金融风险管理(全部内容)ppt课件

感知风险：是通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种 类、性质； 分析风险：是深入理解各种风险内在的风险因素。

2.风险计量

一是风险影响：指一旦风险发生可能对机构造成的影响大小。 二是风险概率：它用风险发生可能性的百分比表示。


三是风险价值：它是评估风险的重要参数。
风险值＝风险概率×风险影响
金融风险管理(全部内容)
第1章
金融风险管理概述
教学目的和要求：

通过本章的学习，要求学生理解金融风险的含义及其种类， 掌握风险管理的流程，了解对冲策略的使用方法的确定。掌 握巴塞尔协议关于金融机构资本管理的有关规定，了解现代 金融风险管理的基本理论与技术发展状况，尤其是VaR方法 的优势。
第一节





8.战略风险
战略风险是指商业银行在追求短期商业目的和长期发展目标 的系统化管理过程中，不适当的未来发展规划和战略决策可 能威胁商业银行未来发展的潜在风险。

主要表现形式：商业银行战略目标缺乏整体兼容性，为实现
这些目标而制定的经营战略存在缺陷，为实现目标所需要的 资源匮乏，以及整个战略实施过程的质量难以保证。

损失是事后概念，风险是明确的事前概念。二者描述的是不 能同时并存的事物发展的两种状态。
损失的分类：

预期损失：指商业银行业务发展中基于历史数据分析可以预 见的损失，通常为一定历史时期内损失的平均值或中间值。 通常采取提取损失准备金和冲减利润的方式来应对和吸收。 非预期损失：指利用统计分析方法（在一定的置信区间和持 有期内）计算出的对预期损失的偏离，是商业银行难以预见 到的较大损失。通常用资本金来应对非预期损失。 灾难性损失：指超出非预期损失之外的可能威胁到商业银行 安全性和流动性的重大损失。一般需要通过保险手段转移。


分类：政治风险、社会风险和经济风险
特点：
一是国家风险发生在国际经济金融活动中，在同一个国家范 围内的经济金融活动不存在国家风险； 二是在国际经济金融活动中，不论是政府、商业银行、企业， 还是个人，都可能遭受国家风险所带来的损失。


6.声誉风险
声誉是商业银行所有的利益持有者通过持续努力、长期信任 建立起来的宝贵的无形资产。 声誉风险是指由于意外事件、商业银行的政策调整、市场表 现或日常经营活动所产生的负面结果，可能对商业银行的这 种无形资产造成损失的风险。 商业银行通常将声誉风险看做是对其经济价值最大的威胁。
三、金融风险的特点

1.永恒性和普遍性


2.隐蔽性和突发性
3.危害性和扩散性
第二节 金融风险管理的流程与策略
一、金融风险管理的流程
二、金融风险管理的策略
一、金融风险管理的流程

风险识别、风险计量、风险监测、风险控制

目标设定
图1-1
风险偏好和风险容忍度的设定
1.风险识别
it Risk)
是指由于借款人信用评级的下降和履约能力的降低而导致 授信人损失的可能性。更一般地，信用风险还包括由于借 款人信用评级的降低导致其债务市场价值的下降而引起的 损失的可能性。


主要存在于授信业务。
对大多数银行来说，贷款是最大、最明显的信用风险来源。 但是，事实上，信用风险既存于传统的贷款、债券投资等 表内业务中，又存在于信用担保、贷款承诺及衍生产品交 易等表外业务中。 特征：信用风险具有明显的非系统性风险特征。




7.法律风险
商业银行在日常经营活动或各类交易中，因无法满足或违反 相关的商业准则和法律原则要求，导致其不能履行合同、发 生争议／诉讼或其他法律纠纷，而可能给商业银行造成经济 损失的风险，即为法律风险。它是一种特殊的操作风险。 狭义上，法律风险主要关注商业银行所签署的各类合同、承 诺等法律文件的有效性和可执行力。广义上讲，还有违规风 险和监管风险。 违规风险是指商业银行由于违法反监管规定和原则，而招致 法律诉讼或遭到监管机构处罚，进而产生不利于商业银行实 现商业目的的风险。 监管风险是指由于法律或监管规定的变化，可能影响商业银 行正常运营，或削弱其竞争能力、生存能力的风险。
金融风险管理基础 第二节 金融风险管理的流程与策略 第三节 金融风险管理的方法、理论与技术发 展
第一节 金融风险管理基础
一、金融风险的涵义
二、金融风险的分类 三、金融风险的特点
一、金融风险的涵义
风险：
未来结果出现收益或损失的不确定性。 金融风险： 指在金融市场中由于某些因素的变动,导致金融主体的实际 收益与预期收益发生背离的可能性。 风险与损失的关系：



4.流动性风险(Liquidity Risk)
流动性风险是指银行因无力为负债的减少和/或资产的增加 提供融资而造成损失或破产的风险。 主要形式：资产流动性风险、负债流动性风险 特点：形成的原因更加复杂和广泛，通常被视为一种综合性 风险。



5.国家风险（主权风险）
国家风险是指经济主体在与非本国居民进行国际经贸与金融 往来时，由于别国经济、政治和社会等方面的变化而遭受损 失的风险。


二、金融风险的分类


市场风险 信用风险 操作风险 流动性风险
国家风险 声誉风险 法律风险 战略风险




１.市场风险(Market Risk)
通常是指由于市场因子(如利率、汇率、股价等)的不利波动 而导致的金融资产（表内、表外头寸）损失的可能性。 主要形式：利率风险、股票风险、汇率风险和商品风险。其 中利率风险尤为重要。 特征：市场风险具有明显的系统性风险特征，难以通过分散 化投资完全消除。


3.风险监测
监测各种可量化的关键风险指标以及不可量化的风险因素的 变化和发展趋势，确保风险在进一步恶化之前提交相关部门， 以便其密切关注并采取恰当的控制措施；报告商业银行所有 风险的定性／定量评估结果，并随时关注所采取的风险管理 ／控制措施的实施质量／效果。



3.操作风险(Operational Risk)
操作风险是指由于人为错误、技术缺陷或不利的外部事件所 造成损失的风险。 分类：由人员、系统、流程和外部事件所引发的四类风险。 七种表现形式：内部欺诈、外部欺诈，聘用员工做法和工作 场所安全性，客户、产品及业务做法，实物资产损坏，业务 中断和系统失灵，交割及流程管理。