计量经济学复习资料

1、外生变量与滞后内生变量统称为先决变量，先决变量只能作为解释变量。

2、滞后变量：把过去时期的具有滞后作用的变量叫做滞后变量。滞后变量是联立方程计量经济学模型中重要的不可或缺的一部分变量，用以反映经济系统的动态性；与连续性。

3、内生变量是具有某种概率分布的随机变量，它的参数是联立方程系统估计的元素，内生变量时有模型系统决定的，同时也对模型系统产生影响，内生变量一般都是经济变量/

4、拟合优度：关于模型（样本回归直线）与样本观测值的拟合程度。

5、偏回归系数：自变量变化一个百分点，应变量变化贝塔个百分点。

6、参数：参数是用来描述总体特征的概括性数字度量，它是研究者想要了解的总体某种特征值。是总体数据特征的概括，它的取值是唯一的、未知的。

7、R的平方=0.9的含义：R平方被称作可决系数，是检验模型拟合优度的一个指标，在总离差平方和中，回归平方和（ESS）所占的比重越大，残差平方和所占的比重就越小，回归直线于样本点拟合的就越好。所以该统计量越接近1，模型的拟合优度就越高。所以R的平方=0.9表示被解释变量的90%可由解释变量来解释！

8、.残差平方和（RSS=0）等于零：残差平方和是用来反映样本观测值与估计值偏离的大小，也是模型中解释变量未解释的那部分离差的大小，所以残差平方和等于零的含义就是模型中解释变量未解释的部分离差等于零，即因变量完全由解释变量解释。

9、经济计量学模型：是指通过用随机性数学方程的方法对现实进行

描述和模拟，进而揭示经济活动中各个因素之间的定量关系的模型。

1.矩估计法：对于原总体多元回归模型μβ+=X Y ，通过变形求期望得

到：[]0X Y X =-'）

（βE ，该等式被称作总体回归方程的一组矩条件（表明了原总体回归方程所具有的内在特征），若从原总体中随机抽出一

个样本，由该样本估计出的样本方程βˆY

ˆX =能够近似代表总体回归方程的话，则0)ˆ(1=-'βX Y X n

应成立，由此得到正规方程组：Y X ˆX X '='β

）（，解此正规方程组即得样本估计参数，这种估计样本回归方程的方法称为矩估计。P62

2.随机变量参数模型：在经典线性计量经济学模型

,t t t x y μβα++=t=1,2……，n 中，如果将参数作为变量，就成为一个变

参数模型：,t t t t t x y μβα++=t=1,1,2……，n.。对于变参数模型来说，如

果参数不仅是变量，而且还是随机变量，则称该变参数模型为随机变

参数模型。P291

3.两变量Engle-Granger 检验:：用于在时间序列中检验两个均呈现1

阶单整的变量Yt,Xt 是否为协整的两步检验法。即用于检验在时间上

有先导—滞后关系的两个变量，是否主要是一个变量过去的行为在影

响另一个变量当前的行为，或者是双方的过去行为在相互影响着对方

当前行为的检验方法。P156

4.二元Probit 离散选择模型：在经典计量经济学模型中，如果别解释变量只能存在两种选择，就称为二元选择模型。在二元选择模型**i y i i B X μ+=，其中*

*,,,i i i B X y μ分别为模型的被解释变量、解释变量、待估计参数和随机干扰项。将标准正态分布作为上式中*i μ的概率分布而进行推导，就得出了二元Probit 离散选择模型。P304

5.固定影响变截距模型：在变截距模型T 1n ,1,，，，，⋯=⋯=++=t i u x y it it i it βα中，其中it x 为1*K 向量，β为K*1

向量，i α为个体影响，（为模型中被忽视的反映个体差异变量的影响；）

it u 为随机干扰项，（为模型中被忽视的随横截面和时间变化的影响，

设其均值为零，方差为，且与不相关）。若横截面的个体影响可以用常数项的差别来说明，此时是一个待估计的未知参数，称为固定影响变截距模型。

6误差修正模型：一种具有特定形式的计量经济学模型，假设两变量X 与Y 的长期均衡关系为:Yt=α0+α1Xt+μt ，由于现实经济中X 与Y 很少处在均衡点上，因此实际观测到的只是X 与Y 间的短期的或非均衡的关系，假设具有如下(1,1)阶分布滞后形式

该模型显示出第t 期的Y 值，不仅与X 的变化有关，而且与t-1期X 与Y 的状态值有关。对上式进行适当变形得 ：t t t t t X Y X Y εααλβ+---∆=∆--)(11011

称为一阶误差修正模型，更复杂的误差修正模型可依照一阶误差修正

模型类似地建立。 其中：)1(00μβα-= μλ-=1 )1()(211μββα-+=

t t t t t Y X X Y εμβββ++++=--11210

1.、总体回归模型的含义是什么？

参考答案：在给定解释变量Xi 条件下被解释变量Yi 的期望轨迹称为总体回归曲线

相应的函数： 在该方程的基础上引入随机项Ui ，表明被解释变量除了受解释变量的系统性影响外，还受其他因素

的随机性影响。由于方程中引入了随机项，成为计量经济学模型，因此被称为总体回归模型。相应的函数（方程）如右式：

)

()|(i i X f X Y E

２、.经济计量学模型的含义是什么？

参考答案：是指通过用随机性数学方程的方法对现实进行描述和模拟，进而揭示经济活动中各个因素之间的定量关系的模型。

３、序列相关时，最小二乘法估计量的特性是什么？（36、106）

参考答案：所谓的序列相关性，是指模型中的随机干扰项违背了相互独立的基本假设，即随机干扰项不再相互独立，即Cov(Ui,Ui+1)=E （Ui，Ui+1）不等于0，i=1.2.3.……n-1

在最小二乘法估计中关于参数估计量的有效性证明过程中，利用了同方差和相互独立性条件。而且，在大样本情况下，参数估计量虽然具有一致性，但仍然不具有渐进有效性。所以

当计量经济学模型中出现序列相关性时，最小二乘法参数估计量仍然具有线性无偏性，但是不具有有效性。（根据最小二乘法估计中关于参数估计量的无偏性和有效性证明过程可以看出，当计量经济学模型中出现序列相关性时，其OLS参数估计量仍然具有线性无偏性，但是不具有有效性。因为在有效性的证明过程利用了同方差和相互独立性条件。而且，在大样本情况下，参数估计量虽然具有一致性，但仍然不具有渐进有效性。）