商业银行金融风险评估研究文献综述
《互联网金融风险分析文献综述》2100字
互联网金融风险分析文献综述1 国内研究状况史硕(2020)认为，对于互联网金融风险的控制和监管，目前的研究重点主要是需要加强内部监管，强化职能监管，发挥市场自治的作用。
另一方面，由于互联网金融业的快速发展，虽然很多企业都进行了财务风险控制，但由于不能跟上业务的需要，实际上控制是徒劳的。
曹源芳，袁秀文，张景菲（2019）源于金融的风险不匹配的局部均衡模型在严格的监督下,本文分析了网络金融的主要机制,直接影响金融错配的风险,并测试的影响网络金融的发展融合不匹配的风险。
第一，互联网金融发展对金融错配风险的形成深刻影响，尽管出台了严格的监管要求，互联网金融及其利率优势通过“虹吸”效应持续地从金融体系和实体经济中吸引资金。
除了实体经济和传统金融体系之外，金融错配风险也无法汇聚。
第二，各种渠道对金融错配风险的影响不同。
金融错配的风险基金给实体经济带来的“脱实入虚”因此,维护金融系统性风险的规避仍是促进实体经济的健康发展,同时将实体经济的振兴视为中国经济发展的支撑点和政策制定的经济基础.杨宏（2019）近年来在互联网技术发展的背景之下,P2P网贷进入到人们的视野中,为人们提供更多贷款途径与渠道.然而,目前在P2P网贷中互联网金融犯罪事件屡见不鲜,不仅对网络的金融环境造成不良影响,还会危害网民的财产安全.因此,在新时期的监管背景之下,应该重点关注P2P网贷为中心的互联网金融犯罪侦防工作,采用有效的措施开展监管活动.李文博(2013)在文章中分析了互联网金融在融资金额时的成本效益，指出互联网金融在传统金融竞争中具有广阔前景，同时也重点强调了“互联网金融”普遍处于没有监管的“真空”状态，互联网金融的风险不容忽视。
王汉君(2013)在文章中阐述了互联网金融先进技术所带来的系统风险和互联网金融高度融合所带来的传染风险，认为金融革新应与监管创新实时运行。
许可(2015)认为由于互联网金融虚拟化、技术含量高、地域跨度广、互联网金融业务发展机制不完善等特点，加剧了金融管理部门对其监管和调控的难度，对维护中国金融稳定也将面临更大的挑战。
关于流动性风险的文献综述
关于流动性风险的文献综述I15301126 朱丽平摘要：流动性风险管理在商业银行经营管理中占有重要一环。
流动性风险的影响因素较多，形成机制较为复杂，具有很大的不确定性，即使是资本充足，经营状况良好的银行也有可能出现流动性风险。
流动性风险是商业银行实现三性的前提。
本文整理了国内外诸多学者对流动性风险的内涵、形成机制及经营管理的观点，以期形成对商业银行经营管理的初步认识。
关键词：商业银行；流动性风险；风险管理一、引言商业银行的流动性是指商业银行在不遭受损失的情况下满足借款人贷款需求和存款人即时取现的能力。
流动性风险以其发生的不确定性和巨大的破坏性而成为商业银行“最致命的风险”。
2008年金融危机的爆发也深刻的揭示各国金融系统存在的巨大的金融风险隐患及各国流动性风险监管的缺陷。
因而，流动性风险管理也成为学者研究关注的热点。
二、商业银行流动性风险产生的原因在利率市场化、金融合约标准化现代金融市场上，银行也看作是为资金需求市场提供流动性的做市商，从而通过对流动性风险的规避来提出银行的定价策略（Garman,1976）。
因此，当一家银行能以合适的成本获得所需的资金，就称这家银行具有流动性。
一家具有流动性的银行，在需要资金时，能够获得可支配的现金或者通过借款、出售资产能够迅速筹集所需资金（Peter S. Rose）。
商业银行产生流动性风险的原因主要来源于内外两方面。
从内部来说，一是由商业银行业务性质决定。
商业银行的性质实际上是一种流动性的转换。
相对而言，商业银行的资产方业务，是缺乏流动性的；而负债方业务则相对具有较强的流动性。
作为中介，商业银行的职能就在于这一流动性的转换，将缺乏流动性的资产转化为高流动性的负债，在这一转换中，商业银行具有金融机构和金融市场中最高效率。
但也是商业银行流动性风险累积的原因。
二是流动性风险源于资产负债盈利性和流动性的矛盾（王文华，2000）。
银行资金来源的不确定性造成了负债流动性约束；贷款和投资的流动性差，其风险增加了他们的不确定性，即资产的流动性约束。
《公司财务风险管理问题研究国内外文献综述3000字》
公司财务风险管理问题研究国内外文献综述1 国外文献综述西方国家对财务风险的分析与防范研究的比较早，其中“风险管理”一词就是被美国学者莫布雷在20世纪五十年代首次提出的。
Sohnke M. Bartram, Gregory W. Brown, and Murat Atamer发表了《How Important is Financial Risk》的文章，他采用对比分析法与文献资料法等方法，提出了要加强对财务风险分析的观点。
他认为：企业可以通过控制管理财务风险，从而让股东承担较低的经济风险。
对企业来讲财务风险非常重要，只是选择高负债承担水平或管理风险能力缺乏的不同罢了。
相比之下，典型的非金融类公司选择不采取这些风险。
财务总风险可能是重要的，但公司可以管理它。
与此相反，更加难以预防的是基本的经济和商业风险，因为他们可以代表机制，使企业赢得经济效益。
目前，英国、德国和法国等国对财务风险分析与防范的研究也非常重视。
在财务风险控制方面，James（2017年）认为企业财务风险管理的效果受到许多不同因素的影响，包括企业经营市场的外部环境、企业的负债能力和风险管理能力；Rileye（2016年）认为企业对财务风险进行管理时需要建立以行业环境为中心的新模型，拓展原有风险评估模型，从多个层次对企业资产的状况进行剖析，进一步完善现有的财务风险管理系统；YoshikawaH（2014年）认为财务风险的控制是以财务风险的量化作为基础，企业在经营活动中面临的各种各样财务风险可以通过科学的方法进行量化，并将评估的结果应用于企业的决策，这对于转移财务风险，降低决策失误可能性具有重要的意义；William （2015年）认为企业只有建立严密的内部控制制度并且优化资本结构才能够对企业可能面临的各种财务风险进行有效的管理；Sibt-ul-Hasnin Kazmi（2016年）提出财务风险是随同业务活动发展产生的，错误的业务解决策略会导致财务风险,利用套期保值工具可以有效降低金融相关的财务风险；Indranil（2016年）认为企业的财务风险管理与审计人员的判断力和企业构建行之有效的内部控制和风险防范框架存在着密切的联系；Andreea（2017年）认为企业对资产的管理存在不足是导致财务风险管理出现问题的重要原因，因此企业想要制定合理的风险评估体系，就需要结合生产经营活动的实际情况，并对财务风险进行科学评估，这样才能有效化解可能面临的各种风险。
内部控制报告文献综述及商业银行模式
性进行评价。进一步探究结果表明有财务报告问题的较小公司提 供控制报告的可能性较小，这说明了对于有财务欺诈问题的公司， 内部控制信息的披露显得尤为重要。三是成熟时期强制性披露阶 段。２０世纪初，随着ＳＯＸ法案的出台，其报告中明确要求公众公司 必须披露内部控制报告，并且报告须经ＣＰＡ审核，并建议上市公司 使用ＣＯＳＯ报告提出的内部控制框架，作为评价财务报告内部控制 有效性的标准。至此，内部控制报告进入了强制披露阶段，这给企 业带来的影响是巨大而深远的，一方面企业增加了运行成本，但同 时也发现企业降低了经营风险，信息可靠性大幅提高，舞弊现象得 到了一定程度的遏制。
在《会计研究》上发表的题为《会计相关性与会计报告变革》的文章 是我国第一篇专门研究内部报告体系构建的文献。文章提出为保 证会计信息的决策有用性，会计相关性与可靠性缺一不可。会计相 关性要求财务报告改进和内部报告创新，并着重探讨了内部报告 四大系统—— —资本经营报告系统、资产经营报告系统、商品经营报 告系统和生产经营报告系统的建立。２００８年，张教授又在《上海立 信会计学院学报》上发表的《会计目标与管理会计报告系统创新》 一文中具体介绍了四大系统的建立，并绘制了企业管理会计报告 体系图，为今后内部控制报告体系的建立提供了理论指引。
与报送等制定具体措施方案，以为高校内部控制规范体系的全面 设计与运行提供监督保障。
参考文献： ［1］陈灵华：《高校收付实现制与权责发生制融合探析》，《财会 通讯》2011ห้องสมุดไป่ตู้第10期。
（编辑 向玉章）
·综合 ２０１２ 年第 １２ 期（中） １１３
内部控制 Internal Control
限，本文主要是从其研究角度进行了归纳整理。 一是关于内部控制报告体系建立的研究。２００３年，张先治教授
小微企业无还本续贷风险评价与贷款定价研究——以山东省城市商业银行为例
小微企业无还本续贷风险评价与贷款定价研究——以山东省城市商业银行为例陈振业杨吉峰赵莹(日照银保监分局山东日照市276800)摘要：小微企业无还本续贷业务是贯彻落实党中央、国务院决策部署的一项重要金融举措,可以有效缓解小微企业面临的贷款期限与生产周期错配的矛盾，减轻小微企业“倒贷”和“过桥贷”带来的资金成本压力，而对于商业银行而言,风险评价和贷款定价是落实小微企业无还本续贷政策的关键点。
因此，本文在构建小微企业无还本续贷业务风险评价体系基础上，展开对商业银行小微企业无还本续贷风险评价和贷款定价的研究，，本文从完善增制、提升风险识别能力、优化、提升定价、部制面,小微企业无还本续贷政策落地提政策建。
关键词：无还本续贷；风险评价；贷款定价；AHP-Logistic模型；RAROC中图分类号:F832.33文献标识码：B文章编号:1007-4392(2020)07-0068-12一、引言与文献综述近年来，随着宏观经济下行压力加大，商业银行抽贷、断贷的行为使得小微企业陷人资金危机乃至破产跑路的现象多有发生,党中央和国务院为缓解小微企业融资难、融资贵的问题，出台多项政策措施来推动小微企业健康发展,取得了一定的成效#为缓解贷款期限与小微企业生产周期错配的矛盾,减轻小微企业“倒贷”和“过桥贷”带来的资金成本压力，助力小微企业“便捷获得信贷”，原银监会早在2014年就下发了《关于完善和创新小微企业贷款服务提高小微企业金融服务水平的通知》，其中首次提出了“循环贷款”、“年审制贷款”等无还本续贷产品。
无还本续贷打破了贷款期限错配，使信贷资金的供需实现了无缝对接，不仅为小微企业节省不必要的转贷需求及成本，避免企业因通过民间渠道融资陷入高利贷“深渊”的风险，也有利于促进小微企业稳健发展，进一步降低商业银行的信贷风险。
但在实际操作中无还本续贷业务却并非一帆风顺。
由于商业银行缺乏可量化的、统一的风险评价标准，不能有效把控无还本续贷的风险，这导致商业银行在无还本续贷-68-小微企业无还本续贷风险评价与贷款定价研究业务决策管理中还存在一些问题，因此如何评价小微企业无还本续贷业务信用风险具有重要的理论和实践价值。
关于商业银行金融业务创新的文献综述
在 《 方 商业 银 行 表 外 业 务 的创 新 及 启 示 》 首 先 介绍 了西 方 商 西 中 业 银行由于金融市场不稳定 ， 避《 规 巴塞 尔 协 议 》 竞 争 等 原 因 和 导 致 表 外 业 务 创 新 迅 速 崛 起 ， 其 以创 新 业 务 的发 展 更 为 迅 猛 ， 尤 同 时外 国的 新 技 术 也 为 表 外业 务 的 发 展 创 造 了 条 件 。 西方 商 业
润 增 长 、 险管 理 或 市 场 份额 扩 大 的有 效 手 段 和工 具 。 风
一
商业 银 行 相 比更 是 有 着差 别 。 此 ， 快 国 有 商业 银 行 中间业 务 因 加 的发 展 很 重 要 。 四 、 业银 行 表 外 业 务 创 新 商
当前 ， 世 界 各 国银 行 业 的发 展 情 况 来 看 ， 外业 务发 展 迅 从 表 猛 ， 样 品种 不断 翻新 ， 些 商 业 银 行 的 表 外 业 务 收 益 已经 超 过 花 有 传 统 的表 内业 务 收 益 ， 为 商 业银 行 的支 柱 产 业 。 嘉 兴 （ ０ ０ 成 赵 ２１）
应在客户、 务 、 业 区域 、 场 等方 面有 所 侧 重 ， 内外 动 力 系 统有 市 将 效 的 相 结合 ， 能 实现 在 经 营理 念 、 融 工 具 、 融 制 度 、 融技 才 金 金 金
业 银 行 接 轨 。 是 ， 章还 指 出我 国银 行业 对 中间 业 务 的 重要 意 客 户 的 存 取 款项 目， 强存 款 的 便 利 性 。 增 三
商业银行系统风险—β系数的测算
商业银行系统风险—β系数的测算作者：王一多胡广旗王晴晴来源：《时代金融》2019年第07期摘要：商业银行发生系统性风险的影响是广泛且巨大的，因此防范系统风险的发生对我国商业银行的健康发展和整体经济的稳步具有重要意义。
本文选取了我国15家上市银行，以资产作为权重，用2013-2017近五年的股票周收益率与沪深300指数周收益率进行回归，测算出整个行业的β系数，然后将银行分为国有银行、股份制银行、城市商业银行三个类别，分别测算每个类别的β系数，分析其对整个行业贝塔系数的影响程度，最后提出建议。
关键词：商业银行系统风险β系数一、引言完善金融系统的监管制度和监管办法，防范重大系统性金融风险，是金融领域稳健发展的基本条件，是做好新时代金融工作的前提，也是必须遵循的行动指南。
商业银行是国家金融机构的基础层，同时也是国家进行宏观调控的重要抓手，对社会整个经济活动产生着巨大影响。
其一旦发生系统性风险，守不住底线，经济枢纽崩溃，可能会使国家经济停滞不前，甚至带来毁灭性打击，因此测算商业银行的系统风险对经济发展具有重要意义。
近几年我国处于经济转型时期，“三去一降一补”工作不断推进，银行业在严格监管下也在不断降低风险，借此可以来检验一下我国银行业的工作成果。
二、文献综述金颖通过对β系数进行测算研究商业银行的系统风险，得出银行业系统风险与所有制有关，且差异明显，系统风险虽小于市场风险，但是风险依旧很高，其中股份制商业银行与城市商业银行系统风险大都高于市场风险。
马麟通过构建风险溢出效应分位模型计算VaR的值得到我国商业银行一旦受到冲击，会出现系统性风险溢出效应并且国有控股银行控制风险能力强于股份制银行的结论。
李鹤基于CoVaR度量系统性风险，研究出在经济上行时期，同业业务会减少风险。
近来我国一直提倡去杠杆，金融机构服务实体经济，守住不发生系统性风险的底线。
三、β系数及单因素模型介绍（一）β系数来自于资本资产定价模型，它能够反映特定资产或资产组合所包含的系统性风险，系统性风险是无法通过多样化组合进行分散的在证券市场上，β系数能够解释特定资产或资产组合的价格对市场经济波动的敏感性，即资产或资产组合的价值随市场组合价值的变化程度。
【供应链金融风险研究国内外文献综述2300字】
供应链金融风险研究国内外文献综述1 国外研究现状从上世纪八十年代开始供应链金融的定义逐步被人们关注，国外涉及到供应链金融的思想观点与实践的应用相对成熟，对其定义的内涵外延比国内更为广泛，包括基于债券、股票等金融衍生商品这类动产质押业务风险研究、供应链金融的契约设计等方面。
M．Theodore，Paul D.Hutchison（2002）提出了供应链风险及其管理的相关概念，现金流管控是供应链金融领域十分关键的内容，供应链风控中的核心就是成功的现金流管控。
Cossin and Hricko（2003）基于企业违约概率与质押物价值，研究了具有价格风险商品作为质押的风险工具，质押物有助于进一步缓释银行信贷风险的作用。
Jimenez and Saurina（2004）研究了资产支持信贷中风险的影响因素包括质押物、银行（借款人）类型以及银行企业的关系等，合理的质押率有效缓释风险暴露，减少银行信贷损失。
Menkhoff，Neuberger and Suwanaporn（2006）的研究表明在不同国家，质押物对风险缓释的作用不同，质押物缓释风险的作用在发展中国家比发达国家显得更为重要。
Martin R（2007）系统分析了供应链资金流管控成本和危机、提升资金流效益的具体情况，指出根据供应链金融可让资金管理更加高效，但要严苛控制相应风险。
Lai and Debo（2009）对有资金局限的供应链存货中的相应问题进行了分析，通过库存契约设计能有效识别供应链上下游风险因子，从而提高供应链库存风险评价的准确性。
Hamadi和Matoussi（2010）根据剖析Logistic模型BP技术评估供应链金融风险的具体状况，表面三层BP神经网络模型在对上市房地产公司风险评价方面具有更好的准确性。
Qin and Ding（2011）分析了供应链金融领域里的风险变化现象，根据相应的风险迁徙模型，基于符合供应链金融条件，降低了借贷与信贷的风险。
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商业银行金融风险评估研究文献综述国外的测度方式和模型发展比较早也比较快，肖远企（1990）介绍了美国的金融风险评估方法，1979年CAMEL评级制度和1997年经过修改的CAMELＳ制度是当时美国所建立的符合本国国情的主观评价体系的一部分。
后来的CART结构分析是一种在选定了几个适当的银行财务指标后，将其作为分类标准和依据，通过建立二元分类数来分析被考察对象状态的方法逐渐被学者所采用，刘富成（2009）运用CART方法对我国上市公司信用风险进行了实证研究。
随后，Altman 等人（1994）利用一种自适应的非参数方法预测了某公司的金融风险状况。
Altman 等人认为该种方法分布自由，较之多元判别分析模型，对实际问题更加适用在VAR框架逐渐成熟之后，信用度量技术开始被学者们所重视。
不过虽然这样的测度方式易于测算贷款和非交易资产。
但是该方法很多方面的基础都是侵权定价理论，要求资本市场必须保持极高的成熟度，同时也用苛刻的条件限制了数据的真实性，大大降低了可操作性。
基于这个信用度量技术，学者们开始着眼于经济的周期性因素，利用蒙特卡罗模拟技术模拟周期性因素的冲击，从而测定评级转移概率的改变趋势和程度，但是由此也增加了模型的复杂程度，这也就催生了另外一种研究模型的出现，被称为麦肯锡模型。
与国外的商业银行对于金融风险预警的研究相比，我国在该领域的起步较晚，但是也有一些卓有成效的成果。
其中，陈秀英（1998）结合了宏观经济和金融体系两个方面后，构造了一套包含实际GDP增长率、国内信贷增长率、短期资本流入额／GDP等的指标，以期从根源出发寻找金融风险发生的原因。
隋剑雄（2004）通过构建我国商业银行信贷风险预警体系对我国商业银行信贷风险进行了监测和分析。
双重软预算约束分析框架的形成是在2004年，其形成基础是我国国有企业软预算约束及国有商业银行软预算约束，对产生于我国国有商业银行的不良贷款内生性问题进行了全方位的解释。
在2006年，江曙霞等对三方共谋贷款扩张进行了分析，全面的解释了其中所存在的制度机理，并对其中所存在的各利益体之间的内生逻辑进行了分析和说明。
李华明、向颖珍（2007）通过构建ARMA 信用风险预警模型，将影响信用风险的多种因素通过所考察的指标自身的变化反映。
在2011年，刘春航、朱元倩分析了金融结构脆弱性要素结合中国国情进行了银行业系统风险框架的构建。
俞树毅（2012）借鉴国外学者的方法，通过VAR 模型构建了一套可以体现系统性风险特点和金融监管不同层次分工的金融风险监测指标体系。
在2012年，范小云对银行系统所受到的关联性影响程度进行了基于网络模型构建的分析，结果表明，银行在经营的过程当中，产生系统性危机的可能性是受到银行间负偾关联程度的影响的，同时还决定了银行所要面临的破产损失大小。
在2012年，童中文对银行在应对危机时的微观层面，资产清算顺序的异同，对于银行系统脆弱性的不同影响利用流动性偏好模型进行了深入的分析，并从合作博弈的视角探讨了“货币池”风险免疫的可能性。
在2015年，陈建青等研究了系统性金融风险溢出效应在我国金融行业间的表现，通过实证分析了金融边际效应，同时还从宏观层面全面地论述了风险总溢出效应，得到的研究结论证明，正向性和非对称性是金融风险溢出效应，在金融行业之间最主要的表现特点。
以上的相关研究表明构建我国商业银行信贷风险预警体系，对于我国金融风险预警时十分重要且不可忽视的原因，但是其深层次的原因在各个学者的相关研究下都是百家争鸣的现状，没有一个确切的、较为全面的理论来证明，要弄清楚其中所存在的制度机理，要不对断通过对其所存在的各利益体之间的内生逻辑进行深层次地分析和说明，才能把握其中的关键因素。
方意（2016）构建了包含银行破产机制和去杠杆机制的资产负债表直接关联网络模型,通过实证研究系统性风险的传染渠道并度量了系统性风险，在此基础上并分析了如何根据金融周期（上行或下行）和系统性风险类型（常态或危机）来实施宏观审慎政策。
杨源源、张译文（2017）选取2010—2014年数据，运用分位数回归的COVAR方法度量中国家上市金融机构的系统性风险，定量分析中国金融行业的风险传染及风险溢出效应。
但是以上学者的相关研究表明量化分析没有办法去解释突发性地银行破产情况，这个与我国政策性经济有关。
马亚明、宋羚娜（2017）在系统阐述我国影子银行体系的特征及其与传统商业银行的关联性基础上，采用Credit Portfoolio View拓展模型测度我国各类影子银行机构对传统商业银行的系统性风险溢出及其动态效应。
赵树然等（2018）对金融体系的风险溢出效应在不同商业银行群体之间的特性进行了以群体分析视角为基础的分析，研究证明，当发生金融危机及市场动荡时，商业银行均表现出了较高的系统性风险，这是受到风险的传染性影响而导致的结果，属于这种不稳定时期所特有的状态。
这种研究虽然对其突发性的市场动荡有了一个系统性的风险预警，但是缺少普遍性。
张炜（2018）利用系统动力学方法分析商业银行系统性风险和房价波动的内在作用机理，研究发现房价与商业银行系统性风险之间存在双向作用机制，且房价上升初期会降低系统性风险，但后期会造成系统性风险问题。
赵丹丹、丁建臣（2018）利用对数正态密度函数的广义Edge worth级数展式，将高阶矩风险引入到CCA模型中，并收集我国14家商业银行的财务报表数据和股票市场数据，计算出隐含资产价值波动率、违约距离系列等指标。
吴敏灵（2018）基于我国14家上市银行2008-2015年的相关数据，采用MES边际期望损失法研究了我国上市银行系统性风险的贡献问题。
此上几位学者的相关研究表明商业银行系统性风险不能按照单一性因素比如房价来说明情况，并且也不能用数学模型来进行数据分析，要考虑到实际的多项指标以及其指标之间的合理联动性，考虑单一因素对其它因素造成的影响，但是在本文看来，还是要结合当时的政策背景和经济环境。
黄秀路、葛鹏飞（2018）利用COVAR模型，测度了中国上市银行的系统性风险，构建非观测效应面板模型分析了债权激励影响银行系统性风险的直接与间接效应。
童中文等（2018）认为银行业系统性风险是个连续累积过程，主要经由信用和信息渠道完成，本质上是通过流动性波动的形式进行的。
魏伟等（2018）分析了中国金融系统性风险的主要来源、防范路径与潜在影响。
高蓓、张明（2018）、王海军、刘超（2018）、李军（2018）、杜尔功（2018）就我国商业银行不良资产的成因、风险及处置进行了探讨。
所以，直观的模型能够短期看到系统性风险可以预测，但是其主要来源要特定对待、防范路径可以有多种选择、以及潜在影响不容易被发现，不可控制等等，这些结论都决定了此上几位学者的研究缺乏对商业银行局部风险与整体风险相结合的研究。
总结己有的研究大多是从整体角度对我国商业银行某类风险如信贷风险或融资风险进行了评估，但缺乏对商业银行局部风险与整体风险相结合的研究。
本文选择我国商业银行系统性金融风险的主要来源：不良资产风险、表外业务风险及同业业务风险在内的三大类主要资产及负债业务风险，从理论上分析这些风险产生的机制，并对三类业务金融风险分别进行评估，然后整体上评估商业银行面临的系统性金融风险，最后针对性地提出了防范商业银行系统性金融风险的政策建议,以弥补现有研究空白。
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