rwa计量公式
测井解释-砂泥岩解释-参数选择
R mfeN (146RmfN - 5)/(337R mfN 77)
4）、求24℃时的RwN RweN=RmfeN/(RmfeN/RweN)=RwefN/10-SSP 而Rmfe/RWe可用ssp、K来表示 RweN大于0.12 RwN=-0.58+10(0.69RweN - 0.24) RweN小于0.12 RwN=(77RweN+5)/(146－337RweN) 5）、求任意温度下的Rw Rw=45.5RwN/[T℃]+21.5]
注意：解释井段无纯水层或含油地层水矿化度同 邻近地层水矿化度相差大时，不能用此法 Rw ，否 则会得出错误的结果。
由此可作出Rwe曲线。 作 Rw 虚线，以交会图中位置最低的一些点子连一 虚直线，该线是实际地层水电阻率线，可用来估 计 Rw，由资料点作横坐标的垂线，与 Rw虚线交点 的纵坐标为Rw。（求Rwa时未考虑流体性质） 4、用Rt和Rx0求Rw 纯地层中有： Swn=abRw/mRt Sxon=abRmf/mRx0 在纯水层处有：Sw=Sx0， 则有： Rw/Rmf=Rt/Rx0， 由此可求出Rw。
Pm f 10
x
单位：( ppm)
x [3.562 lg( RmfN 0.0123 ] / 0.955
4、求rmf 学生自学 在24°C及101.325KPa下，则有下式： T Rmf=1+0.73 Pmf rmf P 式中Pmf（ppm=10-6mg/l）
地层水的参数
5、泥饼电阻率Rmc （1）、井场测量的Rmc（最好） （2）、根据地层温度下的Rm 和Rmf求Rmc
2．基本参数
（1）、流体参数：Cw，Cmf，Rw，Rmf，Rmc，ρmf， Rwc，ρm，φ w
巴塞尔协议公式
巴塞尔协议公式
摘要：
1.巴塞尔协议简介
2.巴塞尔协议公式定义
3.巴塞尔协议公式应用
4.我国对巴塞尔协议公式的采用及影响
正文：
巴塞尔协议是国际上最具影响力的金融监管规范之一，它旨在确保金融机构具备充足的资本以应对潜在风险。
巴塞尔协议自1988年首次发布以来，经历了多次修订，目前最新的版本是巴塞尔协议III。
巴塞尔协议中涉及的一个关键概念便是巴塞尔协议公式，它用于计算金融机构的资本充足率。
巴塞尔协议公式定义了资本充足率，即资本与风险加权资产之间的比例。
公式如下：
资本充足率（CRR）= （Tier 1资本+ Tier 2资本）/ 风险加权资产（RWA）
其中，Tier 1资本是核心资本，包括普通股、股票溢价、其他综合收益等；Tier 2资本是补充资本，包括次级债、优先股等。
风险加权资产（RWA）则是对金融机构的各类资产进行风险加权后的总和，其计算方法依赖于信用风险、市场风险和操作风险等因素。
巴塞尔协议公式在金融机构的日常运营和监管中具有重要作用。
首先，金融机构需要根据公式计算自身的资本充足率，以确保资本水平充足。
其次，监
管机构可以通过审查金融机构的资本充足率，评估其风险承受能力，从而采取相应的监管措施。
我国在金融监管方面积极采纳国际标准，对巴塞尔协议公式进行了全面采用。
这有利于提高我国金融体系的稳健性，降低系统性风险。
同时，巴塞尔协议公式对我国金融机构的运营产生了积极影响，促使金融机构加强风险管理，提高资本使用效率。
总之，巴塞尔协议公式作为金融监管中的重要工具，对于确保金融机构稳健运营及维护金融体系稳定具有重要意义。
《商业银行资本管理办法》附件12——资产管理产品风险加权资产计量规则
附件12：资产管理产品风险加权资产计量规则一、总体要求（一）商业银行应按照本附件计量银行账簿资产管理产品的风险加权资产，包括商业银行应计入表外项目的资产管理产品（如认购资产管理产品的承诺）。
本附件所称资产管理产品包括但不限于银行及其设立的理财公司非保本理财产品，资金信托，私募投资基金，证券公司及其子公司、基金管理公司及其子公司、期货公司及其子公司、保险资产管理机构、金融资产投资公司发行的资产管理产品以及其他符合资产管理产品定义的产品。
在资本部分已扣除的资产管理产品和基础资产不适用本规则。
（二）商业银行应根据可获取信息的程度，采用穿透法、授权基础法计量资产管理产品的风险加权资产。
（S）商业银行无法使用穿透法、授权基础法计量的，应采用1250%的风险权重计量资产管理产品的风险加权资产。
（四）商业银行采用穿透法或授权基础法计算资产管理产品风险加权资产的，应对资产管理产品的风险权重进行杠杆调整。
（五）商业银行可以综合采用多种方法计量同一资产管理产品的风险加权资产。
（六）商业银行应采用能获取的最新一期数据计量资产管理产品的风险加权资产。
二、穿透法实施条件及计量规则（-）实施条件商业银行采用穿透法计量资产管理产品风险加权资产，应当符合以下条件:1.资产管理产品管理人应向商业银行提供足够、充分的基础资产信息，用于计算基础资产的风险权重。
2.商业银行所获取的基础资产信息能够被独立第三方确认。
前款所称“独立第三方”是指应独立于资产管理产品管理人的其他机构，如托管人、会计师事务所。
(-)计量规则1.商业银行应视同直接持有资产管理产品基础资产，采用与本行直接持有基础资产一致的方式，计量资产管理产品的风险加权资产。
(1)商业银行采用权重法计量风险加权资产的，应采用权重法计算资产管理产品基础资产的风险权重。
(2)商业银行采用内部评级法计量风险加权资产的，应计算基础资产的违约概率、违约损失率和违约风险暴露等风险参数,但股权风险暴露除外。
rwa风险指标
rwa风险指标摘要：一、引言二、RWA 风险指标的定义和计算方法三、RWA 风险指标的作用和意义四、RWA 风险指标在金融监管中的应用五、我国RWA 风险指标的实践与挑战六、结论正文：一、引言随着金融市场的不断发展，风险管理成为金融行业的重要议题。
RWA （Risk-Weighted Assets）风险指标作为一种衡量金融机构风险敞口的重要工具，受到越来越多国家和地区的关注。
本文将对RWA 风险指标进行详细介绍，并分析其在金融监管中的作用和意义。
二、RWA 风险指标的定义和计算方法RWA 风险指标，即风险加权资产，是巴塞尔协议Ⅲ中引入的一个风险度量指标。
它衡量的是金融机构在一定置信水平下的潜在损失。
RWA 的计算方法是根据不同风险类型（如信用风险、市场风险等）和风险敞口计算相应的风险加权资产，然后将各类风险加权资产加总。
三、RWA 风险指标的作用和意义RWA 风险指标的主要作用是帮助金融机构和监管部门更好地识别、衡量和管理金融风险。
通过计算RWA，金融机构可以更准确地了解自身风险敞口，从而采取相应的风险管理措施。
同时，监管部门可以通过RWA 对金融机构的风险状况进行监控，确保金融体系的稳定。
四、RWA 风险指标在金融监管中的应用在金融监管中，RWA 风险指标被广泛应用于资本充足性监管、压力测试和风险报告等方面。
首先，监管部门会要求金融机构根据RWA 计算其资本充足率，以确保金融机构具备充足的风险抵御能力。
其次，监管部门会利用RWA 进行压力测试，评估金融机构在不同情景下的风险承受能力。
最后，金融机构需要向监管部门报告其RWA 数据，以便监管部门对金融体系的整体风险状况进行监控。
五、我国RWA 风险指标的实践与挑战我国在实施巴塞尔协议Ⅲ时，已经引入了RWA 风险指标。
在实际操作中，我国金融机构在计算RWA 时面临一些挑战，如风险数据的质量、风险加权资产的计算方法和风险参数的设定等。
为应对这些挑战，我国监管部门需要加强对金融机构的指导和监督，提高风险数据质量，完善风险加权资产计算方法，并合理设定风险参数。
RWA计量与管理(农行)
1.现金类资产 1.1现金、黄金、存放中国人民银行款项 2.对中央政府和中央银行的债权 2.1对我国中央政府、中国人民银行、评级AA-以上（含）的国家和 地区的中央政府和中央银行的债权 2.2对评级AA-以下A-（含）以上的国家和地区的中央政府和中央银 行的债权 2.3对评级A-以下BBB-（含）以上的国家和地区的中央政府和中央银 行的债权 2.4对评级BBB-以下B-（含）以上，未评级的国家和地区的中央政府 和中央银行的债权 2.5对评级B-以下的国家和地区的中央政府和中央银行的债权 3.对我国金融机构的债权 3.1对我国政策性银行的债权、持有我国中央政府投资的金融资产管 理公司为收购国有银行不良贷款而定向发行的债券 3.2对我国中央政府投资的金融资产管理公司的其他债权 3.3对我国其他商业银行的债权 3.4对我国其他商业银行的次级债权（未扣除部分）、对我国其他金 融机构的债权 4.对在其他国家/地区注册金融机构的债权 4.1对多边开发银行、国际清算银行及国际货币基金组织的债权 4.2对评级AA-及以上国家和地区注册的商业银行的债权 4.3对评级AA-以下A-（含）以上国家和地区注册的商业银行的债权 4.4对评级A-以下B-（含）以上、未评级的国家和地区注册的商业银 行、其他金融机构的债权
资产类型 风险权重 0% 0% 20% 50% 100% 150% 0% 100% 25% 100% 0% 25% 50% 100% 资产类型 4.5对评级B-以下国家和地区注册的商业银行的债权 5.对一般企业的债权 6.对符合标准的微小企业的债权 7.对个人的债权 7.1用于购买首套房的个人住房抵押贷款 7.2用于购买第二套房的个人住房抵押贷款 7.3对已抵押房产，在购房人没有全部归还贷款前，商业银行 以再评估后的净值为抵押追加贷款的，追加的部分 7.4对个人其他债权 8.租赁资产余值 9.股权 10.1对金融机构股权风险暴露（未扣除部分） 10.2商业银行被动持有的对工商企业股权投资、因政策性原 因并经国务院特别批准的对工商企业股权风险暴露 10.3商业银行持有的其他对工商企业其他股权风险暴露 10.其他 10.1联行往来、外汇买卖及同城票据交换等零风险款项 10.2非自用不动产 10.3未扣除的净递延税资产 10.4其他表内资产 250% 400% 1250% 0% 1250% 250% 100%
RWA风险加权资产
RWA风险加权资产风险加权资产（risk-weightedassets，简称RWA）是指对银⾏的资产加以分类，根据不同类别资产的风险性质确定不同的风险系数，以这种风险系数为权重求得的资产。
分为权重法和内评法。
内评法⽐权重法统计粒度更细，内评法中⼜分为初级法和⾼级法，⾼级法⼜⽐初级法粒度更细。
RWA在初级法中的计算公式如下：RWA = K×12.5×EAD，其中K为资本要求；K*12.5称为风险权重，EAD为违约风险暴露；违约暴露（EAD）=授信余额+未提⽤额×信⽤转换系数RWA是风险加权资产，是银⾏为了应对违约风险暴露的⽽应该准备的资产值⼤⼩。
RWA=EAD*权重。
有些风险资产权重⾼，则对应RWA就⼤，有些风险资产权重低，对应的RWA就⼩。
监管公式计量RWA初级法主权、⾦融机构、公司类风险暴露的风险加权资产计算具体规则为：（⼀）、⾮违约风险暴露的风险加权资产（1）计算单笔信⽤风险暴露的相关性（R）和期限调整因⼦（B）R = 0.12×[1－EXP(－50×PD)]/[1－EXP(－50)]+0.24×{1－[1－EXP(－50×PD)]/[1－EXP(－50)]}B = [0.11852－0.05478×ln（PD）]^2（2）计算单笔信⽤风险暴露的资本要求（K）K = [LGD×N[(1－R)^(－0.5)×G（PD）+（R/(1－R))^0.5×G(0.999)]－PD×LGD]×(1－1.5×b)^(－1)×[1+（M－2.5）×b]（3）计算单笔信⽤风险暴露的风险加权资产（RWA）RWA = K×12.5×EAD（⼆）、违约风险暴露的资本要求（K）和风险加权资产（RWA）K＝max[0,（LGD－EL）]RWA = K×12.5×EAD其中，LGD为违约风险暴露的违约损失率的最优估计值；EL为考虑经济环境、法律地位等条件下违约风险暴露的预期损失百分⽐。
商业银行资本充足率计算指引
商业银行资本充足率计算指引资本充足率的计算指引可以按照国际上广泛使用的巴塞尔协议规则进行。
巴塞尔协议规定了资本充足率的计算方法和要求，确保商业银行能够满足最低的资本要求，包括风险加权资产比率（Risk-Weighted Assets Ratio，RWA）和资本充足率（Capital Adequacy Ratio，CAR）等指标。
首先，资产需要根据规定的风险加权系数加权。
不同类型的资产具有不同的风险性，根据其风险程度，分配不同的权重。
例如，现金和政府债券通常被认为是最安全的资产，所以权重较低，而贷款和股票等高风险资产则具有较高的权重。
其次，商业银行需要计算其负债总额。
负债包括存款、债券发行和借入资金等。
商业银行通过接受存款和贷款等活动获得资金，这些资金构成了银行的负债。
然后，商业银行需要计算其核心资本总额。
核心资本是指银行拥有的可以抵御损失的无固定期限的资金，是银行可用于承担损失的最高限额。
最后，商业银行可以通过以下公式计算资本充足率：资本充足率=（核心资本/风险加权资产）×100%核心资本充足率是用核心资本除以风险加权资产得出的结果，它代表了商业银行核心资本对风险承受能力的衡量。
在巴塞尔协议中，核心资本充足率的最低要求通常为8%。
资本充足率的计算结果能够反映商业银行的偿付能力和风险承受能力。
当资本充足率低于最低要求时，银行需要采取相应的措施来增加核心资本，例如募集资金、减少风险资产、停止支付股息等。
此外，商业银行还应及时向监管机构报告其资本充足率，以确保监管机构能够进行有效的监督和管理。
监管机构通过监控资本充足率来评估银行的风险水平，以及采取必要的措施来维护金融体系的稳定性。
综上所述，商业银行资本充足率的计算指引包括资产的风险加权、负债总额、核心资本总额和资本充足率的计算公式等。
了解和遵守这些规则和指引对于商业银行维持适当的资本水平和稳定的经营至关重要。
RWA计量与管理
（4）我国政策性银行、商业银行发行的债券、 票据和承兑的汇票；
（5）评级为BBB-（含）以上国家或地区政府和 中央银行发行的债券；
（6）注册地所在国或地区的评级在A-（含）以 上的境外商业银行发行的债券、票据和承兑的 汇票；
（7）多边开发银行、国际清算银行和国际货币 基金组织发行的债券。
50%； 最后考虑无缓释部分的风险暴露，等于风险暴露-缓释工具覆盖的风险暴露=90-
10-50=30，该部分权重为100%； ✓ 第四步：计算RWA。 RWA=10*0+50*50%+30*100%=55亿。
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内评法风险暴露分类
❖ 内部评级法下，将信用风险暴露分为主权风险暴露、金融机构风险暴露、零售风险暴露、 公司风险暴露、股权风险暴露和其他风险暴露。
100% 75%
购买首套房的个人住房抵押贷款 50% 45%
购买第二套房的个人住房抵押贷 款
50%
60%
除住房抵押贷款外的个人债权
100% 75%
7
权重法风险缓释
❖ 合格缓释工具：包括合格抵质押品和合格保证。
合格抵质押品
合格保证
（1）现金类资产：包括黄金、银行存单以及以 特户、封金或保证金等形式特定化后的现金； （2）我国财政部发行的国债；
信用风险转换系数 100%
20% 50% 0% 50%
20% 100% 50%
❖ 承诺主要包括贷款承诺函、银行信贷证明、已签订合同未发放贷款、银团贷款未发 放部分。
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权重法RWA计算举例
例1：对公司的一笔信用贷款100亿，银行计提减值10亿，RWA有多少？ ✓ 第一步：确定资产分类。假定为其他对公司和个人的债权，其风险权重为100%； ✓ 第二步：计算风险暴露。风险暴露为贷款余额-减值=100-10=90； ✓ 第三步：考虑缓释工具的缓释作用。这里没有缓释； ✓ 第四步：计算RWA。RWA=（100-10）*100=90亿。 例2：对公司的一笔贷款100亿，银行计提减值10亿，10亿国债质押，50由中央政
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rwa计量公式
RWA计量公式及其应用
一、引言
RWA（Risk-Weighted Assets，风险加权资产）是一种用于衡量银行风险的指标。
在金融领域中，风险是无法避免的，银行作为金融机构，面临着各种风险，包括信用风险、市场风险和操作风险等。
为了衡量和管理这些风险，银行采用了RWA计量公式。
二、RWA计量公式的定义和构成
RWA计量公式是银行根据自身风险承受能力和监管要求，计算其所持有的资产的风险加权值的一种方法。
RWA计量公式的定义如下：
RWA = EAD × PD × LGD × (1 - CRM)
其中，RWA代表风险加权资产，EAD代表曝险度（Exposure at Default），PD代表违约概率（Probability of Default），LGD代表违约损失率（Loss Given Default），CRM代表信用风险缓释措施（Credit Risk Mitigation）。
三、各项指标的解释和应用
1. 曝险度（EAD）：即银行对一笔交易或一项业务的暴露度。
曝险度是对银行的信用风险进行评估的重要指标，银行应根据交易的特性和对手方的信用状况来计算曝险度。
2. 违约概率（PD）：违约概率指的是借款人或交易对手方在一定时间内违约的可能性。
银行需要评估借款人的违约概率，以确定其信用风险水平，并据此计算风险加权资产。
3. 违约损失率（LGD）：违约损失率是指银行在借款人或交易对手方违约时可能遭受的损失比例。
LGD是衡量银行信用风险的关键指标之一，较高的LGD意味着银行在违约事件发生时可能面临较大的损失。
4. 信用风险缓释措施（CRM）：CRM是指银行通过采取一系列措施来减少信用风险的方法，如抵押品、担保品和信用衍生品等。
CRM 可以降低银行的风险加权资产，从而减少所需的资本金。
四、RWA计量公式的应用
RWA计量公式在银行风险管理和监管中起着重要的作用。
通过计算风险加权资产，银行可以确定其所需的资本金水平，以满足监管要求。
同时，RWA计量公式也可以帮助银行评估其风险承受能力，并根据风险水平进行相应的风险管理。
在实际应用中，银行可以根据RWA计量公式来评估不同业务和交易的风险水平，并据此制定相应的风险管理策略。
例如，在信贷业务中，银行可以根据借款人的违约概率和违约损失率，计算出相应的风险加权资产，从而确定所需的资本金水平。
RWA计量公式还可以帮助银行进行风险集中度的评估和监测。
通过计算不同业务和交易的风险加权资产，银行可以及时发现和防范风险集中度过高的情况，并采取相应的风险控制措施，以保护自身的健康发展。
五、结论
RWA计量公式是银行风险管理和监管的重要工具。
通过计算风险加权资产，银行可以评估其风险水平，并相应地配置资本金。
RWA计量公式的应用可以帮助银行做好风险管理，保护自身的稳健发展。
同时，银行还可以根据RWA计量公式来评估业务和交易的风险水平，并据此制定相应的风险管理策略，以提高整体风险管理水平。