计量经济学期末课程论文中国经济增长影响因素分析
ANHUI UNIVERSITY OF FINANCE & ECONOMICS 论文题目中国经济增长影响因素分析
院（系）经济学院
所在班级 2012级经济学四班
姓名胡义全
学号 20124831
日期 2014年12月23日
中国经济增长影响因素实证分析
摘要：改革开放以来，我国的社会主义经济取得了突飞猛进的发展，经济增长速度更是举世瞩目。本文采用经济增长模型和多元线性回归分析方法对1980～2009年中国经济增长因素进行研究，分析了物质资本、消费、财政支出对国内生产总值的影响，建立计量模型，寻求这些变量与中国国民产出的数量关系，进行定量分析，对模型进行检验。
关键词：消费、投资、经济增长、财政支出
一、文献综述
（一）经济增长理论
经济增长是指一个国家生产商品和劳务能力的扩大。在实际核算中，常以一国生产的商品和劳务总量的增加来表示，即以国民生产总值和国内生产总值的（GDP）的增长来计算。经济增长是经济学研究的永恒主题。
古典经济增长理论以社会财富的增长为中心，指出生产劳动是财富增长的源泉。现代经济增长理论认为知识、人力资本、技术进步是经济增长的主要因素。
（二）影响因素的分析
从古典增长理论到新增长理论，都重视物质资本和劳动的贡献。物质资本是指经济系统运行中实际投入的资本数量.然而，由于资本服务流量难以测度，在这里我们用全社会固定资产投资总额（亿元）来衡量物质资本。居民消费需求和政府投资也是经济增长的主导因素。
经济增长问题既受各国政府和居民的关注,也是经济学理论研究的一个重要方面。在1978—2008年的31中,我国经济年均增长率高达9.6%,综合国力大大增强,居民收入水平与生活水平不断提高,居民的消费需求的数量和质量有
了很大的提高。但是,我国目前仍然面临消费需求不足问题。因此,研究消费需求对经济增长的影响,并对我国消费需求对经济增长的影响程度进行实证分析，可以更好的理解消费对我国经济增长的作用。
二、数据收集与模型的建立
（一）数据收集
图1 各种数据的输入
（二）模型设计
为了具体分析各要素对我国经济增长影响的大小，我们可以用国内生产总值（y）作为对经济发展的衡量，代表经济发展；用固定资产投资总额(x1)衡量资本投入；用价格指数（x2）去代表消费需求；用财政支出（x3）代表政府投资。运用这些数据进行回归分析。
采用的模型如下：
y= β
1+β
2
x1+β
3
x2+β
4
x3+u
i
其中，y代表国内生产总值，x1固定资产投资，x2代表消费价格指数，x3代表代表政府投资，u
i
代表随机扰动项。我们通过对该模型的回归分析，得出各个变量与我国经济增长的变动关系。
三、模型估计和检验
（一）模型初始估计
图2 模型初始估计结果
可以看出，经济检验合理，没有出现数字和符号的错误。并且可决系数R^2 =0.981440，修正的可决系数为0.979299。可以看出，拟和效果十分的好。因此，该模型的设定是合理的，将表中的数字带入模型得：
?=-30429.93-0.9969x1+354.2276x2+7.6764x3
（49239.87（0.5077）（448.4812）（1.4642）
T= (-0.6180) (-1.9636) (-0.7898) (5.2427)
R-squared=0.98144 Adjusted R-squared=0.9793 F-statistic=458.2891
（二）多重共线性检验
图3 相关系数矩阵
由相关系数矩阵可以看出，x1和x3相互之间的相关系数比较高，证实确实存在多重共线性。
采用逐步回归的办法，去检查和解释多重共线性问题。分别做Y对x1、x2、x3的一元回归，结果如下：
图4
图5
图6
图7
图8
经过比较得，X3与Y的t检验和拟和效果最好，因此把X3作为基准变量引如，然后在逐步的引如其他的解释变量，经最后得到当去除X1以后，多重共线性消失，得到的检验结果如上。
从上面修正的回归结果可以看出，R^2
=0.978688，并且它的修正的可决系数值也达到了0.977109，显然，它的拟和效果十分的好，并且t检验值显著的大于它的临界值，即t值检验十分的显著，因此多重共线性消失，得到修正后的模型为：
?=12394.07+4.813960x3-4.003378x2
（46423.11）（0.1449）（430.8232）
T= (0.266981) (33.22905) (-0.009292)
R-squared=0.978688 Adjusted R-squared=0.977109
（三）异方差检验
表3.4 White检验
图9
从上表可以得到数据：nR^2=17.44096,由White检验知，在a=0.05下，查表得χ^2（4）=9.4878, nR^2=5.048272<χ2（p）=9.4878,则接受原假设，不存在异方差。
（四）序列相关检验
已知：DW=0.365868，查表得dL=1.352，dU=1.489。由此可知，存在相关性。
图10
图11
从图中可以看出，模型的第1期、第2期偏相关系数的直方块超过了虚线部分，存在着一阶和二阶自相关。
自相关性的调整：加入AR项
对回归模型进行调整，在LS命令中加上AR(1)和AR(2)，使用迭代估计法
估计模型。结果如图所示：
图12
修正后的DW=1.061984。进行自相关检验，Q统计量的下图。
图13
通过上图可以看出，修正后无自相关。
（四）模型的最终确定
综上所述，可知最终的模型为：
Y=23259.30+2.8349X3+249.8049X2
（73776.71）（1.6371）（171.4306）
T=（0.3153）（1.7316）（1.4571）
R-squared=0.9972 Adjusted R-squared=0.9967 F-statistic=2019.024
四、结论分析和政策建议
（一）主要结论
1、消费需求对经济的拉动作用
消费需求是三大需求要素中所占份额最大、波动幅度最小的部分，是国民经济的重要支柱和最主要的组成部分，同时也是最为明显地反映经济自发增长态势的宏观经济指标。
2、政府投资是经济增长的重要原动力。
经济发展取决于投入资金的数量和资金的利用效率。政府投资是经济增长的重要原动力，它对经济运行具有先导作用，并以其乘数效应拉动经济增长。
（二）政策建议
1、政府应实施积极的财政政策，增加公共基础设施投资，促进经济增长。
2、俗话说，消费，投资，出口是经济增长的三驾马车，本国居民的消费需求会极大影响本国的国民经济，健康的，巨大的消费需求会促进本国经济的增长，
因此，政府应该提高本国居民的收入水平，改善他们的消费观念，只有这样他们才会愿意把钱花出去，从而促进企业大规模生产，从而促进本国经济增长。
参考文献:
［1］中国统计年鉴
[2]计量经济学（第三版）庞浩主编
班级姓名学号