竞赛与项目结合鼓励学生参加金融相关的学术竞赛和项目研究，锻炼学生的分析和解决问题的能力。
五、教育资源与师资队伍建设1. 课程设置引进国内外优秀的金融工程课程体系，为学生提供全方位的金融工程培养环境。
金融工程中的蒙特卡洛方法
金融工程中的蒙特卡洛方法引言：金融工程是一门将金融领域与数学、统计学和计算机科学相结合的学科，旨在通过运用数学和计算机模型来解决金融问题。
蒙特卡洛方法作为金融工程中常用的数学模拟方法之一，具有广泛的应用。
本文将介绍蒙特卡洛方法在金融工程中的应用及其原理。
一、蒙特卡洛方法的基本原理蒙特卡洛方法是一种基于随机数的数值计算方法，其核心思想是通过大量的随机模拟实验来近似计算复杂问题的解。
在金融工程中，蒙特卡洛方法常用于估计金融衍生品的价格、风险价值和投资组合的收益等。
蒙特卡洛方法的基本步骤如下：1. 定义问题：明确需要求解的金融问题，例如计算期权的价格、评估投资组合的风险等。
2. 建立模型：构建适当的数学模型来描述金融问题，例如期权定价模型、股票价格模型等。
3. 生成随机数：根据模型的假设，生成符合特定分布的随机数，用于模拟金融市场的未来走势。
4. 进行模拟实验：利用生成的随机数，进行大量的模拟实验，计算出每次实验的结果。
5. 统计分析：对模拟实验的结果进行统计分析，得到问题的近似解及其置信区间。
6. 得出结论：根据统计分析的结果，得出问题的近似解，并进行相应的风险评估或投资决策。
二、蒙特卡洛方法在金融工程中的应用1. 期权定价：蒙特卡洛方法可用于计算期权的价格。
通过生成大量的随机数模拟未来股票价格的走势，然后根据期权的特性计算出每次实验的期权价值，最后对所有实验结果进行统计分析，得到期权的近似价格。
2. 风险价值计算：蒙特卡洛方法可用于计算投资组合的风险价值。
通过生成大量的随机数模拟资产价格的走势，进而计算出投资组合的收益分布，并根据风险价值的定义，确定投资组合在不同置信水平下的风险价值。
3. 投资组合优化：蒙特卡洛方法可用于优化投资组合。
通过生成大量的随机数模拟不同资产配置下的收益分布，进而确定最优的资产配置比例，以达到最大化收益或最小化风险的目标。
4. 金融市场模拟：蒙特卡洛方法可用于模拟金融市场的走势。
金融工程3考试资料
金融工程，是现代金融领域中最尖端、最技术性的部分，其根本目的就在于为各种金融问题提供创造性的解决方案，满足市场丰富多样的金融需求。
冗长的定义：金融工程是将工程思维引入金融领域，融合现代金融学、信息技术与工程方法于一体的一门交叉性学科，它综合采用各种工程技术方法（主要有数学建模、数值计算、网络图解、仿真模拟等）设计、开发和应用新型的金融产品，创造性地解决各种金融问题。
金融工程运用的工具主要可分为两大类：基础性证券与金融衍生证券。
基础性证券主要包括股票和债券。
金融衍生证券则可分为远期、期货、互换和期权四类。
金融工程技术的发展为风险管理提供了创造性的解决方案。
金融工程推动了现代风险度量技术的发展衍生证券是风险分散与对冲的最佳工具：成本优势/更高的准确性和时效性/灵活性根据参与目的的不同，衍生证券市场上的参与者可以分为套期保值者（Hedgers）、套利者（Arbitrageurs）和投机者（Speculators）。
在一个完善的市场上，这三类投资者缺一不可。
绝对定价法：根据金融工具未来现金流的特征，运用恰当的贴现率将这些现金流贴现成现值。
股票和债券定价大多使用绝对定价法。
现金流和贴现率难以确定相对定价法：利用基础产品价格与衍生产品价格之间的内在关系，直接根据基础产品价格求出衍生产品价格。
衍生产品定价主要运用相对定价法。
相对定价法的优点主要有两个：一是在定价公式中没有风险偏好等主观的变量，因此比较容易测度；二是它非常贴近市场。
套利是指利用一个或多个市场存在的价格差异，在不冒任何损失风险且无需自有资金的情况下获取利润的行为。
严格套利的三大特征：无风险/复制/零投资在套利无法获取无风险超额收益的状态下，市场达到无套利均衡，此时得到的价格即为无套利价格。
无套利分析法是衍生资产定价的基本思想和重要方法，也是金融学区别于经济学“供给需求分析”的一个重要特征。
在对衍生证券进行定价时，我们可以作出一个有助于大大简化工作的简单假设：所有投资者对于标的资产所蕴涵的价格风险的态度都是中性的，既不偏好也不厌恶。
金融工程学理论与实务课本习题答案
金融工程习题答案第一章金融工程导论1、什么就是金融工程？答:一般认为金融学发展经历了描述性金融、分析性金融与金融工程三个阶段:(1)英国学者洛伦兹·格立茨(Lawrence Galitz,1995)的观点:“金融工程就是指运用金融工具重新构造现有的金融状况,使之具有所期望的特性(即收益/风险组合特性)”。
(2)最早提出金融工程学科概念的学者之一John Finnerty(1988)的观点:金融工程将工程思维引入金融领域,综合地采用各种工程技术方法(主要有数学模型、数值计算、网络图解、仿真模型等)设计、开发与实施新型的金融产品,创造性地解决各种金融问题。
(3)国际金融工程师学会常务理事Marshall等(1992)的观点,认为Finnerty 的定义中提到的金融产品就是广义的:它包括所有在金融市场交易的金融工具,比如股票、债券、期货、期权、互换等金融产品;也包括金融服务,如结算、清算、发行、承销等;而设计、开发与实施新型的金融产品的目的也就是为了创造性地解决金融问题,因此金融问题的解也可瞧作就是创新一个金融产品。
2、金融工程产生与发展的基础就是什么？答:从发展的过程来瞧,金融工程就是在金融理论与实践的基础上,作为金融学科的一个方向,逐步发展并演变成为一门独立学科的。
金融理论的产生与发展为金融工程的产生的发展提供了理论基础。
这些理论既包括有效市场假说等较为宏观的金融理论,也包括资产组合理论、套利定价理论、资本资产定价理论等微观金融理论。
3、金融工程的基本框架就是什么？答:金融工程作为一门学科,它具有较为系统与完整的框架,主要包括金融工程的理论基础、金融工具与金融工程技术。
(1)金融工程的理论基础。
它就是支撑金融工程的知识体系,主要涉及金融理论、经济学理论、数学与统计学知识、会计及法律知识等方面的理论与知识。
核心的基础理论就是估值理论、资产组合理论、有效市场理论、套期保值理论、期权定价理论、汇率及利率理论等。
分析金融工程学的数学模型与方法
分析金融工程学的数学模型与方法金融工程学是将数学和统计方法应用于金融领域的一门学科。
其核心目标是利用数学模型和方法来解决金融市场中的问题，并为金融机构、投资者和个人提供决策支持。
本文将对金融工程学的数学模型与方法进行分析。
金融工程学的数学模型主要包括随机过程模型、优化模型和微分方程模型等。
随机过程模型是研究金融市场价格和风险的变动规律，常用的随机过程模型包括布朗运动和扩散过程模型。
优化模型是为了寻找最优投资组合和风险控制策略，常用的优化模型包括均值-方差模型、风险价值模型和剩余收益模型等。
微分方程模型是描述金融衍生品价格和市场波动的数学工具，常用的微分方程模型包括布莱克-斯科尔斯模型和扩散方程模型等。
金融工程学的方法主要包括蒙特卡洛模拟、数值方法和统计分析等。
蒙特卡洛模拟是一种通过随机抽样和重复实验来计算金融衍生品价格和市场风险的方法，能够模拟各种复杂的金融市场情况。
数值方法是利用计算机对金融模型进行求解的方法，可以高效地计算金融衍生品的价格和风险。
统计分析是通过对金融数据进行统计处理和分析，从中找到规律和关联性，用以预测未来的价格和风险。
蒙特卡洛模拟是金融工程学最常用的方法之一。
它通过生成随机数或随机路径来模拟金融市场的随机变动，并根据多次模拟结果计算金融产品的风险暴露和预期收益。
蒙特卡洛模拟可以处理各种金融衍生品的复杂特性和误差来源，并能够考虑到多变量之间的相互影响关系。
蒙特卡洛模拟也存在着计算量大、收敛速度慢等问题，需要结合其他方法进行优化和改进。
金融工程学的数学模型和方法在实际应用中发挥着重要的作用。
它们为金融机构的风险管理、投资组合优化和金融产品创新提供了科学的支持。
利用随机过程模型和蒙特卡洛模拟，可以计算出期权的风险暴露和价格；利用优化模型和数值方法，可以寻找到最优的投资组合和风险控制策略；利用微分方程模型和统计分析，可以预测市场的价格波动和风险水平。
金融工程学的数学模型与方法是解决金融问题和提供决策支持的重要工具。