对银行信贷组合管理模型的研究
基于组合管理视角的商业银行区域风险评级研究
布的 《 商业银行 资本管理办法 （ 试行 ） 》 （ 以下简称 《 管理 办 法》 ）于 ２ ０ １ ３年起施行 ， 《 管理办法》第一百五十一条指出 ：
“ 银 监会有权根据现金流覆盖 比例 、 区域 风险差异 ， 通过调整
关键词 ： 区域 评级 、 建模 方 法 、 组合 应 用
境 因素变化 、决策失误 或其他原 因而引起 的资产在安全 、 收
益及信誉 方面受到损害等各种损失 的可能性 或不确定性。 区 域的范围通常是指我 国按 照行政体制划分 的特定区域 （ 省、
法上已比较成熟 ， 且评级结果正逐步在风险管理的多个领域
得到应用 ， 但 中观层 面对 区域风 险的识别与计量 ， 无论在理 论方面还是实践方面都 尚处于探索 阶段 。 由于我 国地域广阔 、 经济发展不平衡等显著的区域性特
虑到我国不同区域 间经济发展不平衡 、 社会文化存在差异等
级结果 ， 制定差异化的信贷政策” 。 从《 管理办法》 的相关规定
原 因， 商业银行在不 同区域 内的经营活动往往 面临着差异性 来 看 ， 对 区域风 险的计 量和评级 ， 不仅是 内部评 级体系的重
风险 ， 即区域风险。目前金融界对 区域风险尚无统一 的定义 ， 基于 区域风 险评 级 的目的和用途 ，笔者将 区域风 险其 定义 为： 某一 区域 内的银行业 金融机构 ， 在经营活动 中因客观环
要组成部分 ， 也是确定商业银行监管资本要求的重要 因素 。 从商业银行 内部风险管理需要来 看 ， 充分 识别 、 准确计
量和有效防范风险一直 以来 是商业银行经 营管理的首要任 务。 近年来 ， 在监管部 门的推动下 ， 国内主流银行在微 观层面 基于内部评级模型对单个 客户信用风险 的计量 和评价在方
“kmv模型”文件文集
“kmv模型”文件文集目录一、我国商业银行信用风险评价应用研究基于KMV模型分析二、基于KMV模型的一种信用风险评估方法及其应用以万科A为例三、中国上市商业银行信用风险分析及比较——基于KMV模型及面板数据四、地方政府专项债券违约风险——基于KMV模型的分析五、基于KMV模型的中国上市公司信用风险评估研究六、上市全国性股份制商业银行信用风险度量——基于KMV模型我国商业银行信用风险评价应用研究基于KMV模型分析随着全球金融市场的不断发展，商业银行面临的信用风险环境越来越复杂。
如何准确、有效地评价信用风险，一直是商业银行面临的重要问题。
KMV模型是一种基于市场信息的信用风险评价模型，本文将基于KMV模型，探讨其在我国商业银行信用风险评价中的应用。
KMV模型介绍 KMV模型是由KMV公司开发的一种基于市场信息的信用风险评价模型。
该模型以借款企业的股票价格、股票波动率和负债为基础，通过计算得出企业的违约概率和信用风险。
KMV模型的优势在于其能够利用市场信息，而非仅仅依赖财务报告，对信用风险进行评价，使得结果更具有前瞻性和实时性。
KMV模型在我国商业银行信用风险评价中的应用在我国商业银行信用风险评价中，KMV模型的应用主要表现在以下几个方面：基于KMV模型的信用评级在信用评级中，KMV模型能够根据借款企业的股票价格、波动率和负债计算得出其违约概率和信用等级。
通过这种方式，商业银行可以更准确地评估借款企业的信用风险，从而更好地进行信贷决策。
基于KMV模型的信贷定价利用KMV模型，商业银行可以根据借款企业的信用等级和信贷市场环境，制定更合理的信贷定价策略。
这有助于商业银行在控制信用风险的同时，提高盈利能力。
基于KMV模型的信贷组合管理 KMV模型还可以应用于信贷组合管理。
通过计算不同企业的违约概率和信用风险，商业银行可以更好地评估其信贷组合的整体风险水平，从而制定更合理的信贷组合管理策略。
结论 KMV模型在我国商业银行信用风险评价中具有重要的应用价值。
Creditmetrics模型
Creditmetrics模型[编辑]Creditmetrics模型的提出Creditmetrics模型（信用计量模型）是J.P.摩根在1997年推出的用于量化信用风险的风险管理产品。
与1994年推出的量化市场风险的Riskmetrics一样，该模型引起了金融机构和监管当局的高度重视，是当今风险管理领域在信用风险量化管理方面迈出的重要一步。
[编辑]Creditmetrics模型的基本思想1、信用风险取决于债务人的信用状况，而企业的信用状况由被评定的信用等示。
因此，信用计量模型认为信用风险可以说直接源自企业信用等级的变化，并假定信用评级体系是有效的，即企业投资失败、利润下降、融资渠道枯竭等信用事件对其还款履约能力的影响都能及时恰当地通过其信用等级的变化而表现出来。
信用计量模型的基本方法就是信用等级变化分析。
转换矩阵（Transition Matrix一般由信用评级公司提供），即所有不同信用等级的信用工具在一定期限内变化（转换）到其他信用等级或维持原级别的概率矩阵，成为该模型重要的输入数据。
2、信用工具（包括债券和贷款等）的市场价值取决于债务发行企业的信用等级，即不同信用等级的信用工具有不同的市场价值，因此，信用等级的变化会带来信用工具价值的相应变化。
根据转换矩阵所提供的信用工具信用等级变化的概率分布，同时根据不同信用等级下给定的贴现率就可以计算出该信用工具在各信用等级上的市场价值（价格），从而得到该信用工具市场价值在不同信用风险状态下的概率分布。
这样就达到了用传统的期望和标准差来衡量资产信用风险的目的，也可以在确定的置信水平上找到该信用资产的信用值，从而将Var的方法引入到信用风险管理中来。
3、信用计量模型的一个基本特点就是从资产组合而并不是单一资产的角度来看待信用风险。
根据马柯威茨资产组合管理理论，多样化的组合投资具有降低非系统性风险的作用，信用风险很大程度上是一种非系统性风险，因此，在很大程度上能被多样性的组合投资所降低。
个人信贷业务的深度营销创新研究范文
个人信贷业务的深度营销创新研究开展个人贷款深度营销的必要性(一)个人贷款客户的深度营销是一种创新性理念影响竞争能力的根本原因之一在于营销理念。
纵观传统的营销理念，无论是生产观念、产32品观念、推销观念、营销观念、社会观念等，总体上来说，更多地还是站在金融产品供应者的角度、针对市场的显性需求。
从根本上看，这些观念都注重营销手段，只是关注的侧重点有所不同，更因为这些观念建立在传统工业经济时代基础之上，已经不能完全适应网络信息时代的市场拓展现状，不能有效支持维护大客户和满足差异化的市场需求。
个人贷款的市场营销需要一种全新的营销观念，以有效应对瞬息万变的个人消费市场需求，并通过关心和满足客户的内在需求，在营销者和客户之间搭起互动的、相得益彰的沟通桥梁。
个人贷款客户的深度营销，是依托现代传媒技术，以商业银行和个人贷款客户之间的深度沟通、认同为目标，从关心客户的显性需求转向关心隐性的客户需求，进而达到与顾客建立长期合作关系的一种新型、互动、更为人性化的营销新观念。
个人贷款客户的深度营销要求顾客参与商业银行的营销管理，给客户提供超值的关怀，与顾客建立长期的合作性伙伴关系，通过大量的人性化的沟通工作，使本行的个人信贷产品品牌产生潜移默化的吸引效果，维护和保持客户长久的品牌忠诚。
它强调将人文关怀体现到从信贷产品设计到产品营销的全过程，因而有效的深度营销工作将对个人贷款业务的营销服务水平产生一个质的提升，也为有效的中间业务服务性收费等创益项目开展打下良好的基础。
(二)深度营销的创新能够使个人贷款业务更适应差异化市场需求个人信贷市场不断成熟，客户面临更多可选择的银行和多样化的产品，同业以及不断涌入的中、外资商业银行在不断分割新的市场份额，在分流我行的存量贷款市场，客户贷款需求显现更强的差异化特征，存量客户的稳定性越来越低。
还有一个问题就是客户价值相差悬殊，这是导致我们必须研究差异化营销以提高营销效率的关键。
我们曾经对工商银行吉林省分行个人贷款客户的单位信息资料作过统计。
金融行业的贷款风险评估模型
金融行业的贷款风险评估模型金融行业的贷款风险评估模型是银行和其他金融机构用于确定贷款申请人的信用风险和违约可能性的工具。
这些模型基于历史数据和统计分析，以帮助金融机构合理地评估贷款风险，从而降低经济损失，并更好地管理贷款组合。
本文将介绍金融行业常用的贷款风险评估模型及其应用。
一、经典的贷款评估模型1. 信用评分模型信用评分模型是最常见的贷款风险评估模型之一。
它基于申请人的个人信用历史、收入状况、负债情况等因素，通过建立一个评分系统来预测违约概率。
该模型通过量化个人信用状况并进行加权，得出一个信用评分。
评分越高，代表贷款违约可能性越低，银行则更愿意批准该笔贷款。
2. 基于统计的模型基于统计的模型使用历史数据和统计方法来确定违约概率。
这些模型可以是二元逻辑回归模型、决策树模型、随机森林模型等。
统计模型通过分析大规模的历史数据集，寻找与违约相关的因素，并建立预测模型。
金融机构通过将申请人的信息输入到模型中，来获得该申请人违约的概率。
二、先进的贷款评估模型1. 人工智能模型随着人工智能技术的发展，金融行业越来越多地应用人工智能技术来评估贷款风险。
人工智能模型可以处理非线性和复杂的数据关系，并能够自动学习和优化模型。
通过深度学习、神经网络等技术，人工智能模型能够更准确地预测违约可能性，提高贷款评估的准确性和效率。
2. 大数据模型大数据模型利用大规模的数据集和数据挖掘算法来评估贷款风险。
金融机构可以利用大数据技术从海量数据中提取有价值的信息，进而识别潜在的风险因素。
通过分析大数据集，金融机构可以建立预测模型，更好地判断贷款违约可能性。
三、模型应用和挑战贷款风险评估模型在金融行业有着广泛的应用。
它可以帮助金融机构准确地评估申请人的信用风险，避免不良贷款的风险，同时也能降低信贷风险和损失。
然而，贷款风险评估模型也面临一些挑战。
首先，模型的准确性依赖于历史数据的质量和可靠性。
如果历史数据不准确或不完整，模型的预测效果将会受到影响。
商业银行资产组合管理机制的框架与流程
业务 ，贷款组合的收益和信用损失是影响 损安排 ，导致信用损 失消蚀 了贷款损失准 积累历史数据。 其次 ， 从财务数据库提取信
银行盈 利状 况和生存能力 的核心 因素 ， 通 备金 、 风险储备金和银行 资本金。 过计提贷款损失准备金核销贷款业务的预 息． 测算授信组合收入 、 相关 的营运费用 、
（ 银行信 贷管理 的 目标是 实现贷款 依此制定组合限额 、订立组合调整的授信 三）
信贷专家队伍 ， 分析和判断借款申请 人的 及素质等。
偿债能力 ．并要求借款人提供贷款抵 押品
以降低单一贷款 的违约损失 。 第二层 面， 经 营收 益 的 最 大 化 ．应 当体 现 为 资本 回报 政策 、 对 改善贷款结构 、 在不提高风险的前提 贷款组合的管理 。银行通过严格的贷款限 率水平的有效增 长。 由于发放贷款后 ， 银行 下提高组合回报率 。可 以将资产组合管理 额管理和内部授权制度 ，控制贷款风险的 没有积 极管理信贷 资产 的途径或 工具 ， 资 的概念与工具应用 于商业银行的各分支机 过度集中问题 ，避免不可预见因素对单一 产 负债表 内信贷资产不能产 生预期 收益 ， 构． 并导入 限额管理 、 组合优化及绩 效监控
传统信贷管理方法对银行信贷 资产的 许多现实障碍 。 比如： 拓展新类型贷款客户
风险管理过程可分为三个层面的操作 。第 的营销成本 问题 、经营地域的基础经 济环 管理 的框 架设计应立足 于以下几方面 ： 建
一
层 面， 对独立贷款事件的管理 。 通过建立 境 、信贷营销 队伍和管理专业人员 的经验 立模型与系统 、 主动管理信贷组合 、 了解各 信贷组合 的风险 回报与 占用 资本关系 ， 并
我国商业银行信用风险管理研究
我国商业银行信用风险管理研究张 婷 李 刚 袁 涛四川水利职业技术学院 四川成都 611130摘要：信用风险是我国商业银行所面临的主要风险之一，而风险在经营管理过程中是在不断变化的。
本文分析了我国商业银行在信用风险管理体制、信用风险计量的方法等信用风险管理方面的问题，并提出相关对策，为商业银行在对信用风险进行全面认识的基础上，提高信用风险管理水平提供借鉴。
关键词：商业银行；信用风险；风险管理中图分类号：F832.2 文献识别码：A 文章编号：1673-5889（2021）31-0080-03一、引言金融体系会对国家的经济运行、经济发展产生重要影响，商业银行作为现代金融体系的重要组成部分，其运行则会对整个金融体系影响重大。
为了适应金融业的发展，金融机构在追求收益的同时，要做好预防风险、规避损失，因此进行风险管理是银行管理工作的重点。
结合银行管理工作和风险成因来看，巴塞尔委员会提出了市场风险、信用风险、操作风险等。
信用风险属于历史较长、复杂程度高、发生频率高的金融风险。
随着金融全球化不断发展，银行综合风险管理的也在不断变化，我国商业银行在对信用风险进行监督管理时，需要借鉴国外信用风险管理理念和操作方法的同时，不断改进、探索信用风险管理方式，设计出更适用于我国实情的信用风险管理模型，满足《巴赛尔协议》要求。
但鉴于商业银行的内部管理存在某些缺陷，同时受到风险预测、测量技术等限制，商业银行对信用风险进行管理的难度仍然很大。
因此，本文对商业银行信用风险的现状尤其是缺陷进行分析，进而探讨商业银行在进行信用风险管理时可以采用的方法，为商业银行风险管理提供参考。
二、文献研究综述国外学者Bertrand Rime（2001）通过对商业银行信用风险产生的原因进行分析后，提出商业信用风险与资本充足率的关联性，并认为监管机构在制定制度、并对制度进行完善、同时对资本充足率实施监管时，会影响到银行资本。
因此商业银行需要提高风险管理能力，并对风险管理实施有效监督才能满足资本充足率的要求。
个人消费信贷业务的信用风险管理：基于中国银行的案例分析-new
引 言一、研究的背景和意义我国自从改革开放以来，经济得到了迅速的发展，人们的收入有了很大的提高，随之而来的消费观念也有了很大的改变，信用消费从被小部分人所接受，直至当前成为消费的重要形式之一。
我国个人消费信贷从1997年以来取得了长足的发展，其总量规模迅速扩大。
截至2005年底，中国个人消费贷款规模已经从1997年的172亿元人民币增长到2005年的2.2万亿元人民币，8年间增长了128倍，年平均增速达到83.4%。
同时，我国消费信贷占全部金融机构本外币贷款总额的比重也逐年递增，从1997年的0.23%增长到2005年的11%。
个人消费信贷作为国民经济中一个新的增长点，对经济的发展起着重大的拉动作用。
随着经济的不断发展，住房和汽车按揭等个人消费信贷业务迅速发展，成为商业银行贷款投放的重要方面。
由于受到社会环境的变迁和各种经济因素的影响。
特别是20世纪90年代以来，在全球范围内，所有机构都面临着不断增加的个人信贷风险，个人消费信贷信用风险管理研究已经成为今后若干年内风险研究领域具有挑战性的课题。
从国际银行业的发展来看，国际银行业的结构和国际银行业的监管发生了根本的变化，这些因素对银行信贷风险管理理念和模式的演变起到了非常重要的作用。
20世纪末发生的东南亚金融危机则在一定程度上促进了商业银行信贷风险管理技术方法的革命性变革。
商业银行在我国经济和社会发展中居于举足轻重的地位，关系着国民经济命脉和经济安全。
目前，我国商业银行的利润主要来自于存贷款利差，信贷风险是银行面临的最重要的金融风险。
如何在学习国外先进、科学的方法的同时，结合我国的实际情况，建立适合我国经济和金融环境的商业银行个人消费信贷信用风险管理体系，从而成就我国与国外同行的竞争优势。
二、研究思路与结构安排本论文可以分为以下五部分第一部分：首先概括了个人消费信贷的含义和主要形式，并分析了个人消费信贷信用风险的成因。
第二部分：列举目前我国商业银行在信用风险管理上存在的主要问题，提出相关改善问题的对策。
浅谈我国商业银行的信贷风险管理问题
面存在较大 的缺 陷，比如 ：国外对企业授信一般 采用信用评分技术 ，这 是一项运用现代数理统计模型和信息技术对客户的信用 记录进行计量分 析从而做 出决策 的新技术 。这种信贷管理手段对缓解银企 间信息不对称 有很大 的帮助 ，但是该项技 术 比较 复杂 ，对操作人 员的技术 要求很高 ， 且要求有较为完整和全面的数据 ，实施上较 为困难 。中国很多商业银行 的评级系统使用简单的打分模型 ，这种简单 的打分模型虽 然同时包括定 性和定量指标 ，但其在指 标 的选 择和 权重 比例 的分配 上往往 比较 落后 （ 比如模 型中经常忽略对关联交 易的考虑 、缺乏对资产 质量变化 趋势 的 考虑 ） 。此外信用 评级人员未能 充分理解评 估模型 的内涵 。只是 机械地 对客户进行打分 ，并不能够真正认识 到借款人 的内在信用 风险 ，这样评 定出的信用等级不但缺乏准确性 ，而且银行 的监察和稽核部 门也难以对 客户的用等级进行复审和跟踪。 其次 ，导致银行信用风险的另一个原 因便是银行缺乏识别借 款人 的 还款能力和还款意愿 的技术水平 ，正如所提到的 ，国内尚无统 一的 、有
效 可行的对企业 的评级技术和标准 ，因此 ，国内银行在 发放 贷款是主要 依 据企业 的财务报表 ，考 察企业 的资 本结构 ，不重 视非财务 因素分析 ， 在实际中是存在很大 的缺陷的 ：首先 ，传统的财务报表上通 常过去 的静 态 的信息 ，随着 时间的推移 ，企 业的 内外 部环境都会 发生很大 的变化 ， 所 以企业在某一时点的数据对于需要准确评估企业风险 的商业 银行来说 并没有太大 的现实意义 。银行应该更加注重企业 的长期 信用 品质 ，这其 中就包括管理策略 、行业信息 、环境风险等非财务 因素。其 次 ，还存在 些企业诚信状况恶劣 ，财务报表造假严 重的现象 。同时，缺乏不同行 业 的数据进行横截面 比较 ，容易忽视企业 特定 的行业 风险。因此 ，单纯 的分析财务数据 ，缺乏准确性和科学性 。 三、解决我 国商业银行信用管理问题 的对策 （ 一 ） 加 强 内控 机 制 建设 努力实现从粗放管理 向规 范集 约管理 转变 ，树立风 险与 收益相 平 衡 ，风险与资本相匹配的理念。全面落实风险责任追究制度 ，强化 管理 层 和员工 的风险 防范意识 ，逐 级签 订风 险责任 书 ，从 内部构 筑有效 的 “ 信贷风险防火墙” 。 （ 二 ）健全我国的信 用体 系 对于商业银行 ，假如借贷者 的信用意识增强 ，发生道德风 险的概率 就会减小 ，可以降低借 款者违 约的概 率 ，从 而降低 商业 银行 的信贷 风 险 。从根本上提高了商业银行控制信贷风险的能力。 （ 三 ）规 范信 贷 操 作 流 程 规范的信贷业务操作 制度一般包括贷前调查 、贷款审批和贷后管 理 三个部分。将信贷业务 “ 三查” 制度细化升级 ，以客户现金流量分析和 客户还贷能力的判 断、预测为信 用风 险度量 尺度 。保 证信 贷业 务高 速 度 、高效益 、高质量发展 。 （ 四）建 立科 学快速的信贷风险识别预 警机制 建立科 学的信贷 风险预警体系 ，有助于改变传统管 理模 式下风险判 断表面化和风险反应滞后 的状 况，加强信 贷风 险搜索 的 系统性 和准确 性 ，提高信 贷风险分析 的技术含量 。 （ 五） 开展科 学的贷款组合管理 投资多样化 和分散化可 以减少各种贷款的相关性 ，使风 险贷款组合 的总风险最小 。 最常用 的方式是放款数量分散化和授信对象 多样化 ，即银 行应尽量 避免大额贷款 ，增加小额贷款 ，从而把贷款给更 多的人 。依 据概率分析 的结果 ，分散贷款 的平均值越接近平均值 ， 风 险的可能性越小 。 （ 六）加强金融监管 由单一合规性监管 （ 对银行 执行有关政策 、法规实施监管）转 向风 险性监 管 （ 对银行 资本充 足率 、资产 质量 、流动 性等指 标所 实施 的监 管） ，密切关注风险性指标 ，根据指标 的变动制定监管对策。 四 、结 束 语 ： 总的来看 ，完善 内控制度 、防范金融风险是商业银行一项 复杂 和漫 长的工作 。商业银行应该从现实的基础条件 出发 ，善于学习他行 的先进 经验 ，始终坚持 “ 稳健为本 ” 的经营原则 ，通过 自身不懈努力 ，健全完 善风险和 内控体制机制 ，形成具有 自 身特点的风险管理与 内控 文化 ，才 能在市场竞争 日趋 激烈 、金融 风 险 日益 加 大的环 境 中立 于不败 之地 。 （ 作者单位 ：贵州财经大 学 ＭＢ Ａ中心 ）
商业银行信用风险量化管理体系研究
标准法 、 内部评级法 （Ｒ ， Ｉ Ｂ 分为初级和高级法 ） 这就要求更加充分地评价和测量宏观经济因素对信用风 ，
化管理的研究在不断寻求新 的路径和方法 ， 以使信用评级更精确 ， 评估信用风险更准确 ， 信用风险管理更
主动有效 。 其特点体现为 ： 一方面 ， 信用风险量化管理的研究重点在于如何借助新的统计学 、 数学 、 计算机
和其他新兴 的工具和技术 ， 以更精确地进行信用评级 ， 更好地测度信用风险 ， 包括利用信用衍生工具直接 解决信用问题 ， 最小化信用损失 ， 优化信用管理 ； 另一方面 ， 微观经济主体 和宏观经济政策的联系愈来 愈
维普资讯
上 海 市 经 济 管 理 干 部 学 院 学 报 Ｊｕ ａ ｏ ｈ ｎｈｉ ｃｎｍ ｃＭａｅ ｅｔ ｏ ｅｅ ｏ ｒ ｌ ｆ ａｇ ａ Ｅ ｏｏ ｉ ｎ Ｓ ｎ ｇｍ ｎ ｌ ｇ Ｃｌ
第 ６卷第 ３期 ２ ０ ０ ８年 ５月
低价格 、 放宽条件进行贷款扩张、 占份额 的同时 ， 抢 风险监控技术的落后使得银行的经营风险 日 益加大 ，
资产质量 和 风险控 管 成为 国 内银 行业 关注 的焦 点 。同时 ， 金融 发展 的路径 依 赖特性 决 定 了银 行利 率市 场
化的渐进性。所以 ， 国内商业银行在利率市场化 的过程 中， 竞争 的驱动迫使银行经营者着重以内部为重
分析 、 品定价 、 产质量 报告 、 产 资 机构 考 核与利 润分 析决 策 的科学 性 。本文 拟在 分析 现代 商业银 行 信用 风
险量化模型的基础上 ， 出信用风险量化管理体系的基本框架 ， 提 并探讨如何建立起信用风险量化管理所
需 的架 构 、 化 、 度和流 程 问题 。 文 制
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对银行信贷组合管理模型的研究
作者：付艳
来源：《科技与企业》2013年第24期
【摘要】现阶段，信用风险管理问题已成为各金融机构的主要关注对象，实施的好坏与否
对各家金融机构而言具有十分重要的意义，而信贷组合管理已成为金融机构风险治理不可或缺
的组成部分，其在中国的发展已初具规模，银行信贷组合管理模型的建立无论在上升或是低迷
的经济周期内，都会对金融机构的绩效产生积极影响。
1、信贷组合管理的定义
信贷组合管理的定义在不同银行间各不相同，这是由于各银行目标、起点水平以及业务结
构方面的差异造成的，传统上通常将信贷管理理解为公司贷款的问题，更加接近于贷款管理，
而这里所说的信贷组合管理则是从广义上来加以理解的，包括了除公司贷款外的零售贷款、房
贷以及包含债券、对冲头寸的部分交易账项[1]，还有银行子公司和业务部门的所有组合。当
下，大多数机构都认为应将信贷组合管理融入到金融活动各阶段的信贷组合构建工作中，在信
贷初期信贷组合管理应以制定风险限额和集中度政策以及相关定价和贷款审批标准进行实施，
而后期主要采用了对冲以及贷款出售，进行资产证券化等二级市场交易加以实施。除此以外，
目前从广义上理解的信贷组合管理还应包括本机构与其他银行进行交易来降低相应的风险集中
度，这是由于一家银行的风险集中度问题很有可能成为其他银行实施风险分散的契机[2]，随
着资本监管政策的不断发展，银行已经可以在降低风险集中度的同时提高盈利，并按照从上而
下顺序等方式优化信贷组合，可以提高资金的分配效率以及增加可用基金的数量。
2、对银行业务所起的作用
现阶段对信贷组合进行优化管理已成为各金融机构的主要任务，在评价是否已对信贷组合
优化管理时，可以采用检测是否已提高透明度、控制信用风险是否已成为该部门的主要目标，
评定信贷组合部门所承担信用风险的程度，当前银行是否已将信贷组合管理工作的侧重点转移
到降低风险方面以及是否已将信贷组合的风险回报状况进行优化来进行评估[3]。现阶段我国
金融机构已将强了对风险的控制，同时已经采取了各项措施缓释下行风险，但是银行将来的主
要工作仍是对风险回报状况的优化。毋庸置疑，完善信贷组合管理将会为企业带来更为切实性
的利益，主要表现在健全的信贷组合管理体系会使业务在营活动、相关职责和价值创造各环节
的透明度得到极大的提高，还有助于业务部门及时明确信贷组合中较低回报率的部分，对其进
行适当处理以提高整体的经济效益[4]。同时对放贷整个流程的控制也是极为必要的，它可以
引导授信向更加丰富及多元化的业务进行转移，如在定价上进行前台约束，不但能够降低二级
市场中相应的经济消耗，还能消除在盈利上的不均衡。当前，新型的风险计量技术已被广泛的
应用到信贷组合管理中，对于不同业务种类进行针对性的信贷管理已成为中小企业在激烈的竞
争中致胜的关键所在。当然，要想真正实现信贷管理的以上种种优点，就要把握好信贷组合的
结构、盈利能力以及整体市场的形势。若银行知识采取简单的改进措施，那么银行或许能获取
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短期内的益处，就长远来说还是远远不够的。各金融机构不仅需要努力提高组合的透明度，还
需要在此基础上极大对新增业务的引导力度，进而提升对信用风险的理解水平和相应组织架构
的准备水平。
3、我国银行信贷组合面临的挑战
首先应加强相应人才的培养，解决好各个部门之间的相互协作关系，在实施信贷组合管理
时在很有可能会造成定价及绩效考核问题分歧的产生[5]，这就需要多部门之间通过协商来解
决，信贷组合管理工作与其他所有业务一样，无论智能化程度多高，都需要人工的参与，最后
实施起来都需要信贷人员的操作和管理，相关操作人员的素质及能力水平起着极为关键的作
用，从某种意义上讲，信贷人员的水平高低决定着信贷业务处理的质量。
随着相关计量水平的进一步提升，组织结构的进一步调整将会很大程度上讲笑风险较高而
收益率过低的信用的暴露，改善组合风险的收益情况[6]。上面主要介绍了来自内部的挑战，
由于缺乏风险转移工具和在使用这些工具时面临相关相关的法律限制，中国银行业在面对来自
外部挑战时还有很长的路要走。
4、方法与战略保障
做好信贷组合管理工作，首先需要集中管理的信贷政策和制度，作为总行信贷业务的基本
平台，信贷政策和信贷制度从最根本的层面上规范着各分支机构经营信贷业务时的操作标准，
要想做好信贷组合管理工作，最为关键的一点就是将信贷政策和制度的最终制定全和解释权高
度集中于总行，各下属机构不得私自制定，并且对实施细则也没有权利解释[7]。集中管理的
信贷政策和制度已成为统一法人体制最为基本的特征和标志，同时也是做好信贷组合管理工作
的基础。与此同时，管理层们需要对信贷组合管理的预期目标以及具体实施办法达成共识，具
体实施办法作用是清晰地确定组合管理与业务的关系定位。在这之后则是为常规部门建立一套
清晰的治理结构和目标[8]。在对信贷业务进行集中管理与控制后，所面临的首要问题就是集
中后的效率问题，这会直接影响着信贷组合管理与控制的实施效果，因此还需要从现行的管理
架构中找出提高效率的手段，进而优化信贷资源配置，节约实施成本，最终在激烈的市场竞争
中处于有利位置。
总结
在进行信贷组合管理时可以绕过中间的管理层级，直接在信贷管理系统中进行实施，当前
形式下，信贷组合管理模型的建立可以很大程度上替代中间中间层级的一部分管理职能，这对
扩大管理范围，加快信息传递，提高反应速度具有相当明显的好处[9]，但最终影响着信贷组
合管理效率的还是相关从业人员的职业素质和操作水平，因此，加大人员的培养力度是解决信
贷管理问题的重中之重。总而言之，在提高从业人员的职业素质基础上，通过提高组合透明
度、完善放贷约束、降低集中度风险并提高风险的决策水平，坚持注重实效的中国银行业，将
很快迎来发展的黄金时期。
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