我交易系统的形成(二)均线多年的均线

我交易系统的形成（二）均线，多年的均线！

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3%B5%C4%D0%CE%B3%C9我交易系统的形成（一）指标，那里来的指标？

奋博工作室leson谈交易系统系列文章：我交易系统的形成（一）指标，那里来的指标？最早使用可能是布林带，再加上kdj或者macd。一些朋友说用macd加布林带是绝配，我使用来使用去，怎么就感觉macd跟布林带一个样。反正那时候什么都不懂，凑合着用，也没见赚过什么大钱，但起码懂得了什么叫交易系统。在没形成自己的系统前，我认为自己是乱做，一个小孩闯进了外汇界一样，觉得好玩，也就赔了不少。形成系统后，便又认为自己是高手了，准备升天与佛祖共商人生大计，对钱也觉得迟早会来，怕什么。可问题是，就是没赚什么钱。恐怖的是，自己越做越亏，越亏越做，帐户亏损达到了30%，不过那时侯感觉好象不是很多吧。要检讨了。找了一些文章，（说出来不好意思了，那时侯居然不知道有布林带这本书。），其他的没看懂，就看明白一句话：布林带是描述现在市场的情况，而不是告诉你什么时候买什么时候卖。晕菜，那这指标还有用吗？！后来确立一样东西，布林

带+kdj是对付震荡市的好东西。为什么？因为我在一波连续5天上涨中不断想放空，结果，空死了。金钱换来的教训是深刻的，也加深了印象，布林带现在告诉你行情是严重超买了，可没叫你卖啊！注意了，这个指标使用给了我后面使用所有指标的真理：指标只是告诉你现在的情况，他没叫你买或者卖。也就是说，那些告诉我买或者卖的，我大多不相信。好了，换系统，指标换rsi，macd，kdj，动能指标，cci等等，几乎把指标使用过一轮。我们谈共振吧，把十几个指标放一起，嘿，吹牛，我等共振等到花儿也谢了。正巧一位哥们指导，你只要用几个不同类型的指标尝试共振吧。详问之下，我马上又晕菜，本来kdj跟mtm，roc什么的都是震荡指标，共振当然是共振拉，一个模样。（其实有区别，不过那时候你懂吗？）趋势指标就是macd之类，这样，感觉又好象懂了一点。后来，kdj跟macd方向不同啊，哥们，怎么解决？？那哥们跟我也是差不多，半桶水，只顾着傻笑。这时候，一个经理跑过来，哈哈，小子，看过动能指标没有？我马上回答，那是什么东东来的？马上，找来看看，嘿，感觉还真不错。那浑小子骗我，他说的哪是什么共振，分明就是乱谈。学乖巧了，把mtm弄了三个，长中短周期，哈哈，一旦共振，偶就赚死了。说真的，还真赚了那么几次钱。其中又学会了rsi，我告诉你，我在我那群家伙中是最早学会rsi，并且是使用的最厉害的人。嘿嘿，先捧一下自己。不过rsi

后来也抛弃了，为什么，留做后话。这些东东后来也不行了。为什么，因为自己就是搞不懂：为什么那指标会超买超卖呢？害我老在这时候傻掉。这是严酷的思考加精神上的折磨。我一边用自己的系统交易，一边怀疑这个系统，结果是，又亏了。突然，认识了高启人的文章，采访了一个叫张先生的人，其中就谈了几个指标。哇塞，那可是高人写的文章啊。我这辈子读了成千上万的文章，就这篇东东把我踢出到太平洋，然后又回到大西洋，最后停留在北极，感受世界的最神奇的东西。偶那时候也是一个笨蛋，那篇文章给了我三个启示：一，学均线，k线，趋势；二，放在副图上的指标都是有问

题的，原因在一个小框框里不能有大作为；三，高启人是个好家伙。后来展开了学习均线，k线，趋势的漫长路途。我

交易系统的形成（二）均线，多年的均线！

我交易系统的

形成（二）均线，多年的均线！关于使用均线，我弄了三句诗：“一朝得道鸡犬飞”，“十年生死两茫茫”，“得来全不费工夫”。看官的且让我慢慢道来。“一朝（招）得道鸡犬飞”，嘿，这一招就是传说中的10日均线操作法。在10日均线上方，多；下方，空，够简单的吧。拿图来一看，还真是那么回事。嘻嘻，得了，就这么干。心里岂是一个爽字了得。这操作还真行，恰巧有一波上涨，嘿嘿，就跟着开仓，好了，放了两

天，赚了一些，脸上自是欢喜的要命。不过，要知道，下了一手单居然放了两天，我告诉你，那时候对我来说是中线单拉，现在呢，呵呵,只能是短线玩玩吧。正好，联系到一个客户，那客户问我，小子，你用什么指标的？偶二话不说，立马答到：均线！那客户惊讶极了，要知道，一个普通的香港人即便再笨，对金融多多少少都懂一些，后来知道，那客户研究指标公式花两年的时间，刚好被一个老人（做久了的朋友）批了一顿。客户马上弄了一万美金过来，嘿，香港人，一万美金还真不是那么回事。送钱过来本来也没什么，谁知道他一味在那里咕喃：高手啊，这么年轻的高手啊！害的我怪不好意思的。老总也微微笑，说，小子，有意思。老实说，那时候我又被传出去：均线高手。哥们都似懂非懂的对我大加赞赏。真是得道了！哈哈。不走运，开了帐户后进行操作，亏了。第二次，还是亏。上涨过后盘整，很正常的嘛，嘿，那个时候懂个屁啊。一味盲做，好了，亏了2000多。奇怪的是，客户居然没骂我。还侥有兴趣的看我操作。过几天，还是亏。算了，换一下吧。这时，一个哥们又来调侃我了，说，你怎么这么笨啊，加多根线不就得了？尝试一下，哈哈，还真是那么一回事。那行情又漂亮起来了。就这样做着做着，还是有亏有赚，但亏又亏的不多，赚的倒还可以。我这个人的问题就在于，亏的时候苦恼极了。所以即便我赚的还可以，心里还是怪郁闷的。“十年生死两茫茫”，嘿嘿，没有十年拉，

倒是苏（轼）老头子那两茫茫有点意思。按比例来说，我应该是做了6年外汇，4年在用均线，只是懵懂-启示-懵懂-启示，最后，大切大悟。值得回味的是，在那懵懂的时候你怎么做了，启示得到了，你又怎么做呢。苏老头子很有意思，老婆走了10年了，回想起以往的点点滴滴，真是仿若看到

了也仿若看不到，真是“两茫茫”。这两茫茫到底怎么回事呢？就是最痛苦的事情，你可以设想一下，老头子的至爱走了，伤心吧，走了之后还影影倬倬的来找你，够郁闷吧。大家都是性情中人，可以感受到吧。我告诉你，偶那时候就是这样的感受。苏老头子没的是老婆，偶没的是真金白银。以为钱就要回来了，嘿，钱还是不回来。就是这种感觉。刚开始，谁都知道，就是傻干，倒还真赚到了点钱。不傻干了，想问为什么了，就要亏钱。所以说，看官的兄弟，你要掌握了一样好的系统，切切实实的干，包准你赚钱。而且记住这道理到那里都是走的通的。问题就在于，你的系统是否经的起考验。“得来全不费工夫”，这事说起来有点怪异。我虽说一直

是均线的奉承者，却也曾抛弃过均线学道氏，学专业投机原理（以后再谈谈这本书，偶看了不下10遍）。可以这样说，我未学道氏之前，是一个均线的使用者，只知道表象，不清楚内涵。在学了道氏以后，是知道了美女的美貌怎么鉴别，心灵美是怎么回事还需要经过历史的沉淀才能知道。书上说，读书百遍其义自见，用在这里还真是一回事。均线-道氏，道

氏-均线，后来看了livemore，克罗的书，感觉好象一下子明朗起来。今天姑且买个关子，记得livemore的股票大作手操盘术吗？里面有几个图，是记载livemore的思路的，他说到了趋势。备注：现在谈起以前，感觉都那样新鲜，舍弃辛酸，浪漫记忆，权当乱侃。我交易系统的形成（三）啊，趋势来了。奋博工作室leson有位朋友老是想让我写篇关于均线探讨的文章，当时我就想笑了：你知道西门吹雪最后使用的是什么吗？话又说回来，其实不谈道氏就很难展开谈均线，这就是原因。譬如说，盘整，均线的大敌，一遇盘整估计均线就要摊下手来。突然记起一篇文章：《笨笨. 我的操作经验－－－－关于均线的秘密》，（我早前使用10日叉5日的方法并非源于此文章，偶然所得），这篇文章其实已经道出不少真理，如“我只能做一种市场，就是有趋势，有行情的市场”，其实这话已经说明了一切。根据我的判断，外汇市场走势无外乎盘整-突破-趋势这样的模式发展，我留意了各种头部底部形成，一旦这样的头部底部形成了，以下的大多就是趋势。而这里，均线通常给我们很好的预示。在使用均线的过程中，我遇到不少问题，可后来结合了趋势，一切就好办了。简单说来，趋势，通常就是沿着均线走；头部出现，我希望一些朋友可留意一下，大多头部是创了新高后进行盘整，再进行一下冲高，有点双顶的意味。如果大家留意一下，这个双顶的形成，往往就是转势的开始，而下跌的幅度可参考双顶间

的距离及离颈线距离。譬如欧元2005年1月与2005年3

月就形成了一个这样的双顶（备注，有很多时候并非形成双顶，有类似的冲高，而冲高后未能继续的情况。）有一种蜡

烛形态，连续两跟或以上的阴烛出现，突然冒出一根阳烛，这恰好就是放空点。为什么？趋势未能延续。我刚才说的头部形态，其实就是趋势不能延续，极有可能转势的意思。我希望如果明白的话，不要受我说的情况所影响，记住一句话，趋势不能延续那就是转势的开始。通常，一旦趋势要转势了，要看幅度，譬如说一架火车要转头，就要有缓冲，在外汇市场上也一样。我举个例子，欧元2005年1月到11月，从1。36跌到1。16，跌幅达两千点，注意的是跌的很比较急，随后在2006年开始到4月份左右开始展开上涨。我当初为什么在过年后喊多非美，原因就在这里，欧元没能继续创新低。欧元在12月份探底，1月份再次探底，两次都未能跌破。很简单，趋势不能继续就是要转势。可问题是我太急了，也太天真了，以为转势近在眼前，随后非美继续探底，均未破前低，也就跟坚定了我的看法。同时，大家留意均线，在创新低后均线一直都缠绕其间，而长期均线就开始与短期均线聚合的迹象。我预料，大行情出来了。我这样一说，大家就很明朗了，趋势的研判+均线，实际是表现行情的最佳选择。

或许有朋友要质疑了，均线不就是趋势了吗？为什么还要研判趋势呢？其实这就是问题的关键点，均线实际是表现趋势，

而在非趋势行情中往往傻点，这时候，如果你懂得判别是不是趋势要来了，这不就给你带来了更为正确的看法？我现在经历了一个纯技术分析者-基本面分析者-技术分析者的过程，我觉得，其实开始并非是真正的技术分析者，而是技术分析的使用者，随后加入了基本面分析，我才参透人性的意思，而技术分析就是企图表现人性的走向的工具。所以，到现在，我可以肯定的说，没有一个单纯的技术分析或者基本面分析。而道氏理论内涵的趋势，其实当真是对人性最好的归纳。均线的东西估计还没谈完，但懂得用到这里，我用了起码超过4年的时间去发现跟参考；趋势的意思明天再续，我们说说趋势线吧？我交易系统的形成（四）你最好别告诉我你懂趋势奋博工作室leson偶这两天从广州跑回深圳，惜别了不少好友。临走前，几个朋友聚在一起，瞎聊开来。一个进行没多久的朋友谈道，趋势交易不就是那几个头肩顶，双顶什么的，有啥好研究。当场，他的师傅马上拍下他的脑袋，不懂别乱说。朋友们最近看了一些我的文章，说道收益不少，不如临别前再私下透漏些许。我一听，说道，你们最好别告诉我你懂趋势，这是最重要的一点。然后，又继续喝酒去了。朋友马上蒙了，估计是以为刚才的话得罪我了，也不敢做声。我喝了一口酒后，说道，我们那时候做外汇，估计是比较“速成”的，技术分析通常在那些经理啊什么的，两个星期内要教会你，便迫不及待的要你出去找客户。其实，单单说道氏，

从头学到尾，起码要看完《股市晴雨表》，《道氏理论》，《股市趋势技术分析》这三本书。那是最起码的。看完估计花两三个月，吃透估计花一两年。可问题是，一个头肩顶形态一旦到了经理那里，两分钟说完。我就是这样深受其害。头肩顶，我们用模式去套，好不容易套出一个象样的，好了，学着用了，突破颈线跟进，谁知道那是整理形态的头肩顶。最后，把形态都套上去了，然后自己的帐户暴仓了。现在国内挂羊头买狗肉的外汇公司不都是这样吗？一套道氏理论，半天给你讲完，详细点的，肯花点心机的，一两个星期灌给你。好了，我也是这样吃亏过来的。一个形态出来，为什么会是这样的形态，如何防止形态的失败，我告诉你，在经理那里没有答案。估计我这样的话得罪了不少人。但我说的也是事实。我以前的公司有一个是做保险做了10多年，做外汇不到2年，而且从来没有亲自操作过的经理。他倒教了我不少推销的技巧，可惜我都忘了。把这个问题倒过来，我花费了不少时间跟金钱。而不幸的是，现在国内的外汇公司跟以前香港的外汇公司一个模样。估计要牺牲不少兄弟姐妹。一些现在在网络上流荡的做外汇的，也同样面临困局：根本不知道从来那里获取知识。说到这里，我可以肯定的说，有80%以上的朋友交易没有形成系统，没有形成自己的理念，没有形成自己的方向。徘徊或者希望依靠小聪明希望成为高手，最后淘汰出了这些80%。我一直疑问，外汇是高度投机的行

业，为什么还有人闯进来？好了，废话说了不少。其实我的中心是，你最好把以前学的都抛去，从新系统的学习。老实说，这是我经历的第二步。我学道氏吧，把道氏的书都搬出来，都看一下。学波浪吧，把波浪的原著找来翻一翻。学指标吧，学技术分析吧，都把相关的经典的书籍找来看看。否则，我觉得你就会这样一直模糊下去。那朋友听了，觉得确实有理，也干了我一杯。值得说明的是，如果在操盘，最好别喝酒。呵呵。文章还没完。从头学习才刚开始。我们要谈的是趋势线，把以前学的鸟朦胧月朦胧的趋势想法抛去，现在有些书籍叫什么趋势理论，切线理论的，根基都在道氏那里。把基本的学好就会明白很多的。我个人受livemore跟克罗的影响也很大，现在利用均线做交易，对趋势线也不怎么使用了。主要使用在判别趋势。做外汇这样枯燥的事情，你最好要有点幻想，简单说，当叶孤城与西门吹雪紫禁殿之战后，西门吹雪已经不在使用剑了。为什么？趋势线其实就是趋势剑。我有一回跟一个朋友聊天，突然聊到交易日记，我就想让他尝试一下，开始写交易日记或是随笔什么的，坚持下来，坚持一两个年。他问道，为什么呢？我告诉他，交易很多时候讲的就是经验，这些经验不但要量的积累，而且要时间上的积累。而交易日记就恰好最能表现积累过程的，一个写了两年的交易日记或者是操作计划，跟一个自称是有5年的市场经验，你觉得你会选择那个？当然，我们也可以通

过操作建议来观察是否可以稳定赢利，但明显的是，这些日记就是展现你所有的经验。事实上，有很多朋友是没写过交易日记的，因为这十分烦琐。我们的投机大师livemore就没写过这样的东西。但我一直很建议别人开始写，为什么呢，在初始的时候，很需要理清那些纷乱的知识，譬如一个双顶出来，我们当时的操作如何，看法如何，最好留下一些图表，这样，如果该形态失败了，日后经验多了再回头来看看或许就能觉察到当时的失误；如果形态成功了，但当时的操作不理想，好，我们也可以觉察到为什么；好了，如果我们形态成功了，操作也很顺利，那么，我先祝贺你，记住，成功就是继续重复昨天的成功。有句话说，把成功重复一百次，说的就是这么一回事。不过，我很老实的说一句，我遇到了不少朋友，当我一旦提出这样的要求时，朋友大多惊恐乃至于觉得不可能，他们认为写两年的交易日记简直是折磨。估计他们也想到livemore没写过什么交易日记把。我留意了其中的传记，livemore是一个很善于总结的人，我们再翻翻《股票作手回忆录》便可知道。我一再要求朋友们作交易日记，其实看法有两点，1，正如《交易经验无可替代》，只要这样，我们的经验也得到体现，我也作过一个相当长的日记，有一个笔记本厚，每每交易完一笔，我都尽量把错误标出来；2，经验在于交流才能得到巩固，而思想形诸文字才更明确，简单说，我不知道你的状况，我怎么跟你交流呢？又或者说，

我们没有题目又怎么开始聊天呢？一些好意总是被拒绝。以上说的是，我们要有在这市场上时间的积累，培养出经验。很简单的说句，你在市场上有了10年的经验，即便是一窍不通也会成大师。不信？尽管试试。我在分析上很注重时间，也观察上了时间。我在钻研江恩理论时，我甚至觉得江恩理论就是时间＋道氏。为什么呢？江恩一句很经典的话语：当时间与价位等于正方形时，市场转势便近在眼前。我们再看看角度线，角度说的正是时间与价位（或者说是趋势）形成的角度。不过，我得说明，这是个人看法。这些看法仅仅是配合我自己的想法。或者这样说吧，我们把时间跟道氏结合一下（请注意，道氏是包含了周期在，也就是说，我们只是把时间细腻化，精确化，因为江恩正是干着这样的活。），那么看市场却是真有那么回事。譬如说神奇数字的周期，菲波纳奇波浪等等，其实布置到市场上，无论你信不信，它确实有用。譬如说，节气日的影响，你把时间放在那市场上，还真有那么几次正确。我还发现两根趋势线交叉，会有可能发生转势的可能。这也带给我不少预示作用。确切来说，可能是我研究的还不够深，但我觉得这已经是带给我不少预示，提醒我该作什么不该作什么。这就是我在时间上的发现。但我更倾向于把在市场上的时间作为经验的积累。那会表现的更好。注，趋势线可能还没说完，估计再说的可能不大。以后咱们有机会再谈把。关于交易系统的研究

这个星期都没

写过什么，甚为抱歉。下面的是在外汇通论坛讨论的一些话，望对大家有所启发。(1)我初始的想法是想谈一下交易系统。因为很多朋友没有自己的交易系统，因而在市场上一再挫败。我举个很简单的例子，当我们开始操作时，为什么进为什么出？这些理由充分不？一个朋友，在我朋友那里开户，完全新手，不到两个星期从6000美金亏到1300美金。另外一个朋友，1000美金开户，严格按照自己的操作系统进行操作，三个星期，做到近1600美金。当然，这位朋友是经过我提

供的一些文章进行帮助的。但这是实例，我们也可以考虑一下，为什么海龟法则曾经能够产生盈利？我再提供一个例子，见下：

一个真实的故事。

理查德.丹尼斯是美国一位富有传奇色彩的交易大师，他把几千美元放在股市中赚到2亿美元。这在美国的个人投资中是绝无仅有的。艾肯哈特是一位非常有名的基金经理。一次，他们两人在讨论交易方法时出现了很大的分歧。丹尼斯认为，只要是智力正常的人，哪怕他从来不懂股市，只要掌握了一套好的交易系统方法，就能在股市中获得成功。艾肯

哈特对此持否定态度。为了解决两人的争论，他们决定举行一场带有大赌注的试验。艾肯哈特选择了13个普通人作为

培训者，丹尼斯用2周时间向这13人传授他的一套交易方法。培训后，由丹尼斯向这些人提供交易资金，然后让他们独立交易，时间一年。

丹尼斯的观点正确吗？任何普通人都可以成为股市交

易高手吗？一年后，答案出来了，丹尼斯的观点完全正确！受训的13人业绩都很优秀，其中有人的收益率甚至高出他

们的师傅丹尼斯。（摘选自《投资是一种生活方式》）现

在我们的问题是，你理解的交易系统是什么？如何形成自己的交易系统？请谈谈。(2)交易系统对我而言，是操作策略，或者说交易计划。这里面包含有资金管理，风险控制，预测分析及具体的操作手法，进出都有理由。譬如，我们看到价位在5日均线上，可考虑买进，跌破5日均线则平仓或卖出，这就是一个简单的交易系统。但这也是极不完善的交易系统，因为这样的话盘整期出现左右打嘴巴的情况会很多。我们的任务也就是不断完善自己的交易系统。由交易系统引出来的还有严格的执行力，平和的心态及相配合的理念。有自己的交易系统而没有严格的执行力，交易系统便如空壳，根本无用处，有了自己的交易系统但心态不好，譬如看到亏损了慌忙砍单，看到盈利了也即刻平仓等等，都是心态的问题。要

做到泰山崩于前而不动声色，也就是交易系统说不要空，即便行情跌了几千点也不要空；交易系统说不要砍单，即便是亏损了也不砍。这就是心态。而理念，我觉得是最为重要的。几乎每一个交易员都有自己的理念，我个人认为，有了交易系统正如有了一套功夫，一把好剑，但要融为自己，必须有理念的配合。简单说，要把剑术达到极致，则要做到剑人一体，人即如剑，剑即如人。(3)个人认为如果一个新进外汇市场的朋友，最好是尽快学习或者得到一套经的起实战的交易系统。当然，在自己的交易系统形成之前，要尽可能的博览，收集数据，验证该系统。一些朋友问，为什么我老拿不住长线单子啊？原因很简单，因为你没有自己的交易系统，没有自己要拿长线单子的理由，底气不足，犹豫害怕，于是小盈利出来了。而后的大盈利却没拿到。又或者说，你有了自己的操作系统，但心态不好，也造成相同的错误。也有一些朋友问，今天的行情怎么看啊？其实根本不用看，问这样问题的朋友也是没有自己的交易系统的。如果有的话，他就十分清楚：最好的操盘手是没有观点的操盘手，因为他完全按着自己的交易系统进行操作。该多便多，按计划进行，错了止损。另外，也谈到交易系统错误率的问题。其实，最优的交易系统是错误的时候立时砍单，正确的时候利润尽可能的扩大，也就是华尔街的名言：让亏损减少，让利润奔跑。事实上，我更多的时候追求的是正确率有60％以上已经是很不错

的了，而十分关注它的盈亏比例。简单说，一个操作系统，它每次盈利100个点同时也有亏损100个点的风险，那我认为该系统可以扔掉。而如果它是盈利与亏损比为3:1以上，我认为则可行。这十分重要。关系到你个人的仓位。也就是说，我更愿意关注它的盈亏比而非错误率。这也是我为什么十分欣赏均线系统的缘故。(4)交易系统到底是以什么为重？分析中如何分别基本面分析与技术分析的重轻？交易系统

的核心在于资金管理。当然这是个人看法。我们有最经典的一个测试，就是利用抛硬币确定买卖，而每次买卖都有3：1的盈亏比，或者说我们用30点止损，90点止赢，相信得到的答案是赚钱的。因为我们以50％的概率分别说明该操作系统，10次中5次亏5次赢，最后还是赚得60×5＝300点的利润。但其中的问题是，这样古老的计算方法似乎并不能打动多少个朋友。否则的话，这已经有一群富豪产生。问题在那里？是没有意识到？还是根本不知道？还是知道了根本

不在乎？我个人的回答是人性使然。因为我找不到更好的答案。分析中到底是基本面分析重要还是技术分析重要？这个问题也缠绕了我很久，相信现在我能回答了。我是更相信技术分析重要些。因为基本面分析存在太多的不确定性，变幻莫测，而且我们得到的资讯不可能比那些巨头们快，多，准。而技术分析中，有几点是值得肯定的，那便是定性分析，定量分析。它把历史会重复及价格反映一切彻底的表现出来，

变成数据，曲线，图形。这也就带给我们一些可能。可能就是概率，可能会这样走，可能会那样走，我们追求的正是这样的概率，概率高的就跟着走。因为这是历史曾经这样走过。我们的概率就是建立在历史会重复的基础上。于是，这样操作系统有了可行性。配合资金管理，这样寻求高概率的操作便有可能带给你相对稳定的盈利。可我不会忽略基本面分析的。相反，因为我的操作系统建立在技术分析的信号之中，而这些信号会因为我的经验而变的熟练，我会更加关注基本面。维克多说过，我们正是利用经济学家的错误来赚钱的，正如soros一样，他发现了英镑跟欧洲汇率的不协调而找到了狙击口。我会更加关注，而且尽可能的发现本质性的东西。soros说，市场是错误的，这话就带给我们赚钱的可能性。

而也是我追求基本面分析的最终原则。虽然，这样的发现需要我在市场上10年或者20年的经验，但我认为值得。总的来说，技术分析适合我们小散户形成交易系统的最好的方法；而基本面，则是你晋身到大户巨头时要彻底了解的。当然，有了基本面分析，你的底气会更足些。(5)mm，我觉得更多的时候我是相信基本面分析的，因为这实在，也更能解释一些情况。不过不能强求而已。但我相信的是基本面绝对能更好的完善你的交易系统。我看了soros的金融炼金术，还是很佩服这位伟大的投机家，他的基本面分析令人叹为观止。大师级的思考，确实是我们所欠缺的。要我选择，我可能更

原意学习老索。(6)你好，国内跟国外的注重点不同，如国外的更注重方法,国内则注重预测。可以了解到,现在国外的不

少朋友研制出不少交易系统,出名的如艾迪。塞柯塔,艾.西高达等人.在一些国外论坛上,我们可以发现他们隔三隔五的推

出自己的交易系统，比较流行的KELTNER系统等等。所以，做一个程序的想法已经不少人在跟进了。朋友估计属于不迷信的一派，但无论你怎样不相信，海龟交易法则就是一个交易系统，而且他只需要单纯的依赖并执行该系统。虽说这系统现在失效的可能性越来越大（过于流行的缘故），但他曾

经的历史是否可以借鉴呢？同样，我也是属于不迷信的一派，我开发自己的交易系统，并且不断完善及修改，以求跟随市场变化。这才是我们要做的事情。朋友，我给你转点东西看看：艾迪·塞柯塔交易系统凝心血天才犹如虎添翼还有一位比较出名的：世外高人---艾.西高达[关于机械交易系统] (7)原帖由大交易时代于2006-7-28 18:59 发表

个人认为如果一个新进外汇市场的朋友，最好是尽快学习或者得到一套经的起实战的交易系统。当然，在自己的交易系统形成之前，要尽可能的博览，收集数据，验证该系统。——

这一点我是认同LESON兄的观点，没有一套过硬的实战系统，交易心理和资金管理也就流于空谈了，这也是我为什么

不认同忽视交易技巧和系统的原因。不过要想达到旁征博引，广泛验证，那么其中试错的成本，包括时间成本和金钱成本，有时候是相当巨大的，这也是我担忧的，到底有多少人能

够承受住这现实冷峻的试错？用什么方式来缩短这一进程？一些朋友问，为什么我老拿不住长线单子啊？原因很简单，因为你没有自己的交易系统，没有自己要拿长线单子的理由，底气不足，犹豫害怕，于是小盈利出来了。而后的大盈利却没拿到。又或者说，你有了自己的操作系统，但心态不好，也造成相同的错误。——

均线系统是趋势性指标，在跟随趋势时，表现不俗，比方说用13天均线跟踪K线实体，加上一直关注着波段的底位，一路持仓不放松。这种方式的确是一种很直观的方式。那么如何克服其中心理的波动和隐忧？我当前比较关心的就是

这种持仓的心理。尤其是趋势伊始，盘整市或是趋势市有时候不好判断，第一波回测考验心理。心态是不是更难以超越的关口，特别是职业交易而言？简单说，一个操作系统，它每次盈利100个点同时也有亏损100个点的风险，那我认为该系统可以扔掉。而如果它是盈利与亏损比为3:1以上，我认为则可行。这十分重要。关系到你个人的仓位。也就是说，我更愿意关注它的盈亏比而非错误率。这也是我为什么十分欣赏均线系统的缘故——

损益比为1：1的时候，如果成功概率比较大，还是可以一博的，毕竟交易成效上讲，还有一个成功率的问题。请LESON兄斧正。

交易兄，难道忘了还有模拟这回事吗？验证一个交易系统不需要太多的金钱，只需要时间与足够的数据即可。而大多数情况，我们也可以花费一两个月来验证自己的交易系统。所以我一直认为，不要急着进市场，慢慢来，有了自己的交易系统再进去拿钱也不迟。另外，我们得到了一个交易系统，一旦在实战中发现错误或是有走不通的时候，我们则开始完善我们的交易系统。这也是我为什么每隔一段时间会陷入深深的思考的缘故。关于心理关，我个人认为只要你的交易系统硬实，经得起考验，而你只需严格按交易系统来操作就行了。能严格按操作系统操作的有两类人，一是什么都不懂的，一是什么都已经懂的，你说，处于中间的话肯定是懂了一半却又不懂一半的缘故。这也是我们开始亏的最惨的时候，因为我就曾经这样经历过。呵呵盈亏比如果在1：1的时候，如果成功率比较大，是值得一博的，但如果盈亏在3：1的情况下，成功率又比较大的时候，不就更值得一博吗？养成小损博大利润的习惯比养成在高成本的交易抓住高概率的

机会不是更好吗？交易其实不难，也就几句话，小损，顺势，